Parcial I - Econometría I

Sábado 25 de marzo
Nombre: _______________________________________

(50%) Selección múltiple. Lea atentamente antes de responder. Marque una única respuesta con
una X utilizando esfero.

1. La información analizada en economía usualmente proviene de una fuente:

a. Experimental
b. No experimental
c. Experimental y no experimental
d. Ninguna de las anteriores
2. Los modelos econométricos buscan realizar la estimación de relaciones entre variables,
para ello se requiere de una muestra aleatoria iid de información. ¿Qué significan las siglas
iid?
a. Información independientemente distribuida
b. Independiente e idénticamente distribuido
c. Identidad e igualdad en distribución
d. Identidad de información en distribución
3. Las observaciones de una muestra de agentes económicos tomada en un punto del tiempo
se conoce como:
a. Serie de tiempo
b. Panel transversal
c. Corte transversal
d. Corte de tiempo
4. La tendencia central de alguna variable aleatoria puede estimarse para un conjunto de
datos mediante:
a. La media muestral
b. La varianza muestral
c. La desviación estándar
d. El coeficiente de curtosis
5. La variación con respecto a la media de una variable aleatoria puede estimarse para un
conjunto de datos usando:
a. La moda
b. La desviación estándar
c. La mediana
d. El coeficiente de curtosis
6. Sea A una variable aleatoria que indica la altura de un conjunto de individuos expresada
en metros. Si esta variable se transformara para ser expresada en centímetros puede
esperarse que:
a. Su media cambie sustancialmente
 b. Su desviación estándar se multiplique por 100
c. Su desviación estándar se multiplique en 10.000
d. Su desviación estándar se divida en 10.000
7. Si X iid (2,1) y Y iid(1,1) representan dos variables aleatorias independientes
entonces Var ( X + Y ) será igual a:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
8. Si una función de distribución de probabilidad unimodal presenta gran masa de
probabilidad a la derecha de la distribución la estimación del coeficiente de asimetría será:
a. Positiva
b. Negativa
c. Cero
d. No es posible determinarlo con esta información
9. Sean X y Y dos variables aleatorias tal que Y =a+bX . Por lo cual puede esperarse que:
a. El coeficiente de correlación será de -1
b. La estimación de la covarianza será negativa
c. El coeficiente de correlación será de 1
d. Ninguna de las anteriores
10. Si x=3 y y=8 cuál será la estimación de MCO del intercepto en el modelo
y i= β^0 +2 x i+u i.
a. 2
b. -2
c. -1
d. 5
11. En el modelo de regresión lineal simple y i= β^0 + ^
β 1 x i +ui si los valores ajustados son
menores que los valores verdaderos de la variable dependiente entonces:
a. Los residuales serán positivos
b. Los residuales serán negativos
c. Los residuales serán cero
d. Ninguna de las anteriores
12. Si los parámetros del modelo de regresión lineal simple son estimados usando n=2
entonces el R2 de la regresión será igual a:
a. 0
b. 1
c. 0,5
d. -1
13. Sea π i la productividad de un cultivo de café medida en toneladas de café por parcela y δ i
la cantidad de fertilizante en toneladas aplicada a la parcela. La estimación del modelo de
regresión de π i contra δ i esta dada por π i=7,5+2 δ i+ ui. Si se cambian las unidades de
 medición de la variable independiente a kilos ¿Cuáles serán las nuevas estimaciones de
^
β0 y ^
β 1?
a. 0,0075 y 0,002
b. 7,5 y 0,002
c. 0,0075 y 2
d. 7,5 y 2
14. Sea Puntaj ei el promedio ponderado de un estudiante en la universidad e ICFE S i su
puesto en el ICFES con respecto a 100 personas. En el modelo de regresión
ln ⁡(Puntaj ei )=2,4+ 3 ln ⁡( ICFE S i)+ui un incremento de un punto porcentual en el
puesto del ICFES genera un incremento en el promedio ponderado de:
a. 0,03 puntos porcentuales
b. 0,03 puntos básicos
c. 3 puntos porcentuales
d. 30 puntos básicos
15. Es deseable que los estimadores de los parámetros del modelo de regresión lineal simple
tengan las propiedades de:
a. Insesgamiento y varianza máxima
b. Insesgamiento y varianza mínima
c. Sesgo y varianza máxima
d. Sesgo y varianza minima
16. Enuncie los supuestos realizados para obtener estimaciones insesgadas de los parámetros
en el modelo de regresión lineal simple.
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________

(50%) Ejercicios. En todos los casos muestre clara y ordenadamente su procedimiento.

17. (25%) Sea wage el salario de un conjunto de individuos expresado en dólares por hora y
educ sus años de educación. En la siguiente tabla se encuentran las estimaciones de β 0 y
β 1 del modelo de regresión lineal simple wag e i=β 0 + β 1 edu ci +ui
a. Interprete la estimación de β 1.
b. Si educ=0 ¿cuál es el valor promedio del salario?, si educ=8 ¿cuál es el valor promedio
del salario? y si educ=16 ¿cuál es el valor promedio del salario?
-0,090, 3,42, 7,74
c. Grafique en el eje vertical el salario en dólares por hora y en el horizontal los años de
educación los tres puntos encontrados en el anterior literal. ¿Existe una relación lineal?
Comente acerca de la relación.
d. Calcule el R2 de la regresión anterior e interprételo.
0,16
e. ¿Qué factores pueden estar contenidos en ui ? ¿estos se encuentran relacionados con
educ ?. Teniendo en cuenta sus respuestas a las dos preguntas realizadas ¿los estimadores
mostrados en la tabla son insesgados?

18. (25%) Muestre clara y ordenadamente que el R2 es invariante ante las unidades de
medición.