Imprima este texto y escriba sobre la línea, una V si el enunciado es verdadero o una F si es

falso. Las respuestas correctas se encuentran en el archivo correspondiente en este mismo CD.

___V__ 1. El análisis de series de tiempo se utiliza para detectar patrones de cambio

en información estadística durante intervalos regulares de tiempo.
__V___ 2. Las tendencias seculares representan la dirección a largo plazo de una serie
de tiempo.
___F__ 3. Cuando se codifican valores estacionales, restamos de cada valor el menor
valor de tiempo de la serie; en consecuencia, el código del valor más
pequeño es cero.
___F__ 4. Cuando se utiliza el método de mínimos cuadrados para determinar una
ecuación de segundo grado de mejor ajuste, se deben determinar los
valores de cuatro constantes numéricas.
___F__ 5. El análisis de series de tiempo nos ayuda a estudiar tendencias históricas,
pero no nos ayudan respecto a incertidumbres futuras.
___F__ 6. Cuando predecimos algo que está muy adelante en el futuro, por lo general
una ecuación de segundo grado proporciona pronósticos más precisos
que una ecuación lineal.
__V___ 7. Cuando se utiliza el método de residuos, suponemos que la componente
cíclica explica la mayor parte de la variación que no fue explicada por
la componente de tendencia.
__F__ 8. El residuo cíclico relativo puede calcularse para un elemento de una serie de
tiempo restando 10 al porcentaje de tendencia de ese elemento.
__F___ 9. El movimiento repetitivo alrededor de una línea de tendencia en un periodo
de dos años se describe mejor como una variación estacional.
__F__ 10. Una vez calculados los índices estacionales de una serie de tiempo, la serie
puede ser desestacionalizada de modo que solamente quede la
componente de tendencia.
__V___ 11. El porcentaje de tendencia no debe utilizarse para pronosticar variaciones
cíclicas futuras.
__V___ 12. Con el tiempo, los movimientos aleatorios tienden a contrarrestarse entre
sí en la variación irregular de una serie de tiempo.
___V__ 13. Antes de poder calcular el porcentaje de tendencia, se debe calcular una
línea de tendencia (gráfica de Ŷ).
 ___F__ 14. Si una serie de tiempo contiene un número impar de elementos, entonces
el código para uno de los elementos estará en mitades de unidad.
__V___ 15. Para ser considerado como una serie de tiempo, un grupo de datos de
información estadística debe haberse reunido en intervalos regulares.
__F_ 16. De los cuatro tipos de variación, la cíclica es la más difícil de pronosticar.
___V__ 17. La variación estacional es una variación repetitiva y predecible alrededor
de la línea de tendencia que se da en un periodo de un año.
___V__ 18. Para representar la componente cíclica aislada de una serie de tiempo,
debemos graficar los valores del porcentaje de tendencia o los valores
del residuo cíclico relativo.
__F___ 19. Los índices estacionales ajustados deben sumar siempre 400.
____F_ 20. Una serie de tiempo debe ser desestacionalizada después de identificar las
componentes de tendencia o cíclica de la serie.
___V__ 21. Eliminando los valores más alto y más bajo del promedio real respecto al
móvil de cada periodo, cuando se calculan los índices estacionales, se
reducen las variaciones cíclica e irregular extremas.

22. ¿Una serie de tiempo de datos anuales puede contener cuáles de las siguientes
componentes?
a) Tendencia secular.
b) Fluctuación cíclica.
c) Variación estacional.
d) Todos los anteriores.
e) a) y b), pero no c).
23. Suponga que analiza una serie de tiempo de datos correspondientes a los trimestres
de 1992 y 1993. El tercer trimestre de 1993 deberá codificarse como:
a) 2.
b) 3.
c) 5.
d) 6.
24. Suponga que una serie de tiempo particular debe ajustarse con una curva parabólica.
La forma general para esta ecuación de segundo grado es Ŷ = a + bx + cx2. ¿Qué
representa x en esta fórmula?
a) Valores codificados de las variables de tiempo.
b) Una constante numérica que se determina mediante una fórmula.
c) Estimaciones de la variable dependiente.
 d) Ninguno de los anteriores.
25. Suponga que una serie de tiempo con datos anuales para los años de 1988 a 1996 está
bien descrita por la ecuación de segundo grado Ŷ = 5 + 3x + 9x2. Basándose sólo en
esta tendencia secular, ¿cuál es el valor pronosticado para 1997?
a) l6l.
b) 245.
c) 347.
d) 293.75.
e) 200.75
26. Suponga que la ecuación lineal Ŷ = 10 + 3x describe bien una serie de tiempo anual
para el periodo 1987-1993. Si el valor real de Y para 1990 es 8, ¿cuál es el porcentaje
de tendencia para 1990?
a) l25%.
b) 112.5%.
c) 90%.
d) 80%.
27. Una serie de tiempo para los años 1985-1996 tiene los siguientes residuos cíclicos
relativos, en orden cronológico: –1%, –2%, 1%, 2%, –1%, –2%, 1%, 2%, –1%, –2%,
1%, 2%. El residuo cíclico relativo para 1997 debería ser:
a) 3%.
b) –1%.
c) –2%.
d) No se puede determinar de la información dada.
28. Suponga que le proporcionaron los datos de las ventas trimestrales de un periodo de
5 años. Para utilizar el método de razón de promedio móvil para calcular un índice
estacional, el primer paso sería:
a) Calcular el promedio móvil de 4 trimestres.
b) Descartar los valores más alto y más bajo de cada trimestre.
c) Calcular el total móvil de 4 trimestres.
d) Ninguno de los anteriores.

Las preguntas 29 a 31 se refieren al cálculo de un índice estacional, utilizando el método

de razón de promedio móvil para los datos trimestrales de 1992-1996. El porcentaje del
promedio real respecto al móvil para el tercer trimestre de cada año es: 1992: 109.0;
1993: 112.8; 1994: 110.0; 1995: 108.0; 1996: 104.6.
29. ¿Cuál es el índice no ajustado para el tercer trimestre?
a) 108.88.
b) 109.0.
 c) 110.23.
d) 110.96.
e) Ninguno de los anteriores.
30. Suponga que el total de índices no ajustados para los cuatro trimestres es de 404.04.
Si el índice no ajustado para el primer trimestre es 97.0, ¿cuál es el índice estacional
ajustado para el primer trimestre?
a) 96.03.
b) 97.98.
c) 24.01.
d) 99.00.
e) No se puede determinar de la información dada.
31. El índice estacional ajustado para el cuarto trimestre es 95.0. Si la línea de tendencia
desestacionalizada calculada para estimar las ventas trimestrales es Ŷ = 400 + 9x,
¿cuál será la estimación de las ventas estacionalizadas para el cuarto trimestre de
1994?
a) 499.7.
b) 643.0.
c) 610.85.
d) 676.8.
32. Si una serie de tiempo tiene un número par de años y utilizamos codificación, ¿a qué
es igual cada intervalo codificado?
a) 1 año.
b) 2 años.
c) 1 mes.
d) 6 meses.
e) Ninguno de los anteriores.
33. Un método empleado para manejar la variación cíclica cuando la componente cíclica
no explica la mayor parte de la variación que no fue explicada por la
componente de tendencia es:
a) Análisis de Spearman.
b) Análisis específico.
c) Análisis de segundo grado.
d) Residuo cíclico relativo.
e) Todos los anteriores.
f) Ninguno de los anteriores.
34. Para un año dado, si un índice estacional ajustado para algún periodo es mayor que
100, ¿qué inciso es cierto?
a) El índice ajustado para algún otro periodo es > 100.
 b) El índice ajustado para algún otro periodo es < 100.
c) El índice ajustado para algún otro periodo es 5 100.
d) a) y b), pero no c).
e) Ninguno de los anteriores.
35. Si el porcentaje de tendencia de un año en particular en una serie de tiempo es mayor
que 100%, entonces para ese año:
a) El valor real de la serie de tiempo está abajo de la línea de tendencia, y el residuo
cíclico relativo es positivo.
b) El valor real de la serie de tiempo está abajo de la línea de tendencia, y el residuo
cíclico relativo es negativo.
c) El valor real de la serie de tiempo está arriba de la línea de tendencia, y el residuo
cíclico relativo es negativo.
d) El valor real de la serie de tiempo está arriba de la línea de tendencia, y el residuo
cíclico relativo es positivo.
36. ¿Cuáles de las siguientes son razones comunes para estudiar tanto tendencias
seculares como variación estacional?
a) Permitir la eliminación de la componente de la serie de tiempo.
b) Describir patrones históricos.
c) Proyectar patrones históricos al futuro.
d) Todas las anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.
37. Al dividir cada valor real de una serie de tiempo por el valor de tendencia
correspondiente y multiplicar el resultado por 100, obtenemos el ___Porcentaje
de tendencia______.
38. El movimiento repetitivo y predecible alrededor de la línea de tendencia que se da en
un año o menos es la variación ___estacional______.
39. La variación ____irregular_____de una serie de tiempo está caracterizada por un
movimiento impredecible y aleatorio que por lo general ocurre durante
intervalos cortos.
40. La variación ___ciclica______es la componente de una serie de tiempo que oscila
al-rededor de la línea de tendencia en periodos mayores que un año.
41. El uso de índices estacionales para eliminar los efectos de la estacionalidad de una
serie de tiempo se conoce como __desestacionalizar_______ la serie de tiempo.
42. El primer paso para calcular los índices estacionales de los datos de una serie de
tiempo consiste en calcular el ______total movil de cuatro trimestres___.
43. El incremento estable del costo de vida registrado en el IPC es un ejemplo de
__tendencia secular_______.
44. El resultado de descartar los valores más alto y más bajo antes de promediar se
conoce como __media modificada_______.
45. Una ____pronostico_____es la proyección de patrones históricos al futuro.