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El error cuadro del estimador Θ^ es la varianza del estimador más el cuadrado del
sesgo del estimador. Si el estimador Θ^ es imparcial de θ, el error cuadrado del
estimador es la varianza de Θ^ .
El error cuadrado promedio se usa para comparar dos estimadores. Sea Θ^ y Θ^ dos 1 2
estimadores del parámetro θ y MSE (Θ^ ) y MSE (Θ^ ) la eficiencia relativa de Θ^ y Θ^ esta
1 2 1 2
dado por:
^ 1)
MSE ( Θ
^ 2)
MSE ( Θ
Si el eficacia relativa es menor que 1, concluimos que Θ^ es un estimador más 1
que tiene un menor error cuadrado promedio, esto implica que se puede reducir la
varianza del estimador considerablemente.
μ̂ =x
173 cm+ 159 cm+110 cm+85 cm 527
x= = =131.75
4 4
527
μ̂ =
4
^ ∑ i
1 Yi Y
¿ 1: ^β= ∑ , ¿ 2: β=
n xi ∑ xi
Y
[ ]
^β= 1 ∑ i = 1 0.6 + 1.1 + 4.5 + 3.5 + 14.4 + 29.1 =1.3496
n x i 6 0.8 1.3 1.5 3.0 11.6 26.6
^β ∑
Yi 1 E (Y i ) 1 β xi 1 nβ
= ∑ = ∑ = ∑ β= =β
∑ xi n xi n xi n n
E
( )
∑ Y i = 1 E (∑ Y )= 1 (∑ β x )= 1 β (∑ x )=β
∑ xi ∑ x i i
∑ xi i
∑ xi i
Bibliografía
DEVORE, J. L. (2008). Algunos conceptos de estimación puntual. En J. L. DEVORE,
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS (págs. 228-234). Av Santa
Fe num.505, piso 12, Col. Cruz Manca, Santa Fe, Mexico D.F.: CENGAGE LEARNING.