un inversionista con una sola acción en su cartera podría obtener una tasa requerida que le

compense por el riesgo sistemático y el riesgo de mercado

a. ninguna respuesta es correcta

b. en realidad una inversión única no es posible en el mercado por lo que no podría ser
compensado

c. no, pues el inversionista no puede ser compensado por el riesgo que no diversifica

d. si, pues por regla general la prima de riesgo debe compensar al inversionista por el riesgo
que asume

Retroalimentación

La respuesta correcta es: no, pues el inversionista no puede ser compensado por el riesgo
que no diversifica

los bonos que pagan cupones semestrales, se venden a un precio:

a. igual que los cupones anuales

b. más bajo que los cupones anuales

c. ninguna respuesta es correcta

d. más alto que los cupones anuales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: más alto que los cupones anuales

Suponga que posee una acción de una compañía calificada AAA, y este constituye su única
inversión. Si el beta de este activo es cero es un activo libre de riesgo

Seleccione una:

Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

posee mayor riesgo de reinversión

a. un bono a 7 años

b. un bono a 5 años

c. un bono a 6 años

d. un bono a 8 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: un bono a 5 años

si un inversionista espera que las tasas de interés van a caer ¿qué tipo de bonos compraría
para maximizar su ganancia de capital en el corto plazo?

a. un bono a 6 años

b. un bono a 5 años

c. un bono a 8 años

d. un bono a 7 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: un bono a 8 años

señale lo que corresponde a cada evento

disminuye el precio de la electricidad

Respuesta 1

aumenta el tipo de cambio nominal

Respuesta 2

una huelga producida en las empresas del sector de confitería

Respuesta 3

Retroalimentación

La respuesta correcta es: disminuye el precio de la electricidad → disminuye el riesgo

sistemático, aumenta el tipo de cambio nominal → aumenta el riesgo sistemático, una
huelga producida en las empresas del sector de confitería → no ocurre nada con el riesgo
sistemático

si una empresa posee un EVA con valor negativo, el precio de sus acciones debería:

a. subir en el mercado
b. mantenerse con el precio actual

c. ninguna respuesta es correcta

d. bajar en el mercado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: bajar en el mercado

la línea de mercado de valores cambia su pendiente cuando más del 50% de las empresas que
coticen en bolsa, ven aumentar la medida de su riesgo relevante

a. la pendiente cambia no por el número de empresas que modifiquen su riesgo relevante sino
por el peso que tengan en la capitalización bursatil las acciones cotizantes

b. la pendiente cambia pero se requiere que la totalidad de acciones cotizantes tenga mayor
riesgo relevante

c. la pendiente de la LMV nunca se ve afectada por los cambios que se puedan producir en la
medida del riesgo relevante

d. la pendiente solo cambia si el beta de las acciones con mayor capitalización bursatil, supera
un beta 2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: la pendiente de la LMV nunca se ve afectada por los cambios que se
puedan producir en la medida del riesgo relevante

cuando se comparan acciones para la decisión de inversión, la desviación estándar es la

medida de riesgo individual correcta para tal comparación

a. siempre

b. solo cuando los rendimientos son distintos

c. solo cuando los rendimientos son iguales

d. no siempre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: solo cuando los rendimientos son iguales

una cartera con varianza igual a cero:

a. no es posible

b. si es posible pero la correlación debería ser 1

c. si es posible pero la correlación debería ser 0

d. ninguna respuesta es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ninguna respuesta es correcta