Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
𝑦𝑡 = 𝐵1 + 𝐵2𝑋2𝑡 + 𝐵3𝑋3𝑡 + ⋯ +
𝐵𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝑒𝑡
∀𝑡 = 1, … , 𝑇
Donde el término de perturbación sigue una distribución normal. La
imposición de restricciones incorrectas sobre los coeficientes de
dicho modelo lleva a que el estimador de mínimos cuadrados
restringidos sea un estimador.
Selecciona una:
a) Insesgado
b) No eficiente
c) Completo
d) Sesgado
a) Heterocedasticidad
b) Media condicional cero
c) Multicolinealidad
d) Linealidad en los parámetros
c) Sea el modelo estructural descrito por las dos ecuaciones 𝑦𝑖 =
𝐵0 + 𝐵1𝑋1𝑖 + 𝑒 y 𝑋1𝑖 = 𝑋2𝑖 + 𝑒𝑖. Al estimar 𝐵1 por
variable instrumental, en la primera etapa corremos.
Seleccione una:
a) 𝑋2 contra 𝑋1
b) 𝑋1 contra 𝑋2
c) 𝑦 contra 𝑋1
d) 𝑦 contra 𝑋2
Seleccione una:
a) 𝜎2∈/𝑛 (X)
b) 𝑛2𝜎2∈
c) 𝜎2∈
d) 0
Seleccione una:
a) Multicolinealidad
b) Homocedasticidad
c) Heterocedasticidad
d) Heterogeneidad
Actividad grupal:
Wooldrige, J. (2010). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno- Cap 7 . (4a. ed.), Ed.
Parafino.