Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Industrias

Econometría
Ayudantía N°7
Primer Semestre 202
Ejercicio:
Tiene 4 variables exógenas y se quiere determinar el mejor modelo econométrico que explique
una respuesta Y. Los resultados de todas las regresiones posibles se encuentran en la tabla
siguiente:

Se pide:
a) Calcular los valores en las celdas que aparecen en blanco
b) Determinar el tamaño muestral usado
c) Obtener el modelo óptimo por el método de todas las regresiones posibles
d) En el modelo completo (las 4 variables) ¿por qué Cp* = 4?
e) Determine mediante una dócima, si las variables 2 y 4, son relevantes para el modelo

Profesor: Pedro Fernández de la Reguera Ayudantes: Miguel Godoi; Cesar Valdés

Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Industrias

Respuestas:
a) R^2= 0,971 R^2 ajustado= 0,961 Cp*= 8,440
b) n = 9
c)

Los criterios para escoger el mejor modelo son: mayor R^2 ajustado, Cp* cercano a p* y
bajo número de variables.
El modelo seleccionado es Y= f(X1,X3,X4), dado que su R^2ajustado es del 0,985 y es el
más alto de todos, su Cp* de mallows es el más próximo a 3 y dentro de la categoría, tiene
pocas exógenas.

d) Por que la Cp de mallows se utiliza para comparar submodelos de un modelo y por ende la
Cp del modelo completo será igual a P. Siempre es así p*=p y en este caso p=4.

e) Fcal= [SCR(X1,X2,X3,X4) – SCR(X1,X3) / CME(X1,X2,X3,X4)

= [318,274 – 317,456] / 0,741= 1,1 N.S
Como la F calc. es n.s, las variables no son relevantes para el modelo.

Profesor: Pedro Fernández de la Reguera Ayudantes: Miguel Godoi; Cesar Valdés