UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Escuela de Postgrado - Doctorado en Economía

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1- Curso: Econometría Básica

1.3- Requisitos: Estadística General/ Economía General
1.4- Horas Totales: 16 de teoría y 9 de práctica
1.5- Fechas de clases: Inicio 21/02/2022; término 26/02/2022
1.6- N° de horas lectivas: 25
1.7- Profesores: Jorge Alarcón (teoría) y Luis Ledesma (práctica/STATA)
1.8- Correos electrónicos: novoa880@gmail.com y lledesmag@gmail.com

II. SUMILLA

El curso es inicial y especialmente preparado para estudiantes no-economistas de posgrado; tiene el

propósito de ser una base amplia de temas claves en Econometría General. Tiene una duración
total de 25 horas distribuidas en un total de 6 días intensos según cronograma adjunto. Durante el
módulo, se utilizarán importantes herramientas econométricas y su aplicación en la elaboración y
resolución de modelos económicos.

El curso comprende las siguientes grandes unidades de aprendizaje: (1) Revisión del Modelo
Lineal General y supuestos, (2) Formas funcionales e indicadores de bondad de ajuste, (3) Uso de
variables ficticias, (4) Resumen de violación de supuestos.

III. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO

Con el curso se busca apoyar las siguientes competencias:

 Identificar las etapas del proceso asociado al trabajo con Modelos Econométricos aplicados.
 Identificar modelos según los tipos de datos (series de tiempo y corte transversal).
 Aplicar técnicas para estimar modelos econométricos multivariados, considerando la
aplicabilidad para el área de interés.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD 1. Revisión del Modelo Lineal General

1.1. Método de la Econometría.

1.2. Funciones poblacional y muestral.
1.3. Mínimos Cuadrados Ordinarios.
1.4. Supuestos.

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 Lecturas:
Gujarati & Porter: Capítulos 2 al 5;
Greene, William: Capítulos 2, 3, 4 y 6 (5a edición); (3a edición: capítulo 6 y 7).

UNIDAD 2. Funciones y Bondad de Ajuste

2.1. Formas Funcionales.

2.2. Indicadores de eficiencia y bondad de ajuste.

Días 5, 6 y 9 de septiembre

Lecturas:
Wooldridge, J: Capítulo 2 (sección 2.4) y Cap. 6 (sección 6.1 a 6.3);
Gujarati & Porter: Capítulo 6 (secciones 6.2 a 6.8).

UNIDAD 3. Modelo Lineal con uso de variables ficticias

1. Variables ficticias en forma aditiva.

2. Variables ficticias en forma interactiva.
3. Variables ficticias en forma aditiva e interactiva.

Lecturas:
Wooldridge, J: Capítulo 7;
Gujarati & Porter: Capítulo 9.

UNIDAD 4. Resumen de violación de supuestos

Lecturas:
Wooldridge: Capítulo 3 (sección 3.4);
Gujarati & Porter: Capítulo 10.
Greene, W: Capítulo 8 (sección 8.2 de 5a Ed. ó sección 9.2 de la 3a edición).

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El curso consistirá básicamente en la presentación de clases llevadas a cabo vía virtual. Es parte
importante del curso la participación de los alumnos, en clase y con la preparación y presentación
de sus trabajos y ejercicios encargados.

Las presentaciones de clase serán colocadas en la Plataforma Virtual. Se espera que los alumnos -
adicionalmente- revisen el material bibliográfico sugerido. Las clases prácticas serán hechas usando

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el software (STATA), con uso de casos eminentemente prácticos vinculados a los temas del curso.
Se tendrá una evaluación final.

VII. EVALUACIÓN

Presentación de trabajos encargados

Evaluación Final

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

Nº Autor/Autores Titulo Edición

1 WOOLDRIDGE,
Jeffrey
2 GUJARATI, Damodar
y Dawn Porter.
3 GRENNE, William
4 CASTRO, Juan y
RIVAS-LLOSA, Roddy
5 SCHMID, Stephen
6 PICHIHUA, Juan
Introducción a la Tercera Edición, CENGAGE
Econometría: Un Enfoque Learning ED (2010)
Moderno.
Econometría Quinta Edición, Mc Graw Hill,
Santa Fé de Bogotá (2009)
Análisis Econométrico 5ta Edición, Editorial Prentice
Hall (2004)
Econometría Aplicada Ed. Universidad del Pacífico
CIUP- 1a Ed. (Perú, 2001).
Econometría Ed. Mc Graw Hill/ Interam. 1a
Ed. México (2005).
Econometría: Teoría y Primera Edición, UNALM,
Aplicaciones. Perú, 2002.