Estacionalidad trimestral

Archivo: estatrim.gdt
1) Abra el archivo estatrim.gdt

2) Realice un gráfico para la variable V

3) Analice la estacionariedad en varianza, si es el caso corrija.

En el grafico de series temporales se puede observar una actividad
creciente en el grafico, significando que puede no haber estacionariedad
en la varianza

• se realizo el grafico
de rango media para
confirmar si hay
estacionariedad, el
demostrar que el valor
de p<0.05 se confirma
que no hay
estacionariedad y se
decide agregar
logaritmos a la variable.
• se puede observar que
al agregar logaritmos
mejoro la variable
teniendo un valor de P>
a 0.05, dando a
entender que se corrigió
el problema y que si
cuenta con
estacionariedad
4) Obtenga un correlograma de la variable corregida
• Al realizar el correlograma
podemos observar que las
líneas verdes salen de las
bandas naranjas indicando
que no cuenta con un ruido
blanco.

5) Si tiene un comportamiento regular fuera de bandas, agregue

diferencias estacionales
• al agregar las
diferencias se puede
seguir obsevando que no
cuenta con un ruido
blanco ya que las líneas
siguen saliendo de las
bandas
 6) Realice un ARIMA agregando secuencialmente:

a) AR(1) estacional y su correlograma posterior con constante

• Al agregarle AR(1) observamos que el

correlograma mejora teniendo una mayor
cantidad de líneas sobre la banda. Así mismo se obtiene un R-
cuadrado de 0.986045 dando a entender que es un buen modelo
pero que se debe mejorar por no obtener un ruido blanco en el
correlograma.
b) Analice la pertinencia de un AR(2) estacional con constante o un AR(1)
con constante normal y de lectura al correlograma

• Al agregarle un AR(2) observamos que las variables

deja de ser ignificativas y dejando a la constante no
significativa. En el correlograma se sigue observando el mismo
comportamiento donde no presenta ruido blanco
 c) Analice la pertinencia de un MA(1) estacional con constante y su
correlograma

• Al agregar MA(1) se sigue observando que la

constante lo es significativa junto con la variable Theta_1; se sigue
observando el mismo comportamiento del correlograma.
d) Analice la pertinencia de un MA(1) normal con constante y su
correlograma

Tras haber agregado mas retardos podemos observar que el modelo no

mejora considerablemente ya que las variables no cuentan con todas las
estrellitas de aceptación, aunque la r2 de este sigue siendo buena.

e) Realice análisis y toma de decisiones de tal forma que llegue a ruido

blanco

Tras varios intentos se logró obtener un ruido

blanco y variables significativas al ordenarlos (2,1,0) (0,1,1)
7) Escriba el mejor modelo resultante con su R2 y valores p

ARIMA (2,1,0) (0,1,1)s R2 0.948737

(1 − 𝜙1 𝐵 − 𝜙2 B)(1 − B)1𝑑 (1 − 𝐵)1𝐷 log(𝑣) = 𝑎𝑡 (1 − 𝜃1 𝐵)𝑠
(1 − 0.7375291 𝐵 − 0.2934802 B)(1 − B)1𝑑 (1 − 𝐵)1𝐷 log(𝑣) = 𝑎𝑡 (1 − 0.7640071 𝐵)𝑠