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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ EN EL ESTADO DE

CAMPECHE

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Modelo multiplicativo de Winters


/ Proceso estacional /
Suavización exponencial Winters

POR

ING. JORGE ENRIQUE VARGAS MARTINEZ; MAD.

Octubre del 2005


Suavización exponencial Winters

Modelo multiplicativo de Winters / Proceso estacional / Suavización exponencial


Winters

Varios métodos consideran tres factores: la porción constante de la demanda, la


tendencia y la estacionalidad, se presenta el modelo multiplicativo de Winters (1960),
formalmente el modelo es:
d t =(a + bt )ct + ε t
donde
a = porción constantes
b = pendiente de la componente de tendencia
ct = factor estacional para el periodo t
εt = aleatoriedad no controlable

El método de pronósticos consiste en estimar los parámetros del modelo y usarlos para
generar el pronóstico.

La componente constante se estima en forma independiente de la tendencia y los


factores estacionales, por lo que se llama constante no estacional. De la misma manera,
el factor de tendencia debe ser independiente de los factores estacionales.

Los factores estacionales se pueden ver como un porcentaje de las componentes


constante y tendencia para el periodo t; si la demanda en un periodo dado de una
estación es menor que la componente de tendencia/constante, el factor estacional será
menor que uno, y si la demanda es mayor, será mayor que uno.

El número de factores estacionales debe ser igual al número de estaciones al año. Para
pronosticar, se obtienen las estimaciones iniciales de las componentes del modelo y se
actualizan usando suavizamiento exponencial.

Sea
dt = demanda en el periodo t
L = número de estaciones en el año (o en otro marco de tiempo)
T = Número de periodos de datos disponibles.
St = Estimación para el término constante a calculado en el periodo t
Bt = Estimación del término tendencia b calculado en el tiempo t.
Ct = Estimación del componente estacional para el periodo t.
__
D = Demanda promedio global
α = La constante para el término constante,
β = La constante para la tendencia
γ = La constante para los factores estacionales
(Estas constantes son definidas por el pronosticador)

 T −1
ST = D +   BT
 2 

Para comenzar el procedimiento, se necesita un valor inicial de St.


Una estimación natural es un promedio de los datos de una o más estaciones completas.
No debe usarse una parte de una estación; si se usan sólo los primeros 9 datos puede

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obtenerse una mala estimación porque una demanda menor o mayor en el primer
trimestre no refleja la demanda “promedio”

Cuando hay tendencia, el promedio de uno o más años históricos completo son
proporciona una estimación inicial de a. Este promedio incluye la demanda “mas baja”
del principio, lo mismo que la demanda “más alta” del final de los datos históricos.

Para determinar la porción constante del proceso en el tiempo T debe corregirse por
tendencia. Por lo tanto, para calcular St, la estimación de a, se necesita Bt, la estimación
de b.

Se requieren al menos dos años completos de datos para calcular Bt, con menos datos
no se verá la diferencia entre la tendencia y la componente estacional. Se calcula la
demanda promedio para cada uno de los dos últimos años y se resta el promedio del
más antiguo del promedio más reciente.

El resultado es el “crecimiento” en los dos años, que debe convertirse en un crecimiento


estacional dividiendo entre L, el número de estaciones por año. Si se cuenta con más de
dos años de datos, pueden usarse cualesquiera de ellos para estimar la pendiente.

Si se usan el primero y el último, con m años de datos disponibles, se divide entre


(m–1)L en lugar de L para obtener el crecimiento por periodo.

Una vez que se tienen St y Bt, una estimación natural del factor estacional parecería ser
la demanda en el periodo dividida entre el término constante. Sin embargo, debe
corregirse por la parte de tendencia de la constante.

Intuitivamente, la porción constante del proceso en T – 1 debe ser más pequeño en Bt y


más pequeño en 2Bt en T – 2. En general, una estimación de la porción constante del
proceso para el periodo t ( t < T) es la estimación de la constante en el tiempo T menos
la estimación de la tendencia multiplicada por el número de periodos, esto es, ST - BT * (
T – t).

Una vez hecho el ajuste por tendencia, se puede dividir la demanda real entre este valor
ajustado, para obtener una estimación del factor estacional. Se calculan los factores
estacionales usando la siguiente fórmula.

dt
Ct =
S T − BT (T − t )

dónde Ct, es la estimación de ct. Se promedian los factores estacionales para la misma
estación de cada año para eliminar el ruido.

Estos factores estacionales, sin embargo, no necesariamente suman L . Para


normalizarlos primero se determina R, el cociente de la duración de la estación entre la
suma de los factores estacionales:

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L
R= T

∑C
t =T − L +1
t

Esta razón se multiplica por los factores estacionales que se tienen para obtener nuevos:
C t' = R× C t

t = T–L+1, T-L+2, .… , T

El número de nuevos factores siempre es el mismo que los periodos en la estación.

Conforme se dispone de nuevos datos, se pueden actualizar las estimaciones con


suavizamiento exponencial. Las constantes para el término constante, la tendencia y los
factores estacionales se denotan por α,β, y γ, respectivamente.

Dados ST-1, B T-1 y C T-L+1, C T-L+2, … , C T-1, cuando se conoce dT se pueden determinar
ST, B T y C T.
La estimación del término constante ST será
 d 
S T = α  T  + (1 − α )(S T −1 + BT −1 )
 CT − L 

Para actualizar la estimación de la componente de tendencia, se usa la ecuación.

BT = β (S T − S T −1 ) + (1 − β )BT −1

Por último, los factores estacionales actualizado se estimarán con

d 
CT = γ  T  + (1 − γ )CT− − L
 ST 

El pronóstico para dentro de k periodos (k ≤ L) está dado por

FT + K = (S T + kBT )CT + k − L

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Problema:

Outdoor Furniture columpios. Usualmente los clientes compran más columpios en los
meses calientes que en los fríos, de manera que las ventas cambian con las estaciones.
Suponga que los columpios de Outdoor Furniture son muy buenos y la publicidad
verbal hace que aumente el número de personas que los compran. Sus datos que reflejan
estacionalidad y tendencia están dados en la siguiente tabla y figura.

Año
Trimestre 1 2 3
1 60 69 84
2 234 266 310
3 163 188 212
4 50 59 64

En este caso, un año se puede dividir en cuatro estaciones, cada una de tres
meses. Por naturaleza, muchos procesos tiene algún número de estaciones durante un
año. Si los periodos son semanas, el año tendría 52 estaciones.

Los periodos de meses y trimestres tienen 12 y 4 estaciones en un año, pero debe


haber alguna explicación de la estacionalidad. Los métodos presentados aquí pueden
usarse para cualquier longitud de estación.

Ejemplo:

Determine los parámetros iniciales Bt y St por el método estacional de Winters usando


los datos de la tabla anterior.

Paso 1: Se calcula el promedio para cada una de las dos últimas estaciones de datos

• Se calcula el promedio anual del año 3.


__
d3 = Demanda promedio para el año 3

D d9 + d10 + d11 + d12 84+310+212+64


= = = 167.5
3 L 4

dt = demanda en el periodo t
L = número de estaciones en el año (o en otro marco de tiempo)

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__
• El promedio para el segundo año es d2 = 145.5

Así sucesivamente se calcula el promedio anual de ventas para los años disponibles

Año
Trimestre 1 2 3
1 60 69 84
2 234 266 310
3 163 188 212
4 50 59 64
Promedio anual 126.70 145.50 167.5
Promedio global 146.58

• Se calcula Bt restando el promedio para el año 2 del promedio para el año 3 se


obtiene el crecimiento de un año y se divide entre 4 para obtener el crecimiento por
periodo.

Se tiene:
__ __
d -d 167.5 – 145.5
Bt = 3 2 = = 5.5
L 4

Bt = Estimación del término tendencia b calculado en el tiempo t.

Paso 2: Se calcula el promedio global.


__
D = 146.58

• Se calcula la estimación inicial del término constante St, en el periodo 12 (total de


datos para las estimaciones) seria

 T −1  12 − 1 
ST = D +   BT = 146.8 +  5.5 = 176.83
 2   2 

La estimación para la porción constante St se calculó de manera que reflejara el proceso


en el tiempo T. Intuitivamente, la porción constante del proceso en T – 1 debe ser más
pequeño en Bt y más pequeño en 2Bt en T – 2.

Paso 3: Se calculan los factores estacionales

• Para calcular una estimación del factor estacional para el periodo 1, se divide d1
entre el término constante para el periodo 1. El término constante ajustado será

ST - BT x (12 – 1) = 176.83 – 5.5 x 11 = 116.33

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Se divide d1 = 60 entre 116.33 y resulta C1 = 0.52.

Este resultado se interpreta que las ventas del primer trimestre son alrededor de 52% del
valor promedio. Después se calculan los factores estacionales para el primer trimestre
de los años 2 y 3 y se hace C9 igual al promedio de los tres.

Calculo de los términos constantes ajustado


Año
Trimestre 1 2 3
1 116.33 138.33 160.33
2 121.83 143.83 165.83
3 127.33 149.33 171.33
4 132.83 154.83 176.83

Calculo de los factores estacionales


Año
Trimestre 1 2 3 Promedio Ajustado
1 0.52 0.50 0.52 0.5128 0.51
2 1.92 1.85 1.87 1.8798 1.88
3 1.28 1.26 1.24 1.2588 1.26
4 0.38 0.38 0.36 0.3731 0.37
Suma 4.0246 4.02

Paso 4: Se pronostica k periodos futuros.

• Cálculo de d13
d t =(a + bt )ct + ε t

St = Estimación para el término constante a calculado en el periodo t


St = 176.83

Bt = Estimación del término tendencia b calculado en el tiempo t.


Bt = 5.5

Ct = Estimación del componente estacional para el periodo t.


C9 = 0.51

εt = aleatoriedad no controlable
εt = 4

d13 = ( 176.83 + 5.5 ) * 0.51 + 4 = 97

• Si α = 0.15 ; β = 0.1 y γ = 0.2 , se actualizan los parámetros y se pronostican los


periodos 14 -17

Sea S12 = 176.83, B12 = 5.5, C9 = 0.51, C10 = 1.87, C11 = 1.25 y C12 = 0.37.

La nueva estimación constante es

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 d 
S T = α  T  + (1 − α )(S T −1 + BT −1 )
 CT − L 

S13 = α (d13/C9) + (1- α)S12

S13 = 0.15 ( 97 / 0.51 ) + (1- 0.15 ) x 176.83 = 0.15 (190.19) + 0.85 x 176.83 = 178.83

• Ahora se puede actualizar la componente de tendencia:

BT = β (S T − S T −1 ) + (1 − β )BT −1

B13 = β ( S13 - S12 ) + (1- β) B12

B13 = 0.1 (178.83 - 176.83 ) + (1- 0.1 ) x 5.5 = 0.1 (2) + 0.9 x 5.5 = 5.15

• Por ultimo, se puede calcular una nueva estimación estacional para el periodo 13,
que es el primer periodo. Resulta

d 
CT = γ  T  + (1 − γ )CT− − L
 ST 
C13 = γ (d13 / S13 ) + ( 1- γ ) C9

C13 = 0.2 ( 97 / 178.83) + ( 1- 0.2 ) x 0.51 = 0.2 (0.54) + 0.8 x 0.51 = 0.516

Como al redondear C13 a 0.52 se obtiene un valor diferente, es necesario normalizar los
factores estacionales.

Los nuevos factores son 0.52, 1.86, 1.25 y 0.37

• Para hacer un pronóstico suavizado por Winters para el periodo 14 se tendría

FT + K = (S T + kBT )CT + k − L

F14 = (S13 + 1 x B13) C10 = (178.83 + 5.15 ) x 1.87 ≈ 342.21

• De manera similar, el pronóstico para el periodo 17 será

F17 = (S13 + 4 x B13) C13 = ( 178.83 + 4 x 5.15 ) x 0.516 ≈ 102.90

En ambos casos se uso el factor estacional para el periodo correspondiente de la


estación anterior. Si se quiere pronosticar el periodo 20 ( k = 7 ), el entero más pequeño
mayor que 7/4 es 2, de manera que se usaría el factor estacional,
para el periodo 13 + 7 – 2 x 4 = 12

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BIBLIOGRAFÍA

1. Sipper Daniel / Bulfin Robert L., Planeación y control de la producción, 1ª edición,


1ª impresión, México D.F., Mc. Graw Hill, Junio 1999, pp. 134 -140.

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