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NOTAS DE CLASE
Ecuaciones diferenciales
23 de agosto de 2022
Í NDICE GENERAL
2.2 Ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes: raíces reales y distintas, raíces complejas
y raíces repetidas 70
2.3 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes constantes: Método del
anulador o Coeficientes indeterminados 73
*Factorización de operadores 74
*Algunos anuladores de funciones 75
2.4 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes variables: Variación de
parámetros 79
*Ejercicios. 109
*Ejercicios. 119
1.1 Preliminares
En esta sección proporcionaremos una perspectiva del estudio de las ecuaciones diferenciales. Indica-
remos varias maneras de clasificar las ecuaciones, a fin de contar con una estructura organizada para el
resto de este documento.
d 2 x(t ) d x(t )
µ ¶
m = F t , x(t ),
dt2 dt
donde x(t ) representa la posición de una partícula sobre la cual actúa una fuerza F , que puede ser una
función del tiempo t , de la posición x(t ) y de la velocidad d x(t )/d t . Para determinar el movimiento
de una partícula sobre la que actúa una fuerza F es necesario hallar una función x(t ), que satisfaga la
ecuación diferencial.
A continuación, se mencionarán varias maneras útiles de clasificar ecuaciones diferenciales.
Definición 1.1.1
Cuando la función desconocida depende de una sola variable independiente decimos que es una
ecuación diferencial ordinaria. Por otro lado, si la función desconocida depende de varias varia-
bles independientes, las derivadas son derivadas parciales y por tanto recibe el nombre de ecua-
ción diferencial parcial.
d 2Q(t ) dQ(t ) 1
L 2
+R + Q(t ) = E (t )
dt dt C
para la carga Q(t ) de un condensador en un circuito con un capacitor C , resistencia R, inductancia L y
voltaje aplicado E (t ), y la ecuación que rige el decaimiento con el tiempo de una cantidad R(t ) de una
1.1 Preliminares
4
∂2 u(x, y) ∂2 u(x, y)
+ = 0,
∂x 2 ∂y 2
Definición 1.1.2
Si tenemos más de una ecuación diferencial en la que existen dos o más funciones desconocidas
dependientes de la misma variable, decimos que ambas conforman un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias.
Por ejemplo, las ecuaciones de Lotka-Volterra, o del depredador-presa, son importantes en la creación
de modelos ecológicos; estas ecuaciones tienen la forma
d H (t )
= aH − αH P,
dt
d P (t )
= −cP + γH P,
dt
donde H (t ) y P (t ) son las poblaciones respectivas de las especies presa y depredadora. Las constantes a,
α, c y γ se basan en las observaciones empíricas y dependen de las especies.
Definición 1.1.3
Toda ecuación diferencial ordinaria puede ser escrita en la forma
y es llamada ecuación diferencial ordinaria de orden n, siendo n el orden de la derivada más alta
que aparece en ella.
N El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en ella.
1.1 Preliminares
5
1.1
d 2Q(t ) dQ(t ) 1
F t ,Q(t ),Q 0 (t ),Q 00 (t ) = 0, siendo F t ,Q(t ),Q 0 (t ),Q 00 (t ) = L
¡ ¢ ¡ ¢
2
+R + Q(t ) − E (t )
dt dt C
donde el tiempo t es la variable independiente, la carga Q(t ) del capacitor la variable dependiente
y Q 0 (t ) y Q 00 (t ) la primera y segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Por otro lado, el
orden de esta ecuación diferencial es n = 2 puesto que la mayor derivada que aparece es Q 00 (t ).
1.2
y (n) = f x, y 0 , y 00 , . . . , y (n−1) .
¡ ¢
Esta última expresión se conoce como la forma normal de la ecuación diferencial ordinaria.
1.3
en donde
1 R
f t ,Q(t ),Q 0 (t ) = E (t ) − Q(t ) − Q 0 (t ).
¡ ¢
LC L
1.4
Por otro lado resulta muy útil escribir una ecuación diferencial de primer orden en su llamada forma
diferencial, tema que ahondaremos cuando estudiemos las ecuaciones diferenciales exactas.
1.1 Preliminares
6
Definición 1.1.4
Toda ecuación diferencial de primer orden (n = 1), escrita en su forma normal y 0 = f (x, y), se
puede transformar (sustituyendo y 0 por d y/d x) en d y = f (x, y)d x, que operando y simplificando
nos llevará a una ecuación del tipo
Veamos un ejemplo
1.5
dy
+ p(x)y = f (x)
dx
donde p y f son funciones continuas en x. Escribir su forma diferencial asociada.
Solución:
dy
= f (x) − p(x)y.
dx
¡ ¢
3) Sumando en ambos lados de la ecuación el término p(x)y − f (x) d x obtenemos
¡ ¢
p(x)y − f (x) d x + d y = 0.
Así que, hemos escrito la ecuación y 0 + p y = f en la forma diferencial M (x, y)d x + N (x, y)d y = 0,
siendo
M (x, y) = p(x)y − f (x) y N (x, y) = 1
N Es importante conocer el intervalo donde la solución de una ecuación diferencial está definida.
El estudiante muchas veces resuelve la ecuación diferencial, pero no analiza cualitativamente
la solución a la que está llegando.
1.6
d R(t )
= −kR
dt
d d ³ −kt ´
φ(t ) = ce = −kce −kt
dt dt
con lo cual la igualdad es cierta y por tanto, la función dada es solución de la ecuación diferencial
en el intervalo dado.
De manera semejante, las funciones y 1 (x) = cos(x) y y 2 (x) = sin(x) son soluciones de la ecuación dife-
rencial de segundo orden
y 00 + y = 0
para toda x ∈ R.
1.7
1¡ 2
x + y2 + k
¢
f (x, y) =
2
es una función de potencial para la ecuación diferencial xd x + yd y = 0.
1.1 Preliminares
8
Solución: debemos verificar que la diferencial total d f = 0 equivale a la forma diferencial dada.
∂f ∂f 1 1
df = dx + dy =0 =⇒ (2x)d x + (2y)d y = 0 =⇒ xd x + yd y = 0
∂x ∂y 2 2
1.8
Verificar que y(x) = c 1 cos(x)+c 2 sin(x) es una solución de la ecuación diferencial y 00 + y = 0, donde
c 1 y c 2 son constantes arbitrarias.
Solución: se procede a sustituir y(x) junto con y 00 (x) en la ecuación diferencial dada:
con lo cual se comprueba que y(x) = c 1 cos(x)+c 2 sin(x) es una solución de la ecuación diferencial.
Definición 1.1.6
Una solución de una ecuación diferencial ordinaria que sea idénticamente igual a cero en un in-
tervalo I es llamada solución trivial.
1.9
Hemos observado que para ciertas ecuaciones diferenciales es posible verificar que ciertas funciones
sencillas son soluciones. Sin embargo, no siempre será posible encontrar la solución de una ecuación
diferencial. De hecho, no todas las ecuaciones diferenciales tienen soluciones. Entonces, ¿cómo es po-
sible decir si tiene solución? Esta es la cuestión de existencia de una solución. Ahora bien, suponiendo
que tiene solución, ¿tendrá otras soluciones? y en caso afirmativo ¿qué tipo de condiciones adicionales es
necesario especificar para obtener una solución específica? Esta es la cuestión de unicidad. Trataremos
estas cuestiones cuando enunciemos el Teorema de existencia y unicidad.
1.1 Preliminares
9
Definición 1.1.7
Decimos que la ecuación 1.1 es lineal si F es una función lineal de las variables y, y 0 , . . . , y (n) .
Esto significa que una EDO de n−ésimo orden es lineal cuando es de la forma a n (x)y (n) (x) +
a n−1 (x)y (n−1) + . . . + a 0 (x)y − g (x) = 0 o
1.10
La ecuación diferencial x 2 y 00 −3x y 0 +4y = 0 es una ecuación diferencial lineal de orden 2. Y en este
caso
a 2 (x) = x 2 , a 1 (x) = −3x, a 0 (x) = 4, g (x) = 0.
Algunas veces la solución de una ecuación diferencial puede venir dada de forma explícita o implícita.
p
Por ejemplo, la ecuación diferencial no lineal y 0 = x y admite la solución explícita y(x) = x 4 /16. Pero la
ecuación y y 0 = x admite la solución implícita x 2 + y 2 = 25.
1.11
(x 2 + y 2 )0 = 250
2x + 2y y 0 = 0
0
2y y = −2x
Al dividir en ambos lados de la última igualdad entre 2 se obtiene la ecuación diferencial propor-
cionada.
N Una sola ecuación diferencial puede tener un número infinito de soluciones correspondiente
a un número ilimitado de elecciones de los parámetros.
1.12
Definición 1.1.9
Cuando encontramos parámetros c 1 , c 2 , . . . , c n tales que G(x, y, c 1 , c 2 , . . . , c n ) = 0, decimos que
G es una solución libre de parámetros o solución particular de la ecuación diferencial
F x, y, y 0 , . . . , y (n) = 0.
¡ ¢
1.13
Un problema físico sencillo que da origen a una ecuación diferencial no lineal es un péndulo oscilante. El
ángulo θ formado por un péndulo oscilante de longitud l , con respecto a la vertical satisface la ecuación
no lineal
d 2θ g
+ sin θ = 0.
dt2 l
1.1 Preliminares
11
θ l
mg
Ahora bien, si el ángulo θ es pequeño, entonces sin θ ≈ θ y la ecuación puede sustituirse por la ecuación
lineal
d 2θ g
+ θ = 0,
dt2 l
que es la ecuación del péndulo lineal.
La teoría matemática y las técnicas para resolver ecuaciones lineales están bastante desarrolladas. Por
el contrario, para las ecuaciones no lineales la situación no es tan satisfactoria. Por otra parte, existen
fenómenos físicos importantes, como los problemas ecológicos, en los que no es posible dar una apro-
ximación de las ecuaciones diferenciales no lineales rectoras por medio de lineales: la no linealidad es
decisiva.
dn y
Resol ver : = F (x, y, y 0 , · · · , y (n−1) ) (1.2)
d xn
Su j et o a : y(x 0 ) = y 0 , y 0 (x 0 ) = y 1 , · · · , y (n−1) (x 0 ) = y n−1 ,
donde y 0 , y 1 , · · · , y n−1 son constantes arbitrarias, es llamado un problema de valor inicial de or-
den n o de manera abreviada un PVI. Los valores de y(x) y sus n − 1 derivadas en x 0 , y(x 0 ) =
y 0 , · · · , y (n−1) (x 0 ) = y n−1 son conocidos como las condiciones iniciales [2].
dy
Para el caso de un PVI de primer orden, resolver la ecuación = f (x, y) sujeta a la condición y(x 0 ) =
dx
y 0 en el intervalo I que contiene a x 0 , equivale, desde el punto de vista geométrico, a encontrar una
solución de la ED que pase por el punto (x 0 , y 0 ).De manera similar, resolver el PVI de segundo orden
d2y
= f (x, y, y 0 ) sujeto a las condiciones iniciales y(x 0 ) = y 0 , y 0 (x 0 ) = y 1 , geométricamente equivale a
d x2
mostrar una solución y(x) de la ecuación diferencial dada en el intervalo I que contenga a x 0 de tal
modo que dicha solución pase por el punto (x 0 , y 0 ) y además, la pendiente de la recta tangente a la curva
solución en este punto sea y 1 . La figura 1.2 muestra en color azul estas soluciones. Ver [2].
1.1 Preliminares
12
1.14
³π´ ³π´
Consideremos el PVI x 00 +16x = 0 sujeto a las condiciones iniciales x = −2, x 0
= 1. La familia
2 2
de soluciones de dos parámetros que es solución³π´ de la ecuación diferencial dada es de la forma
x = c 1 cos 4t + c 2 sen 4t [2]. Ahora, como x = −2 entonces:
2
1. La primera parte es la identificación que permite identificar las variables que van a intervenir en
el modelo. También es un momento para formular el problema en lenguaje común y recopilar la
mayor cantidad de información y datos posibles del problema a estudiar.
2. Comprensión y apropiación de las leyes (físicas, económicas, etc) que definen desde el punto de
vista teórico una relación entre las variables consideradas.
3. Formulación matemática de las leyes que relacionan las variables y de las condiciones iniciales
del problema a estudiar. Esto generalmente se plantea en términos de hipótesis comprobables o
verificables.
1.1 Preliminares
13
En la etapa tres de este proceso generalmente se obtienen modelos matemáticos descritos en forma de
ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales (en algunos casos de gran complejidad
como las ecuaciones diferenciales parciales), ya que muchas de las leyes que se formulan implican razón
de cambio de una o más variables involucradas. Se debe tener en cuenta también que dada la compleji-
dad de los modelos y la cantidad de variables que este debe involucrar, muchas veces no se llega a una
solución definitiva del mismo, por eso mismo en muchos casos se llega hasta una aproximación de la
solución del problema a estudiar que permita de alguna manera tener una mejor comprensión de este.
A continuación se muestran algunos de los modelos más estudiados desde el punto de vista de las ecua-
ciones diferenciales ordinarias [1]. Estos y otros más se estudiarán con mayor detalle en secciones pos-
teriores.
Dinámica poblacional
Las primeras ideas en términos de dinámica poblacional fueron planteadas al rededor del año 1798 por
el economista inglés Thomas Malthus [1]. La idea básica que planteó se basa en la suposición de que la
población de un país en determinado momento crece de manera proporcional a la población total del
país en este momento. Matemáticamente, si P (t ) representa el tamaño de la población en el tiempo t ,
entonces la razón de cambio de esta variable se da mediante la expresión
dP dP
∝P o = kP,
dt dt
donde k es una constante de proporcionalidad que se determina de manera empírica o a partir de ciertas
condiciones iniciales.
Esta ley establece que la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la dife-
rencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo circunda (temperatura ambiente). Tomando
T (t ) como la temperatura del cuerpo en el tiempo t , Tm como la temperatura del medio circundante y
dT/dt la rapidez con la que la temperatura del cuerpo cambia, la formulación matemática de la ley de
enfriamiento/calentamiento de Newton se presenta como [3]:
dT dT
∝ T − Tm o = k(T − Tm )
dt dt
En este tipo de modelos se considera que una enfermedad contagiosa se propaga a partir del contac-
to que un individuo enfermo tenga con otros individuos sanos. Haciendo x(t ) el número de personas
que han contraído la enfermedad y y(t ) el número de personas sanas, se tiene que dx/dt, la razón con la
que se propaga la enfermedad, es proporcional al número de encuentros entre los dos grupos de indivi-
duos. Suponiendo que esta proporcionalidad es conjunta, entonces, la formulación matemática de este
modelo queda así [2]:
1.1 Preliminares
14
dx
= kx y
dt
Si en un momento dado hay n individuos en una comunidad y se introduce un individuo infectado,
entonces la relación entre x(t ) y y(t ) se da mediante la expresión x + y = n + 1. Utilizando esta relación
podemos reescribir el modelo mediante la expresión [2]
dx
= kx(n + 1 − x)
dt
Reacciones químicas
Una reacción química de primer orden se expresa así: si las moléculas de una sustancia A se descom-
ponen y forman moléculas más pequeñas, entonces la rapidez con la que se da dicha descomposición
es proporcional a la cantidad de la primera sustancia que no se ha descompuesto. En otros términos, si
X (t ) es la cantidad de A presente en un momento t , entonces dX/dt=kX con k < 0 [1].
Para el caso de una reacción de segundo orden suponemos una molécula de una sustancia A que se
combina con una molécula de una sustancia B para formar una sola molécula de una sustancia C . Si X
es la cantidad de la sustancia C en un tiempo t y siendo α y β las cantidades iniciales de las sustancias
A y B , entonces las cantidades instantáneas no descompuestas de A y B en la sustancia C son α − X y
β − X , respectivamente. Por lo tanto, la razón de cambio para la formación de la sustancia C está dada
por [3]
dX
= k(α − X )(β − X )
dt
Drenado de un tanque
Una ley que se aplica en este tipo de aplicaciones es la ley de Torricelli que establece que la rapidez v de
salida de agua a través de un agujero en el fondo de un tanque lleno con agua hasta una profundidad q h
es igual a la velocidad de un cuerpo que está cayendo libremente desde una altura h, esto es, v = 2g h,
donde g es la aceleración debida a la gravedad. Suponiendo que un tanque lleno de agua se vacía por
medio de un agujero por efectos de la gravedad, se desea encontrar la altura h del agua que queda en
1.2 Técnicas analíticas
15
el tanque después de cierto qtiempo t . A partir de la figura 1.3, si el área del agujero es Aq
h y la rapidez
con que sale el agua es v = 2g h, entonces el volumen de agua que sale del tanque es A h 2g h, de este
modo, si V (t ) denota el volumen de agua en el instante de tiempo t , se tiene que [2]
dV q
= −A h 2g h
dt
donde el signo menos indica que hay una reducción del volumen. Ahora bien, sabiendo que el volumen
del agua en el tanque en el tiempo t está dado por V (t ) = A w h donde A w es el área constante de la
superficie superior del agua, entonces dV /d t = A w d h/d t . Con esto, se tiene que [1]:
dh Ah q
=− 2g h
dt Aw
dy
= g (x), (1.3)
dx
y se puede resolver por integraciónZ inmediata. Si g (x) es una función continua, al integrar ambos lados
de la ecuación (1.3) se obtiene y = g (x)d x = G(x) + c, donde G(x) es una antiderivada de g .
dy
1.15 Resolver la E.D.O + 5 = x 10 .
dx
dy
Solución: Note que = x 10 − 5. Integrando ambos lados de la ecuación obtenemos,
dx
x 11
Z
y = (x 10 − 5)d x = − 5x + c.
11
dy 1
P (y) = g (x), donde P (y) = . (1.4)
dx h(y)
1.2 Técnicas analíticas
16
dy
Ahora si y = φ(x) es solución de la ecuación 1.4, entonces = φ0 (x) y P (y) = P (φ(x)). Por lo tanto,
dx
dy
P (φ(x))φ0 (x) = P (y) = g (x).
dx
Z Z
0
P (φ(x))φ (x)d x = g (x)d x
Z Z
P (y)d y = g (x)d x, ya que d y = φ0 (x)d x
H (y) = G(x) + c
Lo anterior indica el procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales de variables separables. Al in-
tegrar ambos lados de P (y)d y = g (x)d x se obtiene una familia uniparamétrica de soluciones que usual-
mente se expresa de forma implícita.
1
N Se debe tener cuidado al separar variables, recordemos que P (y) = . Si y 0 es tal que h(y 0 ) =
h(y)
d y0
0 entonces la función constante y = y 0 es solución de la E.D.O ya que = 0. Si separamos
dx
y resolvemos la E.D.O entonces y = y 0 no se representa en la familia de soluciones que se ha
obtenido después de la integración y simplificación. Recordemos que una solución de este tipo
se denomina solución particular o libre de parámetros (ver Definición 1.1.6).
dy
q
1.16 Resolver =x 1 − y2
dx
Solución:
dy
p = xd x, separamos las variables teniendo en cuenta que y ∈ (−1, 1)
1 − y2
dy
Z Z
p = xd x
1 − y2
x2
arcsin y = + c, teniendo en cuenta que arcsin y = t ⇔ y = sin t , y ∈ (−1, 1).
2
µ 2
x
¶
y = sin +c .
2
1.2 Técnicas analíticas
17
d y x y + 2y − x − 2
1.17 Resolver: =
d x x y − 3y + x − 3
Solución:
d y x y + 2y − x − 2 y(x + 2) − (x + 2)
= = , factor común y.
d x x y − 3y + x − 3 y(x − 3) + (x − 3)
(y − 1)(x + 2)
= , factor común x + 2 y x + 3 res.
(y + 1)(x − 3)
y +1 x +2
dy = d x.
y −1 x −3
y −1+2 x −3+5
dy = d x,
y −1 x −3
µ ¶ µ ¶
2 5
1+ dy = 1+ d x, usamos denominador común,
y −1 x −3
|x − 3|5
y − x = ln + c,
|y − 1|2
|x − 3|5 (x − 3)5
e y−x = C = C , Aquí C = e c .
|y − 1|2 (y − 1)2
e y (y − 1)2 = C e x (x − 3)5 .
1.2 Técnicas analíticas
18
dy du dy
u(x) + y(x) = u(x) + u(x)p(x)y(x),
dx dx dx
du
= u(x)p(x).
dx
Si separamos las funciones e integramos con respecto a x obtenemos que,
du
= p(x)d x
u(x)
du
Z Z
d x = p(x)d x
u(x)
Z
ln |u(x)| = p(x)d x + c
Z
p(x)d x
u(x) = C e .
1.2 Técnicas analíticas
19
Como todos los valores de C producen el mismo resultado, entonces podemos considerar sin pérdida de
generalidad C = 1 y así tenemos una fórmula para el cálculo de la función u y ésta es:
Z
p(x)d x
u(x) = e .
A esta función se le conoce como factor integrante (o también conocido como factor de integración) de
la E.D.O (1.5). Por lo tanto, a la hora de calcular u por medio de la fórmula anterior, ésta permitirá tener
la siguiente identidad,
d (u y)
= u(x)h(x),
dx
si integramos ambos lados con respecto a x obtenemos que la solución de la E.D.O (1.5) es dada por
Z
u(x)h(x)d x
C
y(x) = + .
u(x) u(x)
dy
a 1 (x) + a 0 (x)y = g (x),
dx
es necesario asegurarse primero de dividir por el coeficiente a 1 (x) , esto es que el nuevo coefi-
dy
ciente de sea 1 y convertirla en la forma,
dx
dy
+ p(x)y = h(x).
dx
En caso contrario, la función usada como p(x) será la incorrecta. Por otro lado, después de
dy
encontrar el factor integrante u debemos tener certeza que esta función convierte + p(x)y
dx
en la derivada de u y.
Solución:
Primero vamos a dividir entre a 1 (x) = 1 + x, así nuestra ecuación se convierte en:
x x + x 2 x(1 + x)
y0 − y= = = x.
1+x 1+x 1+x
1.2 Técnicas analíticas
20
x
Z
Identificamos p y calculamos p(x)d x. En nuestro ejemplo, p(x) = − y
1+x
x x +1−1
Z Z Z
p(x)d x = − dx = − dx
1+x 1+x
Z · ¸
1
=− 1− dx
1+x
dx
Z Z
= − dx +
1+x
= −x + ln |1 + x|
= (1 + x)e −x y 0 + y [1 − (1 + x)] e −x
= (1 + x)e −x y 0 − xe −x y.
Igualamos la derivada de nuestro producto con u(x)h(x) = x(1 + x)e −x e integramos con
respecto a x:
d
((1 + x)e −x y) = x(1 + x)e −x
d x
d
Z Z
((1 + x)e y)d x = x(1 + x)e −x d x
−x
dx Z
(1 + x)e −x y = (xe −x + x 2 e −x )d x.
dy
M (x, y) + N (x, y) ·
= 0;
dx
Supongamos que podemos identificar una cierta función ψ(x, y) de dos variables tal que
∂ψ ∂ψ
= M (x, y), = N (x, y),
∂x ∂y
es decir,
d ψ = M (x, y) d x + N (x, y) d y = 0
y tal que ψ(x, y) = c, donde c es una constante, define implícitamente una solución y = φ(x) diferenciable
en x. Por lo tanto la E.D.O puede escribirse así
0 = M (x, y) + N (x, y) · y 0
∂ψ ∂ψ d y
= + .
∂x ∂y d x
dψ ¡
x, φ(x) .
¢
=
dx
Así si integramos a ambos lados, tendremos que ψ(x, y) = c donde y = φ(x) es una solución implícita de
la E.D.O. Si existe tal función, ψ(x, y) = c con y = φ(x), se dice que la E.D.O es exacta. Sin embargo note
que no nos dice como calcular dicha función. Vamos a ver un teorema que nos simplifica todo.
M (x, y) + N (x, y) · y 0 = 0
∂M ∂N
Si las funciones M y N tienen derivadas parciales M y = , Nx = continuas en la región
∂y ∂x
R = {(x, y) : x ∈ [a, b], y ∈ [c, d ]}. La E.D.O es exacta si y solo si
∂M ∂N
= ,
∂y ∂x
∂ψ ∂ψ
= M (x, y), y = N (x, y).
∂x ∂y
Al calcular M y y N x a partir de
∂ψ ∂ψ
= M (x, y), y = N (x, y) (1.7)
∂x ∂y
1.2 Técnicas analíticas
22
Para calcular h(y) derivamos (1.9) con respecto a y e igualamos a N (x, y).
∂ψ
Z
= M y (x, y)d x + h 0 (y) = N (x, y). (1.9)
∂y
Así, Z
h 0 (y) = N (x, y) − M y (x, y)d x
dy
Solución: Escribimos la E.D.O como (tan x − sin x sin y) + cos x cos y = 0.
dx
Identificamos M (x, y) y N (x, y)
Eliminando terminos semejantes de igual signo en el paso anterior obtenemos que h 0 (x) =
tan x. Por lo tanto, ya calculado h 0 (x), pasamos a integrarla con respecto a x.
sin x dt
Z Z Z Z
t =cos x
h(x) = h 0 (x)d x = tan xd x = dx = − = − ln | cos x|.
cos x t
M (x, y) + N (x, y) · y 0 = 0
∂M ∂N
Si las funciones M y N tienen derivadas parciales , continuas en la región R = {(x, y) : x ∈ [a, b], y ∈
∂y ∂x
∂M ∂N
[c, d ]} y estas derivadas satisfacen 6= , entonces la E.D.O no es exacta, y por ende debemos buscar
∂y ∂x
un método para convertirla en exacta o buscar otro método de solución. Al igual que en la solución de
ecuaciones lineales existen algunos factores integrantes u(x, y), esta vez dependen de x o y o en algunos
casos de x m y n , que convierten la E.D.O no exacta en exacta.
La idea es hallar qué tipo de funciones u(x, y) nos permiten que al multiplicar la E.D.O no exacta M (x, y)+
N (x, y) · y 0 = 0 por u la nueva ecuación u(x, y)M (x, y) + u(x, y)N (x, y) · y 0 = 0 sea exacta. Esto es,
∂ ∂
(u(x, y)M (x, y)) = (u(x, y)N (x, y)),
∂y ∂x
u y (x, y)M (x, y) + u(x, y)M y (x, y) = u x (x, y)N (x, y) + u(x, y)N x (x, y)
£ ¤
u y (x, y)M (x, y) − u x (x, y)N (x, y) = u(x, y) N x (x, y) − M y (x, y)
∂u ∂u
Esta última ecuación diferencial parcial, donde u x = y uy = puede tener más de una solución
∂x ∂y
y por tanto cada una de esas soluciones puede usarse como factor integrante. Sin embargo, resolver
dicha ecuación puede ser tan difícil, o aún más, como la E.D.O no exacta dada. Sin embargo, si u(x, y)
dependiera solo de una de las variables, esto es u(x, y) = P (x) o en su defecto u(x, y) = Q(y) entonces
los cálculos se simplificarían y podríamos encontrar soluciones, de forma más simple, a la ecuación
diferencial parcial
£ ¤
u y (x, y)M (x, y) − u x (x, y)N (x, y) = u(x, y) N x (x, y) − M y (x, y)
Integrando con respecto a x podemos calcular u(x, y) = P (x). Esto es, el factor integrante será
M y − Nx
Z
dx
P (x) = e N .
1.2 Técnicas analíticas
25
Nx − M y
M
Nx − M y
Z
dy
Q(y) = e M .
3. Si los anteriores factores integrantes fallan, esto es, el primero no depende solamente de x y el
segundo no depende únicamente de y, necesitamos buscar una forma alterna de factor integrante.
Supongamos que para las incógnitas m y n la ecuación
∂M ∂N N M
− = m −n
∂y ∂x x y
tiene solución y multipliquemos la E.D.O de primer orden M (x, y) + N (x, y) · y 0 = 0 por la función
u(x, y) = x m y n . Luego, x m y n M (x, y) + x m y n N (x, y) · y 0 = 0. Ahora notemos que,
∂ £ m n
x y M (x, y) = n y n−1 x m M (x, y) + x m y n M y (x, y)
¤
∂y
M (x, y)
· ¸
= xm y n n + M y (x, y) , sacando factor común x m y n
y
∂ £ m n
x y N (x, y) = mx m−1 y n N (x, y) + x m y n N x (x, y)
¤
∂x
N (x, y)
· ¸
= xm y n m + N x (x, y) , sacando factor común x m y n
x
N ∂M ∂N N M
despejando m + N x de la ecuación − = m −n obtenemos:
x ∂y ∂x x y
∂ £ m n M (x, y) ∂ £ m n
· ¸
x y N (x, y) = x m y n n
¤ ¤
+ M y (x, y) = x y N (x, y) .
∂x y ∂x
Por lo tanto nuestra ecuación x m y n M (x, y)+x m y n N (x, y)·y 0 = 0 es exacta. Así tenemos que u(x, y) =
x m y n es factor integrante de
M (x, y) + N (x, y) · y 0 = 0
∂M ∂N N M
− = m −n .
∂y ∂x x y
Solución:
1.2 Técnicas analíticas
26
tan x
3. Integramos .
2
1 1
Z
tan xd x = − ln | cos x|.
2 2
4. El factor integrante será
1
− ln | cos x| 1
P (x) = e 2 =p .
cos x
5. Multiplicamos nuestra E.D.O no exacta por el factor integrante y verificamos si la E.D.O re-
sultante es exacta.
(−x y sin x + 2y cos x) 2x cos x
p dx + p d y = 0.
cos x cos x
(−x y sin x + 2y cos x) 2x cos x p
M (x, y) = p , N (x, y) = p = 2x cos x
cos x cos x
x sin x p p x sin x
M y (x, y) = − p + 2 cos x, N x (x, y) = 2 cos x − p .
cos x cos x
6. Como nuestra nueva E.D.O es exacta entonces existe ψ(x, y) = c solución de nuestra E.D.O
tal que
∂ψ (−x y sin x + 2y cos x) ∂ψ p
= p , = 2x cos x.
∂x cos x ∂y
∂ψ p
Integramos = 2x cos x con respecto a y por simplicidad de los cálculo.
∂y
p
ψ(x, y) = 2x y cos x + h(x).
7. Derivamos con respecto a x nuestra función ψ e igualamos a M (x, y) para encontrar h(x).
esto es, h 0 (x) = 0 y por ende h(x) = k. Luego nuestra solución será:
p
2x y cos x = C .
Equivalentemente, x 2 y 2 cos x = C .
1.2 Técnicas analíticas
27
dy
= f (Ax + B y +C )
dx
Este tipo de ecuaciones siempre se puede reducir a una ecuación con variables separables por medio de
la sustitución
u = Ax + B y +C
donde B 6= 0.
1.21
2x + y − 5
Resolver: y 0 =
2x + y + 7
t
Solución: Observemos que la E.D.O puede escribirse como y 0 = f (2x + y − 5) donde f (t ) = .
t + 12
Equivalentemente,
2x + y − 5 2x + y − 5
y0 = = .
2x + y + 7 2x + y − 5 + 12
Realizando la sustitución t = 2x + y − 5 obtenemos que t 0 = 2 + y 0 y por ende nuestra ecuación se
transforma en:
t
t0 −2 =
t + 12
que es una E.D.O separable.
t 3t + 24
t0 = +2 = .
t + 12 t + 12
Por lo tanto,
t + 12
dt = dx
Z 3t + 24
t + 12 t + 12 1 t +8+4 dt
·Z ¸
1 1
Z Z Z
dt = dt = dt = dt +4 = [t + 4 ln |t + 8|]
3t + 24 3(t + 8) 3 t +8 3 t +8 3
= x + c.
2x + y + 3 = K e 4 .
µy −x¶
f (t x, t y) = t n f (x, y)
1.22
x2 − x y
¿La función f (x, y) = es homogénea?
x2 + y 2
Solución: Sea t > 0, entonces
(t x)2 − (t x)(t y) t 2 x 2 − t 2 x y t 2 x 2 − x y
¡ ¢
f (t x, t y) = = 2 2 = 2 2
(t x)2 + (t y)2 t x + t2y2 t (x + y 2 )
x2 − x y
= = f (x, y).
x2 + y 2
y 0 = f (x, y),
ésta sería homogénea sí y sólo sí los coeficientes M (x, y) y N (x, y) son funciones homogéneas
del mismo grado.
Solución: Identificamos M y N .
Observe que
M (t x, t y) = (t x) + (t y)e (t y)/(t x) = t (x + ye y/x ) = t M (x, y).
1.2 Técnicas analíticas
29
Teorema 1.2.2
Si la ecuación diferencial ordinaria de primer orden
y 0 = f (x, y)
y aplicar aquí el cambio de variable y = ux y obtener por la regla del producto de la derivada
dy M (x, y)
y 0 = xu 0 + u y reemplazando en lo anterior tenemos que =− se convierte en:
dx N (x, y)
M (x, ux)
xu 0 + u = −
N (x, ux)
x 2 + (ux)2 d x + x(ux)(xd u + ud x) = 0
¡ ¢
x 2 1 + 2u 2 d x + ux 3 d u = 0
¡ ¢
u
µ ¶
1
x3 d x + d u = 0.
x 1 + 2u 2
1 u
dx + d u = 0.
x 1 + 2u 2
Integrando y volviendo a las variables x e y obtenemos
1 u
Z Z
dx = − 2
du
x 1 + 2u
1 1 4u
Z Z
dx = − du
x 4 1 + 2u 2
1 ¯
ln |x| = − ln ¯1 + 2u 2 ¯ + c.
¯
4 ¯
1 ¯¯ ³ y ´2 ¯¯
ln |x| = − ln ¯1 + 2 ¯ + c.
4 x ¯
¯ ³ y ´2 ¯¯
¯
−4 ln |x| = ln ¯¯1 + 2 ¯ +C .
x ¯
¯ ³ y ´2 ¯¯
x −4 = k ¯¯1 + 2
¯
¯.
x ¯
multiplicamos por x 4 ¯ ³ y ´2 ¯¯
1 = kx 4 ¯¯1 + 2
¯
¯.
x ¯
µ 2 2¶
4 x + 2y
1=Kx .
x2
1 = K x 2 x 2 + 2y 2 .
¡ ¢
q
1.25 Resolver x y 0 = x 2 − y 2 + y.
Solución: Factorizando x s· ³ y ´2 ¸
0
xy = 1−x2 +y
x
r ³ y ´2
p
= x 2 1− +y
x
r ³ y ´2
= |x| 1 − +y
x
r ³ y ´2
= ±x 1 − +y
x
r ³ y ´2 y
y0 = ± 1 − +
x x
Sustituimos y = ux p
u0x + u = ± 1 − u2 + u
du dx
±p = .
1−u 2 x
Ahora, integrando con respecto a x
Recordemos que la función arcsin es impar, esto es f (−x) = − f (x), además cambiamos a nuestra
variable original ³ y´
arcsin ± = ln(c x)
x
y despejamos y para obtener la solución y = ±x sin(ln(c x)).
p
Observación: Al dividir por el factor x 1 − u 2 se pudo haber perdido algunas soluciones, pero
y2
x = 0 no es solución y 1 − 2 = 0 implica que y = ±x que si son soluciones de la E.D.O.
x
1.2 Técnicas analíticas
32
ax + b y + c
µ ¶
y0 = f .
ex + r y + g
a b
Si las rectas ax + b y + c, ex + r y + g NO son paralelas, esto es,
6= , la idea principal es hacer una
e r
sustitución t = x − h, u = y − k donde h y k son números desconocidos. Para encontrar estos números,
resolvemos el sistema
y
ax + b y + c = 0
ax + b y + c = 0 (1.10)
ex + r y + g = 0
1.26
d y 2y − x + 5
Resolver = .
d x 2x − y − 4
Solución:
1. Verifiquemos si las rectas son paralelas o no. Los coeficientes de y en la recta superior e
2
inferior son 2 y −1 respectivamente, así = −2. Por otro lado Los coeficientes de x en la
−1
−1
recta superior e inferior son −1 y 2 respectivamente, así . Por tanto, las rectas no son
2
2 −1
paralelas ya que 6= .
−1 2
2. Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales
2y − x + 5 = 0
−y + 2x − 4 = 0.
2p − 1 2p − 1 − 2p + p 2 p 2 − 1
t p0 = −p = = , __________________________
2−p 2−p 2−p
2−p dt
2
dp = , ______________________________________________
p −1 t
p dt
µ ¶
2
− dp = , ______________________________________________
p2 − 1 p2 − 1 t
dp p
Z Z
2 2
− 2
d p = ln |t | + c, __________________________________________
p −1 p −1
¯ ¯
2 ¯¯ p − 1 ¯¯ 1
ln − ln |p 2 − 1| = ln |t | + c, __________________________________________
2 ¯p +1¯ 2
¯ ¯
¯p −1¯
2 ln ¯
¯ ¯ − ln |p 2 − 1| = 2 ln |t | + c, _________________________________________
p +1¯
p −1 2
µ ¶
ln − ln |p 2 − 1| = ln t 2 + c, __________________________________________
p +1
¯ p − 1 ¯2
¯ ¯
¯ ¯
¯p +1¯
ln 2 = ln t 2 + c, __________________________________________
|p − 1|
¯ p − 1 ¯2
¯ ¯
¯ ¯
¯p +1¯
ln = ln t 2 + c, __________________________________________
|p − 1| |p + 1|
|p − 1| 2
ln ¯ ¯ = ln t + c, __________________________________________
¯ p + 1 ¯3
p −1
= C t 2 . ______________________________________________
(p + 1)3
1.2 Técnicas analíticas
34
u
6. Sustituimos por p =
t
u
−1
t 2
³u ´3 = C t , ___________________________________________________________
+1
t
u−t
t = C t 2 , ___________________________________________________________
(u + t )3
t3
2
t (u − t )
= C t 2 , ___________________________________________________________
(u + t )3
u−t
= C . _____________________________________________________________
(u + t )3
(y + 2) − (x − 1)
¡ ¢3 = C . _____________________________________________________
(y + 2) + (x − 1)
y −x +3
¡ ¢3 = C . _____________________________________________________
y +x +1
1.2 Técnicas analíticas
35
ax + b y + c
µ ¶
y0 = f . y
ex + r y + g ax + b y + c = 0
ax + b y + c wex + r w y + c w(ex + r y) + c
µ ¶ µ ¶ µ ¶
y0 = f =f =f .
ex + r y + g ex + r y + g ex + r y + g
u = ex + r y, derivando obtenemos u 0 = e + r y 0 .
wu + c
µ ¶
0
u −e = r f
u+g
1.27
dy 2y − x + 5
Resolver = .
d x 2x − 4y − 4
Solución:
1. Verifiquemos si las rectas son paralelas o no. Los coeficientes de y en la recta superior e
2 −1
inferior son 2 y −4 respectivamente, así = . Por otro lado Los coeficientes de x en la
−4 2
recta superior e inferior son −1 y 2 respectivamente. Por tanto, las rectas son paralelas ya
2 −1
que = .
−4 2
2. Identificamos nuestra sustitución: Notemos que 2x − 4y = −2(2y − x), por lo tanto nuestra
sustitución será u = 2y − x.
u0 + 1 u +5
= .
2 −2u − 4
4. Resolvemos nuestra nueva E.D.O que es de variables separables. (Le dejamos al lector iden-
1.2 Técnicas analíticas
36
u0 + 1 u +5
= , _________________________________________________
2 −2(u + 2)
u +5
u0 + 1 = , __________________________________________________
−(u + 2)
u +5
u0 = − − 1, ________________________________________________
u +2
−u − 5 − u − 2
u0 = , _____________________________________________
u +2
u +2
d u = −d x, _____________________________________________________
(2u + 7)
2u + 4
d u = −2d x, ____________________________________________________
(2u + 7)
2u + 7 − 3
d u = −2d x, ____________________________________________________
(2u + 7)
· ¸
3
1− d u = −2d x, ____________________________________________________
(2u + 7)
3
u − ln |2u + 7| = −2x + c, ___________________________________________________
2
u + ln |2u + 7|−3/2 = −2x + c, ___________________________________________________
donde n es cualquier número real, se denomina ecuación de Bernoulli. Observe que para n = 0 y n = 1,
la ecuación (1.11) es lineal. Para n 6= 0 y n 6= 1 realicemos la siguente sustitución u = y 1−n en (1.11). Así
y n u0
u 0 = (1 − n)y 1−n−1 · y 0 = (1 − n)y −n · y 0 , esto es = y 0.
(1 − n)
y n u0
+ P (x)y = f (x)y n , multiplicando por (1 − n)y −n la ecuación
(1 − n)
u 0 + (1 − n)P (x)y 1−n = f (x), recordemos que u = y 1−n
u 0 + (1 − n)P (x)u = f (x).
1.28 Resolver: x y 0 + y = x 2 y 2 .
Solución:
d u u −1
−u −2 + = xu −2 , ___________________________________________________
dx x
du u
− = −x, _____________________________________________________
dx x
5. Resolvemos esta ecuación lineal usando algunos de los métodos vistos anteriormente: Por
ejemplo si usamos factor integrante entonces:
dx
Z
− −1
e x = e − ln x = e ln x = x −1 , _________________________________________
d £ −1 ¤
x u = −1, ________________________________________________________
dx
x −1 u = −x + c, _____________________________________________________
u = −x 2 + cx. ___________________________________________________
1
6. Volvemos a las variables originales y = .
−x 2 + c x
1.3 Técnicas Cualitativas
38
y 0 = f (x, y) (1.12)
donde la función del lado derecho f (x, y) depende tanto de la variable independiente x como de la va-
riable dependiente
Z y. Se podría pensar en integrar ambos lados de (1.12) con respecto a x, y por tanto
escribir y(x) = f (x, y(x))d x +C . Sin embargo, este enfoque no conduce a la solución de la ecuación di-
ferencial, porque la integral indicada involucra la misma función y(x) desconocida; por tanto, no puede
ser evaluada explícitamente. En realidad no existe procedimientos directos para resolver una ecuación
diferencial general explícitamente. Sin embargo, los métodos gráficos y numéricos que se presentan en
esta sección pueden usarse para obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales.
1.3.1 Interpretación Geométrica de E.D.O 1er orden: Campos direccionales o Campos de Pendientes
Consideremos la EDO dada en (1.12). Se supone que la función f está definida en alguna región del
plano x y, de modo que a cada punto en esa región se le asigna un (y sólo un) valor. Las soluciones de
(1.12) se pueden trazar como curvas en el plano x y. No se conocen las soluciones, pero en (1.12) se ve
que una de ellas que pase por un punto (x 0 , y 0 ) debe tener la pendiente f (x 0 , y 0 ) en este punto. Esto
sugiere el método siguiente: En primer lugar, se trazan algunas curvas en el plano x y, a lo largo de la
cuales f (x, y) sea constante. Estas curvas se llaman curvas de pendiente constante, o isoclinas, de (1.12).
De donde, toda isoclina de (1.12) está dada por f (x, y) = k, donde k es constante y difiere de isoclina a
isoclina. A lo largo de la isoclina f (x, y) = k se trazan un cierto número de pequeños segmente rectilíneos
(elementos lineales) con pendiente k, que es la pendiente de la curva solución de (1.12), en cualquier
punto de la isoclina. Se sigue el mismo procedimiento para todas las isoclinas que se hayan trazado.
De esta manera, se obtiene un campo de elementos lineales, conocido como campo de direcciones de
(1.12). Con la ayuda de los elementos lineales, ahora se puede trazar con facilidad gráficas de algunas
curvas de aproximación para las curvas (desconocidas) solución de la E.D.O (1.12) y así obtener una
imagen cualitativa correcta de estas últimas.
1.29
Solución:
Las isoclinas vienen dadas por x y = k, luego estas son hipérbolas y los ejes coordenados. Después
se trazan elementos lineales con pendiente k sobre cada isoclina. El resultado se muestra en la
figura 1.4, donde las lineas azules son los elementos lineales, las curvas rojas son isoclinas para
diferentes valores de k y la curva verde representa una curva solución de la ecuación.
y 0 = x, y(0) = 1 (1.14)
x y 0 = y − 1, y(0) = 1. (1.15)
El Problema de Valor Inicial (PVI) (1.13) no tiene solución, ya que y ≡ 0 es la única solución de la ecuación
diferencial (¿por qué?) y esta no satisface la condición inicial y(0) = 1, mientras que el PVI (1.14) tiene
1
una única solución, a saber, y = x 2 +1 y el PVI (1.15) tiene infinidad de soluciones de la forma y = 1+c x,
2
donde c es una constante arbitraria. Con base en estos ejemplos, se ve que un PVI
puede no tener solución, tener sólo una o más de una. Esto lleva a las siguientes preguntas:
Problema de existencia. ¿Bajo qué condiciones un PVI de la forma (1.16) tiene al menos una solución?
Problema de unicidad. ¿Bajo qué condiciones un PVI de la forma (1.16) tiene una solución única, es
decir, sólo una solución?
A continuación se enuncian los teoremas que establecen estas condiciones.
1.3 Técnicas Cualitativas
40
y es acotada en R, es decir,
entonces el PVI
y 0 = f (x, y), y(x 0 ) = y 0
tiene al menos una solución y(x). Esta solución está definida al menos para toda x en el intervalo
|x − x 0 | < α, donde α es el menor de los dos números a y b/k.
Si f (x, y) y ∂ f /∂y son continuas en un rectángulo R = {(x, y) ∈ R2 ; |x − x 0 | < a ∧ |y − y 0 | < b}, en-
tonces existe un intervalo I = {x ∈ R; |x − x 0 | ≤ α ≤ a} tal que el problema de valor inicial
La idea de la demostración es suponer que existe una función diferenciable y = φ(x) la cual es solución
del p.v.i (1.18), entonces satisface la ecuación, es decir, φ0 (x) = f (x, φ(x)), así podemos integrar y obtener
Z x
φ(x) = y 0 + f [t , φ(t )] d t , (1.20)
x0
Podemos ver que la ecuación integral (1.20) y el p.v.i (1.18) son equivalentes. De esta manera resolvemos
la ecuación integral por el método de Picard de aproximaciones sucesivas, es decir, consideramos la
sucesión φ0 , φ1 , φ2 , . . . , φn , . . . , donde
φ0 (x) =y 0 ,
Z x
φn+1 (x) =y 0 + f [t , φn (t )] d t , n = 0, 1, 2, . . .
x0
Las hipótesis de continuidad garantizan que esta sucesión {φn } converge a dicha solución φ(x).
1.3 Técnicas Cualitativas
41
1.30
Considérese el PVI
y 0 = 1 + y 2,
y(0) = 0
y tómese el rectángulo
R = {(x, y) ∈ R2 : |x| < 5 ∧ |y| < 3}.
Entonces,
¯∂f ¯
¯ ¯
2 b
a = 5, b = 3, | f | = |1 + y | ≤ K = 10, ¯ ¯ = 2|y| ≤ M = 6,
¯ ∂y ¯ α= = 0.3 < a.
K
Además.
∂f
f (x, y) = 1 + y 2 y = 2y
∂y
son continuas en todo punto (x, y) del rectángulo R. Por tanto, por el teorema de existencia y
unicidad, existe una única solución y(x) del PVI definida al menos para toda x en el intervalo
(−0.3, 0.3).
También podemos usar el método de aproximaciones sucesivas de Picard, para encontrar la única
solución del PVI, así:
φ0 (x) = 0,
Z x Z x
φ1 (x) = 0 + f [t , φ0 (t )] d t = 1 d t = x,
Z x 0 Z x 0
1
φ2 (x) = f [t , φ1 (t )] d t = 1 + t 2 d t = x + x 3,
3
Z0 x Z0 x
1 32
φ3 (x) = f [t , φ2 (t )] d t = 1 + (t + t ) d t
0 0 3
..
.
1 2
φn (x) = x + x 3 + x 5 + · · · + c k x 2k+1 ,
3 15
donde,
lı́m φn (x) = tan x = φ(x).
n→∞
Note que dicha solución puede ser calculada utilizando la técnica de separación de variables. Se-
gún esta solución, ¿es posible extender el intervalo (−0.3, 0.3) a uno más grande donde se en-
cuentre definida la solución y(x)? Si es así, ¿qué tanto se puede extender?
1.3 Técnicas Cualitativas
42
1.31
Considérese el PVI
y 0 = 3y 2/3 , y(0) = 0.
y la solución equilibrio
y 2 (x) = 0, para todo x ∈ R.
Luego el PVI no está cumpliendo alguna de las condiciones del teorema de unicidad, ¿cuál condi-
ción no se está cumpliendo? Justifique su respuesta.
1.3 Técnicas Cualitativas
43
Método de Euler
El método de Euler es un método numérico para aproximar la solución particular de la ecuación dife-
rencial
y 0 = f (x, y)
que pasa a través del punto (x 0 , y 0 ). Con esta información se sabe que la gráfica de esa solución pasa a
través del punto (x 0 , y 0 ) y tiene pendiente f (x 0 , y 0 ) en ese punto. Esto da un “punto inicial” para aproxi-
mar la solución.
A partir del punto inicial, se sigue en la dirección indicada por la pendiente. Mediante un pequeño paso
h, se mueve a lo largo de la recta tangente hasta llegar al punto (x 1 , y 1 ), donde
x1 = x0 + h y y 1 = y 0 + h f (x 0 , y 0 ),
como se muestra en la figura 1.5. Si se considera (x 1 , y 1 ) como un nuevo punto inicial, se puede repetir
el proceso para obtener un segundo punto (x 2 , y 2 ). Los valores de x i y y i son los siguientes:
x1 = x0 + h y 1 = y 0 + h f (x 0 , y 0 )
x2 = x1 + h y 2 = y 1 + h f (x 1 , y 1 )
.. ..
. .
x n = x n−1 + h y n = y n−1 + h f (x n−1 , y n−1 )
obteniendo de esta manera las fórmulas iterativas
1.32
Considere el PVI
p
y 0 = 0.1 y + 0.4x 2 , y(2) = 4.
Utilice el método de Euler para obtener una aproximación de y(2.5) usando primero h = 0.1 y
luego con h = 0.05.
p
Solución: Para h = 0.1. Con la identificación x 0 = 2, y 0 = 4, f (x) = 0.1 y + 0.4x 2 y h = 0.1, la fór-
mulas iterativas en (1.22) nos llevan a los siguientes valores aproximados
p
Para h = 0.05. Con la identificación x 0 = 2, y 0 = 4, f (x) = 0.1 y + 0.4x 2 y h = 0.05, la fórmulas
1.3 Técnicas Cualitativas
45
x 2 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50
Aprox. y 4 4.0900 4.1842 4.2826 4.3854 4.4927 4.6045 4.7210 4.8423 4.9686 5.0997
1.33
Solución:
(a) Con la identificación x 0 = 0, y 0 = −3, f (x, y) = x +0.2y y h = 1, la fórmulas iterativas en (1.22)
nos lleva a los siguientes valores aproximados
x 1 = x 0 + h = 0 + 1 = 1, y 1 = y 0 + h f (x 0 , y 0 ) = −3 + (1) f (0, −3) = −3.6
x 2 = x 1 + h = 1 + 1 = 2, y 2 = y 1 + h f (x 1 , y 1 ) = −3.6 + (1) f (1, −3.6) = −3.32
x 3 = x 2 + h = 2 + 1 = 3, y 3 = y 2 + h f (x 2 , y 2 ) = −3.32 + (1) f (2, −3.32) = −1.984
x 4 = x 3 + h = 3 + 1 = 4, y 4 = y 3 + h f (x 3 , y 3 ) = −1.984 + (1) f (3, −1.984) = 0.6912
x 5 = x 4 + h = 4 + 1 = 5, y 5 = y 4 + h f (x 4 , y 4 ) = 0.6192 + (1) f (4, 0.6912) ≈ 4.7430
Dichos valores se pueden representar por medio de la siguiente tabla
x 0 1 2 3 4 5
Aprox. y -3 -3.6 -3.32 -1.984 0.6912 4.7430
Definición 1.3.1
El error absoluto se define como
Considere el PVI
(a) Utilice el método de Euler para obtener una aproximación de y(1.5) usando primero h = 0.1
y después h = 0.05.
(b) Calcule la solución del PVI (1.23) utilizando alguna de las técnicas de la sección 1.2.
(c) Utilizando la información obtenida en los ítem (a) y (b) realice una tabla donde se establezca
una comparación entre la solución aproximada y la solución real haciendo uso del error
absoluto y relativo porcentual.
Solución:
(a) Procediendo de forma análoga a los ejemplos anteriores obtenemos las siguientes tablas
para los diferentes valores de h.
para h = 0.1
para h = 0.05
x 1 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50
Aprox. y 1 1.0100 1.0206 1.0318 1.0437 1.0562 1.0694 1.0833 1.0980 1.1133 1.1295
(b) Al aplicar la técnica de separación de variables al PVI (1.23), tenemos que la solución viene
2
dada por y(x) = e 0.1(x −1) .
(c) De los ítem anteriores y utilizando las fórmulas para el error absoluto y el error relativo por-
centual, obtenemos las siguientes tablas comparativas para los diferentes valores de h.
Para h = 0.1
1.3 Técnicas Cualitativas
47
Para h = 0.05
Es evidente de las dos tablas anteriores que la precisión de las aproximaciones mejora con-
forme disminuye el tamaño de paso h. También vemos que aún cuando el error relativo
porcentual esté creciendo en cada paso, no parece estar mal. Pero no se debe dejar engañar
por este ejemplo. Si simplemente cambiamos el coeficiente del lado derecho de la ecuación
diferencial de 0.2 a 2, entonces en x n = 1.5 los errores relativos porcentuales crecen dramá-
ticamente (verificar esto).
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
48
Definición 1.4.1
Un modelo matemático es una ecuación o un conjunto de ecuaciones, funciones o fórmulas ma-
temáticas, de un fenómeno o de la relación entre dos o más variables para estudiar comporta-
mientos en ciencia, ingeniería, economía o en alguna otra área.
Consiste en:
1.4.1 Mezclas
Un tanque contiene inicialmente una cantidad de sal (en libras) disuelta en una cantidad de agua (en
galones). Supongamos que al tanque está entrando agua que contiene cierta cantidad de sal por galón,
a razón de cierta cantidad de galones por minuto, y después de mezclarse, está saliendo del tanque con
la misma rapidez.
Donde:
Si S(t ) denota la cantidad de sal en el tanque en el tiempo t, entonces la razón con la que S(t ) cambia es
dS
= (razón de entrada de la sal) − (razón de salida de la sal) = R ent r a − R sal e ,
dt
donde
R ent r a = (concentración de sal del fluido de entrada)· (razón de entrada del fluido).
R sal e = (concentración de sal del fluido de salida)· (razón de salida del fluido).
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
49
1.35
Un tanque contiene inicialmente 75 libras de sal disueltas en 50 galones de agua. Supongamos que
al tanque está entrando agua que contiene 3 libras de sal por galón, a razón de 2 galones por minu-
to, y después de mezclarse está saliendo del tanque con la misma rapidez.¿Cuánto tiempo tardará
para que el tanque contenga 125 libras de sal disueltas? ¿Cuánta sal se habrá disuelto transcurrido
mucho tiempo? Determine la cantidad de sal que hay en el tanque después de 25 minutos.
Solución: Si S(t ) denota la cantidad de sal en el tanque en el tiempo t , entonces la razón con la
que S(t ) cambia es
dS
= R ent r a − R sal e
dt
R ent r a = (3l b/g l )(2g l /mi n) = 6l b/mi n
S S
µ ¶
R sal e = l b/g l (2g l /mi n) = l b/mi n
50 25
Solucionando la E.D. tenemos
dS
= R ent r a − R sal e
dt
dS S
= 6−
dt 25
dS S
+ = 6,
d t 25
1
la cual es una E.D. lineal, así p(x) = y h(x) = 6
25
1
Z
1
dt t
µ = e 25 = e 25 .
Por tanto
1 1
t t
Z
Se 25 = 6e 25 dt
1 1
t t
Se 25 = 150e 25 +C
1
− t
S = 150 +C e 25
1
t −
Esta ecuación diferencial tiene solución S = 150 + ce 25 y usando la condición inicial tenemos
que
S(0) = 150 + c = 75
C = −75.
1
luego, S = 150 − 75e − 25 t . El tanque contendrá 125 libras de sal disueltas cuando
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
50
S(t ) = 125
1
− t
150 − 75e 25 = 125
1
− t
75e 25 = 25
1
− t 25
e 25 =
75
1
− t 1
e 25 =
3
1
− t = − ln(3)
25
t = 25 ln(3) ≈ 27, 47 minutos.
La cantidad de sal que hay en el tanque después de 25 minutos es
La rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la tem-
peratura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea (temperatura ambiente). Si T (t ) denota la
temperatura del cuerpo en el tiempo t y Tm denota la temperatura ambiente, entonces
dT
= k(T − Tm )
dt
1.36
dT
= k(T − 20)
dt Z
dT
Z
= kd t
T − 20
ln |T − 20| = kt + A
e ln |T −20| = e A e kt
T − 20 = ce kt
T = 20 + ce kt
T (2) = 23
20 + 9e kt = 23
20 + 9e 2k = 23
9e 2k = 3
1
e 2k =
3
2k = − ln(3)
ln(3)
k =− ≈ −0, 5493.
2
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
52
T (t f ) = 37
20 + 9e −0,5493t f = 37
9e −0,5493t f = 17
17
e −0,5493t f =
9
17
−0, 5493t f = ln
9
17
ln
−0, 5493t f = − 9 ≈ −1, 158
0, 5493
1.4.3 Circuito RL
Para un circuito en serie RL se tiene por la segunda ley de Kirchhoff que la suma de la caída del voltaje
di
a través del inductor L más la caída del voltaje a través del resistor Ri es igual al voltaje aplicado al
dt
circuito E , es decir,
di
+ Ri = E
L
dt
obteniendo una ecuación diferencial para la corriente i .
1.4.4 Circuito RC
Para un circuito en serie RC se tiene por la segunda ley de Kirchhoff que la suma de la caída del voltaje a
q
través del capacitor (q es la carga del capacitor) más la caída del voltaje a través del resistor Ri es igual
c
q
al voltaje aplicado al circuito E , es decir, Ri + = E . Como la corriente i y la carga q están relacionados
c
dq
por i = , se tiene que
dt
dq q
+ =E R
dt c
obteniendo una ecuación diferencial para la carga q.
1.37
1
Una batería de 12 voltios se conecta a un circuito en serie en el que el inductor es de henry y la
2
resistencia es de 10 ohms. Determine la corriente i si la corriente inicial es 0.
Solución: Tenemos un circuito en serie RL y debemos resolver el problema con valores iniciales
1 di
+ 10i = 12
2 dt
i (0) = 0.
Multiplicando por 2,
di
+ 20i = 24.
dt
Vamos a resolver la E.D. Por ello note que esta es lineal con P (x) = 20 y Q(x) = 24.
Por tanto Z
i e 20t = 24e 20t d t
6
i e 20t = e 20t +C
5
6
i = +C e −20t .
5
6
Esta ecuación diferencial tiene solución i (t ) = + C e −20t y usando la condición inicial tenemos
5
que
6
i (0) = +C e −20(0) = 0
5
6
+C = 0
5
6
C =−
5
6 6
luego, la corriente es i (t ) = − e −20t .
5 5
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
55
dP
= kP, k > 0.
dt
1.38
La población de una ciudad crece con una razón proporcional a la población en el tiempo t . Si la
población inicial de 500000 habitantes aumenta 15 % en 10 años, ¿cuál será la población dentro
de 30 años?
Solución:
Si P (t ) es la población en el tiempo t . Entonces
dP
= kP
dt
dP
= k dt
P
dP
Z Z
= k dt
P
ln |P | = kt + A
P = e A e kt
P = C e kt
P (0) = 500000
500000 = C e k(0)
500000 = C
Por tanto P = 500000e kt y como la población aumenta un 15 % en 10 años, tenemos que aumenta
75000
P (10) = 575000
500000e 10k = 575000
575000
e 10k =
500000
575000
10k = ln
500000
1 575000
k= ln
10 500000
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
56
1 575000
30ln
P (30) = 500000e 10 500000
575000
à !
3 ln
= 500000e 500000
575000 3
µ ¶
= 500000
500000
≈ 760475 habitantes.
Un cultivo tiene una cantidad inicial P 0 de bacterias. Al cabo de una hora se determina que la
3
cantidad de bacterias es P 0 . Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias
2
P (t ) presentes en el tiempo t , determine el tiempo necesario para que se triplique el número de
bacterias.
Solución:
Sea P (t ) el número de bacterias en el tiempo t , debemos resolver el problema con valores iniciales
dP
= kP, P (0) = P 0 ,
dt
donde la ecuación diferencial tiene solución P = C e kt y aplicando la condición inicial tenemos
que:
C = C e 0 = P (0) = P 0 .
3
Así P = P 0 e kt . Y como al cabo de una hora la cantidad de bacterias es P 0 tenemos que
2
3
P (1) = P 0
2
3
P0e k = P0
2
k 3
e = .
2
donde
µ ¶
3
k = ln ≈ 0.4055
2
Ahora para determinar el tiempo necesario para que el número de bacterias se triplique conside-
remos
P (t ) = 3P 0
0.4055t
P0e = 3P 0
0.4055t
e =3
0.4055t = ln(3)
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
57
ln(3)
t= ≈ 2, 7 hor as
0.4055
dM
= kM , k < 0.
dt
La vida media de un material radiactivo es el tiempo requerido para que este se reduzca a la mitad de
una muestra inicial.
1
M (t m ) = M 0
2
1.40
Solución:
Resolviendo la ecuación diferencial tenemos
dM
= kM
dt
dM
= k dt
Z M
dM
Z
= k dt
M
ln |M | = kt + A
M = C e kt
M (0) = M 0
M 0 = C e k(0)
M0 = C
tiene
M = M 0 e kt
M (20) = 0, 97M 0
M 0 e 20k = 0, 97M 0
e 20k = 0, 97
1
k= ln(0, 97).
20
Entonces la cantidad de material radiactivo que quedará transcurridos 60 años será,
1
60ln(0,97)
M (60) = M 0 e 20
M (60) = M 0 e 3 ln(0,97)
= (0, 97)3 M 0
≈ 0, 91M 0 .
1
M (t m ) = M 0
2
kt m 1
M0 e = M0
2
1
e ktm =
2
kt m = − ln(2).
x = f (t )
dx
v(t ) = f 0 (t ); esto es, v = . (1.24)
dt
d v d 2x
a= = .
dt dt2
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
59
Z
De la ecuación (1.24) aplicando variables separables tenemos que x(t ) = v(t )d t o en forma de integral
definida, Z t
x(t ) = x(t 0 ) + v(s)d s.
t0
La segunda ley de movimiento de Newton dice que si una fuerza F (t ) actúa en una partícula y ésta la
dirige a lo largo de su línea de movimiento, entonces
ma(t ) = F (t ); esto es F = ma
Aceleración constante, supóngase que la fuerza F , y por tanto la aceleración a F /m, son constantes.
Entonces iniciamos con la ecuación
dv
= a a es constante.
dt
Se sabe que v = v 0 cuando t = 0, y la sustitución de esta información dentro de la ecuación anterior nos
lleva al hecho de que C 1 = v 0 . Así
dx
v(t ) = = at + v 0
dt
Integrando de nuevo nos resulta que
1
Z Z
x(t ) = v(t )d t = (at + v 0 )d t = at 2 + v 0 t +C 2
2
1
x(t ) = at 2 + v 0 t + x 0 .
2
De lo anterior se presentó el movimiento vertical de una masa m cerca de la superficie de la Tierra bajo
la influencia de la aceleración gravitacional constante. Si se desestima cualquier efecto de la resistencia
del aire, entonces la segunda ley de Newton (F = M a) implica que la velocidad v de la masa m satisface
la ecuación
dv
m = FG
dt
donde FG = −mg es la fuerza de gravedad (dirigida hacia abajo), cuando la aceleración gravitacional es
de g ≈ 9.8m/s(en unidades mks; g ≈ 32 f t /s en unidades fps).
1.41
Suponga que un proyectil de una ballesta se dispara en línea recta hacia arriba desde el piso (y 0 =
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
60
0), con una velocidad inicial v 0 = 49(m/s). Entonces, la ecuación con g = 9.8 da
dv
= −9.8
dt
Por tanto haciendo variables separables tenemos
v(t ) = −9.8t + v 0
v(t ) = −9.8t + 49
Por tanto, la función de la altura del proyectil y(t ) está dada por
Z
y(t ) = (−9.8t + 49)d t
= −4.9t 2 + 49t + y 0
= −4.9t 2 + 49t
El proyectil alcanza su altura máxima cuando v = −(9.8)t +49 = 0, es decir, cuando t = 5(s). De este
modo, su altura máxima es
El proyectil regresa al piso cuando y = −4.9)t (t − 10) = 0 es decir, después de 10s de permanecer
en el aire.
Si se toma en cuenta la resistencia del aire en un problema como el del ejemplo 1, la fuerza F R
ejercida por la resistencia del aire en el movimiento de la masa m debe sumarse en la ecuación
dv
m FG =, tal que ahora
dt
dv
m = FG + F R
dt
Newton mostró en su Principio matemático como una consideración simple, que F R es proporcio-
nal al cuadrado de la velocidad: F R = kv 2 . Sin embargo, investigaciones empíricas indican que la
dependencia real de la resistencia del aire respecto a la velocidad puede ser bastante complicada.
En muchos casos es suficiente asumir que
F R = kv 2
donde 1 ≤ P ≤ 2 y el valor de k dependen del tamaño y la forma del cuerpo, así como de la densi-
dad y viscosidad del aire. De manera general, p = 1 para velocidades bajas y p = 2 para velocidades
altas, mientras que 1 < p < 2 para velocidades intermedias. Pero el concepto de qué tan lento es
“baja velocidad” y qué tan rápido es “alta velocidad” depende de un mismo factor que determina
el valor del coeficiente k. De este modo, la resistencia del aire es un fenómeno físico complica-
do. Pero la suposición simplificada de que F R es exactamente de la forma dada aquí, con p = 1
o p = 2, nos da un modelo matemático manejable que presenta la característica cualitativa del
movimiento con resistencia.
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
61
Como se muestra en la figura (a) un cilindro circular recto parcialmente lleno con un fluido está
girando con una velocidad angular constante ω respecto al eje vertical que pasa por su centro. El
fluido girando forma una superficie de revolución S.Para identificar S, primero establecemos un
sistema coordenado que consiste en un plano vertical determinado por el eje y y el eje x dibujado
en forma perpendicular al eje y de tal forma que el punto de intersección de los ejes (el origen)
está localizado en el punto inferior de la superficie S. Entonces buscamos una función y = f (x)
que represente la curva C de la intersección de la superficie S y del plano coordenado vertical. Sea
que el punto P (x, y) denote la posición de una partícula del fluido girando, de masa m, en el plano
coordenado. ver figura (b)
1. En P hay una fuerza de reacción de magnitud F debida a las otras partículas del fluido que es
perpendicular a la superficie S. Usando la segunda ley de Newton la magnitud de la fuerza
neta que actúa sobre la partícula es mω2 x. ¿Cuál es esta fuerza? Utilice la figura (b) para
analizar la naturaleza y el origen de las ecuaciones
2. Use el inciso (1) para encontrar una ecuación diferencial que defina la ecuación y = f (x).
Solución:
La magnitud fuerza centrípeta tenemos
Aplicando Σ fuerzas:
ΣF y : F cos θ − mg = 0 → F cos θ = mg
ΣF x : F sen θ − mω2 x = 0 → F cos θ = mω2 x
1.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
62
d dy
tan θ = y(x) =
dx dx
Luego
F sen θ mω2 x
=
F cos θ mg
ω2
tan θ = x
g
Así que
d y ω2
= x
dx g
Z 2
ω
y(x) = xd x
g
ω2 2
y(x) = x +C
2g
ω2 2
y(0) = (0) +C
2g
C =0
Por tanto,
ω2 2
y(x) = x .
2g
63
En el capitulo anterior se estudiaron algunas técnicas para resolver ecuaciones diferenciales de primer
orden, aunque en realidad lo que se logró fue encontrar algunas soluciones de la ecuación diferencial
dada mas no la solución general, entendiendo esta como una familia de soluciones definida en un inter-
valo I . Para poder llegar a la forma general de la solución de una ecuación diferencial de orden superior,
vamos a empezar con un examen preliminar de algunos conceptos asociados a la teoría de ecuaciones
lineales.
2.1 Preliminares
Esta sección contiene una serie de conceptos que se van a desarrollar a lo largo de este capítulo. Cada
uno de los conceptos se enuncia de manera muy general y algunos de ellos contienen ejemplos que
orientan de manera básica el concepto presentado. En secciones posteriores se dará una descripción y
un tratamiento más detallado a cada uno de estos.
2.1.1 Problema del valor inicial y de valor en la frontera - Teorema de existencia y unicidad
En el capítulo anterior se definió un problema de valores iniciales (PVI) para una ecuación diferencial
lineal de orden n en donde se pide
dn y d n−1 y dy
Resol ver : a n (x) n
+ a n−1 (x) n−1
+ · · · + a 1 (x) + a 0 (x)y = g (x) (2.1)
dx dx dx
Su j et o a : y(x 0 ) = y 0 , y 0 (x 0 ) = y 1 , · · · , y (n−1) (x 0 ) = y n−1 .
En este caso se busca una función definida en un intervalo I , que contiene a x 0 , que satisface la ecuación
diferencial y las n condiciones iniciales específicas en x 0 : y(x 0 ) = y 0 ; y 0 (x 0 ) = y 1 ; , · · · , y n−1 (x 0 ) = y n−1 . So-
bre este tipo de problemas se tiene un teorema que garantiza las condiciones suficientes para la existen-
cia y unicidad de una solución única.
2.1
Consideremos el PVI
Este problema tiene la solución trivial y = 0. Debido a que esta ecuación es lineal con coeficientes
constantes, se aseguran las condiciones del teorema de existencia de solución única, por tanto,
y = 0 es la única solución en cualquier intervalo que contenga a x = 1.
Las condiciones de suficiencia del teorema anterior deben ser verificadas cuidadosamente para asegurar
la existencia y unicidad de las soluciones de un PVI. Si consideramos por ejemplo el caso en el que se
debe comprobar que la función y = cx 2 + x − 3 es una solución del PVI dado por
x 2 y 00 − 2x y 0 + 2y = 6, y(0) = 3, y 0 (0) = 1
en el intervalo (−∞, ∞) para algún valor de c, encontramos que la ED satisface la mayoría de las condi-
ciones del teorema de existencia y unicidad, sin embargo, notamos que a 2 (x) = x 2 es cero en x = 0 por lo
tanto, esta solución del PVI dado podría no ser única.
Los puntos en los que a n (x) = 0, se denominan puntos singulares de la ecuación. Supondremos que la
función a n 6= 0, para cada t ∈ I .
2.2
Encontrar el intervalo mayor donde existe una única solución del problema de valor inicial:
(t 2 − 3t )y 00 + t y 0 − (t + 3)y =0
y(1) =2
y 0 (1) =1
Solución: Vemos que a 1 (t ) = t , a 0 (t ) = −(t +3) son continuas en todos los reales y a 2 (t ) = t 2 −3t = 0
si t = 0 o t = 3. Como t 0 = 1 debe pertenecer al intervalo I , entonces I = (0, 3) es el intervalo mayor
en el que el teorema garantiza la existencia y unicidad de la solución.
Otro tipo de problema consiste en resolver una ecuación diferencial lineal de orden superior en el que la
variable dependiente y sus derivadas se especifican en diferentes puntos. Tal problema consiste en
d2y dy
Resol ver : a 2 (x) + a 1 (x) + a 0 (x)y = g (x) (2.2)
d x2 dx
Su j et o a: y(a) = y 0 , y(b) = y 1
y se denomina problema de valores en la frontera (PVF). Los valores y(a) = y 0 , y(b) = y 1 se denominan
condiciones de frontera. Una solución de un PVF como el anterior es una función que satisface la ED
dada en algún intervalo I , que contiene los valores a y b y que pasa por los puntos (a, y 0 ) y (b, y 1 ) tal
como se muestra en la figura (2.1).
65
2.1 Preliminares
Las condiciones de frontera de un PVF no necesariamente deben ser en la forma que se muestran en(??),
en general, se pueden tener condiciones de la forma
α1 y(a) + β1 y 0 (a) = γ1
α2 y(b) + β2 y 0 (b) = γ2
2.3
Dada la ED x 00 + 16x = 0 se tiene que la familia de soluciones de dos parámetros se puede ver de la
forma
x = c 1 cos 4t + c 2 sen 4t .
2.1.2 Ecuaciones lineales homogéneas, Independencia lineal, Wronskiano y Conjunto Fundamental de so-
luciones
Una ecuación diferencial lineal de n-ésimo orden de la forma
dn y d n−1 y dy
+ a n−1 (x) + · · · + a 1 (x) + a 0 (x)y = 0
d xn d x n−1 dx
se dice que es homogénea, mientras que la ecuación
dn y d n−1 y dy
n
+ a n−1 (x) n−1
+ · · · + a 1 (x) + a 0 (x)y = g (x)
dx dx dx
se dice que es no homogénea. Para resolver una ED lineal no homogénea primero se debe poder resolver
la ecuación homogénea asociada.
Un resultado muy importante en el estudio de ecuaciones diferenciales homogéneas establece que la
suma o superposición de dos o más soluciones de estas ecuaciones es también una solución.
y = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) + · · · + c k y k ,
Para determinar si un conjunto de funciones es linealmente dependiente o no, se puede aplicar direc-
tamente la definición anterior, sin embargo, se suele utilizar una herramienta conocida como el Wrons-
kiano, la cual se define a continuación:
A partir de la definición anterior se enuncia el siguiente teorema que establece un criterio para determi-
nar si un conjunto de funciones es linealmente independiente o no.
N A partir del resultado anterior, se establece que cuando y 1 , y 2 , · · · , y n son n soluciones li-
nealmente independientes de una E.D lineal homogénea en un intervalo I , el Wronskiano
W (y 1 , y 2 , · · · , y n ) es diferente de cero o nunca se anula en dicho intervalo.
Definición 2.1.3
Al conjunto de soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial homogénea
de orden n se le denomina conjunto fundamental de soluciones en el intervalo I cuya existencia
siempre se garantiza en dicho intervalo.
El siguiente teorema, cuya demostración se puede consultar en cualquier texto de cálculo, establece que
cualquier solución de una E.D lineal homogénea de orden n en un intervalo I se puede expresar como
una combinación lineal de n soluciones linealmente independientes en I .
2.4
¯e x e2x e 3 x ¯¯
¯ ¯
¯
W (e x , e 2x , e 3x ) = ¯e x 2e 2x 3e 3x ¯ = 2e 6x 6= 0
¯ ¯
¯ x
4e 2x 9e 3x ¯
¯
¯e
para todo x número real, las funciones y 1 , y 2 , y 3 forman un conjunto fundamental de soluciones
en el intervalo (−∞, ∞), por tanto, y = c 1 e x + c 2 e 2x + c 3 e 3x es solución general de la ecuación dife-
rencial en el intervalo dado.
Por otro lado, interesa también el resolver una E.D lineal no homogénea a partir de lo que se sabe de su
E.D linea homogénea asociada. A continuación enunciamos un teorema que permite caracterizar estas
soluciones con lo que se ha visto hasta ahora.
El siguiente ejemplo permite ilustrar el proceso que se sigue para encontrar la solución general de una
E.D no homogénea a partir de su E.D homogénea asociada.
2.5
y 000 − 6y 00 + 11y 0 − 6y = 0
11 1
y = y c + y p = c 1 e x + c 2 e 2x + c 3 e 3x − − x
12 2
69
2.1 Preliminares
Teorema 2.1.6
Sean y p1 , y p2 , · · · , y pk k soluciones de una ED lineal no homogénea de orden n en un intervalo
I donde suponemos que cada y pi es una solución particular de la ED correspondiente a cada
función g i (x) así:
donde i = 1, · · · , k. Entonces
2.6
y = y p1 + y p2 + y p3 = −4x 2 + e 2x + xe x ,
2.2 Ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes: raíces reales y distintas, raíces
complejas y raíces repetidas
Consideremos la E.D.O lineal homogénea con coeficientes constantes
y 0 = λe λx
y (2) = λ2 e λx
y (3) = λ3 e λx
..
.
y (n) = λn e λx .
Luego
= e λx Z (λ),
donde
L n = D n + a n−1 D n−1 + · · · + a 1 D + a 0 ,
en este caso decimos que el operador L n anula la función y(x) o que la función y(x) es anulada por el
operador L n .
Asociamos a cada operador L n su polinomio característico
D r D s = D r +s = D s+r = D s D r .
Dependiendo de λi como sean las raíces del polinomio característico (2.6), tenemos diferentes tipos de
soluciones de la ecuación (2.5). Para analizar esto, supongamos que λ1 , λ2 , . . . , λn son dichas raíces, entre
las cuales pueden haber repetidas. Consideremos los siguientes casos:
Caso 1. λ1 , λ2 , . . . , λn son reales distintas.
En este caso, un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación (2.3) es:
n o
e λ1 x , e λ2 x , . . . , e λn x
y = C 1 e λ1 x +C 2 e λ2 x + · · · +C n e λn x
y la solución general es
3. Las raíces de la ecuación característica son reales pero algunas de ellas son múltiples.
Sea por ejemplo, λ1 = λ2 = · · · = λk = λ̃, de modo que λ̃ es una raíz k-múltiple de la ecuación (2.3),
mientras que todas las demás n − k raíces son distintas.
En este caso, el sistema fundamental de soluciones tiene la forma
y la solución general es
e αx cos βx, e αx sen βx, xe αx cos βx, xe αx sen βx, . . . , x k−1 e αx cos βx, x k−1 e αx sen βx, e λ2k+1 x , . . . , e λn x
2.7
Solución:
λ3 − 2λ2 − 3λ = 0.
Hallamos sus raíces: λ1 = 0, λ2 = −1, λ3 = 3. Como estas raíces son reales y distintas, la solu-
ción general tiene la forma
y = C 1 +C 2 e −x +C 3 e 3x .
λ3 + 2λ2 + λ = 0.
Hallamos sus raíces: λ1 = λ2 = −1, λ3 = 0. Las raíces son reales, una de ellas (precisamente
λ = −1) es múltiple, de segundo orden, por lo cual, la solución general es:
y = C 1 e −x +C 2 xe −x +C 3 .
λ3 + 4λ2 + 13λ = 0.
Hallamos sus raíces: λ1 = 0, λ2 = −2 − 3i , λ3 = −2 + 3i . Una raíz es real y las otras dos son
complejas conjugadas, por lo cual, la solución general es:
o bien,
(λ − 2)(λ2 + 1)2 = 0.
tiene las raíces: λ = 2 es una raíz simple y λ = ±i es un par de raíces imaginarias de segundo
orden, por lo cual, la solución general es
y = C 1 e 2x + (C 2 +C 3 x) cos x + (C 4 +C 5 x) sen x
λ4 + 4λ3 + 8λ2 + 8λ + 4 = 0
o bien,
(λ2 + 2λ + 2)2 = 0.
o bien,
y = e −x (C 1 +C 3 x) cos x + e −x (C 3 +C 4 x) sen x.
2.3 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes constantes: Método
del anulador o Coeficientes indeterminados
donde
dk y
Dk y = , k = 0, 1, . . . , n.
d xk
Al operador L dado por L = a n D n + a n−1 D n−1 + · · · + a 1 D se le llama operador diferencial o polino-
mial, lineal de n-ésimo orden.
2.3 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes constantes: Método del anulador o Coeficientes
74
indeterminados
En otras palabras, si r 1 es raíz del polinomio (2.8) entonces L = (D −r 1 )P (D), donde P (D) es un operador
diferencial lineal de orden n − 1. Los factores de un operador diferencial con coeficientes constantes son
conmutativos, esto es, (D − r 1 )(D − r 2 ) = (D − r 2 )(D − r 1 ).
2.8
D 2 y + 5D y + 6y = 0
¡ 2 ¢
D + 5D + 6 y = 0
(D + 3)(D + 2)y = 0
(D + 2)(D + 3)y = 0.
2.9
1, x, x 2 , . . . , x n−1 . (2.9)
Como una consecuencia inmediata de que D n anula a las funciones dadas en (2.9) y el hecho
de que la derivación se puede hacer término a término, un polinomio
c 0 + c 1 x + c 2 x 2 + · · · + c n−1 x n−1
N Las funciones que se anulan por un operador diferencial lineal de n -ésimo orden L son sim-
plemente aquellas funciones que se obtienen de la solución general de la ecuación diferencial
homogénea L(y) = 0.
y = c 0 e αx + c 1 xe αx + c 2 x 2 e αx + · · · + c n−1 x n−1 e αx .
Por lo tanto, el operador diferencial (D − α)n anula cada una de las funciones
e αx , xe αx , x 2 e αx , . . . , x n−1 e αx . (2.10)
¢¤n
2. Siguiendo con el análisis anterior, el operador D 2 − 2αD + α2 + β2
£ ¡
anula cada una de las fun-
ciones
¢¤n
Cuando α = 0 y n = 1, un caso especial de D 2 − 2αD + α2 + β2
£ ¡
es
(
¡ 2 cos βx
D + β2
¢
= 0.
sin βx
2.10
Esto es, ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢
L A c1 f + c2 g = L A c1 f + L A c2 g
¡ ¢ ¡ ¢
= AL c 1 f + L A c 2 g
£ ¡ ¢¤ £ ¡ ¢¤
= A L c1 f + L A c2 g
£ ¡ ¢¤ £ ¡ ¢¤
= A c1 L f + L c2 A g
= A [c 1 0] + L [c 2 0]
= 0.
N El anulador de una función no es único. Por lo tanto, a partir de ahora consideraremos el anu-
lador de mínimo orden posible.
en donde L es un operador diferencial y g (x) es una suma o producto de términos exponenciales, poli-
nomiales o sinusoidales. Esto es, g (x) consiste en sumas y productos finitos de funciones de la forma
Teniendo en cuenta los anuladores de este tipo funciones, el anulador de g será el producto de menor
¢n
orden de los operadores D n , (D − α)n y D 2 − 2αD + α2 + β2 y vamos a usar este hecho para encontrar
¡
Para hallar la forma de la solución particular de la ecuación (2.12), es posible proceder como se indica a
continuación:
5. Eliminar de la solución hallada en el paso 3 los términos que también aparecen en la solución de
L(y) = 0 hallada en el paso 1. Los demás términos constituyen la forma correcta de la solución
particular y p de la ecuación (2.12).
6. Luego se sustituye esta forma supuesta en (2.12) para encontrar la solución explícita.
2.11 Resolver y 00 + 3y 0 + 2y = 4x 2
y 00 + 3y 0 + 2y = 0
El polinomio caracteríco es
Luego el polinomio característico tiene dos raíces distintas. Usando la formula general si se desea
o factorizando directamente obtenemos:
(m + 2)(m + 1) = 0.
y h = c 1 e −2x + c 2 e −x .
D 3 D 2 y + 3D y + 2y = D 3 4x 2 = 0.
¡ ¢
El polinomio característico es
m 3 m 2 + 3m + 2 = 0,
¡ ¢
m 3 (m + 2)(m + 1) = 0.
Por lo tanto, para la solución general de ésta última tenemos:
2
£ −2x
+ c 2 e −x
¤
c1 e + |Ax +{z
B x +C} .
| {z }
yh esta debe ser la forma de y p
Ya identificada la forma de y p procedemos a calcular el valor de las constantes por medio de los
coeficientes indeterminados:
y p = Ax 2 + B x +C , ⇒ y p0 = 2Ax + B, ⇒ y p00 = 2A
y p00 + 3y p0 + 2y p = 2A + 3(2Ax + B ) + 2 Ax 2 + B x + c = 4x 2
¡ ¢
= 2A + 6Ax + 3B + 2Ax 2 + 2B x + 2C
= 4x 2
2A x 2 + (6A + 2B ) x + (2C + 2A + 3B ) = 4 x 2 + 0 x + 0 .
y 00 − 3y 0 = 0 ⇔ m 2 − 3m = 0 ⇔ m(m − 3) = 0, m=0 y m = 3.
y h = c 1 + c 2 e 3x .
Paso 2. Hallamos el anulador de g (x) = 8e 3x + 4 sin x. Teniendo en cuenta que g es una suma de
funciones, una exponencial y un seno con α = 0, β = 1, entonces obtenemos que el anulador de g
será:
(D − 3) D 2 + 1 .
¡ ¢
(D − 3) D 2 + 1 D 2 − 3D y = 0
¡ ¢¡ ¢
(D − 3)2 D 2 + 1 D y = 0
¡ ¢
(m − 3)2 m 2 + 1 m = 0.
¡ ¢
C 1 +C 2 e 3x +C 3 xe 3x +C 4 sin x +C 5 cos x .
| {z } | {z }
yh yp
Así
y p00 − 3y p0 = 6Ae 3x + 9Axe 3x − B sin x −C cos x − 3 Ae 3x + 3Axe 3x + B cos x −C sin x
£ ¤ £ ¤
En este caso,
8 2 6
Así, la solución particular y p es: y p = xe 3x − sin x + cos x.
3 5 5
79
2.4 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes variables: Variación de parámetros
2.4 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes variables: Variación
de parámetros
Variación de parámetros E.D.O primer orden
Al tener una ecuación lineal
la idea es buscar soluciones en un intervalo I para el cual f y p son funciones continuas. Esta ecuación
diferencial tiene solución general y = y h + y p donde y h es la solución general de la E.D.O homogénea
y 0 + p(x)y = 0 (2.15)
y y p es una solución particular de la E.D.O (2.14). Es fácil ver que la ecuación (2.15) se puede resolver por
el método de separación de variables y esta solución tiene la forma
R
p(x)d x
yh = e − .
2. Reemplazamos y en (2.14).
£ ¤0
u(x)y h (x) + p(x)[u(x)y h (x)] = f (x).
3. Realizamos las operaciones correspondientes y obtenemos una nueva ecuación diferencial donde
nuestra variable es la función incógnita u.
f (x) = u(x)y h (x)p(x) + u 0 y h (x) + u(x)y h0 , Aplicamos regla del producto de las derivadas
£ ¤
h i
= u(x)p(x)y h (x) + u 0 (x)y h (x) + y h0 (x)u(x) , Identificamos términos comunes para factorizar
= u(x) y h0 (x) + y h (x)p(x) + u 0 (x)y h (x), agrupamos las funciones que tienen u
£ ¤
= u(x) y h0 (x) + p(x)y h + u 0 (x)p(x), el término desaparece por que y h es solución de (2.15)
£ ¤
= u 0 (x)y h (x).
4. Al resolver la ecuación diferencial u 0 (x)y h (x) = f (x) encontraremos nuestra solución particular
y p (x) = u(x)y h (x).
El método anterior descrito es llamado variación de parámetros, vamos a adaptar éste para hallar solu-
ción de ecuaciones diferenciales de orden n.
80
2.4 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes variables: Variación de parámetros
la idea es buscar soluciones en un intervalo I para el cual q, p y g son funciones continuas. Esta
ecuación diferencial tiene solución general y = y h + y p donde y h es la solución general de la E.D.O
homogénea
2. Ahora la E.D.O (2.18) no necesariamente se puede resolver por el método de separación de varia-
bles, sin embargo hemos aprendido varios métodos hasta este punto que nos permiten garantizar
que la solución de la ecuación homogénea (2.18) tiene la forma:
y h = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x).
4. Reemplazamos y en (2.17).
¤00
u 1 (x)y 1 (x) + u 2 (x)y 2 (x) + p(x)[u 1 (x)y 1 (x) + u 2 (x)y 2 (x)]0 + q(x)[u 1 (x)y 1 (x) + u 2 (x)y 2 (x)] = g (x).
£
= u 100 (x)y 1 (x) + u 10 (x)y 10 (x) + u 10 (x)y 10 (x) + u 1 (x)y 100 (x) + u 200 y 2 (x) + u 20 (x)y 20 (x) + u 20 (x)y 20 (x) + u 2 (x)y 200 (x)
= u 100 (x)y 1 (x) + 2u 10 (x)y 10 (x) + u 1 (x)y 100 (x) + u 200 y 2 (x) + 2u 20 (x)y 20 (x) + u 2 (x)y 200 (x).
81
2.4 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes variables: Variación de parámetros
g (x) = u 100 y 1 (x) + 2u 10 (x)y 10 (x) + u 1 (x)y 100 (x) + u 200 y 2 (x) + 2u 20 (x)y 20 (x) + u 2 (x)y 200 (x) +
£ ¤ ¡ ¢
+ p(x)u 10 y 1 (x) + p(x)u 1 (x)y 10 (x) + p(x)u 20 y 2 (x) + p(x)u 2 (x)y 20 (x)
£ ¤ ¡ ¢
£ ¤ ¡ ¢
+ q(x)u 1 (x)y 1 (x) + q(x)u 2 (x)y 2 (x) , Reemplazamos las derivadas del paso 5 en el paso 4
h i ³ ´
= u 100 y 1 (x) + 2u 10 (x)y 10 (x) + u 1 (x)y 100 (x) + u 200 y 2 (x) + 2u 20 (x)y 20 (x) + u 2 (x)y 200 (x) +
h i ³ ´
+ p(x)u 10 y 1 (x) + p(x)u 1 (x)y 10 (x) + p(x)u 20 y 2 (x) + p(x)u 2 (x)y 20 (x)
h i ³ ´
+ u 1 (x)q(x)y 1 (x) + u 2 (x)q(x)y 2 (x) , Identificamos términos comunes para factorizar
h i h i
= u 1 (x) y 100 (x) + p(x)y 10 + q(x)y 1 (x) + u 2 (x) y 200 (x) + p(x)y 20 + q(x)y 2 (x) , Factorizar u 1 y u 2
+ p(x)u 10 y 1 (x) + p(x)u 20 y 2 (x), Los términos en y desaparecen por que y 1 y y 2 son solución de (2.18).
g (x) = u 100 y 1 (x) + 2u 10 (x)y 10 (x) + u 200 y 1 (x) + 2u 20 (x)y 20 (x) + p(x)u 10 y 1 (x) + p(x)u 20 y 2 (x)
£ ¤ ¡ ¢
= u 100 y 1 (x) + u 10 (x)y 10 (x) + u 200 y 2 (x) + u 20 (x)y 20 (x) + p(x) u 10 y 1 (x) + u 20 y 2 (x) + u 10 (x)y 10 (x) + u 20 (x)y 20 (x)
£ ¤ £ ¤ £ ¤ £ ¤
d £
y 1 (x)u 10 (x) + y 2 (x)u 20 (x) = y 10 (x)u 10 (x) + y 1 (x)u 100 (x) + y 20 (x)u 20 (x) + y 2 (x)u 200 (x).
¤
dx
d £
y 1 (x)u 10 (x) + y 2 (x)u 20 (x) +p(x) y 1 (x)u 10 (x) + y 2 (x)u 20 (x) + y 10 (x)u 10 (x) + y 20 (x)u 20 (x) .
¤ £ ¤ £ ¤
g (x) =
dx
8. Usando la regla de Cramer para resolver el sistema de ecuaciones con incógnitas u 10 y u 20 obtene-
mos:
" # " #
0 y 2 (x) y 1 (x) 0
det det 0
g (x) y 20 (x) y 1 (x) g (x)
0 0
u 1 (x) = " #, u 2 (x) = " #. (2.19)
y 1 (x) y 2 (x) y 1 (x) y 2 (x)
det 0 det 0
y 1 (x) y 20 (x) y 1 (x) y 20 (x)
82
2.4 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes variables: Variación de parámetros
Notemos que el denominador de las fracciones anteriores es el Wronskiano del conjunto de solu-
ciones {y 1 , y 2 } de la ecuación homogénea (2.18). Esto es,
" #
y 1 (x) y 2 (x)
W (y 1 (x), y 2 (x)) = det 0 .
y 1 (x) y 20 (x)
9. Al resolver la ecuaciones diferenciales para u 10 (x) y u 20 (x) encontraremos nuestra solución particu-
lar y p (x) = u 1 (x)y 1 (x) + u 2 (x)y 2 (x).
y 1 (x) = e 2x , y 2 (x) = xe 2x .
2. Hallamos el Wronskiano W (y 1 , y 2 ) de y 1 y y 2 .
" #
2x 2x e 2x xe 2x 2x 2x
e + 2xe 2x − 2xe 4x
¡ ¢
W (e , xe ) = det 2x 2x 2x = e
2e e + 2xe
= e 4x + 2xe 4x − 2xe 4x
= e 4x .
e 2x u 10 (x) + xe 2x u 20 (x)
(
=0
2e 2x u 10 (x) + (e 2x + 2xe 2x )u 20 (x) = (x + 1)e 2x
Usando regla de Cramer
" #
0 xe 2x
det
(x + 1)e 2x e 2x + 2xe 2x x(x + 1)e 4x
0
u 1 (x) = # =− = −x 2 − x
e 4x
"
e 2x xe 2x
det
2e 2x e 2x + 2xe 2x
" #
e 2x 0
det
2e 2x (x + 1)e 2x (x + 1)e 4x
0
u 2 (x) = #= = x + 1.
e 4x
"
e 2x xe 2x
det
2e 2x e 2x + 2xe 2x
4. Hallamos u 1 y u 2 .
x3 x2
Z
u 1 (x) = (−x 2 − x)d x = − − .
3 2
x2
Z
u 2 (x) = (x + 1)d x = − + x.
2
83
2.4 Ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior con coeficientes variables: Variación de parámetros
x 3 x 2 2x x 2 2x
¶ µ µ ¶
5. Hallamos y p (x) = u 1 (x)y 1 (x) + u 2 (x)y 2 (x) = − − e +x x + e .
3 2 2
6. Expresar la solución general: y(x) = y h (x) + y p (x)
µ 3
x x 2 2x x 2 2x
¶ µ ¶
y(x) = c 1 e 2x + c 2 xe 2x + − − e +x x + e .
3 2 2
Si y h (x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) + · + c n y n (x) es la solución general de la ecuación homogénea asociada, en-
tonces una solución particular y p será de la forma:
k−esi mo
z}|{
y1 y2 ··· yk ··· yn
0
y 20 y k0 y n0
y ··· ···
Wk 1
u k0 (x) =
, Wk = det
y 100 y 200 ··· y k00 ··· y n00
, k = 1, 2, . . . , n
W (y 1 , y 2 , . . . , y n )
.. .. .. ..
. . . .
··· ···
y 1(n−1) y 2(n−1) ··· y k(n−1) ··· y n(n−1)
csc 3x
Solución: Notemos que nuestra edo es igual a : y 00 + 9y = Resolvemos la ecuación homogé-
4
nea asociada y 00 + 9y = 0 cuya ecuación carácteristica es:
m 2 + 9 = 0, m = ±3i .
sin(3x)u 10 (x) + cos(3x)u 20 (x) = 0
3 cos(3x)u 0 (x) − 3 sin(3x)u 0 (x) = csc(3x) .
1 2
4
Por lo tanto, por regla de Cramer obtenemos
0 cos(3x)
det csc(3x) csc(3x)
−3 sin(3x) − cos(3x)
0
u 1 (x) = 4 #= 4
2
"
sin(3x) cos(3x) −3 sin (3x) − 3 cos2 (3x)
det
3 cos(3x) −3 sin(3x)
cos(3x)
−
4 sin(3x) cos(3x)
= 2
= ,
2
−3(cos (3x) + sin (3x)) 12 sin(3x)
sin(3x) 0
det csc(3x) csc(3x) 1
3 cos(3x) sin(3x) sin(3x)
4 4 4 sin(3x) 1
u 20 (x) = " #= = =− .
sin(3x) cos(3x) −3 −3 12
det
3 cos(3x) −3 sin(3x)
dt
1 cos(3x) t =sin(3x) 1 3 = 1 ln |t | = 1 ln | sin(3x)|,
Z Z
u 1 (x) = dx =
12 sin(3x) 12 t 36 36
1 x
Z
u 2 (x) = − d x = −
12 12
sin(3x) x
y p (x) = ln | sin(3x)| − cos(3x).
36 12
85
3 Transformada de Laplace
Definición 3.1.1
Sea f (t ) una función en [0, ∞). La transformada de Laplace de f es la función F definida mediante
la integral
Z ∞
F (s) := e −st f (t )d t . (3.1)
0
El dominio de F (s) está formado por todos los valores de s para los que la integral en (3.1) existe.
La transformada de Laplace de f se denota como F o L ( f ).También se escribe así :
Z ∞
L ( f (t ))(s) = e −st f (t )d t . (3.2)
0
3.1
3.2
1
L (e at )(s) = , para s > a.
s−a
3.3
Observemos que
e −st (s sin(bt ) + b cos(bt ))
Z
e −st sin(bt )d t = − +C .
b2 + s2
Obsérvese que para todo s > 0,
¯ −sN ¯
¯ −e (s sin(bN ) + b cos(bN )) ¯¯ |s| + |b| −sN
¯
¯ ≤ e
¯ b2 + s2 b2 + s2
|s| + |b|
< −→ 0 (N → +∞).
(b + s 2 )(1 + sN )
2
Por lo tanto,
3.4
Determinar L ( f (t ))(s) si
2,
si 0 < t < 5,
f (t ) = 0, si 5 < t < 10, (3.3)
4t
e , si 10 < t .
Solución: Como f (t ) está definida mediante una fórmula distinta en intervalos diferentes, prime-
ro descomponemos la integral en tres partes. Así,
Z ∞
L ( f (t ))(s) = F (s) = e −st f (t )d t
0
Z 5 Z 10 Z ∞
= e −st
· 2d t + e −st
· 0d t + e −st · e 4t d t
0 5 10
Z 5 Z N
= 2 e −st d t + lı́m e −(s−4)t d t
0 N →∞ 10
−5s −10(s−4)
2 2e e
= − + para s > 4.
s s s −4
Observe que la función f (t ) dada en (3.4) tiene discontinuidades de salto en t = 5 y t = 10. Estos
valores se reflejan en los términos exponenciales e −5t y e −10t que aparecen en la fórmula para F (s).
Más adelante haremos más precisa esta relación al analizar la función escalón unitario.
Demostración. Usamos las propiedades de linealidad para la integración para obtener, para s > α,
Z ∞
L ( f 1 + f 2 )(s) = e −st ( f 1 (t ) + f 2 (t ))d t
0
Z ∞ Z ∞
= e −st f 1 (t )d t + e −st f 2 (t )d t
0 0
= L ( f 1 )(s) + L ( f 2 )(s).
3.5
1 1 2
L (1)(s) = , L (e 4t )(s) = , L (sin(2t ))(s) = .
s s −4 s 2 + 22
Usamos estos resultados para obtener que
µ ¶ µ ¶ µ ¶
4t 1 1 1
L (11 + 5e − 6 sin(2t ))(s) = 11 +5 −6 2
s s −4 s +4
11 5 12
= + − .
s s − 4 s2 + 4
Como L (1), L (e 4t ) y L (sin(2t )) están todas definidas para s > 4, ocurre lo mismo con la transfor-
mada L (11 + 5e 4t − 6 sin(2t )).
existen como números finitos. Si la discontinuidad ocurre en un extremo t 0 = a (o t 0 = b), hay una dis-
continuidad de salto si el límite lateral de f (t ) cuando t → a + (t → b − ) existe como número finito. Ahora
podemos definir la continuidad por partes.
Definición 3.1.3
Una función f (t ) es continua por partes en [0, ∞) si f (t ) es continua por partes en [0, N ] para toda
N > 0.
3.6
t , si 0 < t < 1,
Mostrar que f (t ) = 2, si 1 < t < 2, , cuya gráfica aparece en la Figura 1, es continua por
2
(t − 2) , si 2 ≤ t ≤ 3.
partes en [0, 3]
Figura 1.
Solución.
La gráfica de f (t ) muestra que f (t ) es continua en los intervalos (0, 1), (1, 2) y (2, 3]. Además, en los
puntos de discontinuidad, t = 0, 1 y 2, la función tiene discontinuidades de salto pues los límites
laterales existen como números finitos. En particular, en t = 1, el límite izquierdo es 1 y el límite
derecho es 2. Por lo tanto f (t ) es continua por partes en [0, 3].
Observe que la función f (t ) del Ejemplo 3.15 es continua por partes en[0, ∞) pues es continua por
partes en todo intervalo finito de la forma [0, N ] con N > 0. En contraste, la función f (t ) = 1/t no
es continua por partes en ningún intervalo que contenga al origen, pues tiene un “salto infinito”
en el origen (véase la Figura 2).
Figura 2.
90
3.1 Conceptos Básicos
N Una función que es continua por partes en un intervalo finito es necesariamente integrable
en ese intervalo. Sin embargo, la continuidad por partes en [0, ∞) no basta para garantizar la
existencia (como número finito) de la integral impropia en [0, ∞); también debemos tomar
en cuenta el crecimiento del integrando para t grande. A grandes rasgos, mostraremos que la
transformada de Laplace de una función continua por partes existe, siempre que la función no
crezca “más rápido que una exponencial”.
¯ f (t )¯ ≤ Me αt para toda t ≥ T .
¯ ¯
(3.6)
3.7
N Usamos la frase f (t ) es de orden exponencial para indicar que para algún valor de α, la función
f (t ) satisface las condiciones de la Definición 3.1.4; es decir, f (t ) no crece más rápido que una
función de la forma Me αt . La función e t no es de orden exponencial. Para ver esto, observe
2
que
2
et
lı́m αt = lı́m e t (t −α) = +∞
t →∞ e t →∞
para cualquier α.En consecuencia, e t crece más rápido que e αt para cualquier elección de α.
2
Las funciones que aparecen por lo general al resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes
constantes (por ejemplo, polinomios, exponenciales, senos y cosenos) son tanto continuas por partes
como de orden exponencial. Como mostraremos a continuación, las transformadas de Laplace de tales
funciones existen para valores suficientemente grandes de s.
donde T se elige de modo que se cumpla la desigualdad (3.6). La primera integral en (3.7) existe porque
f (t ) y por tanto e −st f (t ) son continuas por partes en el intervalo [0, T ] para cualquier s fija. Para ver que
la segunda integral de (3.7) converge usamos el criterio de comparación para integrales impropias.
Como f (t ) es de orden exponencial α tenemos que para t ≥ T , ¯ f (t )¯ ≤ Me αt y por tanto,
¯ ¯
para toda t ≥ T .
Ahora, para s > α,
∞ ∞ Me −(s−α)T
Z Z
−(s−α)t
Me · dt = M e −(s−α)t d t = < ∞.
T T s −α
Como ¯ f (t )e −st ¯ ≤ Me −(s−α)t para t ≥ T y la integral impropia de la función mayor converge para s > α,
¯ ¯
converge para s > α. Por último, como las dos integrales en (3.7) existen, la transformada de Laplace
L ( f )(s) existe para s > α.
En la Tabla 1 hemos enumerado las transformadas de Laplace de algunas de las funciones elementales.
El lector debe familiarizarse con ellas, pues aparecen con frecuencia en los problemas de ecuaciones di-
ferenciales lineales con coeficientes constantes. Los datos de la tabla se pueden deducir de la definición
de la transformada de Laplace.
f (t ) F (s) = L ( f )(s)
1
1 , s > 0.
s
1
e at , s > a.
s−a
n!
tn , s > 0.
s (n+1)
b
sin(bt ) , s > 0.
b2 + s2
s
cos(bt ) , s > 0.
b2 + s2
n!
e at t n , s > a.
(s − a)(n+1)
b
e at sin(bt ) , s > a.
b 2 + (s − a)2
s−a
e at cos(bt ) , s > a.
b 2 + (s − a)2
92
3.1 Conceptos Básicos
3.1.2 Ejercicios
94
3.2 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
El uso de esta definición para obtener una expresión explícita para L ( f (t ))(s) requiere la evaluación
de la integral impropia, lo que con frecuencia es una tarea tediosa. Ya hemos visto que la propiedad de
linealidad de la transformada nos puede ser de ayuda. En esta sección analizamos algunas propiedades
adicionales de la transformada de Laplace que simplifican su cálculo. Estas nuevas propiedades nos
permitirán usar la transformada de Laplace para resolver problemas con valores iniciales.
Teorema 3.2.1 ilustra el efecto sobre la transformada de Laplace de la multiplicación de una función f (t )
por e at .
3.8
b
L (sin(bt ))(s) = F (s) = .
s2 + b2
Así, por la propiedad de traslación de F (s), tenemos
b
L (e at sin(bt ))(s) = F (s − a) = .
(s − a)2 + b 2
Demostración. Como L ( f 0 )(s) existe, podemos integrar por partes (con u = e −st y d v = f 0 (t )d t ) para
obtener
Z ∞
L ( f 0 )(s) = e −st f 0 (t )d t (3.8)
0
µ Z N ¶
¯N
= lı́m e −st f (t )¯0 + s e −st f (t )d t
N →∞ 0
Z N
−sN
= lı́m e f (N ) − f (0) + s lı́m e −st f (t )d t
N →∞ N →∞ 0
Para evaluar lı́m e −sN f (N ), observamos que como f (t ) es de orden exponencial α, existe una constante
N →∞
M tal que para N grande,
f (N )¯ ≤ e −sN Me αN = Me −(s−α)N .
¯ −sN ¯
¯e
de modo que
lı́m e −sN f (N ) = 0
N →∞
Podemos usar inducción para extender el último teorema a derivadas de orden superior de f (t ). Por
ejemplo,
Sean f (t ), f 0 (t ), . . . , f (n−1) (t ) continuas en [0, ∞) y sea f (n) (t ) continua por partes en [0, ∞), con
todas estas funciones de orden exponencial α. Entonces, para s > α,
L ( f (n) )(s) = s n L ( f )(s) − s n−1 f (0) − s n−2 f 0 (0) − · · · − f (n−1) (0) (3.9)
o bien
n
L ( f (n) )(s) = s n L ( f )(s) − s n−k f (k−1) (0).
X
(3.10)
k=1
Los últimos dos teoremas arrojan cierta luz acerca del porqué la transformada de Laplace es una herra-
mienta tan útil para resolver problemas con valores iniciales. A grandes rasgos, nos dicen que al usar la
96
3.2 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
3.9
b
L (sin(bt ))(s) = F (s) =
s2 + b2
para determinar L (cos(bt ))(s)
Solución. Sea f (t ) = sin(bt ). Entonces f (0) = 0 y f 0(t ) = b cos(bt ). Al sustituir esto tenemos
3.10
Otra cuestión surge en relación con la transformada de Laplace. Si F (s) es la transformada de Laplace de
f (t ), ¿ es F 0 (s) una transformada de Laplace de alguna función de t ? La respuesta es afirmativa:F 0 (s) =
L (−t f (t )(s).En realidad tenemos el siguiente resultado más general.
dnF
L (t n f (t ))(s) = (−1)n (s) (3.12)
d sn
Considere la identidad
dF d
Z ∞
(s) = e −st f (t )d t
ds ds 0
Debido a la hipótesis sobre f(t), podemos aplicar un teorema de cálculo avanzado (a veces llamado regla
de Leibniz) para intercambiar el orden de integración y derivación:
dF
Z ∞ d −st
(s) = e f (t )d t
ds 0 ds
Z ∞
=− e −st t f (t )d t
0
= L (−t f (t )(s)
Así,
dF
L (t f (t )(s) = (−1) (s)
ds
El resultado general (3.12) se sigue al aplicar inducción sobre n.
N Una consecuencia del teorema anterior es que si f (t ) es continua por partes y de orden expo-
nencial, entonces su transformada F (s) tiene derivadas de todos los órdenes.
dF 2bs
L (t sin(bt ))(s) = − (s) = 2 .
ds (s + b 2 )2
98
3.2 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
Para una mejor referencia, en la Tabla 2 enumeramos algunas de las propiedades básicas de la transfor-
mada de Laplace deducidas hasta ahora.
L ( f + g ) = L ( f ) + L (g ).
L (c f ) = cL ( f ).
n
L ( f (n) )(s) = s n L ( f )(s) − s n−k f (k−1) (0).
X
k=1
dn
L (t n f (t ))(s) = (−1)n L ( f (t ))(s)
d sn
3.2.1 Ejercicios.
100
3.3 TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE
Observe que en el procedimiento anterior, un paso crucial consiste en determinar y(t ) a partir de su
1
transformada de Laplace Y (s) = 2 . Como hemos observado, y(t ) = t es tal función, pero no es la única
s
1
función cuya transformada de Laplace es 2 . Por ejemplo, la transformada de
s
(
t , si t 6= 6,
g (t ) =
0, si t = 0
1
también es . Esto se debe a que la transformada es una integral, y la integral no es afectada por el
s2
cambio de los valores de una función en puntos aislados. La diferencia significativa entre y(t ) y g (t ), en
lo que a nosotros respecta, es que y(t ) es continua en [0, ∞), mientras que g (t ) no lo es. Naturalmente,
preferimos trabajar con funciones continuas, pues las soluciones de ecuaciones diferenciales son con-
tinuas. Por fortuna, se puede mostrar que si dos funciones diferentes tienen la misma transformada de
Laplace, a lo más una de ellas puede ser continua.
Con esto en mente damos la siguiente definición.
101
3.3 TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE
Definición 3.3.1
Dada una función F (s), si existe una función f (t )que sea continua en [0, +∞) y satisfaga
L (f ) = F (3.14)
Si cada función f (t ) que satisfaga (3.14) es discontinua (y por tanto no es solución de una ecuación
diferencial), se podría elegir cualquiera de ellas como la transformada inversa; la distinción entre ellas
no tiene trascendencia física. [De hecho, dos funciones continuas por partes que satisfagan (3.14) sólo
pueden diferir en sus puntos de discontinuidad].
Naturalmente, las tablas de transformadas de Laplace serán de gran ayuda para determinar la transfor-
mada inversa de Laplace de una función dada F (s).
3.12
Determinar L −1 (F ), donde
2
a) F (s) = ;
s3
3
b) F (s) = ;
s2 + 9
s −1
c) F (s) = .
s 2 − 2s + 5
Solución. Para calcular L −1 (F ) consultamos la Tabla 1 de transformadas básicas de Laplace
a) µ ¶ µ ¶
−1 2 −1 2!
L (t ) = L (t ) = t 2 .
s3 s3
b) µ ¶ µ ¶
3 3
L −1 (t ) = L −1
(t ) = sin(3t ).
s2 + 9 s 2 + 32
c)
s −1 s −1
µ ¶ µ ¶
L −1
(t ) = L −1
(t ) = e t cos(2t ).
s 2 − 2s + 5 (s − 1)2 + 22
En la parte (c) usamos la técnica de completar el cuadrado para reescribir el denominador en una
forma fácil de ubicar en la tabla.
En la práctica, no siempre encontramos una transformada F (s) que corresponda exactamente a una en-
trada de la segunda columna de la tabla de transformadas de Laplace. Para funciones F (s) más comple-
jas, usamos propiedades de L −1 , así como antes usamos propiedades de L . Una de tales herramientas
es la linealidad de la transformada inversa de Laplace, propiedad que se hereda de la linealidad del ope-
rador L .
102
3.3 TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE
L −1 (F 1 + F 2 ) = L −1 (F 1 ) + L −1 (F 2 ) (3.15)
L −1 (cF ) = cL −1 (F ) (3.16)
3.13
Determinar µ ¶
5 6s 3
L −1 − 2 + 2 .
s − 6 s + 9 2s + 8s + 10
Solución. Primero usamos la propiedad de linealidad. Así,
µ
5 6s 3
¶ µ
1
¶ ³ s ´ 3 µ
1
¶
−1 −1 −1 −1
L − + = 5L − 6L + L
s − 6 s 2 + 9 2s 2 + 8s + 10 s −6 s2 + 9 2 s 2 + 4s + 5
s 2 + 4s + 5 = (s + 2)2 + 1.
Por tanto, µ ¶
5 6s 3 3
L −1
− 2 + 2 (t ) = 5e 6t − 6 cos(3t ) + e −2t sin t .
s − 6 s + 9 2s + 8s + 10 2
103
3.3 TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE
3.14
Determinar µ ¶
5
L −1 .
(s + 2)4
Solución. El término (s + 2)4 en el denominador sugiere que trabajemos con la fórmula
n!
µ ¶
L −1
(t ) = e at t n
(s − a)n+1
3.15
µ ¶
3s + 2
Determinar L −1 .
s 2 + 2s + 10
Solución. Al completar el cuadrado, podemos escribir el denominador como
s 2 + 2s + 10 = s 2 + 2s + 1 + 9 = (s + 1)2 + 32 .
7s 2 + 10s − 1
µ ¶
F 1 (s) = L −1
s 3 + 3s 2 − s − 3
o de
2 1 4
F 2 (s) = + + ,
s −1 s +1 s +3
¿cuál elegiría? Sin duda, F 2 (s) es la más sencilla. En realidad, las dos funciones F 1 (s) y F 2 (s) son idénticas,
lo que puede verificarse combinando las fracciones que forman a F 2 (s). Así, si nos enfrentamos al pro-
blema de calcular L −1 de una función racional como F 1 (s), primero la expresamos, como en el caso de
F 2 (s), mediante una suma de fracciones racionales sencillas. Esto se logra mediante el método de frac-
ciones parciales. Revisaremos brevemente este método. Recuerde del cálculo que una función racional
de la forma P (s)/Q(s), donde P (s) y Q(s) son polinomios donde el grado de P es menor que el grado de
Q, tiene un desarrollo en fracciones parciales cuya forma se basa en los factores lineales y cuadráticos de
Q(s). (Supondremos que los coeficientes de los polinomios son números reales). Debemos considerar
tres casos:
3. Factores cuadráticos.
Q(s) = (s − r 1 )(s − r 2 ) · · · (s − r n ),
donde los r i son números reales distintos entre sí, entonces el desarrollo en fracciones parciales tiene la
forma
P (s) A1 A2 An
= + +···+ ,
Q(s) s − r 1 s − r 2 s − rn
donde las A i son números reales. Hay varias formas de determinar las constantes A 1 , . . . , A n .
3.16
Determinar L −1 (F ), en donde
7s − 1
F (s) = .
(s + 1)(s + 2)(s − 3)
Solución. Primero hallamos la descomposición en fracciones parciales de F (s). El denominador
consta de tres factores lineales distintos, de modo que el desarrollo tiene la forma
7s − 1 A B C
= + + , (3.18)
(s + 1)(s + 2)(s − 3) s + 1 s + 2 s − 3
105
3.3 TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE
B (s + 1) C (s + 1) 7s − 1
A+ + = , s 6= −1
s +2 s +3 (s + 2)(s − 3)
De manera similar,
B = −3 y C = 1.
De esta manera,
7s − 1 2 −3 1
= + +
(s + 1)(s + 2)(s − 3) s + 1 s + 2 s − 3
En el caso de factores lineales no repetidos, este método es el más sencillo.Haciendo uso de la
linealidad de la transformada inversa de Laplace obtenemos :
µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
−1 7s − 1 −1 1 −1 1 −1 1
L = 2L − 3L +L
(s + 1)(s + 2)(s − 3) s +1 s +2 s −3
= 2e −t − 3e −2t + e 3t .
P (s) A1 A2 An
= + +···+ .
Q(s) s − r 1 s − r 2 s − rn
X Aj P (s)
A i + (s − r i ) = (s − r i ) con (s − r 1 )(s − r 2 ) · · · (s − r n ) 6= 0
j 6=i s −rj Q(s)
Así,
P (s) P (r 1 ) P (r 2 ) P (r n )
= 0 + 0 +···+ 0 .
Q(s) Q (r 1 )(s − r 1 ) Q (r 2 )(s − r 2 ) Q (r n )(s − r n )
3.17
Determinar L −1 (F ), en donde
s 2 + 9s + 2
F (s) = .
(s − 1)2 (s + 3)
Solución. Como s − 1 es un factor lineal repetido con multiplicidad dos y s + 3 es un factor lineal
no repetido, el desarrollo en fracciones parciales asume la forma
s 2 + 9s + 2 A B C
2
= + 2
+ . (3.19)
(s − 1) (s + 3) s − 1 (s − 1) s +3
El valor de C se determina fácilmente multiplicando esta última igualdad por s+3 y luego haciendo
s → −3 :
(s 2 + 9s + 2)(s + 3) s 2 + 9s + 2
C = lı́m = lı́m = −1.
s→−3 (s − 1)2 (s + 3) s→−3 (s − 1)2
Para determinar A y B multiplicando esta última igualdad (3.19) por (s − 1)2 (s + 3) y llegamos a
Hagamos s → 1 :
4B = 12 + 9 · 1 + 2, dedonde B = 3.
Finalmente, el valor de A se puede obtener derivando (3.20) con respecto a s y luego tomando el
límite cuando s → 1 :
(2s + 2)A + B + 2C (s − 1) = 2s + 9,
de donde
11 − B
4A + B = 11, así que A = = 2.
4
Una vez obtenido el desarrollo en fracciones parciales (3.19) para la función racional dada, pode-
mos determinar su transformada inversa de Laplace:
µ 2
s + 9s + 2
¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
−1 −1 1 −1 1 −1 1
L = AL + BL +C L
(s − 1)2 (s + 3) s −1 (s − 1)2 s +3
µ ¶ µ ¶ µ ¶
−1 1 −1 1 −1 1
= 2L + 3L −L
s −1 (s − 1)2 s +3
= 2e t + 3t e t − e −3t .
P (s) m−k−1
A m−k (s−r )k = +R(s)(s−r )m − A j (s−r )m− j −A m−k+1 (s−r )k−1 −A m−k+2 (s−r )k−2 −· · ·−A m .
X
Q 1 (s) j =1
Ahora derivamos esta última relación k veces con respecto a s y luego hacemos s → r para
obtener
à !
d k P (s) m−k−1 X m− j
k!A m−k = lı́m k − A j (s − r )
s→r d s Q 1 (s) j =1
d k P (s) d k m−k−1
µ ¶
A j (s − r )m− j −k−1
X
= lı́m k − lı́m k
s→r d s Q 1 (s) s→r d s
j =1
k µ k
d P (s) d
¶
= lı́m k − lı́m k (A 1 (s − r )m−1 + ... + A m−k−2 (s − r )1 + A m−k−2 )
s→r d s Q 1 (s) s→r ds
k µ
d P (s) d k P (s)
¶ µ ¶
= lı́m k − 0 = lı́m k .
s→r d s Q 1 (s) s→r d s Q 1 (s)
Así,
d k P (s)(s − r )m
µ ¶
1
A m−k = lı́m k , k = 1, 2, ..., m − 1. (3.23)
k! s→r d s Q(s)
Esta última fórmula sigue siendo válida para k = 0,ya que, como vimos antes,
P (s)(s − r )m d 0 P (s)(s − r )m
µ ¶
1
A m = lı́m = lı́m 0 .
s→r Q(s) 0! s→r d s Q(s)
Sea (s −α)2 +β2 un factor cuadrático de Q(s) que no se pueda reducir a factores lineales con coeficientes
reales. Supongamos que m es la máxima potencia de (s −α)2 +β2 que divide a Q(s). Entonces la parte del
desarrollo en fracciones parciales correspondiente a (s − α)2 + β2 es
C1 s + D1 C2 s + D2 Cm s + Dm
+ + ... + .
(s − α)2 + β2 ((s − α)2 + β2 )2 ((s − α)2 + β2 )m
108
3.3 TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE
3.18
Determinar L −1 (F ), en donde
2s 2 + 10s
F (s) = .
(s 2 − 2s + 5)(s + 1)
Solución. Primero observamos que el factor cuadrático s 2 −2s +5 es irreducible (verifique el signo
del discriminante en la fórmula cuadrática). Luego escribimos este factor en la forma (s − α)2 + β2
completando el cuadrado:
s 2 − 2s + 5 = (s − 1)2 + 22
Como s 2 −2s +5 y s +1 son factores no repetidos, el desarrollo en fracciones parciales tiene la forma
2s 2 + 10s A(s − 1) + 2B C
2
= 2 +
(s − 2s + 5)(s + 1) s − 2s + 5 s +1
4B + 4C = 12 , − A − 2B = −1
de lo cual
A = 3 y B = 4.
De esta manera,
2s 2 + 10s 3(s − 1) + 4 · 2 −1
= 2 + ,
(s 2 − 2s + 5)(s + 1) s − 2s + 5 s +1
luego
2s 2 + 10s s −1
µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
−1 −1 −1 2 −1 1
L (t ) = 3L (t ) + 4L (t ) − L (t )
(s 2 − 2s + 5)(s + 1) s 2 − 2s + 5 s 2 − 2s + 5 s +1
= 3e t cos(2t ) + 4e t sin(2t ) − e −t .
109
3.3 TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE
Más adelante analizaremos otro método (que implica las convoluciones) para calcular transformadas
inversas que no requiere descomposiciones en fracciones parciales. Además, el método de convolución
es conveniente en el caso de una función racional con un factor cuadrático en el denominador. Los
problemas 33-36 y 38-43 describen otras herramientas útiles.
3.3.4 Ejercicios.
110
3.3 TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE
111
3.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON VALORES INICIALES
Debemos destacar otras ventajas del método de la transformada. Además, el método se puede usar para
ciertas ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables, una clase particular de ecuaciones
integrales, sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales parciales.
(b) Use las propiedades de la transformada de Laplace y las condiciones iniciales para obtener una
ecuación para la transformada de Laplace de la solución y luego despeje la transformada en esta
ecuación.
(c) Determine la transformada inversa de Laplace de la solución, buscándola en una tabla o usando
un método adecuado (como fracciones parciales) junto con la tabla.
En el paso (a) estamos suponiendo tácitamente que la solución es continua por partes en [0, ∞) y de or-
den exponencial. Una vez obtenida la transformada inversa de Laplace en el paso (c), podemos verificar
si se cumplen tales suposiciones.
3.19
Solución. La ecuación diferencial en (3.25) es una identidad entre dos funciones de t . Por lo tanto,
vale la igualdad entre las transformadas de Laplace de estas funciones:
L y 00 − 2y 0 + 5y = L −8e −t
¡ ¢ ¡ ¢
L y 00 − 2L y 0 + 5L y = −8L e −t
¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢
(3.26)
1
L e −t =
¡ ¢
.
s +1
Al sustituir estas expresiones en (3.26) y despejar Y (s) tenemos
−8
s 2 Y (s) − 2s − 12 − 2(sY (s) − 2) + 5Y (s) =
¡ ¢
s +1
8
(s 2 − 2s + 5)Y (s) = 2s + 8 − ,
s +1
2s 2 + 10s
(s 2 − 2s + 5)Y (s) = ,
s +1
2s 2 + 10s
Y (s) =
(s 2 − 2s + 5)(s + 1)
Ahora debemos calcular la transformada inversa de la función racional Y (s); hicimos esto en el
Ejemplo 3.18 usando un desarrollo en fracciones parciales:
Como rápida verificación de sus cálculos, el lector puede revisar si la solución calculada satisface
las condiciones iniciales dadas.
Es probable que el lector cuestione el uso del método de transformadas de Laplace para resolver un
problema con valores iniciales que es fácil de hacer mediante métodos ya estudiados. El objetivo de los
primeros ejemplos de esta sección es familiarizar al lector con el procedimiento, pero en el ejemplo 4
y en secciones posteriores veremos que el método es aplicable a problemas que no pueden manejarse
fácilmente mediante las técnicas de capítulos anteriores.
3.20
Solución. Sea Y (s) = L y (s). Al calcular la transformada de Laplace de ambos lados de la ecua-
¡ ¢
1
L y 00 + 4L y 0 − 5Y (s) =
¡ ¢ ¡ ¢
(3.29)
(s − 1)2
Usamos las condiciones iniciales para expresar L y 00 (s) y L y 0 (s) en términos de Y (s). Es decir,
¡ ¢ ¡ ¢
³ 0´
L y = sY (s) − y(0) = sY (s) − 1,
1
(s 2 Y (s) − s) + 4(sY (s) − 1) − 5Y (s) =
(s − 1)2
1
(s 2 + 4s − 5)Y (s) = s + 4 +
(s − 1)2
s 3 + 2s 2 − 7s + 5
(s + 5)(s − 1)Y (s) =
(s − 1)2
s 3 + 2s 2 − 7s + 5
Y (s) =
(s + 5)(s − 1)3
El desarrollo en fracciones parciales para Y (s) tiene la forma
s 3 + 2s 2 − 7s + 5 A B C D
= + + + (3.30)
(s + 5)(s − 1)3 s + 5 s − 1 (s − 1)2 (s − 1)3
35 181 −1 1
A= ,B= ,C = ,D= .
216 216 36 6
Al sustituir estos valores en (3.30) tenemos
s 3 + 2s 2 − 7s + 5 35 181 1 1 2
3
= + − 2
+
(s + 5)(s − 1) 216(s + 5) 216(s − 1) 36(s − 1) 12 (s − 1)3
35 −5t 181 t 1 1
y(t ) = e + e − t e t + t 2e t (3.31)
216 216 36 12
es la solución del problema con valores iniciales (3.28).
3.21
Solución. Para usar el método de transformadas de Laplace, primero movemos las condiciones
iniciales a t = 0 haciendo y(t ) = w(t + π); entonces al reemplazaer t por t + π en la ecuación dife-
rencial (3.32) se obtiene
o bien,
y 00 (t ) − 2y 0 (t ) + 5y(t ) = −8e −t ; y(0) = 2, y 0 (0) = 12.
Ahora podemos aplicar el método de transformada de Laplace, pues las condiciones iniciales es-
tán ahora en el origen. En realidad, ya seguimos este procedimiento en el ejemplo 1, donde halla-
114
3.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON VALORES INICIALES
mos que
Hasta ahora sólo hemos aplicado el método de la transformada de Laplace a ecuaciones lineales con
coeficientes constantes, pero algunas ecuaciones importantes en física matemática implican ecuaciones
lineales cuyos coeficientes son polinomios en t. Para resolver tales ecuaciones mediante transformadas
de Laplace, aplicaremos el teorema 3.2, donde demostramos que
dnF
L (t n f (t ))(s) = (−1)n (s). (3.34)
d sn
d
L (t y 0 (t ))(s) = − L (y 0 )(s)
ds
d ¡
sY (s) − y(0) = −sY 0 (s) − Y (s)
¢
= −
ds
d
L (t y 00 (t ))(s) = − L (y 00 )(s)
ds
d
= − (s 2 Y (s) − s y(0) − y 0 (0))
ds
= −s 2 Y 0 (s) − 2sY (s) + y(0).
Así, vemos que para una ecuación diferencial lineal en y(t ) cuyos coeficientes son polinomios en t , el
método de transformadas de Laplace convertirá la ecuación dada en una ecuación diferencial lineal en
Y (s) cuyos coeficientes son polinomios en s. Además, si los coeficientes de la ecuación dada son polino-
mios de grado 1 en t , entonces (sin importar el orden de la ecuación dada) la ecuación diferencial para
Y (s) es sólo una ecuación lineal de primer orden. Como ya sabemos resolver esta ecuación de primer
orden, el único obstáculo serio podría ser el cálculo de la transformada inversa de Laplace de Y (s). (Este
problema puede ser irresoluble, pues la solución y(t ) podría no tener una transformada de Laplace).
Para ilustrar esta técnica, usaremos el siguiente hecho: si f (t ) es continua por partes en[0, ∞) y de orden
exponencial, entonces
(Es probable que el lector ya haya observado esto en las entradas de la Tabla 1). En el problema 26 de los
ejercicios 2.1 aparece un bosquejo de la demostración de (3.35).
115
3.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON VALORES INICIALES
3.22
ecuación en (3.36):
1
L y 00 (s) + 2L t y 0 (t ) (s) − 4Y (s) = .
¡ ¢ ¡ ¢
(3.37)
s
Usamos las condiciones iniciales para tener que
y
d
L t y 0 (t ) (s) = − L y 0 (s)
¡ ¢ ¡ ¢
ds
d
= − (sY (s) − y(0)) = −sY 0 (s) − Y (s).
ds
Al sustituir estas expresiones en (3.37),
1
s 2 Y (s) + 2(−sY 0 (s) − Y (s)) − 4Y (s) = ,
s
1
−2sY 0 (s) + (s 2 − 6)Y (s) = ,
s
3 s
µ ¶
0 −1
Y (s) + − Y (s) = 2 . (3.38)
s 2 2s
La ecuación (3.38) es una ecuación lineal de primer orden que tiene el factor integrante
3 s
µZ ¶
3 2 2
µ(s) = exp − d s = e ln s −s /4 = s 3 e −s /4 .
s 2
d d 3 −s 2 /4 s 2
(µ(s)Y (s)) = (s e Y (s)) = − e −s /4 .
ds ds 2
Ahora integramos y despejamos Y (s) :
s −s 2 /4
Z
2 2
s 3 e −s /4
Y (s) = − e d s = e −s /4 +C ,
2
2
1 e s /4
Y (s) = +C . (3.39)
s3 s3
116
3.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON VALORES INICIALES
Si Y (s) es la transformada de Laplace de una función continua por partes de orden exponencial,
entonces la ecuación (3.35) implica que
lı́m Y (s) = 0.
s→∞
1
Para que esto ocurra, la constante C de la ecuación (3.39) debe anularse. Por tanto, Y (s) = ; al
s3
t2
calcular la transformada inversa tenemos que y(t ) = . Podemos verificar fácilmente que y(t ) =
2
t2
es la solución del problema con valores iniciales dados, sustituyéndolo en (3.36).
2
117
3.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON VALORES INICIALES
e(t ) = y(t ) − g (t )
I y 00 (t ) = −ke(t ) (3.40)
donde I es el momento de inercia del eje de dirección y k es una constante de proporcionalidad positiva.
3.23
Determinar el error e(t) para el piloto automático si el eje de dirección está inicialmente en reposo
en la dirección cero y la dirección deseada está dada por g (t ) = at , donde a es una constante.
Solución. Con base en el análisis que condujo a la ecuación (3.40), un modelo para el mecanismo
está dado por el problema con valores iniciales
donde e(t ) = y(t )−g (t ) = y(t )−at . Primero calculamos la transformada de Laplace de ambos lados
118
3.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON VALORES INICIALES
de (3.41):
donde Y (s) = L y (s) y E (s) = L (e) (s). ComoE (s) = L y(t ) − at (s) = Y (s) − L (at ) (s) =
¡ ¢ ¡ ¢
2
Y (s) − as −2 ,la ecuación (3.42) implica ques
p I E (s) + aI = −kE (s).Al despejar E (s) en esta ecua-
aI −a k/I
ción tenemosE (s) = − 2 =p · 2 .Por lo tanto, al calcular la transformada inversa
s I +k k/I s + k/I
de Laplace, obtenemos el error
a ³p ´
e(t ) = − p sin k/I t . (3.43)
k/I
3.4.3 Ejercicios.
120
3.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON VALORES INICIALES
121
3.5 TRANSFORMADAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS Y PERIÓDICAS
tiene su salto en t = a.
(
0, si t − a < 0,
Mu(t − a) =
M , si t − a > 0
Cualquier función continua por partes se puede expresar en términos de funciones escalón unitario.
122
3.5 TRANSFORMADAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS Y PERIÓDICAS
3.24
Escribir la función
3, si t < 2,
1, si 2 < t < 5,
f (t ) = . (3.46)
t, si 5 < t < 8,
2
t ,
si t > 8.
10
Solución. La gráfica de la Figura 6 muestra que la función f (t ) es igual a 3 hasta que t llega a 2,
donde realiza un salto de −2 unidades hasta el valor 1. Podemos expresar este salto mediante la
fórmula 3−2u(t −2), pues u(t −2) se anula hasta que t llega a 2, después de lo cual tiene el valor 1.
En t = 5, la figura muestra que la función cambia del valor (constante) 1 al valor t ; se resta la
constante 1 de f (t ) en ese punto y se suma la función t . Podemos lograr esto en la fórmula para
t sumando el término u(t − 5) por [t ] − [1], o (t − 1)u(t − 5). De manera análoga, cambiamos la
fórmula para f de t a t 2 /10 en t = 8 sumando [t 2 /10 − t ]u(t − 8) y el resultado es
e −as
L (u(t − a)) (s) = , (3.47)
s
pues para s > 0,
Z ∞ Z ∞
−st
L (u(t − a)) (s) = e u(t − a)d t = e −st d t
0 a
e −st N e −as
= lı́m − | = .
N →∞ s a s
123
3.5 TRANSFORMADAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS Y PERIÓDICAS
Recíprocamente, para a > 0, decimos que la función continua por partes u(t − a) es una transfor-
e −as
mada inversa de Laplace para y escribimos
s
µ −as ¶
−1 e
L (t ) = u(t − a).
s
y recíprocamente, una transformada inversa de Laplace de e −as F (s)) está dada por
En la práctica es más común encontrarse con el problema de calcular la transformada de una función
expresada como g (t )u(t − a) en vez de f (t − a)u(t − a). Para calcular L (g (t )u(t − a)), basta identificar
g (t ) con f (t − a) de modo que f (t ) = g (t + a). La ecuación (3.48) implica entonces
3.25
g (t + a) = g (t + 1) = (t + 1)2 = t 2 + 2t + 1.
La transformada de Laplace de g (t + a) es
2 2 1
L (g (t + a))(s) = L (t 2 + 2t + 1)(s) = 3
+ 2+ .
s s s
Por la fórmula (3.51) tenemos
µ ¶
2 −s 2 2 1
L (t u(t − 1))(s) = e + + .
s3 s2 s
3.26
g (t + a) = g (t + π) = cos (t + π) = − cos(t )
En los Ejemplos 3.25 y 3.26 también podríamos haber calculado la transformada de Laplace directa-
mente de la definición. Sin embargo, al trabajar con transformadas inversas, no tenemos una fórmula
alternativa sencilla en la cual confiar, de modo que la fórmula (3.49) es de particular utilidad cuando la
transformada tiene a e −as como factor.
3.27
Determinar L −1 (e −2s /s 2 ).
Solución.Para usar la propiedad de traslación (3.49) , primero expresamos e −2s /s 2 como el pro-
ducto e −as F (s). Para esto, hacemos e −as = e −2s y F (s) = 1/s 2 .Así a = 2 y f (t ) = L −1 (1/s 2 )(t )) = t .La
e −2s
propiedad de traslación implica entonces queL −1 ( 2 )(t ) = f (t −2)u(t −2) = (t −2)u(t −2).Véase
s
la figura 7.
125
3.5 TRANSFORMADAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS Y PERIÓDICAS
Como lo muestra el siguiente ejemplo, las funciones escalonadas surgen en los modelos de interruptores
encendido?apagado, cambios de polaridad, etcétera.
3.28
La corriente I en un circuito LC en serie queda descrita mediante el problema con valores iniciales
donde
1,
si 0 < t < 1,
g (t ) = −1, si 1 < t < 2,
0, si t > 2.
vemos que
1 2e −s e −2s
L (g )(s) =
− + .
s s s
Así, al considerar la transformada de Laplace a ambos lados de (3.52) , obtenemos
1 2e −s e −2s
s 2 J (s) + 4J (s) = − + ,
s s s
1 2e −s e −2s
J (s) = − + .
s(s 2 + 4) s(s 2 + 4) s(s 2 + 4)
Para determinar I = L −1 (J ), primero observamos que
donde
s
µ ¶ µ ¶
1 1 1 1
F (s) := = − .
s(s 2 + 4) 4 s 4 (s 2 + 4)
126
3.5 TRANSFORMADAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS Y PERIÓDICAS
Las funciones periódicas son otra clase de funciones que aparecen con frecuencia en las aplicaciones.
f (t + T ) = f (t )
Como sabemos, las funciones seno y coseno son periódicas con periodo 2π y la función tangente es
periódica con periodo π. Para especificar una función periódica, basta dar sus valores en un periodo. Por
ejemplo, la función onda cuadrada de la Figura 9 se puede expresar como
(
1, si 0 < t < 1,
f (t ) = y f (t ) tiene periodo 2. (3.53)
0, si 1 < t < 2,
127
3.5 TRANSFORMADAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS Y PERIÓDICAS
Es conveniente introducir una notación para la versión “enmarcada” de una función periódica
(
f (t ), si 0 < t < T ,
f T (t ) = (3.54)
0, en caso contrario
Demostración. Observe que f (t ) puede escribirse como una suma de copias trasladadas de su versión
enmarcada:
f (t ) = f T (t ) + f T (t − T )u(t − T ) + f T (t − 2T )u(t − 2T ) + · · ·
Por tanto,
L f (t ) = L f T (t ) + L f T (t − T )u(t − T ) + L f T (t − 2T )u(t − 2T ) + · · ·
¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢
L f = L f T + L f T e −sT + L f T e −2sT + · · ·
¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢
La serie entre corchetes es una serie geométrica, con razón r = e −sT , cuya suma es 1/(1−r ) o 1/(1−e −sT )
para s > 0. Por lo tanto,
F T (s)
L ( f )(s) = .
1 − e −sT
128
3.5 TRANSFORMADAS DE FUNCIONES DISCONTINUAS Y PERIÓDICAS
3.29
Solución. En este caso, T = 2. Usamos la fórmula (3.53) para expresar la versión enmarcada de f
como
f T (t ) = 1 − u(t − 1)
de modo que
1 1 −s 1
F T (s) = L (1 − u(t − 1))(s) = − e = (1 − e −s ).
s s s
La fórmula (3.55) implica que
¡ ¢ 1 1 1
L f = (1 − e −s ) · = .
s 1 − e −2s s(1 + e −s )
3.30
Determinar L f , donde
¡ ¢
sin t ,
si t 6= 0,
f (t ) = t
1, si t = 0,
Solución. Primero expresamos a f (t ) mediante una serie de Taylor en torno det = 0. Como
t3 t5 t7
sent = t − + − +··· ,
3! 5! 7!
y luego dividimos entre t para obtener
sent t2 t4 t6
= 1− + − +···
t 3! 5! 7!
para t > 0. Esta representación también es válida para t = 0 pues
sent
lı́m f (t ) = lı́m =1
t →0 t →0 t
Podemos usar herramientas de análisis para verificar que esta representación mediante una se-
rie es válida para toda s > 1. Además, se puede mostrar que la serie converge a la función
arctan(1/s) (véase el problema 54). Así,
µ ¶ µ ¶
sent 1
L (s) = arctan . (3.56)
t s
Se puede usar un procedimiento similar con el desarrollo en serie para F (s) en potencias de 1/s
para calcular f (t ) = L −1 (F ) (t ) (véanse los problemas 55-57).
n!
L t n (s) = n+1 .
¡ ¢
s
¿Pero qué ocurre si la potencia de t no es un entero? ¿Sigue siendo válida esta fórmula? Para responder a
estas preguntas, debemos extender la idea de “factorial”; logramos esto mediante la función gamma.
Se puede mostrar que la integral en (3.57) converge para t > 0. Una propiedad útil de la función gamma
es la relación recursiva
Esta identidad es consecuencia de la definición (3.57) después de una integración por partes:
Z ∞ Z N
Γ(t + 1) = e −u u t d u = lı́m e −u u t d u
0 N →∞ 0
µ Z N ¶
−u N −u t
= lı́m −e u|0 + e u du
N →∞ 0
Z N
lı́m −e −N N t + lı́m t e −u u t −1 d u
¡ ¢
=
N →∞ N →∞ 0
= 0 + t Γ(t ).
Cuando t es un entero positivo, digamos t = n, entonces la relación recursiva (3.58) se puede aplicar
varias veces para obtener
Γ(n + 1) = n!
Γ(r + 1)
L t r (s) =
¡ ¢
para cada constante r > −1. (3.59)
s r +1
Por definición, Z ∞
L t r (s) = e −st t r d t
¡ ¢
0
Observe que cuando r = n es un entero no negativo, entonces Γ(n + 1) = n!, de modo que la fórmula
(3.59) se reduce a la fórmula familiar
n!
L t n (s) = n+1 .
¡ ¢
s
3.6 CONVOLUCIÓN
Considere el problema con valores iniciales
Si Y (s) = L y (s) y G(s) = L g (s), y calculamos la transformada de Laplace de ambos lados de (3.60) ,
¡ ¢ ¡ ¢
tenemos
s 2 Y (s) + Y (s) = G(s),
y por tanto,
1
Y (s) = · G(s) (3.61)
s2 + 1
f ∗g = g ∗ f (3.63)
f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h (3.64)
( f ∗ g ) ∗ h = f ∗ (g ∗ h) (3.65)
f ∗0 = 0∗ f = 0 (3.66)
lo que demuestra (3.63). La prueba de (3.64)-(3.65)-(3.66) se deja como ejercicio (véanse los problemas
33 y 34).
De regreso a nuestro objetivo original, ahora mostraremos que si Y (s) es el producto de las transforma-
das de Laplace F (s) y G(s), entonces y(t ) es la convolución ( f ∗ g )(t ).
L f ∗ g (s) = F (s)G(s),
¡ ¢
(3.67)
132
3.6 CONVOLUCIÓN
o, de manera equivalente,
L −1 (F (s)G(s)) (t ) = f ∗ g (t ).
¡ ¢
(3.68)
Demostración. Partimos del lado izquierdo de (3.67) y usamos la definición de convolución para escribir,
con s > α, Z ∞ ·Z t ¸
−st
L f ∗ g (s) =
¡ ¢
e f (t − v)g (v)d v d t .
0 0
Para simplificar la evaluación de esta integral iterada, introducimos la función escalón unitario u(t − v)
y escribimos Z ∞ ·Z t ¸
−st
L f ∗ g (s) =
¡ ¢
e u(t − v) f (t − v)g (v)d v d t ,
0 0
donde hemos usado el hecho de que u(t − v) = 0 si v > t . Al invertir el orden de integración se tiene
Z ∞ ·Z ∞ ¸
L f ∗ g (s) = e −st u(t − v) f (t − v)d t d v.
¡ ¢
g (v) (3.69)
0 0
1
· G(s) = L (sen(t )) (s)L g (s).
¡ ¢
Y (s) =
s2 + 1
El teorema de convolución implica entonces que
Z t
y(t ) = sen(t ) ∗ g (t ) = sen(t − v)g (v)d v.
0
Así, hemos obtenido una representación integral para la solución del problema con valores iniciales
(3.60) para cualquier función de forzamiento g (t ) que sea continua por partes en [0, ∞) y de orden ex-
ponencial.
133
3.6 CONVOLUCIÓN
3.31
Despejando Y (s),
s +1 1 1 1
Y (s) = 2
+ 2 · G(s) = + 2 · G(s).
s −1 s −1 s −1 s −1
Por lo tanto,
µ ¶ µ ¶
1 1
y(t ) = L −1 (t ) + L −1 2 · G(s) (t )
s −1 s −1
µ ¶
1
= e t + L −1 2 · G(s) (t ).
s −1
1
Usamos la Tabla de transformadas de Laplace : L (senh(t )) (s) = 2 de modo que ahora pode-
s −1
mos expresar µ ¶
−1 1
L · G(s) (t ) = senht ∗ g (t ).
s2 − 1
Así, Z t
t
y(t ) = e + senh(t − v)g (v)d v
0
es la solución del problema con valores iniciales (3.70).
3.32
Solución. Escribimos
1 1 1
= ·
(s 2 + 1)2 s2 + 1 s2 + 1
1
Como L (sen(t )) (s) = , el teorema de convolución implica que
s2 + 1
µ ¶ Z t
−1 1
L = sin(t ) ∗ sin(t ) = sin(t − v) sin(v)d v.
(s 2 + 1) 2
0
135
x 10 (t ) = f 1 (t , x 1 (t ), . . . , x n (t )), t ∈ I
x 20 (t ) = f 2 (t , x 1 (t ), . . . , x n (t )), t ∈ I
.. (4.1)
.
x n0 (t ) = f n (t , x 1 (t ), . . . , x n (t )), t ∈ I .
Una solución del sistema (4.1) consiste en n funciones φ1 (t ), . . . , φn (t ) diferenciables en I y que satisfacen
las igualdades en (4.1).
Cuando las funciones f i no dependen explícitamente de t , diremos que el sistema es autónomo.
4.1
y (n) = f (t , y, y 0 , . . . , y (n−1) ), t ∈ I
x 1 (t ) = y(t ), x 2 (t ) = y 0 (t ), . . . , x n (t ) = y (n−1) (t ).
x 10 (t ) =x 2 (t )
x 20 (t ) =x 3 (t )
..
.
x n0 (t ) = f (t , x 1 , x 2 , . . . , x n )
136
4.1 Sistemas de n Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
X 0 (t ) = F (t , X (t )). (4.2)
X (t 0 ) = X 0 , (4.3)
c1
c2
donde t 0 ∈ I y X 0 =
.. . Esto equivale a tener las n - condiciones iniciales
.
cn
x 1 (t 0 ) = c 1 x 2 (t 0 ) = c 2 , . . . , x n (t 0 ) = c n .
Enunciamos el siguiente teorema, sin demostración, el cual garantiza que el problema de valor inicial
(4.2) - (4.3) tiene una única solución.
x 10 (t ) =a 11 (t )x 1 (t ) + . . . + a 1n (t )x n (t )) + g 1 (t ),
x 20 (t ) =a 21 (t )x 1 (t ) + . . . + a 2n (t )x n (t )) + g 2 (t ),
.. (4.4)
.
x n0 (t ) =a n1 (t )x 1 (t ) + . . . + a nn (t )x n (t )) + g n (t ).
137
4.1 Sistemas de n Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
X 0 (t ) = A(t )X (t ). (4.6)
4.2
La ecuación de movimiento libre amortiguado de segundo orden dada por el problema masa-
resorte
m y 00 + γy 0 + k y = 0,
x 1 (t ) = y(t ), x 2 (t ) = y 0 (t ),
x 10 (t ) = x 2 (t ),
k γ
x 20 (t ) = − x 1 (t ) − x 2 (t ).
m m
Además, si definimos las matrices
à ! à !
x 1 (t ) 0 1
X (t ) = y A= k γ ,
x 2 (t ) −m −m
X 0 = AX .
Consideremos el sistema lineal (4.5) con condición inicial X (t 0 ) = X 0 , el cual es un caso particular del
problema (4.2) - (4.3). El siguiente resultado es una consecuencia del Teorema de Existencia y Unicidad
4.1.2.
138
4.1 Sistemas de n Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
Corolario 4.1.1 Sean I ∈ R un intervalo abierto, tal que t 0 ∈ I . Si las funciones a i j (t ) y g i (t ) son con-
tinuas en I , entonces para cada X 0 ∈ Rn existe una única solución X (t ) = φ(t ) definida en I , que
satisface φ(t 0 ) = X 0 .
Supondremos en adelante que las funciones matriciales A(t ) = (a i j (t )) y G(t ) = (g i (t )) son continuas en
un intervalo abierto I ∈ R y denotemos por
X 1 (t ) = φ1 (t ), X 2 (t ) = φ2 (t ), . . . , X n (t ) = φn (t ),
Demostración. Ejercicio.
Definición 4.1.1
Un conjunto de funciones S = {X 1 , . . . , X n } es linealmente dependiente en un intervalo I , si existen
constantes c i , i = 1, . . . , n no todas cero, tales que
n
X
c i X i (t ) = 0.
i =1
Proposición 4.1.3
Si X 1 , . . . , X n son n soluciones del sistema lineal homogéneo (4.6) en un intervalo I , con t 0 ∈ I y
C i = X i (t 0 ), entonces el conjunto {X 1 , . . . , X n } es linealmente independiente si y solo si {C 1 , . . . ,C n }
es linealmente independiente, si y solo si W (t ) 6= 0, para cualquier t ∈ I .
n
φ(t ) =
X
k i X i (t ),
i =1
139
4.2 Solución de sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes
X 0 (t ) = AX (t ), (4.7)
W (t ) = e (r 1 +···+r n ) |v 1 · · · v n | 6= 0,
4.3
1 1 4
Encontrar la solución general de X 0 (t ) = AX (t ), donde A = 0 2 0.
1 1 1
Solución.
Para encontrar los valores propios, encontramos las raíces del polinomio característico: p A (λ) =
det(A − λI ) = 0,
1−λ 1 4
det(A − λI ) = det 0 2−λ 0 =(2 − λ) (1 − λ)2 − 4 =
£ ¤
1 1 1−λ
=(2 − λ) [(1 − λ − 2)(1 − λ + 2)]
=(2 − λ)(3 − λ)(−1 − λ),
1 0 − 52
−1 1 4
0 0 0 ∼ 0 1 32 ,
1 1 −1 0 0 0
5 3
de donde x 1 = x 3 y x 2 = − x 3 . Entonces un vector propio asociado al valor propio λ1 = 2 puede
2 2
ser el vector
5
v 1 = −3 .
Y una solución
5
X 1 (t ) = −3 e 2t .
1 1 −2 0 0 0
Y una solución
2
3t
X 2 (t ) = 0 e .
1
1 1 2 0 0 0
141
4.2 Solución de sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes
Y una solución
−2
X 3 (t ) = 0 e −t .
v 1 e 2t , v 2 e 3t , v 3 e −t
© ª
X 0 = AX . (4.8)
Si la matriz A tiene coeficientes reales, entonces los valores y vectores propios complejos de A aparecen
en pares conjugados, es decir, si λ = α + i β es un valor propio de A, entonces λ̄ = α − i β también lo es.
Además si v = a + i b es un vector propio de A, entonces v̄ = a − i b también lo es.
Así, si A tiene estos valores y vectores propios complejos, las soluciones del sistema (4.8) correspondien-
tes son de la forma
donde
u 1 (t ) =e αt (a cos βt − b sen βt ) y
u 2 (t ) =e αt (b cos βt + a sen βt ),
Proposición 4.2.1
Las funciones
Demostración. Ejercicio.
N La proposición 4.2.2, nos dice que las funciones u 1 (t ) y u 2 (t ) forman un conjunto fundamental
de soluciones con valores reales, del sistema (4.8). Por tanto, la solución general del sistema es
de la forma
X (t ) = c 1 u 1 (t ) + c 2 u 2 (t ). (4.9)
Observe que estas soluciones solo dependen del valor propio λ = α + i β y del vector propio
v = a + i b.
4.4
Luego,
Ã
! Ã !
2 2
a= , b= ,
−1 0
ÃÃ ! Ã ! !
0t 2 2
u 1 (t ) = e cos 2t − sen 2t ,
−1 0
ÃÃ ! Ã ! !
2 2
u 2 (t ) = e 0t cos 2t + sen 2t .
0 −1
X 0 = AX . (4.11)
Supongamos que A tiene un valor propio repetido r de multiplicidad algebraica k, ma(r ) = k, es decir r
es una raíz con multiplicidad k, de la ecuación característica de A: p A (λ) = det(A − λI ) = 0.
Caso 1.
X 1 (t ) = v 1 e r t , X 2 (t ) = v 2 e r t , . . . , X k (t ) = v k e r t ;
4.5
2 1 0
Encontrar la solución general del sistema X 0 = AX , donde A = 1 2 0.
0 0 1
Solución. Tenemos que
2−λ 1 0
det(A − λI ) = det 1 2−λ 0
0 0 1−λ
2
=(1 − λ) (2 − λ) − 1
£ ¤
0 0 0 x3 0
Como
1 1 0 1 1 0
1 1 0 ∼ 0 0 0 ,
0 0 0 0 0 0
Entonces, x 1 = t = −x 2 y x 3 = s, son dos variables libres. Luego para s, t ∈ R, los vectores propios
asociados a λ1 = 1 son de la forma
t 1 0
v = −t = t −1 + s 0 .
s 0 1
0 1
0 0 −2 0 0 0
0
Por tanto, la solución general de la ecuación es:
1 0 1
X (t ) = c 1 −1 e t + c 2 0 e t + c 3 1 e 3t .
0 1 0
Caso 2.
Consideremos el sistema de ecuaciones X 0 = AX cuando la matriz A tiene algún valor propio r repetido
de multiplicidad algebraica k, ma(r ) = k y solo un vector propio linealmente independiente asociado a
r , esto es multiplicidad geométrica igual a 1, mg (r ) = 1 .
Caso 2.i.
Veamos el caso particular k = 2.
En este caso solo tenemos una solución del sistema linealmente independiente asociada al valor propio
r . Supongamos que v es un vector propio asociado a r , entonces una solución es X 1 (t ) = v e r t . Para
encontrar otra solución linealmente independiente, supongamos que
X 2 (t ) = v t e r t + ue r t ,
es otra solución de (4.11), donde u es un vector desconocido. Como X 2 (t ) debe satisfacer la ecuación
tendríamos que,
X 20 (t ) = r v t e r t + v e r t + r ue r t = A(v t e r t + ue r t ).
Luego, r v t e r t + (v + r u)e r t = Av t e r t + Aue r t , es decir tendríamos el sistema lineal
r v =Av
v + r u =Au
si y solo si,
(A − r I )v =0 (4.12a)
(A − r I )u =v (4.12b)
146
4.2 Solución de sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes
La ecuación (4.12a) se tiene, pues v es un vector propio. El vector u que satisface la ecuación (4.12b), se
denomina vector propio generalizado correspondiente al valor propio r y en este caso X 2 (t ) = v t e r t +
ue r t es otra solución del sistema (4.11).
4.6
Resolver el sistema X 0 = 1 9
¡ ¢
−1 −5 X.
Ahora,
à ! à !
3 9 1 3
(A + 2I ) = ∼ .
−1 −3 0 0
Y una solución es à !
−3 −2t
X 1 (t ) = e .
1
Para encontrar un vector propio generalizado asociado a λ = −2, resolvemos el sistema (A +2I )u =
v . Así tenemos,
à ¯ ! à ¯ !
3 9 ¯¯ −3 1 3¯¯ −1
(A + 2I | v ) = ∼ .
−1 −3¯ 1 0 0¯ 0
¯ ¯
Caso 2.ii.
Veamos el caso general para cualquier k.
Existe un valor propio r de multiplicidad algebraica k, ma(r ) = k y un solo vector propio v linealmente
independiente asociado a r , mg (r ) = 1.
En este caso, podemos construir k soluciones del sistema (4.11), linealmente independientes de la si-
guiente forma:
X 1 (t ) =v e r t
X 2 (t ) =v t e r t + u 1 e r t
t2 rt
X 3 (t ) =v e + u1 t e r t + u2 e r t
2 (4.13)
..
.
t k−1 r t t k−2 r t
X k (t ) =v e + u1 e + · · · + u k−1 e r t ,
(k − 1)! (k − 2)!
donde los vectores u i satisfacen los sistemas lineales (A − r I )u i = u i −1 . Estos vectores se denominan
vectores propios generalizados.
4.7
0 0 2
Solución. Hallamos el polinomio característico de la matriz A,
2−λ 1 6
det(A − λI ) = det 0 2−λ 5 = (λ − 2)3 .
0 0 2−λ
0 0 0 0 0 0
Y una solución es
1
2t
X 1 (t ) = 0 e .
0
Para encontrar dos vectores propios generalizados L.I. asociados a λ = 2, resolvemos los sistemas
(A − 2I )u 1 =v (4.14)
(A − 2I )u 2 =u 1 . (4.15)
1/5
149
4.2 Solución de sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes
En general podemos tener combinaciones de los casos anteriores, por ejemplo consideremos el sistema
(4.11) con A una matriz de tamaño n = 5 y supongamos que tiene los siguientes valores propios:
r 1 real, con multiplicidad algebraica k = 2 y un solo vector propio asociado linealmente indepen-
diente.
r 2 real y diferente de r 1 .
Si los vectores propios asociados a los valores propios son v 1 , v 2 y v 3 = a +i b, respectivamente y además
u es un vector propio generalizado asociado a r 1 , entonces las funciones
X 1 (t ) =v 1 e r 1 t ,
X 2 (t ) =v 1 t e r 1 t + ue r 1 t ,
X 3 (t ) =v 2 e r 2 t ,
X 4 (t ) =e αt (a cos βt − b sen βt ),
X 5 (t ) =e αt (b cos βt + a sen βt ),
son soluciones linealmente independientes del sistema (4.11), es decir que {X 1 (t ), . . . , X 5 (t )} forma un
conjunto fundamental de soluciones y la solución general es de la forma
n
X
X (t ) = c i X i (t ).
i =1
151
Bibliografía
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ley, 5ta edicion, 2013.
[2] D. G Zill, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, 10 ed. Cengage learning,
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[3] R. R. Kent Nagle,Edward B. Saff and Arthur David Snider, Ecuaciones diferenciales y problemas
con valores en la frontera, 4a ed. Pearson Education, 2005.