Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Método de Runge-Kutta
Uno de los métodos más utilizados para resolver numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales
ordinarias con condiciones iniciales es el método de Runge-Kutta de cuarto orden, el cual proporciona un
pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y es fácilmente programable en un
software para realizar las iteraciones necesarias.
El método de Runge-Kutta se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales de la forma explícita:
O en su forma Explícita:
Y es sumamente útil para casos en los que la solución no puede hallarse por los métodos convencionales
(como separación de variables). Hay variaciones en el método de Runge-Kutta de cuarto orden, pero el más
utilizado es el método en el cual se elige un tamaño de paso h y un número máximo de iteraciones n.
El método Runge- Kutta para este problema está dado por la siguiente ecuación:
Para i=0,…, n-1. La solución se da a lo largo del intervalo (Xo, Xo+hn), Donde
Así, siguiente valor (yi+1) es determinado por el presente valor (yi) más el producto del tamaño del intervalo
(h) por una pendiente estimada. La pendiente un promedio ponderado de pendientes:
Una característica interesante de los métodos de Runge-Kutta es que no es necesario calcular derivadas de f
para avanzar. El precio a pagar es evaluar más veces la función con el consiguiente coste computacional. En
método es más eficiente que otro si tiene un número reducido más de etapas, manteniendo el orden. Por
ejemplo, entre un método de 3 etapas con orden 3 y otro con 4 etapas y orden 3, es mucho más interesante el
primero de ellos con la misma longitud de paso ya que número de cálculos será menor para él.
Bibliografía:
• Steven C. Chapra, Métodos Numéricos para Ingenieros, 6ª ed., Mc Graw Hill.
• https://www.mathstools.com/section/main/Metodos_de_Runge_Kutta?lang=es#.X_2UK-hKjIU
• https://esimecuanalisisnumerico.wordpress.com/2014/05/06/metodo-numerico-de-runge-kutta/