Probabilidad III.

Quinto Semestre, bloque 2.

Prof. Daniel Muñoz George.
Actividad 2. Movimiento Browniano.

Indicaciones de la Actividad.

Revisar brevemente el contenido de la Unidad 1 referente a el movimiento Browniano, el cual puede visualizarse a través del
siguiente enlace, o en la pestaña de Contenido correspondiente a la Unidad 1:
https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCEIT/BLOQUE2/MT/05/MPRO3/U1/descargables/MPRO3_U1_contenido.pdf

1. Describir formalmente el concepto de Movimiento Browniano.

2. Adjuntar una imagen de una realización del movimiento Browniano, en tus palabras describir que tipo de fenómenos podrían
describirse con el comportamiento del Movimiento Browniano.
3. Demostrar que si (Xt)t>0 es un movimiento Browniano entonces la variable aleatoria Xs sigue una distribución normal de media 0
y varianza s.
El entregable debe ser un documento en formato pdf con respuesta a las interrogantes de la actividad.

DIMENSIONES O CRITERIOS A EVALUAR PUNTOS PUNTOS

POR OBTENIDOS
CRITERIO
1. Presentación.
El trabajo es coherente y claro. 5
Presenta buena ortografía. 5
2. Respuestas a las interrogantes.
Describe correctamente el concepto de Movimiento 30
Browniano.
La imagen del movimiento Browniano es correcta y el 30
1
fenómeno que podría describir es sensato.
Demuestra de manera correcta lo solicitado. 30
TOTAL DE PUNTOS. 100

2
 Probabilidad III.
Quinto Semestre, bloque 2.
Prof. Daniel Muñoz George.
Evidencia de aprendizaje. Movimiento Browniano.

Indicaciones de la Actividad.

Revisar brevemente el contenido de la Unidad 1 referente a el movimiento Browniano, el cual puede visualizarse a través del
siguiente enlace, o en la pestaña de Contenido correspondiente a la Unidad 1:
https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCEIT/BLOQUE2/MT/05/MPRO3/U1/descargables/MPRO3_U1_contenido.pdf

1. Demostrar que si (Xt)t>0 es un movimiento Browniano entonces Cov(Xt,Xs)=min{s,t}.

2. Demostrar que si (Xt)t>0 es un movimiento Browniano entonces para 0<a<b<c<d se cumple que Xd-Xc y Xb-Xa son variables
aleatorias independientes.
3. Sea (Xt)t>0 un movimiento Browniano y sea s>0. Demostrar que el proceso estocástico (Yt)t>0 definido por Yt=Xt+s-Xs es también
un movimiento Browniano.
El entregable debe ser un documento en formato pdf con respuesta a las interrogantes de la actividad.

DIMENSIONES O CRITERIOS A EVALUAR PUNTOS PUNTOS

POR OBTENIDOS
CRITERIO
1. Presentación.
El trabajo es coherente y claro. 5
Presenta buena ortografía. 5
2. Respuestas a las interrogantes.
Demuestra correctamente lo solicitado en la pregunta 1. 30
Demuestra correctamente lo solicitado en la pregunta 2. 30
Demuestra correctamente lo solicitado en la pregunta 3. 30
TOTAL DE PUNTOS. 100
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