Tarea 4 - Elección Binaria, Independientes Cualitativas y Mixtos

Jasuny J. Mendoza Gutiérrez

Economía, Universidad Nacional Abierta y a Distancias

105010_26: Econometría

Tutor: Jimmy Pineda Muños

Mosquera Cundinamarca

21 de noviembre del 2022

 Actividad individual:
1. Resolver las siguientes preguntas de elección múltiple:
A. Si en el modelo Lineal general 𝑦 = 𝐵1𝑋1+u se cumplen todas las hipótesis
clásicas, y no existe un alto grado de varianza de los errores, entonces el
estimador MCO de 𝐵1:
a. Es Insesgado y eficiente
b. Es eficiente, aunque no es insesgado
c. Es completo, pero no eficiente
d. Es sesgado, aunque no completo

B. ¿Cuál es la ventaja fundamental de usar modelos de regresión lineal múltiple

(RLM) ampliado, a un modelo de regresión lineal múltiple restringido?

a. El modelo ampliado explica en mayor proporción el comportamiento

promedio de la variable dependiente.
b. El modelo restringido permite incluir netamente las variables de gran
impacto
c. El R-cuadrado asociado con el RLM ampliado es mayor que el R-
cuadrado del RLM restringido.
d. Ninguna de las anteriores

a) Un investigador económico está interesado en determinar el tipo de rendimiento del

proceso productivo del sector industrial de su país en función de los factores de
producción. Para ello recoge información de 26000 empresas relacionada con las
siguientes variables: la producción de las empresas (Yi), el trabajo empleado (X2i) y
el capital invertido (X3i). El modelo econométrico que debe estimar el investigador
para determinar el rendimiento a escala del proceso productivo es:
a) Yi =a+𝐵2 X2i +𝐵3𝑋3i+ ui
b) lnYi =a+𝐵2 lnX2i + 𝐵3 lnX3i + ui
c) lnYi =a+𝐵2 X2i +𝐵3𝑋3i+ ui
d) Yi = a+𝐵2 lnX2i + 𝐵3 lnX3i + ui

b) Usted se encuentra desarrollando un análisis sobre los determinantes del salario

por género en Colombia. Su responsabilidad está en realizar una especificación del
modelo que cumpla con los supuestos clásicos para obtener estimaciones insesgadas.
Una vez estimado el modelo, usted encuentra que las variables explicativas están
correlacionadas con el termino de perturbación. Estaría incumpliendo el supuesto de:
a) Heterocedasticidad
b) Media condicional cero
c) Multicolinealidad
d) Linealidad en los parámetros

c) Usted es contratado como analista económico en un estudio sobre violencia

intrafamiliar. Su responsabilidad es revisar la precisión y la exactitud de los
 coeficientes de un modelo econométrico. Una vez usted revisa el modelo, encuentra
que la variable “numero de botellas de licor consumido por un individuo” y la
variable “número de fiestas a las que asiste en el mes el individuo”, son una
combinación lineal. Por lo tanto, la matriz dentro del modelo no es invertible y el
determinante es igual a cero. Como resultado de su revisión, usted sugiere que el
modelo debe ser nuevamente especificado porque presenta un problema de:
a) Multicolinealidad
b) Homocedasticidad
c)Heterocedasticidad