UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA DE ECONOMÍA

METODOS COMPUTACIONALES

TRABAJO FINAL DE EVIEWS

DOCENTE:

 Bhylenia Yhasmyna Ríos Miranda

NOMBRE:

 Condori Quispe Obed Joel

La Paz, 15 de Junio de 2021

 Contenido

INTRODUCCION.......................................................................................................3

OBJETIVO.................................................................................................................4

ANALISIS TEORICO Y ESTADISTICO....................................................................5

VARIABLES..............................................................................................................5

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)..................................................................5

ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIÓNES NO TRADICIONALES....................5

ÍNDICE DE IMPORTACIÓN...................................................................................6

ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIÓNES.........................................................7

ÍNDICE DE RELACIÓN DE TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO............................8

ÍNDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO..............................................8

MODELO ECONOMÉTRICO....................................................................................9

NUEVO MODELO...................................................................................................12

CONCLUSIÓN.........................................................................................................12
INTRODUCCION
Desde el principio de esta investigación se ha hecho hincapié en descubrir la
importancia de la balanza comercial en relación al PIB y el crecimiento de la
economía boliviana.

Una de las variables más significativas dentro del PIB son las Importaciones (M) y
las exportaciones(X). Por tal situación se ha hecho énfasis al manejo también del
índice del Tipo de Cambio Real Efectivo (TCR).

Para tener en cuenta la importancia de este tema abordado se lo realizo mediante

Eviews que siendo la forma en cómo sacar datos y resultados e incluso gráficos y
cuadros que ayudan inclusive a todo tipo de estudios.
OBJETIVO
- Realizar un modelo econométrico en base a las variables correspondientes
para el estudio.
- Utilizar Eviews dentro del estudio por la importancia que tiene
- Realizar gráficos, tablas y etc.; con el programa Eviews
ANALISIS TEORICO Y ESTADISTICO

VARIABLES
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
PIB A PRECIOS DE MERCADO (1990=100) En Miles de $us

Como se puede ver en nuestro grafico el crecimiento ha sido notorio empezando

en 1991 que era 117.69 miles de $us ya para el año 2000 se llegaba a 232.28
miles de $us el crecimiento más notorio que se puede ver al año 2020 que llego a
los 399.42 miles de $us el crecimiento ha sido ascendente.

PIB
450

400

350

300

250

200

150

100
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIÓNES NO TRADICIONALES

Datos (1990=100) En Miles de $us

Dentro de las exportaciones no tradicionales ha sido cíclica debido que ha tenido

altas y bajas tales que el más alto ha sido el año 1997 con 104.28 miles de $us y
el más bajo ha sido el año 2013 que está por debajo de 87.48 miles de $us.
 XNT

105

100

95

90

85

80

75

70

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

ÍNDICE DE IMPORTACIÓN
Datos (1990=100) En Miles de $us

El índice de importación ha llegado a ser muy llamativas esto debido a que su pico
más alto alcanzo el año 2011 con 131.25 estos debido a varios factores, el pico
mas bajo alcanzaron los años 1991,2003 y 2018 siendo y teniendo los mismo
valores 105.47 miles de $us.
 M
132

128

124

120

116

112

108

104
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIÓNES

Datos (1990=100) En Miles de $us"

El presente índice hace énfasis en cuanto de bienes finales han salido del país y
en el periodo estudiado en 1991 con 91.90 miles de $us, en el 2001 ha sido el
menos regular con 70.01 miles de $us.

INDX
96

92

88

84

80

76

72

68
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
ÍNDICE DE RELACIÓN DE TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO
Datos (1990=100) En Miles de $us

Esta variable es muy importante cuando la relación que se tiene al momento de

intercambiar bienes y/o servicios, tomando que tiene una gran diferencia en su
inicio (1991) y el fina (2020) siendo uno de los más bajitos 54.38 miles de $us.

RTI
88

84

80

76

72

68

64

60

56

52
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

ÍNDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO

Datos (1990=100) En Miles de $us

Muestra diferencias notorias para varios años inclusive que asciende y

descienden, tienen inclusive cambios radicales en el índice el más alto en 1995
con 138.45 miles de $us y el más bajo el año 2012 con 80.36 miles de $us
 TCR
140

130

120

110

100

90

80

70
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

MODELO ECONOMÉTRICO

Dependent Variable: PIB

Method: Least Squares
Date: 06/15/21 Time: 00:07
Sample: 1991 2020
Included observations: 30

Std.
Variable Coefficient Error t-Statistic Prob.  

2.97944
M 0.372549 9 0.125040 0.9015
5.09923
XNT -6.210268 7 -1.217882 0.2351
1.47960
TCR -1.336261 8 -0.903118 0.3754
3.34371
RTI -4.370285 7 -1.307014 0.2036
3.23432
INDX 3.989513 6 1.233491 0.2293
560.663
C 934.8281 4 1.667361 0.1084

R-squared 0.332456    Mean dependent var 280.9602

Adjusted R-
squared 0.193384    S.D. dependent var 88.61590
S.E. of regression 79.58754    Akaike info criterion 11.76845
Sum squared resid 152020.2    Schwarz criterion 12.04869
Log likelihood -170.5267    Hannan-Quinn criter. 11.85810
F-statistic 2.390534    Durbin-Watson stat 0.236492
 Prob(F-statistic) 0.067896

Variable dependiente

- PIB

Variables independientes

- ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIÓNES NO TRADICIONALES

- ÍNDICE DE IMPORTACIÓN
- ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIÓNES
- ÍNDICE DE RELACIÓN DE TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO
- ÍNDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO

Método de los mínimos cuadrados

Numero de observaciones son 30

- A un efecto de C = 934.8281 respecto al PIB

- Las XNT tienen efecto de Coefficient -6.210268 e impacto Std. Error de
5.099237 siendo lo más llamativos
- R cuadrado que nos da 0.332456 relativamente sería una buena
probabilidad
- El R cuadrado ajustado tiene una probabilidad de 0.193384 siendo una
gran diferencia al normal
- El error de regresión que es igual a 79.58754 relativamente alto y muy
llamativo por sus datos proporcionados
- La suma de los cuadrados representándonos una varianza de 152020.2
- El punto máximo verosímil -170.5267
- F-de Student 2.390534
- Probabilidad de (F-statistic) 0.067896

Nos indican los otros criterios que tienen un buen ajuste entre la correlación de las
variables que se está relacionando
 Grafico RELACIÓN

500

400

300
150

100 200

50
100
0

-50

-100

-150
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

Residual Actual Fitted

- En nuestro grafico podemos ver que va en relación a lo esperado: tomando

en cuenta tres partes importantes lo actual, el ajustado y el residuo.

Covarianza

M XNT TCR RTI INDX C

M  8.877117  2.487041 -2.161974  4.447700 -0.557121 -1301.118

XNT  2.487041  26.00222 -5.172356 -6.805386  0.158382 -1773.656
TCR -2.161974 -5.172356  2.189241  1.181977 -0.646551  487.4278
RTI  4.447700 -6.805386  1.181977  11.18045 -5.656487 -292.9104
INDX -0.557121  0.158382 -0.646551 -5.656487  10.46086 -327.5189
C -1301.118 -1773.656  487.4278 -292.9104 -327.5189  314343.5
 Grafico DIAGRAMA

8
Series: Residuals
7 Sample 1991 2020
Observations 30
6

5
Mean 4.09e-13
Median -0.607886
4 Maximum 129.2129
Minimum -141.5795
3 Std. Dev. 72.40219
Skewness -0.057856
2 Kurtosis 2.553544
1
Jarque-Bera 0.265891
0 Probability 0.875513
-150 -100 -50 0 50 100 150

Para cada variable

PIB INDX M RTI TCR XNT

 Mean  280.9602  77.70072  117.9248  64.90434  104.2218  94.17799
 Median  289.1489  75.18268  118.2381  64.87896  99.82214  92.89535
 Maximum  399.4209  91.89843  131.2529  87.13561  138.4496  104.2826
 Minimum  117.6894  70.00542  105.4660  53.31970  80.36110  87.47960
 Std. Dev.  88.61590  6.003699  8.020080  7.937300  17.24011  4.512824
 Skewness -0.280813  0.739246  0.048959  0.603553  0.531711  1.015803
 Kurtosis  1.827322  2.552884  1.889257  3.268285  2.208503  3.160186

 Jarque-Bera  2.113247  2.982312  1.554172  1.911354  2.196666  5.191351

 Probability  0.347628  0.225112  0.459744  0.384552  0.333426  0.074595

 Sum  8428.807  2331.021  3537.743  1947.130  3126.654  2825.340

 Sum Sq.
Dev.  227730.5  1045.287  1865.329  1827.021  8619.416  590.6019

 Observations  30  30  30  30  30  30

NUEVO MODELO

Dependent Variable: PIB

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG -
BHHH)
Date: 06/15/21 Time: 03:33
Sample: 1991 2020
Included observations: 30
Convergence achieved after 12 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of
gradients

Coefficien
Variable t Std. Error t-Statistic Prob.  

INDX 0.132996 1.319871 0.100764 0.9207

M 0.308257 0.731649 0.421318 0.6776
RTI -0.304702 1.490766 -0.204393 0.8399
TCR 0.128423 0.170198 0.754551 0.4585
XNT 0.111689 0.942204 0.118540 0.9067
C 213.3664 176.3015 1.210236 0.2390
AR(1) 0.996778 0.036404 27.38129 0.0000
SIGMASQ 110.8637 55.50508 1.997362 0.0583

    Mean dependent 280.960

R-squared 0.985395 var 2
Adjusted R- 88.6159
squared 0.980748    S.D. dependent var 0
8.24771
S.E. of regression 12.29544    Akaike info criterion 6
8.62136
Sum squared resid 3325.912    Schwarz criterion 9
    Hannan-Quinn 8.36725
Log likelihood -115.7157 criter. 1
0.38835
F-statistic 212.0536    Durbin-Watson stat 2
Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots       1.00

CONCLUSIÓN
La práctica de desarrollar un modelo econométrico es que nos ayuda a ver la
situación que tiene el PIB frente a otras variables que son parte de ella para su
desarrollo, existe que el modelo está correctamente estructurado pero ciertos
desajustes que podrían llegar a afectarlo de la mínima manera, pero para tomar en
cuenta se realizó un nuevo modelo que llega a remplazar al otro si es que existen
ciertas fallas, todo esto manejado por el programa Eviews.