Capítulo 1

Ecuaciones diferenciales ordinarias de

primer orden

Muchos problemas en Física, Ingeniería, Biología,. . . , tienen que ver con las relaciones entre cantidades
variables. Como las razones de cambio se suelen representar mediante derivadas, a menudo dichos problemas
se expresan mediante ecuaciones que relacionan funciones desconocidas y sus derivadas. Tales ecuaciones se
denominan ecuaciones diferenciales.

1.1. Un ejemplo: Ley de Newton para el intercambio de temperatura.

La ley de Newton para el intercambio de temperatura establece que la temperatura de un cuerpo cambia a
una tasa proporcional a la diferencia de temperatura del cuerpo y la temperatura del medio circundante:

T 0 (t) = −k(T (t) − Tm (t)), (1.1)

donde Tm (t) es la temperatura del medio y T (t) es la temperatura del cuerpo en tiempo t, respectivamente.
Por otro lado, el cambio de energía calórica del cuerpo está dado por a(T (t) − T0 ) cuando la temperatura
va de T0 a T (t) y el del medio por am (Tm (t) − Tm0 ) cuando la temperatura va de Tm0 a Tm (t), donde a y am
son constantes que dependen de las masas y las propiedades térmicas de los cuerpos.
Si suponemos que el calor total del sistema es constante, tenemos

a(T (t) − T0 ) + am (Tm (t) − Tm0 ) = 0.

Despejando Tm (t) y sustituyendo en 1.1, tenemos:

   
a a
T 0 (t) = −k 1 + T (t) + k Tm0 + T0 .
am am
Una solución de la ecuación diferencial anterior está dada por
aT0 + am Tm0 am (T0 − Tm0 ) −k(1+a/am )t
T (t) = + e .
a + am a + am

1
2 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

Ejercicio 1.1 ¿Qué ocurre si se supone que Tm (t) es constante?

1.2. Conceptos básicos

Como se ha dicho, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene una o más derivadas de una
o varias funciones desconocidas. El orden de una ecuación diferencial coincide con el orden de la derivada de
mayor grado. Una ecuación diferencial se llama ordinaria si las funciones que aparecen en ella dependen sólo
de una variable independiente, mientras que se dice en derivadas parciales si alguna de las funciones depende
de dos o más variables independientes.
dy
Las ecuaciones diferenciables más simples son ecuaciones ordinarias de primer orden de la forma: = f (x)
0
dx
o equivalentemente, y = f (x), donde f es una función conocida de la variable independiente x.
Z
Ejemplo 1.2 La función y = 4x3 dx = x4 satisface la ecuación diferencial ordinaria de primer orden y 0 = 4x3 .

En este capítulo y en alguno posterior, estudiaremos ecuaciones diferenciales ordinarias en las que interviene
una única función y sus derivadas.
Una tal ecuación ordinaria de orden n se escribirá en la forma:

F (x, y, y 0 , . . . , y (n) ) = 0, (1.2)

donde F es una función definida en Rn+2 .

Sin embargo, casi siempre consideraremos ecuaciones en las que la derivada de mayor grado se pueda despejar,
es decir, ecuaciones de la forma
y (n) = f (x, y, y 0 , . . . , y (n−1) ), (1.3)
donde f es una función definida en Rn+1 .

Ejemplos 1.3 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias son:

Ecuación Orden Ecuación

dy
− x2 = 0 1o y 0 = x2
dx

dy
+ 2xy 2 = −2 1o y 0 = −2(1 + xy 2 )
dx

d2 y dy
2
+2 + y = 2x 2o y 00 = 2x − 2y 0 − y
dx dx

d3 y sen(x) − y 2
x + y 2 = sen(x) 3o y 000 =
dx3 x

y (n) + xy 0 + 3y = x n-ésimo y (n) = x − xy 0 − 3y

Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 3

1.2.1. Soluciones de ecuaciones diferenciables

Una solución de una ecuación diferencial ordinaria de orden n como (1.2) ó (1.3) es una función φ
definida en un intervalo abierto I = (a, b) de la recta real que satisface la ecuación diferencial, es decir,
F (x, φ(x), φ0 (x), . . . , φ(n) (x)) = 0 en términos de (1.2) ó φ(n) (x) = f (x, φ(x), φ0 (x), . . . , φ(n−1) (x)) en térmi-
nos de (1.3), para cada x ∈ I. Por tanto, φ debe ser n-veces derivable en el intervalo.

Atención: No se puede pensar en una solución de una ecuación diferencial ordinaria sin considerar un intervalo
en el que la función solución esté definida.

La gráfica de una solución φ se denomina curva solución ó curva integral de la ecuación.

No siempre se puede dar de forma explícita una solución de una ecuación diferencial. Algunas veces es
posible encontrar una relación G(x, y) = 0 de forma que existe un intervalo abierto I y una función φ definida
en dicho intervalo tal que dicha función φ satisface tanto la relación como la ecuación diferencial. A la relación
G(x, y) = 0 se le suele denominar una solución implícita de la ecuación diferencial.
Al intentar resolver ecuaciones diferenciales es habitual no sólo encontrar una solución sino familias de
soluciones. En muchas ocasiones, estas familias de soluciones se expresan en función de parámetros, obteniendo
una familia n-paramétrica de soluciones G(x, y, c1 , c2 , . . . , cn ) = 0.

Ejemplo 1.4 La función y − x4 + c = 0 es una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial

ordinaria de primer orden y 0 = 4x3 .

Cuando se fijan los valores de los parámetros c1 , . . . , cn se tiene una solución particular. Sin embargo,
pueden existir soluciones de una ecuación diferencial que no es posible obtener especializando los parámetros
de una familia de soluciones. Una tal solución se denomina solución singular de la ecuación diferencial.

Ejemplo 1.5 Dada la ecuación diferencial y 0 = xy 1/2 , se tiene que y = ((1/4)x2 + c)2 es una familia unipa-
ramétrica de soluciones. También, es solución y = 0 que no se puede obtener de la familia dando un valor al
parámetro c.

1.2.2. Problemas de valor inicial

Como se ha dicho, en general, las soluciones de una ecuación diferencial se pueden describir como una familia
paramétrica de soluciones. A menudo interesa determinar una solución de la ecuación que satisfaga determinadas
condiciones, que se imponen sobre la función buscada y sus derivadas. Este tipo de problema recibe el nombre
de problema de valores iniciales (PVI) y se expresa en los siguientes términos:

Resolver: y (n) = f (x, y, y 0 , . . . , y (n−1) ),

(1.4)
Sujeto a: y(x0 ) = k0 , y 0 (x0 ) = k1 , . . . , y (n−1) (x0 ) = kn−1 .

Aquí x0 es un número real y k0 , k1 , . . . , kn−1 son constantes reales especificadas arbitrariamente. A las condi-
ciones y(x0 ) = k0 , y 0 (x0 ) = k1 ,. . . , y (n−1) (x0 ) = kn−1 se les denomina condiciones iniciales (CI).
4 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

Se observa que para una familia paramétrica de soluciones de la ecuación diferencial, las condiciones iniciales
deberían permitir determinar los valores de los parámetros para los que existe una solución que verifique las
condiciones impuestas.

Ejemplos 1.6 Para la ecuación diferencial y 0 = 4x3 sujeta a la condición inicial y(0) = 1, una solución es
y(x) = x4 + 1, que se obtiene al hacer c = −1 en la familia uniparamétrica de soluciones y − x4 + c = 0.
Por otro lado, puede ocurrir que las condiciones impuestas no determinen una única solución. Así, para la
ecuación y 0 = xy 1/2 sujeta a la condición y(0) = 0, tenemos que y(x) = (1/16)x4 e y(x) = 0 son soluciones que
satisfacen la condición inicial. La primera se obtiene al hacer c = 0 en la familia uniparamétrica de soluciones
y = ((1/4)x2 + c)2 y la segunda es una solución singular de la ecuación.
También, se pueden imponer condiciones iniciales para las que no se tiene solución, así para la condición
y(0) = −1 no existe solución de y 0 = xy 1/2 en los números reales.
Finalmente, existen ecuaciones diferenciales para las que no existe solución, independientemente de las
condiciones iniciales, por ejemplo, (y 0 )2 + ex + 1 = 0 no tiene solución en los números reales. Nótese que
(y 0 )2 + ex + 1 > 0.

En este punto, parece claro que el problema es encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales y en particular
de problemas de valores iniciales. Aquí, como en otras situaciones, podemos subdividir el problema en varias
cuestiones:

¿Existe solución?

¿Cuántas? ¿Solución única?

¿Expresar las soluciones?

Conviene distinguir claramente que una cosa es saber que existe solución (e incluso que es única) y otra bien
diferente ser capaz de expresar la o las soluciones en términos de funciones conocidas (polinomios, exponenciales,
trigonométricas, . . . ). Recuérdese que un tipo de ecuación diferencialZes y 0 = f (x), cuando la función f es
x
continua en un intervalo abierto I. Si fijamos x0 ∈ I, entonces y(x) = f (x)dx es una primitiva de f y, por
x0
tanto, es una solución de la ecuación diferencial, de hecho, con condición inicial y(x0 ) = 0. Sin embargo, existen
funciones f para las que existe primitiva, pero esta no se puede (o no se sabe) expresar en términos de funciones
2
elementales. Por ejemplo, f (x) = e−x es una de esas funciones.
Finalmente. cuando pretendemos resolver un problema de valor inicial, éste debe de estar “bien puesto”.
Es decir, que tenga solución, que ésta sea única y que cuando se cambien de “de forma suave” los elementos
que intervienen en la ecuación y/o las CI, las soluciones deben de cambiar de “de forma suave” . Precisar el
significado de “de forma suave” se sale de los objetivos de este curso.
Sin embargo podemos dar una idea de lo que significa “bien puesto”. Dada la EDO: xy 0 = y, para x > 0 una
familia uniparamétrica de soluciones es y = cx. Si queremos incluir una CI en x = 0, podemos tener problemas.
En general una CI en un punto x0 debe permitir conocer la función solución y sus derivadas en x0 .
Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 5

Si damos la CI y(0) = 0 no permite conocer y 0 (0). Sin embargo, si la CI es y(1) = 0, entonces como 1.y 0 (1) = 0
entonces y 0 (1) = 0 y como si derivamos la EDO, es xy 00 + y 0 = y 0 es y 00 (1) = 0 y de está forma se calcularían las
derivadas sucesivas de y en x = 1. Nótese que con y(1) = 0 es c = 0 y la solución y(x) = 0, x > 0.

1.3. Existencia y unicidad de soluciones para EDO de primer orden

Consideremos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden

y 0 = f (x, y). (1.5)

Teorema 1.7 (Existencia) Supongamos que la función f (x, y) es continua en el rectángulo R = {(x, y); a <
x < b, c < y < d} ⊂ R2 . Si (x0 , y0 ) ∈ R, entonces existe  > 0 y una función φ(x) definida en (x0 − , x0 + )
que resuelve el problema de valor inicial

y 0 = f (x, y), y(x0 ) = y0 . (1.6)

Antes de continuar, conviene realizar algunos comentarios sobre el Teorema anterior. En primer lugar, señalar
que si la función f es “razonable” se puede garantizar la existencia de solución, aunque no excluye la posibilidad
de encontrar solución en situaciones más generales.
Por otro lado, el teorema garantiza la existencia de solución en el intervalo (x0 − , x0 + ) y  puede ser
“pequeño”.

Ejemplo 1.8 Consideremos el problema de valor inicial:

Resolver: y0 = 1 + y2 ,
(1.7)
Sujeto a: y(0) = 0.

Podemos escribir la ecuación como

dy
= dx. (1.8)
1 + y2
Integrando, obtenemos la familia de soluciones arctan(y) = x + c o equivalentemente y(x) = tan(x + c), que al
imponer y(0) = 0 nos proporciona para c los valores c = nπ, n ∈ Z. Así, la solución buscada es y(x) = tan(x).
Nótese que la función tan(x) es periódica de periodo π y que su dominio de definición es R−{(π/2)+nπ; n ∈ Z}.
Cuando x −→ ((π/2)+nπ)+ (por la derecha) tenemos que y(x) = tan(x) −→ +∞ y cuando x −→ ((π/2)+nπ)−
(por la izquierda) tenemos que y(x) = tan(x) −→ −∞. (Véanse las figuras 1.1 y 1.2.)

En vista de que las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden suelen aparecer como
familias uniparamétricas, tiene sentido plantearse para un problema de valor inicial si la solución es única.
Consideremos el problema de valor inicial:

Resolver: y 0 = f (x, y),

(1.9)
Sujeto a: y(x0 ) = y0 .
6 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

y
10

-5

-10
-10 -5 0 5 10

Figura 1.1: Solución con Maxima del Ejemplo 1.8 (Campo vectorial y solución).

Teorema 1.9 (Unicidad) Supongamos que f (x, y) y ∂f /∂y son continuas en el rectángulo R = {(x, y); a <
x < b, c < y < d} ⊂ R2 . Si y1 (x) e y2 (x) son dos soluciones del problema de valor inicial 1.9 definidas ambas
en (x0 − , x0 + ), entonces y1 (x) = y2 (x) para cada x ∈ (x0 − , x0 + ).

Nótese que para tener existencia basta la continuidad de f mientras que para tener unicidad necesitamos
que ∂f /∂y exista y sea continua en un determinado rectángulo. Como antes, es posible que en condiciones más
generales también se tenga tanto existencia como unicidad de solución.
Se observa, también, que la ecuación diferencial y 0 = f (x) cuando f es continua, tiene solución única una
vez que se fija la condición inicial y(x0 ) = k0 , pues ∂f /∂y es la función idénticamente nula.

Ejemplo 1.10 Pongamos un ejemplo donde falle la hipótesis sobre ∂f /∂y y la solución del problema de valor
inicial no sea única. Consideremos el problema de valor inicial:

Resolver: y 0 = 3y 2/3 ,
(1.10)
Sujeto a: y(0) = 0.
Z Z
−2/3
Integrando, tenemos (1/3)y dy = dx, luego y 1/3 = x + c o equivalentemente y(x) = (x + c)3 . Para c = 0
obtenemos la solución y(x) = x3 que satisface el problema de valor inicial. Por otro lado, la solución y(x) = 0
(la función idénticamente nula), también, satisface el problema de valor inicial.
∂(3y 2/3 ) 2
Es conveniente señalar que = 1/3 no es continua en un entorno de (0, 0).
∂y y
Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 7

10

x
y

-5

-10
-1.2 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 1.2

Figura 1.2: Solución con Maxima del Ejemplo 1.8 (Comparación de y y x).

1.4. Aspectos geométricos

Supongamos dada una ecuación ordinaria de primer orden

y 0 = f (x, y). (1.11)

Supongamos, también, que existe solución única de la ecuación con la condición inicial y(x0 ) = y0 , pero que no
podemos describir dicha solución mediante funciones elementales.
Una cuestión interesante es si podemos decir algo acerca de la solución entorno del punto (x0 , y0 ), es decir,
¿cómo se comporta cerca del punto (x0 , y0 )? o incluso ¿cuál es su comportamiento, por ejemplo, cuando x −→ ∞?
Si suponemos que y(x) es la solución de (1.11), entonces y 0 (x) es la pendiente de la dirección tangente a la
gráfica de la función en el punto (x, y(x)) y como y 0 = f (x, y), tenemos que la ecuación (1.11) proporciona la
pendiente en cada punto (x0 , y0 ) de la única solución que pasa por dicho punto. De esta forma, f (x, y) define
un campo de pendientes o de direcciones en cada punto (x, y) en los que está definida f . En particular, las
curvas solución de la ecuación tienen como pendiente f (x, y) en cada uno de sus puntos.

Ejemplo 1.11 Consideremos la ecuación diferencial y 0 = (0,2)xy. Su campo de pendientes, dibujado con Ma-
xima, aparece en la figura 1.3.
En la figura 1.4, aparece dicho campo de pendientes junto con algunas curvas solución de la ecuación. Nótese
2
que que la familia uniparamétrica de soluciones de la cuación se escribe como y(x) = ce(0,2)x /2 y que dando
valores a c se van obteniendo las distintas curvas solución. Así, en la figura 1.5 se ha dibujado la curva solución
para c = 1.
8 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

y
10

-5

-10
-10 -5 0 5 10

Figura 1.3: Campo de pendientes con Maxima.

1.4.1. Ecuaciones diferenciales de primer orden autónomas

Un tipo de especial importancia por sus aplicaciones en Física e Ingeniería es el de las ecuaciones diferen-
ciales de primer orden autónomas, que son aquellas en las que la función f (x, y) no depende de la variable
independiente x, y por tanto, se escriben como y 0 = f (y) o si se quiere en forma implícita como F (y, y 0 ) = 0.
Un punto crítico (ó de equilibrio ó estacionario) de la ecuación autónoma y 0 = f (y) es un cero de la
función f , es decir, es un número real c tal que f (c) = 0. En este caso, y(x) = c es una solución de la ecuación,
que se conoce como solución de equilibrio.
Puesto que f no depende de x, podemos suponer que está definida para todo número real x ∈ R. Por otro
lado, podemos suponer que f y f 0 son continuas en un cierto intervalo abierto I. Nótese que f 0 coincide en este
caso con la derivada parcial de f respecto de y. De esta forma, la ecuación diferencial en cada banda horizontal
R × I = R tendrá una única curva solución que pase por (x0 , y0 ) ∈ R.
Si ahora, suponemos que la ecuación y 0 = f (y) tiene exactamente dos puntos críticos c1 , c2 ∈ R, podemos
considerar tres bandas horizontales R1 = {(x, y) ∈ R2 ; y < c1 } = R × (−∞, c1 ), R2 = {(x, y) ∈ R2 ; c1 < y <
c2 } = R × (c1 , c2 ) y R3 = {(x, y) ∈ R2 ; y > c2 } = R × (c2 , ∞).
En esta situación podemos hacer el siguiente análisis:

Si (x0 , y0 ) ∈ Ri , i = 1, 2, 3 e y(x) es la solución que pasa por dicho punto, entonces y(x) ∈ Ri para cada
x. Nótese que la solución es única en cada punto por las condiciones impuestas, y si ocurriera y(x) = ci
(i = 1, 2) para algún x, entonces y(x) y la solución de equilibrio y(x) = ci pasarían por el punto (x, ci ),
en contra de la unicidad de soluciones. Esto implica, que las soluciones en la banda R1 están acotadas
superiormente por c1 , en la banda R2 están acotadas inferiormente por c1 y superiormente por c2 y en la
Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 9

y
10

-5

-10
-10 -5 0 5 10

Figura 1.4: Campo de pendientes y curvas solución con Maxima.

banda R3 inferiormente por c2 .

Como f es continua, entonces f tiene signo constante en los intervalos (−∞, c1 ), (c1 , c2 ) y (c2 , ∞). Lo
que implica que las soluciones en cada banda Ri , i = 1, 2, 3 son estrictamente monótonas (crecientes o
decrecientes de acuerdo al signo de f ).

Si y(x) es una solución en la banda R1 ó en la banda R3 , entonces y(x) −→ ci (i = 1, 2) cuando x −→ ∞

o cuando x −→ −∞ de acuerdo a como sea el signo de f en la banda.

Si y(x) es una solución en la banda R2 , entonces y(x) tenderá a ambos puntos críticos, hacia uno cuando
x −→ ∞ y hacia el otro cuando x −→ −∞ de acuerdo a como sea el signo de f en la banda.

Ejemplo 1.12 Consideremos la ecuación diferencial autónoma y 0 = y(a − by) con a > 0 y b > 0. Sus puntos
críticos son 0 y a/b. Como y(a − by) < 0 cuando y < 0, tenemos que las soluciones en la banda R × (−∞, 0) son
decrecientes. Como y(a − by) > 0 cuando 0 < y < a/b, tenemos que las soluciones en la banda R × (0, a/b) son
crecientes. Finalmente, como y(a − by) < 0 cuando y > a/b, tenemos que las soluciones en la banda R × (a/b, ∞)
son decrecientes.

1.5. Algunos métodos de resolución

En este apartado, se expondrán algunos métodos que permiten describir en determinados casos las soluciones
de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. No se trata de ser exhaustivos en los métodos conocidos,
10 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

Figura 1.5: Curva solución con Maxima.

si no de proporcionar al lector algunas pautas que le permitan resolver ecuaciones diferenciales en situaciones
no excesivamente complicadas.

1.5.1. Variables separadas

Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden se dice de variables separadas si tiene la forma

y 0 = g(x)h(y). (1.12)

Se observa que la ecuación 1.12 se puede escribir como:

1
dy = g(x)dx. (1.13)
h(y)
Z Z
1
De esta forma, se verifica que dy = g(x)dx, es decir, las soluciones tienen la forma H(y) = G(x) + C.
h(y)
Atención: Si la función h(y) tiene ceros en su dominio de definición, entonces existen soluciones
Z que no aparecen
1 1
en la familia anterior. Nótese que para poder asegurar la existencia de la primitiva H(y) = dy de
h(y) h(y)
necesitamos imponer alguna condición sobre esta última, por ejemplo, que sea continua, lo que excluye los
puntos en los que h(y) se anula.
De forma análoga a como se hizo con las ecuaciones autónomas, si h(r) = 0, entonces y(x) = r es una
solución singular de la ecuación.

Ejemplos 1.13 1. Consideremos (1 + x)dy − ydx = 0. Esta se puede escribir como dy/y = dx/(1 + x), de
Z Z
dy dx
donde = , y se tiene ln |y| = ln |1+x|+c1 o equivalentemente y = eln |1+x|+c1 = eln |1+x| ec1 =
y 1+x
|1 + x|ec1 = ±ec1 (1 + x) y poniendo c = ±ec1 , obtenemos y = c(1 + x).
x
2. Consideremos y 0 = − , sujeta a la condición y(4) = −3. Como podemos escribir la ecuación en la forma
y Z
y2 x2
Z
ydy = −xdx, tenemos ydy = − xdx, de donde = − + c1 . Ahora, observamos que existe
2 2
Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 11

solución en los números reales si c1 ≥ 0, con lo que haciendo 2c1 = c2 , se tiene la familia de circunferencias
x2 + y 2 = c2 . Como buscamos la solución que pasa por (4, −3), debe ocurrir que 42 + (−3)2 = c2 = 25 y
se tiene la circunferencia x2 + y 2 = 25.

dy
3. Consideremos y 0 = (y 2 − 4). Esta ecuación se puede escribir como 2 = dx o equivalentemente
  y −4  
1/4 1/4 1 1 y − 2
− dy = dx. Integrando ln |y − 2| − ln |y + 2| = x + c1 , ó equivalentemente ln  =
y−2 y+2 4 4 y + 2
y−2 1 + ce4x
4x + c2 , ó también = ±e4x+c2 = ce4x , haciendo c = ±ec2 y c2 = 4c1 . Despejando, y = 2 .
y+2 1 − ce4x
Sin embargo, la ecuación es autónoma y tiene dos soluciones de equilibrio y(x) = 2 e y(x) = −2 que no
aparecen en la familia anterior.

4. Consideremos ((e2y − y) cos(x))y 0 = ey sen(2x) sujeta a y(0) = 0. Podemos escribirZ la ecuación como
e2y − y sen(2x)
y
dy = dx. Teniendo en cuenta que sen(2x) = 2 sen(x) cos(x), tenemos (ey − ye−y )dy =
Z e cos(x)
2 sen(x)dx, de donde ey + (y + 1)e−y = −2 cos(x) + c. Imponiendo la condición inicial de que pase por
(0, 0), es c = 4 y como solución ey + (y + 1)e−y = 4 − 2 cos(x).

Reducción a variables separadas

Una ecuación de la forma

y 0 = f (ax + by + c). (1.14)

siempre puede reducirse a una de variables separadas mediante el cambio z = ax + by + c. En efecto, derivando
1
la última expresión y despejando y 0 tenemos y 0 = (z 0 − a) con lo que la ecuación (1.14) se transforma en
b

1 0
(z − a) = f (z). (1.15)
b

ó si se desea en
dz
a = b dx. (1.16)
f (z) +
b

a2
Ejemplo 1.14 Dada (x + y)2 y 0 = a2 , la ecuación se puede escribir como y 0 = . Haciendo z = x + y, se
(x + y)2 Z
a2 + z 2 z 2 dz
Z
0 0 0
tiene que y = z − 1. Sustituyendo y operando tenemos z = . Así, la solución es = dx + c
z2 2
 a + z
2
z  x+y
e integrando se tiene z − a arctan = x + c. Deshaciendo los cambios y − c = a arctan , ó haciendo
a a
 y 
c0 = −c/a, tenemos x + y = a tan c0 + .
a
12 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

1.5.2. Ecuaciones lineales

Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, se dice lineal si es de la forma

a1 (x)y 0 + a0 (x)y = g(x). (1.17)

Dividiendo ambos miembros de la ecuación (1.17) por a1 (x) (nótese que a1 (x) 6= 0 en el intervalo correspon-
diente), se tiene la forma normal
y 0 + p(x)y = f (x). (1.18)

Proposición 1.15 Si y1 (x) e y2 (x) son dos soluciones de (1.18), entonces y1 (x) − y2 (x) es solución de

y 0 + p(x)y = 0. (1.19)

Recíprocamente, si yh (x) es una solución de (1.19) e yp (x) es una solución particular de (1.18), entonces yh +yp
es una solución de (1.18).

Prueba.- Como y10 (x) + p(x)y1 (x) = f (x) e y20 (x) + p(x)y2 (x) = f (x), restando ambas identidades se tiene que
y20 (x) − y10 (x) + p(x)(y2 (x) − y1 (x)) = 0, con lo que y1 (x) − y2 (x) es solución de (1.19).
Por otro lado, yp0 (x) + p(x)p1 (x) = f (x) e yh0 (x) + p(x)yh (x) = 0. Sumando ambas identidades, yh0 (x) +
0
yp (x) + p(x)(yh (x) + yp (x)) = f (x), con lo que yh (x) + yp (x) es solución de (1.18).

Después de la Proposición anterior, el problema se reduce a resolver la ecuación homogénea (1.19) cuya
solución general se escribe como yc = cyh y a encontrar una solución particular de (1.18), pues la solución
general de (1.18) se escribe como yp + cyh . R
La ecuación homogénea (1.19) es de variables separadas y su solución se escribe como yc (x) = ce− p(x)dx .
La cuestión es determinar una solución particular yp (x). Aquí, describiremos el procedimiento denominado
variación de parámetros. La idea consiste en provocar que una solución particular de (1.18) sea de la forma
vy con y una solución de la ecuación homogénea (1.19) y v una función a determinar. Así, como (vy)0 = vy 0 +v 0 y,
deberá ser vy 0 + vp(x)y = vf (x) al multiplicarRla ecuación (1.18) por v. Luego, vp(x) = v 0 que es de variables
separadas y su solución se escribeRcomo v = ce p(x)dx .
En este punto, tomando v = e p(x)dx y multiplicando en (1.18) tenemos
R R R R
p(x)dx 0
e y + p(x)e p(x)dx
y = (e p(x)dx
y)0 = e p(x)dx
f (x). (1.20)

Luego la solución de 1.18 se escribe como

R
Z R
p(x)dx p(x)dx
e y= e f (x)dx + c, (1.21)

es decir, Z
R R R
−
y(x) = e p(x)dx
e p(x)dx
f (x)dx + ce− p(x)dx
. (1.22)
R
Nótese que ce− p(x)dx
es solución de la ecuación homogénea (1.19), con lo que
R
Z R
− p(x)dx
yp (x) = e e p(x)dx f (x)dx
Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 13

R
es una solución particular de (1.18) (compruébese como ejercicio). A v = e p(x)dx se le conoce como factor de
integración.
En el siguiente capítulo, se realizará un estudio pormenorizado del caso lineal para EDO’s.
2 2
R
Ejemplos 1.16 1. y 0 − 2xy = 2xex es lineal con p(x) = −2x y factor de integración e p(x)dx = e−x , con
2 2 2 2
lo que e−x y 0 − 2xe−x y = 2x, es decir, (e−x y)0 = 2x, luego y(x) = (x2 + c)ex es la solución general.
R
2. y 0 + y cos(x) = sen(x) cos(x) es lineal con p(x) = cos(x)Z y factor de integración e
p(x)dx
= esen(x) , con
lo que (esen(x) y)0 = esen(x) sen(x) cos(x) y esen(x) y = esen(x) sen(x) cos(x)dx + c. Haciendo t = sen(x),
R sen(x)
sen(x) cos(x)dx = te dt = (t − 1)et = (sen(x) − 1)esen(x) . Luego
R t
tenemos dt = cos(x)dx y e
y(x) = ce− sen(x) + sen(x) − 1 es la solución general.

3. (x2 − 9)y 0 + xy = R0 es lineal Rcon p(x) = x/(x2 −R9), que es discontinua en x = 3 y x = −3. El factor
2 2 2
de integración es e p(x)dx = e xdx/(x −9) = e(1/2) 2xdx/(x −9) = e(1/2) ln |x −9| . En (−∞, −3) ∪ (3, ∞) el
√ √ 2
factor es x2 − 9, mientras que en (−3, 3) es 9 − x2 . En todo caso, como e(1/2) ln |x −9| y = 0, luego la
c c
solución general en (−∞, −3) ∪ (3, ∞) es y(x) = √ y en (−3, 3) es y(x) = √ .
x2 − 9 9 − x2
4. y 0 + y = f (x) sujeto a y(0) = 0, donde f es la función definida en [0, +∞] como f (x) = 1 para 0 ≤ x ≤ 1
y f (x) = 0 para x > 1. Primero se resuelve en [0, 1], con lo que la ecuación es y 0 + y = 1, con factor de
integración ex y solución general y(x) = 1 + ce−x , con lo que al imponer la condición inicial obtenemos
c = −1. Para x > 1, tenemos y 0 + y = 0 cuya solución general es y(x) = ce−x . A esta segunda parte no
se le impone la condición inicial pues x > 1, sin embargo, si se puede exigir tener una solución continua
satisfaciendo la condición inicial. Para esto, en x = 1 (único posible punto de discontinuidad de la solución)
imponemos que ce−1 = 1 − e−1 , con lo que c = e − 1 y tenemos que la solución continua satisfaciendo la
condición inicial está dada por y(x) = 1 − e−x para 0 ≤ x ≤ 1 y por y(x) = (e − 1)e−x para x > 1.
2
R
5. y 0 − 2xy = 2 sujeto a y(0) = 1 es lineal con p(x) Z= −2x y factor de integración e −2xdx = e−x , con lo
2 2 2 2 2 2
que (e−x y)0 = 2e−x y la solución es y(x) = 2ex e−x dx + cex . Ahora bien, una primitiva de e−x se
Z x
2 2 2
obtiene como h(x) = e−t dt, de esta forma, h(0) = 0, y la solución general es y(x) = 2ex h(x) + cex
0
y c = 1 al imponer y(0) = 1. Sin embargo, este es un caso en que no se puede expresar h(x) en términos
2
de funciones elementales. Un buen ejercicio es intentar calcular con Maxima una primitiva de e−x .
1
6. y 0 = no es lineal cuando se toma y dependiente de x, sin embargo, si lo es si se supone x dependiente
x + y2
dy dx
de y, basta escribir y 0 = , para tener = x + y 2 . El factor integración es e−y y la solución general
dx dy
x(y) = −y 2 − 2y − 2 + cey .

Ecuaciones reducibles a lineales. Ecuación de Bernoulli

Una ecuación de la forma

y 0 + p(x)y = f (x)y n (1.23)
14 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

con p y f continuas se denomina ecuación de Bernouilli.

1
Poniendo z = y 1−n , tenemos que z 0 = (1 − n)y −n y 0 y sustituyendo y n z 0 + p(x)y = f (x)y n ó equiva-
1−n
lentemente
1
z 0 + p(x)z = f (x) (1.24)
1−n
que es una ecuación lineal.

Ejemplo 1.17 Consideremos

x2 + a 2 1 x(3x2 − a2 )
3y 0 + y = .
x(x2 − a2 ) y 2 x2 − a2
1 0
Es una ecuación de Bernouilli con n = −2. Si z = y 3 es z 0 = 3y 2 y 0 y sustituyendo tenemos 3 z +
3y 2
x2 + a2 1 x(3x2 − a2 ) x2 + a2 x(3x2 − a2 )
y 2 2
= 2 2 2
. Multiplicando por y 2 , la ecuación es z 0 +z 2 2
= que es lineal
x(x − a ) y x −a x(x − a ) x2 − aZ2
R x2 +a2
dx x2 + a2 1 1 1 x2 + a2
con factor de integración e x(x2 −a2 ) . Como 2 2
= − + + tenemos que =
 2  x(x − a ) x x−a x+a x(x2 − a2 )
2
x − a  2 2
− ln |x| + ln |x − a| + ln |x + a| = ln   . Luego el factor de integración es x − a . De esta forma,
x  x

x2 − a2 0 x2 − a2 x(3x2 − a2 )
(z ) = = 3x2 − a2
x x x2 − a 2
con lo que tenemos Z 
x cx
z(x) = 2 (3x − a )dx + c = x2 +
2 2
.
x − a2 x2 − a2

1.5.3. Ecuaciones exactas

Sean M y N funciones de dos variables definidas en una región rectangular R = {(x, y) ∈ R2 ; a < x <
b, c < y < d}, se dice que la ecuación diferencial de primer orden

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (1.25)

∂f ∂f
es exacta en R, si existe una función f (x, y) tal que = M (x, y) y = N (x, y). Se tiene que las curvas
∂x ∂y
f (x, y) = c son curvas integrales de (1.25).

Proposición 1.18 Supongamos que M y N tienen derivadas parciales continuas en R, entonces es condición
∂M ∂N
necesaria y suficiente para que una ecuación como (1.25) sea exacta que = .
∂y ∂x

Prueba.- Supongamos primero que la ecuación es exacta. Entonces existe una función f definida en R tal que
∂f ∂f
= M (x, y) y = N (x, y). Como M y N tienen derivadas parciales continuas, por el teorema de Schwartz
∂x ∂y
2
∂M ∂ f ∂2f ∂N
tenemos = = = .
∂y ∂y∂x ∂x∂y ∂x
Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 15

∂M ∂N
Recíprocamente, supongamos que = . Para probar que la ecuación es exacta, necesitamos encontrar
∂y ∂x Z
∂f
la función f . Como debe ocurrir que = M (x, y), entonces se verifica que f (x, y) = M (x, y)dx + g(y),
∂x
∂f
donde g es la “constante” de integración que depende de y. Como, también debe ocurrir = N (x, y), entonces
Z  Z ∂y

∂f ∂ ∂
= M (x, y)dx + g 0 (y) = N (x, y). Luego g 0 (y) = N (x, y) − M (x, y)dx . Como g no depende
∂y ∂y ∂y
de x, derivando la última expresión respecto de x, tenemos
 Z   Z 
∂ ∂ ∂N ∂ ∂ ∂N ∂M
0= N (x, y) − M (x, y)dx = − M (x, y)dx = − .
∂x ∂y ∂x ∂y ∂x ∂x ∂y

Ejemplos 1.19 1. 2xydx + (x2 − 1)dy = 0 es exacta, pues tomando M (x, y) = 2xy y N (x, y) = x2 − 1, es
∂M ∂N ∂f ∂f
= 2x = . Poniendo = 2xy e integrado f (x, y) = x2 y + g(y). Como = x2 + g 0 (y) = x2 − 1,
∂y ∂x ∂x ∂y
es g 0 (y) = −1 y g(y) = −y, con lo que (x2 − 1)y = c es la solución en forma implícita.

xy 2 − cos(x) sen(x)
2. y 0 = sujeta a y(0) = 2, es exacta, pues de hecho es (cos(x) sen(x) − xy 2 )dx + y(1 −
y(1 − x2 )
∂M ∂N ∂f y2
x2 )dy = 0 para tener = −2xy = . Imponiendo = y(1−x2 ) se tiene f (x, y) = (1−x2 )+h(x).
∂y ∂x ∂y 2
∂f 0 1
Como = −xy + h (x) = cos(x) sen(x) − xy , es h (x) = cos(x) sen(x) y h(x) = − cos2 (x), con lo que
2 2 0
∂x 2
y2 2 1 2 0 2 2 2
f (x, y) = (1 − x ) − cos (x) = c o si se quiere f (x, y) = y (1 − x ) − cos (x) = c es la solución en
2 2
forma implícita.

Factores de integración

La propiedad de ser exacta una ecuación como (1.25) es muy restrictiva. Por norma general, una ecuación
de este tipo no suele ser exacta. Sin embargo, en algunos casos multiplicando la ecuación por una función
µ(x, y) (no idénticamente nula) se convierte en exacta. Como en situaciones anteriores una tal función µ(x, y)
se denomina factor de integración ó factor integrante de la ecuación.
Tenemos, pues, que la ecuación

µ(x, y)M (x, y)dx + µ(x, y)N (x, y)dy = 0 (1.26)

∂(µM ) ∂(µN ) ∂µ ∂µ ∂M ∂N
debe ser exacta, luego = . Derivando y operando es N− M =( − )µ.
∂y ∂x ∂x ∂y ∂y ∂x
Se tiene así que para determinar µ debemos resolver una ecuación en derivadas parciales de µ, lo cual resulta
ser más difícil que resolver el problema inicial. Existen, sin embargo, algunas situaciones particulares en las
cuales encontrar la solución de la ecuación en derivadas parciales es más sencilla.
16 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

dµ ∂M ∂N dµ
1. µ(x, y) sólo depende de x. En este caso, tenemos N = ( − )µ. O equivalentemente, =
dx ∂y ∂x µ
∂M ∂N ∂M ∂N
∂y − ∂x ∂y − ∂x
dx. Ahora, debe ocurrir que el cociente sólo dependa de x. Cuando esto es así el
N ∂M ∂N
N
−
R ∂y ∂x
dx
factor de integración es µ(x) = e N .
∂N ∂M
dµ ∂x − ∂y
2. µ(x, y) sólo depende de y. Razonando de forma similar al caso anterior se tendría = dy. Y
µ M
∂N ∂M
∂x − ∂y
∂N ∂M
R ∂x − ∂y
dy
debe ocurrir que sólo dependa de y. El factor de integración es µ(y) = e M .
M
∂µ dµ ∂z ∂µ dµ ∂z
3. µ(x, y) sólo depende de una variable z = z(x, y). En este caso, = y = . Luego
∂x dz ∂x ∂y dz ∂y
∂M ∂N
∂y − ∂x
 
dµ ∂z dµ ∂z ∂M ∂N dµ
N −M = − µ(z) para que 1.26 sea exacta, es decir, = ∂z ∂z
dz. Y
dz ∂x dz ∂y ∂y ∂x µ(z) N ∂x − M ∂y
debe ocurrir que el segundo miembro de la ecuación anterior sólo dependa de z. El factor de integración
∂M − ∂N
R ∂y ∂x
dz
N ∂z −M ∂z
es µ(x, y) = e ∂x ∂y .

∂M ∂N
Ejemplos 1.20 = 4xy − 9y 2 y
1. Para (2xy 2 − 3y 3 )dx + (7 − 3xy 2 )dy = 0, tenemos = −3y 2 , con
∂y ∂x
∂N ∂M
∂x − ∂y −2 1
R
lo que la ecuación no es exacta. Sin embargo, = , con lo que µ(y) = e (−2/y)dy = 2 es un
M y y
7
factor de integración para la ecuación. Se obtiene, entonces, la ecuación (2x − 3y)dx + ( 2 − 3x)dy = 0
y
7
que es exacta y tiene por solución general x2 − − 3xy = c.
y

2. (3y 2 − x)dx + (2y 3 − 6xy)dy = 0 no es exacta y no existen factores de integración que sólo dependan de
x o de y. Sin embargo, existe un factor de integración que sólo depende de z = x + y 2 . Para comprobarlo,
calculamos
∂M ∂N
∂y − ∂x 6y + 6y −3 −3
∂z ∂z
= 3 2
= 2
= .
N ∂x − M ∂y (2y − 6xy) − (3y − x)2y x+y z
R 1
(−3/z)dz 1
De esta forma, µ(z) = e = = es un factor de integración que transforma la ecuación
z3 (x + y 2 )3
en exacta y cuya solución general es (x + y ) c = x − y 2 .
2 2

Para terminar este apartado, conviene señalar al lector, que no se ha realizado una exposición rigurosa de las
ecuaciones exactas y tampoco completa, por ejemplo, no se han visto sus implicaciones en Geometría Diferencial.
Por otro lado, los dominios de definición de las funciones M y N pueden jugar malas pasadas, en particular,
cuando ambas funciones están definidas en dominios punteados (por ejemplo, un círculo o rectángulo menos
un punto interior). En general, lo aquí tratado funciona razonablemente cuando se trata localmente, ya que los
dominios de definición son discos (bolas) o rectángulos entorno a un punto, y éstos son simplemente conexos.
Profundizar en esta línea se sale fuera de los objetivos del curso, aunque algo se comentará más adelante.
Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 17

1.5.4. Ecuaciones homogéneas

Una función f (x1 , . . . , xn ) se dice homogénea de grado α ∈ R, si

f (tx1 , . . . , txn ) = tα f (x1 , . . . , xn ).

La ecuación (1.25) se dice homogénea, si M y N son homogéneas del mismo grado.

Para intentar resolver una ecuación homogénea, se realiza el cambio y = ux (también se puede realizar el
cambio x = uy, cada ecuación marcará el más adecuado). De esta forma, tendremos M (x, y) = xα M (1, u) y
N (x, y) = xα N (1, u) con lo que la ecuación (1.25) se convierte en

xα M (1, u)dx + xα N (1, u)dy = 0. (1.27)

Teniendo en cuenta que dy = udx + xdu, dividiendo por xα y operando se tiene

dx N (1, u)du
+ = 0, (1.28)
x M (1, u) + uN (1, u)
que es de variables separadas.
Análogamente se procede con el cambio x = uy.

Ejemplo 1.21 (x2 + y 2 )dx + (x2 − xy)dy = 0 es homogénea de grado dos. Poniendo y = ux, tenemos (x2 +
1−u dx 1−u 2
u2 x2 )dx + (x2 − ux2 )[udx + xdu] = 0 y operando tenemos du + = 0. Como = −1 + , se
1+u x 1+u 1+u
tiene como  −u + 2 ln |1 + u| + ln |x| = ln |c|. Deshaciendo los cambios y operando la solución general es
solución
 (x + y)2 

y  o equivalentemente (x + y)2 = cxey/x .
= ln 
x cx 

1.6. Solución numérica

Hasta el momento, se han presentado algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de
primer orden de forma cualitativa. Para terminar este capítulo, presentaremos el llamado método de Euler, que
es un procedimiento sencillo para resolver de forma numérica ecuaciones diferenciales. La idea es usar la recta
tangente para aproximar los valores de la curva solución entorno a un determinado punto.
Consideremos el problema de valor inicial y 0 = f (x, y) sujeto a y(x0 ) = y0 . La recta tangente en el punto
(x0 , y0 ) está dada por la ecuación y = L(x) = y0 + (x − x0 )f (x0 , y0 ). Nótese que L(x0 ) = y0 .
Si ahora se toma un punto x1 , la idea es aproximar el valor y(x1 ) de la curva solución de la ecuación
diferencial por L(x1 ).
√ √
Ejemplo 1.22 Consideremos y 0 = (0, 1) y + (0, 4)x2 sujeto a y(2) = 4. Como f (2, 4) = (0, 1) 4 + (0, 4)(22 ) =
1, 8, tenemos que L(x) = (1, 8)x + 0, 4. Para x1 = 2, 1, tenemos que y1 = L(2, 1) = 4, 18 es una aproximación
del valor de la solución que pasa por (2, 4) en el punto x1 = 2, 1.

El método de Euler consiste en aplicar lo anterior reiteradamente. En concreto, si escribimos x1 = x0 + h,

el valor aproximado de y(x1 ) es y1 = L(x1 ) = y0 + hf (x0 , y0 ). Cuando h se toma “pequeño”, es razonable pensar
18 Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica

que y1 aproxima el valor y(x1 ) con un error pequeño. Ahora, podemos utilizar el valor obtenido (x1 , y1 ) para
aproximar el valor de la solución en x2 = x1 + h = x0 + 2h y obtener que un valor aproximado de y(x2 ) es
y2 = y1 + hf (x1 , y1 ).
Continuando el proceso se obtiene una sucesión y1 , y2 , y3 , . . . definida recurrentemente como yn+1 = yn +
hf (xn , yn ), donde xn = x0 + nh, n = 0, 1, 2, . . ..

√
Ejemplo 1.23 Dado y 0 = (0, 1) y + (0, 4)x2 sujeto a y(2) = 4, aproximar el valor de y(2, 5) por el método de
Euler, usando h = 0, 1 y h = 0, 05.
√
La ecuación de recurrencia es yn+1 = yn + h[(0, 1) yn + (0, 4)x2n ]. Para h = 0, 1 se tiene la tabla siguiente:

xn yn
2,00 4,0000
2,10 4,1800
2,20 4,3768
2,30 4,5914
2,40 4,8244
2,50 5,0768

Para h = 0, 05 se recogen en la siguiente tabla:

xn yn
2,00 4,0000
2,05 4,0900
2,10 4,1820
2,15 4,2826
2,20 4,3854
2,25 4,4927
2,30 4,6045
2,35 4,7210
2,40 4,8423
2,45 4,9486
2,50 5,0997

Para analizar la bondad del método de Euler pongamos, finalmente, un ejemplo en el que sea posible
determinar la solución de forma explícita.

Ejemplo 1.24 Consideremos y 0 = (0, 2)xy sujeto a y(1) = 1 y queremos calcular el valor de y(1, 5). La curva
2
solución es y(x) = e(0,1)(x −1) . La ecuación de recurrencia es yn+1 = yn + (0, 2)hxn yn . Para h = 0, 05 tenemos
la siguiente tabla:
Métodos Matemáticos en Ingeniería. 2017/18. Grado en Ingeniería Mecánica. 19

xn yn Verdadero Error Abs. Error rel. %

1,00 1,0000 1,0000 0,0000 0,00
1,05 1,0100 1,0103 0,0003 0,03
1,10 1,0206 1,0212 0,0006 0,06
1,15 1,0318 1,0328 0,0009 0,09
1,20 1,0437 1,0450 0,0013 0,12
1,25 1,0562 1,0579 0,0016 0,16
1,30 1,0694 1,0714 0,0020 0,19
1,35 1,0833 1,0857 0,0024 0,22
1,40 1,0980 1,1008 0,0028 0,25
1,45 1,1133 1,1166 0,0032 0,29
1,50 1,1295 1,1331 0,0037 0,32

error absoluto
Donde error absoluto=| valor verdadero − aproximación |, error relativo=| | y error
valor verdadero
relativo porcentual=error relativo × 100.
Aparentemente, la aproximación parece razonable pues el error relativo porcentual es pequeño. Pero si
cambiamos el coeficiente 0, 2 por 2, los errores relativos porcentuales aumentan de forma dramática.

En general, el método de Euler apenas se usa en la actualidad. Lo que queríamos hacer aquí era una primera
aproximación elemental a los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Existen métodos que
proporcionan mayor exactitud, por ejemplo, el método de Runge-Kutta de cuarto orden.