Escuela Superior Politécnica del Chimborazo

Facultad de Ciencias
Ingeniería en Estadística
Econometría

SABER PARA SER

Nombre: Jonathan Calvopiña Merchan Cod: 59
Tema
Tarea 1.1ESIndividual

Fecha:
29 de octubre del 2021
 1. De la lectura del pdf “Introducción a la Econometría” subida al AV ¿Qué
definición de Econometría le llamo más la atención? y ¿Por qué ?.
Gollnick : El análisis econométrico combina la Teoría Económica, las Matemáticas y la
Estadística para cuantificar y verificar las relaciones entre las variables económicas.
Desde el punto de vista personal la definición de econometría del autor Gollnick, me
parece más comprensible y resumido con todo lo que abarca la econometría, ya que
requiere de teoría, matemáticas, estadísticas con el objetivo del análisis cuantitativo y
verificar si tienen relación entre las variables, ya que requerimos de base de datos en el
aspecto meramente económico, con el fin de analizar como se comporta los datos y por
ende comprender e interpretar la información.
2. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo económico y el modelo econométrico?
Dé un ejemplo
El modelo económico es una representación simplificada y en símbolo matemático de un
conjunto de relaciones económicas de forma general y teórica, mientras que el modelo
econométrico se debe especificar las variables que afectan a la variable respuesta o
endógena de forma funcional concreta, introduciendo términos de perturbación aleatoria
en términos probabilísticos y no exactos, para su aplicación empírica.
Como ejemplo se considera en el modelo económico, la Teoría del desempleo de Philips,
estableciendo la inflación, viene dado en función del paro, esto es:
𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝒇(𝑷𝒂𝒓𝒐)
En el modelo econométrico viene dado por:
𝑰 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑷 + 𝛍
Inflación = I
Paro = P
𝜷𝟎 , 𝜷𝟏 = Estimadores, indica el efecto de un cambio en la variable exógena que
acompañan sobre la variable endógena
μ = error, recoge efectos o variaciones no observables como información sobre la
heterogeneidad y la influencia de otros posibles factores (variables).
3. Realice un resumen de la Historia de la Econometría del pdf anterior
Historia de la Econometría
Schumpeter marca a economistas de los siglos XVII y XVIII, como Petty, King, Cantillon
y Quesnay como los principales precursores de esta, otros incluyen también a Davenant.
Cowles sostenía que “la Econometría tuvo sus orígenes en la Europa del siglo XIX, con
los trabajos de Von Thünen, Cournot, Walras, Jevons, Edgeworth, Pareto y Wicksell”,
hacia el año 1870, se registran antecedentes de importancia en la Econometría. Como
trabajos que hacen uso de datos atemporales, que servirían para enunciar las leyes de
Engel.
Arrow con Trívez, defendían la Econometría, como disciplina autónoma, destacándola en
la segunda década del siglo XX, que tenía como objetivo el análisis de la demanda, por
la existencia de una teoría de la demanda bien estructurada, la posibilidad de obtener
series estadísticas sobre cantidades y precios, con la teoría estadística introducida por
Pearson a través del estudio de las correlaciones entre variables. Moore se lo destaca como
fundador del análisis econométrico de la demanda que recurrió en sus investigaciones al
empleo de transformaciones de variables, inclusión de variables con retardo,
correlaciones múltiples y análisis armónico. Junto a Moore destacan otros como:
Working, Ezequiel, y Shultz sobre todo, con el análisis de la demanda de azúcar, que
llevó a Fisher en 1912 a intentar crear, apoyado en la “Asociación Americana Para El
Avance de la Ciencia”, que no tuvo éxito. En 1926 Frisch, promueve una organización
con objetivos similares entre los economistas europeos, en una carta de Frisch a Divisa
en septiembre de 1926, además de la creación, de la edición de una revista científica a la
que denomino “Econométrica” en analogía con la revista “Biometrika”. Siendo la primera
referencia histórica sobre el término “Econometría”.
La revista “Econométrica”, con artículos originales en todas las ramas de la economía,
teórica y empírica, abstracta y aplicada, con el objetivo de la unificación de lo teórico-
cuantitativo y el acercamiento empírico-cuantitativo a los problemas económicos,
reconocida a nivel internacional, apareciendo en primera posición en el “ISI Journal
Citation Reports Ranking” de 2003, dentro del área de Ciencias Sociales y Métodos
Matemáticos, y cuarta en el área de Estadística y Probabilidad, por otro lado un artículo
de Roos en Estados Unidos, generó en 1928, que se discutiera en la “Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia”, sobre la creación de una nueva sección
dedicada plenamente al desarrollo de la Economía Política y la Sociología como ciencias.
Frisch y Roos, con el fin de crear una institución independiente, con apoyo de Fisher en
1928 del fruto de reuniones, se funda la Sociedad de Econometría (Econometric Society)
el 29 de diciembre de 1930, donde Fisher fue nombrado presidente de la sociedad.
Establecida la Sociedad de Econometría, nace la “Cowles Commission”, financiada por
el multimillonario Alfred Cowles, quien dio los fondos para el primer número de
Econométrica, en enero de 1933. La “Cowles Commission for Research in Economics”
se creó en 1932 en Colorado Springs, con el objetivo de “fomentar la investigación
científica en Economía, Finanzas, Comercio e Industria”. Destacando los trabajos de
Haavelmo, Hood, Koopmans, Marschak, Rubin, Chernoff, Divinsk y Hurwicz, entre
otros. En la que aparece la inferencia estadística en modelos econométricos
multiecuacionales, teoría económica, números índice, además de la “Statistical Inference
in Dynamic Economic Models”, y “Studies in Econometric Methods”, como piezas clave
de la obra clásica de la Econometría, etc. Los más recientemente, sobresalen los siguientes
trabajos:
➢ Chow(1960): test sobre permanencia estructural.
➢ Zellner(1962, 1963): sistemas de ecuaciones aparentemente no relacionadas.
➢ Shapiro y Wilk(1963): test de normalidad.
➢ Box y Cox(1964): transformación de variables.
➢ Goldfeld y Quandt(1965): contrastes sobre heterocedasticidad.
➢ Durbin y Watson(1971): autocorrelación.
Es referencia de los inicios y desarrollo posterior de la Econometría, en relacionar
linealmente una variable Y con otra X, siendo Laplace y Gauss los primeros en aplicar
modelos matemáticos lineales en disciplinas como la Astronomía y la Física. El nombre
de “Modelos de Regresión”, proviene de trabajos de Galton a finales del siglo XIX, con
sus investigaciones sobre herencia biológica, precursor de la correlación y regresión.
Actualmente es más conocida con la definición de coeficiente de correlación lineal de
Pearson antes que la recta de regresión, en Stanton (2001) se halla la secuencia temporal
de estas herramientas en la literatura científica. La primera recta de regresión fue
presentada en 1877 en un estudio desarrollado por Galton sobre la dependencia de la
estatura de los hijos (variable respuesta Y) respecto al de sus padres (variable explicativa
X), que denominó una “regresión” a la media de los datos. Los padres altos tienen hijos
altos, pero, en promedio, no tan altos como sus padres, y los padres bajos tienen hijos
bajos, pero en media, más altos que sus padres. Mientras que Pearson presentó el
coeficiente de correlación en 1896, en el “Philosophical Transactions of the Royal Society
of London”. Desde entonces viene utilizándose dichas denominaciones en el mundo
estadístico y econométrico.