ECUACIONES EN DIFERENCIAS

VS
ECUACIONES DIFERENCIALES
CÁLCULO ESTOCÁSTICO
El análogo a las ecuaciones en diferencias en
PARTE 3 el caso de variables continuas son las
ECUACIONES DIFERENCIALES
ecuaciones diferenciales.
IMPARTIDO POR
J. Antonio Piceno Rivera Las ecuaciones diferenciales son el caso límite
de una ecuación en diferencias cuando el
Facultad de Economía periodo (no solo temporal) tiende a cero.
BUAP
Es decir ahora la “variación” en la variable
2019
dependiente es instantánea.
df (t ) Δ f (t)
= lim
dt Δt →0 Δt

ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO

● Definición: ● Si una ecuación solo contiene derivadas
Una ecuación donde se involucra la derivada ordinarias de una o más variables
de una o varias funciones, se denomina dependientes con respecto a una sola variable
ecuación diferencial. independiente: Ec. Dif. Ordinaria
● Si solo existe la primera derivada, entonces la dy t d 2 y dy
+10y=e y − +6y=0
ecuación se dice de primer orden. dt dt
2
dt
● La potencia máxima a la que se encuentra la ● Una ec. que contiene derivadas parciales de
derivada se denomina grado de la ec. Dif. una o más variables dependientes respecto de
● Si tanto la derivada como la variable se dos o más variables independientes: Ec. En
encuentran en primer grado, entonces la derivadas parciales
ecuación diferencial es lineal de primer orden. ∂u ∂v ∂2 u ∂2 v ∂u
=− y 2
= 2 −2
∂y ∂t ∂t ∂t ∂t
 CLASIFICACIÓN SEGÚN ORDEN CLASIFICACIÓN SEGÚN LINEALIDAD O NO LINEALIDAD

● El orden de una ec. Dif. Es el de la derivada de Se dice que una ecuación diferencial de la
mayor orden en la ecuación. forma y (n)= f (t , y , y ' ,… , y(n−1))
Es lineal cuando f es una función lineal de y,
2 3 y',... y(n-1). Esto significa que una ecuación es
d y
dt 2 ( )
+
dy
dt
−4y=e t
, ordinaria segundo orden lineal si se puede escribir en la forma
dn y d n−1 y dy
( y−t) dt+4tdy=0, ordinaria primer orden a n (t ) n +a n−1 (t ) n−1 +…+a 1 (t ) +a 0 (t ) y= g (t )
(n)
F (t , y , y ' ,… , y )=0, ordinaria orden n dt dt dt

La variable dependiente y y todas sus

derivadas son de primer grado.
Cada coeficiente solo depende de t. (seny,ey')

EJEMPLO SOLUCIONES

● Lineales ●
Cuando una función φ definida en algún
intervalo I, se sustituye en una ecuación
d3 y d y
3 t diferencial y transforma esa ecuación en una
( y−t ) dt+4tdy=0, y ' ' −2y ' + y=0,t − +6y=e
dt
3
dt identidad, se dice que es una solución de la
ecuación en el intervalo.
● No lineales

t d2 y d4 y 2
(1+ y) y ' +2y=e , 2
+sen y=0, 4
+ y =0
dt dt

Tarea 19 cuadro I
 EJEMPLOS SOLUCIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS

● Comprobar que las funciones son soluciones ● Una solución en que la variable dependiente se
de las ec. Dif. dadas expresa tan solo en términos de la variable
independiente y constantes, se llama solución
explícita.
4 dy 1/2
Una relación G(t,y)=0 es una solución implícita
(a) y=t /16, =t y (−∞ , ∞) ●

dt de una ecuación diferencial ordinaria, siempre y

(b) y=te t , y ' ' −2y ' + y=0, (−∞ , ∞) cuando exista al menos una función φ que
satisfaga tanto la relación como la ecuación
diferencial en un intervalo.

Tarea 19 cuadro 2

EJEMPLO MÁS TERMINOLOGÍA

● La relación ● Integral
t 2 + y 2−4=0 ● Curva integral o curva de solución
● Es una solución de la ecuación diferencial ● Familia monoparamétrica de soluciones
dy t solución con una sola constante arbitraria
=−
dt y ● Familia n-paramétrica de soluciones
● En el intervalo -2 < t < 2 para elecciones ilimitadas del parámetro
● Solución particular
si la solución no tiene parámetros arbitrarios.
 EJEMPLO EJEMPLO

La función Las funciones

t −t
y=c 1 e +c 2 e x=c1 cos 4t y x=c 2 sen 4t
Es una familia biparamétrica de soluciones de Donde c1 y c2 son constantes arbitrarias
la ecuación de segundo orden
Son soluciones de la ecuación
y ' ' − y=0
Algunas de las soluciones particulares son x ' ' +16x=0
y=0, cuando c 1=c 2 =0
Y la combinación lineal (familia) también es
y=e t , cuando c 1=1, c 2=0
solución
y=5 e t −2 e−t , cuando c 1=5, c 2=−2

PROBLEMAS DE VALOR INICIAL EJEMPLO

● A menudo nos interesa resolver una ecuación Encontrar una solución a la ec. Dif. Con valor
diferencial sujeta a condiciones prescritas, que inicial dado
son las condiciones que se imponen a y(t) o a
sus derivadas. y ' = y , y (0)=3,
t
sabemos que y=ce es una fam. monoparamétrica de sol.
dn y (n−1)
resolver : n
= f (t , y , y ' ,… , y )
dt
sujeta a : y (t 0)= y 0 , y ' (t 0 )= y 1 ,… , y(n−1) (t 0)= y n−1 ¿y si la solución tiene que pasar por (1,-2)?
 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
ejemplo
VARIABLES SEPARABLES

● Determinar una solución al problema de valor Se dice que una ecuación diferencial de primer
inicial orden, de la forma

dy
x ' ' +16x=0, x (π / 2)=−2, x ' (π /2)=1 =g (t) f ( y)
dt
fam. x=c1 cos 4t+c 2 sen 4t
Es separable o de variables separables

MÉTODO EJEMPLOS

● Separar las variables. Resolver ecuaciones de variables separables

F ( y)dy=G(t) dt ● (1+t ) dy− ydt =0
dy t
● Integrar ambos lados de la ecuación de ● =− , y (4)=3
dt y
acuerdo a cada variable, agrupar las
constantes de integración en una sola.
●
ty dt+( y 2+2)e−3t dy=0
4

dy
= y 2−4, y(0)=−2(!)
●
∫ F ( y) dy=∫ G(t) dt+c dt
● Despejar la trayectoria del tiempo.
● Utilizar las condiciones iniciales para
determinar los parámetros. ● Resolver ejercicios p 479
 ECUACIONES EXACTAS EJEMPLO

● Una ec. Dif. M(t,y)+N(t,y) es una diferencial La ec.

exacta en una región R del plano t-y si t 2 y 3 dt+t 3 y 2 dy=0
corresponde a la diferencial de alguna función
f(t, y). Es exacta, porque
● Una ec. Dif. De primer orden de la forma

M (t , y) dt+N (t , y)dy=0
d ( 1 3 3
3 ) 2 3 3 2
t y =t y dt+t y dy=0

● Es una ecuación diferencial exacta, si la Y la derivada de una constante es cero

expresión es una diferencial exacta.

TEOREMA MÉTODO

CRITERIO PARA UNA EC. DIF. EXACTA ● Si es exacta existe una función g(t,y)
Sean M(t,y) y N(t,y) con derivadas parciales ● M (t , y) dt+N (t , y)dy=dg
continuas en una región rectangular R, definida De tal manera que ∂g ∂g
●
=M y =N
por a<t<b, c<y<d. Entonces M(t,y)dt+N(t,y)dy ∂t ∂y
será una diferencial exacta si y solo si ● Así integrando M respecto a t obtenemos
● ∫ M (t , y)∂ t+ f ( y)=g (t , y)
∂M ∂N ● Y derivando el resultado respecto a y da N
=
∂ y ∂t
igualando a N obtenemos f(y) y por tanto g(t,y).
● Solo falta igualar a una constante (exacta,dg=0)
 ECUACIONES LINEALES
EJEMPLO
Método del factor integrante (FI)

Resolver Definición
Una ecuación diferencial de primer orden, de la
forma
(a) 2tydt+(t 2−1) dy=0
dy
(b)
2y 2y
(e − ycos ty)dt +(2te −t cos ty+2y)dy=0 a 1 (t ) +a 0 (t ) y=g (t )
dt
(c) (cos t sin t−ty 2) dt+ y(1−t 2) dy=0, y(0)=2
Es una ecuación lineal
dy
+P (t) y= f (t)
dt
resolver ejercicios p. 491 Sol: y=yc+yp
cuadro I tarea 20

MÉTODO EJEMPLO

Se hace que el coeficiente sea la unidad Resolver

Identificar P(x) y definir factor integrante (FI) dy 6 t
(a) t −4y=t e
dt
FI =e∫ P (t )dt dy
(b) −3y=0
La ecuación del primer paso se multiplica por el dt
factor integrante. dy
(c) (t 2+9) +ty=0
El lado izquierdo de la ecuación obtenida es la dt
derivada del producto del FI por la variable dy
(d ) t + y=2t , y(1)=0
dependiente y . dt
Se integran ambos lados de la ecuación (cuadro II tarea 20)
obtenida.
 Función homogénea MÉTODO DE SOLUCIÓN

Una función de la forma ● Una ec. Dif. Homogénea como

f (kt , ky)=k α f (t , y) M(t,y)dx+N(t,y)dy=0, se puede resolver por
sustitución algebraica. Específicamente, alguna
Se dice que es una función homogénea de de las dos sustituciones y =ut o t=vy donde u y
grado α. v son nuevas variables dependientes, reducen
Así la ecuación a una ec. Dif. Separable, de primer
M (t , y) dt+N (t , y)dy=0 orden.

Es homogénea si
M (kt , ky)=k α M (t , y) y N (kt , ky)=k α N (t , y)

EJEMPLO LA ECUACIÓN DE BERNOULLI

Resolver La ecuación diferencial

dy n
+P (t) y= f (t) y
(t 2+ y 2 ) dt+(t 2 −ty) dy=0 dt
hacer y=ut
Es la ecuación de Bernoulli. Cuando n=0 y n=1,
la ecuación es lineal. En caso contrario la
sustitución u=y1-n reduce cualquier ecuación a
una ecuación lineal.
 Ejemplos REDUCCIÓN A SEPARACIÓN DE VARIABLES
Resolver
dy 2 2
Una ecuación diferencial de la forma
t + y=t y
dt
dy dy
+ty=3ty
2 = f ( At+By+C )
dt dt
Siempre se puede reducir a una ecuación con
variables separables, con la sustitución
u=At+By+C, B=/0.
Ejemplo: Resolver
dy 2
=(−5t+ y) −4
dt
ejercicios pag.495

El modelo de crecimiento de Domar

Modelo que permite encontrar la trayectoria de ●

La proporción de la capacidad de producción κ
tiempo que se requiere con una condición de y el capital K se puede suponer constante ρ.
equilibrio de la economía. κ =ρ
● Cualquier cambio del flujo de la tasa de K
inversión I(t) afecta a la demanda agregada y a Entonces cierto capital puede producir un
la capacidad de producción. producto o ingreso . κ=ρ K
● Un cambio en I(t) afecta instantáneamente a la dκ dK
=ρ =ρ I
demanda (y por añadidura al ingreso) por un dt dt
factor k=1/s
dY dI 1
=
dt dt s Y-tasa de flujo de ingreso
S-propensión marginal al ahorro
 SOLUCIÓN

● Equilibrio en el modelo de Domar: Sustituyendo las ecuaciones anteriores

la demanda agregada se iguale a la capacidad obtenemos
dI 1
=ρ I
total de producción. Y = κ dt s
dY d κ Resolviendo por variables separables
=
dt dt dI
= s ρ dt
I
ln I =s ρ t+c
I (t )=I (0)e s ρ t
donde I(0) corresponde a I en t=0, tasa de
inversión inicial.

El filo de la navaja LA DINÁMICA DEL PRECIO DE MERCADO

Que sucede si la tasa real de crecimiento de la inversión -tasa r- difiere de Caso no homogéneo de primer orden.
La tasa requerida ρs
Q d =α−β P (α ,β>0)
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN
Q s =−γ+δ P ( γ , δ>0)
Y (t)
u=lim ¿Tiende la trayectoria del tiempo P(t) a P*, cuando t crece?
κ(t )
supongamos
dP
= j (Q d −Q s )
dt
J-coeficiente de ajuste

EJERCICIO 14.6 PAG 474

 ¿CÓMO DEBEN SER LOS PARÁMETROS PARA UNA
ESTABILIDAD DINÁMICA DEL EQUILIBRIO
ESTABILIDAD DINÁMICA?
j (Q d −Q s )>0

Ambos positivos
Coeficiente de ajuste “normal” j>0
δ > −β (obvio)

Tarea Ejercicios p. 483

ENFOQUE CUALITATIVO GRÁFICO

A veces solo podemos encontrar propiedades

cualitativas de la trayectoria de tiempo.
Diagrama de fases (para funciones autónomas)
dy
= f ( y)
dt
dy
graficar vs y
dt
 Solución de ecuaciones dinámicas simultáneas
Tipos de trayectoria de tiempo
solución de ecuaciones de orden superior.

La solución consiste de un conjunto de sol.

Particulares y de sol. Complementarias.
● La soluciones complementarias se basan en
las ecuaciones homogéneas.
● Las soluciones particulares son los valores de
dy equilibrio de las diferentes variables.
+ay=b
dt ● Las sol. Complementarias son las desviaciones
f ( y)=−ay+b ● La estabilidad dinámica depende de los signos
a= {
>0 converge a
<0 diverge del } equilibrio
(ec. Dif) o de los valores abs. de las raices
características de las funciones
Resolver ejercicios pag 498 complementarias (ec. En dif.)

ECUACIONES DIFERENCIALES Y ECUACIONES EN

Mecanismo de transformación
DIFERENCIAS SIMULTÁNEAS

Cualquier ecuación diferencial o en diferencias Consideremos la siguiente ecuación

de orden n siempre puede transformarse en
una sistema matemáticamente equivalente de n y t+2+a 1 y t+1+a 2 y t =c
ecuaciones diferenciales (o de ecuaciones en Propongamos un cambio de variable
diferencias) simultáneas de primer orden.
x t = y t+1
Que nos determina un sistema de dos ecuaciones simultáneas

x t+1+a 1 x t +a 2 y t =c
y t+1−x t =0
 Solución de ecuaciones dinámicas simultáneas
ejemplo
método algebraico

Realizar la transformación para la ecuación: Resolver la ecuación

y t+3+ y t +2−31 y t+1+2 y t =0 y t+2+6y t+1+9 y t =4
transformando
Es de TERCER orden así que hay que realizar dos cambios de variable
x t+1+6xt +9 y t =4
y t+1−x t =0
solución particular proponiendo sol. Constante
axyy
Resolver sistema de ecuaciones

continuación CONTINUACIÓN

Por ser soluciones repetidas tendrá que

Solución complementaria (a las ec.
Homogéneas): proponer
t x t =m1 (b 1)t +m2 t (b 2 )t
x t =mb
y t =nbt
plantear sistema transformar producto matricial
y resolver por determinante igual a cero.
Queda una ec cuadrática por lo que tendremos
dos soluciones diferentes, iguales o complejas
proponerse
y t =n1 (b1 )t +n 2 t (b 2)t
● Sustituir parámetros b e igualar x t = y t +1
● Plantear la ecuación polinomial en t reduciendo
términos e igualando términos
correspondientes a cero hasta encontrar
parámetros m en función de los parámetros n.
● Finalmente sustituir en las soluciones
complementarias propuestas x c y y c
 Solución matricial continuación

Resolver la ecuación donde I y K son a su vez matrices

y t+2+6y t+1+9 y t =4
transformando [ ][ ] [
1 0
0 1
x t+1
y t+1
+
6 9
−1 0 ][ ] [ ]
xt
yt
=
4
0
x t+1+6xt +9 y t =4 pero para la solución particular proponemos
y t+1−x t =0 primero la solución constante
x t+1= x t = ̄x
en forma matricial y t+1= y t = ̄y

I
[ ] [ ][]
x t+1
y t+1
x
+k t =
yt
4
0 [ ][][]
entonces x t+1 = x t = ̄x
y t+1 yt ̄y

continuación

Sustituyendo
[ ][ ] [ ]
7 9 ̄x
−1 1 ̄y
=
4
0
−1
despejando
[][ ][]
̄x = 7 9
̄y −1 1
4
0
donde la inversa (Gauss-Jordan)

[ ][ ] [ ]
1 −9 1

[]
̄x = 16
̄y 1
16
7
4
0
=
4
1
16 16 4