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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ECONOMETRÍA II - Control de lectura-1


BERNARDO DARIO ROJAS PAEZ
brojas@bcp.gov.py

Nombre y Apellido:………………………………………………………........................

Puntos:…………………………………………………………………………………….

1. Un investigador estima la siguiente regresión para estimar la tasa de


inflación () de un determinado país:
 t
= 2 + 0.7 t −1
+  t

Si quiere utilizar el método iterativo para proyectar la inflación hasta el año


3. Encuentren la dinámica general del modelo. Sabiendo que la inflación en
el momento t=0 ha sido el 7%. Determinen, la dinámica general del modelo
y la inflación cuando t tiende al infinito.
2. Considere el siguiente modelo para la producción anual (prodt) de una fábrica
durante el periodo 1980-2009:

Dlog prodt = 0.06 + 0.03D1995 + et


donde
et es un proceso de ruido blanco y D1995 es una variable tipo dummy que toma valor
0 entre 1980 y 1994, y valor 1 a partir de 1995.
Señale cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas: puede haber más
de una respuesta-justificar la respuesta….
a) En el periodo 1980-2009, el crecimiento de la producción tiene una media anual del 9%.
b) En el periodo 1980-2009, Dlog prodt tiene una media que no es constante.
c) En el periodo 1995-2009, el crecimiento de la producción tiene una media anual del 3%.
d) En el periodo 1995-2009, el crecimiento de la producción tiene un ritmo medio anual
superior al del periodo 1980-1994.
e) En el periodo 1995-2009, el crecimiento de la producción tiene una media anual superior al
6%.
3. Un investigador busca probar el orden de integración de algunas series de datos.
Para ello decide utilizar la prueba Dickey-Fuller (DF) haciendo uso de la siguiente
ecuación:

yt = ao +  yt-1 +  t

Los valores estimados que obtiene son:

 = -0.02 con error estándar = 0.31.

¿Cuáles son las hipótesis nula y alternativa para esta prueba?


Dados los datos y un valor crítico de –2.88, ejecute la prueba.
¿Cuáles son las conclusiones de la prueba y que debe hacerse en el
siguiente paso?
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ECONOMETRÍA II - Control de lectura-1
BERNARDO DARIO ROJAS PAEZ
brojas@bcp.gov.py

¿Es válido comparar el estadístico de prueba estimado con el


correspondiente valor crítico de una distribución t? ¿Por qué?