2º PARCIAL DE ECONOMETRÍA APLICADA

Profesor: Jesús Elías Aquino A.

Total de puntos: 25

Integrantes: Giannine Benítez

Matrícula:

1) Utilice la base de datos “BASE1.dta”. Genere una nueva variable que se llame “años” que valga
1 para el periodo comprendido entre 1999 y 2008, y valga 2 para el periodo comprendido entre
1989 y 1998. Reporte en una tabla de salida de stata la tasa de desempleo promedio de esos
años.

Variable | Obs Mean

-------------+---------------------------------------
y (1999/2008) | 10 9.25
y (1989/1999) | 10 6.44

2) ¿Cuál es la media de la tasa de desempleo de todo el periodo? ¿Cuál es la mediana de la tasa de

desempleo para el periodo 1999 – 2008?

Media = 6.05311 Mediana= 9.3

3) Estime el modelo ARIMA más adecuado y verifique incorrelación de los residuos sólo para los
primeros 5 rezagos. Pronostique para los periodos 2009 al 2011, grafique y comente

GRAFICOS

4) Al modelo estimado en el punto 2, agregue una variable dummy que valga 1 para los años 1892
en adelante y 0 para los demás años. Agregue la dummy creada en su modelo ARIMA del punto
3. ¿Mejoran o empeoran las estimaciones? ¿Por qué? ¿Qué elementos usarás para la
evaluación?
5) Genera una variable de tendencia lineal como las vistas en clase. Trasforme en logaritmos la
tendencia lineal. Realice una estimación por MCO donde la variable dependiente será la tasa de
desempleo y la independiente será el logaritmo de la tendencia lineal. Interprete el parámetro
estimado.
6) Realice una comparación del modelo estimado por MCO y con el ARIMA estimado en el punto
4. Comente cuál modelo es más adecuado y por qué

GRAFICO

7) En la base de datos “Base2.dta” genere una estadística del coeficiente de correlación entre la
tasa de crecimiento del empleo y la tasa de crecimiento del PIB. ¿Qué se puede concluir?
¿Existe una relación de causalidad entre estas variables?
8) Realice una estimación que sea consistente con heterocedasticidad y autocorrelación donde la
variable PIB está en niveles y en función a logaritmo del empleo. Interprete cada parámetro.
9) En base al punto 8 y manteniendo la misma especificación proponga un modelo ARDL (2,1).
¿Considera que este modelo es adecuado al incorporar más dinámica al modelo?

10) Sea el siguiente modelo y t =

0.7 L+O .2 L2
xt + ε t , Calcule el rezago medio, rezago
1−0.8 L
mediano, multiplicador de impacto contemporáneo y el multiplicador de impacto de largo
plazo.
11) Responda: En base a lo visto en clase ¿Qué características definen a una caminata aleatoria con
y sin deriva?
12) Responda: si tengo datos desde 1990 al 2000 y la serie de tiempo es una caminata aleatoria y
se quiere hacer pronósticos, ¿Cuál sería el pronóstico para el periodo t +1?
13) Responda: En el campo de la econometría aplicada existen aplicaciones principales de los
modelos ARDL, ¿Cuáles serían?
14) Comente con F,V, o Depende: “Un simple análisis gráfico siempre revela información sólo
parcial sobre una serie de tiempo, por lo que el test de Dicky-Fuller es más adecuado para saber
estadísticamente si una serie temporal es efectivamente estacionaria o no estacionaria”
15) Comente con F, V, o Depende: “Un modelo econométrico que tiene la siguiente especificación
dinámica: y t =α 0+ β1 y t−1 + β 2 y t −2+ β3 x t−1 + β 4 z t +ε t si el investigador quiere verificar
que los residuos no estén correlacionados tiene tres alternativas: test de Breusch-Godfrey,
Durbin-Watson y Box-Pierce.