EJERCICIOS ANÁLISIS MULTIVARIADO

3. Considere los siguientes resultados de un modelo de regresión:

Ŷ = 21.3 + 0.109X1 - 0.388X2
EE (8.63) (0.011) (0.108) GL = 11
t (2.47) (10.35) (-3.60) S = 1.418

(a) ¿Cuál es el estimado de la varianza residual? (b) ¿Cuántas observaciones han

sido incluidas en el análisis?

𝑆 2 = 𝑆𝜇2 = (1.418)2 = 2.01

GL = 11 ► n = 11 + N° de parámetros

̅ 𝟏 = 333.4 y 𝑿
(c) Con los promedio de las V. regresoras 𝑿 ̅ 𝟐 = 97.829 ¿Cuál sería el
valor de Y estimado ?

𝑏0 = 𝑌̅ − 𝑏1 𝑿
̅ 𝟏 − 𝑏2 𝑿
̅𝟐

𝑌̅ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑿
̅ 𝟏 + 𝑏2 𝑿
̅𝟐 = 21.3 + 0.109 (333.4) + 0.388 (97.83) = 19.7

Suponiendo:
Y = salario anual de docentes de escuelas públicas (miles S/. soles)
X1 = salario promedio anual en el sector privado general (miles S/. soles)
X2 = número de docentes por 1000 estudiantes.

6. Considere la siguiente tabla ANOVA basada en regresión MCO

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado

Variación cuadrados Libertad Medio
Regresión 800 ¿?
Residual ¿? 45
TOTAL 1,200 49

Con la información disponible (complete el cuadro), conteste lo siguiente:

a) ¿Cuál es el valor de ∑ 𝒆𝟐 ?
b) ¿Cuál es el estimador insesgado de la varianza residual?
c) ¿Cuál es el “error estándar de la regresión”?
d) ¿Cuál es el estimado de la Var (Y)?
e) Calcule el estadístico F para probar la Ho conjunta para todos los  s-
 ¿Cuántas V. regresores y cuántas observaciones tenemos?
49 – 45 = 4 variables

(a) ¿Cuál es el valor de ∑ 𝒆𝟐 ? Es la suma de cuadrados del Residual: 1200 – 800 = 400

(b) ¿Cuál es el estimador insesgado de la varianza residual?

Es el CM del residual: 400/45 = 8.89

(c) ¿Cuál es el estimador insesgado de la varianza residual?

√𝟖. 𝟖𝟗 = 2.98

(d) ¿Cuál es el estimado de la V(Y)? V(Y) = 1200/49

(e) ¿Calcule el estadístico F para probar la Ho conjunta para todos los 𝜷?

F = CM(Reg) sobre CM(Error) = 22.5

9. Considere la siguiente función de Producción de Cobb Douglas:

𝜷 𝜷
𝒀𝒊 = 𝜷𝒐 𝑿𝟏𝒊𝟏 𝑿𝟐𝒊𝟐 𝒆𝝁𝒊

Si existen rendimientos constantes a escala, entonces (𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 ) = 𝟏

(a) Siendo X1 y X2 variables que representan los factores trabajo y capital, escriba la
función linealizada.

(b) Suponga los siguientes resultados de estimación:

¿Cuáles serían los resultados de la prueba Ho: β1 + β2 =1?

(si es que se sabe que COV ( 1, β 2) = 0.067)
 𝜷 𝜷
𝒀𝒊 = 𝜷𝒐 𝑿𝟏𝒊𝟏 𝑿𝟐𝒊𝟐 𝒆𝝁𝒊

(a) 𝐿𝑛𝑌𝑖 = 𝐿𝑛𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑋2𝑖 +𝜇𝑖

̂𝑖 = −1.65 + 0.34𝑋1𝑖 + 0.846𝑋2𝑖

(b) 𝐿𝑛𝑌

(c) Ho: (𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 ) = 𝟏 frente a Ha: (𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 ) ≠ 𝟏

̂ 𝟏 +𝜷
(𝜷 ̂ 𝟐 )−(𝜷𝟏 +𝜷𝟐 ) ̂ 𝟏 +𝜷
(𝜷 ̂ 𝟐 )−1
𝑡𝑐 = ̂ 𝟏 +𝜷
̂ 𝟐) =
𝐸𝐸(𝜷 ̂ 𝟏 )+𝑽(𝜷
̂ 𝟐 )+𝟐𝑪𝒐𝒗((𝜷
̂ 𝟏 ,𝜷
̂ 𝟐)
√𝑉(𝜷

Es un contraste de hipótesis compleja.