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 Examen Unidad 3

Comenzado el miércoles, 20 de noviembre de 2019, 18:44

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 20 de noviembre de 2019, 19:27

Tiempo empleado 42 minutos 43 segundos

Puntos 10,00/10,00

Calificación 5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

La TIR de un bono siempre coincidirá con el importe del CUPON


Seleccione una:
a. Verdadero
b. Falso
CORRECTO. undefined
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Tras ver el siguiente vídeo:

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º periodo?


Seleccione una:
a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€
b. El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€
Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el valor del cupón a
pagar ese mes y se actualiza con el valor de la inflación.

1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación. La inflación es un


proceso acumulativo y se debe reflejar ambas fechas, la de emisión y la de
cancelación. →

(25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el valor del valor nominal


inicial actualizado según la inflación: (1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el
valor final a pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de


1.162,16€
Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Tras leer la siguiente noticia:

En caso de incumplimiento del contrato:

Seleccione una:
a. Este se liquidará en los propios términos según instrucciones de clientes.
b. Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los
cambios contratados y los del mercado al vencimiento.
En caso de incumplimiento del contrato también existe la opción de hacer un seguro
contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al
vencimiento.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las


diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Un FRA elimina la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés


Seleccione una:
a. Verdadero
CORRECTO. undefined

b. Falso
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes


característicasTemporalidad 4 añosPrecio Amortizado 1.000.000.000Tasa
3.5%
Seleccione una:
a. 865.442.537,70
b. 834.246.517,70
c. 871.442.227,70
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 871.442.227,70

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares dentro
de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual.Las condiciones
actuales de mercado son:El tipo actual seria “spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo
de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio
forward sería:
Seleccione una:
a. 1,15
b. 1,44
CORRECTO. undefined
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1,44

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes


característicasTemporalidad 2 añosPrecio Amortizado 1.000Con cupones
anuales de 500Spot a un año del 3.5% y un interés al contado del 2.5% para
2 años
Seleccione una:
a. 1.343,91
b. 1.434,91
c. 1.914.91
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.434,91

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la


siguiente información:Temporalidad 7 añosPrecio Amortizado 180Precio
102,58
Seleccione una:
a. 8.4%
b. 8.2%
c. 8.3%
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 8.4%

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la
siguiente información:Temporalidad 1 añoPrecio Amortizado 106Precio
99,582
Seleccione una:
a. 6,2%
b. 6,4%
c. 6,6%
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6,4%

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Considerando que, para los títulos de idéntico riesgo crediticio, el tipo de


interés al contado (spot) a 1 año es del 3.00% y a 3 años del 4.00% y que el
tipo a 1 año dentro de un año (forward) es del 4.0096%. Obtener el tipo de
interés a 2 años (spot)
Seleccione una:
a. 5%
b. 3,5%
CORRECTO. undefined
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3,5%

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