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  • Unidad 01-Fin Corp 2 - CFerrer

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    LUDINA ESTRELLA MALLQUI MARIÑAS
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    El documento presenta ejemplos de cómo funcionan los contratos de futuros y opciones. Explica cómo calcular las ganancias y pérdidas dependiendo de si el precio spot futuro está por encima o por debajo del precio de ejercicio al vencimiento del contrato, tomando en cuenta la prima, el número de acciones y cualquier comisión.

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    Derivados Finan

    Curso: FINANZAS CORPORATIVAS 2


    Docente: Christian H. Ferrer P.
    os Financieros - Unidad 01

    Fecha: 3/31/2023
    FINANZAS CORPORATIVAS 2
    Derivados Financieros - Unidad 01
    Docente: Christian H. Ferrer P.

    (Precio SPOT futuro - Precio Strike - comisión) x # acciones

    Precio Strike:
    # acciones = 1000

    Precio Spot Costo de comisión 1.5 Precio Spot futuro


    60.63
    ¿Qué pasaría si el precio spot sería:

    SI Ejecuto
    Precio SPOT Precio Strike comisión # acciones
    (68 -63.5 -1.5) 1,000.00
    Pérdida por cada acción 3.0 1,000.00 3,000.00

    62.00
    63.50
    65.00
    68.00
    63.50

    ¿?
    68.0

    NO ejecuto

    - 1,500.00

    - 3,000 - 1,500
    - 1,500 - 1,500
    - - 1,500
    3,000 - 1,500
    FINANZAS CORPORATIVAS 2
    Derivados Financieros - Unidad 01
    Docente: Christian H. Ferrer P.

    (Precio Strike - SPOT futuro - comisión) x # acciones

    Precio Strike:
    # acciones = 1800

    Precio Spot Costo de comisión 0.90 Precio Spot futuro


    3.19
    ¿Qué pasaría si el precio spot sería:

    SI Ejecuto
    Precio Strike Precio SPOT comisión # acciones
    (3.15 -4.05 -0.9) 1800
    Pérdida por cada acción - 1.80 1800 - 3,240.00
    1,620.00
    ###
    ###
    3.15 ###
    ###
    ###
    - 0.90 - 1.80
    ¿?
    4.05

    NO ejecuto

    - 1,620.00

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