Nombre de la asignatura: Investigación Operativa II

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
Vicerrectorado Luis Caballero Mejías

Procesos Estocásticos
Cadenas de Markov

1 Prof. Ediber Vázquez “La Universidad Técnica del Estado Venezolano”

 Nombre de la asignatura: Investigación Operativa II

• Introducción
1

• Competencias
2

• Concepto de proceso estocástico

3

• Ejemplo de un proceso estocástico

4
Tabla de Contenidos

• Cadenas de Markov
5

• Ejemplo de una cadena de Markov

6

• Ejercicio de Cadena de Markov

7

• Autoevaluación
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3 • Desarrollo de la Clase 2
Concepto de proceso estocástico:

Un proceso estocástico es una colección o familia de variables

aleatorias, ordenadas según el subíndice t que en general se suele
identificar con el tiempo.
Desarrollo de la Clase 2

Por lo tanto, para cada instante t tendremos una variable aleatoria

distinta representada por Xt, con lo que un proceso estocástico
puede interpretarse como una sucesión de variables aleatorias cuyas
características pueden variar a lo largo del tiempo, Por ejemplo, si
observamos sólo unos pocos valores de t, tendríamos una imagen
similar a la de la figura siguiente:

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Ejemplo

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Cadenas de Markov
Es una variable aleatoria que caracteriza el estado del
sistema en puntos discretos en el tiempo. La familia de variables
aleatorias forma un proceso estocástico con una cantidad finita o
infinita de estados.

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¿Cómo realizar un proceso markoviano?
Matriz de transición (T): La sumatoria de probabilidades (por
filas) para cada estado es igual a 1.

Matriz de estados (X): Matriz que describe un valor “n” a partir

de un estado anterior “n-1”. Xn = Xn-1 * T

Matriz Estacionaria (E): Sirve para hallar las probabilidades a

largo plazo, donde las probabilidades para cada evento son
recurrentes.
E= e1, e2, e3,…en) n= Números de estados
E *T=E
Reemplazar uno de los estados por e1+e2+…+en=1
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Ejemplo:

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Ejercicio de Cadena de Markov

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Resolución:

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Ejercicio 2.

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Resolución

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6 • Referencias
Taha. Investigación de Operaciones. Una Introduccion
Prawda N.. Juan. Métodos y Modelos de Investigacion de Operaciones. Limusa
Referencias

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7 • Actividades a Realizar

Ver asignaciones dadas en el tema 2 de moodle

Actividades a Realizar

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