Evaluacion Final - Escenario 8 - Primer Bloque-Teorico - Practico - Virtual - Seminario de Banca - (Grupo b01)

9/5/22, 21:11 Evaluacion final - Escenario 8: PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL/SEMINARIO DE BANCA-[GRUPO B01]
Evaluacion final - Escenario 8
Fecha de entrega
10 de mayo en 23:55
Puntos
100
Preguntas
20
Disponible
7 de mayo en 0:00 - 10 de mayo en 23:55
4 días
Límite de tiempo
90 minutos
Intentos permitidos
2
Instrucciones
Historial de intentos
https://poli.instructure.com/courses/43529/quizzes/92527 1/13
Intento Hora Puntaje

MANTENER Intento 2
27 minutos 90 de 100
MÁS RECIENTE Intento 2

Intento 1
Puntaje para este intento:

90 de 100
Entregado el 9 de mayo en 21:10
Este intento tuvo una duración de 27 minutos.
Pregunta 1 5
/ 5 pts
Los factores de riesgo operacional inherentes al componente de procesos

se explican por:
¡Correcto!
Conjunto interrelacionado de actividades que transforman elementos de
entrada en productos o servicios.

Personas vinculadas de manera directa o indirecta a la ejecución de estos
procesos.

Aquellos sobre los cuales la entidad no tiene control como desastres
naturales y actos de terrorismo.

Herramientas tecnológicas empleadas por la empresa para soportar todos
estos procesos.
Pregunta 2 0
/ 5 pts
En gestión de riesgos de crédito, cuando se habla de garantías que

ayudan a que un crédito pueda tramitarse de forma más fácil y rápida, así
mismo se habla de un respaldo para el solicitante de este crédito, se
entiende por garantías en el esquema de dimensiones de riesgo de
crédito como:

Riesgo de pérdidas esperadas.
espuesta correcta
Riesgo de recuperación.
Respondido
Riesgo de incumplimiento.

Riesgo de exposición.
Pregunta 3 5
/ 5 pts
Los contratos que son transados en mercados organizados e

intermediarios, en los cuales las contrapartes se conocen obedece a:

swap.

opciones CALL y PUT.

forward.
¡Correcto!
futuros.
Pregunta 4 5
/ 5 pts
Al momento de solicitar un crédito, las calificadoras de riesgo otorgan una

calificación de deuda como otro factor clave de aprobación y desembolso
de un crédito
En cuanto a riesgo de crédito, la calificación de la deuda de una empresa

tiene en cuenta, a su vez, el análisis de algunos tipos de riesgos como
son:

Riesgo reputacional, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo país

Riesgo de contagio, riesgo operacional, riesgo industrial, riesgo de lavado
de activos y riesgo empresarial

Riesgo legal, riesgo de financiación del terrorismo, riesgo reputacional,
riesgo país y riesgo cíclico
¡Correcto!
Riesgo país, riesgo industrial, riesgo empresarial, riesgo legal
Efectivamente estos son los 4 tipos de riesgo que se analiza en el

proceso de calificación de deuda
Pregunta 5 5
/ 5 pts
Vivimos en un mundo donde los actos delictivos están presentes y en

constante evolución, contrabando, narcotráfico, compra ilegal de armas,
son un pequeño ejemplo de los actos al margen de la ley que se
comenten y con los cuales pueden presentarse riesgo de lavado de
activos y financiación del terrorismo y, como tal se deben contra atacar
con mecanismos de defensa desde el punto de vista de gestión de
riesgos.
El SARLAFT es un sistema que aplica a todos los clientes vinculados

contractualmente con cualquier entidad, sea empresa privada u
organismo pública. Dicho sistema se define como:

Aquel que busca disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas por
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos,
la tecnología y la infraestructura
¡Correcto!
El conjunto integrado de elementos respecto a políticas, procedimientos,
estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica y
capacitación con el fin de disminuir la posibilidad de pérdidas o daño por
amenaza de prácticas delictivas de diversos tipos, a través de las
empresas que están bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Correcto, el SARLAFT es el sistema que tiende a gestionar y

controlar los actos delictivos relacionados con lavado de activos y
financiamiento del terrorismo

Aquel que mediante elementos como políticas, procesos, modelos,
provisiones y controles se fijan políticas que permiten definir mercados
objetivos a los que les otorgaran crédito, teniendo en cuenta procesos
para el estudio, otorgamiento, garantías, seguimiento y control y su
respectivo recaudo

Aquel que permite a las entidades vigiladas, la adopción de decisiones
oportunas para la adecuada mitigación de ciertos riesgos originados por
variaciones en precios, tasas de interés y valores de unidad de los
instrumentos financieros
Pregunta 6 5
/ 5 pts
Cuando en la liquidación de un contrato forward tenemos una entrega

física al vencimiento de este, decimos que es:

Non-Delivery Forward.

Forward semisintético.
¡Correcto!
Delivery Forward.

Forward no sintético.
Pregunta 7 5
/ 5 pts
Tanto exportadores como importadores tienen un talón de Aquiles al

momento de realizar sus operaciones comerciales y el riesgo en el que
incurren debido a la tasa de cambio, sin embargo, existen instrumentos
financieros denominados de cobertura con los cuales este riesgo puede
disminuir
En una opción Call, el importador ejerce dicha opción si:

El importador decide vender y negociar sus divisas en la entidad financiera
porque allí la tasa es mayor

El importador decide vender y negociar sus divisas en el mercado porque
allí la tasa es mayor

La tasa es menor en el mercado que la pactada con la entidad financiera
¡Correcto!
La tasa del mercado es mayor que la pactada con la entidad financiera
Exacto, en este caso le saldrá mas económico ejercer la opción call

con la entidad financiera ya que la tasa pactada con esta es menor
que la del mercado al momento del vencimiento.
Pregunta 8 5
/ 5 pts
Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se

compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos
monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte, lo
anterior hace referencia a un instrumento derivado:

Forward.
¡Correcto!
Swap.

Futuro.

Opción de permuta financiera.
Pregunta 9 5
/ 5 pts
Las variables que necesita conocer para negociar un forward de divisas

son:

Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna, tasa de
interés externa y precio strike.

Spot, Strike y tasas de interés externa e interna.
¡Correcto!
Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna y tasa de
interés externa.

Spot o precio actual, tasa de interés interna y tasa de interés externa.
Pregunta 10 5
/ 5 pts
Las coberturas contra el riesgo cambiario son de dos clases:

Non Delivery y Delivery.
¡Correcto!
Naturales y financieras.

Naturales y analíticas.

Financieras y sintéticas.
Pregunta 11 5
/ 5 pts
Usted compra una opción CALL para el COP/USD con strike en 1950, la
prima es de 23 COP/USD y el spot al vencimiento del contrato es de
1960 COP/USD, esto quiere decir que:

La volatilidad del dólar es de 0.47%.

La prima es muy costosa.

La tasa de interés efectiva es del 0.47%.
¡Correcto!
Ejerce la opción, pero pierde 13 COP/USD.
Pregunta 12 5
/ 5 pts
Un fraude por parte de un empleado en la empresa es un factor de riesgo

operacional:

De procesos, por el incumplimiento de los mandatos.

De eventos externos sobre los cuales la entidad no tiene algún control.
¡Correcto!
De Recursos Humanos, por tener información privilegiada.

De sistemas y equipos técnicos, por fallas o deficiencias en Hardware.
Pregunta 13 5
/ 5 pts
El mapa de riesgos se construye tomando como base o principio la

combinación de dos variables:
¡Correcto!
Probabilidad de que suceda una pérdida operacional y la severidad de
esta pérdida en términos monetarios.

Probabilidad de ocurrencia de riesgos significativos y probabilidad de
ocurrencia de riesgos poco significativos.

Probabilidad de que suceda una pérdida operacional y la severidad de los
riesgos significativos.

Riesgos poco significativos y Riesgos con alta severidad.
Pregunta 14 5
/ 5 pts
Una opción americana es aquella que:

Solo se puede ejercer en la fecha de vencimiento.
¡Correcto!
Se puede ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento.

El precio Strike puede ser igual al precio actual o spot.

En la fecha de vencimiento paga un valor predeterminado.
Pregunta 15 5
/ 5 pts
La definición más adecuada de riesgo de crédito es:

Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente
adquiridos.

Una metodología que asigna un mayor peso a las observaciones más
recientes, lo que permite capturar de manera oportuna las variaciones
fuertes de los precios.
¡Correcto!
Probabilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento de
obligaciones y pagos.

Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad.
Pregunta 16 0
/ 5 pts
En gestión de riesgos, el instrumento que cuantifica la migración entre

estados en dos momentos diferentes es:
Respondido
Mapa de riesgos.
espuesta correcta
Matriz de transición.

Simulación de Montecarlo.

Probabilidad de incumplimiento.
Pregunta 17 5
/ 5 pts
Asuma que el precio actual del COP/USD es de 1970 y usted está

negociando una opción PUT con precio Strike a 2000 COP/USD, si la
entidad bancaria cotiza la prima de la opción en 0,47% entonces:

La tasa de interés efectiva es del 0.47%.

La volatilidad del dólar es de 0.47%.

La prima es muy costosa.
¡Correcto!
El valor de la prima es de 9.26 COP/USD.
Pregunta 18 5
/ 5 pts
Al momento de transar en bolsa, sucede lo mismo que se da en un

mercado convencional, se compra o se vende, sin embargo, esta
decisión se toma cuando existe algo de certidumbre respecto a que
puede pasar con el mercado a futuro.
En bolsa, al momento de transar con diversos activos, se puede tomar

una posición corta o larga. Al respecto, una posición corta se da cuando:

Un inversionista compra un activo con la expectativa de que el precio de
este bajará en el futuro y por lo tanto podrá venderlo obteniendo una
utilidad.
¡Correcto!
Un inversionista vende un activo con la expectativa de que el precio de
este bajará en el futuro y por lo tanto podrá comprarlo obteniendo una
utilidad.
Así es, la esencia de tener una posición corta es vender a un precio

alto con la consigna de que haya una tendencia bajista en el
mercado con lo que al momento de comprar, se haga a un precio
más bajo.

Un inversionista vende un activo con la expectativa de que el precio de
este subirá en el futuro y por lo tanto podrá comprarlo obteniendo una
utilidad.

Un inversionista compra un activo con la expectativa de que el precio de
este subirá en el futuro y por lo tanto podrá venderlo obteniendo una
utilidad.
Pregunta 19 5
/ 5 pts
Las pérdidas esperadas pueden ser descritas como:

Pérdidas que pueden poner en riesgo la estabilidad de la entidad.

Alteraciones en las pérdidas promedio de su desviación promedio.

Pérdida directa debido a la inadecuación o a fallas en los procesos.
¡Correcto!
Pérdidas históricas promedio o habituales del desarrollo del negocio
financiero.
Pregunta 20 5
/ 5 pts
Una de las dificultades de la gestión y medición del riesgo operacional es
¡Correcto!
Su carácter cualitativo

Poca relevancia e importancia por parte del sector financiero

El nuevo acuerdo de capitales de Basilea

La importancia del riesgo de crédito
Puntaje del examen:

90 de 100

Evaluacion Final - Escenario 8 - Primer Bloque-Teorico - Practico - Virtual - Seminario de Banca - (Grupo b01)

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Evaluacion Final - Escenario 8 - Primer Bloque-Teorico - Practico - Virtual - Seminario de Banca - (Grupo b01)

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

9/5/22, 21:11 Evaluacion final - Escenario 8: PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL/SEMINARIO DE BANCA-[GRUPO B01]

Evaluacion final - Escenario 8

Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 2

Puntaje para este intento:

Los factores de riesgo operacional inherentes al componente de procesos

En gestión de riesgos de crédito, cuando se habla de garantías que

Los contratos que son transados en mercados organizados e

Al momento de solicitar un crédito, las calificadoras de riesgo otorgan una

En cuanto a riesgo de crédito, la calificación de la deuda de una empresa

Efectivamente estos son los 4 tipos de riesgo que se analiza en el

Vivimos en un mundo donde los actos delictivos están presentes y en

El SARLAFT es un sistema que aplica a todos los clientes vinculados

Correcto, el SARLAFT es el sistema que tiende a gestionar y

Cuando en la liquidación de un contrato forward tenemos una entrega

Tanto exportadores como importadores tienen un talón de Aquiles al

En una opción Call, el importador ejerce dicha opción si:

Exacto, en este caso le saldrá mas económico ejercer la opción call

Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se

Las variables que necesita conocer para negociar un forward de divisas

Las coberturas contra el riesgo cambiario son de dos clases:

Un fraude por parte de un empleado en la empresa es un factor de riesgo

El mapa de riesgos se construye tomando como base o principio la

Una opción americana es aquella que:

La definición más adecuada de riesgo de crédito es:

En gestión de riesgos, el instrumento que cuantifica la migración entre

Asuma que el precio actual del COP/USD es de 1970 y usted está

Al momento de transar en bolsa, sucede lo mismo que se da en un

En bolsa, al momento de transar con diversos activos, se puede tomar

Así es, la esencia de tener una posición corta es vender a un precio

Las pérdidas esperadas pueden ser descritas como:

Una de las dificultades de la gestión y medición del riesgo operacional es

Puntaje del examen:

También podría gustarte