Modelo entre los mercados reales (IS) y los mercados monetarios (LM) en una

economía cerrada.

Una aplicación macroeconómica del álgebra lineal es el modelo IS-LM en una

economía cerrada. Ambos mercados interactúan y se influyen mutuamente ya que el nivel
de renta determinará la demanda de dinero (y por tanto el precio del dinero o tipo de
interés) y el tipo de interés influirá en la demanda de inversión (y por tanto en la renta y la
producción real). Por tanto, en este modelo se niega la neutralidad del dinero y se requiere
que el equilibrio se produzca simultáneamente en ambos mercados.

El modelo IS-LM, está inspirado en las ideas de John Maynard Keynes pero además
sintetiza sus ideas con las de los modelos neoclásicos en la tradición de Alfred Marshall.
Fue elaborado inicialmente por John Hicks en 1937 y desarrollado y popularizado
posteriormente por Alvin Hansen. Las curvas IS-LM permanecen como el ejemplo supremo
de la pedagogía de la teoría económica de los tiempos de dominio del pensamiento
keynesiano.

Para ello debemos conocer cuáles serán las ecuaciones y variables que hacen vida
en dicho modelo.

Las ecuaciones empleadas serán:

Y =C + I + G
C=C+ c (1−t)Y
I =I−ei
G=G
Siendo Y, C, I e i las variables endógenas, G la exógena y el resto parámetros.

Con esto se introduce la condición de equilibrio del mercado de dinero (Oferta de

dinero igual a demanda de dinero), y se incluye la ecuación de demanda de dinero en el
modelo:

Mo=kY −li
Con ello, y despejando las variables endógenas de las exógenas y parámetros,
obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:
 Y −C−I =G
−c ( 1−t ) Y +C=C
I + ei=I
kY −li=Mo
Reescribiendo el sistema en una matriz nos queda:

( 1−1−c (1−t )1 0 k 0 0−10 0 0 1 0 e−l ) 4 x 4 ( Y C I i ) 4 x 1=( GC I Mo ) 4 x 1

Siendo Y la variable que nos interesa hallar, se calcula el determinante de la matriz
sustituyendo la primera columna de la matriz con la columna de variables exógenas
dividido entre el determinante de la matriz. Siendo:

(G−1C 1 I Mo 0 0−1 0 0 0 1 0 e−l ) 4 x 4

Y=
( 1−1−c (1−t )1 0 k 0 0−10 0 0 1 0 e−l ) 4 x 4
Utilizando la expansión de Laplace en ambas determinantes para hallar el valor de
las mismas se obtiene:

−( C 0 0 I 1 e Mo 0−l ) 3 x 3−( G−1 0 I 1 e Mo 0−l ) 3 x 3

Y=
e ( 1−1−1−c (1−t )1 0 k 0 0 ) 3 x 3−l (−1−1−1 c ( 1−t ) 10 0 0 1 ) 3 x 3

Hallando las cuatro determinantes anteriores, el sistema se resume a:

−[ (−C l ) −0 ] − [(−Gl−eMo ) −( I l) ]
Y=
e [ 0−(−k ) ] −l [ ( 1 ) +c (1−t )]

Resolviendo la operación, la ecuación queda:

l ( C+G+ I ) +eMo
Y=
ek + l(1−c ( 1−t ))

Optimización con restricciones

Un ejemplo en la resolución de problemas de optimización, viene dado con el
sistema de ecuaciones generado una vez halladas las derivadas parciales. Para ello se
utilizará el siguiente ejercicio como ejemplo:
 Una empresa de transporte utiliza camiones para la distribución de refrescos y malta
en lata. El ingreso total de la empresa viene dado por f ( x , y )=11 xy −5 x2 −6 y 2 donde x es
la cantidad de latas de refrescos e y la cantidad de latas de malta. Si la empresa posee un
presupuesto de 44.000 U.m. Halle la cantidad óptima de cada lata que la empresa puede
producir.

Con este problema, lo primero que se hace es construir el Langraniano dada la

función objetivo f ( x , y )=11 xy −5 x2 −6 y 2y hallar la función restricción, que se resume a la
expresión 44000=x + y siendo el langraniano:

L=11 xy−5 x 2−6 y 2− λ(x + y−44000)

Hallando las derivadas parciales con respecto a cada variable nos arroja el siguiente sistema
de ecuaciones de 3x3.

∂L
=11 y−10 x−λ=0
∂x
∂L
=11 x−12 y−λ=0
∂y
∂L
=x + y =44000
∂λ
Ordenando los coeficientes en x, y, lambda. Nos queda que el sistema de ecuaciones se
compone de:

−10 x+ 11 y− λ=011 x−12 y−λ=0 x + y=44000

Introduciendo los coeficientes en una matriz, obtenemos una matriz cuyo determinante será
esencial para resolver el sistema de ecuaciones:

| A|=(−10 11−1 11−12−1 1 10 ) 3 x 3 →| A|=(−11−11 )− (12+10 ) →|A|=−44

Introduciendo el vector de respuesta en la primera y segunda columna para hallar los
valores de x e y obtenemos:
Para x:

( 0 11−1 0−12−1 440001 0 ) 3 x 3 −484000−528000 −1012000

x= → x= → x=
−24 −44 −44
x=23000
Para y:

(−10 0−111 0−11 44000 0 ) 3 x 3 −484000−440000 −924000

y= → y= → y=
−24 −44 −44
y=21000

Teorema de Perron-Frobenius

Perron hizo numerosas contribuciones en ecuaciones diferenciales y ecuaciones

parciales diferenciales, incluido el método de Perron para resolver el problema de Dirichlet

considerando ecuaciones diferenciales parciales elípticas. Escribió un libro sobre fracciones

continuas Die Lehre von den Kettenbrüchen (La teoría de las fracciones continuas), y entre

sus trabajos destaca la conocida Paradoja de Perron con la cual ilustra el peligro de suponer

que existe la solución de un problema de optimización: Sea N el mayor entero. Si N > 1,

entonces N2 > N, contradiciendo la definición de N. Por lo tanto, N = 1.

La teoría de grupos constituyó uno de los principales intereses de F. G. Frobenius.

Uno de sus primeros aportes fue la demostración de los teoremas de Sylow mediante

grupos abstractos (las demostraciones precedentes eran por grupos de permutaciones). Más

importante fue la creación de la teoría de los caracteres de grupos y de las representaciones

de grupos, fundamental para el estudio de la estructura de los grupos. Trabajó en el teorema

de Cayley-Hamilton, y en el planteado por EugèneRouché III IV Prefacio llamado desde

entonces Teorema de Rouché-Frobenius.

 En 1907, OskarPerron demostró un resultado sobre matrices positivas (matrices

cuadradas reales con todas sus entradas positivas) que garantiza la existencia de un valor

propio (o eigenvalor) de la matriz, el cual acota en módulo al resto de valores propios de la

matriz, y se denomina Raíz de Perron. Este valor propio tiene asociado un vector propio (o

eigenvector) positivo (con sus componentes son estrictamente positivas), conocido como

Vector propio de Perron. Unos años después, en 1912, F. G. Frobenius generalizó el

postulado de Perron a matrices irreducibles. Así mismo, existe una declaración similar para

matrices no negativas (matrices con todas sus entradas nulas o positivas).

La demostración de este teorema tiene distintos enfoques matemáticos. Es más, en

la literatura aparecen diversas pruebas alternativas a las que inicialmente presentaron

Perron y Frobenius, entre ellas:

 En 1950, Helmut Wielandt propuso una prueba geométrica en la que

utiliza el Teorema del Punto Fijo de Brouwer.1 Se popularizó unos años a posteriori

gracias a un trabajo de Israel NathanHerstein (matemático) y DérardDebreu

(economista), de ahí probablemente que ésta sea la más conocida por los

economistas.

 Sin necesidad del teorema del punto fijo encontramos las pruebas de

Samuel Karlin (matemático americano) en 1959 y de Nikaido en 1969. Tampoco

utiliza este teorema la demostración que aparece en el libro de Huppert .

 Existen también demostraciones construidas a partir de la

 En este trabajo se ha optado por abordar el teorema en cuestión desde un punto de

vista algebraico, utilizando principalmente el libro Angewandte Lineare Algebra, donde

algunas demostraciones se deben al matemático Wielandt. La razón de esta elección se

debe en parte a que ya se llevó a cabo un trabajo de fin de grado en 2015 donde se estudia

el teorema de Perron-Frobenius, de modo que el objetivo es demostrar el mismo resultado,

pero apoyándonos en otros postulados previos y consiguiendo así una base teórica que no

se centre en un teorema tan geométrico como es el teorema del punto fijo.

Este teorema, que a priori se presenta como un resultado algebraico bastante

abstracto y sin aparente aplicación práctica, cuenta con importantes aplicaciones en

diferentes ámbitos como: la teoría de sistemas dinámicos (sub-turnos de tipo finito), la

teoría de probabilidad (ergodicidad de las cadenas de Markov), la demografía (modelo de

distribución de edad de la población de Leslie), la economía (teorema de Okishio,

condición de Hawkins-Simon,...), las redes sociales (proceso de aprendizaje DeGroot), los

motores de búsqueda de Internet (como el buscador de Google) e incluso al ranking de los

equipos de fútbol o de otras entidades.

Una de las aplicaciones más conocidas es el Pagerank, un algoritmo de búsqueda y

ordenación que fue diseñado en 1998 por Sergey Brin y Lawrence Page.