UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA

ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA

ACTIVIDAD U3 – A1

DANIEL PÉREZ ALVARADO

Profesor: David Avilés

Domingo 24 de octubre de 2021

Santiago de Querétaro, Qro.
 ACTIVIDAD U3-A1

INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo escrito correspondiente a la unidad III consta de dos partes, I)
en la que se pretende llevar a cabo el desarrollo de los ejercicios de los capítulos 7
y 8 del libro de econometría de Gujarati, con los que se busca conocer la elaboración
y estructura de modelos con dos variables explicativas.

La segunda parte consta del responder ciertas afirmaciones dadas, en las cuales
refuerza el conocimiento adquirido de las actividades interiores.

PARTE I
Ejercicio 7.1
a) ¿Es α2= β2? ¿Por qué?
No. α2 ≠ β2, el valor del coeficiente α2 = -3 y β2 = 1. Además, α2 es un estimador
sesgado de β2, pues el modelo 3, es el modelo verdadero.

b) ¿Es λ3 = β3? ¿Por qué?

No, de igual forma, λ3 es una estimador sesgado de β3

PARTE II

Para los enunciados siguientes indica con una V si es verdadero y con F si es falso.

Y justifica tu respuesta.

Modelo de regresión lineal general

1. En el modelo de regresión múltiple se puede establecer un modelo de dos o más

variables independientes, por ejemplo y=β0+β1x1+β2x2+…+βkxk+u, donde β0 es
el parámetro del término constante, β1 mide el cambio en y con respecto de x1,
manteniendo fijos los demás factores, y β2 mide el cambio en y con respecto de x2,
manteniendo fijos los demás factores, etcétera. (V)

Es la estructura del modelo de regresión lineal

2. El modelo de regresión múltiple también es útil para generalizar relaciones no

funcionales entre variables. (F)

El MRM permite generalizar relaciones funcionales entre variables, como la

cuadrática, ya que un modelo no funcional bastaría con una recta para explicarlo

3. En el modelo con dos variables independientes, el supuesto clave sobre cómo el

residuo (u) se relaciona con X1 y X2 es E (u | X1, X2) = 0. (V)

El supuesto clave dicta como media condicional cero, donde E(u|x1, x2, · · · , xk ) =
0, para que todas las variables sean exógenas.

4. Como existen k variables independientes y un término constante, la ecuación de

regresión lineal múltiple contiene k+1 parámetros de población (conocidos). (V)

Afirmación correcta

5. La ecuación estimada por MCO del modelo con dos variables explicativas se
escribe de la forma: (V)

Los términos, tanto B1X1 como B2X2, se encargan de explicar la relación causal
con Y

6. El método de mínimos cuadrados ordinarios elige los valores estimados para

minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Es decir, dadas n
observaciones sobre y, x1, x2, {(xi1, xi2, yi): i=1, 2,…, n}, se eligen simultáneamente.
(V)

El MCO escoge B0 y B1 para minimizar la suma de los residuos

7. La distribución t sirve para establecer intervalos de confianza y probar hipótesis

estadísticas sobre los verdaderos coeficientes de regresión parcial poblacionales.
(V)

La distribución t describe las distancias estandarizadas de las medias de la muestra

hasta la media de la población cuando la desviación estándar de la población no se
conoce, y las observaciones vienen de una población con una distribución normal.

8. La prueba F se utiliza para probar la hipótesis conjunta de que los verdaderos

coeficientes parciales de pendiente sean simultáneamente iguales a cero. (V)
No sería optimo la prueba t, incluso podría llevarse a cabo con la prueba ANOVA

9. Para realizar la prueba t se utiliza la fórmula y las hipótesis Ho:β≠0 y H1:β=0. (V)

Esa es la fórmula propuesta para la prueba t bajo los mismos supuestos de hipótesis

CONCLUSIONES

Si bien, no ha sido una actividad satisfactoria en el primer parte, pero ha sido

recordatorio importante de los temas a reforzar a lo largo del curso, pues se detecta
temas esenciales para el crecimiento en la carrera de economía.

Para la parte dos ha sido sumamente importante el conocimiento de las definiciones

matemáticas que se han llevado a cabo en actividades pasadas y retomado
nuevamente en esta actividad, que remarcan la estructura de los modelos
económicos.