Universidad Católica Sedes Sapientiae

Asignatura: Econometría Empresarial

Docente a cargo: Milton R. ERAZO CAMACHO

EXAMEN TIPO DE ECONOMETRÍA EMPRESARIAL

1. Se conoce la siguiente ecuación de Consumo (C), que depende del Ingreso

Disponible (Yd).
C = B0+B1Yd+ε
1.1. ¿Cuál es la ecuación de consumo en una situación sin huelga (D=0) y una situación
con huelga (D=1) y su impacto es sobre la ordenada? Grafique.
a. C = B0+B1Yd+ε , C = B0 + B1 + ε
b. C = B0+B1Yd+ε , C = (B0 + B2) + B1Yd+ε
c. C = B0+B1Yd+ε , C = B0 + (B1 + B2)Yd + ε
d. C = B0+B1Yd+ε , C = (B0 + B2) + (B1 + B3)Yd + ε
e. C = B0+B1Yd+ε , C = B0I+ (B1 + B3)Yd + ε

1.2. ¿Cuál es la ecuación de consumo en una situación con huelga (D=1) y una situación
sin huelga (D=0) y su impacto es sobre la pendiente? Grafique.
a. C = B0+B1Yd+ε , C = B0 + B1 + ε
b. C = B0+B1Yd+ε , C = (B0 + B2) + B1Yd+ε
c. C = B0+B1Yd+ε , C = B0 + (B1 + B2)Yd + ε
d. C = B0+B1Yd+ε , C = (B0 + B2) + (B1 + B3)Yd + ε
e. C = B0+B1Yd+ε , C = B0I+ (B1 + B3)Yd + ε

1.3. ¿Cuál es la ecuación de consumo en una situación con huelga (D=1) y una situación
sin huelga (D=0) y su impacto es sobre la ordenada y pendiente? Grafique.
a. C = B0+B1Yd+ε , C = B0 + B1 + ε
b. C = B0+B1Yd+ε , C = (B0 + B2) + B1Yd+ε
c. C = B0+B1Yd+ε , C = B0 + (B1 + B2)Yd + ε
d. C = B0+B1Yd+ε , C = (B0 + B2) + (B1 + B3)Yd + ε
e. C = B0+B1Yd+ε , C = B0I+ (B1 + B3)Yd + ε

2. ¿Qué se es una variable dependiente cualitativa?

a. Es aquella que es dicótoma, indicando la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso o
la presencia o ausencia de una condición.
b. Es aquella que es cuantitativa, indicando la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso
o la presencia o ausencia de una condición.
c. Es aquella que es numérica, indicando la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso o
la presencia o ausencia de una condición.
d. Es aquella que es dicótoma, que no indica la ocurrencia o no ocurrencia de un
suceso o la presencia o ausencia de una condición.

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e. Es aquella que es continua, indicando la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso o

la presencia o ausencia de una condición.

3. ¿Qué quiere decir multicolinealidad perfecta?

a. Ocurre cuando dos o más variables independientes son perfectamente colineales si
una o más de las variables pueden expresarse como una combinación lineal de la(s)
otra(s) variable(s).
b. Ocurre cuando dos o más variables independientes en el modelo de regresión están
altamente correlacionadas.
c. Ocurre cuando ninguna de las variables explicativas en la regresión de MCO es
estadísticamente significativa, aunque R2 puede ser alto.
d. Ocurre cuando la varianza del término de error no es constante para todos los
valores de la variable independiente.
e. Ocurre cuando las varianzas estimadas de los estimadores son sesgadas, lo que trae
consigo pruebas estadísticamente incorrectas para los parámetros e intervalos de
confianza sesgados.

4. ¿Qué significa multicolinealidad alta, pero no perfecta?

a. Ocurre cuando dos o más variables independientes son perfectamente colineales si
una o más de las variables pueden expresarse como una combinación lineal de la(s)
otra(s) variable(s).
b. Ocurre cuando dos o más variables independientes en el modelo de regresión están
altamente correlacionadas.
c. Ocurre cuando ninguna de las variables explicativas en la regresión de MCO es
estadísticamente significativa, aunque R2 puede ser alto.
d. Ocurre cuando la varianza del término de error no es constante para todos los
valores de la variable independiente.
e. Ocurre cuando las varianzas estimadas de los estimadores son sesgadas, lo que trae
consigo pruebas estadísticamente incorrectas para los parámetros e intervalos de
confianza sesgados.

5. ¿Cómo puede detectarse la multicolinealidad?

a. Ocurre cuando dos o más variables independientes son perfectamente colineales si
una o más de las variables pueden expresarse como una combinación lineal de la(s)
otra(s) variable(s).
b. Ocurre cuando dos o más variables independientes en el modelo de regresión están
altamente correlacionadas.
c. Ocurre cuando ninguna de las variables explicativas en la regresión de MCO es
estadísticamente significativa, aunque R2 puede ser alto.
d. Ocurre cuando la varianza del término de error no es constante para todos los
valores de la variable independiente.

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e. Ocurre cuando las varianzas estimadas de los estimadores son sesgadas, lo que trae
consigo pruebas estadísticamente incorrectas para los parámetros e intervalos de
confianza sesgados.

6. ¿Qué significa heteroscedasticidad?

a. Ocurre cuando dos o más variables independientes son perfectamente colineales si

una o más de las variables pueden expresarse como una combinación lineal de la(s)
otra(s) variable(s).
b. Ocurre cuando dos o más variables independientes en el modelo de regresión están
altamente correlacionadas.
c. Ocurre cuando ninguna de las variables explicativas en la regresión de MCO es
estadísticamente significativa, aunque R2 puede ser alto.
d. Ocurre cuando la varianza del término de error no es constante para todos los
valores de la variable independiente.
e. Ocurre cuando las varianzas estimadas de los estimadores son sesgadas, lo que trae
consigo pruebas estadísticamente incorrectas para los parámetros e intervalos de
confianza sesgados.

7. ¿Qué problemas ocasiona la heteroscedasticidad?

a. Ocurre cuando dos o más variables independientes son perfectamente colineales si
una o más de las variables pueden expresarse como una combinación lineal de la(s)
otra(s) variable(s).
b. Ocurre cuando dos o más variables independientes en el modelo de regresión están
altamente correlacionadas.
c. Ocurre cuando ninguna de las variables explicativas en la regresión de MCO es
estadísticamente significativa, aunque R2 puede ser alto.
d. Ocurre cuando la varianza del término de error no es constante para todos los
valores de la variable independiente.
e. Ocurre cuando las varianzas estimadas de los estimadores son sesgadas, lo que trae
consigo pruebas estadísticamente incorrectas para los parámetros e intervalos de
confianza sesgados.

8. ¿Qué es una autocorrelación positiva de primer orden?

a. Ocurre cuando el término de error en un periodo esta correlacionado positivamente
con el término de error en el periodo anterior.
b. Ocurre cuando el término de error en un periodo esta correlacionado
negativamente con el término de error en el periodo anterior.
c. Ocurre cuando dos o más variables independientes en el modelo de regresión están
altamente correlacionadas.
d. Ocurre cuando ninguna de las variables explicativas en la regresión de MCO es
estadísticamente significativa, aunque R2 puede ser alto.

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e. Ocurre cuando la varianza del término de error no es constante para todos los
valores de la variable independiente.

9. ¿Qué es una autocorrelación negativa de primer orden?

a. Ocurre cuando el término de error en un periodo esta correlacionado positivamente
con el término de error en el periodo anterior.
b. Ocurre cuando el término de error en un periodo esta correlacionado
negativamente con el término de error en el periodo anterior.
c. Ocurre cuando dos o más variables independientes en el modelo de regresión están
altamente correlacionadas.
d. Ocurre cuando ninguna de las variables explicativas en la regresión de MCO es
estadísticamente significativa, aunque R2 puede ser alto.
e. Ocurre cuando la varianza del término de error no es constante para todos los
valores de la variable independiente.

10. ¿Qué métodos existen para detectar la heteroscedasticidad?

a. Método gráfico,, Prueba de Park, prueba de Glejser, prueba de correlación de orden
de Spearman, prueba de Goldfeld-Quandt, prueba de Breusch-Pagan-Godfrey y prueba
general de heteroscedasticidad de White.
b. Método gráfico, prueba de “las rachas”, prueba d de Durbin-Watson y prueba de
Breusch-Godfrey (BF).
c. Método gráfico,, Prueba de Park, prueba de Glejser, prueba de correlación de orden
de Spearman, prueba de Goldfeld-Quandt, prueba d de Durbin-Watson y prueba de
Breusch-Godfrey (BF)
d. Método gráfico,, Prueba de Park, prueba de Glejser, prueba de correlación de orden
de Spearman, prueba de Goldfeld-Quandt y omisión e inclusión de variables
relevantes.
e. Método gráfico,, Prueba de Park, prueba de Glejser, prueba de correlación de orden
de Spearman, prueba de Goldfeld-Quandt, prueba de Cournot y prueba de stackelberg.

11. ¿Qué métodos existen para detectar la autocorrelación?

a. Método gráfico,, Prueba de Park, prueba de Glejser, prueba de correlación de orden
de Spearman, prueba de Goldfeld-Quandt, prueba de Breusch-Pagan-Godfrey y prueba
general de heteroscedasticidad de White.
b. Método gráfico, prueba de “las rachas”, prueba d de Durbin-Watson y prueba de
Breusch-Godfrey (BF).
c. Método gráfico,, Prueba de Park, prueba de Glejser, prueba de correlación de orden
de Spearman, prueba de Goldfeld-Quandt, prueba d de Durbin-Watson y prueba de
Breusch-Godfrey (BF)
d. Método gráfico,, Prueba de Park, prueba de Glejser, prueba de correlación de orden
de Spearman, prueba de Goldfeld-Quandt y omisión e inclusión de variables
relevantes.

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e. Método gráfico,, Prueba de Park, prueba de Glejser, prueba de correlación de orden

de Spearman, prueba de Goldfeld-Quandt, prueba de Cournot y prueba de stackelberg.

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