CURSO FSM81: SERIES DE TIEMPO

FORO 2I: DCNO y Medias Móviles Simples

INSTRUCCIONES
1.- En su cuaderno escriba:
2.- En las 1-4, de 01 a 03 palabras como respuestas validas a cada pregunta,
3.- En las preguntas 5-11, escriba la letra de su respuesta correcta, tome una foto de sus respuesta,
3.- Y suba un archivo pdf con sus respuestas.
4.- Duración 10 minutos + 03 para subir
Para la serie de tiempo exportaciones agrícolas en el Perú, se ha obtenido las siguientes salidas graficas que se exhiben
a seguir:

1.- Usando los gráficos del lado derecho, responda:

a. Como es la variación de tendencia?
b. Como es la variación de estación?
c. Que estructura, sugiere para realizar la descomposic
ión de las componentes no observables?

2. Según los reportes de “R”, para 03 métodos de estimación

del parámetro de transformación se tiene que: b1= 0.01
6258(Guerrero) ,b2=0.1(loglik),y b3=0.0202.
¿Qué transformación sugiere para estos datos?.

3. Se ajustó un modelo aditivo con variables indicadoras (captar el efecto estacional), y el ajuste polinomial para la ten
dencia lineal, obteniendo la siguiente descomposición gráfica del lado izquierdo abajo

a. Opine sobre la tendencia estimada?

b. Como es la variación de estación?
c. Como es la variación residual?

4. En el último grafico (lado derecho abajo), se ha aplicado la

descomposición con la función stl( ) de “R”,

obteniendo dicho gráfico. En comparación a la
pregunta 3:

a. Como es la variación de tendencia?

b. Como es la variación de estación?
c. Como es la variación de los residuales?
5. Considere una serie de tiempo con constante global. El parámetro de interés es estimado por:
a. El promedio móvil ponderado en el instante “t”
b. El promedio móvil de las últimas pocas observaciones.
c. El promedio móvil no central de las primeras observaciones
d. El promedio móvil centrado de los “2n+1” términos, con n=5.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la media móvil simple?
a. Proporciona un estimador sesgado de la constante media
b. Proporciona un estimador insesgado asintótico de la constante media.
c. Se obtiene una varianza que es igual o menor que la varianza de la serie de tiempo observada
d. Si se aplica una segunda suavización, entonces su varianza disminuirá.

7. El pronóstico con medias móviles simples centradas es igual al valor suavizado en el:
a. En el período de tiempo actual
b. Periodo de tiempo siguiente
c. En el período de tiempo anterior
d. En el periodo de tiempo rezagado t-1

8. Para una media móvil simple, ¿Que numero de términos se usan para estimar la componente de interés?
a. Definitivamente < 3
b. En rango [3 ; T/2]; T: número de datos
c. No interesa el número de términos.
d. Ninguna de las respuestas

9. ¿Los valores iniciales para una media móvil simple es establecida por:
a. El primer valor de la serie
b. El valor del intercepto del ajuste lineal a los primeros 05 términos
c. El promedio aritmético de todos los datos observados
d. El promedio de la cuarta parte inicial de la serie de tiempo observada

10. Una de la siguientes alternativas no constituye un promedio móvil simple

a. El promedio móvil asimétrico derecho de 03 términos
b. El promedio móvil asimétrico izquierdo de 02 términos
c. El promedio móvil simétrico de 02 términos
d. El promedio móvil con ponderaciones (1/2; 1; 1/2)

11. ¿Una serie de tiempo que sigue el Z t = b t2 + et , entonces el parámetro “b” es estimado por una media
móvil de orden:
a. Solo de grado 2
b. De grado 2 y de grado 3
c. Debe incorporar todos los orden <=3
d. Solo de grado 3

Lima 06 de Mayo de 2021.