ECONOMETRIA I

Segundo Examen Parcial

Prof. Soraya Leyva 21 de octubre, 2021

1. En la siguiente tabla se incluyen datos sobre el ahorro y el ingreso disponible (miles

de millones de dólares) de USA para el periodo de 1970-2005.
Según el Natural Bureau of Economic Research, el ciclo de contracción del sector
empresarial de USA de esa época, terminó a finales de 2001. Divide los datos en tres
secciones: 1) 1970-1981 2) 1982-2001 3) 2002-2005.

a) Estima el modelo para todos los datos y para el tercer periodo (2002-2005). Usa la
prueba de Chow para determinar si existe una ruptura significativa entre el tercer
periodo y el conjunto completo de datos.
b) Determina si existe diferencia significativa entre el primer grupo de años (1970-1981)
y el conjunto completo de datos.
c) Has la prueba de Chow con el periodo intermedio (1982-2001) en relación con el
conjunto completo de datos para ver si los datos de este periodo muestran diferencias
significativas respecto del resto de los datos.

2. Establece si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Di tus razones

brevemente:
a) En presencia de heterocedasticidad, los estimadores de MCO son sesgados e
ineficientes.
b) La exclusión de una o varias variables importantes de un modelo de regresión puede
producir un valor d significativo.
c) La multicolinealidad no afecta si el objetivo del análisis es sólo la predicción.
d) La trampa de las variables dummy es cuando se provoca colinealidad perfecta al
introducir todas menos una, de las categorías de un atributo.
e) Si el supuesto de que E(𝜀) = 0 no se cumple, entonces no se puede estimar el
intercepto original y la estimación obtenida es sesgada.

3. Con una muestra de 50 observaciones y 4 variables explicativas, ¿qué puede decir

sobre autocorrelación si a) d = 1.05, b) d = 1.40, c) d = 2.50 y d) d = 3.97?