Caso practico - Jose Fernando Perez

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EclBe7N0uWIT0nFyC5MGeVhUw7FXS4zaTxyleEHxYvU/edit?usp=sharing
Se pide: Calcule el precio de los futuros para el Barril Brent a diferentes vencimientos
(1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año), represéntelo gráficamente y haga una valoración
de la curva obtenida.

Precio 41,48
e 2,71828

1 3 6 12
Conveniecnce yield 0,42% 1,25% 2,50% 5%
Tipo de interes 0,25% 0,75% 1,50% 3%
Coste de almacenamiento 0,08% 0,25% 0,50% 1%

1 3 6 12
Precio a futuro 41,45 41,38 41,27 41,07

Se pide: Utilizando la fórmula de valoración de los futuros, estime el “convenience

yield” implícito en el mercado del oro. (Tipo de interés = 3%; Coste de
almacenamiento = 1%).

Precio 1245,46
Precio a futuro 1250,9

1 año 30 d
Conveniecnce yield 6,94% 0,57%
Tipo de interes 3% 0,25%
Coste de almacenamiento 1% 0,08%