Tema

4 : Series Temporales.

1- Introducción:

Una Serie Temporal , consiste en la ordenación por fechas de los datos
asociados a una magnitud Yt ( ventas por meses en una tienda , entrada de turistas
por cuatrimestres , huéspedes en un hotel por Trimestres ).

Ej: Yt = Venta de helados en una tienda por Cuatrimestres:

t Yt

C1,2015 245

C2 654

C3 340

C1,2016 267

C2 702

C3 362

Ej: Yt = Numero de huéspedes en una casa Rural por Trimestres:

t Yt
T1,2014 231
T2 167
T3 147
T4 347
T1,2015 276
T2 176
T3 153
T4 391
T1,2016 281
T2 187
T3 162
T4 398
 En definitiva todos los datos socioeconómicos de una empresa precisan de
un orden estricto por fecha para su estudio y conclusiones sobre el negocio a lo
largo de los años.
En cuanto a las fechas a elegir nos vamos a encontrar prácticamente con
subdivisiones del año.A tales periodos se les denomina ESTACIONES y las vamos a
enumerar y denotar por la letra “ s “.
Por tanto si :
S=1 , el año se divide en 1 parte…Estudio anual
S=2 , el año se divide en dos partes….Estudio Semestral : S1 y S2
S=3 , el año se divide en tres partes …..Estudio Cuatrimestral : C1 , C2 y C3
S=4 , el año se divide en cuatro partes….Estudio Trimestral : T1 , T2 , T3 y T4
S=6 , el año se divide en seis partes….Estudio Bimensual : B1 , B2 , B3 , B4 , B5 y B6

Cuando tenemos muchos datos otra manera de expresar una serie es en
Tabla de Doble Entrada , de la forma:

Yt : Venta de toallas en un comercio.

2015 2016 2017
C1 100 112 123
C2 246 257 297
C3 182 194 207

Aunque nosotros siempre la expresaremos en columna para trabajar con ella.

T Yt
C1,2015 100
C2 246
C3 182
C1,2016 112
C2 257
C3 194
C1,2017 123
C2 297
C3 207

Estudio sobre venta de Toallas y S=3 ( Número de estaciones es 3)






2- Componentes de una Serie Temporal

Toda Serie Temporal ( o conjunto de datos ordenados por fecha ) , conllevan
de forma interna y de forma no apreciable una serie de características internas que
únicamente las podemos ver reflejadas de forma gráfica.Dichas características o
propiedades internas o Componentes son:

i) Componente Tendencia ( Tt ) : Linea imaginaria que corresponde con el
movimiento general de la Serie Temporal a lo largo de los años.Dicho
movimiento puede ser Ascendente , Descendente o Constante.
ii) Componente Cíclica ( Ct ) : Oscilaciones presentes en la serie en
periodos asociados a Décadas y que reflejan periodos de prosperidad y
periodos de crisis.
iii) Componente Estacional ( Et ) : Oscilaciones presentes en la Serie
Temporal en periodos inferiores al año , y que suelen repetirse a lo largo
de los años.
iv) Componente Residual ( Rt ) : Valores anómalos e inesperados en una
Serie Temporal como consecuencia de factores externos : día de huelga ,
climatología ,una guerra , un atentado , …..

Gráfica asociada a la venta de Toallas en un comercio con los datos anteriores
dados.

 Por tanto toda Serie Temporal o toda Magnitud asociada se puede
descomponer en sus componentes , o sea :

Yt = Tt + Ct + Et + Rt , Se dice que la serie sigue un modelo Aditivo.

Yt = Tt ⋅Ct ⋅ Et ⋅ Rt , Se dice que la serie sigue un modelo Multiplicativo.

Como únicamente estudiaremos la componente Tendencia y la estacional ,
entonces descomponemos la serie en:

Yt = Tt ⋅ Et o Yt = Tt + Et , según definamos si el modelo es Multiplicatvo o
aditivo.

3- Componente Tendencia.

Vamos a obtener el conocimiento de la tendencia de la serie operando con
los datos de la magnitud.Usaremos un método denominado el Método de las
Medias Móviles ( MMM ).Diferenciamos para dicho método si el número de
estaciones de la Serie Temporal es par o impar.

a) MMM para S impar: consiste en construir una nueva columna , la cual será
la tendencia , formada por las medias de los “ S “ primeros elementos , y
continuamos haciendo medias de forma descendente con los datos de la
serie hasta el final.En la nueva columna habrán menos datos que los datos
iniciales y es muy importante su Ubicación.La norma es que cuando S es
impar se pierden o se eliminan en la columna de la tendencia (S-1)
cuadrículas de forma simétrica y marcamos justo en las cuadrículas donde
expresaremos los resultados de dichas medias.
b) MMM para S par : Cuando S es par tenemos problemas de ubicación de
resultados. Se procede construyendo una columna nueva formads por las
medias de los primeros S elementos y continuamos hasta el final.Los datos
resultantes los colocamos donde queramos.A continuación con tales datos
nos construimos otra columna haciendo MMM para S=2 , la cual será la
columna que nos represente la Tendencia y cuya ubicación de resultados es
muy importante:
Cuando S es par se pierden en la columna final de la tendencia exactamente
S cuadrículas de forma simétrica.

Ya sea par o impar antes de comenzar a hacer cálculos simbolizamos líneas
de Excel y expresamos donde deben estar los resultados finales.



Para s = 3 IMPAR

T Yt MMM s=3
C1,2015 100
C2 246
C3 159
C1,2016 125
C2 270
C3 194
C1,2017 158
C2 297
C3 207

Para s = 4 PAR

T YT MMM s=4 MMM s=2
T1,2015 24
T2 35
T3 48
T4 59
T1,2016 35
T2 47
T3 58
T4 63
T1,2017 42
T2 57
T3 63
T4 75


3.1 Serie Destendendenciada:

Consiste en eliminar la Tendencia calculada ( Tt ) de la serie temporal ( Yt )
original.O sea se debe construir una nueva columna formada por:

Yt – Tt cuando el modelo o serie dada sigue un esquema aditivo
O bien
Yt / Tt cuando la serie o modelo sigue un esquema multiplicativo.

Por lo tanto la serie Destenciada es una nueva columna de datos numéricos
totalmente diferente a la original , la cual tendrá su principal importancia para el
cálculo de la componente Estacional.
 4- Componente Estacional :

Recordemos que en toda serie definimos por “estaciones” el número de partes
iguales en las que se ha divido el año , y que denotábamos por “s”.La componente
estacional es un valor numérico asociado a cada estación ( Primer Trimestre ,
segundo Trimestre , tercer Trimestre y Cuarto Trimestre , o bien , primer
Cuatrimestre , segundo Cuatrimestre y tercer Cuatrimestre , o bien …) tal que
dicho valor numérico nos refleja la fuerza de la magnitud en cada estación.o sea
dicho número (la componente estacional) nos dirá que estación es la más
productiva y la menos productiva y además en que medida.
Para calcular las componentes estacionales se procede de la siguiente forma :

a) Se calcula la serie Destendenciada.
En este paso lo único que hay que tener en cuenta es si la serie es aditiva o
multiplicativa a la hora de hallar la columna de la serie Destendenciada.

b) Cálculo de las Medias Estacionales :
En este paso se calcula el valor medio de los datos destendenciados por
estación. O sea la media de los datos destendenciados asociados a la
primera estación , la media de los datos destendenciados asociados a la
segunda estación , … y así hasta la ultima , apareciendo tantas medias como
estaciones.Las denotamos por M1 . M2 , … , Ms .

c) Cálculo de la Media Anual ( MA ):
Consiste en hacer la media de los datos anteriores , o sea la media de las
medias estacionales:
M + M 2 + ...+ M s
MA = 1
s
d) Componente Estacional:
Ya finalmente llegamos a nuestro objetivo , el cual diferenciamos según si el
modelo es aditivo o multiplicativo.
Si el modelo es aditivo obtenemos LAS COMPONENTES ESTACIONALES:

C1 = M 1 − M A , C2 = M 2 − M A ,..., Cs = M s − M A
Se interpretan como “las unidades “ de mas o de menos según su
signo de dicha estación , con respecto a las unidades medis anuales.

Si el modelo es multipliativo obtenemos LOS INDICES DE VARIACIÓN
ESTACIONAL o comúnmente conocidos por IVE :

M M M
IVE1 = 1 IVE2 = 2 ... IVEs = s
MA MA MA
 Se interpretan como ( se le resta 1 y multiplica por 100) el
porcentaje de unidades de mas o de menos , según el signo obtenido , con
respecto a las unidades medias anuales.

Tanto en una como en otra CE o bien IVE la que tenga el mayor valor nos
indica la estación más productiva , según nuestro estudio o nuestra
magnitud Yt .

Ejemplo:

Supongamos una serie Temporal que sigue un modelo Multiplicativo:

T Yt MMM s=3 Yt /Tt
M1 0,703624849

C1,2015 100
C2 246 168,3333333 1,461386139 M2 1,394173271
C3 159 176,6666667 0,9 M3 0,917845659
C1,2016 125 184,6666667 0,676895307
C2 270 196,3333333 1,375212224 Ma 1,005214593
C3 194 207,3333333 0,935691318
C1,2017 158 216,3333333 0,730354391 IVE1 0,699974766
C2 297 220,6666667 1,34592145 IVE2 1,386940938
C3 207 IVE3 0,913084296


La misma Serie Temporal , pero suponiendo un esquema aditivo:

T Yt MMM s=3 Yt -Tt
C1,2015 100 M1 -59
C2 246 168,3333333 77,66666667 M2 75,88888889
C3 159 176,6666667 -17, 66666667 M3 -15,5
C1,2016 125 184,6666667 -59,66666667
C2 270 196,3333333 73,66666667 Ma 0,462962963
C3 194 207,3333333 -13,33333333
C1,2017 158 216,3333333 -58,33333333 IVE1 -59,46296296
C2 297 220,6666667 76,33333333 IVE2 75,42592593
C3 207 IVE3 -15,96296296






Ejemplos : Obtener las componentes estacionales de las siguientes series
temporales:

1- La siguiente tabla nos muestra las ventas Trimestrales de una empresa en
millones de €.Obtener los IVES , suponiendo un esquema multipliactivo:

Trimestres 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 2 4 5
2 2 4 4 5 6
3 3 5 5 7 8
4 3 4 4 3 5



4.1 Serie Desestacionalizada:

Consiste en obtener una nueva columna de datos formada por la
eliminación de la componente estacional de los datos originales de Yt .
O sea la construcción de una nueva columna formada por :

Yt – CE , o bien , Yt / IVE , según sea aditivo o multiplicativo ,
respectivamente.

5. Tasas de Variación :

5.1- Tasa de Variación Regular Tt (1) :
Es un valor que nos indica la variación porcentual de la magnitud con respecto a u
instante de tiempo anterior.O sea nos dice cuanto ha aumentado o disminuido el
valor de la serie Yt , con respecto a su instante anterior Yt-1 .

Yt − Yt−1
Tt (1) = ⋅100
Yt−1
5.2- Tasa de Variación Estacional Tt (s) :
Valor numérico que nos indica el valor porcentual de la variación de la magnitud
en estudio Yt con respecto al valor de la magnitud en su estación anterior. Es la
más usada y se fija en el aumento o disminución del valor de la serie con respecto a
su trimestre , o cuatrimestre , … del año anterior.

Yt − Yt−s
Tt (s) = ⋅100
Yt−s

5.3- Tasa de Variación acumulada Tacum :
En este caso se estudia el aumento o disminución en los valores de la serie
temporal “ hasta “ una determinada estación del año presente , frente “hasta” una
determinada estación del año anterior.
O sea nos va estudiando como se va comportando la serie “ a lo largo “ del año ,
hasta comparar como se ha comportado el año completo.

Por ejemplo si la serie fuese expresada en Trimestres ( T1 ,T2 ,T3 y T4 )
compararíamos :

Primero : primer trimestre del presente año frente al primer trimestre del
año anterior.
t Yt
T1 10



T1 14




Segundo: la acumulación “hasta” los dos primeros Trimestres del año
presente frente a los dos primeros trimestres del año anterior.
t Yt
T1 10
T2 13


T1 14
T2 16



Tercero: la acumulación “hasta” los tres primeros Trimestres del año
presente frente a los tres primeros trimestres del año anterior.
t Yt
T1 10
T2 13
T3 15

T1 14
T2 16
T3 20

 Cuarto: la acumulación “hasta” los cuatro primeros Trimestres del año
presente frente a los cuatro primeros trimestres del año anterior , o sea en este
último ya se compara un año completo frente al año completo anterior.Esta última
, se conoce también como tasa interanual , pues estudio los datos ANUALES
completos.
t Yt
T1 10
T2 13
T3 15
T4 13
T1 14
T2 16
T3 20
T4 18


(Yt + Yt−1 + ...+ Yt−s ) año − (Yt + Yt−1 + ...+ Yt−s ) año−1
s
Tacum = ⋅100
(Yt + Yt−1 + ...+ Yt−s ) año−1