DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Asignatura: Econometría I
Docente: Msc. Raúl Rubín de Celis Cedro
Ayudante: Santiago García
Semestre: 1-2021
Paralelo: 2
Práctica 1
La presente práctica tiene como finalidad ser una guía de ejercicios y apoyar en la práctica a los
estudiantes; reforzar lo visto en clases normales, como en ayudantías. Al ser una guía no debe
necesariamente guardar relación en nota o dificultad con las evaluaciones ponderadas en la materia.
1. Parte Teórica:

a) Sea el siguiente modelo una extracción aleatoria

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1+. . . +𝛽𝐾−1𝑥𝑖𝐾−1 + 𝑏𝑖𝐾𝑥𝑖𝐾 + 𝑢𝑖. Justifique si está de acuerdo con la siguiente
afirmación: “Todos los efectos marginales son constantes para cada individuo i”.
b) Justifique si está de acuerdo con la siguiente afirmación: “Siempre es bueno colocar una variable
proxy en el modelo de regresión lineal cuando no ocasiona colinealidad perfecta”.
c) Justifique si está de acuerdo con la siguiente afirmación: “No hay problemas en la regresión lineal
cuando no se incluye el intercepto”.
d) Justifique si está de acuerdo con la siguiente afirmación: “Cuanto más alto sea el valor del R2, el
modelo especificado es el correcto”.
e) Justifique si está de acuerdo con la siguiente afirmación: El error clásico en variables sólo afecta al
coeficiente de la variable que presenta este problema, mientras que los parámetros de las demás
variables son consistentes.
f) Justifique si está de acuerdo con la siguiente afirmación: Sean dos variables aleatorias x y y, se
conoce que Cov(x,y)=0, entonces implica que ambas variables son independientes
g) ¿En qué caso el efecto parcial es igual al efecto parcial promedio?
h) ¿Cuáles son las consecuencias de la omisión de variables?

2. Sea el siguiente modelo lineal: 𝑦 = 𝛽𝑥 + 𝑢. Además, asuma que: 𝑥 ⊥ 𝑢 y

E(𝑢2|𝑥) = σ2. Se proponen los siguientes estimadores:
1 𝑦𝑖
a) 𝛽̂ = ∑𝑁 𝑁𝑖=1 𝑥𝑖
1 𝑁 1
b) 𝛽̂ = ∑ 𝑦 + ∑𝑁
𝑁 𝑖=1 𝑖
𝑥
𝑁 𝑖=1 𝑖
1 𝑁 𝑦𝑖
c) 𝛽̂ = ∑ 𝑦 𝑥 + ∑𝑁
𝑁 𝑖=1 𝑖 𝑖 𝑖=1 𝑥
𝑖

 Demostrar si el estimador es consistente.

 ¿El estimador es insesgado?
 ¿Qué significan los supuestos establecidos?
 Halle la distribución asintótica de los estimadores consistentes.
 ¿Cuál es la Varianza de los estimadores consistentes?
 3. Sea ̂θ = (θ̂ 1 , θ̂ 2 ) ′ un estimador Consistente y Asintóticamente Normal para 𝜃 = (𝜃1, 𝜃2) ′
con 𝜃2 ≠ 0. Además, se conoce que para una muestra de datos
θ̂= (−1.5, 0.5) ′
1 ?
𝐴𝑣𝑎𝑟 (θ̂ ) = ( Se )
−0,4 2
a) ̂ = θ̂ 1 θ̂2 + θ̂ 1
𝝆
̂1
𝜃
b)𝜌
̂ = ̂2
𝜃
̂θ 1* θ
̂ 2
c) 𝝆
̂ =
̂ 1+ θ
θ ̂ 2

 Halle la plim de 𝝆̂ (Demuestre si 𝝆̂ es un estimador consistente para 𝝆).

 Halle la distribución asintótica.
 Halle la desviación estándar de cada estimador. Pruebe la significancia estadística del estimador
propuesto 𝝆 ̂.
 Construya un Intervalo de confianza para cada estimador propuesto con un nivel de confianza del
95%. Interprete sus resultados.

4. Sea el siguiente modelo de regresión lineal simple que relaciona el salario de los trabajadores (wage),
medido en Bs/hora, con su nivel educativo (educ) medido en los años de educación de cada individuo:

𝑙𝑛 (𝑤𝑎𝑔𝑒) = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝑢𝑖

Escoja o proponga una interpretación econométrica correcta, justificando su elección.

a) Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un incremento medio del salario de
2*𝛽1 Bs/hora.
b) Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un incremento medio del salario de 2*𝛽1.
c) Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un incremento medio del salario de
200*𝛽1%.
d) Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un incremento medio del salario de
200*𝛽1.
5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes modelos NO cumple con la hipótesis básica de linealidad?

1
a)𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥 + 𝑢𝑖
𝑖

b) 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽21𝑥𝑖 + 𝑢𝑖
c) 𝑙𝑛 (𝑦𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛 (𝑥𝑖) + 𝑢𝑖
d) 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥2𝑖 + 𝑢𝑖
e) 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥2𝑖1+ 𝑒𝛽2𝑥𝑖2 + 𝑢𝑖
6. El siguiente modelo econométrico relaciona los gastos en vivienda (𝑦𝑖), medidos en miles de euros, con el
ingreso familiar (𝑥𝑖), medido en miles de euros. Se utilizaron datos de 200 familias del año 2001.

𝑦 𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝑢𝑖

A través de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios se obtuvo:

𝛽̂ 0 = 30 y 𝛽̂ 1 = 2. En el año 2002 se da un subsidio de 1000 euros a todas las familias. ¿Afectará esta
medida a 𝛽̂ 0 ? Justifique su respuesta.

7. Una investigación quiere analizar las diferencias en el gasto anual por estudiante de tercer ciclo (𝒀𝒊) entre
aquellos países que pertenecen al área del euro (Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Irlanda, Países Bajos y España) y el resto del mundo. Se estimó el siguiente modelo para una
muestra de 24 datos:

𝑌𝑖 = −0.92 − 1.31𝐸𝑖 + 0.517𝑋𝑖 − 0.082𝑋𝑖𝐸𝑖 + 𝑢𝑖 𝑅2 = 0,8252

Donde 𝐸𝑖 es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si elpaís pertenece a la eurozona y 0 en caso
contrario; 𝑋𝑖 representa el PIB per cápita. El gasto anual y el PIB per cápita están expresados en miles
de dólares.

 Interprete los estimadores.

 ¿Qué nos indica el valor de R2?
 8. Hamermesh y Biddle (American Economic Review, 1994) analizan el efecto del atractivo físico sobre el
salario. Un entrevistador dio a cada una de las personas de la muestra una calificación de acuerdo con su
atractivo físico, empleando cinco categorías (fe@, poco atractiv@, regular, bien parecid@, hermos@).
Dado que en los dos extremos hay muy pocas personas, para el análisis de regresión los autores colocaron
a las personas en tres grupos: promedio, superior al promedio (abvavg) e inferior al promedio (belavg), donde
el grupo base es promedio (average). Empleando los datos de la encuesta Quality of Employment Survey de
1977, se plantea el siguiente modelo:

ln(𝑤𝑎𝑔𝑒) = 𝛽0 + 𝛽1𝑏𝑒𝑙𝑎𝑣𝑔 + 𝛽2𝑎𝑏𝑣𝑎𝑣𝑔 + 𝛽3𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟 + 𝛽4𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑠𝑞 + 𝛽5𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 + 𝛽6𝑔𝑜𝑜𝑑ℎ𝑙𝑡ℎ + 𝛽7𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑

+ 𝛽8𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘 + 𝛽9𝑒𝑑𝑢𝑐 + 𝛽10𝑠𝑜𝑢𝑡ℎ + 𝛽11𝑏𝑖𝑔𝑐𝑖𝑡𝑦 + 𝛽12𝑠𝑚𝑙𝑙𝑐𝑖𝑡𝑦 + 𝛽13𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 + 𝑢

Donde exper son los años de experiencia, expersq son los son los años de experiencia al cuadrado, union es una
variable dicotómica que vale 1 si está afiliado a un sindicato y 0 si no está afiliado, goodhlth es una variable
dicotómica que vale 1 si tiene buena salud y 0 si no tiene buen salud, married es una variable dicotómica que vale 1 si
esta casad@ y 0 si no está casad@, black es una variable dicotómica que vale 1 si es negr@ y 0 si no lo es, educ son
los años de escolaridad, south es una variable dicotómica que vale 1 si vive en el sur y 0 si no vive en el sur, bigcity
es una variable dicotómica que vale 1 si vive en una gran ciudad y 0 si no vive en una gran ciudad, smllcity es una
variable dicotómica que vale 1 si vive en una ciudad pequeña y 0 si no vive en una ciudad pequeña, service es una
variable dicotómica que vale 1 si ofrece servicios a una industria y 0 si no los hace.
Se realizaron dos regresiones del modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), el primer modelo fue para
varones y el segundo para mujeres. Obteniendo los siguientes resultados. Para hombres y mujeres:
a) Interprete los estimadores de la regresión obtenida.
b) Justifique si los efectos parciales sobre el atractivo físico estimados son causales o no.
c) Proponga un parámetro 𝜃̂ que muestre la diferencia entre el efecto parcial de las personas que
poseen un mayor atractivo físico
(abvavg) frente a las personas que poseen un menor atractivo físico (belavg).
i. Muestre si el parámetro 𝜃̂ es consistente.
ii. Halle la distribución asintótica de 𝜃̂.
iii. A partir de 𝜃̂, pruebe la siguiente hipótesis: “El efecto de los salarios es el mismo en
personas con atractivo físico superior al promedio que las personas que tienen un atractivo
físico por debajo del promedio”.
VARIABLES (1)Hombres (2)Mujeres
𝑏𝑒𝑙𝑎𝑣𝑔 -0.143*** -0.115*
(0.0503) (0.0592)
𝑎𝑏𝑣𝑎𝑣𝑔 -0.00101 0.0575 Siendo la matriz de varianzas y
(0.0376) (0.0523) covarianzas para el modelo (1):
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟 0.0495*** 0.0300***
(0.00531) (0.00738) 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑣𝑔 𝑎𝑏𝑣𝑎𝑣𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟 _𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑠𝑞 -0.000795*** -0.00051** ..
(0.000112) (0.000199) 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑣𝑔 0.00252703
𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 0.109*** 0.284*** 𝑎𝑏𝑣𝑎𝑣𝑔 0.00042616 0.00141109
(0.0312) (0.0570) 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟 -0.00041 0.000025 0.000028
𝑔𝑜𝑜𝑑ℎ𝑙𝑡ℎ 0.00120 0.128 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑠𝑞 0.000001 0.000000 -0.000001
: : : : .
(0.0859) (0.0806)
_𝑐𝑜𝑛𝑠 -0.000623 -0.000430 -0.000111 0.017920
𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 0.0824** -0.0550
(0.0398) (0.0464)
𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘 -0.277*** 0.106 Siendo la matriz de varianzas y
(0.0706) (0.0833) covarianzas para el modelo (2):
𝑒𝑑𝑢𝑐 0.0603*** 0.0769***
(0.00712) (0.00908) 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑣𝑔 𝑎𝑏𝑣𝑎𝑣𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟 _𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑜𝑢𝑡ℎ 0.104*** -0.00449 ..
(0.0387) (0.0573) 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑣𝑔 0.00350463
𝑏𝑖𝑔𝑐𝑖𝑡𝑦 0.273*** 0.172*** 𝑎𝑏𝑣𝑎𝑣𝑔 0.00094995 0.00273864
(0.0458) (0.0635) 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟 -0.00001252 -0.00003492 0.00005449
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑠𝑞 0.00000062 -0.00000113 -0.0000014
𝑠𝑚𝑙𝑙𝑐𝑖𝑡𝑦 0.135*** 0.0130 : : : : .
(0.0385) (0.0500) _𝑐𝑜𝑛𝑠 -0.00077286 -0.00056547 -0.0003503 0.01841733
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 -0.209*** -0.0907*
(0.0471) (0.0463)
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 0.358*** -0.103
(0.134) (0.136) NOTA: Los errores estándar se
muestran en paréntesis.
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 824 436 ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1
𝑅 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 0.308 0.300
9. Murnane y Wilet (Oxford University Press, 2011) analizan el efecto causal del programa de
becas en Nueva York (NYSP). En febrero de 1997, la School Choice Scholarships Fundation
(SCSF), una organización con fondos privados, anunció que ofrecería becas hasta $ 1,400 a
1,300 niños de familias de bajos ingresos que asistían actualmente a escuelas primarias públicas
en la ciudad de Nueva York. Las becas, renovables por al menos 3 años, podían ser usadas para
pagar matrícula en escuelas primarias privadas, religiosas o seculares. Esta iniciativa
proporcionó una oportunidad para que un número significativo de padres de bajos ingresos
hicieran lo que hacen más padres afiliados en muchos países: enviar a sus hijos a la escuela
privada si están descontentos con la escuela pública de barrio de sus hijos. El atractivo de esta
oferta en la ciudad de Nueva York fue que la Fundación recibió más de 10,000 solicitudes de
becas durante un periodo de tres meses.
Los autores analizan el efecto causal en base a una submuestra de niños afroamericanos en
tercer grado del NYSP. De esta muestra de 521 niños, la asignación para la obtención de la beca
fue de manera aleatoria. Sea el siguiente modelo:

𝑃𝑂𝑆𝑇_𝐴𝐶𝐻 = 𝜃𝑂 + 𝜃1𝑉𝑂𝑈𝐶𝐻𝐸𝑅 + 𝑢 (1)

Donde 𝑷𝑶𝑺𝑻_𝑨𝑪𝑯 es el logro académico después de haber obtenido la beca de estudios y

𝑽𝑶𝑼𝑪𝑯𝑬𝑹 es una variable binaria que vale 1 si obtuvo la beca y 0 si no obtuvo la beca.

a) Se realizó una regresión para el modelo (1) por Mínimos Cuadrados Ordinarios
(OLS). Obteniendo los siguientes resultados:

𝑷𝑶𝑺𝑻_𝑨𝑪𝑯 COEF ROBUST T P>T [95% CONF. INTERVAL]

STD. ERR.
𝑽𝑶𝑼𝑪𝑯𝑬𝑹 4.8987750 1.666305 2.94 0.003 1.625243 8.172307
_𝑪𝑶𝑵𝑺 21.13043 1.197943 17.64 0.000 18.777020 23.483850

 Interprete θ̂ 0 y θ̂ 1 .
 Compruebe si θ̂ 1 es significativo.

b) Justifique si θ̂ 1 mide un efecto causal.

c) Los autores agregan al modelo (1) una covariable que es PRE_ACH, la cual refleja el logro
académico antes de ser beneficiarias de la beca de estudios obteniendo el siguiente
modelo:

𝑃𝑂𝑆𝑇_𝐴𝐶𝐻 = 𝛽𝑂 + 𝛽1𝑉𝑂𝑈𝐶𝐻𝐸𝑅 + 𝛽2𝑃𝑅𝐸_𝐴𝐶𝐻 + 𝑣 (2)

𝑷𝑶𝑺𝑻_𝑨𝑪𝑯 COEF ROBUST T P>T [95% CONF. INTERVAL]

STD. ERR.
𝑽𝑶𝑼𝑪𝑯𝑬𝑹 4.0976090 1.253661 3.27 0.001 1.634724 6.560493
𝑷𝑹𝑬_𝑨𝑪𝑯 0.6873125 0.038673 17.77 0.000 0.611337 0.763288
_𝑪𝑶𝑵𝑺 7.71888 1.020110 7.57 0.000 5.714816 9.722937

 Interprete 𝛽1 y 𝛽2.

d) Justifique si β mide un efecto causal.

 10. El sueldo inicial medio para los recién graduados de la Facultad de Derecho se determina

log(salary)= 𝛽0 + 𝛽1 LSAT + 𝛽2 GPA + 𝛽3 log(libvol) + 𝛽4 log(cost)+ 𝛽5 rank + u,

donde LSAT es la media del puntaje LSAT del grupo de graduados, GPA es la media del GPA(promedio
general) del grupo, libvol es el número de volúmenes en la biblioteca de la Facultadde Derecho, cost es el
costo anual por asistir a dicha facultad y rank es una clasificación de las escuelas de derecho (siendo rank =
1 la mejor). Corriendo la regresión con datos obtenidos de una muestra de 136 datos se obtienen los
siguientes resultados:

log (salary) = 8.34 + .0047 LSAT + .248 GPA + .095 log(libvol) + .038 log(cost) + .0033 rank

n = 136, R2 = .842.

a) Se pide interpretar los estimadores de la regresión obtenida

b) ¿Cuánto varía el sueldo inicial de los recién graduados de la facultad de derecho si el costo anual por
asistir a la facultad de derecho aumenta en 15% según la investigación?

c) ¿Qué pasa con el sueldo inicial de los recién graduados si el número de volúmenes de la biblioteca de
la facultad de derecho aumenta en 2 volúmenes según la investigación?