CANTIDAD INVERTIDA BETA

$ 400,000.00 1.5 0.6

$ 500,000.00 2 1
$ 100,000.00 4 0.4 rj
$ 1,000,000.00 2

El rendimiento esperado del portafolio de tres acciones es del 17%

0.17
Acción Inversión Beta WB
A $ 400,000.00 1.5 0.15
B $ 600,000.00 -0.5 -0.075
C $ 1,000,000.00 1.25 0.3125
D $ 2,000,000.00 0.75 0.375
$ 4,000,000.00 0.7625

rp= 0.121

El rendimiento esperado del fondo es del 12.10%

 Año Rendimientos de la Rendimientos de la
A acción A acción B
2004 -18 -14.5
2005 33 21.8
2006 15 30.5
2007 0.5 -7.6
2008 27 26.3
Total 57.5 56.5

Año Rendimientos de la Rendimientos de la

B acción A acción B
2004 -9 -7.25
2005 16.5 10.9
2006 7.5 15.25
 2007 0.25 -3.8
2008 13.5 13.15
Total 28.75 28.25

C Año Rendimientos de la
acción A
2004 -18
2005 33
2006 15
2007 0.5
2008 27
Total 57.5

D COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CV= RIESGO/DESVIACIÓN ESTANDAR
RENDIMIENTO
 Acción A Acción B Portafolio
A. Rendimiento Promedio 11.5 11.3
B. Portafolio 50% 5.75 5.65
C. Desviación Estandar 20.65
D. Coeficiente de Desviación 1.80 1.84 11.40
E. Preferiría comprar la Acción A, ya que es la que tiene menor riesgo
Acción A 20.65 1.80
11.5

Acción B 20.78 1.84

11.3

Portafolio 20.71 11.40

11.5
e tiene menor riesgo