Medida e Integración

Medida e Integración
Hernán Castro Z.
Instituto de Matemática y Física
Universidad de Talca
http://inst-mat.utalca.cl/~hcastro.
hcastro@inst-mat.utalca.cl.
Licenciado bajo Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Template de LATEX 2ê creado por Hernán Castro Z..
Edición del 4 de mayo de 2018

Índice general
1. Medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Conceptos preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 El Teorema de la clase monótona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Espacios de medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.1 Extensiones de medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.2 La medida de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.3 Completitud de medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Integración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1 Funciones medibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.1 Funciones simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2 Integracion de funciones medibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3 Teoremas de convergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.4 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. Introducción a los espacios Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1 El espacio L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2 El espacio L∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3 Espacios Lp , p ∈ (1, ∞) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4. Medidas producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1 Teorema de Tonelli-Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.2 Medidas regulares: la medida de Lebesgue en RN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.3 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5. Teorema de Radon-Nykodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1 Teorema de Radon-Nykodym para medidas finitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
v
ÍNDICE GENERAL
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
vi
Prefacio
Este apunte ha sido confeccionado para el curso trimestral Medida e Integración dictado en
los programas de Magister y Doctorado en Matemáticas de la Universidad de Talca. El propósito
de este escrito es recopilar materias expuestas en diversos libros y organizarlas en la manera
presentada por el autor en el transcurso del curso.
En este curso se discuten temas relacionados a la teoría de medida e integración. Para ello se
hace una exposición general del concepto de medida y sus propiedades, así como la construcción
de una medida completa a partir de una medida definida sobre una semi-álgebra. Esta construcción
se aplica para obtener la medida de Lebesgue sobre los reales
En una segunda parte, en este curso se tratan los temas de integración en espacios de me-
dida, definiendo el espacio L1 y obteniendo los teoremas de convergencia clásicos: Teorema de
convergencia monótona, Lema de Fatou y el Teorema de convergencia dominada de Lebesgue.
Adicionalmente se definen los espacios Lp y se demuestra su completitud.
Como tercer tópico se realiza la construcción de la medida producto y se ilustra como aplicación
la obtención de la medida de Lebesgue en RN , donde ademas se introducen el concepto de medidas
regular y sus distintas equivalencias.
EL curso finaliza con un caso particular del Teorema de Radon-Nykodym para medidas finitas.
Cabe mencionar que tanto algunos contenidos teóricos, como algunos ejemplos han sido ex-
traídos de la bibliografía señalada, con el fin de que este apunte sea lo más auto-contenido posible.
Además se han incorporado ejemplos y ejercicios de autoría de quién escribe este manuscrito para
complementar los contenidos.
Finalmente, aclarar que este apunte está en permanente construcción, por lo que la exposición
de algunas materias, tanto como la lista de ejercicios, puede variar en el tiempo. Además algunos
contenidos pueden estar incompletos, y quizás se puedan encontrar algunos errores de tipeo.
vii
Capítulo 1
Medidas
1.1. Conceptos preliminares

Comenzamos con algo de la notación que utilizaremos durante este curso:
R = R ∪ {−∞, ∞}.
∀ x ∈ R, entonces x + (±∞) = ±∞.
(+∞) + (−∞) no está definido.
∀ x ∈ R \ {0} 
±∞ si x > 0,



x · (±∞) = 
∓∞ si x < 0.


0 · ±∞ = 0.
R+ = [0, +∞), R+ = R+ ∪ {+∞}.
R− = (−∞, 0], R− = R− ∪ {−∞}.
Definición 1.1 (Medida). Sea X un conjunto y C ⊆ P (X) tal que ∅ ∈ C. Decimos que una función
Þ : C → R+ es una medida si
1. Þ(∅) = 0.
S
2. (ã-aditividad) Si (A n )n∈N ⊆ C son conjuntos disjuntos tales que n∈N A n ∈ C, entonces
 
 [  ¼
Þ  A n  = Þ(A n ).
n∈N n∈N
Los conjuntos A ∈ C se dicen Þ-medibles o simplemente medibles.
Observación 1.1. Notar que de la definición se deduce que si A, B ∈ C son tales que A ∩ B = ∅ y
A ∪ B ∈ C, entonces
Þ(A ∪ B) = Þ(A) + Þ(B).
1
CAPÍTULO 1. MEDIDAS
Ejemplo 1.1 . 1. Medida trivial

Þ : P (X) −→ R+
.
A 7−→ Þ(A) = 0
2. Medida cuenta puntos
ß : P (X) −→ R+

|A| si |A| < |N| ,



A 7−→ ß(A) = 
+∞ si |A| ≥ |N| ,


donde |A| denota el cardinal del conjunto A.
Para definir medidas, nos damos cuenta de que las familias de conjuntos C deben ser cerra-
das bajo uniones numerables de conjuntos disjuntos, es por esto que debemos revisar algunas
definiciones relativas a familias de conjuntos.
Definición 1.2 (Semi-álgebra). Decimos que S ⊆ P (X) es una semi-álgebra si
1. X, ∅ ∈ S.
2. Si A, B ∈ S entonces A ∩ B ∈ S.
3. Para todo A, B ∈ S existen C1 , . . . , C n ∈ S disjuntos tales que

n
[
A\B = Ci .
i=1
Definición 1.3 (Álgebra). Decimos que A ⊆ P (X) es un álgebra si
1. X ∈ A.
2. Si A, B ∈ A entonces A \ B ∈ A.
Observación 1.2. Notar que si A es una álgebra, entonces ∅ = X \ X ∈ A. Además, si A, B ∈ A

entonces
A ∩ B = A \ (X \ B) ∈ A
A ∪ B = X \ ((X \ A) \ B) ∈ A
De la observación anterior obtenemos que
Proposición 1.1. A es un álgebra si y solo si
1. X ∈ A.
2
1.1. CONCEPTOS PRELIMINARES
2. A ∈ A ⇒ A c ∈ A.
3. A, B ∈ A ⇒ A ∩ B ∈ A.
4. A, B ∈ A ⇒ A ∪ B ∈ A.
Demostración. Ejercicio.
Definición 1.4 (ã-álgebra). Decimos que T ⊆ P (X) es una ã-álgebra si
1. T es un álgebra.
S
2. Si (A n )n∈N ⊆ T , entonces n∈N A n ∈T .
Observación 1.3. Notar que si T es una ã-álgebra, y si (A n )n∈N ⊆ T , entonces

 c
\  [ 
A n =  A cn  ,
n∈N n∈N
es decir, una ã-álgebra es una familia que es cerrada bajo complementos, y uniones e interseccio-
nes numerables.
Proposición 1.2. B es una ã-álgebra si y solo si
1. B es un álgebra.
S
2. (A n )n∈N ⊆ B es una familia de conjuntos disjuntos, entonces n∈N A n ∈ B.
Demostración. (⇒): Evidente.

(⇐): Sean (A n )n∈N ⊆ B, y definamos B1 = A1
n
[
B n+1 = A n+1 \ An ,
j=1
y como B es un álgebra, entonces B n ∈ B. Claramente

[ [
Bn = An .
n∈N n∈N
Lema 1.1. Sea (AÝ )Ý∈Ë una colección no vacía de álgebras (resp. ã-álgebras), entonces
\
A= AÝ
Ý∈Ë
es un álgebra (resp. ã-álgebras).
3
Definición 1.5. Sea C ⊆ P (X). Definimos

\
A(C) = A,
A⊇C
A es álgebra
y la denotamos como el álgebra generada por C. De similar forma se define ã(C) = Ô(C) como la
ã-álgebra generada por C.
Proposición 1.3. Sea X un conjunto y C ⊆ P (X). Luego
1. A(C) es un álgebra.
2. ã(C) es una ã-álgebra.
3. C ⊆ A(C) ⊆ ã(C).
4. C = A(C) ⇔ C es un álgebra.
5. C = ã(C) ⇔ C es una ã-álgebra.
Definición 1.6 (Tribu boreliana). Sea (X, T ) un espacio topológico. Se define la tribu boreliana
asociada a (X, T ) como la ã-álgebra generada por T , es decir
Ô(X, T ) = ã(T ).
En RN se entenderá (salvo que se mencione lo contrario) que los borelianos son la ã-álgebra
generada por la topología de la norma y se denotará Ô(RN ) o simplemente Ô.
Proposición 1.4. Sea S ⊆ P (X) una semi-álgebra, entonces

 
 n
[ 
n
 
A(S) =  A ∈ P (X) : ∃ n ∈ ∃ (A ) ⊆ S disjuntos tales que A = A
 
 N, i i=1 i 

 
i=1
Demostración. Definamos
 
 n
[ 
n
 
C= A ∈ P (X) : ∃ n ∈ ∃ (A ) ⊆ S disjuntos tales que A = A ,
 
 N, i i=1 i

 
i=1
y veamos que C es un álgebra.
X ∈ S, luego X ∈ C.
Sn Sm
A, B ∈ C, luego A = i=1 A i para A i ∈ S disjuntos entre si, y B = j=1 B j para B j ∈ S disjuntos
entre si. Luego
[
A∩B = Ai ∩ B j ,
(i,j)∈{1,...,n}×{1,...,m}
pero si (i, j) , (i 0 , j 0 ) entonces (A i ∩ B j )∩(A i 0 ∩ B j 0 ) = ∅, y como S es cerrado bajo intersecciones

finitas tenemos que A i ∩ B j ∈ S, luego A ∩ B ∈ C pues es una unión disjunta de elementos en
S.
4
1.1. CONCEPTOS PRELIMINARES
Sn Tn c Sm
Si B = i=1 B j entonces B c = i=1 B i . Y si B i ∈ S, entonces B ic = j=1 D i,j para ciertos D i,j ∈ S
disjuntos entre si. Luego B ic ∈ C, y luego B ∈ C.
Con esto A \ B = A ∩ B c ∈ C.
Lo anterior nos dice que C es un álgebra y S ⊆ C, por lo tanto A(S) ⊆ C.

Por otra parte, si A ⊇ S es cualquier álgebra que contiene a S, entonces A debe contener
uniones finitas de elementos en C (por ser un álgebra), por lo que C ⊆ A, de donde
C ⊆ A(S).
Observación 1.4. Notar que la proposición anterior nos dice que para generar un álgebra a partir
de una semi-álgebra S basta considerar uniones finitas y disjuntas entre elementos de S.
1.1.1. El Teorema de la clase monótona
En lo que sigue denotamos

[
A n % A ⇔ A n ⊆ A n+1 , A = An
n∈N
\
A n & A ⇔ A n ⊇ A n+1 , A = An .
n∈N
Definición 1.7 (Clase monótona). Decimos que M ⊆ P (X) es una clase monótona si dados
(A n )n∈N ⊆ M entonces
A n % A ⇒ A ∈ M.
A n & A ⇒ A ∈ M.
Definición 1.8. Dado C ⊆ P (X), definimos la clase monótona generada por C como
\
M(C) = M
M⊇C
M es clase monótona
Lema 1.2. Sea M un álgebra. Entonces
M es clase monótona ⇔ M es ã-álgebra.
Demostración. (⇐): Evidente.

S
(⇒): Sea (A n )n∈N ⊆ M, veamos que n∈N A n ∈ M. Para ello, definamos
m
[
Cm = An ,
n=1
S
y notemos que C m % n∈N A n .
5
Teorema 1.1 (Teorema de la clase monótona). Si A es un álgebra, entonces ã(A) = M(A).
Demostración. (⊇): Como toda ã-álgebra es clase monótona se tiene que
{M ⊇ A : M es ã-álgebra} ⊆ {M ⊇ A : M es clase monótona} ,
de donde M(A) ⊆ ã(A).

(⊆): Como A ⊆ M(A), basta probar que M(A) es una ã-álgebra, y del lema anterior, basta demostrar
que M(A) es un álgebra.
En primer lugar es claro que X ∈ A, luego X ∈ M(A). Ahora para cada A ⊆ X definimos
Ü(A) = {B ⊆ X : A ∪ B, A \ B, B \ A ∈ M(A)} ,
y notemos que B ∈ Ü(A) ⇔ A ∈ Ü(B). Veamos que Ü(A) es clase monótona: Sean B n % B con
B n ∈ Ü(A), luego es claro que
B n ∪ A ∈ M(A) y B n ∪ A % B ∪ A
B n \ A ∈ M(A) y B n \ A % B \ A
A \ B n ∈ M(A) y A \ B n & A \ B,
pero como M(A) es clase monótona, tenemos que B ∪ A, B \ A, A \ B ∈ M(A), en otras palabras,
B ∈ Ü(A). De manera similar se demuestra que si B n & B, B n ∈ Ü(A) entonces B ∈ Ü(A), de donde
obtenemos que Ü(A) es clase monótona.
Con esto en mente tenemos que si A ∈ A, entonces A ⊆ Ü(A), pues A es álgebra. Además, como
Ü(A) es clase monótona y Ü(A) ⊇ A tenemos que M(A) ⊆ Ü(A).
En otras palabras, hemos demostrado que para todo A ∈ A y todo B ∈ M(A), entonces B ∈ Ü(A).
Pero esto implica que A ∈ Ü(B), luego M(A) ⊆ Ü(B) para todo B ∈ M(A). En otras palabras, si
A, B ∈ M(A) entonces
A ∪ B, A \ B, B \ A ∈ M(A),
es decir M(A) es un álgebra.
Corolario 1.1. Sea A un álgebra y M una clase monótona tales que A ⊆ M. Entonces ã(A) ⊆ M.
Demostración. Notar que ã(A) = M(A) ⊆ M.
1.2. Espacios de medida
Definición 1.9. Sea X un conjunto no vacío y Ô una ã-álgebra en P (X). Al par (X, Ô) se le denota
espacio medible. Si además tenemos una medida Þ : Ô → R+, entonces al trío (X, Ô, Þ) se le denota
espacio de medida, y los elementos del Ô se dicen conjuntos Þ-medibles, o simplemente medibles
si el contexto así lo permite.
6
1.2. ESPACIOS DE MEDIDA
Observación 1.5. Si Þ(X) = 1, entonces decimos que Þ es una probabilidad y al trío (X, Ô, Þ) se le
llama espacio de probabilidad.
Ejemplo 1.2 . Sea X = {a1 , . . . , an } y Ô = P (X). Sean pi ∈ [0, 1] números reales tales que
n
¼
pi = 1.
i=1
Para cada A ⊆ X, definimos I(A) = {i : ai ∈ A}

¼
Þ(A) = pi ,
i∈I(A)
entonces (X, Ô, Þ) es un espacio de probabilidad.
Lema 1.3. Sea A un álgebra y Þ : A → R+ una medida, entonces
1. Si A, B ∈ A entonces Þ(A ∪ B) + Þ(A ∩ B) = Þ(A) + Þ(B).
2. Si A, B ∈ A con A ⊆ B, entonces Þ(B) = Þ(A) + Þ(B \ A).
Observación 1.6. En las igualdades puede suceder una igualdad del tipo ∞ = ∞.
Demostración. Basta notar que A ∪ B = A ∪ (B \ A) y que B = (B ∩ A) ∪ (B \ A).
Observación 1.7. Notar que solo si Þ(A ∩ B) < +∞ y Þ(A) < +∞ entonces se pueden escribir las
fórmulas
Þ(A ∪ B) = Þ(A) + Þ(B) − Þ(A ∩ B)

Þ(B \ A) = Þ(B) − Þ(A).
Proposición 1.5 (Continuidad de la medida). Sea Ô un ã-álgebra sobre X, y Þ : Ô → R+ una medida.

Entonces
1. A n % A ∈ A ⇒ Þ(A n ) % Þ(A).
2. A n & A ∈ A y Þ(A n0 ) < +∞ para algún n0 ⇒ Þ(A n ) & Þ(A).
Demostración. 1. Notar que Þ(A n ) es una sucesión creciente de números reales, por lo tanto
lı́mn→∞ Þ(A n ) existe en R+. Si lı́mn→∞ Þ(A n ) = +∞, entonces Þ(A) = +∞, pues Þ(A n ) ≤ Þ(A)
para todo n, luego basta hacer la demostración cuando lı́mn→∞ Þ(A n ) < +∞. Como Þ(A n ) es
creciente, debe suceder que Þ(A n ) < +∞ para todo n ∈ N, luego del lema anterior
Þ(A n+1 \ A n ) = Þ(A n+1 ) − Þ(A n ),
y podemos escribir A como la unión disjunta

∞
[
A = A1 ∪ (A n+1 \ A n ),
n=1
7
de donde obtenemos que

∞
¼
Þ(A) = Þ(A1 ) + (Þ(A n+1 ) − Þ(A n )) = lı́m Þ(A n ).
n→∞
n=1
2. Ejercicio. Considerar los conjuntos B n = A n0 \ A n .

Definición 1.10. Sea C ⊆ P (X) una familia de conjuntos y sea Þ : C → R+ una medida. Decimos que
A ∈ C es Þ finito si Þ(A) < ∞. La medida Þ se dice finita si A es Þ finito para todo A ∈ C.

S
A ∈ C es Þ ã-finito si existen (A n )n∈N ∈ C tales que A ⊆ n∈N A n y Þ(A n ) < +∞ para todo n ∈ N.
La medida Þ se dice ã-finita si A es Þ ã-finito para todo A ∈ C.
1.2.1. Extensiones de medidas
Proposición 1.6. Sea S una semi-álgebra y Þ : S → R+ una función tal que Þ(∅) = 0 y que es
ã-aditiva (resp. aditiva). Entonces existe una única función Þ̄ : A(S) → R+ tal que Þ(A) = Þ̄(A) para
todo A ∈ S y que es ã-aditiva (resp. aditiva).
Además, si Þ es finita (resp. ã-finita) entonces Þ̄ es finita (resp. ã-finita).
Demostración. Recordemos que el álgebra generada por S se puede escribir como

 

 [  
A(S) =  A ∈ P (X) : ∃ I ⊂ finito, ∃ (A ) ⊆ S disjuntos tales que A = A .
 
 N, i i∈I i 

 
i∈I
S
Sea Þ̃ una extensión de Þ que es aditiva, luego para cada A ∈ A(S) podemos escribir A = i∈I Ai y
 
[  ¼ ¼
Þ̃(A) = Þ̃  A i  = Þ̃(A i ) = Þ(A i ),
i∈I i∈I i∈I
esto nos dice que la única manera de definir la extensión de manera aditiva mediante
n
¼
Þ̄(A) = Þ(A i ),
i=1
donde A i ∈ S se obtienen de la caracterización de A(S).

S S
Sin embargo, nos debemos preocupar que Þ̄ esté bien definida, es decir, si A = i∈I A i = j∈J B j
´ ´
para dos familias finitas disjuntas de elementos en S, entonces i∈I Þ(A i ) = j∈J Þ(B j ) . Observemos
que cada A i se puede escribir como la unión disjunta
[
Ai = A ∩ Ai = B j ∩ Ai ,
j∈J
donde B j ∩ A i ∈ S pues S es una semi-álgebra. Luego como Þ es aditiva en S tenemos que

 
¼ ¼ [ 
Þ(A i ) = Þ  B j ∩ A i 
 
 
i∈I i∈I j∈J
8
¼¼
= Þ(B j ∩ A i )
i∈I j∈J
¼¼
= Þ(B j ∩ A i )
j∈J i∈I
 
¼ [ 
= Þ  B j ∩ A i 
j∈J i∈I
¼
= Þ(B j ).
j∈J
S
Veamos que Þ̄ es ã-aditiva. Sean (A n )n∈N ⊆ A(S) conjuntos disjuntos tales que A = n∈N A n ∈
A(S). Como A ∈ A(S), entonces existe un conjunto finito I y conjuntos disjuntos (C i )i∈I ∈ S tales
que
[
A= Ci ,
i∈I
luego C i = C i ∩ A ∈ S y se tiene que
¼
Þ̄(A) = Þ(C i )
i∈I
¼
= Þ(C i ∩ A)
i∈I
 
¼  [ 
= Þ  C i ∩ A n 
i∈I n∈N
pero A n ∈ A(S), luego existen conjuntos finitos J(n) y conjuntos disjuntos (B j,n ) j∈J(n) ∈ S tales que
[
An = B j,n ,
j∈J(n)
de donde tenemos la siguiente unión disjunta

[ ¼
Ci ∩ An = C i ∩ B j,n con Þ̄(C i ∩ A n ) = Þ(C i ∩ B j,n ).
j∈J(n) j∈J(n)
Así, como Þ es ã-aditiva sobre S

 
¼  [ 
Þ̄(A) = Þ 
 C i ∩ A n 
i∈I n∈N
 
¼ [ [  
= Þ  C i ∩ B j,n 
 
 
i∈I n∈N j∈J(n)
¼¼ ¼
= Þ(C i ∩ B j,n )
i∈I n∈N j∈J(n)
¼¼ ¼
= Þ(C i ∩ B j,n )
n∈N i∈I j∈J(n)
¼¼
= Þ̄(C i ∩ A n ),
n∈N i∈I
9
pero Þ̄ es finitamente aditiva luego

 
¼ [ 
Þ̄(C i ∩ A n ) = Þ̄  C i ∩ A n  = Þ̄(A ∩ A n ) = Þ̄(A n ),

i∈I i∈I
con lo que concluimos que

¼
Þ̄(A) = Þ̄(A n ).
n∈N
De la definición es claro que si Þ es finita (resp. ã-finita) entonces Þ̄ es finita (resp. ã-finita).
En lo que sigue, queremos extender medidas desde un conjunto A a la ã-álgebra generada por
A. Para ello necesitamos el concepto de medida exterior.
Definición 1.11 (Medida exterior). Una función Þ∗ : P (X) → R+ se dice medida exterior si
1. Þ∗ (∅) = 0.
2. (monotonía) A ⊆ B ⇒ Þ∗ (A) ≤ Þ∗ (B).
3. (sub ã-aditividad) Si (A n )n∈N ⊆ P (X) entonces

 
 [  ¼
∗
Þ 
 A n  ≤ Þ∗ (A n ).
n∈N n∈N
Proposición 1.7. Sea Þ∗ una medida exterior. Definimos
Ô ∗ = B ⊆ X : ∀ A ⊆ X Þ∗ (A) = Þ∗ (A ∩ B) + Þ∗ (A ∩ B c ) .

Entonces Ô∗ es una ã-álgebra y Þ∗ es una medida.
Ô
Observación 1.8. Los elementos B ∈ Ô∗ se dicen Þ∗ medibles.
Demostración. Veamos primero que Ô∗ es un álgebra. Es evidente que X pertenece a Ô ∗ , y por la

simetría en la definición, si B ∈ Ô∗ entonces B c ∈ Ô∗ . Sean ahora A, B ∈ Ô ∗ , veamos que A ∪ B ∈ Ô ∗ :
Sea C ⊆ X, entonces como A, B ∈ Ô ∗ tenemos que
Þ∗ (C) = Þ∗ (C ∩ A) + Þ∗ (C ∩ A c )
= Þ∗ (C ∩ A) + Þ∗ ((C ∩ A c ) ∩ B) + Þ∗ ((C ∩ A c ) ∩ B c )
= Þ∗ (C ∩ A) + Þ∗ (C ∩ A c ∩ B) +Þ∗ (C ∩ (A ∪ B)c )
| {z }
Þ∗ (C∩(A∪B))
en efecto
Þ∗ (C ∩ (A ∪ B)) = Þ∗ ((C ∩ (A ∪ B)) ∩ A) + Þ∗ ((C ∩ (A ∪ B)) ∩ A c )

= Þ∗ (((C ∩ A) ∪ (C ∩ B)) ∩ A) + Þ∗ (((C ∩ A) ∪ (C ∩ B)) ∩ A c )
= Þ∗ ((((C ∩ A) ∩ A) ∪ ((C ∩ B) ∩ A)) + Þ∗ (((C ∩ A) ∩ A c ) ∪ (C ∩ B ∩ A c ))
10
= Þ∗ ((C ∩ A) ∪ (C ∩ B ∩ A)) + Þ∗ (C ∩ B ∩ A c )
= Þ∗ (C ∩ A) + Þ∗ (C ∩ B ∩ A c ),
es decir
Þ∗ (C) = Þ∗ (C ∩ (A ∪ B)) + Þ∗ (C ∩ (A ∪ B)c ),
o sea A ∪ B ∈ Ô ∗ y Ô∗ es un álgebra.
Consideremos ahora (A n )n∈N ⊆ Ô ∗ una familia disjunta, de la sub ã-aditividad tenemos que si
S
A = n∈N A n entonces para cualquier C ⊆ X
Þ∗ (C) ≤ Þ∗ (C ∩ A) + Þ∗ (C ∩ A c ),
por lo que solo debemos demostrar la otra desigualdad en el caso en que Þ∗ (C) < +∞. Para N ∈ N
observemos que
N
   N

\ \  \   \ 
∗ ∗
C∩ A cn ⊆C∩ A cn ⇒ Þ C ∩
 c
A n  ≤ Þ C ∩
 c
A n  ,
n∈N n=1 n∈N n=1
luego tenemos que

 N
   N c 
 [    [  
Þ∗ (C) = Þ∗ C ∩ A n  + Þ∗ C ∩ 

A n  
 
 
n=1 n=1
N
 N

¼  \ 
= Þ∗ (C ∩ A n ) + Þ∗ C ∩ A cn 
n=1 n=1
N
 
¼  \ 
≥ Þ∗ (C ∩ A n ) + Þ∗ C ∩ A cn  ,
n=1 n∈N
y como lo anterior vale para todo N ∈ N tenemos que

¼
Þ∗ (C) ≥ Þ∗ (C ∩ A n ) + Þ∗ (C ∩ A c ) ≥ Þ∗ (C ∩ A) + Þ∗ (C ∩ A c ) ,
n∈N
en otras palabras, A ∈ Ô ∗ .
Finalmente, debemos probar que la restricción de Þ∗ a Ô ∗ es medida. Si (A n )n∈N es una familia
disjunta en Ô ∗ solo debemos demostrar que
 
 [  ¼
∗
Þ 
 A n  ≥ Þ∗ (A n )
n∈N n∈N
S
pero esto se obtiene tomando C = n∈N A n en lo que hicimos anteriormente.
Proposición 1.8. Sea A un álgebra en P (X) y sea Þ : A → R+ una función de conjuntos que
satisface Þ(∅) = 0 y que es ã-aditiva. Para A ⊆ X, definimos
 
 ¼ [ 
Þ∗ (A) = ı́nf 
 
Þ(A ) : A ∈ A, A ⊆ A .
 
 n n n

 
n∈N n∈N

Entonces Þ∗ es una medida exterior y Þ∗ = Þ.
A
11
Demostración. Veamos primero que Þ∗ es efectivamente una extensión de Þ. Sea A ∈ A, luego

A ⊆ A es parte de los cubrimientos de A, luego
Þ∗ (A) ≤ Þ(A).
S
Por otra parte, si (A n )n∈N ⊆ A y A ⊆ n∈N A n ,
entonces si definimos
 
 n
[ 
B n+1 = A ∩ A n+1 \ A n  ,
 
 
j=1
entonces B n ∈ A, son disjuntos, B n ⊆ A n y

[
B n = A,
n∈N
luego como Þ es una medida sobre A se tiene que

¼ ¼
Þ(A) = Þ(B n ) ≤ Þ(A n ),
n∈N n∈N
luego tomando el ínfimo sobre todas las posibles familias (A n )n∈N obtenemos que
Þ(A) ≤ Þ∗ (A).
Solo queda ver que Þ∗ es una medida exterior. Evidentemente Þ∗ (∅) = 0 y si A ⊆ B entonces1
Þ∗ (A) ≤ Þ∗ (B), por lo que solo veremos la sub ã-aditividad. Sea ê > 0 y sean (A n )n∈N ⊆ P (X),
S
A = n∈N A n . Para cada n ∈ N tomemos un recubrimiento (A n,k )k∈N ⊆ A de A n tal que
¼ ê
Þ(A n,k ) ≤ Þ∗ (A n ) + n ,
2
k∈N
entonces
¼
Þ∗ (A) ≤ Þ(A n )
n∈N
¼ [
≤ Þ( A n,k )
n∈N k∈N
¼¼
≤ Þ(A n,k )
n∈N k∈N
¼ ê
≤ Þ∗ (A n ) +
2n
n∈N
¼
≤ Þ∗ (A n ) + ê,
n∈N
pero como lo anterior vale para todo ê > 0, tenemos que

¼
Þ(A) ≤ Þ∗ (A n )
n∈N
lo que demuestra la sub ã-aditividad.

1 Pues los cubrimientos de B tambien son cubrimientos de A.
12
Proposición 1.9. Sea A un álgebra sobre P (X) y Þ : A → R+ que satisface Þ(∅) = 0 y la ã-aditividad.
Entonces A ⊆ Ô ∗ , donde Ô ∗ es la ã-álgebra inducida por la medida exterior Þ∗ definida a partir de Þ.
Demostración. Recordemos que
Ô∗ = B ⊆ X : ∀ A ⊆ X Þ∗ (A) = Þ∗ (A ∩ B) + Þ∗ (A ∩ B c ) .

y definamos
Ô0 = B ⊆ X : ∀ A ∈ A, Þ∗ (A) = Þ∗ (A ∩ B) + Þ∗ (A ∩ B c ) .

Es evidente que Ô ∗ ⊆ Ô0 , y como Þ∗ extiende a Þ tenemos que A ⊆ Ô0 pues si B ∈ A entonces para

cada A ∈ A
Þ∗ (B) = Þ(B) = Þ(B ∩ A) + Þ(B ∩ A c ) = Þ∗ (B ∩ A) + Þ∗ (B ∩ A c ).
Para concluir que A ⊆ Ô ∗ veremos que Ô0 ⊆ Ô∗ .

Sea B ∈ Ô 0 , entonces para cada A ∈ A tenemos que
Þ∗ (A) = Þ∗ (A ∩ B) + Þ∗ (A ∩ B c ).
Consideremos ahora C ⊆ X, si Þ∗ (C) = +∞, entonces
Þ∗ (C ∩ B) + Þ∗ (C ∩ B c ) ≤ Þ∗ (C),
y de la sub ã-aditividad tenemos que
Þ∗ (C) ≤ Þ∗ (C ∩ B) + Þ∗ (C ∩ B c ),
por lo que entonces C ∈ Ô ∗ . Si ahora Þ(C) < +∞, entonces dado ê > 0 debe existir un cubrimiento
(A n )n∈N ⊆ A de C tal que
¼ ¼
Þ∗ (C) ≥ Þ(A n ) − ê = Þ∗ (A n ) − ê,
n∈N n∈N
luego, como cada A n ∈ A podemos escribir
¼
Þ∗ (C) + ê ≥ Þ∗ (A n )
n∈N
¼
= Þ∗ (A n ∩ B) + Þ∗ (A n ∩ B c )
n∈N
   
 [   [ 
≥ Þ∗  A n ∩ B  + Þ∗  A n ∩ B c 
n∈N n∈N
∗ ∗ c
≥ Þ (C ∩ B) + Þ (C ∩ B ),
como esto vale para cada ê > 0 obtenemos que
Þ∗ (C) ≥ Þ∗ (C ∩ B) + Þ∗ (C ∩ B c ),
y la otra desigualdad se obtiene de la sub ã-aditividad, de donde B ∈ Ô∗ .
13
Teorema 1.2 (Teorema de Caratheodory). Sea Þ : A → R+ una medida sobre el álgebra A. Entonces
existe una medida Þ̂ : ã(A) → R+ que extiende a Þ.
Demostración. Para obtener Þ̂ procedemos de la siguiente forma. Primero pasamos a la medida

exterior Þ∗ asociada a Þ con su respectiva ã-álgebra Ô ∗ dada por la proposición anterior.
Como A ⊆ Ô ∗ , entonces ã(A) ⊆ Ô∗ , luego podemos restringir Þ∗ a ã(A), y a esta medida la
llamamos Þ̂.
Teorema 1.3 (Teorema de Hahn). Sea Þ : A → R+ una medida sobre el álgebra A. Si Þ es ã-finita,
entonces existe una única extensión de Þ a ã(A).
Demostración. Solo tenemos que ver la unicidad, ya que la existencia viene dada por el Teorema
de Caratheodory. Sea Þ̂ la extensión de Caratheodry, y sea Þ̃ otra extensión. Veamos primero que
Þ̃ ≤ Þ̂, es decir, para todo A ∈ ã(A) se tiene que
Þ̃(A) ≤ Þ̂(A).
Consideremos un cubrimiento (A n )n∈N ⊆ A de A, luego

 
 [  ¼ ¼
Þ̃(A) ≤ Þ̃  A n  ≤ Þ̃(A n ) = Þ(A n ),
n∈N n∈N n∈N
luego, tomando el ínfimo sobre todos los posibles cubrimientos obtenemos que
Þ̃(A) ≤ Þ∗ (A) = Þ̂(A).
Para concluir argumentemos por contradicción, es decir, supongamos que existe A ∈ ã(A)
tal que Þ̃(A) < Þ̂(A). Sea (A n )n∈N ⊆ A un cubrimiento de A, que sin perder generalidad podemos
suponer disjunto, y como Þ es ã-finita, también podemos suponer que Þ(A n ) < +∞.
Con lo anterior tenemos que
¼ ¼
Þ̃(A n ∩ A) = Þ̃(A) < Þ̂(A) = Þ̂(A n ∩ A)
n∈N n∈N
y
Þ̃(A n ∩ A) ≤ Þ̂(A n ∩ A) ∀ n ∈ N,
luego debe existir n0 ∈ N tal que Þ̃(A n0 ∩A) < Þ̂(A n0 ∩A). Pero como A n0 ∈ A entonces Þ̃(A n0 ) = Þ̂(A n0 ),
luego por la aditividad de Þ̃ y Þ̂ obtenemos que
Þ̃(A n0 ∩ A) + Þ̃(A n0 ∩ A c ) = Þ̃(A n0 ) = Þ̂(A n0 ) = Þ̂(A n0 ∩ A) + Þ̂(A n0 ∩ A c ),
donde todas las cantidades son finitas y Þ̃(A n0 ∩ A) < Þ̂(A n0 ∩ A). Por lo tanto obtenemos que
Þ̃(A n0 ∩ A c ) > Þ̂(A n0 ∩ A),
lo que contradice que Þ̃ ≤ Þ̂.
14
En resumen, hemos probado lo siguiente:
Dada una semi-álgebra S y una medida Þ : S → R+, entonces existe una única extensión
Þ0 : A(S) → R+ definida como
¼ [
Þ0 (A) = Þ(A i ), I es finito tal que A = A i , A i ∈ S.
i∈I i∈I
Existe una extensión Þ̂ de A(S) a ã(A(S)) definida como

 
 [ 
¼ 0
 
Þ̂(A) = ı́nf  Þ (A n ) : A n ∈ A(S), A ⊆ An 


 

n∈N n∈N
La extensión es única si es que Þ0 es ã-finita.
1.2.2. La medida de Lebesgue
Los teoremas de extensión anteriores son fundamentales en la construcción de la medida

de Lebesgue sobre R (y en general las medidas de Lebesgue-Stieltjes). Para ello consideremos
S = {(a, b] : −∞ ≤ a ≤ b ≤ +∞}, donde por convención ∅ = (a, a] = (∞, ∞] y (a, ∞] = (a, ∞). Veamos
que S es una semi-álgebra.
Si (a1 , b1 ] ∈ S y (a2 , b2 ] ∈ S, entonces
(a1 , b 1 ] ∩ (a2 , b2 ] = (máx {a1 , a2 } , mı́n {b 1 , b2 }] ∈ S,
es decir S es cerrado bajo intersecciones finitas. Finalmente, si (a, b] ∈ S, entonces
(a, b]c = (−∞, a] ∪ (b, +∞],
luego (a, b]c se puede escribir como una unión disjunta finita de elementos en S. Esto demuestra
que S es una semi-álgebra.
Consideremos la función : S → R+ definida como
((a, b]) = b − a.
Veamos que es aditiva. Sean ((an , b n ])N

n=1 ⊆ S una familia disjunta de intervalos tales que
N
[ N
[
(an , b n ] ∈ S ⇒ (an , b n ] = (a, b]
n=1 n=1
Para que esto suceda, y luego de posiblemente tener que reordenar los intervalos, debe pasar que
a = a1 ≤ b1 = a2 ≤ b2 = a3 ≤ . . . ≤ aN ≤ b N = b,
con esto
N
¼ N
¼
((an , b n ]) = b n − an = b N − a1 = b − a = ((a, b]).
n=1 n=1
15
Veamos que es ã-aditiva. Sean ((an , b n ])n∈N ⊆ S una familia disjunta de intervalos tales que
[ [
(an , b n ] ∈ S ⇒ (an , b n ] = (a, b].
n∈N n∈N
Para tener esto, y luego de posiblemente re-indexar, debe suceder que los intervalos estén ordena-
dos de la siguiente manera
a < . . . ≤ aN < b N = aN−1 < b N−1 = aN−2 < . . . < b3 = a2 < b2 = a1 < b1 = b,
es decir b n+1 = an para todo n. Observemos que si N ∈ N, entonces

N
¼ N
¼
((an , b n ]) = b n − an = b1 − aN ≤ b − a = ((a, b]),
n=1 n=1
como ≥ 0 podemos pasar al límite cuando N → ∞ y deducir que

 
¼  [ 
((an , b n ]) ≤  (an , b n ] .

n∈N n∈N
Para probar la otra desigualdad, consideremos primero el caso −∞ < a < b < +∞. Sea ê > 0, luego
(a + ê, b] ⊂ [a + ê, b] ⊂ (a, b],
además, para cada n ∈ N tenemos que
(an , b n ] ⊂ (an , b n + 2−n ê) ⊂ (an , b n + 2−n ê]
luego
[ [ [
(a + ê, b] ⊂ [a + ê, b] ⊂ (a, b] = (an , b n ] ⊂ (an , b n + 2−n ê) ⊂ (an , b n + 2−n ê]
n∈N n∈N n∈I
pero el intervalo [a + ê, b] es compacto, luego existe I ⊆ N finito, tal que

[ [
(a + ê, b] ⊂ [a + ê, b] ⊂ (an , b n + 2−n ê) ⊂ (an , b n + 2−n ê].
n∈I n∈I
Con esto tenemos que

 
[ 
−n
((a + ê, b]) ≤  (an , b n + 2 ê]

n∈I
¼
≤ ((an , b n + 2−n ê])
i∈I
¼
≤ (b n + 2−n ê − an )
n∈N
¼
= ê+ b n − an
n∈N
¼
= ê+ ((an , b n ])
n∈N
16
luego esto implica que

¼
((a, b]) ≤ 2ê + ((an , b n ]),
n∈N
pero como funciona para todo ê > 0, obtenemos la desigualdad deseada.
Veamos ahora el caso en que a = −∞ y b ∈ R. Sea N ∈ N, luego
[ [
(−N, b] = (−∞, b] ∩ (−N, b] = (an , b n ] ∩ (−N, b] = (máx {an , −N} , b n ],
n∈N n∈N
denotemos por ãn = máx {an , −N}, luego por el caso anterior
¼ ¼
((−N, b]) = ((ãn , b n ]) ≤ ((an , b n ])
n∈N n∈N
de donde se deduce que

¼
b+N ≤ ((an , b n ]) ∀ N ∈ N,
n∈N
luego la única posibilidad es que
¼
((an , b n ]) = +∞ = ((−∞, b]).
n∈N
S
Los otros casos se dejan como ejercicio. Observar que además es ã-finita pues R = n∈Z (n, n + 1].
Luego lo visto en la sección anterior nos dice que podemos extender de manera ã-aditiva a
A(S). A la extensión la seguimos denotando por .
Luego por el teorema de Hahn-Caratheodory concluimos que existe una única medida que
extiende a ã(A(S)). Además, un ejercicio es verificar que ã(A(S)) = Ô(R), la ã-álgebra Boreliana
en R.
Veamos algunas propiedades de la medida de Lebesgue
1. ((a, b]) = ((a, b)) = ([a, b)) = ([a, b]) = b − a. Para demostrar esto basta notar que
[ 1
(a, b) = (a, b − ],
n
n∈N
\ 1
[a, b] = (a − , b],
n
n∈N
[ 1
[a, b) = [a, b − ]
n
n∈N
y usar la continuidad de la medida.
2. ({x}) = 0 para todo x ∈ R, y en general si A ⊆ R es numerable, entonces (A) = 0.
3. Sea A ⊆ Ô, Ý > 0 y a ∈ R. Definamos
ÝA = {Ýx : x ∈ A}
A + a = {x + a : x ∈ A} .
17
Entonces
(A + a) = (A),
(ÝA) = Ý(A)
Para demostrar la primera afirmación, veamos primero que si A ∈ Ô, entonces A + a ∈ Ô, para

ello consideremos
Ô0 = {A ∈ Ô : A + a ∈ Ô} .
De la definición tenemos que Ô 0 ⊆ Ô. Para la otra inclusión, notemos que Ô 0 es una ã-álgebra
pues
X ∈ Ô0
(A + a)c = A c + a
 
 [  [

 A n  + a = (A n + a),
n∈N n∈N
y como S ⊆ Ô0 deducimos que Ô = ã(S) ⊆ Ô 0 .
Veamos ahora que Ý(A + a) = Ý(A). Para ello, consideremos la medida ˜ : Ô → R+ definida
como
˜ = (A + a),
(A)
˜ d]) = ((c + a, d + a]) = d − c = ((c, d]), luego ˜ = sobre S,
pero si A = (c, d] ∈ S, entonces (c,
además ambas son medidas ã-finitas sobre S. Luego por la unicidad de la extensión se debe
tener que ˜ = .
1.2.3. Completitud de medidas
Definición 1.12. Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida. Decimos que N ⊆ X es despreciable si es que
existe A ∈ Ô tal que Þ(A) = 0 y N ⊆ A. Denotamos por N a la colección de conjuntos despreciables.
Observación 1.9. Þ(A) = 0 ⇒ A es despreciable.

S
Si (Nn )n∈N ⊆ P (X) son despreciables, entonces n∈N Nn es despreciable.
Todo subconjunto de un despreciable es despreciable.
Definición 1.13. Decimos que un espacio de medida (X, Ô, Þ) es completo si Ô contiene a todos los
conjuntos despreciables.
Teorema 1.4 (Completación de espacios de medida). Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida y sean
Ô 0 = {B 4 N : B ∈ Ô, N despreciable}
Ô00 = {B ∪ N : B ∈ Ô, N despreciable} ,
18
entonces Ô 0 = Ô00 y Ô ⊆ Ô0 . Ô̄ = Ô0 = Ô 00 es ã-álgebra y se denota la Þ-completación de Ô.

Además, para cada B ∈ Ô y N despreciable, se define
Þ̄(B 4 N) = Þ̄(B ∪ N) = Þ(B),
y se tiene que
1. Þ̄ es una extensión de Þ a Ô̄.
2. (X, Ô̄, Þ̄) es un espacio de medida completo.
3. Los conjuntos Þ-despreciables son los mismos que los Þ̄-despreciables.
Finalmente, Ô̄ es la ã-álgebra mas pequeña que contiene a Ô sobre la cual se puede definir una
extensión completa de Þ.
Demostración. Veamos primero que Ô 0 = Ô00 . Sea N un conjunto Þ-despreciable, luego existe A ∈ Ô
tal que Þ(A) = 0 y N ⊆ A. Ahora notemos que
B 4 N = (B ∩ N c ) ∪ (N ∩ B c )
= (B ∩ A c ) ∪ (B ∩ N c ∩ A) ∪ (N ∩ B c ),
| {z } | {z } | {z }
∈Ô ⊆A ⊆N⊆A
es decir, escribimos B 4 N como una unión entre un elemento de Ô y un conjunto despreciable, es

decir Ô 0 ⊆ Ô 00 .
Por otra parte, tenemos que
B ∪ N = B 4 (N ∩ B c ),
| {z }
⊆N
es decir Ô00 = Ô0 .
Veamos ahora que Ô0 es una ã-álgebra. Como ∅ es despreciable, inmediatamente tenemos que
Ô ⊆ Ô 00 , por lo que ∅, X ∈ Ô0 . Sea ahora B 4 N ∈ Ô0 , entonces existe A ∈ Ô tal que N ⊆ A y Þ(A) = 0, de
donde
(B 4 N)c = ((B ∪ N) \ (B ∩ N))c

= ((B ∪ N) ∩ (B ∩ N)c )c
= ((B ∪ N)c ∪ (B ∩ N)
= (B c ∩ N c ) ∪ (B ∩ N)
= (B c ∩ N c ∩ A c ) ∪ (B c ∩ N c ∩ A) ∪ (B ∩ N),
| {z } | {z } | {z }
∈Ô pues N c ∩A c =A c ⊆A ⊆N
luego (B 4 N)c ∈ Ô00 . Además, si (B n ∪ Nn )n∈N ∈ Ô00 luego

[ [ [
B n ∪ Nn = Bn ∪ Nn ,
n∈N n∈N n∈N
| {z }
despreciable
19
es decir Ô 0 es una ã-álgebra.

Veamos ahora que Þ̄ está bien definida. Supongamos que B1 4 N1 = B2 4 N2 ∈ Ô 0 , luego2
B1 4 B2 = N1 4 N2 que es despreciable,
por lo que
Þ(B1 ) = Þ((B1 \ B2 ) ∪ (B1 ∩ B2 )) = Þ(B1 ∩ B2 ) = Þ((B2 \ B1 ) ∪ (B1 ∩ B2 )) = Þ(B2 ).
Veamos ahora que Þ y Þ0 tienen los mismos conjuntos despreciables. Si N es Þ-despreciable,

entonces existe A ∈ Ô tal que N ⊆ A y Þ(A) = 0, pero
N= ∅ ∪ N ,
|{z} |{z}
∈Ô despreciable
luego Þ̄(N) = Þ(∅) = 0, es decir N ∈ Ô 0 y es Þ̄-despreciable. Si N 0 ∈ Ô 0 es Þ̄-despreciable, entonces

debe existir A0 ∈ Ô0 tal que N 0 ⊆ A0 y Þ̄(A0 ) = 0. Pero A0 ∈ Ô 0 , entonces debe existir N ⊆ X que es
Þ-despreciable y A ∈ Ô tal que A0 = A ∪ N y Þ(A) = 0, luego
N 0 ⊆ A ∪ N ⊆ A ∪ C,
donde Þ(C) = 0 y C ∈ Ô. Pero de acá obtenemos que Þ(A ∪ C) = 0, luego N 0 es Þ-despreciable.

Lo anterior nos dice que Ô 0 contiene a todos los conjuntos Þ̄-despreciables, luego Ô 0 es completa,
y por definición Þ̄(A) = Þ̄(A ∪ ∅) = Þ(A) para todo A ∈ Ô, luego Þ̄ es efectivamente una extensión de
Þ.
Veamos que Þ̄ es medida, en particular, debemos probar que es ã-aditiva. Sean (B n ∪Nn )n∈N ⊆ Ô 0 ,
luego
   
 [   [ [ 
Þ̄  B n ∪ Nn  = Þ̄  Bn ∪ Nn 
n∈N
n∈N  n∈N
 [ 
= Þ  B n 
n∈N
¼
= Þ(B n )
n∈N
¼
= Þ̄(B n ∪ Nn ).
n∈N
Finalmente, debemos probar que Ô0 es la ã-álgebra mas pequeña que satisface lo que nece-
sitado. Si F es una ã-álgebra que contiene a Ô y a los despreciables, entonces debe contener
elementos de la forma B ∪ N, luego Ô 0 ⊆ F .
2 Usar que A 4 B = B 4 A y que (A 4 B) 4 (B 4 C) = A 4 C.
20
1.3. EJERCICIOS
Definición 1.14. A la ã-álgebra completada de (R, Ô(R), ) se le llama ã-álgebra de Lebesgue y se

denota como L. Y si ¯ es la medida completada en L, entonces
¯ + a) = (A)
(A ¯
¯
(ÝA) ¯
= Ý(A).
En lo que sigue, abusaremos de la notación y denotaremos por a la medida completada.
Ejemplo 1.3 (Un conjunto no Lesbesgue medible en R). Consideremos la relación de equivalencia
x ∼ y ⇔ x − y ∈ Q, y sea E = [0, 1)/ ∼= {[x] : x ∈ [0, 1)}. Usando el axioma de elección, escogemos un
elemento de cada clase de equivalencia y formamos el conjunto A ⊆ [0, 1).
Notemos que si q es racional en [0, 1), entonces podemos definir el conjunto
A q = {a + q : a ∈ A ∩ [0, 1 − q)} ∪ {a + q − 1 : a ∈ A ∩ [1 − q, 1)} .
De la definición tenemos de inmediato que A q ⊆ [0, 1), además los A q son todos disjuntos, y
S
A q = [0, 1), pues si x ∈ [0, 1) podemos tomar a ∈ A tal que a ∈ [x], luego debe existir q ∈ Q tal que
x = a + q o x = a + q − 1, pero como a, x ∈ [0, 1) entonces q ∈ [0, 1), de donde deducimos que
x ∈ Aq .
Ahora, supongamos que A ∈ Ô, por lo anterior podemos escribir

[ ¼ ¼
¯
1 = ([0, ¯
1)) = ( Aq ) = ¯ q) =
(A ¯
(A),
q∈Q q∈Q q∈Q
q∈[0,1) q∈[0,1) q∈[0,1)
¯ es un valor fijo, solo hay dos posibilidades

pero como (A)
[
¯
1 = ( A q ) ∈ {0, ∞} ,
q∈Q
q∈[0,1)
lo que es una contradicción.
1.3. Ejercicios
Ejercicio 1.1 . Muestre que las medidas trivial y cuenta puntos son efectivamente medidas.
Ejercicio 1.2 . Demuestre la Proposición 1.1.
Ejercicio 1.3 . Muestre mediante un ejemplo que existen álgebras que no son ã-álgebras, y que
hay semi-álgebras que no son álgebras.
Ejercicio 1.4 . Demuestre el Lema 1.1.
Ejercicio 1.5 . Demuestre la Proposición 1.3.
21
Ejercicio 1.6 . Sean S1 , . . . , SN semi-álgebras. Defina
S1 ⊗ . . . ⊗ SN = {A1 × . . . × A N : A i ∈ Si , i = 1, . . . , N} .
Muestre que S1 ⊗ . . . ⊗ SN es una semi-álgebra.
Ejercicio 1.7 . Sea A ⊆ R un abierto cualquiera. Muestre que existe una cantidad numerable de
intervalos abiertos {(an , b n )n∈N } que además son disjuntos tales que
[
A= (an , b n ).
n∈N
Ejercicio 1.8 . Defina
C1 = {(a, b) : a, b ∈ R}
C2 = {[a, b) : a, b ∈ R}
C3 = {(a, b] : a, b ∈ R}
C4 = {[a, b] : a, b ∈ R}
C5 = {(a, ∞) : a ∈ R}
C6 = {(−∞, b) : b ∈ R}
C7 = {[a, ∞) : a ∈ R}
C8 = {(−∞, b] : b ∈ R} .
Muestre que ã(Ck ) = Ô(R) para todo k ∈ {1, 2, . . . , 8}, donde Ô(R) denota a los borelianos en R.
Ejercicio 1.9 . Considere X = {(an )n∈N : an ∈ {0, 1}} = {0, 1}N el conjunto de las sucesiones binarias.
Para cada N ∈ N, {b1 , . . . , b N } ⊆ {0, 1} y {i1 , . . . , i n } ⊆ N definimos un cilindro en X como
n o
C(b1 , . . . , b N ; i1 , . . . , i N ) = (an )n∈N ⊆ X : ai j = b j ,
por ejemplo C(1, 0, 1; 2, 4, 5) = {(an )n∈N : a2 = 1, a4 = 0, a5 = 1}.

Demuestre que S = {C ⊆ P (X) : C es un cilindro} ∪ {∅, X} es una semi-álgebra.
Ejercicio 1.10 . Considere S la semi-álgebra de los cilindros definida en el Ejercicio 1.9. Defina
Þ : S → R+ como
Þ(C(b 1 , . . . , b N ; i1 , . . . , i N )) = 2−N .
Muestre que Þ es una función aditiva. Lanzamiento de monedas.
Ejercicio 1.11 . Sea X un conjunto, y sean A1 , . . . , A N ⊆ X disjuntos, tales que

N
[
X= An .
n=1
Calcule la ã-álgebra generada por C = {A1 , . . . , A n }.
22
1.3. EJERCICIOS
Ejercicio 1.12 . 1. Muestre que toda ã-álgebra es una clase monótona, y muestre con un ejem-
plo que no toda clase monótona es una ã-álgebra.
T
2. Sea (MÝ )Ý∈Ë una colección de clases monótonas. Muestre que Ý∈Ë MÝ es una clase monó-
tona.
Ejercicio 1.13 . 1. C ⊆ M(C).
2. C = M(C) ⇔ C es clase monótona.
3. M(C) ⊆ ã(C).
Ejercicio 1.14 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida, y sean (A n )n∈N ⊆ Ô. Muestre que
 
 [  ¼
Þ  A n  ≤ Þ(A n ).
n∈N n∈N
Observe que los conjuntos A n no son necesariamente disjuntos.
Ejercicio 1.15 . En la demostración de la Proposición 1.6, verificar que si A, B ∈ A(S) son disjuntos,
entonces Þ̄(A ∪ B) = Þ̄(A) + Þ̄(B). Esto demuestra que si Þ es aditiva, entonces Þ̄ es aditiva.
Ejercicio 1.16 . En la demostración de la Proposición 1.7, verifique por inducción en N que si

(A n )N ∗
n=1 ⊆ Ô son disjuntos y C ⊆ X entonces
 N
 N
 [  ¼
∗
Þ C ∩
 A n  = Þ∗ (C ∩ A n )
n=1 n=1
Ejercicio 1.17 . En la demostración de que es ã-aditiva. Vea los casos (−∞, ∞] y (a, +∞].
Ejercicio 1.18 . En la construcción de , verifique que la extensión a A(S) es ã-finita.
Ejercicio 1.19 . Si Ô(R) es la ã-álgebra Boreliana. Demuestre que si A ∈ Ô(R) entonces ÝA ∈ Ô(R) y
que (ÝA) = Ý(A) para todo Ý ∈ R.
Ejercicio 1.20 . Considere Ô(R) la ã-álgebra Boreliana en R, y sea Þ : Ô(R) → R+ una medida finita.
Para cada x ∈ R defina
fÞ (x) = Þ((−∞, x]).
Muestre que:
1. fÞ es una función monotona no-decreciente.
2. Þ((a, b]) = fÞ (b) − fÞ (a) para todo a, b ∈ R.
3. fÞ es continua por la derecha.
4. lı́mx→−∞ fÞ (x) = 0.
23
Ejercicio 1.21 . Sea S = {(a, b] : a, b ∈ R}. Considere F : R → R una función no-decreciente y conti-
nua por la derecha. Defina ÞF : S → R como
ÞF ((a, b]) = F (b) − F (a).
1. Muestre que S es una semi-álgebra.
2. Muestre que ã(S) = Ô(R), los borelianos en R.

S
3. Muestre que si [a, b] ⊂ R y [a, b] ⊆ (an , b n ), entonces
n∈N
¼
F (b) − F (a) ≤ F (b n ) − F (an )
n∈N
4. Muestre que ÞF es una medida.
Ejercicio 1.22 . Considere (R, Ô(R), ) el espacio de medida de Lebesgue, y suponga que Z ∈ Ô es tal
que (Z) > 0. Muestre que para cada 0 < Ó < 1 debe existir un intervalo I = (a, b) tal que
Ó(I) < (Z ∩ I).
Ejercicio 1.23 . Considere (R, Ô(R), ) el espacio de medida de Lebesgue, y suponga que Z ∈ Ô es tal
que (Z) = 0. Muestre que (Z 2 ) = 0, donde
n o
Z 2 = x2 : x ∈ Z .
Ejercicio 1.24 . Sea A un álgebra y considere Þ : A → R+ una medida. Muestre que el espacio de
medida exterior (X, Ô ∗ , Þ∗ ) es completo.
Ejercicio 1.25 . Recuerde que ∗ es la medida exterior de Lebesgue. Sea A ⊆ [0, 1] tal que
∗ (A) + ∗ ([0, 1] \ A) = 1.
Muestre que A es Lebesgue medible.
Ejercicio 1.26 . Sea (A n )n∈N una secuencia de conjuntos disjuntos en [0, 1] que son Lebesgue
medibles. Muestre que para cada E ⊆ [0, 1] se cumple que
 
 [  ¼
∗
E ∩
 A n  = ∗ (E ∩ A n ).
n∈N n∈N
Ejercicio 1.27 . Sea (En )n∈N una sucesión de conjuntos Lebesgue medibles en [0, 1] tales que
∞
\[
Ek = ∅.
n∈N k=n
Muestre que lı́mn→∞ (En ) = 0.
Ejercicio 1.28 . Muestre que existe una sucesión (En )n∈R de conjuntos en R tales que
24
1.3. EJERCICIOS
En ⊃ En+1 para todo n ∈ N,
∗ (En ) < ∞ para todo n ∈ N, y
 
 \ 
∗ ∗
lı́m (En ) >  En 

n→∞
n∈N
Ejercicio 1.29 . Sea X un conjunto no vacío. Sea (Ôn )n∈N ⊆ P (X) una familia creciente de ã-álgebras,
es decir, Ôn ⊆ Ôn+1 . Definamos
[
Ô∞ = ã( Ôn ),
n∈N
y consideremos Þ : Ô∞ → R+ una medida finita. El propósito de este ejercicios es mostrar que
∀ A ∈ Ô∞ ∀ ê > 0 ∃ n ∈ N ∃ B ∈ Ôn tal que Þ(A 4 B) ≤ ê. (?)
Para demostrar esto se sugiere:

S
1. Si A ∈ n∈N Ôn , entonces (?) es cierto.
2. Sea (A k )k∈N ⊆ Ô∞ una familia disjunta. Demuestre que dado ê > 0 existe K0 ∈ N tal que
[ ê
Þ( Ak ) ≤ .
2
k≥K0
3. Defina
Ô 0 = A ∈ Ô∞ : ∀ ê > 0 ∃ n ∈ N ∃ B ∈ Ôn tal que Þ(A 4 B) ≤ ê ,

y muestre que es ã-álgebra.
4. Concluya.
Ejercicio 1.30 . Dado A ⊆ R2 , recuerde que el diámetro (Euclidiano) de A se define como
d(A) = sup {kx − yk2 : x, y ∈ A} .
Observe que d(A) = d(Ā) y que d(∅) = 0. Dado ê > 0, decimos que (B n )n∈N es un ê-recubrimiento
numerable de A si es que
[
A⊆ B n y d(B n ) ≤ ê,
n∈N
y denotamos al conjunto de todos los ê-recubrimientos numerables de A como Rê (A).

Definamos  
 
¼
 
Ëê (A) = ı́nf  d(B ) : (B ) ∈ R (A) ,

 n n n∈N ê 

 
n∈N
1. Muestre que si A ⊆ B, entonces R ê (B) ⊆ Rê (A).
2. Muestre que para cada A ⊆ R2 el límite lı́mê→0 Ëê (A) existe en R+ .
25
3. Defina Ë : P (R2 ) → R+ como Ë(A) = lı́mê→0 Ëê (A). Muestre que Ë es una medida exterior.
4. Muestre que Ë({0}) = 0.
5. Muestre que si d i st(A, B) > 0 entonces Ë(A ∪ B) = Ë(A) + Ë(B).
6. Muestre que para cada x ∈ R2 se tiene que Ë(A + x) = Ë(A), donde A + x = {a + x : x ∈ A}
7. Muestre que para cada k ∈ R se tiene que Ë(kA) = |k| Ë(A), donde kA = {ka : a ∈ A}.
8. Si è : R2 → R2 es una función que satisface

è(x) − è(y) ≤ kx − yk2
2
∀ x, y ∈ R2 ,
entonces Ë(è(A)) ≤ Ë(A).
9. Demuestre que si D = [a, b] × {0} entonces Ë(D ) = b − a y en general para cualquier segmento
de recta Lx,y = {tx + (1 − t)y : t ∈ [0, 1]} se tiene que Ë(Lx,y ) = kx − yk2 .
10. Demuestre que si C = [0, 1] × [0, 1] entonces Ë(C) = +∞. Concluya que si A ⊆ R2 tiene interior
no-vacío, entonces Ë(A) = +∞.
Ejercicio 1.31 . Sea X , ∅. Decimos que C es una clase que recubre en X si ∅ ∈ C y dado cualquier
A ⊆ X existe (A n )n∈N ⊆ C tal que
[
A⊆ An .
n∈N
Sea ä : C → R+ una función tal que ä(∅) = 0. Definimos ä ∗ : P (X) → R+ como

 
 ¼ [ 
ä ∗ (A) = ı́nf 
 
ä(A ) : (A ) ⊆ C, A ⊆ A .
 
 n n n∈N n 

 
n∈N n∈N
Demuestre que ä ∗ es una medida exterior.
26
Capítulo 2
Integración
2.1. Funciones medibles

Definición 2.1. Sean (X1 , Ô1 ) y (X2 , Ô2 ) dos espacios medibles. Decimos que una función f : X1 → X2
es Ô1 -Ô2 medible si
f −1 (B) ∈ Ô1 para todo B ∈ Ô2 .
Lema 2.1. Sea (X1 , Ô1 ) un espacio medible y C ⊆ P (X2 ). Si f : X1 → X2 es una función tal que
f −1 (C) ∈ Ô para todo C ∈ C entonces f es una función Ô1 -ã(C) medible.
Demostración. Por hipótesis tenemos que f −1 (C) ⊆ Ô1 , de donde obtenemos que
ã(f −1 (C)) ⊆ Ô1 .
Aseguramos que f −1 (ã(C)) = ã(f −1 (C)), lo que concluiría la demostración. Primero veamos que
f −1 (ã(C)) es ã-álgebra:
Claramente X1 = f −1 (X2 ) y f −1 (∅) = ∅, luego X1 , ∅ ∈ f −1 (ã(C)).
Si A ∈ f −1 (ã(C)), entonces A = f −1 (B) para B ∈ ã(C). Con esto A c = (f −1 (B))c = f −1 (B c ) ∈

f −1 (ã(C)).
Sean ahora (A n )n∈N ⊆ f −1 (ã(C)), luego existen B n ∈ ã(C) tales que A n = f −1 (B n ). Con esto
 
[  [ 
f −1 (B n ) = f −1  B n  ∈ f −1 (ã(C)).
n∈N n∈N
Definamos ahora
n o
Ô 0 = B ⊆ X2 : f −1 (B) ∈ ã(f −1 (C)) .
Claramente C ⊆ Ô0 , y si podemos demostrar que Ô0 es ã-álgebra tendremos que ã(C) ⊆ Ô0 y por

definición de Ô 0 tendríamos que f −1 (ã(C)) ⊆ ã(f −1 (C)). Además, como ã(f −1 (C)) es la ã-álgebra mas
pequeña que contiene a f −1 (C) tenemos que ã(f −1 (C)) ⊆ f −1 (ã(C)).
Luego solo basta demostrar que Ô 0 es ã-álgebra.
27
CAPÍTULO 2. INTEGRACIÓN
Claramente X2 , ∅ ∈ Ô 0 .
Si B ∈ Ô 0 , entonces f −1 (B c ) = (f −1 (B))c ∈ ã(f −1 (C)), luego B c ∈ Ô1 .
Si (B n )n∈N ⊆ Ô0 , entonces
[ [
f −1 ( Bn ) = f −1 (A n ) ∈ ã(f −1 (C)),
n∈N n∈N
∈ Ô0 .
S
luego n∈N B n
Observación 2.1. Notar que de la demostración obtuvimos las siguientes propiedades:
1. Si Ô ⊆ P (X2 ) es ã-álgebra entonces f −1 (Ô) es ã-álgebra.
2. ã(f −1 (C)) = f −1 (ã(C)) para cualquier C ⊆ P (X).
3. El conjunto
n o
Ô0 = B ⊆ X2 : f −1 (B) ∈ ã(f −1 (C)) .
es la ã-álgebra mas grande de X2 que hace que f : X1 → X2 sea medible.
Ejemplo 2.1 . Sea f : (X, Ô) → (R, Ô(R)). Recordar que Ô(R) = Ô(C), para
C = {(−∞, b] : b ∈ R} .
Luego f es Ô-Ô(R) medible si y solo si f −1 ((−∞, b]) ∈ Ô para todo b ∈ R.
Corolario 2.1. Sean (X1 , T1 ) y (X2 , T2 ) dos espacios topológicos y f : X1 → X2 una función continua.
Entonces f es ã(T1 )-ã(T2 ) medible.
Demostración. Solo notar que para cada O ∈ T2 se tiene que f −1 (O) ∈ T1 ⊆ ã(T1 ), por lo que el
lema anterior aplica directamente.
Lema 2.2. Sean f : X1 → X2 y g : X2 → X3 dos funciones medibles. Entonces g ◦ f : X1 → X3 es

medible.
Demostración. Para B3 ∈ Ô3 se tiene que B2 = g −1 (B3 ) ∈ Ô2 , luego (g ◦ f )−1 (B3 ) = f −1 (g −1 (B3 )) =

f −1 (B2 ) ∈ Ô1 .
Proposición 2.1. Sean (fn )n∈N funciones medibles tales que fn : (X, Ô) → R. Entonces las funciones
supn∈N fn (x) lı́m infn→∞ fn (x)
ı́nfn∈N fn (x)
lı́m supn→∞ fn (x) lı́mn→∞ fn (x)
28
2.1. FUNCIONES MEDIBLES
son medibles.
Demostración. Solo demostraremos que f (x) = supn∈N fn (x) es medible, el resto se deja como
ejercicio. Para ello basta demostrar que f −1 ((−∞, b]) es medible para todo b ∈ R. Pero
f −1 ((−∞, b]) = {x ∈ X : f (x) ≤ b}

( )
= x ∈ X : sup fn (x) ≤ b
n∈N
= {x ∈ X : ∀ n ∈ N fn (x) ≤ b}
\
= {x ∈ X : fn (x) ≤ b}
n∈N
\
= fn−1 ((−∞, b])
n∈N
∈ Ô.
2.1.1. Funciones simples
Definición 2.2. Sea (X, Ô) un espacio medible. Un partición finita Ô-medible de X es una colección
finita de conjuntos disjuntos {A i }i∈I ⊆ Ô tales que
[
X= Ai .
i∈I
Si Þ es una medida sobre Ô. Decimos que {A i }i∈I es una Þ-partición finita Ô-medible si
Þ(A i ∩ A j ) = 0 si i , j,
y
[
Þ(X \ A i ) = 0.
i∈I
Las particiones se dicen ã-finitas si se utiliza una cantidad infinita numerable de conjuntos.
Definición 2.3. Sea (X, Ô) un espacio medible. Para A ∈ Ô, definimos la función indicatriz de A como
1A : X −→ R

1 si x ∈ A



x 7−→ 1A (x) = 

0 si x < A.

Definición 2.4. Dada Ó = {A i }i∈I una partición finita Ô-medible de X y números reales a = {ai }i∈I ⊆ R,
definimos la función
sÓ,a : X −→ R
.
´
x 7−→ sÓ,a (x) = i∈I a i 1A i (x)
29
La función sÓ,a se llama función simple asociada a (Ó, a). Al conjunto de todas las posibles funciones
simples lo denotamos como
n o
à(X, Ô) = sÓ,a : Ó es particion finita Ô-medible, y a ⊆ R .
Al conjunto de funciones simples positivas (es decir las que satisface que a ⊆ R+ ) lo denotamos
por à+ (X, Ô).
Lema 2.3. Las funciones simples son medibles.
Demostración. Basta notar que si b ∈ R y si s es una función simple, entonces

[
s −1 ((−∞, b]) = A i ∈ Ô.
i∈I
ai ≤b
Proposición 2.2. Sea f : X → R+ una funcion medible. Entonces existe una sucesión de funciones
simples positivas (sn ) ∈ à+ (X, Ô) tal que
sn (x) % f (x) para todo x ∈ X.
Demostración. Para cada n ∈ N definamos los conjuntos
B n = {x ∈ X : f (x) ≥ n} = f −1 ([n, ∞]),
y para cada k ∈ {0, 1, 2, . . . , n2n − 1} definimos los conjuntos

k k+1 k k+1

A k,n = x ∈ X : n ≤ f (x) < n = f −1 ([ n , n )).
2 2 2 2
Notemos además que
A k,n = A2k,n+1 ∪ A2k+1,n+1 ,
esto pues
k k+1 k k + 12 k + 12 k+1
n
≤ f (x) < n
⇔ n
≤ f (x) < n
Y n
≤ f (x) < n
2 2 2 2 2 2
2k 2k + 1 2k + 1 2k + 2
⇔ n+1 ≤ f (x) < n+1 Y n+1
≤ f (x) < n+1
2 2 2 2
Con esto en mente, definimos la función simple
n
n2 −1
¼ k
sn (x) = n1B n (x) + 1 .
2n An,k (x)
k=0
Veamos primero que sn (x) ≤ sn+1 (x). Supongamos primero que f (x) < n, entonces existe k ∈
{0, . . . , n2n − 1} tal que x ∈ A k,n = A2k,n+1 ∪ A2k+1,n+1 . Si x ∈ A2k,n+1 entonces
k 2k
sn (x) = n
= n+1 = sn+1 (x),
2 2
30
2.1. FUNCIONES MEDIBLES
y si x ∈ A2k+1,n+1 entonces
k 2k + 1
< n+1 = sn+1 (x).
sn (x) =
n
2 2 n o
Si ahora n ≤ f (x) < n + 1 entonces x ∈ B n y a ∈ A k,n+1 para algún k ∈ 0, 1, . . . , (n + 1)2n+1 − 1 tal
k k
que n ≤ 2n+1
, pero con esto sn (x) = n ≤ 2n+1
= sn+1 (x).
Finalmente, si f (x) ≥ n + 1, entonces x ∈ B n ∩ B n+1 , luego
sn (x) = n ≤ n + 1 = sn+1 (x).
Ahora, veamos que efectivamente sn (x) % f (x) para todo x ∈ X. Si x ∈ X es tal que f (x) = +∞,
entonces x ∈ B n para todo n ∈ N, luego
sn (x) = n −→ +∞.
n→∞
Si x ∈ X es tal que f (x) < +∞, entonces debe existir N0 = N0 (x) ∈ N tal que f (x) < n para todo n ≥ N0 .
De aquí x ∈ A k,n para cierto k ∈ {0, 1, . . . , n2n − 1}, es decir
k k+1
n
≤ f (x) < n ,
2 2
y
k
sn (x) = ,
2n
de donde
k+1 k 1
0 ≤ f (x) − sn (x) < − n = n,
2n 2 2
por lo tanto
sn (x) −→ f (x).
n→∞

Definición 2.5. Si f : X → R es una función medible, entonces definimos
f+ (x) = máx {f (x), 0}
y
f+ (x) = máx {−f (x), 0} .
Entonces f+ , f− son funciones no-negativas, medibles y que satisfacen
f = f+ − f− .
Corolario 2.2. Dada una función medible f : X → R, existe una sucesión de funciones simples
(sn ) ⊆ à(X, Ô) tal que
sn −→ f
n→∞
Demostración. Basta tomar sn+ % f+ y sn− % f− y definir
sn = sn+ − sn− .
Se deja como ejercicio verificar que sn es efectivamente una función simple.
Definición 2.6. Decimos que una función f : X → C es medible si Re f e Im f son funciones medibles.
31
2.2. Integracion de funciones medibles

Definición 2.7. Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida. Sea s ∈ à+ (X, Ô) una función simple positiva
dada por
¼
s(x) = ai 1Ai (x).
i∈I
Definimos la integral de s con respecto a la medida Þ como
Z ¼
s dÞ = ai Þ(A i ).
X i∈I
En primer lugar debemos asegurarnos de que esto es una buena definición, es decir, si tenemos
que
¼ ¼
s(x) = ai 1Ai (x) = b k 1B k (x),
i∈I k∈K
debemos demostrar que
¼ ¼
ai Þ(A i ) = b k Þ(B k ).
i∈I k∈K
Para ello, notemos que {A i }i∈I y {B k }k∈K son particiones de X luego
¼ ¼
1Ai (x) = 1Ai ∩B k (x) y 1B k (x) = 1Ai ∩B k (x),
k∈K i∈I
y como
¼ ¼
ai 1Ai (x) = b K 1B k (x)
i∈I k∈K
debemos tener que si x ∈ A i ∩ B k , entonces s(x) = ai = b k , luego
¼ ¼¼ ¼¼
s(x) = ai 1Ai (x) = ai 1Ai ∩B k (x) = b k 1Ai ∩B k (x),
i∈I i∈I k∈K i∈I k∈K
por lo tanto
¼ ¼¼
ai Þ(A i ) = ai Þ(A i ∩ B k )
i∈I i∈I k∈K
¼¼
= b k Þ(A i ∩ B k )
k∈K i∈I
¼
= b k Þ(B k ),
k∈J
lo que confirma que la definición es independiente de la forma de escribir la función simple.

Observación 2.2. Utilizando una idea similar se puede demostrar que si
¼
s1 (x) = ai 1Ai (x)
i∈I
y
¼
s2 (x) = b j 1B j (x)
j∈J
32
2.2. INTEGRACION DE FUNCIONES MEDIBLES
n o n o
son dos funciones simples, entonces existe una partición (C k )k∈K y valores a0k , b k0 tales
k∈K k∈K
que
¼
s1 (x) = a0k 1Ck (x)
k∈K
y
¼
s2 (x) = b k0 1Ck (x),
k∈K
es decir, podemos tomar una partición común para ambas funciones simples.
Definición 2.8. Dada una función medible f : X → R+, definimos

Z (Z )
f d Þ = sup s d Þ : 0 ≤ s ≤ f , s ∈ à+ .
X X
Definición 2.9. Si f : X → R es una función medible, definimos

Z Z Z
f dÞ = f+ d Þ − f− d Þ,
X X X
R
cada vez que la resta tenga sentido1 . Y cada vez que escribamos X
f d Þ estamos asumiendo que
dicha cantidad existe en R.
R
Si además X f d Þ < +∞ diremos que f es Þ-integrable (o integrable si el contexto así lo
permite).
Definición 2.10. Si f : X → C es medible, definimos

Z Z Z
f dÞ = Re f d Þ + i Im f d Þ,
X X X
y diremos que f es Þ-integrable si Re f e Im f son Þ-integrables.
En lo que sigue solo trabajaremos con funciones a valores reales.

Antes de continuar, notemos que la definición es “poco práctica” pues implica calcular el
supremo de todas las posibles integrales de funciones simples. Algo mejor sería utilizar la sucesión
sn % f y simplemente tomar el límite cuando n → ∞. Para ello necesitamos un par de resultados
previos.
Lema 2.4. Sean s1 , s2 ∈ à+ y Ý ∈ R+ . Entonces
1. Si s1 ≤ s2 entonces Z Z
s1 d Þ ≤ s2 d Þ.
X X
2. Z Z Z
(s1 + Ýs2 ) d Þ = s1 d Þ + Ý s2 d Þ.
X X X
1 Recordar que ∞ − ∞ no está definido.
33
Demostración. Sean s1 , s2 dos funciones simples, que sin perder generalidad suponemos son de
la forma
¼ ¼
s1 (x) = ai 1Ai (x) y s2 (x) = b i 1Ai (x).
i∈I i∈I
1. Si s1 ≤ s2 entonces ai ≤ b i para todo i ∈ I, luego

¼ ¼
ai Þ(A i ) ≤ b i Þ(A i ).
i∈I i∈I
2. Notar que
¼
(s1 + Ýs2 )(x) = (ai + Ýb i )1Ai (x).
i∈I
Lema 2.5. Supongamos que (sn ) ⊆ à+ es una sucesión de funciones simples tales que sn % f , y
que s ∈ à+ es cualquier función simple tal que 0 ≤ s ≤ f . Entonces
Z Z
s d Þ ≤ lı́m sn d Þ.
X n→∞ X
R
Demostración. Por el lema anterior, tenemos que la sucesión ( X sn d Þ) es no decreciente, luego
su límite debe existir en R+. Sea Ý ∈ (0, 1) y definamos
B n,Ý = {x ∈ X : Ýs(x) ≤ sn (x)} ,
luego, como s · 1B n,Ý ∈ à+ por el lema anterior tenemos que

Z Z Z
Ýs1B n,Ý d Þ ≤ sn 1B n,Ý d Þ ≤ sn (x) d Þ.
X X X
S
Ahora, notemos que n∈N B n,Ý = X. En efecto, si x ∈ X entonces dado ê > 0 existe n ∈ N tal que
f (x) − sn (x) < ê, pero s(x) ≤ f (x), luego tomando ê = f (x) − Ýs(x) (ê > 0 pues 0 < Ý < 1) tenemos que
f (x) − sn (x) < f (x) − Ýs(x),
es decir x ∈ B n,Ý . Además, es claro que B n,Ý ⊆ B n+1,Ý , por lo tanto, gracias a la continuidad de la
medida, tenemos que
Þ(A ∩ B n,Ý ) % Þ(A),
para cualquier A ∈ Ô
´
Finalmente, observar que si s = i∈I ai 1Ai entonces
Z Z
lı́m sn d Þ ≥ lı́m sn 1B n,Ý d Þ
n→∞ X n→∞ X
Z
≥ lı́m Ýs1B n,Ý d Þ
n→∞ X
¼
=Ý lı́m ai Þ(A i ∩ B n,Ý )
n→∞
i∈I
34
¼
=Ý ai Þ(A i )
Zi∈I
=Ý s d Þ,
X
pero como esto vale para todo Ý < 1, podemos tomar el límite cuando Ý → 1− y obtener lo deseado.
Corolario 2.3. Si (sn ) ⊆ à+ es una sucesión de funciones simples tales que sn % f , entonces
Z Z
f d Þ = lı́m sn d Þ.
X n→∞ X
Demostración. Como 0 ≤ sn ≤ f para todo n ∈ N tenemos que

Z (Z )
f d Þ = sup s d Þ : 0 ≤ s ≤ f , s ∈ à+
X X
Z
≥ sn d Þ,
X
y del lema anterior, si 0 ≤ s ≤ f es cualquier función simple, entonces

Z Z Z (Z ) Z
lı́m sn d Þ ≥ s d Þ ⇒ lı́m sn d Þ ≥ sup s d Þ : s ≤ f , s ∈ à+ = f d Þ.
n→∞ X X n→∞ X X X
Definición 2.11. Denotamos por L1 (Ò, Ô, Þ) al espacio de las funciones Ô-Ô(R) medibles que son
Þ-integrables.
Proposición 2.3. Sean f , g : X → R+ funciones medibles, y Ý ≥ 0. Entonces
1. Si f ≤ g entonces Z Z
f dÞ ≤ g d Þ.
X X
2. Z Z Z
(f + Ýg) d Þ = f dÞ + Ý g d Þ.
X X X
Demostración. Tomemos sucesiones de funciones simples positivas sk % f y s̄n % g, luego
1. Sea k ∈ N. Del lema anterior tenemos que sk es una función simple que satisface sk ≤ f ≤ g =
lı́mn→∞ s̄n , luego debe ocurrir que
Z Z
sk d Þ ≤ lı́m s̄n d Þ.
X n→∞ X
Pero como vale para cada k ∈ N concluimos que

Z Z Z Z
f d Þ = lı́m sk d Þ ≤ lı́m s̄n d Þ = g d Þ.
x k→∞ X n→∞ X X
35
2. tn = sn + Ýs̄n % f + Ýg.
Observación 2.3. Notar que esto demuestra que si f , g son medibles positivas, entonces f + g es
medible y Ýf es medible para todo Ý ∈ R+ , pues resultan ser límite de funciones medibles.
Proposición 2.4. Sea f : X → R una función medible, entonces
1. f ∈ L1 ⇔ |f | ∈ L1 .
2. Si f ∈ L1 entonces Z Z
f d Þ ≤
|f | d Þ.
X X
Demostración. Tenemos que f = f+ − f− y |f | = f+ + f− , luego

Z Z Z Z
|f | d Þ = (f+ + f− ) d Þ = f+ d Þ + f− d Þ.
X X X X
Por lo tanto
Z Z Z
|f | d Þ < +∞ ⇔ f− d Þ < +∞ ∧ f+ d Þ < +∞
X ZX Z X
⇔ f+ d Þ − f− d Þ < +∞
ZX X
⇔ f d Þ < +∞.
X
Además
Z Z Z
f d Þ = f d Þ − f d Þ
+ −
X ZX ZX
≤ f+ d Þ + f− d Þ

ZX Z X
= f+ d Þ + f− d Þ
Z X X
= |f | d Þ.
X
Observación 2.4. Notar que para que la segunda parte sea cierta, no se necesita que las integrales
sean finitas, solo es necesario que existan en R.
Proposición 2.5. Sean f , g ∈ L1 tales que f ≤ g. Entonces

Z Z
f dÞ ≤ g d Þ.
X X
Demostración. Basta notar que f = f+ − f− y g = g+ − g− , y si f ≤ g entonces f+ ≤ g+ y g− ≤ f− .
36
Proposición 2.6. Sean f , g ∈ L1 tales que f + g existe. Entonces f + g ∈ L1 y

Z Z Z
(f + g) d Þ = f dÞ + g d Þ.
X X X
Demostración. Si f + g se puede calcular, entonces f + g es medible. Además
|f + g| ≤ |f | + |g| ,
de donde Z Z Z
|f + g| d Þ ≤ |f | d Þ + |g| d Þ,
X X X
luego f + g ∈ L1 . Ahora
Z Z Z
(f + g) d Þ = (f + g)+ d Þ − (f + g)− d Þ,
X X X
pero
(f + g)+ + f− + g− = (f + g)− + f+ + g+ ,
y si integramos a ambos lados obtenemos

Z Z Z Z Z Z
(f + g)+ d Þ + f− d Þ + g− d Þ = (f + g)− d Þ + f+ d Þ + g+ d Þ,
X X X X X X
pero como f , g, f + g ∈ L1 entonces todas las integrales son finitas, luego se puede hacer la resta y
concluir.
Proposición 2.7. Sea Ý ∈ R y f ∈ L1 . Entonces Ýf ∈ L1 y

Z Z
Ýf d Þ = Ý f d Þ.
X X
Demostración. Primero notar que

Z Z Z
|Ýf | d Þ = |Ý| |f | d Þ = |Ý| |f | d Þ
X X X
por el resultado para funciones positivas. Luego como f ∈ L1 tenemos que |f | ∈ L1 , luego Ýf ∈ L1
pues |Ýf | ∈ L1 .
Para la igualdad de las integrales, notar que
(Ýf )+ + Ýf− = (Ýf )− + Ýf+ ,
integrando obtenemos que

Z Z Z Z
(Ýf )+ d Þ + Ýf− d Þ = (Ýf )− d Þ + Ýf+ d Þ,
X X X X
pero como todas las integrales son finitas, podemos hacer las restas y obtener el resultado.
37
Definición 2.12. Sean f , g : (X, Ô, Þ) → R dos funciones medibles. Diremos que f es igual a g en
casi todas partes si es que el conjunto
{x ∈ X : f (x) , g(x)}
es Þ-despreciable. Usaremos la notación f =Þ g o f = g c.t.p. para señalar esto, .

De manera análoga se definen ≤Þ , ≥Þ , <Þ y >Þ .
Observación 2.5. Notar que si f = g entonces f =Þ g, y lo mismo ocurre con las otras relaciones.
Observación 2.6. Las operaciones ≤Þ , ≥Þ , <Þ y >Þ no son en general relaciones de orden entre
funciones medibles.
Definición 2.13. Dado un espacio de medida (X, Ô, Þ), definimos el espacio L1 (X, Ô, Þ) como el
cociente de L1 (X, Ô, Þ) bajo la relación de equivalencia =Þ .
Proposición 2.8. Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida, y sea (X, Ô̄, Þ̄) el espacio de medida completa-
do.
1. Sea g : X → R una función Ô̄-Ô(R) medible, entonces existe f : X → R una función Ô-Ô(R)
medible tal que f =Þ g.
2. Si f : X → R es Ô-Ô(R) medible y g : X → R es tal que f =Þ g, entonces g es Ô̄-Ô(R) medible
Observación 2.7. Recuerde que los conjuntos Þ-despreciables son los mismos que los Þ̄-despreciables,
por lo que escribir =Þ es lo mismo que escribir =Þ̄ .
Demostración. 1. Supongamos primero que g ∈ à+ , es decir

¼
g(x) = gi 1G i (x),
i∈I
donde G i ∈ Ô̄, luego G i = Fi ∪ Ni con Fi ∈ Ô y Ni ∈ N . Luego podemos definir

¼
f (x) = gi 1Fi (x),
i∈I
S
luego {f (x) , g(x)} ⊆ i∈I Ni que es despreciable, en otras palabras f =Þ g.
Ahora supongamos que g ≥ 0, luego existe (s̄n ) ⊆ à+ (X, Ô̄, Þ) tal que s̄n % g. De lo anterior,
existe funciones simples (sn ) ⊆ à+ (X, Ô, Þ) tales que sn =Þ s̄n . Definamos
B n = {x ∈ X : sn (x) = s̄n (x)} ,
luego la construcción de sn nos dice que Þ(B nc ) = 0, y si definimos

\
B= Bn
n∈N
38
tenemos que Þ(B c ) = 0 y sn 1B = s̄n 1B para todo n ∈ N, y además (sn 1B ) = (s̄n 1B ) es no

decreciente, luego podemos definir
f (x) = lı́m sn (x)1B (x),

n→∞
que resulta ser una función medible, y además f =Þ g1B =Þ g pues Þ(B c ) = 0.
Finalmente, si g es cualquier función medible aplicamos lo anterior a g+ y g− .
2. Para ver que g es Ô̄-Ô(R) medible notemos que
g −1 ([−∞, a)) 4 f −1 ([−∞, a)) ⊆ {x ∈ X : f (x) , g(x)} = N ⊆ N ,
luego
g −1 ([−∞, a)) = (g −1 ([−∞, a)) ∩ N) ∪ (f −1 ([−∞, a)) \ N) ∈ Ô̄.
Observación 2.8. Si Ô es completa, f es Ô-Ô(R) medible y g =Þ f , entonces g es Ô-Ô(R) medible.
Observación 2.9. En virtud de este resultado, de aquí en adelante siempre supondremos que las
ã-álgebras consideradas son completas, pues en caso de no serlo, podemos pasar a la completada
sin grandes cambios.
Proposición 2.9. Sea f ∈ L1 , entonces el conjunto {x ∈ X : |f (x)| = +∞} tiene medida nula.
Demostración. Definamos
B n = {x ∈ X : |f (x)| ≥ n} ,
luego B n & B = {x ∈ X : |f (x)| = +∞}. Notar que por definición |f | 1B n ≥ n1B n , de donde
Z Z Z
+∞ > |f | d Þ ≥ |f | 1B n d Þ ≥ n1B n d Þ = nÞ(B n ),
X X X
luego la única posibilidad es que Þ(B n ) → 0, pero por continuidad de la medida, tenemos que
Þ(B n ) & Þ(B), luego Þ(B) = 0.
Observación 2.10. Notar que en virtud de esta proposición, se tiene que cada clase de equivalencia
en L1 tiene al menos un representante que es finito en todo X.
Proposición 2.10. Sea f : X → R una función en L1 . Entonces

Z
f =Þ 0 ⇔ |f | d Þ = 0.
X
Demostración. (⇐): Notemos que

[ 1
[
B = {x ∈ X : f (x) , 0} = x ∈ X : |f (x)| > = Bn ,
n
n∈N n∈N
39
de donde por la continuidad de la medidad obtenemos que
Þ(B) = lı́m Þ(B n ).

n→∞
Pero |f | 1B n ≥ 1n 1B n , luego
Z Z Z
1 1
0= |f | d Þ ≥ |f | 1B n d Þ ≥ 1B n d Þ = Þ(B n ),
X X X n n
de donde Þ(B n ) = 0.
(⇒): Si f ∈ à+ entonces
¼
f (x) = ai 1Ai (x),
i∈I
donde {A i }i∈I es una partición de X, y {ai }i∈I ⊆ R+ . Sea I0 = {i ∈ I : ai , 0}, luego
Z ¼
f dÞ = ai Þ(A i )
X i∈I
¼ ¼
= ai Þ(A i ) + ai Þ(A i )
i∈I\I0 i∈I0
¼
= ai Þ(A i ),
i∈I0
pero si f =Þ 0 entonces {x ∈ X : f (x) , 0} ∈ N , luego A i ⊆ {x ∈ X : f (x) , 0}, es decir Þ(A i ) = 0 para

todo i ∈ I0 , por lo tanto Z
f d Þ = 0.
X
Si |f | ≥ 0, entonces podemos tomar sn % |f | con sn ∈ à+ . Sea B = {x ∈ X : f (x) = 0}, luego
0 ≤ sn 1B ≤ |f | 1B = 0 y como Þ(B c ) = 0 tenemos que
sn =Þ 0.
R
Por lo anterior s dÞ = 0
X n
y por definición
Z Z
|f | d Þ = lı́m sn d Þ = 0.
X n→∞ X
Definición 2.14. Para cada A ∈ Ô y f ∈ L1 , definimos

Z Z
f dÞ = f 1A d Þ.
A X
Observación 2.11. |f 1B | ≤ |f |.
(f 1B )+ = f+ 1B ≤ f+ .
(f 1B )− = f− 1B ≤ f− .
R
Lo que hace que B f d Þ esté bien definida.
40
Proposición 2.11. Sea f ∈ L1 . Entonces

Z
f =Þ 0 ⇔ f dÞ = 0 ∀ A ∈ Ô.
A
Demostración. (⇒): Notar que f =Þ 0 ⇔ f+ =Þ 0 ∧ f− =Þ 0, de donde para todo B ∈ Ô se tiene que

f+ 1B =Þ 0 =Þ f− 1B .
(⇐): Definamos B± = {x ∈ X : ±f (x) ≥ 0} ∈ Ô, pero con esto
f+ = f 1B+
f− = −f 1B− ,
luego deducimos que f+ =Þ 0 =Þ f− .
Proposición 2.12. Sean f , g ∈ L1 .

R R
1. f ≤Þ g ⇔ A f d Þ ≤ A g d Þ ∀ A ∈ Ô.
R R
2. f =Þ g ⇔ A f d Þ = A g d Þ ∀ A ∈ Ô.
3. Si Ô es completa y h =Þ f , entonces
Z Z
1
h∈L ∧ hdÞ = f d Þ.
X X
Demostración. Solo demostraremos la primera parte, el resto queda como ejercicio.

(⇒): Consideremos el conjunto
B = {x ∈ X : f (x) ≤ g(x)} ,
luego como f ≤Þ g tenemos que Þ(B c ) = 0. Con esto f 1B c =Þ 0 =Þ g1B c y f 1B ≤ g1B , y obtenemos
Z Z Z Z
f dÞ = f 1B d Þ ≤ g1B d Þ = g d Þ.
B X X B
En general si A ∈ Ô, entonces {x ∈ X : f (x)1A (x) > g(x)1A (x)} ⊆ B c , luego f 1A ≤Þ g1A y

Z Z Z Z Z Z Z
f dÞ = f 1A d Þ = f 1A d Þ + f 1A d Þ = f 1A 1B d Þ ≤ g1A 1B d Þ = g d Þ.
A X B Bc X X A
(⇐): Definamos B = {x ∈ X : f (x) > g(x)}, y notemos que

[ 1
[
B= x ∈ X : f (x) ≥ g(x) + = Bn .
n
n∈N n∈N
Observar que B n % B, y de la definición de B n tenemos que

1
f 1B n ≥ g1B n + 1 ,
n Bn
de donde por hipótesis Z Z Z
1
g dÞ ≥ f dÞ ≥ g dÞ + Þ(B n ),
Bn Bn Bn n
luego 1n Þ(B n ) ≤ 0, con lo que concluimos que Þ(B) = 0.
41
2.3. Teoremas de convergencia

Teorema 2.1 (Teorema de convergencia monótona). Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida y (fn )n∈N
una sucesión de funciones medibles no-negativas y crecientes. Entonces
Z Z
lı́m fn (x) d Þ = lı́m fn d Þ.
X n→∞ n→∞ X
Demostración. Sean (sn,k )k∈N ∈ à+ funciones simples tales que sn,k % fn cuando k → ∞. Definamos
sk (x) = máx sn,k (x).

n∈{1,...,k}
De la definición de sk se desprende de inmediato que sk ≤ sk+1 , es decir, la sucesión (sk )k∈N es

monótona no-decreciente, luego se puede definir
g(x) = lı́m sk (x).

k→∞
Si denotamos por f (x) = lı́mn→∞ fn (x), entonces g ≡ f . En efecto, sean n, k ∈ N tales que n ≤ k, luego
sn,k (x) ≤ máx sn,k (x) = sk (x)

n∈{1,...,k}
de donde si pasamos al límite cuando k → ∞ obtenemos que
fn ≤ g
de donde podemos pasar al límite n → ∞ para obtener que f ≤ g. Por otra parte, como fn % f y
como sn,k % fn tenemos que si n ≤ k
sn,k (x) ≤ fn (x) ≤ fk (x),
de donde
sk (x) = máx sn,k (x) ≤ fk (x),
n∈{1,...,k}
y si pasamos al límite cuando k → ∞ obtenemos que g(x) ≤ f (x).

Finalmente, como sk ≤ fk ≤ f y la monotonía de las integrales deducimos que
Z Z Z Z Z Z
sk d Þ ≤ fk d Þ ≤ f d Þ ⇒ lı́m sk d Þ ≤ lı́m fk d Þ ≤ f d Þ,
X X X k→∞ X k→∞ X X
R R
pero lı́mk→∞ s dÞ = X
X k
f d Þ (pues (sk )k∈N es una sucesión de funciones simples que converge a
f ), lo que concluye la demostración.
Corolario 2.4. Si (fn )n∈N son funciones medibles positivas entonces

Z ¼ ¼Z
fn d Þ = fn d Þ.
X n∈N n∈N X
Ń
Demostración. Basta considerar gN = n=1 fn .
42
2.3. TEOREMAS DE CONVERGENCIA
Corolario 2.5. Si (fn ) ∈ L1 son positivas tales que fn & f . Entonces
1. f ∈ L1 .
2. Z Z
f d Þ = lı́m fn d Þ.
X n→∞ X
R R
Demostración. Notar que 0 ≤ f ≤ fn ≤ f1 , luego inmediatamente f ∈ L1 pues X
f ≤ f
X 1
< ∞.
Consideremos ahora A = {x ∈ X : f1 (x) < +∞}, y definamos gn = fn 1A y g = f 1A . Como f1 ∈ L1
tenemos que Þ(A c ) = 0, de donde fn =Þ gn y f =Þ g.
Finalmente, como g1 < +∞ tiene sentido escribir hn = g1 − gn ≥ 0 y además hn % g1 − g, luego
podemos aplicar el resultado anterior.
Corolario 2.6. Sea (fn )n∈N ⊆ L1 tal que fn % f . Luego

Z
1
f ∈ L ⇔ lı́m fn d Þ < +∞.
n→∞ X
Teorema 2.2 (Lema de Fatou I). Sean (fn ) funciones medibles positivas. Entonces
Z Z
lı́m inf fn d Þ ≤ lı́m inf fn d Þ
X n→∞ n→∞ X
Demostración. Recordar que f (x) = lı́m infn→∞ fn (x) = lı́mn→∞ ı́nfk≥n fn (x) = supn∈N ı́nfk≥n fn (x). Defi-
nimos
gn (x) = ı́nf fn ,
k≥n
que satisface gn ≤ gn+1 y por lo tanto gn % f , luego usando convergencia monótona obtenemos
que Z Z
f d Þ = lı́m gn d Þ,
X n→∞ X
pero Z Z Z
gn d Þ = ı́nf fk d Þ ≤ fk d Þ, ∀ k ≥ n,
X X k≥n X
luego Z Z
ı́nf fk d Þ ≤ ı́nf fk d Þ,
X k≥n k≥n X
de donde se sigue el resultado.
Teorema 2.3 (Lemma de Fatou II). Sean (fn )n∈N ⊆ L1 y g ∈ L1 .
1. Si fn ≥ g para todo n ∈ N y lı́m infn→∞ fn ∈ L1 , entonces

Z Z
lı́m inf fn d Þ ≤ lı́m inf fn d Þ.
X n→∞ n→∞ X
43
2. Si fn ≤ g para todo n ∈ N y lı́m supn→∞ fn ∈ L1 , entonces

Z Z
lı́m sup fn d Þ ≥ lı́m sup fn d Þ.
X n→∞ n→∞ X
Demostración. Definamos A = {x ∈ X : g(x) < ∞}, y como g ∈ L1 se debe tener que Þ(A c ) = 0, luego
podemos definir
hn = fn 1A y h = g1A ,
luego como fn ≥ g tenemos que hn ≥ h. Mas aún tenemos que fn =Þ hn , g =Þ h, de donde obtenemos
que
lı́m inf hn =Þ lı́m inf fn ∈ L1
n→∞ n→∞
En otras palabras hn − h ≥ 0 y podemos aplicarle el Lema de Fatou I, es decir

Z Z
lı́m inf(hn − h) d Þ ≤ lı́m inf (hn − h) d Þ,
X n→∞ n→∞ X
pero como h es finita se tiene que
lı́m inf(hn − h) = lı́m inf hn − h,

n→∞ n→∞
por lo tanto Z Z Z Z
lı́m inf hn d Þ − h d Þ ≤ lı́m inf hn d Þ − h d Þ,
X n→∞ X n→∞ X X
de donde se obtiene la primera parte.
La segunda parte se deja de ejercicio. Considerar −fn , −g, −hn , −h.
Observación 2.12. En la generalidad que hemos estado trabajando (funciones que admiten valores
±∞) y hablamos de fn → f , lo que se busca calcular es |fn − f |, pero esto puede no tener sentido. Para
ello diremos que la resta es válida solo si Þ(A c ) = 0 para A = {x ∈ X : |f (x)| < +∞, |fn (x)| < +∞ ∀ n ∈ N},
dando pie a definir
d ef
fn − f = fn 1A − f 1A .
Por otra parte, cuando trabajamos en L1 , siempre asumiremos que todas las funciones son
finitas. Esto pues cada clase de equivalencia tiene un representante que satisface aquello.
Teorema 2.4 (Teorema de convergencia dominada de Lebesgue). Sea (fn )n∈N ∈ L1 una sucesión
tal que fn (x) → f (x) para todo x ∈ X. Supongamos que existe g ∈ L1 tal que |fn (x)| ≤ g(x) para todo
n ∈ N y todo x ∈ X, entonces
1. f ∈ L1 .
2. Z
|fn − f | d Þ −→ 0.
X n→∞
3. Z Z
fn d Þ −→ f d Þ.
X n→∞ X
44
2.4. EJERCICIOS
Demostración. 1. Como |fn (x)| ≤ g(x) se tiene que |f (x)| ≤ g(x) ∈ L1 .
2. Consideremos A = {x ∈ X : g(x) < ∞}, como g ∈ L1 se tiene que Þ(A c ) = 0, por lo que podemos
considerar f˜ := f 1A =Þ f , fñ := fn 1A =Þ fn , g̃ := g1A =Þ g. Además

fñ (x) − f˜(x) ≤ 2g̃,
y

lı́m sup fñ (x) − f˜(x) = 0 ∈ L1 ,
n→∞
luego podemos usar el Lema de Fatou II para escribir
Z Z
0 ≤ lı́m sup fñ − f˜ d Þ ≤ lı́m sup fñ − f˜ d Þ = 0.
n∈N X X n→∞
3. Z Z Z
f˜ d Þ − ˜
f d Þ ≤ f˜ − f˜ d Þ.
n n
X X X

Definición 2.15 (Convergencia c.t.p.). Decimos que fn −→ f c.t.p. si
Þ({x ∈ X : fn (x) 6→ f (x)}) = 0.
2.4. Ejercicios
Ejercicio 2.1 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida finito, y sea (fn )n∈N ⊆ L1 (X, Ô, Þ). Suponga que
existe f : X → R tal que fn → f uniformemente, es decir,
sup |fn (x) − f (x)| −→ 0.

x∈X n→∞
Muestre que f ∈ L1 (X, Ô, R) y que Z Z

f d Þ = lı́m fn d Þ.
X n→∞ X
Ejercicio 2.2 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida completo, y sean f , g : X → R funciones medibles.
Muestre, usando la definición de medible, que
1. {x ∈ X : f (x) < g(x)} es medible.
2. Si a ∈ R, muestre que af , f + a : X → R son medibles.
3. f + g : X → R es medible.
4. f · g : X → R es medible.
5. Si g , 0 c.t.p., entonces f /g : X → R es medible.
45
Ejercicio 2.3 . Para cada n ∈ N consideremos fn : (X, Ô) → R funciones medibles tales que f (x) =
lı́mn→∞ fn (x) está bien definido. Muestre que {x ∈ X : f (x) > a} es medible para cada a ∈ R.
µN
Ejercicio 2.4 . Demuestre que una función f : X → i=1 X i es Ô-⊗N
i=1 Ôi medible si y solo si p i ◦ f es
Ô-Ôi medible para todo i ∈ {1, . . . , N}
Ejercicio 2.5 . Muestre que para cada n ∈ N la colección de conjuntos

B n , A0,n , A1,n , . . . , A n2n −1
forman una partición finita Ô-medible de X.
Ejercicio 2.6 . Sean f , g ∈ L1 y defina
M(x) = máx {f (x), g(x)}
y
m(x) = mı́n {f (x), g(x)} .
Muestre que M, m ∈ L1 .
Ejercicio 2.7 . Sea f : [a, b] → R una función Riemann integrable. Muestre que f ∈ L1 ([a, b], ),
donde es la medida de Lebesgue, y que
Zb Z Z
f dx = f 1[a,b] d = f 1(a,b) d .
a R R
Ejercicio 2.8 . Para cada n ∈ N sea fn : [0, 1] → [0, ∞) una función Lebesgue integrable tal que
Z 1 Z 1
1
fn (x) d x = 1 y fn (x) d x < ∀ n ∈ N.
0 1 n
n
Si se define
g(x) = sup fn (x),
n∈N
muestre que
Z 1
g(x) d x = +∞.
0
Ejercicio 2.9 . Sea fn : [0, 1] → [0, ∞) una sucesión de funciones continuas tales que
Si m , n entonces fm (x) , fn (x) para todo x ∈ [0, 1].
Existe f : [0, 1] → [0, ∞) tal que fn → f c.t.p..
Muestre que
Z 1 Z 1
lı́m fn (x) d x = f (x) d x.
n→∞ 0 0
Ejercicio 2.10 . Demuestre que f =Þ g es una relación de equivalencia en el espacio de funciones

medibles.
46
2.4. EJERCICIOS
Ejercicio 2.11 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida completo. Sea f : X → R una función medible, y
sea g : X → R otra función tal que f = g c.t.p.. Muestre que g es medible y que
Þ({x ∈ X : f (x) > a}) = Þ({x ∈ X : g(x) > a})
Ejercicio 2.12 . Sean s1 , s2 ∈ à+ . Muestre que
s(x) = máx {s1 (x), s2 (x)} ∈ à+ .
Ejercicio 2.13 . Demuestre un teorema de convergencia dominada si se reemplaza la hipótesis

de convergencia puntual por convergencia c.t.p. y si se reemplaza |fn | ≤ g por |fn | ≤Þ g. Ayuda:
Cambie el conjunto A por uno que incluya los conjuntos donde se tiene la convergencia puntual y
la desigualdad.
Ejercicio 2.14 . Calcule el siguiente límite

∞
sen(x n )
Z
lı́m d x.
n→∞ 0 xn
Ayuda: Note que (0, ∞) = (0, 1] ∪ (1, ∞).
Ejercicio 2.15 . Suponiendo que d x es la medida de Lebesgue, demuestre el siguiente

Teorema. Sea f : [a, b] × [−1, 1] :→ R una función de clase C 1 (es decir, es diferenciable en sus
dos variables y las derivadas son continuas). Suponga además que para cada t ∈ (−1, 1) se tiene
que
f (x, t + h) − f (x, t) f
−→ (x, t) uniformemente en x.
h h→0 t
Rb
Muestre que la función F : (− 12 , 21 ) → R definida como F (t) = a
f (x, t) d x es diferenciable y que
Z b
dF f
(t) = (x, t) d x.
dt a t
Ejercicio 2.16 . Sea f : R → R tal que f ∈ C 0 (R) ∩ L1 (R), para x ∈ R defina

Z
F (x) = f (s) d (s),
Ix
donde es la medida de Lebesgue en R y el conjunto I x está definido como





(0, x) si x > 0,


Ix = 

∅ si x = 0,



(x, 0) si x < 0.

1. Muestre que F es continua.
2. Muestre que F es diferenciable para todo x ∈ R y que F 0 (x) = f (x). Ayuda: Para h , 0 considere
F (x + h) − F (x)
Éh (x) = − f (x)
h
47
48
Capítulo 3
Introducción a los espacios Lp
Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida completo (i.e. Ô contiene a todos los conjuntos Þ desprecia-
bles), y sea p ≥ 0. Definimos
( Z )
p p
L (X, Ô, Þ) = f : X → R+ : f medible y |f | d Þ < +∞ ,
X
además definimos
Z ! 1p
p
kf kLp = kf kp = |f | d Þ .
X
También definimos
n o
L∞ (X, Ô, Þ) = f : X → R+ : f medible y existe a ∈ R tal que |f | ≤Þ a ,
además definimos
n o
kf kL∞ = kf k∞ = ı́nf a ∈ R : |f | ≤Þ a .
En general, los espacios Lp y L∞ no tienen estructura de espacio vectorial, pues f + g no

siempre existe. Sin embargo, en el capítulo anterior vimos que dado f ∈ Lp entonces existe f˜ ∈ Lp

tal que f = f˜ y f¯(x) < ∞. Como = es una relación de equivalencia, entonces podemos definir el
Þ Þ
espacio cociente
p
n o
Lp (X, Ô, Þ) = L (X, Ô, Þ) =Þ = [f ]=Þ : f ∈ Lp .
Si tomamos en cuenta todo lo que vimos en el capítulo anterior, entonces tenemos que
Proposición 3.1.
[f ]=Þ + [g]=Þ = [f˜ + g̃]=Þ ,
Ý[f ]=Þ = [Ýf˜]=Þ ,

Z Z
[f ]=Þ d Þ = f˜d Þ,
X X
donde se pueden escoger f˜ ∈ [f ]=Þ y g̃ ∈ [g]=Þ finitas. En lo que sigue, cada vez que digamos f ∈ Lp
significa que tomamos f ∈ [f ]=Þ que es finita.
49
CAPÍTULO 3. INTRODUCCIÓN A LOS ESPACIOS LP
3.1. El espacio L1
Proposición 3.2. El espacio (L1 (X, Ô, Þ), k·k1 ) es un espacio vectorial normado.
Demostración. Solo mencionar que de la proposición anterior se obtienen las propiedades de

espacio vectorial. Y de lo visto en el capítulo anterior se deducen las propiedades que debe
satisfacer una norma. En particular notar que
Z
|f | d Þ = 0 ⇔ f =Þ 0 ⇔ [f ]=Þ = [0]=Þ .
X
Se deja como ejercicio completar los detalles.
Veamos que L1 es un espacio de Banach, para ello, primero pasemos por un resultado en L1
Lema 3.1. Sea (fn )n∈N ⊆ L1 tal que

´
n∈N kfn k1 < +∞. Entonces
Ń
existe c.t.p. y está en L1 .
´
1. n=1 fn (x) −→N→∞ n∈N fn (x)
2. (Convergencia en norma)
¼ N ¼
fn − fn −→ 0.
n=1 n∈N
n→∞
1
3.
¼Z Z ¼
fn d Þ = fn d Þ.
n∈N X X n∈N
Demostración. Si fn ≥ 0 para todo n ∈ N, entonces por el corolario del teorema de convergencia

monótona tenemos que
Z ¼ ¼Z ¼Z ¼
fn d Þ = fn d Þ = |fn | d Þ = kfn k1 < +∞,
X n∈N n∈N X n∈N X n∈N
existe y está en L1 , además el conjunto donde dicha suma es +∞

´
luego esto nos dice que n∈N fn
tiene medida nula.
´
En general, si aplicamos lo anterior a la sucesión (|fn |)n∈N tenemos que n∈N |fn | existe y está
en L1 , y si definimos  

 ¼ 

A= x ∈ X : |f (x)| < +∞ ,
 
 n 

 
n∈N
entonces Þ(A c ) = 0 y si x ∈ A tenemos que n∈N |fn (x)| < +∞.
´
Veamos que n∈N fn 1A ∈ L1 . En efecto, tenemos que

´

¼ N ¼ N ¼ N ¼
fn 1A ≤
|fn 1A | ≤ |fn | ≤ |fn | ∈ L1 ,
n=1 n=1 n=1 n∈N
luego el teorema de convergencia dominada nos dice que

Z ¼ N ¼

¼ N ¼

lı́m f 1 − f 1 d Þ = lı́m f 1 − f 1 = 0
n A n A n A n A
N→∞ X N→∞
n=1 n∈N n=1 n∈N

1
50
3.2. EL ESPACIO L∞
y que
N
Z ¼ Z ¼
lı́m fn 1A d Þ = fn 1A d Þ.
N→∞ X n=1 X n∈N
Corolario 3.1. L1 es un espacio de Banach.
Demostración. Recordar que (X, k·k) es un espacio de Banach si y solo si toda serie absolutamente
convergente es convergente.
Sea entonces (fn ) ⊆ L1 una sucesión tal que
´
n∈N kfn k1 < +∞. Luego podemos aplicar el lema
anterior a la sucesión (fn ), es decir, existe un conjunto A ∈ Ô con Þ(A c ) = 0 tal que
¼
fn 1A existe y está en L1
n∈N

¼ N ¼
fn 1A − fn 1A −→ 0.
n=1 n∈N
n→∞
1
Luego, como fn 1A =Þ fn tenemos que

¼ N ¼
fn − fn −→ 0.
n=1 n∈N
n→∞
1
3.2. El espacio L∞
Lema 3.2. Sea f ∈ L∞ , entonces |f | ≤Þ kf k∞ .
Demostración. Si kf k∞ = +∞ no hay nada que demostrar, por lo que supondremos qe kf k∞ < +∞.
n o
Recordar que kf k∞ = ı́nf a ∈ R : |f | ≤Þ a , luego para cada n ∈ N existe an ∈ R tal que |f (x)| ≤Þ an y
1
kf k∞ ≥ an − .
n
Con esto tenemos que el conjunto A n = {x ∈ X : |f (x)| ≤ an } satisface Þ(A cn ) = 0. Juntando lo anterior
podemos escribir
1
,
|f | 1An ≤ an ≤ kf k∞ +
n
luego si definimos A = n∈N A n tenemos que Þ(A c ) = 0 y 1A ≤ 1An de donde obtenemos que
T
1
|f | 1A ≤ |f | 1An ≤ kf k∞ + ,
n
pero esto vale para todo n ∈ N, y el resultado se sigue.
El siguiente lema nos dice que la convergencia bajo la norma k·kL∞ es convergencia uniforme
salvo por un conjunto de medida nula.
51
Lema 3.3. Sea (fn ) ⊆ L∞ y f ∈ L∞ . Entonces
kfn − f k∞ −→ 0 ⇔ ∃ A ∈ Ô, Þ(A c ) = 0, tal que sup |fn (x) − f (x)| −→ 0.

n→∞ x∈A n→∞
Demostración. Recordar que en L∞ siempre podemos suponer que fn y f son finitas en todo X (de
lo contrario podemos tomar otro representante de la case de equivalencia que así lo sean).
(⇐): Por definición tenemos que
n o
kfn − f k∞ = ı́nf a ∈ R : |fn − f | ≤Þ a .
Pero
|fn (x) − f (x)| ≤Þ sup |fn (x) − f (x)| ,
x∈A
por lo tanto
kfn − f k∞ ≤ sup |fn (x) − f (x)| −→ 0.
x∈A n→∞
(⇒): Por el lema anterior tenemos que |fn (x) − f (x)| ≤Þ kfn − f k∞ , es decir, si definimos
n o
A n = x ∈ X : |fn (x) − f (x)| ≤Þ kfn − f k∞ ,
entonces Þ(A cn ) = 0. Para A = tenemos que Þ(A c ) = 0 y

T
n∈N A n
|fn (x) − f (x)| 1A (x) ≤ kfn − f k∞ ,
pero la cota superior no depende del x ∈ A, luego
sup |fn − f | ≤ kfn − f k∞ −→ 0,

x∈A n→∞
y concluimos tomando A ∩ B.
Teorema 3.1. L∞ es un espacio de Banach.
Demostración. Que (L∞ , k·k∞ ) es un espacio vectorial normado se deja como ejercicio. Veamos que
es completo. Sea (fn ) ⊆ L∞ una sucesión de Cauchy, donde suponemos sin perder generalidad que
fn es finita para todo n ∈ N. Además, como toda sucesión de Cauchy debe ser acotada, podemos
suponer que kfn k∞ < +∞ para todo n ∈ N.
Con esto en mente notar que
|fn (x)| ≤Þ kfn k∞

|fn (x) − fm (x)| ≤Þ kfn − fm k∞ ,
n o n o
luego si definimos A n = x ∈ X : |fn (x)| ≤Þ kfn k∞ y B n,m = x ∈ X : |fn (x) − fm (x)| ≤Þ kfn − fm k∞ tene-
mos que Þ(A cn ) = 0 y Þ(B n,m
c ) = 0. Con esto, podemos definir el conjunto
\ \
A= An ∩ B n,m ,
n∈N n,m∈N
52
3.3. ESPACIOS LP , P ∈ (1, ∞)
luego tenemos que las fn ’s son funciones acotadas en A, y además
sup |fn (x) − fm (x)| ≤ kfn − fm k∞ −→ 0,

x∈A n→∞
en otras palabras, (fn 1A ) es una sucesión de Cauchy en (B(X, R), d ∞ ), luego por lo visto en el curso
de Análisis I tenemos que debe existir f ∈ B(X, R) tal que
sup |fn (x) − f (x)| = sup |fn (x)1A (x) − f (x)1A (x)| −→ 0,
x∈A x∈X n→∞
pero por el lema anterior esto es equivalente a decir que kfn − f k∞ −→n→∞ 0.
3.3. Espacios Lp , p ∈ (1, ∞)

1 1
Lema 3.4 (Desigualdad de Hölder). Sean p, q ∈ (1, ∞) tales que p + q = 1, y sean f ∈ Lp y g ∈ Lq .
Entonces f · g ∈ L1 y
kf gk1 ≤ kf kp kgkq
Demostración. Recordemos la desigualdad de Young para números: si a, b ≥ 0, entonces1

1 p 1 q
ab ≤ a + b .
p q
El resultado se sigue al aplicar la desigualdad de Young para
|f (x)| |g(x)|
a= y b= .
kf kp kgkq

1
Lema 3.5 (Desigualdad de Hölder 2). Sean p, q, r ∈ (1, ∞) tales que p + q1 = 1r , y sean f ∈ Lp y g ∈ Lq .
Entonces f · g ∈ Lr y
kf gkr ≤ kf kp kgkq
Observación 3.1. La desigualdad de Hölder también vale si p = ∞ en cuyo caso se interpreta que
1
p = 0, es decir q = r y
kf gkr ≤ kf k∞ kgkr
Corolario 3.2. Si (X, Ô, Þ) es un espacio de medida finita, entonces
L∞ ⊆ Lp ⊆ Lq ⊆ L1 ,
para todo 1 < q < p < ∞.

1 Para demostrar esto, notar que de la convexidad de la función exponencial tenemos que
1 ln ap + q1 ln b q 1 ln ap 1 ln b q ap b q
ab = e p ≤ e + e = + .
p q p q
53
Demostración. Como el espacio es de medida finita, entonces la función constante f (x) = 1 perte-
nece a todos los espacios Lp , luego como p > q podemos definir
pq
r= ,
p−q
luego
1 1 1
+ =
r p q
entonces de la generalización de la desigualdad de Hölder obtenemos que
1
kf kq ≤ k1kr kf kp = Þ(X) r kf kp ,
lo que nos da la inclusión.
Teorema 3.2 (Desigualdad de Minkowski). Sean f , g ∈ Lp , entonces f + g ∈ Lp con
kf + gkp ≤ kf kp + kgkp .
Demostración. Notar que para cada x ∈ X
|f (x) + g(x)|p ≤ (|f (x)| + |g(x)|) |f (x) + g(x)|p−1 ,
de donde de la desigualdad de Hölder se obtiene que

Z Z
p
|f + g| ≤ (|f | + |g|) |f + g|p−1
Z Z
p−1
= |f | |f + g| + |g| |f + g|p−1
Z ! 1p Z !1− 1p Z ! 1p Z !1− 1p
p p p p
≤ |f | |f + g| + |g| |f + g|
 Z ! 1p Z ! 1p  Z !1− 1p
 p p
 p
=  |f | + |g|   |f + g| ,
de donde se concluye la desigualdad.
Teorema 3.3 (Teorema de convergencia dominada en Lp ). Sea 1 < p < ∞, (fn ) ⊆ Lp una sucesión,
f , g ∈ Lp tales que |fn | ≤ g y fn −→n→∞ f . Entonces
kfn − f kp −→ 0.
n→∞
Teorema 3.4. El espacio Lp es un espacio de Banach.
Demostración. Ejercicio. Argumentar como en la demostración de que L1 es espacio de Banach.
Observación 3.2. Notar que para p = 2, el espacio L2 (X, Ô, Þ) es un espacio de Hilbert para el
producto interno Z
hf , gi = f g d Þ.
X
54
3.4. EJERCICIOS
3.4. Ejercicios
Ejercicio 3.1 . Muestre las siguientes propiedades
1. f , g ∈ L∞ ⇒ f · g ∈ L∞ con kf gk∞ ≤ kf k∞ kgk∞ .
2. f ∈ L∞ , g ∈ L1 ⇒ f · g ∈ L1 con kf gk1 ≤ kf k∞ kgk1 .
Ejercicio 3.2 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida finito y sea f : X → (0, ∞) una función medible
cualquiera. Muestre que Z ! Z !
2 1
Þ(X) ≤ f dÞ dÞ .
X X f
Ejercicio 3.3 . Sea f ∈ L1 (R) tal que Z

f (t) d t = 1,
R
y para cada x ∈ [−1, 1] y n ∈ N defina un (x) = nf (nx). Muestre que si ï ∈ C 0 ([−1, 1]) entonces
Z
lı́m un (x)ï(x) d x = ï(0).
n→∞ I
Ejercicio 3.4 . Sea f ∈ L1 ([0, 1], d x). Muestre que

Z 1−ê
|f (x + ê) − f (x)| d x −→ 0.
0 ê→0
Ejercicio 3.5 . Sea f ∈ L1 (X, Ô, Þ). Muestre que

Z
|f | d Þ −→ 0.
A Þ(A)→0
Ayuda: Suponga primero que f es simple positiva.
Ejercicio 3.6 . Suponga que f : X → (0, ∞) es una función medible. Se define el ínfimo esencial
como
essı́nf f = sup {C > 0 : f (x) ≥ C c.t.p} .
1
Muestre que essı́nf f = .
ess sup 1f
Ejercicio 3.7 . Sea f ∈ L1 ([0, 2á], d x). Muestre que

Z 2á Z 2á
lı́m f (x) sen(nx) d x = lı́m f (x) cos(nx) d x = 0.
n→∞ 0 n→∞ 0
Ayuda: Suponga primero que f es simple positiva.
Ejercicio 3.8 . Calcule Z ∞

lı́m (sen(x))n e −x d x.
n→∞ 0
Ejercicio 3.9 . Suponga que kfn − f kp −→ 0 para algún 1 ≤ p < ∞. Suponga adicionalmente que
n→∞
gn (x) −→ g(x) para todo x ∈ X con supn∈N kgn k∞ ≤ M. Muestre que kfn gn − f gkp −→n→∞ 0.
n→∞
55
Ejercicio 3.10 . Demuestre la siguiente generalización de la desigualdad de Hölder: Si p, q, r ∈

[1, +∞] son tales que
1 1 1
+ = ,
p q r
entonces
kf gkr ≤ kf kp kgkq
Ejercicio 3.11 . Demuestre el teorema de convergencia dominada para los espacios Lp (X, Ô, Þ) si
1 < p < ∞.
Ejercicio 3.12 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida cualquiera y sea E ∈ Ô un conjunto medible.
Suponga que f ∈ L1 (X) y que f (x) > 0 para todo x ∈ X. Muestre que
Z
1
lı́m f n d Þ = Þ(E).
n→∞ E
Ayuda: Considere los conjuntos {0 < f (x) < 1} y {f (x) ≥ 1}.
Ejercicio 3.13 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida y suponga que f ∈ Lp (X) para todo p ∈ [1, ∞).
Muestre que
lı́m kf kp = kf k∞ .
p→∞
Para probar esto verifique que:
1. Demuestre el resultado suponiendo que kf k∞ = 0.
2. Si kf k∞ > 0, y para cada 0 < Ó < kf k∞ y cada p > 1 verifique que
p
kf kp ≥ Óp Þ({x ∈ X : |f (x)| > Ó}).
3. Muestre que kf k∞ ≤ lı́m infp→∞ kf kp .
4. Si 0 < kf k∞ < +∞ entonces kf k∞ ≥ lı́m supp→∞ kf kp .
5. Concluya.
Ejercicio 3.14 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida tal que 0 < Þ(X) < ∞. Sea f ∈ L∞ (X) tal que
kf k∞ > 0 y considere, para p ≥ 1, Z
Óp = |f |p d Þ.
X
√p
El ejercicio anterior demuestra lı́m ap = kf k∞ , el propósito de este ejercicio es demostrar de
p→∞
forma independiente que
Óp+1
lı́m = kf k∞ .
p→∞ Óp
Para ello
1. Verifique que Óp+1 ≤ Óp kf k∞ .
56
3.4. EJERCICIOS
p
1
p+1
2. Muestre que Óp ≤ Óp+1 Þ(X) p+1 .
3. Dado ê > 0, defina el conjunto Aê = {x ∈ X : |f (x)| > kf k∞ − ê} y demuestre que
Óp+1 ≥ Þ(Aê )(kf k∞ − ê)p+1 .
4. Concluya.
Ejercicio 3.15 . Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida finito. Diremos que una familia F ⊆ L1 (X, Ô, Þ) es
uniformemente integrable si
(Z )
sup |f | d Þ : f ∈ F < ∞.
X
Z
lı́m |f | d Þ = 0 uniformemente en f ∈ F .
Þ(A)→0 A
Muestre que si fn , f : X → R+ son tales que fn , f ∈ L1 , fn (x) −→n→∞ f (x) para todo x ∈ X, y
Z Z
fn d Þ −→ f d Þ,
X n→∞ X
Entonces la familia {fn : n ∈ N} es uniformemente integrable.
57
58
Capítulo 4
Medidas producto
Definición 4.1. Sea Ôi ã-álgebra sobre X i , para i = 1, . . . , N. Sobre X1 ×. . .×X N definimos la ã-álgebra
producto como
N
O
Ôi = Ô1 ⊗ . . . ⊗ ÔN = ã({A1 × . . . × A N : A i ∈ Ôi })
i=1
Dados dos espacios de medida (X1 , Ô1 , Þ1 ) y (X2 , Ô2 , Þ2 ) nos interesa definir una estructura de
medida (una ã-álgebra y una medida) en el espacio producto X1 × X2 . Para ello establecemos que
se deben tener las siguientes condiciones:
Si A ∈ Ô1 y B ∈ Ô2 entonces A × B debe ser medible.
La medida de A × B debe ser Þ1 (A) · Þ2 (A).
Recordemos que de un ejercicio sabemos que la familia
S = {A × B : A ∈ Ô1 , B ∈ Ô2 }
es una semi-álgebra, pero no necesariamente una ã-álgebra, por lo que lo natural sería considerar
el siguiente esquema para construir una medida en X1 × X2 :
1. Definir Þ : S → R+ como
Þ(A × B) = Þ1 (A)Þ2 (B).
2. Considerar la ã-álgebra Ô = Ô1 ⊗ Ô2 = ã(S).
3. Extender Þ a Ô utilizando los teoremas de extensión.
Sin embargo, para que este esquema funcione, debemos primero garantizar que Þ : S → R+ es
efectivamente una medida (ã-aditividad). Para hacer esto utilizaremos la teoría de integración que
desarrollamos anteriormente.
Definición 4.2. Sea A ⊆ P (X1 × X2 ). Para cada ai ∈ X i , i = 1, 2 se definen las fibras de A como
59
CAPÍTULO 4. MEDIDAS PRODUCTO
A1 (a1 ) = {y ∈ X2 : (a1 , y) ∈ A}.
A2 (a2 ) = {x ∈ X1 : (x, a2 ) ∈ A}.
Lema 4.1. Se tiene que
1. Si A = A1 × A2 , entonces 
A2 si a1 ∈ A1 ,


1

A (a1 ) = 
si a1 < A1 .

∅

y 
A1 si a2 ∈ A2 ,


2

A (a2 ) = 
si a2 < A2 .

∅

2. (A i (ai ))c = (A c )i (ai ) para i = 1, 2.

S i S i
3. Ý∈Ë AÝ (a i ) = ( Ý∈Ë AÝ ) (a i ) para i = 1, 2.
Lema 4.2. Sea A ∈ Ô1 ⊗ Ô2 , entonces para cualquier (a1 , a2 ) ∈ X1 × X2 se tiene que A1 (a1 ) ∈ Ô2 y
A2 (a2 ) ∈ Ô1 .
Demostración. Consideremos la colección de conjuntos

n o
C = A ∈ Ô1 ⊗ Ô2 : ∀ a1 ∈ X1 , A1 (a1 ) ∈ Ô2 , ∀ a2 ∈ X2 , A2 (a2 ) ∈ Ô1 .
Evidentemente si A = A1 × A2 ∈ Ô1 × Ô2 , entonces A ∈ C, luego Ô1 × Ô2 ⊆ C.

Además, gracias al Lema 4.1 tenemos que A ∈ C ⇒ A c ∈ C y (A n ) ⊆ C ⇒
S
n∈N A n ∈ C, de donde
obtenemos que C es una ã-álgebra.
Con esto Ô1 ⊗ Ô2 ⊆ C, es decir, la propiedad que queríamos demostrar es cierta.
Proposición 4.1. Sean (X i , Ôi , Þi ), i = 1, 2, dos espacios de medida ã-finita. Para cada A ∈ Ô1 ⊗ Ô2

se tiene que
ïA : X1 → R+, ïA (x1 ) = Þ2 (A1 (x1 )) es una función Ô1 -medible.

èA : X2 → R+, èA (x2 ) = Þ1 (A2 (x2 )) es una función Ô2 -medible.
Demostración. En primer lugar, notemos que gracias al lema anterior, las funciones ïA y èA están
bien definidas. Para ver que las funciones son medibles, supongamos primero que las medidas Þ1
y Þ2 son finitas.
Consideremos
M = {A ∈ Ô1 ⊗ Ô2 : ïA es Ô1 medible y èA es Ô2 medible} ,
y demostremos que Ô1 ⊗ Ô2 = M.
60
En primer lugar, notemos que si A = A1 × A2 ⊆ Ô1 × Ô2 entonces
ïA (x1 ) = Þ2 (A1 (x1 )) = Þ2 (A2 )1A1 (x1 )

èA (x2 ) = Þ1 (A2 (x2 )) = Þ1 (A1 )1A2 (x2 ),
luego las funciones son medibles. En otras palabras, Ô1 × Ô2 ⊆ M.

Ahora si A ∈ A(Ô1 × Ô2 ), entonces como Ô1 × Ô2 es una semi-álgebra, tenemos que debe existir
una familia disjunta y finita (A i )i∈I ⊆ Ô1 × Ô2 tal que
[
A= Ai .
i∈I
Usando el cálculo anterior tenemos que

¼
ïA = ïA i
i∈I
¼
èA = èA i ,
i∈I
que resultan ser medibles. Con esto, hemos demostrado que A(Ô1 × Ô2 ) ⊆ M. Para concluir que
Ô1 ⊗ Ô2 ⊆ M demostraremos que M es clase monótona y aplicamos el teorema de la clase
monótona para concluir que Ô1 ⊗ Ô2 = M.
Supongamos que tenemos (A n )n∈N ⊆ M tales que A n % A. Notar que A1n (x1 ) % A1 (x1 ), luego
por la monotonía de la medida tenemos que
Þ2 (A1n (x1 )) % Þ2 (A1 (x1 )),
de donde obtenemos que

ïA (x1 ) = lı́m ïAn (x1 ) = sup ïAn (x1 ),
n→∞ n∈N
que es una función Ô1 medible (el supremo de funciones medibles es medible). De manera similar
se verifica que èA es Ô2 medible, y se obtiene que A ∈ M.
Si por otra parte A n & A, como las medidas son finitas1 tenemos que
Þ2 (A1n (x1 )) & Þ2 (A1 (x1 )),
luego
ïA (x1 ) = ı́nf ïAn (x1 ),
n∈N
y así ïA es Ô1 medible. Análogamente se concluye que èA es Ô2 medible y por lo tanto A ∈ M.

Para el caso general de medidas ã-finitas argumentamos de la siguiente forma. Para i = 1, 2
consideremos (X i,n )n∈N ⊆ Ôi tales que
Þi (X i,n ) < +∞ y X i,n % X i .

1 Recordar que la continuidad decreciente para las medidas requiere finitud de la medida de algún conjunto.
61
Para cada n, consideramos las ã-álgebras restringidas a cada X i,n , es decir

Ôi,n = Ô1 = A ∩ X i,n : A ∈ Ôi .
X i,n
Con esto en mente, si A ∈ Ô1 ⊗ Ô2 , consideremos A n = A ∩ X1,n × X2,n . Del caso finito tenemos
que ïAn es Ô1,n medible. Si definimos

ïAn (x1 ) si x1 ∈ X1,n



ï̄A = 
si x1 < X1,n .

0

entonces ï̄A es Ô1 medible para cada n y además
ïA = sup ï̄An ,
n∈N
de donde ïA es Ô1 medible. El caso de èA es análogo.
Para evitar eventuales confusiones, en lo que sigue utilizaremos la siguiente notación: si

f : X i → R es Þi integrable entonces
Z Z
f d Þi = f (xi ) d Þi (xi ).
Xi Xi
Teorema 4.1. Para i = 1, 2 sean (X i , Ôi , Þi ) dos espacios de medida ã-finita. Entonces existe una
única medida Þ = Þ1 ⊗ Þ2 definida sobre Ô1 ⊗ Ô2 tal que
1. Si A = A1 × A2 ∈ Ô1 × Ô2 entonces
Þ(A1 × A2 ) = Þ1 (A1 ) · Þ2 (A2 ).
2. Þ es ã-finita.
3. Para todo A ∈ Ô1 ⊗ Ô2 se tiene que

Z Z
1
Þ(A) = Þ2 (A (x1 )) d Þ1 (x1 ) = Þ1 (A2 (x2 )) d Þ2 (x2 )
X1 X2
Demostración. De la proposición anterior tenemos que se pueden definir las siguientes funciones
ß1 , ß2 : Ô1 ⊗ Ô2 → R+ dadas por
Z
ß1 (A) = Þ2 (A1 (x1 )) d Þ1 (x1 )
X1
Z
ß2 (A) = Þ1 (A2 (x2 )) d Þ2 (x2 ),
X2
que se deja como ejercicio ver que son medidas. Recordar además que si A = A1 × A2 ∈ Ô1 × Ô2
entonces
Þ2 (A1 (x1 )) = Þ2 (A2 )1A1 (x1 ),
62
luego Z Z
ß1 (A) = Þ2 (A1 (x1 )) d Þ1 (x1 ) = Þ2 (A2 )1A1 (x1 ) d Þ1 (x1 ) = Þ2 (A2 )Þ1 (A1 ).
X1 X1
Análogamente ß2 (A) = Þ1 (A1 )Þ2 (A2 ), lo que demuestra la parte de existencia de la medida Þ, ya
que podemos tomar Þ := ß1 o Þ := ß2 .
Veamos ahora que si una medida arbitraria ß : Ô1 ⊗ Ô2 satisface que ß(A1 × A2 ) = Þ1 (A1 )Þ2 (A2 )
entonces ß debe ser ã-finita. En efecto, consideremos los conjuntos X i,n % X i de la demostración
anterior, luego es claro que
X1,n × X2,n % X1 × X2 ,
y como ß(X1,n × X2,n ) = Þ1 (X1,n )Þ2 (X2,n ) < +∞ tenemos que ß es

ã-finita.
Notemos ahora que como ß1 es una medida entonces ß1 es también una medida, luego
Ô1 ×Ô2
ä(A1 × A2 ) = Þ1 (A1 )Þ2 (A2 ) = ß1 (A1 × A2 ) es una medida ã-finita sobre la semi-álgebra Ô1 × Ô2 .
Ô1 ×Ô2
Para concluir, notamos que del teorema de Hahn-Caratheodory, la extensión de ä a Ô1 ⊗ Ô2
debe ser única, de donde concluimos que ß1 = ß2 = Þ1 ⊗ Þ2 .
Corolario 4.1. Sea A ∈ Ô1 ⊗ Ô2 . Las siguientes son equivalentes
1. Þ1 ⊗ Þ2 (A) = 0.
2. Þ2 (A1 (·)) =Þ1 0.
3. Þ1 (A2 (·)) =Þ2 0.
Demostración. Se sigue de
Z Z
1
Þ1 ⊗ Þ2 (A) = Þ2 (A (x1 )) d Þ1 (x1 ) = Þ1 (A2 (x2 )) d Þ2 (x2 ).
X1 X2
Observación 4.1. Es importante mencionar que incluso en el caso en que Ô1 y Ô2 sean completas
(algo que hemos venido suponiendo siempre), en general la ã-álgebra Ô1 ⊗ Ô2 no tiene por que ser
completa. En efecto, basta notar que si Ô1 = Ô2 = ã-álgebra de Lebesgue, y si consideramos A un
conjunto no Lebesgue medible, entonces A × {0} no es medible en Ô1 ⊗ Ô2 , pero es despreciable,
pues A × {0} ⊆ R × {0} y ⊗ (R × {0}) = 0.
¯ 2 y Þ1 ⊗Þ
Con esto en mente, denotaremos Ô1 ⊗Ô ¯ 2 a la ã-álgebra completada y la respectiva
medida completada.
En los siguientes resultados trabajaremos con ã-álgebras que no son necesariamente comple-
tas.
¯ 2 , entonces
Lema 4.3. Sea A ∈ Ô1 ⊗Ô
1. A1 (x1 ) ∈ Ô2, para Þ1 casi todo x1 ∈ X1 .
63
2. A2 (x2 ) ∈ Ô1, para Þ2 casi todo x2 ∈ X2 .
3. La función
x1 → Þ2(A1 (x1 ))
es Ô1 medible.
4. La función
x2 → Þ1(A2 (x2 ))
es Ô2 medible.
5. Z Z
1
¯ 2 (A) =
Þ1 ⊗Þ Þ2(A (x1 )) d Þ1(x1 ) = Þ1(A2 (x2 )) d Þ2(x2 ).
X1 X2
¯ 2 entonces existen B ∈ Ô1 ⊗ Ô2 y N ∈ NÞ1 ⊗Þ2 tal que A = B ∪ N. Recordar

Demostración. Si A ∈ Ô1 ⊗Ô
que como N ∈ N , debe existir C ∈ Ô1 ⊗ Ô2 tal que Þ1 ⊗ Þ2 (C) = 0 y N ⊆ C.
Del corolario anterior tenemos que Þ2 (C 1 (x1 )) =Þ1 0, es decir, existe H1 ∈ Ô1 tal que H1c es
Þ1 -despreciable y
Þ2 (C 1 (x1 )) = 0 ∀ x1 ∈ H1 .
Ahora, como B ∈ Ô1 ⊗ Ô2 tenemos que B 1 (x1 ) ∈ Ô2 para todo x1 ∈ X1 , luego como
A1 (x1 ) = B 1 (x1 ) ∪ N 1 (x1 ), N 1 (x1 ) ⊆ C 1 (x1 ),
entonces A1 (x1 ) ∈ Ô1 para todo x1 ∈ H1 .

Por otra parte tenemos que
Þ2(A1 (x1 )) = Þ2 (B 1 (x1 )) ∀ x1 ∈ H1 ,
pero la función x1 → Þ2 (B 1 (x1 )) es Ô1 medible, luego x1 → Þ2(A1 (x1 )) es Ô1 medible.

¯ 2 (A) = Þ1 ⊗ Þ2 (B), luego
Finalmente, si Þ1 ⊗Þ
¯ 2 (A) = Þ1 ⊗ Þ2 (B)
Þ1 ⊗Þ
Z
= Þ2 (B 1 (x1 )) d Þ1 (x1 )
X1
Z
= Þ1 (B 1 (x1 )) d Þ1(x1 )
X
Z 2
= Þ1(A1 (x1 )) d Þ1(x1 ).
X2
Las demostraciones relativas a A2 (x2 ) son análogas.
Teorema 4.2. Sea f : X1 × X2 → R una función Ô1 ⊗ Ô2 medible. Entonces
f (·, x2 ) : X1 → R es Ô1 medible para todo x2 ∈ X2
64
4.1. TEOREMA DE TONELLI-FUBINI
f (x1 , ·) : X2 → R es Ô2 medible para todo x1 ∈ X1 .
¯ 2 medible, entonces f (·, x2 ) es Ô1 medible para casi todo x2 ∈ X2 y f (x1 , ·) es Ô2 medible

Si f es Ô1 ⊗Ô
para casi todo x1 ∈ X1 .
Demostración. Supongamos primero que f es una función simple Ô1 ⊗ Ô2 -medible, luego

¼
f= a i 1A i
i∈I
con A i ∈ Ô1 ⊗ Ô2 , pero en este caso

¼
f (·, x2 ) = ai 1A1i (x2 ) ,
i∈I
que resulta ser una función simple sobre X1 , en particular es Ô1 medible. Lo mismo ocurre para
f (x1 , ·).
Ahora, si f es una función Ô1 ⊗ Ô2 medible cualquiera, sabemos que existe una sucesión de
funciones simples fn → f , pero es claro que
fn (·, x2 ) −→ f (·, x2 ),
n→∞
y como cada fn (·, x2 ) es Ô1 medible, también debe serlo el límite.

¯ 2 medible, entonces debe existir f˜ que es Ô1 ⊗ Ô2 medible tal que f =Þ g. Se
Si ahora f es Ô1 ⊗Ô
deja como ejercicio ver que esto es suficiente para concluir.
4.1. Teorema de Tonelli-Fubini
Volvamos a suponer que los espacios (X i , Ôi , Þi ) son completos y ã-finitos para i = 1, 2.
Teorema 4.3 (Tonelli). Sea f : X1 × X2 → R+ una función Ô1 ⊗ Ô2 medible, entonces
1. Z
x1 → f (x1 , x2 ) d Þ2 (x2 ) es una función Ô1 -medible.
X2
2. Z
x2 → f (x1 , x2 ) d Þ1 (x1 ) es una función Ô2 -medible.
X1
3. Además
Z Z Z !
f d (Þ1 ⊗ Þ2 ) = f (x1 , x2 ) d Þ2 (x2 ) d Þ1 (x1 )
X1 ×X2 X1 X2
Z Z !
= f (x1 , x2 ) d Þ1 (x1 ) d Þ2 (x2 )
X2 X1
65
Demostración. Como f ≥ 0 podemos tomar una sucesión de funciones simples (fn ) ⊆ à+ tales que
fn % f . Supongamos que
¼
fn (x1 , x2 ) = ai 1Ai (x1 , x2 ),
i∈I
luego para x1 ∈ X1 fijo se tiene que
Z Z ¼ ¼
fn (x1 , x2 ) d Þ2 (x2 ) = ai 1Ai (x1 , x2 ) d Þ2 = ai Þ2 (A1i (x1 )),
X2 X2 i∈I i∈I
que es una función Ô1 -medible. Gracias al teorema de convergencia monótona tenemos que
Z Z
fn (x1 , x2 ) d Þ2 (x2 ) −→ f (x1 , x2 ) d Þ2 (x2 )
X2 n→∞ X2
R
de donde X2
f (·, x2 ) d Þ2 (x2 ) es un límite de funciones medibles, luego debe ser medible. De manera
similar se obtiene la segunda parte.
Veamos que se tienen las integrales iteradas. Utilizando la misma sucesión de funciones
simples tenemos que
Z ¼
fn d (Þ1 ⊗ Þ2 ) = ai Þ1 ⊗ Þ2 (A i )
X1 ×X2 i∈I
¼ Z
= ai Þ2 (A1i (x1 )) d Þ1 (x1 )
i∈I X1
Z 
¼ 
= 
 ai Þ2 (A1i (x1 )) d Þ1 (x1 )
X1 i∈I
Z Z !
= fn (x1 , x2 ) d Þ2 (x2 ) d Þ1 (x1 ).
X1 X2
Pero nuevamente por convergencia monótona tenemos que la igualdad debe preservarse en el
límite, es decir Z Z Z !
f d (Þ1 ⊗ Þ2 ) = f (x1 , x2 ) d Þ2 (x2 ) d Þ1 (x1 ).
X1 ×X2 X1 X2
La otra igualdad es análoga.
¯ 2 medible, con obvias

Observación 4.2. El resultado anterior vale si se toma f una función Ô1 ⊗Ô
modificaciones.
Teorema 4.4 (Fubini). Sea f : X1 × X2 → R una función Ô1 ⊗Ô2 medible. Entonces f ∈ L1 (X1 × X2 , Ô1 ⊗
Ô2 , Þ1 ⊗ Þ2 ) si y solo si alguna de las integrales iteradas
Z Z ! Z Z !
|f (x1 , x2 )| d Þ2 (x2 ) d Þ1 (x1 ), |f (x1 , x2 )| d Þ1 (x1 ) d Þ2 (x2 )
X1 X2 X2 X1
es finita, en cuyo caso

Z Z Z ! Z Z !
f d (Þ1 ⊗ Þ2 ) = f (x1 , x2 ) d Þ2 (x2 ) d Þ1 (x1 ) = f (x1 , x2 ) d Þ1 (x1 ) d Þ2 (x2 )
X1 ×X2 X1 X2 X2 X1
66
4.2. MEDIDAS REGULARES: LA MEDIDA DE LEBESGUE EN RN
Demostración. Si f es una función Ô1 ⊗ Ô2 medible entonces |f | ≥ 0 satisface las hipótesis del

teorema de Tonelli, luego
Z Z Z ! Z Z !
|f | d (Þ1 ⊗ Þ2 ) = |f (x1 , x2 )| d Þ2 (x2 ) d Þ1 (x1 ) = |f (x1 , x2 )| d Þ1 (x1 ) d Þ2 (x2 ),
X1 ×X2 X1 X2 X2 X1
de donde obtenemos que si una de las integrales iteradas es finita, entonces todas son finitas, lo
que es equivalente a que f sea integrable.
Finalmente, si f es integrable, entonces podemos aplicar el teorema de Tonelli a f+ y f− para
escribir las integrales iteradas.
Observación 4.3. Tal como en el teorema de Tonelli, el resultado de Fubini sigue siendo válido (con
¯ 2 medible.
obvias modificaciones) si es que f es una función Ô1 ⊗Ô
4.2. Medidas regulares: la medida de Lebesgue en RN

Consideremos (R, L, ) el espacio de medida de Lebesgue. Definimos inductivamente
L1 = L, LN+1 = LN ⊗ L
1 = , N+1 = N ⊗ ,
lo que nos da un espacio de medida (RN , LN , N ).
Definición 4.3. Definimos el espacio de medida de Lebesgue en RN como la completación de

(RN , LN , N ), y lo denotamos igual.
Lema 4.4. Si Ô1 = ã(C1 ) y Ô2 = ã(C2 ), entonces
ã(C1 × C2 ) = Ô1 ⊗ Ô2 .
Demostración. (⊆): Evidente, pues C1 × C2 ⊆ Ô1 × Ô2 .

(⊇): Sea Ô una ã-álgebra tal que C1 × C2 ⊆ Ô. Veamos que Ô1 × Ô2 ⊆ Ô, para ello definamos
T = {A ⊆ X1 : A × X2 ∈ Ô} .
Luego se concluye que Ô1 = ã(C1 ) ⊆ T , en otras palabras si A ∈ Ô1 entonces A × X2 ∈ Ô.

Similarmente se demuestra que si B ∈ Ô2 entonces X1 × B ∈ Ô. Notando que A × X2 ∩ X1 ∩ B = A × B,
luego Ô1 × Ô2 ⊆ Ô.
Finalmente, como C1 ×C2 ⊆ ã(C1 ×C2 ) tenemos que lo anterior demuestra que Ô1 ×Ô2 ⊆ ã(C1 ×C2 ),
lo que termina el resultado al tomar ã-álgebra a ambos lados.
Observación 4.4. El lema anterior nos dice que LN se puede construir como la completación de la
ã-álgebra generada por ejemplo por
nµ o
C1 = N i=1 I i : I i ⊆ R es un intervalo abierto .
67
nµ o
N
C2 = i=1 (a i , b i ] : −∞ ≤ ai < +∞, −∞ < b i ≤ +∞ .
Los siguientes lemas no los demostraremos, pero serán útiles en lo que sigue.
Lema 4.5. Si (X1 , T1 ) y (X2 , T2 ) son espacios topológicos separables, entonces
ã(T1 ) ⊗ ã(T2 ) = ã(T1 × T2 ),
donde T1 × T2 es la topología producto.
Lema 4.6. Para i = 1, 2 sean (X i , Ôi , Þi ) espacios de medidas ã-finitos. Entonces
¯ 2 = Ô1 ⊗ Ô2.
Ô1 ⊗Ô
Observación 4.5. Lo que demuestran estos lemas es que LN = Ô(RN ), la completación de la

ã-álgebra generada por la topología de la norma en RN .
Para enunciar el siguiente resultado hagamos una definición.
Definición 4.4. Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida y (X, T ) un espacio topológico Haussdorf. Sea
B = ã(T ) la ã-álgebra Boreliana asociada a T y supongamos que B ⊆ Ô. Diremos que Þ es regular
si
1. Si K es compacto, entonces Þ(K) < +∞.
2. Si A ∈ Ô, entonces
Þ(A) = ı́nf Þ(U).
U∈T
U⊇A
3. Si A ∈ T , entonces
Þ(A) = sup Þ(K).
K compacto
K⊆A
Proposición 4.2. Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida regular. Entonces para cada A ∈ Ô tal que
Þ(A) < +∞
Þ(A) = sup Þ(K).
K⊆A
K compacto
Demostración. Es claro que si K ⊆ A entonces Þ(K) ≤ Þ(A), luego
Þ(A) ≥ sup Þ(K).

K⊆A
K compacto
Para la otra desigualdad, supongamos primero que existe K0 ⊇ A compacto. Ahora, como la medida
es regular tenemos que
Þ(K0 \ A) = ı́nf Þ(U),
U∈T
U⊇K0 \A
68
luego, dado ê > 0, debe existir un abierto U0 ∈ T tal que U0 ⊃ K0 \ A y
Þ(U0 ) ≤ Þ(K0 \ A) + ê.
Definamos K = K0 \ U0 = K0 ∩ U0c ⊆ A que es compacto. Notar que
K = K0 ∩ U0c ⊇ K0 ∩ A c ⇒ A \ K ⊆ U0 \ (K0 \ A),
y por lo tanto, como las cantidades en cuestión son finitas,
Þ(A \ K) ≤ Þ(U0 \ (K0 \ A)) = Þ(U0 ) − Þ(K0 \ A) ≤ ê,
de donde
Þ(A) = Þ(A \ K) + Þ(A ∩ K) ≤ ê + Þ(K).
En general, podemos tomar U0 ∈ T tal que
Þ(U0 ) ≤ Þ(A) + 1 < +∞,
luego U0 ∈ T y tiene medida finita, por lo tanto, si tomamos ê > 0 debe existir K0 ⊆ U0 compacto
tal que
Þ(K0 ) ≤ Þ(U0 ) + ê.
Pero A ∩ K0 ⊆ K0 , entonces podemos aplicar el caso anterior a A ∩ K0 , es decir, existe K1 ⊆ A ∩ K0 ,

compacto, tal que
Þ(A ∩ K0 ) ≤ Þ(K1 ) + ê.
En particular, K1 ⊆ A es compacto y
A \ K1 ⊆ (U0 \ K0 ) ∪ ((A ∩ K0 ) \ K1 )
de donde
Þ(A \ K1 ) ≤ Þ(U0 \ K0 ) + Þ((A ∩ K0 ) \ K1 ) ≤ 2ê,
y el resultado se sigue.
Proposición 4.3. Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida, (X, T ) un espacio topológico Haussdorf tales
que
ã(T ) ⊆ Ô.
S
Existen (Kn ) ⊆ X compactos tales que X = n∈N Kn .
Þ(K) < +∞ para todo K ⊆ X compacto.
Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes
1. Þ es regular
69
2. Para todo A ∈ Ô
Þ(A) = ı́nf Þ(U).
U∈T
U⊇A
3. Para todo A ∈ Ô y todo ê > 0 existe U ⊇ A, abierto, tal que
Þ(U \ A) ≤ ê.
4. Para todo A ∈ Ô y todo ê > 0 existe F ⊆ A, cerrado, tal que
Þ(A \ F ) ≤ ê.
En cualquiera de las afirmaciones anteriores se tiene que
Þ(A) = sup Þ(K)

K compacto
K⊆A
y
Ô ⊆ ã(T ).
Demostración. (1) ⇒ (2): Directo de la definición.

(2) ⇒ (3): Como X es una unión numerable de compactos, entonces Þ es ã-finita, luego debe existir
una partición (disjunta) (A n ) ⊆ Ô con Þ(A n ) < +∞ para todo n ∈ N.
Sea A ∈ Ô y ê > 0, luego por (2) deben existir (Un ) ⊆ T tales que A ∩ A n ⊆ Un y
Þ(Un ) ≤ Þ(A ∩ A n ) + ê2−n ,
y como Þ(A ∩ A n ) ≤ Þ(A n ) < +∞ entonces
Þ(Un \ (A ∩ A n )) ≤ ê2−n .
Notar que    
 [   [  [
 U  \  (A ∩ A ) ⊆ Un \ (A ∩ A n ),
 n  n  
n∈N n∈N n∈N
luego
     
 [   [   [  ¼ ¼
Þ  Un  \  (A ∩ A n ) ≤ Þ  Un \ (A ∩ A n ) ≤ Þ(Un \ (A ∩ A n )) ≤ ê2−n = ê,
n∈N n∈N n∈N n∈N n∈N
S S
en otras palabras, si tomamos el abierto U = n∈N Un y como A = n∈N A ∩ A n hemos demostrado
que
Þ(U \ A) ≤ ê.
(3) ⇒ (4): Dado ê > 0 y A ∈ Ô debe existir U ⊇ A c tal que
Þ(U \ A c ) ≤ ê
70
luego podemos tomar F = U c , luego F ⊆ A y
Þ(A \ F ) = Þ(A ∩ F c ) = Þ(A ∩ U) = Þ(U \ A c ) ≤ ê.
(4) ⇒ (1):
Sea A ∈ Ô. Si Þ(A) = +∞, luego para todo U ⊇ A abierto, entonces Þ(U) ≥ Þ(A) = +∞, por lo tanto
ı́nf Þ(U) = +∞ = Þ(A).

U∈T
U⊇A
Si Þ(A) < +∞, tomemos ê > 0, luego existe F ⊆ A c cerrado tal que
Þ(A c \ F ) ≤ ê.
En otras palabras, si tomamos U = F c , tenemos que A ⊆ U y como Þ(A) < +∞
Þ(U \ A) = Þ(U) − Þ(A) ≤ ê,
es decir
Þ(U) ≤ Þ(A) + ê
de donde
ı́nf Þ(U) ≤ Þ(A).
U∈T
U⊇A
La otra desigualdad es evidente.

Probemos ahora que si A ∈ Ô, entonces
Þ(A) = sup Þ(K).

K compacto
K⊆A
Sea ê > 0 y consideremos F ⊆ A cerrado tal que
Þ(A \ F ) ≤ ê.
S
Tomemos los (Kn ) ⊆ X compactos tales que X = n∈N Kn y definamos
n
[
Cn = Kn ∩ F ,
j=1
luego C n ⊆ A, C n es compacto y C n % F , luego de la continuidad de la medida obtenemos que
Þ(F ) = lı́m Þ(C n ).

n→∞
Si Þ(F ) = +∞, entonces Þ(A) = +∞ y lı́mn→∞ Þ(C n ) = +∞, por lo tanto
sup Þ(K) ≥ Þ(C n ) −→ +∞.

K compacto n→∞
K⊆A
71
Si Þ(F ) < +∞ notemos que A = F ∪ (A \ F ), luego
Þ(A) = Þ(F ) + Þ(A \ F ) ≤ Þ(F ) + ê.
Sin embargo, como Þ(C n ) −→n→∞ Þ(F ) < +∞, debe existir n0 ∈ N tal que Þ(C n0 ) ≥ Þ(F ) − ê, de donde
obtenemos que
Þ(A) ≤ Þ(F ) + ê ≤ Þ(C n0 ) + 2ê ≤ sup Þ(K) + 2ê,
K compacto
K⊆A
lo que concluye la demostración.

Finalmente, veamos que Ô ⊆ ã(T ). Sea A ∈ Ô, luego de las equivalencias anteriores, sabemos
que para cada n ∈ N debe existir un abierto Un y un cerrado Fn tales que Fn ⊆ A ⊆ Un y
1 1
Þ(Un \ A) ≤ , Þ(A \ Fn ) ≤ .
n n
De aquí obtenemos que

2
Þ(Un \ Fn ) = Þ(Un \ A ∪ A \ Fn ) ≤ ,
n
por lo que si definimos
\ [
G= Un , D= Fn
n∈N n∈N
entonces G , D ∈ ã(T ) y G \ D ⊆ Un \ Fn para todo n ∈ N, por lo tanto
Þ(G \ D ) = 0,
y además D ⊆ A, por lo tanto A = D ∪ A \ D ⊆ D ∪ G \ D . En otras palabras, A es la unión de un

conjunto en Ô y uno que es Þ-despreciable.
Teorema 4.5. (RN , LN , N ) es un espacio de medida regular.
Demostración. Como los compactos son conjuntos acotados en RN , es claro que todo compacto
tiene medida finita.
Además, de los teoremas de extensión obtenemos que si A ∈ Ô(RN ), entonces
¼
N (A) = ı́nf N (C i ),
(C i )i∈I ⊆S
i∈I
donde  
 [ N
½ 
 
S = (C ) : A ⊆ C , C = (a , b ), I ⊆ I finito .
 
 i i∈I i i k k N, 

 
i∈I k=1
En particular es claro que

N (A) = ı́nf N (U),
A⊆U
U abierto
para todo A ∈ Ô(RN ).
72
Si B ∈ LN , entonces B = A ∪ N, donde A ∈ Ô(RN ) y N es despreciable para N , es decir, existe

C ∈ Ô(RN ) tal que N ⊆ C y N (C) = 0. Pero como B ⊆ A ∪ C ∈ Ô(RN ) tenemos que
N (A ∪ C) = ı́nf N (U) ≥ ı́nf N (U),

A∪C⊆U B⊆U
U abierto U abierto
pero N (B) = N (A) = N (A ∪ C), luego
N (B) ≥ ı́nf N (U).

B⊆U
U abierto
Y la otra desigualdad se sigue pues A ⊆ B, luego
N (B) = N (A) = ı́nf N (U) ≤ ı́nf N (U).

A⊆U B⊆U
U abierto U abierto
Así por la proposición anterior se sigue que (X, LN , N ) es un espacio regular.
Teorema 4.6. Sea a ∈ R \ {0} y b ∈ RN . Consideremos la función H(x) = ax + b, entonces
1. H(Ô(RN )) = Ô(RN ) y H(LN ) = LN .
2. Para todo A ∈ B, N (H(A)) = |a|N N (A).
3. Una función f : RN → R es (Lebesgue) medible si y solo si f ◦ H es (Lebesgue) medible.
4. Una función f : RN → R es (Lebesgue) integrable si y solo si f ◦ H es (Lebesgue) integrable,

en cuyo caso Z Z
f d x = |a|N f ◦ H d x.
RN RN
Demostración. Las demostración de 1. y 2. son análogas a las vistas en el caso 1-dimensional, por
lo que las omitimos. La parte 3. se obtiene de observar que f −1 (A) es medible si y solo si H −1 ◦ f −1 (A)
es medible.
Veamos 4.. Supongamos primero que f es una función simple positiva, es decir
¼
f= a i 1A i ,
i∈I
luego es claro que

¼
f ◦H = ai 1H −1 (Ai )
i∈I
y por lo tanto
Z Z
¼ 1 ¼ 1
f ◦ H dx = ai N (H −1 (A i )) = ai N (A i ) = f d x.
RN i∈I |a|N i∈I |a|N RN
Si ahora f es medible positiva, podemos tomar una sucesión de funciones simples positivas tales
que fn % f , luego por convergencia monótona obtenemos que f es integrable si y solo si
Z
lı́m fm d x < +∞,
n→∞ RN
73
pero por el caso anterior esto ocurre si y solo si

Z
lı́m fm ◦ H d x < +∞,
n→∞ RN
luego, nuevamente por convergencia monótona, pues fm ◦ H % f ◦ H obtenemos que f es integrable

si y solo si f ◦ H es integrable, y en este caso
Z Z
N
f d x = |a| f ◦ H d x.
RN RN
Finalmente, se puede aplicar esto a f = f+ − f− para obtener el resultado general.

Teorema 4.7. Sea T : RN → RN una función lineal invertible, es decir, T x = Ax con A matrix
cuadrada de N × N invertible. Se tiene que
1. Para cada E ∈ LN se tiene que N (T(E)) = |det A| N (E).
2. Si f ≥ 0 es medible o si f ∈ L1 (F (Ò)), entonces

Z Z
f (x) d x = |det A| f ◦ T(x) d x.
RN RN
Teorema 4.8. Suponga que Ò ⊆ RN es abierto y que F : Ò → RN es un difeomorfismo de clase C 1

(es decir, F es invertible, y tanto F como F −1 son de clase C 1 ). Entonces
R
1. Para cada E ∈ LN se tiene que N (F (E)) = E |det D F (x)| d x.
2. Si f ≥ 0 es medible o si f ∈ L1 (G (Ò)), entonces

Z Z
f (x) d x = f ◦ F (x) |det D F (x)| d x.
F (Ò) Ò
4.3. Ejercicios
Ejercicio 4.1 . Si Ci es una colección de conjuntos tales que Ôi = ã(Ci ), entonces
N
O
Ôi = ã({C1 × . . . × C N : C i ∈ Ci }).
i=1
Ejercicio 4.2 . Verifique que se tienen las siguientes propiedades:
1. Si A = A1 × A2 , entonces 
A2 si a1 ∈ A1 ,


1

A (a1 ) = 
si a1 < A1 .

∅

y 
A1 si a2 ∈ A2 ,


2

A (a2 ) = 
si a2 < A2 .

∅

74
4.3. EJERCICIOS
2. (A i (ai ))c = (A c )i (ai ) para i = 1, 2.

S i S i
3. Ý∈Ë AÝ (a i ) = ( Ý∈Ë AÝ ) (a i ) para i = 1, 2.
Ejercicio 4.3 . Verifique que
1. Ôi,n es una ã-álgebra para cada i = 1, 2.

2. Ôi,n ⊗ Ôi,n = (Ô1 ⊗ Ô2 ) = A ∩ X1,n × X2,n : A ∈ Ô1 ⊗ Ô2 .
X1,n ×X2,n
Ejercicio 4.4 . Use los resultados de convergencia monótona para demostrar que ß1 y ß2 son
medidas.
Ejercicio 4.5 . Verifique que f (·, x2 ) =Þ1 g(·, x2 ) y que f (x1 , ·) =Þ2 g(x1 , ·).
Ejercicio 4.6 . En la demostración del Lema 4.4 muestre que T es una ã-álgebra y que C1 ⊆ T .
Ejercicio 4.7 . Sean f : (X1 , Ô1 ) → R y g : (X2 , Ô2 ) → R dos funciones medibles. Considere la función
h : (X1 × X2 , Ô1 ⊗ Ô2 ) → R definida como h(x1 , x2 ) = f (x1 )g(x2 ).
1. Demuestre que h es Ô1 ⊗ Ô2 medible.
2. Si f ∈ L1 (X1 , Ô1 , Þ1 ) y g ∈ L1 (X2 , Ô2 , Þ2 ), muestre que h ∈ L1 (X1 × X2 , Ô1 ⊗ Ô2 , Þ1 ⊗ Þ2 ) y que

Z Z ! Z !
h d (Þ1 ⊗ Þ2 ) = f d Þ1 g d Þ2 .
X1 ×X2 X1 X2
Observación: Los espacios (X i , Ôi , Þi ) son ã-finitos y completos para i = 1, 2.
Ejercicio 4.8 . Considere (R, L, ) el espacio de medida de Lebesgue, y sea e la medida exterior
asociada a , y sea A ⊆ R tal que e (A) = 0. Considere ahora (R2 , L2 , 2 ) el espacio Lebesgue en R2 ,
con e2 la medida exterior asociada a 2 . Muestre que e2 (A × B) = 0 para todo B ⊆ R.
Ejercicio 4.9 . Si eN : P (RN ) → R+ es la medida exterior asociada a N : LN → R+, demuestre que si
A ⊆ RN entonces
eN (A) = ı́nf (U).
A⊆U
U abierto
Ejercicio 4.10 . Sea (R, Ô(R), Þ) un espacio de medida finita sobre los borelianos de R. El propósito
de este ejercicio es demostrar que Þ es regular. Para ello
1. Muestre que si −∞ ≤ a < b ≤ ∞ y si R = (a, b] (entendiendo que (a, ∞] = (a, ∞)), entonces
Þ(R) = ı́nf Þ(U).

U⊇R
U abierto
2. Si A ∈ Ô(R), muestre que existen R k = (ak , b k ], k ∈ N, tales que

¼
Þ(A) + ê ≥ Þ(R k ).
k∈N
Ayuda: Recuerde el teorema de Hahn-Carathéodory.
75
3. Concluya.
Ejercicio 4.11 . Considere el espacio de Lebesgue (R+ , L, d x) y g : R+ → R+ una función Lebesgue

medible tal que Z ∞
g(x)
√ d x < ∞.
0 x
Para cada f ∈ L2 (R+ , L, d x) definimos la función
Z∞
T f (x) = g(xy)f (y) d y.
0
1. Muestre que T f ∈ L2 (R+ , L(R+ ), d x).
2. Lo anterior muestra que T : L2 → L2 es un operador bien definido. Muestre que T es lineal y

que
o Z ∞
d ef n
2 g(x)
kTk = sup kT f k2 : f ∈ L , kf k2 ≤ 1 = √ d x.
0 x
Ejercicio 4.12 . Use el teorema de Fubini para demostrar que

Z T
sen x á
lı́m dx = .
T→+∞ 0 x 2
Z ∞
Ayuda: Le puede servir considerar e −xy d y.
0
Ejercicio 4.13 . Sea f : X → R tal que f ∈ Lp (X), donde (X, Ô, Þ) es un espacio de medida ã-finito.
Para cada 0 ≤ t < ∞ considere el conjunto
Et = {x ∈ R : |f (x)| ≥ t}
y defina la medida ß sobre (R, Ô(R)) como la única medida que satisface ß((a, b]) = Þ(Ea \ Eb ).
1. Justifique por que ß está bien definida.
2. Si d t es la medida de Lebesgue sobre R demuestre que

Z Z Z
p p−1
|f (x)| d Þ(x) = p t Þ(Et ) d t = s p d ß(s)
X [0,∞) [0,∞)
vale para todo p ≥ 1.
76
Capítulo 5
Teorema de Radon-Nykodym
5.1. Teorema de Radon-Nykodym para medidas finitas
Dado (X, Ô, Þ) un espacio de medida y g : X → R+ una función medible, vimos que
ß : Ô → R+
definida como Z
ß(A) = g dÞ
A
define una medida, mas aún se demostró la siguiente
Proposición 5.1. Sea (X, Ô, Þ) un espacio de medida y g : X → R+ una función medible. Si conside-
ramos ß : Ô → R+ definida como
Z
ß(A) = g d Þ,
A
entonces
1. ß es una medida.
2. f ∈ L1 (X, Ô, ß) si y solo si f g ∈ L1 (X, Ô, Þ).
3. Z Z
f dß = f g d Þ.
X X
Cuando sucede esto, decimos que g es una densidad de ß respecto a Þ. Observar que si A ∈ Ô
es tal que Þ(A) = 0, entonces
Z
ß(A) = g d Þ = 0.
A
Definición 5.1. Sean Þ1 y Þ2 dos medidas sobre (X, Ô). Diremos que Þ1 es absolutamente continua
respecto a Þ2 , y lo denotaremos como Þ2 Þ1 si Þ1 (A) = 0 para algún A ∈ Ô, entonces Þ2 (A) = 0.
77
CAPÍTULO 5. TEOREMA DE RADON-NYKODYM
El teorema de Radon-Nykodym es un resultado que establece la equivalencia entre que una

medida sea absolutamente continua respecto a otra, y el hecho de que una medida tenga una
densidad respecto a la otra. El teorema se puede demostrar en gran generalidad (medidas con
signo), pero acá solo veremos una versión simplificada (medidas finitas) a modo de introducción al
tema.
Teorema 5.1 (Radon-Nykodym para medidas finitas). Sea (X, Ô) un espacio medible, y sean Þ, ß
dos medidas finitas sobre Ô tales que ß Þ. Entonces existe una función g : X → R+ , Þ-integrable
tal que Z
ß(A) = g dÞ
A
para todo A ∈ Ô. Además, g es única Þ-c.t.p.. La función g se dice que es la derivada de Radon-
dß
Nykodym de ß con respecto a Þ y a veces se denota como , o bien que d ß = g d Þ.
dÞ
Demostración. Como las medidas Þ y ß son finitas, podemos definir la medida finita â = ß + Þ. Con
esto en mente, consideremos el espacio de Hilbert H = L2 (X, Ô, â) y definamos L : H → R como
Z
L(f ) = f d ß.
X
Como â es una medida finita, tenemos que H = L2 (X, Ô, â) ⊆ L1 (X, Ô, â), luego la aplicación L : H → R
está bien definida ya que
Z Z Z Z
|L(f )| ≤ |f | d ß ≤ |f | d ß + |f | d Þ = |f | d â.
X X X X
Además, por la linealidad de la integral, la aplicación L es una función lineal. Veamos que es
continua: Sea f ∈ H, luego
Z
|L(f )| = f d ß

ZX
≤ |f | d ß
X
Z ! 21 Z ! 12
2
≤ |f | d ß 1dß
X X
Z Z ! 12
1
2 2
≤ |f | d ß + |f | d Þ (ß(X)) 2
X X
Z ! 21
1
= |f |2 d â (ß(X)) 2
X
1
por lo tanto kLk ≤ ß(X) 2 , es decir L es un operador lineal continuo, o en otras palabras L ∈ LC(H, R).
Por lo tanto aplica el teorema de representación de Riesz, es decir, debe existir h ∈ H tal que
Z Z
f d ß = L(f ) = hf , hi = f h d â, ∀ f ∈ H,
X X
de donde obtenemos que Z Z
f (1 − h) d ß = f h d Þ, ∀ f ∈ H. (5.1)
X X
78
5.1. TEOREMA DE RADON-NYKODYM PARA MEDIDAS FINITAS
Veamos ahora que 0 ≤ h < 1 Þ-c.t.p., para ello consideremos los conjuntos A0 = {h(x) < 0} y
A1 = {h(x) ≥ 1} y observemos que 1A0 , 1A1 ∈ H. Notar primero que h < 0 y 1 − h > 1 en A0 , de donde
tenemos que Z Z
0≤ 1A0 (1 − h) d ß = 1A0 h d Þ ≤ 0,
X X
R
de donde concluimos que A0
h d Þ = 0, pero como h < 0 en A0 , la única posibilidad es que Þ(A0 ) = 0.
Por otra parte, como h ≥ 1 en A1 , tenemos que
Z Z
0≥ 1A1 (1 − h) d ß = 1A1 h d Þ ≥ Þ(A1 ),
X X
es decir Þ(A1 ) = 0. Y como ß Þ concluimos que ß(A0 ) = ß(A1 ) = 0. Con esto en mente, podemos
asumir que h : X → [0, 1) (pues el conjunto donde no ocurre esto es Þ y ß despreciable). Definamos
h
g= ,
1−h
que, por lo comentado anteriormente, resulta ser una función medible y positiva. Veamos que g es
la densidad requerida.
n o
Sea A ∈ Ô y para cada n ∈ N definamos B n = h(x) ≤ 1 − 1n . Luego podemos definir la sucesión
1A∩B n
fn = .
1−h
1
Notemos que 0 ≤ fn ≤ 1 = n, luego fn ∈ H. Usando (5.1) para fn obtenemos que
n
Z Z Z
1A∩B n
1A∩B n d ß = hdÞ = 1A∩B n g d Þ,
X X 1−h X
pero como g ≥ 0 y 1A∩B n % 1A podemos aplicar convergencia monótona para deducir que
Z
ß(A) = g d Þ,
A
lo que además implica que g es una función Þ-integrable.

Finalmente, si g̃ es otra densidad, tenemos que
Z Z
g dÞ = g̃ d Þ, ∀ A ∈ Ô,
A A
luego g = g̃ Þ-c.t.p..
79
CAPÍTULO 5. TEOREMA DE RADON-NYKODYM
80
Bibliografía
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81

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Edición del 4 de mayo de 2018

3. Introducción a los espacios Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.1. Conceptos preliminares

∀ x ∈ R, entonces x + (±∞) = ±∞.

(+∞) + (−∞) no está definido.

R+ = [0, +∞), R+ = R+ ∪ {+∞}.

R− = (−∞, 0], R− = R− ∪ {−∞}.

Los conjuntos A ∈ C se dicen Þ-medibles o simplemente medibles.

Ejemplo 1.1 . 1. Medida trivial

2. Medida cuenta puntos

donde |A| denota el cardinal del conjunto A.

Definición 1.2 (Semi-álgebra). Decimos que S ⊆ P (X) es una semi-álgebra si

3. Para todo A, B ∈ S existen C1 , . . . , C n ∈ S disjuntos tales que

Definición 1.3 (Álgebra). Decimos que A ⊆ P (X) es un álgebra si

Observación 1.2. Notar que si A es una álgebra, entonces ∅ = X \ X ∈ A. Además, si A, B ∈ A

De la observación anterior obtenemos que

Proposición 1.1. A es un álgebra si y solo si

Definición 1.4 (ã-álgebra). Decimos que T ⊆ P (X) es una ã-álgebra si

Observación 1.3. Notar que si T es una ã-álgebra, y si (A n )n∈N ⊆ T , entonces

Proposición 1.2. B es una ã-álgebra si y solo si

Demostración. (⇒): Evidente.

y como B es un álgebra, entonces B n ∈ B. Claramente

es un álgebra (resp. ã-álgebras).

Definición 1.5. Sea C ⊆ P (X). Definimos

Proposición 1.3. Sea X un conjunto y C ⊆ P (X). Luego

2. ã(C) es una ã-álgebra.

5. C = ã(C) ⇔ C es una ã-álgebra.

Proposición 1.4. Sea S ⊆ P (X) una semi-álgebra, entonces

y veamos que C es un álgebra.

pero si (i, j) , (i 0 , j 0 ) entonces (A i ∩ B j )∩(A i 0 ∩ B j 0 ) = ∅, y como S es cerrado bajo intersecciones

Lo anterior nos dice que C es un álgebra y S ⊆ C, por lo tanto A(S) ⊆ C.

1.1.1. El Teorema de la clase monótona

En lo que sigue denotamos

Lema 1.2. Sea M un álgebra. Entonces

M es clase monótona ⇔ M es ã-álgebra.

Demostración. (⇐): Evidente.

Teorema 1.1 (Teorema de la clase monótona). Si A es un álgebra, entonces ã(A) = M(A).

Demostración. (⊇): Como toda ã-álgebra es clase monótona se tiene que

{M ⊇ A : M es ã-álgebra} ⊆ {M ⊇ A : M es clase monótona} ,

de donde M(A) ⊆ ã(A).

es decir M(A) es un álgebra.

Demostración. Notar que ã(A) = M(A) ⊆ M.

1.2. Espacios de medida

Para cada A ⊆ X, definimos I(A) = {i : ai ∈ A}

entonces (X, Ô, Þ) es un espacio de probabilidad.

Lema 1.3. Sea A un álgebra y Þ : A → R+ una medida, entonces

1. Si A, B ∈ A entonces Þ(A ∪ B) + Þ(A ∩ B) = Þ(A) + Þ(B).

2. Si A, B ∈ A con A ⊆ B, entonces Þ(B) = Þ(A) + Þ(B \ A).

Demostración. Basta notar que A ∪ B = A ∪ (B \ A) y que B = (B ∩ A) ∪ (B \ A).

Þ(A ∪ B) = Þ(A) + Þ(B) − Þ(A ∩ B)

Proposición 1.5 (Continuidad de la medida). Sea Ô un ã-álgebra sobre X, y Þ : Ô → R+ una medida.

2. A n & A ∈ A y Þ(A n0 ) < +∞ para algún n0 ⇒ Þ(A n ) & Þ(A).

Þ(A n+1 \ A n ) = Þ(A n+1 ) − Þ(A n ),

y podemos escribir A como la unión disjunta

de donde obtenemos que

2. Ejercicio. Considerar los conjuntos B n = A n0 \ A n .

A ∈ C es Þ finito si Þ(A) < ∞. La medida Þ se dice finita si A es Þ finito para todo A ∈ C.

1.2.1. Extensiones de medidas

Demostración. Recordemos que el álgebra generada por S se puede escribir como

Veamos que es aditiva. Sean ((an , b n ])N

como ≥ 0 podemos pasar al límite cuando N → ∞ y deducir que

2. ({x}) = 0 para todo x ∈ R, y en general si A ⊆ R es numerable, entonces (A) = 0.