Medida e Integración

UNIVERSIDAD
DE MURCIA
Departamento de Matemáticas
Antonio J. Pallarés Ruiz
Medida e Integración
Notas de clase para el curso 1998-1999
Horario (primer cuatrimestre): Clases:De Lunes a Jueves de 09 a 10h

Tutorı́as: Lunes, Martes y Mircoles de 10 a 11h; y Jueves de 16 a 19h.
Índice general
1. Integral anterior a Lebesgue 3

1.1. La integral de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. La integral de Riemann-Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Medidas 18
2.1. Álgebras y σ-álgebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2. Medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3. Medidas exteriores. Construcción de medidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4. Medidas de Lebesgue y de Lebesgue-Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. La Integral de Lebesgue 37
3.1. Funciones medibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2. Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2.1. Integrales de funciones positivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2.2. Funciones Integrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.3. La integral y los conjuntos de medida nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3. Paso al lı́mite bajo el signo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3.1. La integral de Lebesgue en R n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3.2. Integrales dependientes de un parámetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4. Cambio de variable para medidas imágenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.5. Relación con la integral de Riemann-Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.6. Convergencia en medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.7. El Teorema de Diferenciación de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. Producto de Medidas. Teorema de Fubini 70

4.1. Medida producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2. Integración reiterada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.3. Medida en R n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.4. Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5. Cambio de Variable en Rn . 79
5.1. Transformaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.2. Cambio de variable para difeomorfismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.3. Algunos cambios de variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6. Espacios de Lebesgue. Espacios Lp 90

6.1. Desigualdades básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.2. Espacios L p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.2.1. Comparación entre espacios L p .Espacios de sucesiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.2.2. Duales de los espacios L p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.2.3. Versión integral de la desigualdad de Minkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.3. Convolución de funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.3.1. Producto de convolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.3.2. Aproximaciones de la identidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1
INDICE GENERAL 2
7. Diferenciación de medidas 105

7.1. Teorema de Radon-Nikodym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.1.1. Medidas signadas y complejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.1.2. Continuidad Absoluta. Teorema de Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.2. Diferenciación de medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.2.1. Funciones de variación acotada. Diferenciación de funciones monótonas. . . . . . . . . . . 115
7.3. Más sobre los duales de los espacios L p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
8. Espacios de funciones continuas 123

8.1. Representación de Riesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
8.2. El Dual de C O (X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Capı́tulo 1
La Teorı́a de la Integral anterior a

Lebesgue
Vamos a comenzar el curso con este capı́tulo en el que presentamos algunas de las razones que dieron lugar a
la extensión del concepto de integral y a la formalización de la noción de medida. También vamos a recordar las
Integrales de Riemann y Riemann-Stieltjes como punto de partida en la construcción de la Integral de Lebesgue en
los siguientes capı́tulos.
En este capı́tulo sólo consideraremos funciones reales definidas en intervalos de la recta real, o en toda la recta.
Razones para el desarrollo de la integral.

Nos podemos referir a la definición de integral dada por Cauchy a principios del siglo XIX como la primera de-
finición de integral que satisface los actuales estándares de rigor. Cauchy definió la integral de una función continua
f en un intervalo [a, b] como un lı́mite de sumas
n
!
f (ti )(ti − ti−1 )
i=1
donde a = t0 < t1 < · · · < tn = b y máx(ti − ti−1 ) → 0. Con esta definición se podı́an medir longitudes, áreas y
volúmenes, y también se conocı́a la relación con el cálculo diferencial dada por la fórmula
" b
f (x) dx = F (b) − F (a)
a
donde F es una primitiva de f .

El estudio de las series trigonométricas (series de Fourier),
!
an cos nx + bn sen nx
donde los coeficientes se expresan en términos de su suma f por las fórmulas

" "
1 2π 1 2π
an = f (x) cos nx dx bn = f (x) sen nx dx,
π 0 π 0
motivó a Riemann y a otros matemáticos a extender la definición de integral a una clase más amplia de funciones
dado que ya existı́an ejemplos de algunas funciones discontinuas desarrollables como sumas de series trigonométri-
cas.
El método para definir la integral de una función f sobre un intervalo [a, b] definido por Riemann consistı́a en
hacer un lı́mite sobre las sumas de Riemann:
n
!
f (ξi )(ti − ti−1 )
i=1
donde, a diferencia de la integral definida por Cauchy, se consideran valores de la función f (ξ i ) eligiendo de forma
arbitraria cualquier punto ξ i ∈ [ti−1 , ti ].
3
CAPITULO 1. INTEGRAL ANTERIOR A LEBESGUE 4
Más adelante, Darboux introdujo una forma equivalente de definir la integral haciendo aproximaciones por
defecto y por exceso de este lı́mite con sumas inferiores y superiores.
Pero a finales de ese siglo XIX el uso de la integral de Riemann fué revelando una serie de fenómenos contrarios
a la efectividad esperada:
La relación entre primitiva e integral no subsiste sin restricciones.
La fórmula tradicional de integración reiterada carece de sentido en algunos casos.
Ejemplo 1 Sea

1
 si x es irracional
f (x, y) = 1 si x es racional e y es irracional


1− 1
q si x = pq es racional irreducible e y es racional
La función f es integrable en el cuadrado [0, 1] × [0, 1] con integral

" 1" 1
f (x, y) dx dy = 1.
0 0
'1
Para cada x irracional 0 f (x, y) dy = 1, pero si x es racional la funci ón y → f (x, y) no es integrable
Riemann en el intervalo [0, 1]. Ası́, en principio no tiene sentido la f órmula
" 1" 1 " 1 (" 1 )
f (x, y) dx dy = f (x, y) dy dx.
0 0 0 0
No hay buenos resultados de convergencia bajo el signo integral para sucesiones de sucesiones y series de
funciones (salvo para la convergencia uniforme).
Ejemplo 2 Sea fn (x) la función cuya gráfica está dada por la figura 1.1.
2n
0 1/n 1
Figura 1.1:
Esta sucesión converge puntualmente hacia la funci ón nula, mientras que sus integrales permanecen cons-
tantes " 1
fn (x) dx = 1.
0
En 1901 Henri Lebesgue extendió la integral a una familia más amplia de funciones proporcionando buenos
teoremas de convergencia y eliminando las patologı́as descritas. El punto de partida de Lebesgue fue la noción de
medida desarrollada por Borel junto con la idea de considerar los conjuntos de medida nula. La idea de conjunto de
medida pequeña aparece en los intentos de caracterización de las funciones integrables en relación con la continuidad
dados por Riemann que probó la siguiente condición suficiente:
Sea f una funci ón definida en [a, b] con la propiedad de que para cualquier n úmero positivo α > 0 el sub-
conjunto de puntos de [a, b] donde la oscilación de f es mayor que α, se puede recubrir con una uni ón finita de
intervalos cuyas longitudes suman una cantidad arbitrariamente peque ña. Entonces f es integrable en [a, b].
En los siguientes capı́tulos vamos a estudiar la integral de Lebesgue y de forma más general vamos a introducir-
nos en la Teorı́a de la Medida e Integración. Vamos a seguir “el método conjuntista” describiendo cada uno de los
objetos que forman parte de esta teorı́a: las familias de conjuntos a medir y las medidas, y las familias de funciones
a integrar y la integral.
1.1. La integral de Riemann

En esta sección vamos a recordar las definiciones de Darboux y Riemann de la integral, también recordaremos la
definición de conjunto de medida nula en R y la caracterización de Lebesgue de las funciones integrables Riemann,
Finalizaremos construyendo el conjunto de Cantor y algunas funciones asociadas a este conjunto que muestran
algunas de las patologı́as indicadas en la sección anterior.
Definición 1 Dado un intervalo [a, b], se llama partici ón del intervalo a cualquier subconjunto finito y ordenado
a = t0 < t1 < · · · < tn = b.
Dada una funci ón f sobre un intervalo [a, b], se llama suma de Riemann de la funci ón f asociada a la partici ón
a = t0 < t1 < · · · < tn = b a cualquier suma de la forma
n
!
f (ξi )(ti − ti−1 )
i=1
eligiendo de forma arbitraria cualquier punto ξ i ∈ [ti−1 , ti ].

Si existe el lı́mite I de las sumas de Riemann de f cuando máx(t i − ti−1 ) → 0, se dice que f es integrable
'b
Riemann en [a, b] y que su integral es I = a f (x)dx.
Con esta definición es sencillo establecer que el conjunto de las funciones integrables en [a, b] es un espacio
vectorial y que la integral define una aplicación lineal que conserva el orden.
La definición equivalente dada por Darboux es la siguiente:
Definición 2 Sea f es una funci ón acotada y P = {a = t 0 < t1 < · · · < tn = b} es una partición de [a, b],
denotamos
Mi = sup{f (x) : x ∈ [ti−1 , ti ]} y mi = inf{f (x) : x ∈ [ti−1 , ti ]}.
Se llaman sumas superiores y sumas inferiores de f con respecto a P a las sumas:
n
! n
!
S(f, P ) = Mi (ti − ti−1 ) y s(f, P ) = mi (ti − ti−1 )
i=1 i=1
respectivamente.
Si P y P " son dos particiones de [a, b] y P ⊂ P " se cumple la siguiente cadena de desigualdades:
s(f, P ) ≤ s(f, P " ) ≤ S(f, P " ) ≤ S(f, P ).
En general para dos particiones cualesquiera P y Q de [a, b] se verifica que
s(f, P ) ≤ S(f, Q).
Teniendo en cuenta estas desigualdades, se definen la integral inferior y superior de f en [a, b], respectivamente,
como " b
f (x) dx = sup{s(f, P ) : P partición de [a, b]} y
a
" b
f (x) dx = inf{S(f, P ) : P partición de [a, b]}
a
Se dice que f es integrable Riemann en [a, b], cuando las integrales superior e inferior coinciden, definiendo
" b " b " b
f (x) dx = f (x) dx = f (x) dx.
a a a
La condición de Cauchy correspondiente a esta definición es la siguiente: la funci ón f es integrable en [a, b] si,
y sólo si, para cada ε > 0 es posible encontrar una partici ón P tal que
!
S(f, P ) − s(f, P ) = (Mi − mi )(ti − ti−1 ) < ε.
Utilizando esta caracterización junto con la observación
Mi − mi = sup{|f (x) − f (y)| : x, y ∈ [ti − ti−1 ]},
se prueba fácilmente que las funciones monótonas y las funciones continuas son integrables en [a, b]. También queda
patente que la integrabilidad de una función puede depender del “tamaño” del conjunto formado por los puntos en
los que es discontinua.
Con esta definición de integral se puede establecer el Teorema fundamental del Cálculo que establece el que toda
función continua tiene primitiva y que permite recuperar los valores de cualquier función integrable en los puntos
de continuidad a partir de su integral indefinida. En particular, cualquier función derivable de clase C 1 se puede
recuperar a partir de los valores de su derivada.
Conjuntos de medida nula

Acabamos de anunciar que la integrabilidad de una función puede depender del “tamaño” del conjunto de sus
puntos de discontinuidad. Pero, ¿cómo podemos medir subconjuntos de la recta real?
En lugar de intentar definir de forma global la medida de todos los subconjuntos, que, como veremos más
adelante, es un problema de la axiomática de la teorı́a de conjuntos, se establece la forma de medir muchos de ellos:
Se empieza asignando como medida de cada intervalo acotado [a, b] su longitud
λ([a, b]) = λ((a, b)) = b − a.

*
Después observando que cada conjunto abierto A se puede poner como unión numerable A = (an , bn ) de inter-
valos disjuntos dos a dos, se puede asignar como medida del abierto la suma de la serie de las longitudes de esos
intervalos ! !
λ(A) = λ((an , bn )) = (bn − an ).
Como cada conjunto cerrado y acotado C ⊂ (a, b) se puede describir como la diferencia de un intervalo abierto
(a, b) y un conjunto abierto y acotado A = (a, b) \ C, se puede definir la medida del cerrado como la diferencia
entre la longitud del intervalo y la medida del abierto
λ(C) = b − a − λ(A).
Haciendo uniones numerables de conjuntos disjuntos dos a dos, a los que se les ha asignado medida, se define
la medida de la unión como la suma de las medidas de los conjuntos. Haciendo diferencias de conjuntos A y
subconjuntos B ⊂ A a los que se les ha asignado medida, se define la medida de la diferencia A \ B como la
diferencia de las medidas λ(A \ B) = λ(A) − λ(B). De esta forma mediante un proceso de “inducción (transfinita)”
Borel construyó una familia amplia de conjuntos “medibles” en la recta real. Lebesgue añadió a esta familia los
conjuntos de “medida nula” que se definen como sigue:
Definición 3 Se dice que un subconjunto N ⊂ R tiene medida nula cuando para cada n úmero ε > 0 es posible
encontrar una cantidad numerable de intervalos (a n , bn ) tales que
+∞
+
N⊂ (an , bn )
n=1
+∞
!
bn − an < ε.
n=1
Denotaremos λ(N ) = 0.
Los subconjuntos finitos y los subconjuntos númerables de R constituyen los ejemplos más simples de conjuntos
de medida nula.
Todo subconjunto de un conjunto de medida nula también tiene medida nula. Y todo conjunto de medida nula
tiene interior vacı́o. *
La unión numerable de conjuntos de medida nula también tiene medida nula. En efecto: Sea N = Nk donde
N
,k son de medida nula y ε > 0. Para
* cada k existe una cantidad numerable de intervalos (a )
*(n,k) (n,k) tales que
, b
(b − a ) < ε
y N k ⊂ (a , b ). Con esta notación se tiene que N ⊂ (n,k) (a(n,k) , b(n,k) ) y
,n (n,k) (n,k) 2k n (n,k) (n,k)
(n,k) (b(n,k) − a(n,k) ) < ε.
Al final de la sección vamos a construir el compacto de Cantor, que es un subconjunto compacto no numerable
con medida nula, pero antes vamos a establecer la caracterización de las funciones integrables Riemann dada por
Lebesgue en el sentido de que son las funciones cuyas discontinuidades forman un subconjunto de medida nula.
Teorema 1 (Lebesgue) Sea f una funci ón acotada definida sobre el intervalo [a, b]. La funci ón f es integrable
Riemann en [a, b] si, y sólo si, el conjunto de puntos donde f no es continua es de medida nula.
Demostración Véase pag.177-179 del libro de J.Ortega “Introducción al Análisis Matemático”.
Ejemplo 3
-
sen( 1t ) si t '= 0
1. La función f (t) = es una función discontinua s ólamente en t = 0. Es integrable en
0 si t = 0
[−1, 1] y tiene primitiva (e.d. ∃F derivable con F " (t) = f (t) en todo t ∈ [−1, 1])
En efecto, basta considerar
- 't
t2 cos( 1t ) − 2x cos( x1 ) dx si t '= 0
F (t) = 0 .
0 si t = 0
-
sen( 1t ) si t '= 0
2. La función g(t) = es una función discontinua s ólamente en t = 0. Es integrable en
1 si t = 0
[−1, 1], pero no tiene primitiva puesto que f − g no puede ser la derivada de ninguna funci ón al tomar sólo
los valores 0 y 1, y no cumplir la propiedad de los valores intermedios que tienen las funciones derivadas.
-
2t sen( t12 ) − 2t cos( t12 ) si t '= 0
3. La función h(t) = no está acotada en [−1, 1] y en consecuencia no es
0 si t = 0
integrable Riemann, pero si que tiene primitiva. Basta observar que h(t) = H " (t) donde
-
t2 sen( t12 )) si t '= 0
H(t) =
0 si t = 0
-
h(t) si t '= 0
4. La función j(t) = es discontinua en un s ólo punto, pero ni es integrable, ni tiene primitiva
1 si t = 0
en [−1, 1].
El conjunto de Cantor
El conjunto de las sucesiones formadas por ceros y unos {0, 1} N con la topologı́a producto (convergencia coor-
denada a coordenada) es un compacto metrizable no numerable. En general se llama compacto de Cantor a cualquier
copia isomorfa de {0, 1} N. A continuación vamos a describir un subconjunto del intervalo [0, 1], que es un compacto
de Cantor (y por lo tanto no es numerable) y que tiene medida nula.
Vamos a proceder por inducción a aplicar el procedimiento de dividir un intervalo en tres intervalos de igual
longitud y quedarnos con los dos intervalos que están en los extremos (véase la figura 1.2).
1 2
0 3 3 1
1 2 1 2
0 9 9 3 3 1
Figura 1.2:
De forma más concreta:

Sea C−1 = [0, 1], denotamos A0 = ( 13 , 23 ) y definimos C0 = C−1 \ A0 .
Supuesto construido C k−1 como unión de los 2 k intervalos compactos de longitud 1

3k
descritos por los ı́ndices
α = (a1 , a2 , . . . , ak ) ∈ {0, 1}k como
k
!
1 2aj
Iα = [gα , gα + ] donde g α = .
3k j=1
3j
Para cada α ∈ {0, 1}k definimos

1 2
Jα = (gα + , gα + k+1 ) ⊂ Iα .
3k+1 3
Denotamos por A k la unión de los 2 k intervalos abiertos J α de longitud 1
3k+1
. Y definimos por C k = Ck−1 \ Ak .
.+∞ 2k+1
Definimos C = k=0 Ck . C es un conjunto de medida nula pues para ε > 0, existe k tal que 3k+1
< ε, y
C ⊂ Ck que es unión de 2 k+1 intervalos de longitud 3k+1
1
.
N
Por otra parte la aplicación ϕ{0, 1} → C definida por
+∞
! 2an
ϕ((an )n∈N ) = ,
n=1
3n
define un isomorfismo entre los dos compactos, y en consecuencia, C es un compacto de Cantor. Nos referiremos a
C como “el conjunto de Cantor”.
Utilizando este conjunto vamos a describir un par de ejemplos significativos
Ejemplo 4 (Función singular de Cantor) Vamos a construir una funci ón monótona creciente, continua y sobre-
yectiva f : [0, 1] → [0, 1] que es constante en cada uno de los intervalos del complementario del conjunto de Cantor,
y en consecuencia es derivable en esos intervalos con derivada f " (x) = 0.
Esta función f se define de forma recursiva haciendo copias de la funci ón que tiene la gr áfica representada en
la figura 1.3 en cada uno de los intervalos que definen el conjunto de Cantor.
Figura 1.3:
Las instrucciones para esta inducci ón con el programa Mathematica son:
f[x_,1]:= 3 x /2 /; 3 x < 1;
f[x_,1]:= 0.5 /; 1 <= 3 x < 2;
f[x_,1]:= 0.5 + (3 x - 2)/ 2 /; 2 <= 3x
f[x_,n_]:= 0.5 f[3 x,n-1] /; 1 > 3 x ;

f[x_,n_]:= 0.5 + 0.5 f[3 x - 2 ,n-1] /; 2 < 3 x ;
f[x_,n_]:= 0.5 /; 1 <= 3x <= 2
Table[Plot[f[x,n],{x,0,1},AspectRatio->1, AxesOrigin->{0,0},
PlotRange->{{0,1},{0,1}}],{n,1,7}]
Figura 1.4: Función singular de Cantor
y la gráfica de f se parece a la figura 1.4.

Analı́ticamente, la definici ón de f viene dada por
-, ,+∞ k
∈ C con(ak )k ∈ {0, 1}N
+∞ ak
si x = k=1 2a
f (x) = k=1 2k 3k
sup{f (y) : y ∈ C, y < x} si x ∈ [0, 1] \ C
El adjetivo “singular” aplicado a f se refiere al hecho de que su derivada es nula en “casi todos”los puntos
de [0, 1]. Este es un ejemplo de una funci ón cuyos valores no se puede recuperar a partir de los de su derivada.
Ejemplo 5 Una funci ón f integrable en [0, 1] y discontinua en todos los puntos del conjunto de Cantor que tiene
primitiva.
La función -
x2 sen2 ( x1 ) si x ≤ 12
θ(x) =
(1 − x)2 sen2 ( 1−x
1
) si x ≥ 12
es derivable en [0, 1] con derivada discontinua y nula en los extremos del intervalo.
Si miramos al conjunto de Cantor como el complementario de una uni ón numerable de intervalos abiertos
C = [0, 1] \ (an , bn ) y consideramos la funci ón F que se anula en C y que en cada uno de los intervalos (a n , bn )
es una copia de θ de la forma
-
(x − an )2 sen2 ( 2(x−a
an +bn
) si an < x ≤ an +b n
F (x) = n) 2
,
(bn − x)2 sen2 ( 2(b
an +bn
n −x)
) si an +b
2
n
≤ x < bn
se puede comprobar que F es derivable con f = F " acotada y discontinua s ólo en los puntos del conjunto de
Cantor C.
Ejercicios
,y∞suficiente para que H ⊂ R sea nulo es que exista una sucesi ón
Ejercicio 1 Pruébese que una condici ón necesaria
de intervalos cerrados y acotados [a n , bn ] con n=1 (bn − an ) < +∞ tal que para cada x ∈ H el conjunto
{n ∈ N : x ∈ [an , bn ]} es infinito.
Ejercicio 2
1. Pruébese que el conjunto de los n úmeros reales cuya representaci ón decimal no contiene la cifra 2 es de
medida nula.
,∞
2. Sea A el conjunto de los n úmeros reales x que se pueden representar en la forma x = n + k=1 2a2k k
donde
n es un número entero y ak ∈ {0, 1}. Pruébese que A es de medida nula y que existe otro conjunto de medida
nula B tales que R = A + B.
Ejercicio 3 Utilizando una construcci ón parecida a la del conjunto de Cantor, construya un compacto de Cantor
C(t) ⊂ [0, 1] tal que λ(C(t)) = t, cualquiera que sea el valor t ∈ (0, 1).
, 2k−1 (1−t)
Indicación: Utilice la identidad 1 − t = +∞
k=1 3k
y suprima intervalos abiertos de longitud 1−t
3k
.
Ejercicio 4 Construya una sucesi ón de funciones integrables Riemann en [0, 1] que converja puntualmente hacia
la función no integrable Riemann f = χ Q∩[0,1] .
Ejercicio 5 Utilizando el Teorema Fundamental del C álculo pruébense las siguientes afirmaciones
1. Si A ⊂ R es un conjunto cerrado existe una funci ón creciente derivable f : R −→ R tal que A = {x ∈ R :
f " (x) = 0}. Pruébese que si A no contiene ning ún intervalo entonces f es estrictamente creciente.
2. Una condici ón necesaria y suficiente para que F ' : (a, b) −→ R sea convexa es que exista una funci ón
y
creciente f : (a, b) −→ R tal que F (y) − F (x) = x f (t)dt para cada [x, y] ⊂ (a, b).
1.2. La integral de Riemann-Stieltjes

En esta sección vamos a realizar una visita a la Integral de Riemann-Stieltjes desarrollada por Stieltjes (1894).
Nuestro interés en esta integral lo podemos centrar en dos puntos:
(i) En primer lugar porque, como veremos en los próximos capı́tulos, la integral de Lebesgue asociada a una medida
sirve para dar un tratamiento unificado tanto a la integral de Riemann como a la de Riemann-Stieltjes.
(ii) Y, por otra parte, porque, como también veremos, la integral de Lebesgue de cualquier función con respecto a
una medida, se puede interpretar como una integral de Riemann-Stieltjes con respecto a su función de distribución,
tal y como se hace en Teorı́a de Probabilidad al evaluar la esperanza de una variable aleatoria con respecto a una
medida de probabilidad.
Stieltjes consideraba en la recta “distribuciones” dadas por una función real ϕ haciendo corresponder a cada
intervalo (a, b] la masa
λϕ ((a, b]) = ϕ(b) − ϕ(a).
Para que esta medida de masas sea positiva es necesario que ϕ sea creciente y si además se quiere que λ ϕ se
comporte bien al hacer uniones crecientes (resp. intersecciones decrecientes) de intervalos será necesario que ϕ sea
continua por la derecha.
Definición 4 Si f y ϕ son dos funciones acotadas definidas en el intervalo [a, b] y P = {a = t 0 < t1 < · · · < tn =
b} es una partición del intervalo, se llama suma de Riemann-Stieltjes de f con respecto a ϕ asociada a la partici ón
P , a cualquier suma de la forma
n
!
R(f, ϕ, P ) = f (ξi )(ϕ(ti ) − ϕ(ti−1 )),
i=1
donde ξi ∈ [ti−1 , ti ] son puntos cualesquiera de los subintervalos definidos por la partici ón.
Si existe el lı́mite de estas sumas R(f, ϕ, P ) cuando |P | = sup{(t i − ti1 ) : i = 1, 2, . . . , n} → 0, es decir,
si existe I tal que ∀ε > 0 existe un δ > 0 verificando |I − R(f, ϕ)| < ε si |P | < δ; se dice que f es integrable
en el sentido de Riemann-Stieltjes con respecto a ϕ en el intervalo [a, b]. Adem ás, se dice que I es la integral de
Riemann-Stieltjes de f con respecto a ϕ en [a, b], y se denota
" b " b
I= f (x) dϕ(x) = f dϕ.
a a
'b
Obsérvese que si ϕ(x) = x es la identidad, entonces la integral a f dϕ es exactamente la integral de Riemann
que acabamos de repasar en la sección anterior.
La condición de Cauchy correspondiente a la existencia del lı́mite que define la integral de Riemann-Stieltjes es
la siguiente
Proposición 2 Para que f sea integrable Riemann-Stieltjes con respecto a ϕ en [a, b] es condici ón necesaria y
suficiente el que para cualquier ε > 0 exista δ > 0 tal que
|R(f, ϕ, P ) − R(f, ϕ, Q)| < ε
para cualquier par de particiones P y Q de [a, b] tales que |P | < δ y |Q| < δ.
Demostración. Como de costumbre la condición necesaria se obtiene de la definición hecha de lı́mite y de la

desigualdad triangular:
/ " b / /" /
/ / / b /
/ / / /
|R(f, ϕ, P ) − R(f, ϕ, Q)| ≤ /R(f, ϕ, P ) − f dϕ/ + / f dϕ − R(f, ϕ, Q)/ .
/ a / / a /
Para la condición suficiente, se elige una sucesión de particiones P k de [a, b] tal que |Pk | → 0, entonces la sucesión
de sumas R(f, ϕ, Pk ) es de Cauchy en R y por consiguiente es convergente hacia un número I, y se comprueba que
'b
I = a f dϕ haciendo un nuevo uso de la desigualdad triangular
|R(f, ϕ, P ) − I| ≤ |R(f, ϕ, P ) − R(f, ϕ, Pk )| + |R(f, ϕ, Pk ) − I|.
Al igual que para la integral de Riemann, la continuidad uniforme de las funciones continuas definidas en inter-
valos compactos asegura la existencia de las integrales de Riemann-Stieltjes con respecto a funciones monótonas.
Proposición 3 Sea f una funci ón continua en [a, b] y ϕ una funci ón monótona creciente definida en [a, b] entonces
f es integrable Riemann-Stieltjes con respecto a ϕ en [a, b].
'b
Demostración. Si ϕ(b) − ϕ(a) = 0 entonces ϕ será constante y no habrá nada que probar pues a f dϕ = 0.
Supongamos que ϕ(b) − ϕ(a) > 0.
Por la continuidad uniforme de f , dado ε > 0 existirá δ > 0 tal que |f (t) − f (s)| < ϕ(b)−ϕ(a)
ε
si |t − s| < δ.
Sean P = {a = x0 < x1 < · · · < xn = b} y Q = {a = y0 < y1 < · · · < ym = b} dos particiones con |P | < 2δ y
*
|Q| < 2δ , escribimos P Q = {a = t* 0 < t1 < · · · < tp = b}. Las sumas de Riemann-Stieltjes asociadas a P y Q
se pueden reescribir con respecto a P Q en la forma:
n
! p
!
R(f, ϕ, P ) = f (χi )(ϕ(xi ) − ϕ(xi−1 )) = f (χ∗j )(ϕ(tj ) − ϕ(tj−1 ))
i=1 j=1
m
! !p
R(f, ϕ, Q) = f (ηi )(ϕ(yk ) − ϕ(yk−1 )) = f (ηj∗ )(ϕ(tj ) − ϕ(tj−1 )),
k=1 j=1
donde χ∗j = χi si [tj−1 , tj ] ⊂ [xi−1 , xi ] y ηj∗ = ηk si [tj−1 , tj ] ⊂ [yk−1 , yk ].

Con esta notación sucede siempre que |χ ∗j − tj | < 2δ y ηj∗ − tj | < δ2 y en consecuencia |χ ∗j − ηj∗ | < δ. Ahora la
continuidad uniforme nos proporciona la condición de Cauchy
p
!
|R(f, ϕ, P ) − R(f, ϕ, Q)| ≤ |f (χ∗j ) − f (ηj∗ )|(ϕ(tj ) − ϕ(tj−1 ))
j=1
!p
ε
< (ϕ(tj ) − ϕ(tj−1 ))
j=1
ϕ(b) − ϕ(a)
! p
ε
= (ϕ(tj ) − ϕ(tj−1 ))
ϕ(b) − ϕ(a) j=1
ε
= (ϕ(b) − ϕ(a)) = ε
ϕ(b) − ϕ(a)
En el caso particular de que ϕ es además una función de clase C 1 en [a, b] entonces la fórmula de los incrementos
finitos nos permite afirmar que
Corolario 3.1 Si f es una funci ón continua en [a, b] y ϕ es una funci ón creciente de clase C 1 en [a, b] entonces se
cumple la fórmula
" b " b
f (x) dϕ(x) = f (x)ϕ" (x) dx.
a a
(La fórmula anterior viene a explicar la notación utilizada para la integral de Riemann-Stieltjes)
Proposición 4 Si f es una funci ón integrable Riemann-Stieltjes con respecto a la funci ón creciente ϕ en el intervalo
[a, b], entonces f y ϕ no tienen puntos de discontinuidad comunes en el intervalo [a, b].
Demostración. Supongamos que f y ϕ son discontinuas en el punto x. Vamos a ver que falla la condición de
Cauchy.
Como ϕ es creciente y discontinua en x existe K > 0 tal que ϕ(β) − ϕ(α) > K para cada α ≤ x ≤ β con
α < β. Como f es discontinua en x existe ε > 0 tal que si α < x < β entonces es posible encontrar η α,β ∈ (α, β)
tal que |f (x) − f (ηα,β )| > K
ε
.
Si P = {a = t0 < t1 < · · · < tn } es cualquier partición de [a, b] y t j−1 < x < tj , eligiendo χi = χ∗i = ti si
i '= j, χj = x y χ∗j = ηtj−1 ,tj , tenemos dos sumas de Riemann-Stieltjes que contradicen la condición de Cauchy:
! !
| f (χi )(ϕ(ti ) − ϕ(ti−1 )) − f (χ∗i )(ϕ(ti ) − ϕ(ti−1 ))| =
ε
= |f (x) − f (ηtj−1 ,tj )|(ϕ(ti ) − ϕ(ti−1 )) > K = ε.
K
La proposición que sigue contiene una lista de propiedades de la integral de Riemann-Stieltjes cuyas pruebas
son una sencilla aplicación de la definición de integral como lı́mite de sumas, que dejaremos como ejercicio.
Proposición 5
'b 'b
1. Si existe la integral a f dϕ y c ∈ R es una constante, entonces tambi én existen las integrales a cf ϕ y
'b
a
f dcϕ, y se tiene la igualdad
" b " b " b
cf dϕ = f dcϕ = c f dϕ.
a a a
'b 'b 'b

2. Si existen las integrales a f dϕ e a g dϕ, entonces también existe la integral a (f + g) dϕ y se cumple
" b " b " b
(f + g) dϕ = f dϕ + g dϕ.
a a a
'b 'b
3. Si existen las integrales a f dϕ e a g dϕ, f (t) ≥ g(t) para todo t ∈ [a, b] y ϕ es mon ótona creciente,
entonces se cumple
" b " b
f dϕ ≥ g dϕ.
a a
'b 'b 'b
4. Si existen las integrales a f dϕ e a f dφ, entonces también existe la integral a f d(ϕ + φ) y se cumple
" b " b " b
f d(ϕ + φ) = f dϕ + f dφ.
a a a
La propiedad de aditividad del intervalo de integración sólo se verifica en una dirección:

'b
Proposición 6 Si existe la integral de Riemann-Stieltjes a f dϕ y a < c < b, entonces también existen las integra-
'c 'b
les de Riemann-Stieltjes a f dϕ e c f dϕ, y se cumple
" b " c " b
f dϕ = f dϕ + f dϕ.
a a c
Demostración. Para probar la existencia de las integrales basta con recurrir a la condición de Cauchy.
Dado ε > 0 existe un δ > 0 tal que
|R(f, ϕ, P ) − R(f, ϕ, Q)| < ε
para cualquier par de particiones P y Q de [a, b] con |P | < δ y |Q| < δ.

Si P1 y Q1 son dos particiones de [a, c] con |P 1 | < δ y*

|Q1 | < δ, y elegimos ∗
* P∗ cualquier partición de [b, c] con
|P | < δ, las particiones de [a, b] definidas por P 1 = P1 P y Q1 = Q1 P cumplen |P1" | < δ y |Q"1 | < δ y
∗ " ∗ "
consecuentemente
|R(f, ϕ, P1 ([a, c])) − R(f, ϕ, Q1 ([a, c]))| = |R(f, ϕ, P1" ) − R(f, ϕ, Q"1 )| < ε.
'c 'b
Con esto tenemos probada la existencia de a f dϕ. La prueba de la existencia de la integral c f dϕ es análoga.
Por último, la igualdad
" b " c " b
f dϕ = f dϕ + f dϕ
a a c
se obtiene al pasar al lı́mite en las sumas de Riemann-Stieltjes asociadas a particiones que contengan al punto
intermedio c.
El recı́proco de esta afirmación no es cierto
Ejemplo 6 Consideremos las funciones definidas en [−1, 1] por
- -
0 si − 1 ≤ x < 0 0 si − 1 ≤ x ≤ 0
f (x) = y ϕ(x) = .
1 si 0 ≤ x ≤ 1 1 si 0 < x ≤ 1
f no es integrable en el sentido de Riemann-Stieltjes con respecto a ϕ porque tienen un punto de discontinuidad en
'0 '1
común. Pero si que existen las integrales −1 f dϕ = 0 y 0 f dϕ = 1.
La fórmula de sumación de Abel proporciona la fórmula de integración por partes que aparece en la siguiente
proposición:
'b
Proposición 7 (Integración por partes) Si existe la integral de Riemann-Stieltjes a f dϕ, entonces también existe
'b
la integral a ϕ df , y se cumple
" b " b
ϕ df = (f (b)ϕ(b) − f (a)ϕ(a)) − f dϕ.
a a
Demostración. La fórmula de sumación de Abel relaciona las sumas de Riemann-Stieltjes de ϕ con respecto a f ,
con sumas de f con respecto a ϕ.
Sea P = {a = t0 < t1 < · · · < tn = b} una partición de [a, b] y sean ξ i ∈ [ti−1 , ti ] (i = 1, . . . , n) elecciones
de puntos intermedios en los intervalos de la partición P . Consideremos la partición definida por estos puntos
Q = {a = ξ0 ≤ ξ1 ≤ ξ2 ≤ · · · ≤ ξn ≤ ξn+1 = b},
y consideremos la elección de puntos intermedios dada por:
x1 = t0 = a ∈ [ξ0 , ξ1 ], xi = ti−1 ∈ [ξi−1 , ξi ] si (i = 1, . . . , n), y
xn+1 = tn = b ∈ [ξn , ξn+1 ].
Entonces se tiene la igualdad
n
!
R(ϕ, f, P ) = ϕ(ξi )(f (ti ) − f (ti−1 ))
i=1
!n n
!
= f (ti )ϕ(ξi ) − f (ti−1 )ϕ(ξi )
i=1 i=1
n−1
! n
!
= f (b)ϕ(b) + f (ti )ϕ(ξi ) − f (a)ϕ(ξ1 ) − f (ti−1 )ϕ(ξi )
i=1 i=2
= (f (b)ϕ(b) − f (a)ϕ(a)) − f (a)(ϕ(ξ1 ) − ϕ(a))
!n n
!
− f (xi )ϕ(ξi ) + f (xi )ϕ(ξi−1 )
i=2 i=2
n
!
= (f (b)ϕ(b) − f (a)ϕ(a)) − f (xi )(ϕ(ξi ) − ϕ(ξi−1 ))
i=1
= (f (b)ϕ(b) − f (a)ϕ(a)) − R(f, ϕ, Q)
Tomando lı́mites en esta última expresión cuando |Q| ≤ 2|P | → 0 se concluye la prueba.
Integral de Darboux-Stieltjes.
Al igual que para la integral de Riemann, parece natural el intentar obtener aproximaciones por exceso y por
defecto de la integral de Riemann-Stieltjes en el caso de que la función de distribución ϕ sea monótona creciente en
[a, b]. En efecto:
Dada una función f acotada en [a, b], y P = {a = t 0 < t1 < · · · < tn = b} es una partición de [a, b], se denota
Mi = sup{f (x) : x ∈ [ti−1 , ti ]} y mi = inf{f (x) : x ∈ [ti−1 , ti ]},
y se llaman sumas superiores y sumas inferiores de Riemann-Stieltjes de f con respecto a ϕ en P a las sumas:
n
!
S(f, ϕ, P ) = Mi (ϕ(ti ) − ϕ(ti−1 )), y
i=1
n
!
s(f, ϕ, P ) = mi (ϕ(ti ) − ϕ(ti−1 ))
i=1
respectivamente.
Como ϕ es creciente, para cualquier suma de Riemann-Stieltjes asociada a P se cumple:
s(f, ϕ, P ) ≤ R(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, P ). (1.1)
Si P y P " son dos particiones de [a, b] y P ⊂ P " se cumple la siguiente cadena de desigualdades:
s(f, ϕ, P ) ≤ s(f, ϕ, P " ) ≤ S(f, ϕ, P " ) ≤ S(f, ϕ, P ).
En general para dos particiones cualesquiera P y Q de [a, b] se verifica que
s(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, Q).
Definición 5 Teniendo en cuenta estas desigualdades, se definen la integral inferior y superior de Darboux-Stieltjes
de f con respecto a ϕ en [a, b], respectivamente, como
" b
f (x) dϕ(x) = sup{s(f, ϕ, P ) : P partición de [a, b]} y
a
" b
f (x) dϕ(x) = inf{S(f, ϕ, P ) : P partición de [a, b]}.
a
Se dice que f es integrable con respecto a ϕ en [a, b] en el sentido de Darboux-Stieltjes, cuando las integrales
superior e inferior coinciden, definiendo
" b " b " b
(D − S) f (x) dϕ(x) = f (x) dϕ(x) = f (x) dϕ(x).
a a a
Ahora lo natural es preguntarse si esta definición es equivalente a la definición de Riemann-Stieltjes.

La respuesta es negativa, bastará con volver sobre el ejemplo 6 donde f no es integrable Riemann-Stieltjes con
respecto a ϕ pero si que lo es en sentido Darboux-Stieltjes puesto que para cualquier partición P de [−1, 1] que
contenga al 0 se cumple
" 1
(D − S) f dϕ = s(f, ϕ, P ) = S(f, ϕ, P ) = 1.
−1
Sin embargo, se pueden establecer las siguientes respuestas positivas
Teorema 8 Si f es una funci ón integrable con respecto a ϕ en [a, b] en el sentido de Riemann-Stieltjes, entonces
también lo es en el sentido de Darboux-Stieltjes y se cumplen
" b " b
f dϕ = (D − S) f dϕ.
a a
Demostración. Para la prueba bastará con observar la existencia de los lı́mites

" b
f dϕ = lı́m s(f, ϕ, P ) = lı́m R(f, ϕ, P ),
a |P |→0 |P |→0
" b
f dϕ = lı́m S(f, ϕ, P ) = lı́m R(f, ϕ, P );
a |P |→0 |P |→0
El ejemplo utilizado para distinguir las dos definiciones de integral esta basado en el hecho de que f y ϕ tienen
un punto de discontinuidad en común. En general si f y ϕ no tienen puntos de discontinuidad en común las dos
nociones de integral coinciden. Por simplificar la prueba vamos a probar esta coincidencia en el caso particular de
que la función ϕ es continua, dejando la prueba del caso citado propuesta en el ejercicio 11
Teorema 9 Sean f : [a, b] → R una funci ón acotada y ϕ : [a, b] → R una funci ón continua, mon ótona y creciente.
Entonces existen los lı́mites lı́m s(f, ϕ, P ) y lı́m S(f, ϕ, P ), además se cumple
|P |→0 |P |→0
" b
f dϕ = lı́m s(f, ϕ, P ),
a |P |→0
" b
f dϕ = lı́m S(f, ϕ, P ).
a |P |→0
En particular, si f es integrable con respecto a ϕ en el intervalo [a, b] en el sentido de Darboux-Stieltjes, entonces

f también es integrable con respecto a ϕ en el sentido de Riemann-Stieltjes y
" b " b
f dϕ = (D − S) f dϕ.
a a
Demostración. Vamos a probar la convergencia de las sumas superiores. Para las sumas inferiores se pueden consi-
derar los mismos argumentos.
Sea
I = inf{S(f, ϕ, P ) : P es una partición de [a, b]}
Dado ε > 0 buscamos δ > 0 tal que
I ≤ S(f, ϕ, P ) < I + ε si |P | < δ.
Por la definición de I, fijamos una partición
P1 = {a = x0 < x1 < · · · < xn = b}
tal que
ε
I ≤ S(f, ϕ, P1 ) < I + .
2
Por la continuidad uniforme de ϕ, fijamos δ > 0 tal que
1. δ < mı́n{(xi − xi−1 ) : i = 1, . . . , n}
ε
2. |ϕ(x) − ϕ(y)| < 4(n+1)M
para |x − y| < δ. Donde M = sup{f (x) : x ∈ [a, b]}.
Sea P = {a = t0 < t1 < · · · < tm = b} una partición arbitraria con |P | < δ.

Vamos a clasificar los intervalos [t j−1 , tj ] en dos grupos disjuntos diciendo que:
j es de tipo I si existe un único i tal que x i ∈ [tj−1 , tj ]. Por la forma de elegir δ podemos asegurar que existen
exactamente n + 1 ı́ndices de este tipo.
j es de tipo II si no existe ningún i tal que x i ∈ [tj−1 , tj ].
*
Sea P = P P1 . Los subintervalos de esta partición serán de la forma [t j−1 , xi ] y [xi , tj ] si j es del tipo I; y
[tj−1 , tj ] si j es del tipo II.
Las sumas superiores correspondientes a P y a P se pueden expresar como sigue:
!
S(f, ϕ, P ) = sup {f (t)}(ϕ(tj ) − ϕ(tj−1 ))
j de tipo II t∈[tj−1 ,tj ]
!
+ ( sup {f (t)}(ϕ(xi ) − ϕ(tj−1 )) + sup {f (t)}(ϕ(tj ) − ϕ(xi )))
j de tipo I t∈[tj−1 ,tj ] t∈[tj−1 ,tj ]
!
S(f, ϕ, P ) = sup {f (t)}(ϕ(tj ) − ϕ(tj−1 ))
j de tipo II t∈[tj−1 ,tj ]
!
+ ( sup {f (t)}(ϕ(xi ) − ϕ(tj−1 )) + sup {f (t)}(ϕ(tj ) − ϕ(xi )))
j de tipo I t∈[tj−1 ,xi ] t∈[xi ,tj ]
Haciendo la diferencia de las dos expresiones se tiene la siguiente acotación
!
S(f, ϕ, P ) − S(f, ϕ, P ) = (( sup {f (t)} − sup {f (t)})(ϕ(xi ) − ϕ(tj−1 )
j de tipo I t∈[tj−1 ,tj ] t∈[tj−1 ,xi ]
+( sup {f (t)} − sup {f (t)})(ϕ(tj ) − ϕ(xi )))

t∈[tj−1 ,tj ] t∈[xi ,tj ]
! ε ε
≤ (M +M )
4(n + 1)M 4(n + 1)M
j de tipo I
ε ε
= (n + 1)(2M )=
4(n + 1)M 2
Por la monotonı́a de las sumas superiores se tiene que
S(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, P ) y S(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, P1 ).
Reuniendo todas las desigualdades se tiene

ε ε ε ε
I ≤ S(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, P ) + ≤ S(f, ϕ, P1 ) + < I + + = I + ε,
2 2 2 2
y esta es la desigualdad que buscábamos.
Podrı́amos finalizar el capı́tulo preguntándonos por la existencia de una caracterización de la integrabilidad
Riemann-Stieltjes análoga a la dada por Lebesgue para la integral de Riemann. La respuesta a esta pregunta es
afirmativa. Para darla formalmente necesitamos identificar cada distribución de masa ϕ con una “medida” µ ϕ . Esto
lo haremos en los próximos capı́tulos, aunque podemos adelantar la equivalencia entre la existencia del la integral
'b
a f dϕ y que el conjunto de puntos de discontinuidad de f tenga medida µ ϕ -nula (lo que implica el que no contiene
puntos de discontinuidad de ϕ).
Ejercicios:
Ejercicio 6 Sea ϕ : [a, b] → R una funci ón creciente que s ólo toma una cantidad finita de valores, entonces existe
una partición {t0 = a < t1 < · · · < tm = b} de forma que ϕ es constante en cada intervalo abierto (t i−1 , ti )
(también se dice que ϕ es una funci ón de salto).
Denotamos
ϕ(x+) = inf{ϕ(y) : y > x}, y
ϕ(x−) = sup{ϕ(z) : z < x},
a los lı́mites por la derecha y por la izquierda de ϕ; y definimos d 0 = ϕ(a+) − ϕ(a), di = ϕ(ti +) − ϕ(ti −) para
i = 1, . . . , m − 1, y dm = ϕ(b) − ϕ(b−).
Probar que f es integrable con respecto a ϕ en [a, b] si, y s ólo si, f es continua en los puntos t i , (i = 1, . . . , m)
y en ese caso
" b !m
f dϕ = f (ti )di .
a i=0
En este caso la masa distribuida por ϕ est á concentrada en una cantidad finita de puntos.
' x ón creciente en [a, b] y que f es una funci ón positiva integrable con
Ejercicio 7 Suponiendo que ϕ es una funci
respecto a ϕ en [a, b], definimos ψ(x) = a f dϕ. Pruébese que para cualquier funci ón continua g definida en [a, b]
'b 'b
se cumple a g dψ = a g.f dϕ.
Ejercicio 8 Sea f : [a, b] → R una funci ón continua y ϕ : [a, b] → R una funci ón monótona creciente. Pruébese
que existe un punto intermedio ξ ∈ [a, b] tal que
" b
f dϕ = f (ξ)(ϕ(b) − ϕ(a)).
a
Ejercicio 9 Sea ϕ una funci ón creciente y continua en [a, b], con ϕ(a) = c y ϕ(b) = d, y f una funci ón continua
en [c, d]. Pruébese que
" d " b
f (y) dy = f (ϕ(x)) dϕ(x).
c a
Póngase un ejemplo en el que la igualdad anterior sea falsa con ϕ s ólo continua por la derecha en [a, b].
' +∞ y acotada definida en R, y f una funci ón continua y acotada en R.

Ejercicio 10 Sean ϕ una funci ón creciente
Pruébese la existencia de la integral −∞ f dϕ.
Ejercicio 11 Pruébese que el teorema 9 sigue siendo cierto si se reemplaza la hip ótesis ϕ continua, por la hip ótesis
de que f y ϕ no tienen puntos de discontinuidad en com ún.
Indicación: Utilizar que bien f o bien ϕ son continuas en cada punto de la partición P 1 , en lugar de considerar
la continuidad uniforme de ϕ para determinar δ.
Capı́tulo 2
Construcción de Medidas. La Medida de

Lebesgue
Vamos a introducirnos el la teorı́a de la medida a partir de los objetos más esenciales que en ella intervienen.
Empezaremos describiendo las familias de subconjuntos de un espacio base “álgebras y σ-álgebras” sobre los que
posteriormente vamos a definir las “medidas”. Analizaremos el método de Caratheodory de construcción de “medi-
das” y terminaremos el capı́tulo estudiando las medidas de Lebesgue y de Lebesgue-Stieltjes.
2.1. Álgebras y σ-álgebras

En lo que sigue Ω será un conjunto no vacı́o y P(Ω) la familia de los subconjuntos de Ω.
Definición 6 Un álgebra de partes de Ω es una familia no vacı́a A ⊂ P(Ω) estable frente a complementos y uniones
finitas:
i) A ∈ A ⇒ Ac ∈ A;
ii) A, B ∈ A ⇒ A ∪ B ∈ A;
Si A es un álgebra de partes de Ω se cumple que Ω ∈ A y ∅ ∈ A (como A '= ∅ existe A ∈ A y entonces
Ω = A ∪ Ac ∈ A y ∅ = Ωc ∈ A). .
Pasando
* al complementario en uniones
. se tiene que todo álgebra es estable frente a intersecciones
* (A B =
(Ac B c )c ), a diferencias (A \ B = A B c ) y a diferencias simétricas (A / B = (A \ B) (B \ A)).
Definición 7 Una σ-álgebra de partes de Ω es un álgebra Σ ⊂ P(Ω) que es estable frente a uniones numerables:
*
iii) Si An ∈ Σ para cada n ∈ N y A := n∈N An entonces A ∈ Σ;
Las
.σ-álgebras también
* son estables frente a intersecciones numerables, e.d. Si B n ∈ Σ para cada n ∈ N y
B := n∈N Bn = ( n∈N Bnc )c entonces B ∈ Σ.
Cualquier álgebra finita (con una cantidad finita de elementos) es σ-álgebra puesto que sólo es posible definir
uniones finitas de elementos distintos.
Para que un álgebra A ⊂ P(Ω) sea σ-álgebra es suficiente requerir que la condición iii) se cumpla*n sólo para
sucesiones crecientes (o decrecientes). En efecto: Si A n ∈ A para cada n ∈ N y denotamos U n := k=1 Ak , los
conjuntos de la sucesión creciente U n pertenecen al álgebra A, y
+ +
A := An = Bn ,
n∈N n∈N
por lo que si se cumple iii) para las sucesiones crecientes, entonces A ∈ Σ, y tenemos que iii) también se cumple
para cualquier sucesión.
Definición 8 Se llama espacio medible a un par (Ω, Σ) donde Σ es una σ- álgebra de partes de Ω.
18
CAPITULO 2. MEDIDAS 19
Ejemplo 7
a) {∅, Ω} es una σ- álgebra trivial; es la mı́nima σ-álgebra de partes de Ω.

b) P(Ω) es la máxima σ-álgebra de partes de Ω.
c) Si Ω es infinito, (resp. infinito no numerable) la familia formada por los conjuntos E ⊂ Ω tales que E o su
complementario E c es finito (resp. numerable) es un álgebra (resp. σ- álgebra) distinta de P(Ω).
d) Cuando Ω = R, la familia A formada por las uniones finitas de intervalos de la forma (−∞, b), [a, +∞),
[a, b), con a, b ∈ R, es un álgebra de subconjuntos de R que no es σ- álgebra. Cada A ∈ A se puede expresar
como unión finita y disjunta de intervalos del tipo antes indicado.
Proposición 10 Si.{Σα : α ∈ A} es una colección no vacı́a de σ-álgebras (resp. álgebras) de partes de Ω, su

intersección Σ = {Σα : α ∈ A} es una σ-álgebra (resp. álgebra)
Demostración. Bastará con aplicar las correspondientes definiciones a cada (σ)-álgebra de la colección.
Definición 9 Dada una familia D ⊂ P(Ω) se define la σ-álgebra generada (o engendrada) por D, denotada σ(D),
como la intersección de todas las σ- álgebras que contienen a D (es la mı́nima σ-álgebra que contiene a D). An álo-
gamente se puede definir el álgebra generada (o engendrada) por D, denotada a(D), como la intersecci ón de todas
las álgebras que contienen a D (es la mı́nima álgebra que contiene a D). Claramente a(D) ⊂ σ(D).
Si D es una familia numerable, se dice que σ(D) es una σ- álgebra numerablemente generada.
Ejemplo 8 (Conjuntos de Borel) Si T es un espacio topol ógico se denotaran por G, F , K las familias formadas
por los subconjuntos de T que son, respectivamente, abiertos, cerrados y compactos. La σ- álgebra σ(G) generada
por los abiertos (que coincide con la generada por los cerrados σ(F )) se llama σ- álgebra de Borel de T , se denota
B(T ) y a sus elementos se les llama conjuntos de Borel.
La descripción de los elementos de la σ-álgebra generada por una familia infinita de subconjuntos no es dema-
siado sencilla. Vamos a hacer una aproximación a B(R) en esta dirección.
Dada una familia H ⊂ P(Ω), sea denota por H σ (resp Hδ ) la familia formada por los subconjuntos de Ω que
se obtienen mediante unión (resp. intersección) de alguna subfamilia numerable de H. En forma iterada se obtienen
familias cada vez mayores
H ⊂ Hσ ⊂ Hσδ ⊂ Hσδσ · · · H ⊂ Hδ ⊂ Hδσ ⊂ Hδσδ · · ·
que están contenidas en la σ-álgebra σ(H).

Los subconjuntos del espacio topológico T que son F σ y los conjuntos Gδ son clases especiales de conjuntos
de Borel. Cuando la topologı́a de T es metrizable se cumple que F ⊂ G δ y G ⊂ Fσ (si C ∈ F y d es una métrica
que proporciona
. la topologı́a de T , entonces la intersección de la sucesión de abiertos A n = {x : d(x, F ) < n1 } es
C = An ). En este caso las cadenas crecientes
G ⊂ Gδ ⊂ Gδσ ⊂ Gδσδ · · ·
F ⊂ Fσ ⊂ Fσδ ⊂ Fσδσ · · ·
tienen la misma unión pero, en general, no se puede asegurar que esta unión sea precisamente B(T ). Cuando T = R
se sabe que las cadenas anteriores son estrictamente crecientes (por ejemplo, el teorema de la categorı́a de Baire
prueba que el conjunto de los números racionales Q es un F σ ⊂ Gδσ que no es un G δ ) y que su unión es distinta de
B(R). Para obtener B(R) es preciso repetir la construcción haciendo una inducción “transfinita” con ı́ndices en los
ordinales hasta el primer ordinal no numerable, etapa en la que se obtiene B(R).
Proposición 11 La σ-álgebra de Borel B(R) est á engendrada por cada una de las siguientes familias
a) Los intervalos (a, b], (resp. [a, b), (a, b), [a, b] ) a, b ∈ R;
a’) Los intervalos (a, b], (resp. [a, b), (a, b), [a, b] ) a, b ∈ Q;
b) Las semirrectas (−∞, b], (resp. (−∞, b)), b ∈ R;
c) Las semirrectas [a, +∞), (resp. (a, +∞)), a ∈ R;
Demostración. Bastará con recordar que cada subconjunto abierto es una unión numerable disjunta de intervalos
abiertos. Para a) y a’), observaremos que cada intervalo abierto se puede describir *
como una unión numerable de
intervalos cerrados (resp.semiabiertos por la izquierda o por la derecha) (a, b) = n∈N [rn , sn ] donde a < rn <
sn < b, rn → a y sn → b. Y para b) y c), basta con observar como cualquier intervalo semiabierto es diferencia de
dos semirrectas.
Para estudiar los borelianos de R n utilizaremos la notación siguiente:

Dados dos vectores a, b ∈ R n , escribiremos a < b (resp. a ≤ b) para expresar que a i < bi , (resp. ai ≤ bi )
para todo i ∈ {1, 2 · · · n}. Si a < b, denotaremos por [a, b) el intervalo semiabierto n-dimensional {x ∈ R n :
a ≤ x < b}
Análogamente, se usaran las notaciones [a, b], (a, b), (a, b] para denotar los otros tipos de intervalos n-dimen-
sionales determinados por a y b. Cuando b i − ai = δ > 0 para todo i ∈ {1, 2 · · · n} se dice que el correspondiente
intervalo es un cubo n-dimensional de lado δ.
Entre los cubos n-dimensionales desempeñaran un papel especial los cubos diádicos:
Diremos que [a, b) ⊂ Rn es un cubo diádico semiabierto de orden q ∈ N si su lado es 2 −q y para cada
i ∈ {1, 2 · · · n} se tiene que ai = mi 2−q donde mi ∈ Z. Es fácil comprobar el par de propiedades siguientes:
1. Si q esta fijo, cada punto de R n está en un único cubo diádico semiabierto de orden q.
.
2. Si q < p, Q y Q" son cubos diádicos semiabiertos de orden q y p respectivamente, y Q Q" '= ∅, entonces
Q" ⊂ Q.
Lema 2.1.1 Cada abierto G ⊂ R n se puede expresar como la uni ón de una sucesi ón de cubos di ádicos semiabiertos
disjuntos dos a dos
Demostración Para cada x ∈ G se considera el mayor cubo diádico semiabierto que contiene a x y que está conte-
nido en G haciendo la unión de todos los cubos diádicos con esta propiedad. Ası́ se tiene una cantidad numerable
de cubos disjuntos dos a dos cuya unión es G.
Este Lema asegura que los abiertos de R n (y por consiguiente, también los conjuntos de Borel) están contenidos
en cualquier σ-álgebra que contenga a los cubos diádicos semiabiertos. En concreto tenemos el siguiente resultado:
Proposición 12 La σ-álgebra de Borel B(R n ) está engendrada por cada una de las siguientes familias:
a) Los intervalos [a, b) (resp. (a, b], (a, b), [a, b]), a, b ∈ R n , a < b;
b) Los semiespacios {x : xi ≤ t}, (resp. {x : xi ≥ t}) 1 ≤ i ≤ n, t ∈ R;
c) Los semiespacios {x : xi < t}, (resp. {x : xi > t}) 1 ≤ i ≤ n, t ∈ R;
d) Los cubos semiabiertos;
e) Los cubos diádicos semiabiertos;
Ejercicios
Ejercicio 12 Pruébese que el álgebra de partes de Ω generada por H ⊂ P(Ω) est á formada por las uniones finitas
de conjuntos de la forma A e11 ∩ Ae22 ∩ Ae33 ∩ · · · ∩ Aenn , donde e i ∈ {1, c} y Ai ∈ H, (1 ≤ i ≤ n), y por tanto es
numerable si H es numerable.
Ejercicio 13 Pruébese que si Σ = σ(H) es la σ-álgebra generada por H ⊂ P(Ω) entonces para cada A ∈ Σ
existe una subfamilia numerable H 0 ⊂ H tal que A ∈ σ(H0 ).
Ejercicio 14 Si (Ω, Σ) es un espacio medible se llaman átomos a las clases de equivalencia respecto a la relaci ón:
ω1 ∼ ω2 ⇔ χA (ω1 ) = χA (ω2 ) para todo A ∈ Σ. Pruébese que si Σ está generada por una familia numerable
entonces los átomos pertenecen a Σ
Ejercicio 15 Descrı́banse las σ-álgebras contenidas en P(N).
Ejercicio 16 Pruébese que si Σ es una σ- álgebra infinita de generaci ón numerable entonces c ≤ card(Σ) ≤ 2 c (se
puede probar que card(Σ) = c). Por tanto el cardinal de cualquier σ- álgebra infinita no es numerable.
Ejercicio 17 Pruébese que si la σ-álgebra Σ de partes de Ω est á generada por E entonces {M ∩ E : E ∈ Σ} es

una σ-álgebra de partes de M ⊂ Ω generada por {M ∩ E : E ∈ E}.
Sea T un espacio topol ógico y M ⊂ T con la topologı́a inducida. Pruébese que B(M ) = {M ∩ B : B ∈ B(T )}
y que si M ∈ B(T ) entonces B(M ) = {B ∈ B(T ) : B ⊂ M }.
Ejercicio 18 Sea Ω := {0, 1} N, Ωn := {0, 1}n y Pn : Ω → Ωn la proyección canónica sobre las n primeras
coordenadas. Si A n := {Pn−1 (A) : A ⊂ Ωn } es el álgebra de los subconjuntos de Ω determinados por las n prime-
ras coordenadas,
* se considera la familia de los conjuntos determinados mediante un n úmero finito de coordenadas
A := n∈N An .
a) Pruébese que A es un álgebra;
b) Pruébese que el conjunto B := {ω ∈ Ω : lı́m n ω1 +ω2 ···+ωn
n = 1
2} pertenece a la σ- álgebra σ(A) pero no
pertenece a A y por tanto A no es σ- álgebra;
c) Pruébese que si An es una sucesión decreciente en A formada por conjuntos no vacı́os entonces su intersec-
ción no es vacı́a.
,∞
Ejercicio 19 Para cada ω ∈ (0, 1] sea ω = n=1 dn (ω)2
−n
, dn (ω) ∈ {0, 1} su desarrollo diádico, donde se
supone que {n ∈ N : d n = 1 es infinito} (con lo que se asegura la unicidad del desarrollo, de modo que un
punto tal como 1/2 se representa por 0, 1, 1, 1, 1, · · · ). Sea N ⊂ [0, 1) el conjunto formado
, por los n úmeros reales
ω ∈ [0, 1) tales que la sucesión de las frecuencias de aparici ón de 1, fn (ω) := n−1 nk=1 dk (ω), converge hacia
1/2 (estos números se llaman normales). Pruébese que N es un conjunto de Borel.
2.2. Medidas
Una vez establecida la noción de σ-álgebra de partes de un conjunto, vamos a formalizar la noción de medida.
En lo que sigue denotaremos por [0, +∞] a la semirrecta real positiva ampliada con el punto +∞.
Definición 10 Una funci ón de conjunto µ : A → [0, +∞], definida sobre un álgebra A ⊂ P(Ω), se dice que es una
µ(∅) = 0 y para cada familia finita {A i : 1 ≤ i ≤ n} ⊂ A,
medida finitamente aditiva (brevemente medida f.a.) si ,
formada por conjuntos disjuntos dos a dos, se cumple ni=1 µ(Ai ) = µ(A) donde A = ∪{Ai : 1 ≤ i ≤ n}.
Una función de conjunto µ : Σ → [0, +∞], definida sobre una σ- álgebra Σ se dice que es una medida numera-
, = 0 y para cada familia numerable {A n : n ∈ N} ⊂ Σ, formada por conjuntos disjuntos
blemente aditiva si µ(∅)
dos a dos, se cumple n∈N µ(An ) = µ(∪{An : n ∈ N}). Si además, µ(Ω) = 1 se dice que µ es una probabilidad
(o una medida de probabilidad).
A las medidas numerablemente aditivas también se les llama medidas sigma-aditivas (σ-aditivas).
Nótese que toda medida numerablemente aditiva es una medida f.a. pues cualquier unión finita de conjuntos se
puede poner como una unión de una sucesión de conjuntos cuyos términos coinciden con el ∅ a partir de un ı́ndice.
Puesto que el concepto más utilizado será el de medida numerablemente aditiva en lo sucesivo, medida será sinónimo
de medida numerablemente aditiva.
Si en vez de suponer que µ toma valores en [0, +∞] se supone que toma valores en R (resp. C ) resultan
las nociones de medida f.a. real (resp. compleja) y de medida numerablemente aditiva real (resp. compleja). Se
verá más adelante que el estudio de las medidas reales o complejas se reduce al de las medidas reales positivas.
Ası́, esta sección y las siguientes están dedicada al estudio de las medidas positivas, no necesariamente con valores
finitos, y a los métodos utilizados usualmente para obtenerlas.
Definición 11 Se llama espacio de medida a una terna (Ω, Σ, µ) donde (Ω, Σ) es un espacio medible y µ : Σ −→
[0, +∞] una medida.
Dado un espacio de medida (Ω, Σ, µ) se dice que E ∈ Σ es σ-finito si E se puede expresar como la uni ón de
una sucesión En ∈ Σ tal que µ(En ) < +∞ para todo n ∈ N. Si Ω es σ-finito se dice que el espacio de medida
(Ω, Σ, µ) es σ-finito y también que la medida µ es σ-finita.
Ejemplo 9
, Ω un conjunto no vacı́o, Σ = P(Ω) y f : Ω −→ [0, +∞] una funci ón. Entonces la f órmula µ(E) =
1. Sean
x∈E f (x) (¿ Cómo está definida una suma arbitraria de una cantidad no-numerable de n úmeros positivos?)
define una medida en Σ. Esta medida es σ-finita si, y s ólo si, {x : f (x) > 0} es numerable. En particular:
a) Si f (x) = 1 para todo x, µ es la medida del cardinal: µ(E) = card(E) si E ∈ Σ es finito, y µ(E) =
+∞ si E ∈ Σ es infinito.
b) Si existe un punto ω tal que f (ω) = 1 y f (x) = 0 para x '= ω, µ es la medida de Dirac en ω (µ = δ ω )):
µ(E) = χE (ω).
,∞
, n=1 αn < +∞ es una serie convergente de n úmeros reales no negativos entonces µ(A) :=
c) Si
n∈A αn es una medida finita sobre P(N).
,+∞
d) Si {xn : n ∈ N} es una sucesión de números reales y para cada A ⊂ R se define µ(A) := n=1 χA (xn )
se obtiene una medida sobre P(R). Si la sucesi ón es densa en R entonces µ(G) = +∞ para cada abier-
to G ⊂ R. Si la sucesión cumple lı́mn |xn | = +∞ entonces µ(B) < +∞ para cada conjunto acotado
B ⊂ R.
2. Si A ⊂ P(N) es el álgebra de los conjuntos que son finitos o tienen complementario finito y se define
µ(A) = 0 si A es finito y µ(A) = 1 si A es infinito se obtiene una medida f.a. que no se puede extender a una
medida sobre σ(A) = P(N).
3. µ(E) = +∞ si E '= ∅, y µ(E) = 0 si E = ∅ es una medida en P(Ω).
Las propiedades básicas de las medidas se pueden reunir en la siguiente proposición:
Proposición 13 Sea el espacio de medida (Ω, Σ, µ), entonces:

1. (Monotonı́a) Si A, B ∈ Σ y A ⊂ B se cumple µ(A) ≤ µ(B). Si adem ás µ(B) < +∞ entonces µ(B \ A) =
µ(B) − µ(A);
* ,
2. (Subaditividad) Si {A n : n ∈ N} es una sucesión en Σ entonces µ( n An ) ≤ n µ(An );
3. (Continuidad superior) Si {A n : n ∈ N} es una sucesión creciente en Σ entonces µ(∪ n An ) = lı́mn µ(An );

4. (Continuidad inferior) Si {A n : n ∈ N} es una sucesión decreciente en Σ tal que µ(A m ) < +∞ para algún
m ∈ N entonces µ(∩n An ) = lı́mn µ(An );
Demostración.
*
1. Como B = A (B \ A), entonces µ(B) = µ(A) + µ(B \ A) de donde resulta la monotonı́a.
*
2. Cualquier
* unión numerable se puede escribir como una unión numerable disjunta. En efecto: n∈N An =
n∈N Bn donde
n−1
+
B1 = A1 y Bn = An \ Ak ∈ Σ.
k=1
Los conjuntos B n son disjuntos dos a dos. Ahora la σ-aditividad y la monotonı́a de µ nos dan
+ + ! !
µ( An ) = µ( Bn ) = µ(Bn ) ≤ µ(An ).
n n n n
3. Como en el caso anterior, la unión numerable de A n se puede identificar con una

*nunión disjunta. Pero ahora
si además An es creciente, tenemos que B n = An \ An−1 para n > 1, y An = k=1 Bk . En consecuencia
+ + !
µ( An ) = µ( Bk ) = µ(Bk )
n k k
n
! n
+
= lı́m µ(Bk ) = lı́m µ( Bk ) = lı́m µ(An ).
n n n
k=1 k=1
4. Si µ(Am ) < +∞ y An es decreciente, bastará con aplicar la continuidad superior a la sucesión creciente
Cn = Am \ An donde n > m.
Estas propiedades caracterizan a las medidas finitamente aditivas que son numerablemente aditivas tal y como
relatamos en la siguiente proposición. Para establecer la prueba es suficiente observar que lo que le falta a una
función de conjunto que sea subaditiva para ser numerablemente aditiva es que para cada sucesión de conjuntos A n
disjuntos dos a dos, se cumpla ! +
µ(An ) ≤ µ( An ),
n n
y esta propiedad de “superaditividad” la tienen todas las medidas finitamente aditivas. En efecto:
N
! N
+ +∞
+
µ(An ) = µ( An ) ≤ µ( An )
n=1 n=1 n=1
y al tomar supremos en estas sumas parciales obtenemos la “superaditividad”.

Proposición 14 Si µ : Σ −→ [0, +∞] es una medida f.a. cada una de las siguientes condiciones es suficiente para
que µ sea σ-aditiva:
1. Se cumple la propiedad de subaditividad.
2. Se cumple la continuidad superior.
Si además µ(Ω) < +∞ la siguiente condici ón también es suficiente para que µ sea σ-aditiva:
3. Para cada sucesi ón decreciente {An : n ∈ N} ⊂ Σ con intersección vacı́a se cumple lı́mn µ(An ) = 0;
Definición 12 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida.

Un conjunto N ⊂ Ω se dice que es µ-nulo (o de medida nula) si existe A ∈ Σ tal que N ⊂ A y µ(A) = 0.
Cuando todos los conjuntos µ-nulos pertenecen a Σ se dice que el espacio de medida (Ω, Σ, µ) es completo y
que la medida µ es completa.
Con esta definición resulta inmediato que los subconjuntos de un conjunto µ-nulo también son µ-nulos, y por
otra parte, que la unión numerable de conjuntos µ-nulos también es un conjunto µ-nulo.
La completitud de una medida suele obviar muchas puntualizaciones técnicas. Esta completitud se puede alcan-
zar engordando la σ-álgebra con los conjuntos nulos:
Teorema 15 (Teorema de Completitud de Lebesgue) Dado un espacio de medida (Ω, Σ, µ), la familia
Σµ = {E ⊂ Ω : ∃A, B ∈ Σ, A ⊂ E ⊂ B, µ(B − A) = 0}
es una σ-álgebra que contiene a Σ y la funci ón de conjunto µ : Σ µ −→ [0, +∞] definida por µ(E) = sup{µ(A) :
A ⊂ E, A ∈ Σ} es la única medida completa cuya restricci ón a Σ es µ.
Demostración De la definición tenemos que Σ ⊂ Σ µ , ∅ ∈ Σµ y Ω ∈ Σµ .

Si E ∈ Σµ existen A, B ∈ Σ tales que A ⊂ E ⊂ B con µ(B \ A) = 0. µ(E) = sup{µ(C) : C ⊂ E, C ∈ Σ},
toma el valor
µ(E) = µ(A) = µ(B). (2.1)
Pasando a complementarios en la cadena de inclusiones anterior se tiene que B c ⊂ E c ⊂ Ac , y µ(B \ A) =
µ(Ac \ B c ) = 0. Esto prueba que Σ µ es estable por paso a complementarios.
* Si En ∈ Σµ existen* An , Bn ∈ Σ tales que*An ⊂ En ⊂ Bn y µ(Bn \ An ) = 0, entonces tomando A =
A
n n ∈ Σ y B = n n ∈ Σ tendremos A ⊂
B En ⊂ B y
+ !
µ(B \ A) ≤ µ( Bn \ An ) ≤ µ(Bn \ An ) = 0.
n n
Esto prueba la estabilidad por uniones numerables de Σ µ .

Si además suponemos
, que los conjuntos
, E n son disjuntos dos a dos, los conjuntos A n también serán disjuntos
dos a dos y µ(A) = n µ(An ) = n µ(En ). Como µ(B \ A) = 0 tenemos que
+ !
µ( En ) = µ(A) = µ(En ).
n n
Lo que prueba que µ es una medida sobre Σ µ . Como los conjuntos µ-nulos coinciden con los µ-nulos, y estos están
contenidos en Σ µ podemos concluir que µ es una medida completa.
Por último la unicidad de la extensión la proporciona la fórmula 2.1.
Otra forma de describir Σ µ es
Σµ = {A ∪ N : N es µ nulo , A ∈ Σ}.
Definición 13 El espacio de medida completo (Ω, Σ µ , µ) proporcionado por el teorema anterior se llama la com-
plección de (Ω, Σ, µ).
Ejercicios.
Ejercicio
,n 20 Sean µ 1 , . . . , µn medidas sobre (Ω, Σ) y a1 , . . . , an números reales positivos. Pruébese que
k=1 k k es una medida sobre (Ω, Σ).
a µ
Ejercicio 21 Si µ es una medida finitamente aditiva sobre el álgebra A y E, F ∈ A, pruébese que

+ 0
µ(E) + µ(F ) = µ(E F ) + µ(E F ).
Ejercicio 22 Pruébese que (Ω, Σµ , µ) es el mı́nimo espacio de medida completo que extiende a (Ω, Σ, µ): Si
(Ω, F , ν) es un espacio de medida completo tal que Σ ⊂ F y ν|Σ = µ entonces Σ µ ⊂ F y ν|Σµ = µ.
Sea (Ω, Σµ , µ) la complección del espacio de medida (Ω, Σ, µ). Pru ébese que dada una σ- álgebra A, Σ ⊂ A ⊂
Σµ si ν := µ|A entonces (Ω, Σµ , µ) también es la complección de ν.
Ejercicio 23 (Lema de Borel-Cantelli) Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida y A n ∈ Σ una sucesión tal que
, ∞
n=1 µ(An ) < +∞. Pruébese que el conjunto H ⊂ Ω formado por los puntos ω ∈ Ω tales que ω ∈ A n pa-
ra infinitos valores de n pertenece a Σ y µ(H) = 0.
,∞Si (Ω, Σ, µ) un espacio de medida de probabilidad y A n ∈ Σ son conjuntos “independientes” tales que
n=1 µ(An ) = +∞, pruébese que µ(H) = 1.
Ejercicio 24 Pruébese que no existe una probabilidad µ sobre P(N) tal que para cada n ∈ N verifique µ(nN) =
1/n.
2.3. Medidas exteriores. Construcción de medidas.

La noción de medida exterior de Caratheodory proporciona una herramienta estándar para construir medidas
completas
Definición 14 Una medida exterior sobre Ω es una funci ón de conjunto µ ∗ : P(Ω) −→ [0, +∞] que verifica:
1. µ∗ (∅) = 0;
2. Si A ⊂ B entonces µ ∗ (A) ≤ µ∗ (B);
3. Si {An : n ∈ N} es una sucesión de subconjuntos de Ω entonces

∞
!
µ∗ (∪n An ) ≤ µ∗ (An ).
n=1
El nombre de medida exterior proviene de la forma en que usualmente se construyen medidas:
Ejemplo 10 Sean E ⊂ P(Ω) y ρ : E −→ [0, +∞] una aplicaci ón tales que ∅ ∈ E, Ω ∈ E y ρ(∅) = 0. La funci ón
+∞
! +∞
+
µ∗ (A) = inf{ ρ(En ) : En ∈ E y A ⊂ En }
1 1
define una medida exterior sobre Ω

Ası́ se tienen los siguientes casos particulares

a) µ∗ (E) = 1 si E '= ∅, µ∗ (∅) = 0 (E = {∅, Ω}, ρ(Ω) = 1);
b) µ∗ (E) = 0 si E es numerable, µ∗ (E) = 1 si E no es numerable (E = {∅, los subconjuntos finitos, Ω},
ρ(∅) = ρ(A) = 0 si A es finito, y ρ(Ω) = 1);
c) La medida exterior de Lebesgue que estudiaremos en la sección siguiente que está definida sobre R conside-
rando E = {[a, b) : −∞ ≤ a ≤ b ≤ +∞} y ρ([a, b)) = b − a.
d) Si (Ω, Σ, µ) es un espacio de medida µ ∗ (A) = inf{µ(E) : A ⊂ E ∈ Σ} define una medida exterior.
A cada medida exterior se le puede asociar una medida. Para ello, se introduce la siguiente noción:
Definición 15 Si µ∗ es una medida exterior sobre Ω, un conjunto E ⊂ Ω se dice que es µ ∗ -medible si para cada
T ⊂ Ω se cumple
µ∗ (T ) = µ∗ (T ∩ E) + µ∗ (T ∩ E c ).
De la subaditividad de µ ∗ se obtiene que para cada T ⊂ Ω
µ∗ (T ) ≤ µ∗ (T ∩ E) + µ∗ (T ∩ E c ),
por lo tanto para probar que E es µ ∗ -medible será suficiente obtener una prueba de la desigualdad contraria. Como
esta última es evidente en el caso µ ∗ (T ) = +∞, sólo se tiene que probar que µ ∗ (T ) ≥ µ∗ (T ∩ E) + µ∗ (T ∩ E c )
cuando µ∗ (T ) < +∞.
Esta noción de conjunto medible aunque, en principio, no parezca muy intuitiva, proporciona un espacio de
medida asociado a cada medida exterior como prueba el siguiente teorema:
Teorema 16 (Teorema de Carath éodory) Si µ∗ es una medida exterior sobre Ω, la familia de los conjuntos µ ∗ -
medibles es una σ- álgebra y la restricción µ de µ∗ a esta σ-álgebra es una medida completa.
Demostración: Sea M(µ∗ ) la familia de los conjuntos µ ∗ -medibles. Como la definición de conjunto medible no
cambia si cambiamos E por E c , se tiene que M(µ∗ ) es cerrada por paso al complementario. Evidentemente ∅ ∈
M(µ∗ ) y Ω ∈ M(µ∗ ).
Para ver que M(µ ∗ ) es un álgebra sólo tenemos que probar que es cerrada para uniones finitas. Si E, F ∈
M(µ∗ ) y µ∗ (T ) < +∞ se cumple
µ∗ (T ) = µ∗ (T ∩ E) + µ∗ (T ∩ E c )
= [µ∗ (T ∩ E ∩ F ) + µ∗ (T ∩ E ∩ F c )
+ µ∗ (T ∩ E c ∩ F )] + µ∗ (T ∩ E c ∩ F c )
≥ [µ∗ (T ∩ (E ∪ F ))] + µ∗ (T ∩ (E ∪ F )c )
donde las dos primeras igualdades provienen de la medibilidad de E y F mientras que la última desigualdad se basa
en la subaditividad de µ ∗ aplicada a la descomposición de T ∩ (E ∪ F ) señalada por los corchetes.
Si en la identidad anterior se supone además que E y F son disjuntos se tiene que
µ∗ (T ) = µ∗ (T ∩ E) + µ∗ (T ∩ F ) + µ∗ (T ∩ (E ∪ F )c ),
y en particular se tiene también que µ ∗ es finitamente aditiva sobre M(µ ∗ ).

Para probar que M(µ ∗ ) es una σ-álgebra sólo queda probar *nque es cerrada*para uniones numerables disjuntas.
Si An ∈ M(µ∗ ) son disjuntos dos a dos, denotaremos B n = k=1 Ak y B = n An . Si µ∗ (T ) < +∞
0 0
µ∗ (T ) = µ∗ (T Bn ) + µ∗ (T Bnc )
n
! 0
= µ∗ (T ∩ Ak ) + µ∗ (T Bnc )
k=1
!n 0
≥ µ∗ (T ∩ Ak ) + µ∗ (T Bc)
k=1
tomando supremos en la última desigualdad cuando n ∈ N resulta

+∞
! 0
µ∗ (T ) ≥ µ∗ (T ∩ Ak ) + µ∗ (T Bc)
k=1
0 0
≥ µ∗ (T B) + µ∗ (T B c ) ≥ µ∗ (T ).
Esta identidad prueba que M(µ ∗ ) es una σ-álgebra y que µ ∗ es una medida numerablemente aditiva sobre ella.
Como los conjuntos de medida exterior cero son µ ∗ -medibles tenemos que la restricción de µ ∗ a M(µ∗ ) es una
medida completa.
En las condiciones del teorema anterior, si M(µ ∗ ) es la σ-álgebra de los conjuntos µ ∗ -medibles se dirá que
(Ω, M(µ∗ ), µ) es el espacio de medida completo asociado a la medida exterior µ ∗ .
Una de las aplicaciones clásicas del Teorema de Carathéodory es la extensión,
de una premedida definida sobre
que ν(∅) = 0 y ν(∪ n An ) = n ν(An ) para cada sucesión de
un álgebra A (e.d. una función de conjunto ν tal *
conjuntos dos a dos disjuntos A n ∈ A cuya unión n An ∈ A), a una medida µ definida sobre la σ-álgebra generada
por A:
Proposición 17 Si µ es una premedida sobre el álgebra A de partes de Ω y µ ∗ es la medida exterior definida por
+∞
! +∞
+
µ∗ (A) = inf{ µ(An ) : An ∈ A y A ⊂ An },
1 1
entonces
1. µ∗ (A) = µ(A) para cada A ∈ A, y
2. cada conjunto A ∈ A es µ ∗ -medible.
Demostración. De la definición resulta que

µ∗ (A) ≤ µ(A)
para cada conjunto A ∈ A. Ası́, para probar el primer apartado podemos restringirnos
* al caso µ ∗ (A) < +∞. En
este caso dado ε > 0 podemos encontrar una sucesión A n ∈ A tal que A ⊂ An y
!
µ∗ (A) + ε > µ(An ).
n
*n−1
* B n = A ∩ An \ ( k=1 Ak ) ∈ A tenemos una sucesión de conjuntos disjuntos dos a dos cuya unión es
Tomando
A = n Bn ∈ A. Como µ es una premedida se tiene
! !
µ∗ (A) + ε > µ(An ) ≥ µ(Bn ) = µ(A) ≥ µ∗ (A).
n n
Haciendo tender ε a cero, tendremos la igualdad deseada.

* si µ (T ) < +∞ y A ∈ A, por la definición de µ (T ) dado ε > 0 podemos encontrar
∗ ∗
Para el segundo apartado
Bn ∈ A tales que T ⊂ n Bn y !
µ∗ (T ) + ε > µ(Bn ).
n
c
* *
Como µ es una premedida, B n ∩ A ∈ A, Bn ∩ A ∈ A, T ∩ A ⊂ n Bn ∩ A y T ∩ Ac ⊂ n Bn ∩ Ac , se tiene
!
µ∗ (T ) + ε > µ(Bn )
n
!
= (µ(Bn ∩ A) + µ(Bn ∩ Ac ))
n
! !
= µ(Bn ∩ A) + µ(Bn ∩ Ac )
n n
≥ µ∗ (T ∩ A) + µ∗ (T ∩ Ac ).
Esta desigualdad prueba la medibilidad de cada A ∈ A.

Teorema 18 (Extensión de Carathéodory) Sean A ⊂ P(Ω) un álgebra, µ una premedida definida en A y Σ =

σ(A) la σ-álgebra engendrada por A. Existe una medida µ definida en Σ cuya restricci ón a A es µ, en concreto:
µ = µ∗ , y cumple que si ν es otra medida en Σ que extiende a µ entonces ν(A) ≤ µ(A) para cada A ∈ Σ. La
igualdad se da en los conjuntos A con µ(A) < +∞. En particular si µ es σ-finita, entonces µ es la única extensión
de µ a Σ.
Demostración. Aplicando la proposición anterior tenemos que
A ⊂ Σ ⊂ M(µ∗ )
y µ = µ|Σ es una medida que extiende a la premedida µ. *

Si ν es otra medida que extiende a µ, entonces para cada A ∈ Σ y cada sucesión A n ∈ A tal que A ⊂ n An ,
se cumple ! !
ν(A) ≤ ν(An ) = µ(An ).
n n
Tomando ı́nfimos en los cubrimientos de A con sucesiones de elementos del álgebra se tiene que ν(A) ≤ µ ∗ (A) =
µ(A).
Supongamos además que µ(A) < +∞, de la definición de µ ∗ dado ε > 0, podemos elegir una sucesión de
elementos del álgebra A, A n , que podemos suponer disjuntos dos a dos, y tal que
!
µ∗ (A) ≤ µ(An ) ≤ µ∗ (A) + ε.
n
Observamos que
+ ! +
µ( An ) = µ(An ) = ν( An ),
n n n
+ +
ε > µ( An \ A) ≥ ν( An \ A)
n n
+ +
ν(A) + ε > ν( An ) = ν( An ) ≥ µ(A)
n n
En el caso σ-finito, cada conjunto de Σ se puede escribir como una unión numerable disjunta de conjuntos con
medida (µ) finita, en los que coinciden cualquier extensión ν de µ. Como µ y ν son medidas también coincidirán
en estas uniones, y en consecuencia coincidirán en toda la σ-álgebra Σ.
Los ejercicios siguientes muestran como en el caso finito, es posible aproximar los conjuntos µ ∗ -medibles por
conjuntos del álgebra A. Como consecuencia, el teorema de Carathéodory también proporciona la complección de
un espacio de medida.
Ejercicio 25 Sean A ⊂ P(Ω) un álgebra, Aσ las uniones numerables de conjuntos de A y A σδ las intersecciones
numerables de elementos de A σ . Sea µ una premedida definida en A y µ ∗ la medida exterior asociada. Pru ébense
la afirmaciones siguientes:
1. Para cada E ⊂ Ω y cada ε > 0, existe un conjunto A ∈ A σ tal que E ⊂ A y µ∗ (A) ≤ µ∗ (E) + ε.
2. Si µ∗ (E) < +∞, entonces E es µ∗ medible si, y sólo si, existe B ∈ Aσδ tal que E ⊂ B y µ∗ (B \ E) = 0.
3. Si µ es σ-finita, se puede suprimir la condici ón µ∗ (E) < +∞ del apartado anterior
Ejercicio 26 Sean A ⊂ P(Ω) un álgebra, y Σ = σ(A) la σ- álgebra generada. Pru ébese que para cada medida
finita µ definida en Σ, para cada conjunto E ∈ Σ, y cada ε > 0, se puede encontrar un conjunto A ∈ A tal que
µ(E / A) < ε.
Ejercicio 27 Sean (Ω, Σ, µ) un espacio de medida σ-finito, µ ∗ la medida exterior asociada y M(µ ∗ ) la σ-álgebra
de los conjuntos µ ∗ -medibles. Pruébese que (Ω, M(µ∗ ), µ∗ ) es la complección de (Ω, Σ, µ).
2.4. Medidas de Lebesgue y de Lebesgue-Stieltjes

Vamos a construir ahora la Medida de Lebesgue en R n . En el ejemplo 10-(c) construı́amos la medida exterior
de Lebesgue en R a partir de las longitudes de los intervalos. Ahora vamos a repetir la construcción en R n y a partir
de la medida exterior utilizaremos el método de Carathéodory para obtener la medida de Lebesgue en R n .
Utilizando la notación descrita en la descripción de la σ-álgebra de Borel B(R n ), si a, b ∈ Rn , con a < b (e.d.
ai < bi para todo i ∈ {1, 2 · · · n}) denotaremos por I = [a, b) el intervalo semiabierto n-dimensional {x ∈ R n :
a ≤ x < b}. Denotaremos por Vol(I) a su volumen n-dimensional, e.d. al producto de las longitudes de sus lados:
n
1
Vol([a, b)) = (bi − ai ).
i=1
Se considera al conjunto vacı́o como un intervalo abierto acotado n-dimensional con Vol(∅) = 0. El siguiente
resultado es muy intuitivo y su prueba es muy simple en dimensión 1, aunque puede resultar algo más engorrosa
(por los detalles) en dimensión mayor, por lo que la dejaremos como ejercicio.
*
Lema 2.4.1 Si [a, b) ⊂ N k=1 [a(k), b(k)), donde [a(k), b(k)) es una colecci ón finita de intervalos n-dimensio-
nales, se cumple:
!N
Vol([a, b)) ≤ Vol([a(k), b(k))).
k=1
Recı́procamente, si [a(k), b(k)) es una colecci ón finita de intervalos n-dimensionales dos a dos disjuntos y cuya
*
unión N k=1 [a(k), b(k)) ⊂ [a, b), entonces
N
!
Vol([a(k), b(k))) ≤ Vol([a, b)).
k=1
Definición 16 (Medida Exterior de Lebesgue) Definiremos la medida exterior de Lebesgue para cada A ⊂ R n
como
+∞
! +∞
+
λ∗n (A) = inf{ Vol([a(k), b(k))) : A ⊂ [a(k), b(k))}.
k=1 k=1
A la vista del lema anterior, y dado que la diferencia de dos intervalos n-dimensionales semiabiertos se puede
expresar como una unión de una cantidad finita de intervalos semiabiertos dos a dos disjuntos, en la definición de la
medida exterior de Lebesgue podemos restringirnos a cubrimientos numerables formados por intervalos semiabier-
tos dos a dos disjuntos y de lados de longitud menor que una cantidad fija, tan pequeña como se quiera.
La medida exterior de Lebesgue asigna a cada intervalo n-dimensional su volumen:
Proposición 19 Si a, b ∈ Rn , con a < b entonces
λ∗n ([a, b)) = Vol([a, b)).
Demostración. De la definición de la medida exterior de Lebesgue resulta evidente que λ ∗n ([a, b)) ≤ Vol([a, b))
puesto que cada intervalo n-dimensional está cubierto por el mismo. Para probar la desigualdad inversa, dado ε > 0
un cubrimiento numerable de [a, b)
+∞
+
[a, b) ⊂ [a(k), b(k)),
k=1
tal que
+∞
!
Vol([a(k), b(k))) ≤ λ∗n ([a, b)) + ε.
k=1
De la definición de volumen podemos dado ε > 0 podemos encontrar a < c < b tal que
Vol([a, b)) ≤ (1 + ε)Vol([a, c)),
y para cada k podemos encontrar c(k) < a(k) < b(k) tales que
Vol([c(k), b(k))) ≤ (1 + ε)Vol([a(k), b(k))).

Como [a, c] es un compacto y (c(k), b(k)) con k ∈ N es un recubrimiento abierto del mismo, existe un N tal que
N
+
[a, c) ⊂ [c(k), b(k)).
k=1
Aplicando ahora el lema anterior tendremos
Vol([a, b)) ≤ (1 + ε)Vol([a, c))

N
!
≤ (1 + ε) Vol([c(k), b(k)))
k=1
N
!
≤ (1 + ε)2 Vol([a(k), b(k)))
k=1
≤ (1 + ε)2 (λ∗n ([a, b)) + ε).
Haciendo ahora ε → 0 completamos la prueba de la identidad buscada.
Razonando como en esta última prueba podemos establecer el siguiente resultado

Proposición 20 Si Ik = [a(k), b(k)) una sucesión de intervalos n-dimensionales dos a dos disjuntos, entonces
+∞
+ +∞
! +∞
!
λn (
∗
Ik ) = Vol(Ik ) = λ(Ik ).
k=1 k=1 k=1
Demostración. Como antes, de la definición de la medida exterior

+∞
+ +∞
!
λ∗n ( Ik ) ≤ Vol(Ik ).
k=1 k=1
*+∞
Evidentemente si λ∗n ( k=1 Ik ) = +∞ la desigualdad anterior será una igualdad. Supongamos entonces que
*+∞
λ∗n ( k=1 Ik ) < +∞. Dado ε > 0 y razonando como en la prueba de la proposición anterior podemos aproxi-
mar interiormente los intervalos I k por intervalos semiabiertos C k cuyos cierres son compactos y están contenidos
en Ik , de forma que para cualquier valor de k
Vol(Ik ) ≤ (1 + ε)Vol(Ck ).
Como los cierres de los intervalos C k son compactos disjuntos, para cada número natural N podemos encontrar
δ > 0 de forma que cualquier intervalo n-dimensional con lados de longitud menor que δ sólo puede cortar a uno de
los intervalos Ck si 1 ≤ k ≤ N .
De la definición de la medida exterior se puede encontrar una sucesión de intervalos semiabiertos n-dimensio-
nales Jm dos a dos disjuntos con lados menores que δ y tales que
+∞
+ +∞
+
Ik ⊂ Jm , y
k=1 m=1
+∞
! +∞
+
Vol(Jm ) ≤ (1 + ε)λn (
∗
Ik ).
m=1 k=1
Volviendo a los razonamientos hechos en la prueba de la proposición anterior aproximando los intervalos J m por
◦ *N
intervalos semiabiertos A m de lado menor que δ y con J m ⊂ Am y Vol(Am ) < (1 + ε)Vol(Jm ). Por ser k=1 Ck
◦
un compacto recubierto por la sucesión de abiertos Am , se puede determinar un número M tal que
N
+ M
+
Cm ⊂ Am .
k=1 m=1
Como los lados de Am son menores que δ estamos seguros de que cada intervalo A m a lo más intersecta a un sólo
intervalo Ck . Aplicando el lema inicial a cada intervalo C k y a los intervalos Am que tienen intersección no vacı́a
con él, tenemos que
N
! N
!
Vol(Ik ) ≤ (1 + ε) Vol(Ck )
k=1 k=1
M
!
≤ (1 + ε) Vol(Am )
m=1
+∞
!
≤ (1 + ε) 2
Vol(Jm )
m=1
+∞
+
≤ (1 + ε)3 λ∗n ( Ik )
k=1
Haciendo ahora N → +∞ y ε → 0 obtendremos la desigualdad buscada.
La σ-aditividad de la medida exterior λ ∗n para uniones numerables de intervalos n-dimensionales semiabiertos

que sean disjuntos dos a dos nos permite afirmar que
Proposición 21 Si sobre el álgebra A de partes de R n formada por las uniones finitas disjuntas de intervalos
n-dimensionales semiabiertos acotados, [a, b), y sus complementarios, se define λ n = λ∗n|A , e.d.
-, *m
m
Vol([a(k), b(k))) si A = 1 [a(k), b(k)), disjuntos dos a dos,
λn (A) = 1
*m
+∞ si Rn − A = 1 [a(k), b(k)),
λn es una premedida sobre A.
Aplicando ahora el método de extensión de Carathéodory dado en el teorema 18, como la σ-álgebra de Borel es
la σ-álgebra generada por A, nos da la construcción de la medida de Lebesgue:
Teorema 22
1. B(Rn ) ⊂ M(λ∗n ) la σ-ágebra de los conjuntos medibles.

2. Si también denotamos por λ n a la restricción de λ∗n sobre M(λ∗n ), λn es la única medida definida en B(R n )
que asigna a cada intervalo n-dimensional su volumen.
3. (Rn , M(λ∗n ), λn ) es la complección del espacio de medida (R n , B(Rn ), λn ).
Definición 17 La medida de Lebesgue en R n es la restricción λn de λ∗n a la σ-álgebra de los conjuntos λ ∗n -

medibles, M(λn ) := M(λ∗n ), que en lo sucesivo llamaremos medibles Lebesgue o λ n -medibles. Se obtiene ası́ un
espacio de medida completo (R n , M(λn ), λn ). Este espacio de medida es la complecci ón de (Rn , B(Rn ), λ) que
aunque no es completo, se puede utilizar para la mayor parte de las aplicaciones.
Cuando no exista posibilidad de confusión con la dimensión de R n denotaremos λ = λn .
Denotaremos por G y K respectivamente, a las familias de los abiertos y compactos de R n . Como ya hemos
utilizado antes, el volumen de cada intervalo semiabierto se puede aproximar por el de un intervalo abierto que lo
contiene. Trasladando estas aproximaciones a la definición de la medida exterior de Lebesgue tenemos el siguiente
resultado de regularidad:
Teorema 23 La medida exterior de Lebesgue λ ∗ es exteriormente regular en el sentido de que para cada conjunto
A ⊂ Rn se cumple:
λ∗ (A) = inf{λ∗ (G) : A ⊂ G ∈ G}.
Restringiéndonos a conjuntos medibles Lebesgue, la medida de Lebesgue es exteriormente regular con respecto
a la familia de los conjuntos abiertos e interiormente regular con respecto a la familia de los conjuntos compactos.
En concreto, para cada conjunto medible Lebesgue E ⊂ R n se cumplen:
a) λ(E) = inf{λ(G) : E ⊂ G ∈ G};

b) λ(E) = sup{λ(K) : E ⊃ K ∈ K};
Demostración. Para la prueba de la regularidad exterior de la medida exterior λ ∗ basta aproximar el volumen de los
intervalos semiabiertos por medidas de abiertos que los contengan, tal y como ya hemos indicado.
Si λ∗ (A) < +∞ para cada ε > 0 se puede encontrar un abierto G(ε) tal que A ⊂ G(ε) y
λ(G(ε)) ≤ λ∗ (A) + ε.
Si además, A es medible entonces λ(G(ε) \ A) < ε.

Como la medida de Lebesgue es σ-finita, podemos suprimir la condición λ(A) < +∞ y afirmar que para cada
conjunto medible Lebesgue A ⊂ R n y cada ε > 0 se puede encontrar un abierto G(ε) tal que A ⊂ G(ε) y
λ(G(ε) \ A) < ε.
Ahora podemos probar la regularidad interior de la medida de Lebesgue, pasando a los complementarios en la
afirmación anterior:
Si E es un conjunto medible, también lo es su complementario E c , y dado ε > 0 podemos encontrar un abierto
G(ε) tal que E c ⊂ G(ε) y λ(G(ε) \ E c ) < ε. Entonces F = G(ε)c es un conjunto cerrado, F ⊂ E c c = E y
λ(E \ F ) < ε. Como el cerrado F es una unión numerable de una sucesión creciente de compactos
Km ⊂ F ⊂ E
tendremos que
λ(F ) = sup{λ(Km ) : m ∈ N} ≥ λ(E) − ε.
Ası́, haciendo ε tender hacia 0 tendremos probada la regularidad interior de λ con respecto a compactos.
Como la noción de volumen Vol utilizada para la definición de λ ∗ es invariante por traslaciones, la medida de
Lebesgue también tiene esta propiedad:
Proposición 24 La medida exterior de Lebesgue λ ∗ es invariante por traslaciones: λ ∗ (A) = λ∗ (x + A) para cada
x ∈ Rn y cada A ⊂ Rn ;
Las σ-álgebras B(Rn ), M(λ), y la medida de Lebesgue, son invariantes por traslaciones: Si x ∈ R n y E ∈
M(λ) (resp. E ∈ B(Rn )) entonces x + E ∈ M(λ) (resp. x + E ∈ B(R n )) y λ(x + E) = λ(E).
Demostración. El conjunto A está recubierto por la sucesión de intervalos I k si, y sólo si, x + A está recubierto por
la sucesión de intervalos x + I k . Como Vol(Ik ) = Vol(x + Ik ) podemos afirmar que λ ∗ (A) = λ∗ (x + A).
Para probar la segunda parte, si consideramos
C = {A ∈ B(Rn )(resp. M(λ)) : x + A ∈ B(Rn )(resp. M(λ))},
C es una σ-álgebra que contiene a los intervalos y a los conjuntos de medida nula. Como los intervalos generan
la σ-álgebra de Borel y M(λ) se obtiene al añadir a los borelianos los conjuntos de medida nula, tenemos que
C = B(Rn )(resp. M(λ)).
Además la invariancia por traslaciones caracteriza a la medida de Lebesgue en el sentido siguiente:

Teorema 25 Si µ : B(Rn ) −→ [0, +∞] es una medida no idénticamente nula e invariante por traslaciones tal que
µ(K) < +∞ para cada compacto K ⊂ R n entonces µ = cλ para alguna constante c > 0
Demostración. Es suficiente con observar que una medida invariante por traslaciones µ toma el valor µ(I) =
µ([0, 1))λ(I) para cada cubo n-dimensional diádico I, donde [0, 1) denota al cubo n-dimensional de lado 1.
Después, recordando que cada abierto G se puede escribir como una unión numerable de cubos diádicos dos a
dos disjuntos, se tiene que µ(G) = µ([0, 1))λ(G).
Por la regularidad de la medida de Lebesgue tenderemos
µ(A) ≤ inf{µ(G) : A ⊂ G ∈ G} = µ([0, 1)) inf{λ(G) : A ⊂ G ∈ G} = µ([0, 1))λ(A)
para cada conjunto medible. Para probar la desigualdad inversa supondremos que la medida de Lebesgue de A es
finita, pues en el caso general, A se puede poner como una unión de una sucesión creciente de conjuntos de medida
finita.
Si λ(A) < +∞ entonces podemos elegir un abierto G tal que A ⊂ G y λ(G) < +∞ entonces tendremos
µ(A) = µ(G) − µ(G \ A)

= µ([0, 1))λ(G) − µ(G \ A)
≥ µ([0, 1))λ(G) − µ([0, 1))λ(G \ A)
= µ([0, 1))λ(A) ≥ µ(A)
La invariancia por traslaciones de λ y el axioma de elección permiten construir conjuntos no medibles:
Ejemplo 11 Se considera en R la relaci ón de equivalencia x ∼ y ⇐⇒ (x − y) ∈ Q. Puesto cada clase de

equivalencia es densa en R, haciendo uso del axioma de elecci ón se puede asegurar la existencia de un conjunto
E ⊂ (0, 1) que tiene un único punto en cada clase.
Si rk es una sucesión de números racionales distintos dos a dos, contenidos en [−1, 1], entonces r k + E forman
una sucesión de conjuntos dos a dos disjuntos cuya uni ón está contenida en el intervalo [−1, 2] y que contiene al
intervalo [0, 1]. Entonces ! !
1 = λ([0, 1]) ≤ λ∗ (rk + E) = λ∗ (E) = +∞,
k k
*
por otro lado k rk + E ⊂ [−1, 2] por lo que E ∈
/ M(λ) pues en otro caso tendrı́amos la desigualdad imposible:
! +
+∞ = λ(rk + E) = λ( rk + E) ≤ λ([−1, 2]) = 3
k k
En 1924, Banach y Tarski utilizaron el axioma de elección para probar que es posible descomponer la bola
euclı́dea {x : 5x5 ≤ 1} en R3 en una cantidad finita de trozos A 1 , · · · , Am y encontrar conjuntos congruentes
(mediante traslaciones y giros que conservan el volumen) con estos B 1 , · · · , Bm , cuya unión son dos bolas euclı́deas
disjuntas de radio 1. En consecuencia alguno de los trozos A i no es un conjunto medible. (Una primera referencia
para este teorema la podéis encontrar en R.M. French, Mathematical Intelligencer 10,4, pag. 21-28, de 1988).
Solovay en 1970, probó que el papel del axioma de elección en la construcción de conjuntos no medibles es
inevitable. En concreto, con la axiomática de Zermelo-Frankel para la teorı́a de conjuntos sin utilizar el axioma de
elección no se pueden construir conjuntos no medibles. Ası́, cualquier conjunto de los que aparecen en la “práctica”
es medible Lebesgue.
Con el ejemplo descrito anteriormente y la función singular de Cantor se puede encontrar un conjunto medible
Lebesgue en [0, 1] que no es un conjunto de Borel. En efecto,
Si f : [0, 1] → [0, 1] es la función singular de Cantor, la restricción de f al conjunto de Cantor C es una función
continua y sobreyectiva entre C y el intervalo [0, 1] que además es inyectiva fuera de un conjunto numerable de
puntos. Por lo tanto un conjunto A ⊂ C es un conjunto de Borel si, y sólo si, f (A) ⊂ [0, 1] es de Borel. Tomando
E ⊂ [0, 1] no medible Lebesgue, tenemos que f −1 (E) ∩ C es un conjunto de medida nula y por consiguiente es
medible Lebesgue, pero no es un conjunto de Borel puesto que su imagen E = f (f −1 (E)) no es de Borel.
Otra posibilidad para distinguir los conjuntos de Borel de los medibles Lebesgue consiste en calcular el cardinal
de las dos σ-álgebras, observando que con una inducción “trasfinita” (que lleva implicita el axioma de elección)
se puede probar que card(B(R n )) = card(R), mientras que la existencia de conjuntos de medida nula con el
cardinal de R como el conjunto de Cantor permite afirmar que card(M(λ)) ≥ card(P(R)) > card(R), puesto
que cualquier subconjunto de un conjunto de medida nula también tiene medida nula. De esta forma tenemos que
existen “muchos más” conjuntos medibles Lebesgue que conjuntos de Borel en R n .
Con el axioma de elección se pueden describir otros conjuntos no medibles como el siguiente (véase el libro de
Cohn 1.4.9):
Ejemplo 12 Utilizando el axioma de elecci ón se puede encontrar un conjunto E ⊂ R tal que todo conjunto medible
Lebesgue que esté contenido en E o en R \ E es nulo.
Medidas de Borel regulares

La medida de Lebesgue, sobre la σ-álgebra de Borel, tiene buenas propiedades de regularidad con respecto
a abiertos y compactos tal y como hemos estudiado en el Teorema 23 del apartado anterior. Pero ésta no es una
propiedad particular de la medida de Lebesgue, pues la va a tener cualquier medida definida sobre la σ-álgebra de
Borel B(Rn ) por las buenas propiedades de compacidad que tiene la topologı́a de R n .
Definición 18 Si T es un espacio topol ógico, una medida de Borel (e.d. una medida definida en los conjuntos de
Borel) µ : B(T ) −→ [0, +∞] se dice que es regular si verifica
i) µ(K) < +∞ para cada compacto K ⊂ T ;
ii) µ(E) = inf{µ(G) : E ⊂ G ∈ GT } para cada E ∈ B(T );
iii) µ(E) = sup{µ(K) : G ⊃ K ∈ KT } para cada conjunto abierto E ⊂ T y para cada conjunto de Borel E
con µ(E) < +∞;
Si T es un espacio localmente compacto Hausdorff con la propiedad de que cada abierto es σ-compacto, e.d.es
una unión numerable de compactos, (en particular T será σ-compacto) y µ es una medida de Borel que es finita sobre
los compactos (en particular será σ-finita). Por ser T localmente compacto, podemos afirmar que cada conjunto
compacto está contenido en un abierto de medida finita. Suponiendo que µ fuese finita, la familia de los conjuntos
E ⊂ B(T ) que cumplen la condición siguiente:
Para cada α < µ(E) < β existen un abierto A y un compacto K con K ⊂ E ⊂ A y α < µ(K) ≤ µ(A) < β,
es cerrada por paso al complementario y por uniones numerables y contiene a cada abierto porque es σ-compacto.
Por lo tanto, esta familia coincide con la σ-álgebra de Borel. Esto prueba que µ es regular. En general µ es σ-finita,
se puede descomponer T en una unión creciente de una sucesión de abiertos de medida finita, y razonando en cada
uno de estos abiertos podemos afirmar:
Teorema 26 Si T es un espacio localmente compacto Hausdorff con la propiedad de que cada abierto es σ-
compacto entonces toda medida de Borel µ : B(T ) −→ [0, +∞] que asigne medida finita a los compactos es
regular. Más aún, para cada conjunto de Borel E ∈ B(T ) y cada ε > 0 es posible encontrar un abierto A tal que
E ⊂ A y µ(A \ E) < ε.
O BSERVACI ÓN : El teorema 26 se aplica cuando T es un subconjunto localmente compacto de R n con la topologı́a
relativa (p.e un conjunto que sea abierto, o cerrado, o la intersección de un abierto con un cerrado, o una subvariedad
diferenciable). Más generalmente, el teorema 26 se puede aplicar cuando T es un espacio localmente compacto
Hausdorff con una base numerable de su topologı́a pues entonces es fácil ver que cada conjunto subconjunto abier-
to de T es σ-compacto. (Si un espacio localmente compacto Hausdorff tiene una base numerable de abiertos es
metrizable; para espacios σ-compactos vale el recı́proco pues pues todo espacio localmente compacto σ-compacto
metrizable es separable y por tanto su topologı́a tiene base numerable).
Medidas de Lebesgue-Stieltjes
En el capı́tulo anterior cuando revisamos la integral de Riemann-Stieltjes, consideramos distribuciones de masa
en R asociadas a funciones (crecientes y, eventualmente, continuas por la derecha). En este apartado vamos a ver
como cualquier medida sobre los conjuntos de Borel de R puede ser vista desde esta perspectiva.
Dada una medida µ sobre B(R) que sea finita en cada conjunto compacto, si la miramos como una distribución
de masa sobre la recta, es natural tratar de describir esa distribución mediante la función creciente


µ((0, x]) si x > 0
Fµ (x) = 0 si x = 0 ,


−µ((x, 0]) si x < 0
pues con esta definición para cada par de números reales a < b se cumple
µ((a, b]) = Fµ (b) − Fµ (a)
además Fµ es continua por la derecha y µ({a}) = F (a) − F (a−) para cada a ∈ R.

Recı́procamente, si F : R −→ R es una función creciente y continua por la derecha podemos asignar a cada
intervalo semiabierto (a, b] la masa µ F ((a, b]) = F (b) − F (a) y razonar como en la construcción de la medida de
Lebesgue.
Proposición 27 Si F es una funci ón real creciente y continua por la derecha y (a j , bj ] (j = 1, . . . , n) son intervalos
semiabiertos disjuntos dos a dos, definimos
n
+ n
!
µF ( (aj , bj ]) = (F (bj ) − F (aj )).
1 1
Y si para intervalos semiabiertos no acotados definimos
µF ((−∞, a]) = F (a) − lı́m F (x),

x→−∞
µF ((b, +∞]) = lı́m F (x) − F (b).

x→+∞
Entonces µF define una premedida σ-finita sobre el álgebra de partes de R formada por las uniones finitas de
intervalos semiabiertos por la izquierda y sus complementarios.
Demostración. La prueba es análoga a la que hemos hecho para la medida de Lebesgue. Podéis encontrar todos los
detalles en el libro de Folland (prop. 1.15)
Definición 19 A la medida exterior asociada a µ F se le llama medida exterior de Lebesgue-Stieltjes relativa a la

función F y a la medida que resulta del m étodo de Carathéodory se le llama medida de Lebesgue-Stieltjes.
Como consecuencia del Teorema de extensión de Carathéodory para premedidas (teorema 18) se tiene que
Teorema 28
1. µ∗F ((a, b]) = µF ((a, b]) para cada intervalo semiabierto.
2. B(R) ⊂ M(µ∗F ) la σ-ágebra de los conjuntos medibles.

3. Si también denotamos por µ F a la restricción de µ∗F sobre M(µ∗F ), µF es la única medida definida en B(R)
que extiende a la premedida definida arriba.
4. (R, M(µ∗F ), µF ) es la complección del espacio de medida (R, B(R), µ F ).
Si dada una medida de Borel µ, consideramos su función de distribución F = F µ y construimos la medida de

Lebesgue-Stieltjes µF , la unicidad establecida en el teorema anterior nos asegura que recuperamos la medida inicial
µ = µF .
En el apartado anterior veı́amos como toda medida de Borel en R es regular. Esto junto con que la σ-álgebra
de los conjuntos µ ∗F -medibles es la complección de la σ-álgebra de Borel proporciona la prueba de las siguientes
propiedades de regularidad:
Proposición 29
I) La medida exterior de Lebesgue-Stieltjes µ ∗F es exteriormente regular: µ∗F (A) = inf{µ∗F (G) : A ⊂ G ∈ G}

para cada A ⊂ R.
II ) Para cada conjunto µ ∗F -medible E ⊂ R se verifica
a) µF (E) = inf{µF (G) : E ⊂ G ∈ G};
b) µF (E) = sup{µF (K) : E ⊃ K ∈ K};
c) existen A ∈ Kσ y B ∈ Gδ tales que A ⊂ E ⊂ B y µF (B \ A) = 0
La aplicación que asocia a cada función creciente y continua por la derecha, F : R −→ R, la medida de
Lebesgue-Stieltjes µF es sobreyectiva pero no inyectiva pues a dos funciones que difieran en una constante les
corresponden las mismas medidas. Si nos restringimos a funciones normalizadas por F (0) = 0 la aplicación define
una biyección entre las medidas de Borel en R y sus funciones de distribución.
N OTAS Y C OMENTARIOS
1. Las medidas finitas son las que se corresponden con las funciones crecientes acotadas pues
µ(R) = lı́m F − lı́m F.

+∞ −∞
En este caso, es más natural definir la función de distribución de una medida de Borel finita µ mediante la
fórmula α(x) = µ((−∞, x]), estableciendose una biyección entre las medidas de Borel finitas µ : B(R) −→
[0, +∞) y las funciones crecientes α : R −→ R que son continuas por la derecha y cumplen
lı́m α(x) = 0 y lı́m α(x) < +∞.

x−→−∞ x−→+∞
2. Si S = (a, b) es un intervalo abierto de la recta real, procediendo en forma similar a como se ha hecho en el
caso S = R, a cada función creciente α : S −→ R continua por la derecha se le puede asociar un espacio
de medida completo (S, M(µ α ), µα ) tal que B(S) ⊂ M(µα ) y µα : B(S) −→ R es una medida de Borel
regular (e.d. µ α ([x, y]) < +∞ para cada [x, y] ⊂ S.
Fijado un punto c ∈ S se puede establecer una biyección natural entre el conjunto de las funciones crecientes
α : S −→ R que son continuas por la derecha y cumplen α(c) = 0 y el conjunto de las medidas de Borel
regulares sobre S. Lo mismo se puede hacer cuando S = (a, b] (resp. S = [a, b)).
Otro modo de proceder que conduce al mismo resultado consiste en extender α a la semirrecta abierta (−∞, b)
(resp. (a, +∞)) poniendo α(x) = α(b) si x > b (resp. α(x) = α(a) si x < a), construir la correspondiente
medida de Borel sobre (a, +∞), (resp. (−∞, b)) y luego considerar su restricción a los subconjuntos de Borel
incluidos en S.
Nótese que en estos casos S es un espacio topológico al que se le puede aplicar el teorema 26.
3. También se pueden considerar medidas de Lebesgue-Stieltjes asociadas a funciones crecientes arbitrarias
α : R −→ R. En este caso para poder obtener σ-aditividad es necesario definir
mα ([x, y]) = α(y+) − α(x−) mα ([x, y)) = α(y−) − α(x−)
mα ((x, y]) = α(y+) − α(x+) mα ((x, y)) = α(y−) − α(x+)

(Un punto {x} se considera como un intervalo cerrado [x, x])
Si consideramos F (x) = α(x+), F es creciente, continua por la derecha, y define la misma medida de
Lebesgue-Stieltjes que α.
4. En Rn con n ≥ 2 la construcción de medidas asociadas a funciones de distribución es un poco más com-
plicada pues si consideramos intervalos n-dimensionales de la forma (0, x] para definirla, la diferencia entre
dos intervalos de este tipo no es un intervalo semiabierto. Cada intervalo semiabierto n-dimensional se puede
expresar como una union finita de intersecciones finitas de estos intervalos. Ası́, las expresiones que corres-
ponderian a las medidas de estos intervalos en términos de funciones del tipo F (x) = µ((0, x]) pueden ser
un poco más complicadas que en el caso unidimensional por lo que nos detendremos en este punto.
Ejercicios
Ejercicio 28 Probar que si E ⊂ R n es un conjunto de Borel (resp. un conjunto medible Lebesgue) y r > 0 es
un número positivo entonces el conjunto rE = {rx : x ∈ E} tambi én es de Borel (resp. medible Lebesgue) y
λ(rE) = rn λ(E).
Ejercicio 29 Si A ⊂ Rn es medible Lebesgue y λ(A) > 0 entonces A − A := {x − y : x, y ∈ A} es un entorno de

0.
Indicación: Por la regularidad de λ se puede suponer que A es compacto y su medida se puede aproximar tanto como
/ K − K entonces K ∩ (x + K) = ∅
se quiera por la de un abierto que lo contiene. Por otra parte, observar que si x ∈
y λ(K ∪ (x + K)) = 2λ(K).
Ejercicio 30 Pruébese que si S ⊂ R es acotado y λ ∗ (S) > 0 entonces la funci ón f (x) = λ∗ (S ∩ (−x, x)) es
contı́nua. Dedúzcase de ello que cada x ∈ R es el punto medio de un intervalo abierto I tal que λ ∗ (S ∩ I) =
λ∗ (S ∩ I c ) = 12 λ∗ (S).
Ejercicio 31 Pruébese que si f : E −→ Rm es una aplicaci ón Lipchitziana definida sobre E ⊂ R n con n ≤ m
entonces f transforma conjuntos de medida nula (n-dimensional) en conjuntos de medida nula (m-dimensional),
y que si n < m entonces f (E) es de medida nula en R m . Pruébese que si n ≤ m toda aplicaci ón Lipchitziana
f : Rn −→ Rm transforma conjuntos medibles Lebesgue en conjuntos medibles Lebesgue.
Ejercicio 32 Pruébese que si µ es una medida de Borel regular sobre el espacio localmente compacto Hausdorff T
se verifica
a) Si {Gα : α ∈ A} es una familia filtante creciente de abiertos µ(∪ α∈A Gα ) = supα∈A µ(Gα )
,
b) Si {Gα : α ∈ A} es una familia de abiertos disjuntos µ(∪ α∈A Gα ) = α∈A µ(Gα )
c) Existe un (único) cerrado S ⊂ T tal que para cada abierto V ⊂ T se cumple: µ(V ) > 0 ⇔ V ∩ S '= ∅.
(Este cerrado S se llama soporte de la medida µ. Se denota S := Sop(µ).
d) Pruébese que cada compacto K ⊂ R n es el soporte de alguna medida de Borel regular.
Se llama soporte de la funci ón continua f al conjunto cerrado: Sop(f ) := {x ∈ R n : f (x) '= 0}. Muéstrese
un compacto K ⊂ R n que no sea el soporte de ninguna funci ón contı́nua. ¿ Qué compactos son soporte de
alguna funci ón contı́nua?.
e) Pruébese que si µ(x) = 0 para cada x ∈ T entonces µ tiene la propiedad de los valores intermedios: Si
E ∈ B(T ) y 0 < t < µ(E) < +∞, entonces existe B ∈ B(T ), B ⊂ E tal que µ(B) = t.
Ejercicio 33 Si f : [0, 1] −→ [0, 1] es la funci ón singular de Cantor, sea α : R → [0, 1] definida por α(x) = 0
si x < 0, α(x) = f (x) si 0 ≤ x ≤ 1, y α(x) = 1 si x > 1. Si µ la medida de Borel regular cuya funci ón de
distribución es α, pruébese que µ(C) = 1, y que µ(x) = 0 para cada x ∈ R. Pru ébese que dos funciones contı́nuas
f, g : R −→ R coinciden en casi todo punto (respecto a µ) si y s ólo si f (x) = g(x) para todo x ∈ C. (C es el
compacto de de Cantor)
Ejercicio 34 Sea (X, d) un espacio m étrico:
1. Una medida exterior µ ∗ en P(X) se dice que es una medida exterior m étrica cuando
µ∗ (A ∪ B) = µ∗ (A) + µ∗ (B) donde d(A, B) = inf{d(x, y) : x ∈ A, y ∈ B} > 0.
a) Probar que si G ⊂ X es abierto , A ⊂ G y A k = {x ∈ A : d(x, Gc ) ≥ k1 }, entonces
µ∗ (A) = lı́m µ∗ (Ak )

k→+∞
b) Deducir de lo anterior que los subconjuntos cerrados de X son µ ∗ -medibles, y en consecuencia, lo

mismo sucede para todos los conjuntos de Borel de X.
2. Para cada α > 0 y cada subconjunto A ⊂ X se define
+∞
! +∞
+
Hα∗ (A) = sup{inf{ (δ(Ak ))α : A = Ak , δ(Ak ) < ε}}
ε>0
k=1 k=1
donde δ(Ak ) = sup{d(x, y) : x, y ∈ Ak } representa al diámetro de Ak .

a) Probar que H α∗ es una medida exterior métrica (llamada medida exterior de Hausdorff de dimensi ón
α).
b) Probar también que
1) si Hα∗ < +∞, entonces Hβ∗ (A) = 0 para β > α;
2) y si Hα∗ > 0, entonces Hβ∗ (A) = +∞ para β < α.
(Al numero α = sup{β : Hβ∗ (A) = +∞} se le llama dimensión de Hausdorff de A)
¿ Qué puede decir acerca de las medidas de Hausdorff en R n ?
(La construcción de estas medidas puede verse en el libro de Wheeden-Zigmund, entre otros).
Capı́tulo 3
La Integral de Lebesgue
En el capı́tulo anterior estudiamos familias de conjuntos y medidas definidas sobre ellas, como los primeros
objetos que aparecen en la teorı́a de la medida y la integral. En este capı́tulo vamos a estudiar las funciones medibles
que son las funciones a integrar y la integral de estas funciones con respecto a una medida. En particular vamos a
definir la integral de Lebesgue en R n .
3.1. Funciones medibles

" "
En lo que sigue (Ω, Σ) y (Ω , Σ ) son espacios medibles. Si T es un espacio topológico Hausdorff lo supondre-
mos siempre dotado de su σ-álgebra de Borel B(T ). Reservaremos la letra X para denotar uno de los tres espacios
C, R, [−∞, +∞], dotado de su σ-álgebra de Borel B(X).
" " "
Definición 20 Una aplicaci ón f : Ω −→ Ω se dice que es (Σ, Σ )-medible cuando f −1 (E ) ∈ Σ para cada
" "
E ∈Σ.
De alguna forma, esta definición recuerda a la de función continua entre dos espacios topológicos: “la antimagen
de cada conjunto abierto es un conjunto abierto”.
"
Si se sobrentienden las σ-álgebras consideradas en Ω y Ω se dice, más brevemente, que f es medible. Una
"
aplicación f : E −→ Ω definida en E ∈ Σ se dice que es medible cuando lo es considerando en E la σ-álgebra
inducida
ΣE := {E ∩ A : A ∈ Σ} = {B ∈ Σ : B ⊂ E}.
Para comprobar la medibilidad de una función no es necesario analizar las antimágenes de todos los elementos
de Σ" , tal y como señala la siguiente proposición:
" " "
Proposición 30 Si la σ-álgebra Σ está generada por la familia D ⊂ P(Ω ), dada f : Ω −→ Ω son equivalentes:
a) f es Σ-medible;
b) f −1 (D) ∈ Σ para cada D ∈ D;
Demostración. Bastará con probar la implicación

* b) a), para ello consideramos A = {E ∈ Σ " : f −1 (E) ∈ Σ}.
* ⇒ −1
Como f (E ) = Ω \ f (E) y f ( n En ) = n f (En ) resulta que A es una σ-álgebra que contiene a D, y
−1 c −1 −1
en consecuencia A = Σ " y f es medible.

"
Un caso particular en la definición 20 resulta cuando Ω = X, (uno de los tres espacios C, R, [−∞, +∞]) dotado
de su σ-álgebra de Borel. En este caso se dice que f : Ω −→ X es Σ-medible si f es (Σ, B(X))-medible, es decir
si f −1 (B) ∈ Σ para cada conjunto de Borel B ⊂ X.
Por la proposición 30 tendremos que f : Ω −→ X es medible si y sólo si f −1 (V ) ∈ Σ para cada abierto V ⊂ X.
También se pueden sustituir los abiertos por las familias de los intervalos o rectángulos semiabiertos (resp. abiertos
o cerrados). En el caso X = [−∞, +∞] podemos considerar sólo semirrectas como en el corolario siguiente:
Corolario 30.1 Dada f : Ω −→ [−∞, +∞] son equivalentes:

a) f es medible;
37
CAPITULO 3. LA INTEGRAL DE LEBESGUE 38
b) {ω ∈ Ω : f (ω) < t} ∈ Σ para cada t ∈ R;

c) {ω ∈ Ω : f (ω) ≤ t} ∈ Σ para cada t ∈ R;
(y las afirmaciones an álogas para las desigualdades > y ≥).
Si Ω = T es un espacio topológico y Σ = B(T ) es la σ-álgebra de los conjuntos de Borel a las funciones

Σ-medibles se les llama medibles Borel (resp. medibles Lebesgue).
Corolario 30.2 Si T 1 y T2 son dos espacios topol ógicos, cada funci ón continua f : T 1 → T2 es (B(T1 ), B(T2 ))-
medible.
Ejemplo 13 El ejemplo m ás simple de función Σ-medible lo proporciona la funci ón caracterı́stica de un conjunto
E ∈ Σ. -
1 si x ∈ E
χE (x) =
0 si x '∈ E
Ejemplo 14 Si Ω = T es un espacio topol ógico, se dice que f : Ω −→ R es semicontinua superiormente (resp.

inferiormente) cuando {ω ∈ Ω : f (ω) < t} (resp. {ω ∈ Ω : f (ω) > t}) es abierto para cada t ∈ R. Por el
corolario 30.1 se tiene que toda funci ón semicontinua f : Ω −→ R es medible Borel.
Si Ω es un intervalo de la recta real, tambi én se tiene que toda funci ón monótona f : Ω −→ R es medible Borel.
La siguiente proposición contiene propiedades elementales de las funciones medibles, en particular nos da la
estabilidad del conjunto de las funciones medibles con respecto a la composición, a las operaciones algebraicas o a
tomar valores absolutos o módulos, cuando estas operaciones tienen sentido:
Proposición 31
" "
a) Si f : Ω −→ Ω y g : Ω −→ X son medibles entonces g ◦ f también lo es. En particular, si f : Ω −→ T es
(Σ, B(T ))-medible y g : T −→ X es continua entonces g ◦ f es Σ-medible.
b) Si u, v : Ω −→ R son funciones reales medibles y ψ : R 2 −→ X es continua (o medible Borel) entonces
h(ω) := ψ(u(ω), v(ω)) es medible.
c) f : Ω −→ C es medible si y sólo si u = Real(f ) y v = Imag(f ) son medibles.
f
d) Si f, g : Ω −→ R (ó C) son medibles entonces f + g, f.g y g χ{ω:g(ω))=0} son medibles.
e) Si f : Ω −→ C es medible, |f | también lo es y existe una funci ón medible α : Ω −→ C tal que |α(ω)| = 1
para todo ω ∈ Ω y |f | = αf .
Demostración.
(a) Si A ∈ B(X), g −1 (A) ∈ Σ" por ser g medible, y como f es (Σ, Σ " )-medible
(g ◦ f )−1 (A) = f −1 (g −1 (A)) ∈ Σ,
con lo que tenemos probada la medibilidad de g ◦ f .

(b) Sea ϕ : Ω −→ R2 la función definida por ϕ(ω) = (u(ω), v(ω)). Para cada rectángulo [a, b) en R 2 con
a = (a1 , a2 ) y b = (b1 , b2 ), se tiene que
0
ϕ−1 ([a, b)) = u−1 ([a1 , b1 )) v −1 ([a2 , b2 )) ∈ Σ.
Como los rectángulos generan la σ-álgebra de Borel B(R 2 ), la proposición 30 nos da la medibilidad de ϕ.
Como h = ψ ◦ ϕ, h también es medible.
(c) Si f : Ω −→ C es medible, como Real(z) e Imag(z) son continuas, la afirmación (a) nos da la medibilidad de
u = Real(f ) e v = Imag(f ). Recı́procamente, si u y v son medibles y π es el isomorfismo canónico entre R 2 y C
entonces por (b), f = π(u, v) es medible.
(d) resulta de la afirmación (b) aplicada a las funciones ϕ(x, y) = x + y, ϕ(x, y) = xy y ϕ(x, y) = xy .
2
(e) Si f es medible entonces |f | = Real(f )2 + Imag(f )2 es medible y también es medible la función
f
α(ω) = χ{x:f (x)=0} + χ{x:f (x))=0} .
|f |
Evidentemente, |α(ω)| = 1 en todo punto y |f | = αf .
Teniendo en cuenta el apartado (b) y que los conjuntos {(x, y) : x < y}, {(x, y) : x ≤ y} o {(x, y) : x = y}
están en B(R2 ) tenemos el siguiente corolario:
Corolario 31.1 Si f, g : Ω −→ [−∞, +∞] son medibles los conjuntos
{ω ∈ Ω : f (ω) < g(ω)}, {ω ∈ Ω : f (ω) ≤ g(ω)}, {ω ∈ Ω : f (ω) = g(ω)}
pertenecen a Σ y las funciones f ∨ g := máx{f, g}, f ∧ g := mı́n{f, g} son medibles.
En relación con las funciones que se pueden definir a partir de una sucesión de funciones medibles tenemos la
siguiente proposición:
Proposición 32 Si fn : Ω −→ [−∞, +∞] es una sucesión de funciones medibles las funciones sup n fn (ω),
inf n fn (ω), lı́m inf n fn (ω), lı́m supn fn (ω), también son medibles.
Demostración. Bastará con probar que las antimágenes de las semirrectas son conjuntos de Σ:
+
{ω : sup{fn (ω)} > a} = {ω : fn (ω) > a} ∈ Σ;
n
n
+
{ω : inf {fn (ω)} < a} = {ω : fn (ω) < a} ∈ Σ;
n
n
y como los lı́mites superior e inferior de la sucesión vienen dados por las fórmulas:
lı́m inf fn (ω) = sup{inf{fk (ω) : k ≥ m} : m ∈ N},

n
lı́m sup fn (ω) = inf{sup{fk (ω) : k ≥ m} : m ∈ N},

n
entonces
+0 + 1
{ω : lı́m inf {fn (ω)} < a} = {ω : fk (ω) < a − } ∈ Σ; y
n
p m k≥n
p
+0 + 1
{ω : lı́m sup{fn (ω)} > a} = {ω : fk (ω) > a + } ∈ Σ.
n p m k≥n
p
Si fn : Ω −→ C es una sucesión de funciones medibles, entonces el conjunto de puntos donde las dos sucesiones
de las partes reales e imaginarias son convergentes esta en Σ, porque es la intersección de los conjuntos donde las
correspondientes funciones medibles lı́mites superior e inferior coinciden. Además la función lı́mite definida en este
conjunto es medible pues sus partes real e imaginaria coinciden con las funciones medibles definidas por los lı́mites
laterales. Ası́ podemos afirmar el siguiente corolario:
Corolario 32.1 Si f n : Ω −→ C, es una sucesión de funciones medibles y E es el conjunto de los puntos ω ∈ Ω

tales que la sucesión fn (ω) converge entonces E ∈ Σ y la funci ón f : E −→ C definida por f (ω) = lı́m n fn (ω) es
medible.
De los resultados anteriores, aplicados a funciones con valores reales, se resumen diciendo que el conjunto de
las funciones medibles con valores reales es un álgebra reticulada de funciones, estable frente a lı́mites puntuales de
sucesiones.
Las funciones medibles más “simples” de describir son las combinaciones lineales de funciones caracterı́sticas
de conjuntos de Σ, vamos a llamar a estas funciones funciones simples y una formulación equivalente para su
definición es la siguiente:
Definición 21 Una funci ón h : Ω −→ C se dice que es simple (Σ -simple) si es medible y su imagen h(Ω) es un
conjunto finito.
,n
Una función simple h : Ω −→ C se escribe de modo unı́voco en la forma h = j=1 αj χAj donde {α j : 1 ≤
j ≤ n} son los distintos valores de h y los conjuntos A j = h−1 (αj ) ∈ Σ son disjuntos dos a dos, y forman una
partición de Ω.
Cualquier función medible se puede describir mediante una sucesión de funciones simples en los términos que
establecemos en el siguiente teorema:
Teorema 33 Si f : Ω −→ [−∞, +∞] es medible, existe una sucesi ón creciente de funciones simples f n : Ω −→
[−∞, +∞) que converge puntualmente hacia f y la convergencia es uniforme sobre todo conjunto E ⊂ Ω sobre el
que f esté acotada.
Demostración. Para cada número natural m ∈ N consideramos la partición del intervalo [−m, m) dada por los
intervalos semiabiertos 3 )
i−1 i
Ai = −m + m , −m + m
2 2
con i = 1, . . . , 2m2m . Definimos la sucesión de funciones simples creciente


−∞ si f (ω) < −m
fm (ω) = −m + 2m i−1
si f (ω) ∈ Ai (i = 1, . . . , 2m2m )


m si f (ω) ≥ m
Esta sucesión converge puntualmente hacia f y si |f (ω)| < M podemos afirmar que f (ω) − f m (ω) < 21m
para cada m > M , de donde resulta la convergencia uniforme de la sucesión sobre los conjuntos en los que f
está acotada.
Obsérvese que si f es positiva todas las funciones f n también son positivas. En general si f es una función me-
dible con valores en R que está acotada inferiormente, y sustituimos −∞ por una cota inferior de f en la definición
de la sucesión fn , esta sucesión toma valores en R y aproxima a f .
Para funciones f complejas, aproximando las partes positivas y negativas de sus partes real Real(f ) e imaginaria
Imag(f ) se tiene el siguiente
Corolario 33.1 Si f : Ω −→ C es medible, existe una sucesi ón de funciones simples f n : Ω −→ C tal que
|fn | ≤ |f |, converge puntualmente hacia f , y la convergencia es uniforme sobre todo conjunto E ⊂ Ω en el que f
esté acotada.
En el capı́tulo 2 señalamos como la medida de Lebesgue, sobre la σ-álgebra de Borel, no es completa, puesto
que existı́an conjuntos medibles Lebesgue que no eran de Borel (véase pag. 32). Este ejemplo también muestra que
puede haber dos funciones que coinciden fuera de un conjunto de medida nula tales que una de ellas sea medible
Borel y la otra no, pues se pueden considerar las funciones caracterı́sticas de los conjuntos.
Definición 22 En lo que sigue si (Ω, Σ, µ) es un espacio de medida, E ⊂ Ω, y P (ω) es una propiedad relativa a
los puntos ω ∈ Ω se dice que P (ω) se verifica µ-para casi todo ω ∈ E, (brevemente µ-p.c.t. ω ∈ E) si existe un
conjunto N ∈ Σ tal que µ(N ) = 0 y la propiedad P (ω) es cierta para todo ω ∈ E \ N .
Proposición 34 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida completo

a) Si f, g : Ω −→ X son iguales en casi todo punto y f es medible entonces g tambi én lo es.
b) Si fn : Ω −→ X es una sucesión de funciones medibles que converge en casi todo punto hacia f : Ω −→ X
entonces f es medible.
Demostración.
a) basta con observar en el caso real la siguiente cadena con extremos en Σ y cuya diferencia es un conjunto de
medida nula
{f < t} ∩ {f = g} ⊂ {g < t} ⊂ {f < t} ∪ {f '= g}
para cada t ∈ R.
b) E = {ω : lı́mn fn (ω) = f (ω)} ∈ Σ, y µ(E c ) = 0. f χE = lı́mn fn χE es el lı́mite de una sucesión de funciones
medibles y en consecuencia es medible. Como f y f χ E coinciden en casi todo punto, resulta de (a) que f también
es medible.
Corolario 34.1 Las funciones integrables Riemann f : [a, b] −→ R son medibles con respecto a la σ- álgebra de
Lebesgue M([a, b]) que es la complecci ón de B([a, b]) con respecto a la medida de Lebesgue.
Si el espacio de medida (Ω, Σ, µ) no fuese completo, podemos referirnos a su complección tal y como señalamos
en el siguiente teorema:
Teorema 35 Si (Ω, Σµ , µ) es el espacio de medida completo asociado a (Ω, Σ, µ) entonces una condici ón necesaria
y suficiente para que f : Ω −→ [−∞, ∞] sea Σ µ -medible es que existan dos funciones Σ-medibles f 0 , f1 tales que
f0 (ω) ≤ f (ω) ≤ f1 (ω) para todo ω ∈ Ω y f 0 (ω) = f1 (ω), µ-p.c.t. ω ∈ Ω.
Una condici ón necesaria y suficiente para que f : Ω −→ C sea Σ µ -medible es que exista una funci ón Σ-medible
g : Ω −→ C tal que f (ω) = g(ω), µ-p.c.t. ω ∈ Ω.
Demostración. La condición suficiente en la primera afirmación resulta evidente. Para la condición necesaria, la
prueba en el caso de que f fuese una función caracterı́stica f = χ E es muy simple, pues si E ∈ Σ µ entonces existen
A, B ∈ Σ tales que A ⊂ E ⊂ B y µ(B \ A) = 0. Ahora tomando f 1 = χA y f2 = χB se cumple la condición
buscada. ,
En el caso general, si g n = i a(i, n)χE(i,n) es una sucesión de funciones Σ µ -simples que converge hacia f y
A(i, n), B(i, n) ∈ Σ cumplen A(i, n) ⊂ E(i, n) ⊂ B(i, n)y µ(B(i.n) \ A(i, n)) = 0, consideramos las sucesiones
de funciones Σ-simples
! !
g0,n = a(i, n)χA(i,n) + a(i, n)χB(i,n) ,
i,a(i,n)≥0 i,a(i,n)<0
! !
g1,n = a(i, n)χB(i,n) + a(i, n)χA(i,n) .
i,a(i,n)≥0 i,a(i,n)<0
Estas sucesiones cumplen g 0,n ≤ gn ≤ g1,n en todo punto y g 0,n = g1,n en casi todo punto.
Tomando limites superiores e inferiores respectivamente obtenemos dos funciones Σ-medibles f 0 y f1 tales que
f0 = lı́m sup g0,n ≤ f ≤ f1 = lı́m inf g1,m

n n
y además se tiene que f 0 = f1 en casi todo punto.

La segunda afirmación hecha en el teorema es una consecuencia inmediata de la primera.
La relación f (x) = g(x) µ-p.c.t. es una relación de equivalencia y muchas de las nociones que vamos a estudiar
se refieren más a las clases de equivalencia que a las propias funciones. Las proposiciones anteriores muestran como
la misma noción de función medible tiene esa propiedad.
En la teorı́a de la integración, y también en otras situaciones, aparecen con frecuencia funciones definidas en
casi todo punto, que son funciones f cuyo dominio D(f ) contiene un conjunto E ∈ Σ tal que µ(Ω \ E) = 0.
Cuando D(f ) ∈ Σ la medibilidad de f equivale a la de su extensión canónica f˜ obtenida definiendo
f˜(ω) = f (ω) si ω ∈ D(f ) y f˜(ω) = 0 si ω '∈ D(f ).
Si el espacio de medida es completo y f está definida en casi todo punto, entonces D(f ) ∈ Σ y cualquier
extensión de f es medible.
Si el espacio de medida no es completo y f está definida en casi todo punto, diremos que f es medible si existe
E ∈ Σ, E ⊂ D(f ), tal que µ(Ω \ E) = 0 y f |E Σ-medible. Esto equivale a que alguna (equiv. cada) extensión de
f a todo Ω sea medible respecto a Σ µ .
Ejercicios
Ejercicio 35 Dada una familia de espacios medibles (Ω i , Σi )i∈I y una familia de aplicaciones f i : Ω −→ Ωi ,
i ∈ I, se considera en Ω la σ- álgebra Σ engendrada por esta familia (la mı́nima σ-álgebra que las hace medibles).
" "
Pruébese que si (Ω , Σ ) es un espacio medible, una condici ón necesaria y suficiente para que una aplicaci ón
"
f : Ω −→ Ω sea medible es que todas las composiciones f i ◦ f sean medibles.
"
Ejercicio 36 Pruébese que si f : R −→ R es derivable entonces f es medible Borel.
Ejercicio 37 Sea T : R n → Rn una aplicaci ón lineal. Pruébese que si E es un conjunto medible (Lebesgue) de
Rn entonces T (E) también lo es. Si se define ν(E) = λ(T (E)), pruébese la existencia de una constante det(T ) tal
que ν = det(T )λ.
Ejercicio 38 Pruébese que si f : R −→ R es medible Lebesgue y f (x + 1) = f (x) para casi todo x ∈ R entonces
existe una función medible Borel g : R −→ R tal que f (x) = g(x) para casi todo x ∈ R, y g(x + 1) = g(x) para
todo x ∈ R.
Ejercicio 39 Pruébese que si f, g : R −→ R son funciones continuas y coinciden en casi todo punto (para la
medida de Lebesgue) entonces son iguales. ¿Cual es la versi ón de este resultado para una medida de Lebesgue-
Stieltjes arbitraria?
Ejercicio 40 Pruébese que si f : R −→ R verifica la ecuaci ón funcional
f (x + y) = f (x) + f (y) para todo x, y ∈ R
entonces
1. f (rx) = rf (x) para cada r ∈ Q.
2. f continua implica f es lineal: f es de la forma f (x) = mx donde m ∈ R.
3. f acotada en un intervalo abierto implica f es continua.
4. f acotada en un conjunto de medida (Lebesgue) estrictamente positiva implica f es continua.
5. f medible (Lebesgue) implica f es lineal.
Ejercicio 41 Pruébese que existe un conjunto cerrado F ⊂ [0, 1], con interior vacı́o tal que λ(F ) > 0. Muéstrese
que existe una sucesi ón decreciente de funciones continuas f n que converge puntualmente hacia la funci ón carac-
terı́stica de F y sin embargo esta funci ón no es integrable Riemann.
Ejercicio 42 ¿Es cierto que la composici ón de funciones medibles Lebesgue es medible Lebesgue?
Ejercicio 43 Pruébese que si f : R2 −→ R es separadamente continua (e.d. para cada (x, y) ∈ R 2 las funciones
parciales t −→ f (x, t),t −→ f (t, y) son continuas) entonces f es lı́mite puntual de una sucesi ón de funciones
continuas y por lo tanto es medible.
Ejercicio 44 Pruébese que la familia de las funciones reales de variable real medibles Borel, es el mı́nimo subespa-
cio vectorial M ⊂ RR que contiene a las funciones continuas y es estable frente a lı́mites puntuales de sucesiones.
Indicación: pruébese primero que este mı́nimo espacio M también es estable por productos.
3.2. Construcción de la Integral

3.2.1. Integrales de funciones positivas.
Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida, S(Ω) el espacio vectorial real de las funciones simples h : Ω −→ R y
S(Ω)+ := {h ∈ S(Ω) : h ≥ 0}.
Definición
,n 23 Para definir la integral de una funci ón simple h ∈ S(Ω)+ se considera su forma can ónica h :=
j=1 αj χAj , donde α j ≥ 0 son los distintos valores de h y A j := h (αj ), y se define
−1
" n
!
hdµ := αj µ(Aj )
j=1
*
(usando el convenio habitual 0 · (+∞) = 0). N ótese que Ω = j Aj y que el valor de la integral puede ser +∞.
Proposición 36 Si f, g ∈ S(Ω)+ se verifica

' '
a) Si α ∈ [0, +∞) entonces αf dµ = α f dµ;
' ' '
b) (f + g)dµ = f dµ + gdµ;
' '
c) Si f ≤ g entonces f dµ ≤ gdµ;
'
d) La integral indefinida ν : Σ → [0 + ∞) definida por ν(E) = χE f dµ es una medida finita.
,n ,m
Demostración. Supongamos que f = i=1 ai χAi y que g = j=1 bj χBj son sus expresiones canónicas.
,n
(a) αf = i=1 αai χAi y
" n
! n
! "
αf dµ = αai µ(Ai ) = α ai µ(Ai ) = α f dµ.
i=1 i=1
,r
(b) la forma canónica de f + g es
* k=1 ck χCk donde ck recorre todos los posibles valores de a i + bj y Ck =
ai +bj =ck (Ai ∩ Bj ).
" r
!
f + g dµ = ck µ(Ck )
k=1
r
! !
= ck ( µ(Ai ∩ Bj ))
k=1 ai +bj =ck
r
! !
= ( (ai + bj )µ(Ai ∩ Bj ))
k=1 ai +bj =ck
n !
! m
= (ai + bj )µ(Ai ∩ Bj ))
i=1 j=1
!n !m m
! !n
= ai ( µ(Ai ∩ Bj )) + bj ( µ(Ai ∩ Bj ))
i=1 j=1 j=1 i=1
n
! m
!
= ai µ(Ai ) + µ(Bj )
i=1 j=1
" "
= f dµ + g dµ
'
(c) si f ≥ 0 es claro que f dµ ≥ 0. En general si f ≤ g entonces
" " " "
g dµ = f dµ + (g − f ) dµ ≥ f dµ.
,n
(d) ν(E) = i=1 ai µ(Ai ∩ E). Como las aplicaciones ν i (E) = µ(E ∩ Ai ) son medidas, también lo es la combi-
nación lineal que define ν.
,m
N OTA Se sigue de la propiedad 36 b) que aunque una función simple f := βj χBj no esté expresada en
' ,m j=1
forma canónica también se tiene que hdµ := j=1 βj µ(Bj ).
Definición 24 Si f : Ω −→ [0, +∞] es medible se define

" 4" 5
f dµ = sup gdµ : g ∈ S(Ω), 0 ≤ g ≤ f
' '
Si E ∈ Σ se define E
f dµ := χE f dµ
Nótese que si f ∈ S(Ω)+ entonces, como consecuencia de 36 c), ' el supremo que interviene en la definición
anterior se alcanza cuando g = f . Por lo tanto la nueva definición de f dµ es consistente con la dada inicialmente
para funciones simples.
Las siguientes propiedades de la integral son consecuencia directa de las definiciones y de las propiedades de las
integrales de las funciones simples
Proposición 37 Si f, g : Ω −→ [0, +∞] son medibles y A, B ∈ Σ se verifica

' '
a) Si f ≤ g entonces f dµ ≤ gdµ;
' '
b) Si A ⊂ B entonces A f dµ ≤ B f dµ;
' '
c) Si α ∈ [0, +∞) entonces αf dµ = α f dµ;
'
d) Si f |A = 0 entonces A f dµ = 0 (aunque µ(A) = +∞);
'
f) Si µ(A) = 0 entonces A f dµ = 0 (aunque f | A = +∞);
No por sencilla deja de ser importante la siguiente propiedad que relaciona la distribución de una función inte-
grable con su integral. Más adelante veremos cómo es posible identificar la integral como una integral de Riemann-
Stieltjes, pero por el momento nos quedaremos con las primeras consecuencias inmediatas de esta relación.
Proposición 38 (Desigualdad de Tchevichev) Si f : Ω −→ [0, +∞] es medible y E ∈ Σ, entonces se verifican:

a) Definiendo E t := {ω ∈ E : f (ω) > t} para t > 0, se tiene
" "
tµ(Et ) ≤ f dµ ≤ f dµ;
Et
'
b) Si E
f dµ = 0 entonces f (ω) = 0 para casi todo ω ∈ E;
'
c) Si E
f dµ < +∞ entonces f (ω) < +∞ para casi todo ω ∈ E;
'
d) Si E
f dµ < +∞ entonces {ω ∈ E : f (ω) > 0} es σ-finito.
Demostración.
(a) Resulta al integrar las funciones de la desigualdad tχ Et ≤*f χEt ≤ f .
(b) Por (a) µ(E n1 ) = 0 para todo n, como {x : f (x) '= 0} = n E n1 resulta que este conjunto también tiene medida
nula. '
(c) Por (a) µ(En ) ≤ n1 f dµ y por lo tanto
0
µ({x : f (x) = +∞}) = µ( En ) = lı́m µ(En ) = 0
n
n
*
(d) {ω : f (ω) > 0} = n E n1 y cada E n1 tiene medida finita.
La facilidad con la que se manejan las operaciones con lı́mites de sucesiones con esta integral viene propiciada
por el importante Teorema de Lebesgue:
Teorema 39 (Convergencia mon ótona de Lebesgue) Si f n : Ω −→ [0, +∞] es una sucesión creciente de funcio-
nes medibles y f : Ω −→ [0, +∞] es su lı́mite puntual, e.d.
1. 0 ≤ f1 (x) ≤ f2 (x) ≤ · · · ≤ +∞ para todo x ∈ Ω
2. fn (x) −→ f (x) cuando n −→ +∞ para todo x ∈ Ω,
entonces f es medible y " "
f dµ = lı́m fn dµ.
n
Demostración. ' '

Como la sucesión fn dµ es creciente existe α = sup fn dµ ∈ [0, +∞]. '
Como fn ≤ f para todo n y f es medible (Corolario 32.1) se tiene que α ≤ f .
Vamos a acudir a la definición de la integral de f y vamos a utilizar el hecho de que la integral indefinida ν de
una función simple s es una medida (36-d) para probar la desigualdad inversa.
Sea s ≤ f una función simple y sea 0 < c < 1. Consideramos la sucesión de conjuntos medibles E n =
* fn (x) ≥ cs(x)}. Como fn es una sucesión creciente que converge a f , se tiene que E n es creciente y que
{x :
n En = Ω. " " "
fn dµ ≥ χEn fn dµ ≥ c χEn s dµ = cν(En ).
Tomando lı́mites en esta última expresión resulta

"
α ≥ cν(Ω) = c s dµ.
'
Por último, tomando ahora supremos entre las funciones simples s ≤ f resulta α ≥ f dµ.
Como consecuencia de la aproximación de funciones medibles positivas mediante sucesiones crecientes de fun-
ciones simples, y de la Proposición 36 se tiene la propiedad de aditividad
Proposición 40 Si f y g son dos funciones medibles positivas, entonces
" " "
(f + g) dµ = f dµ + gdµ.
,∞
En general para sumas infinitas la suma f := n=1 fn de una serie de funciones medibles,n f n : Ω −→ [0, +∞]
es medible y es el lı́mite de la sucesión creciente de funciones medibles positivas F n = k=1 fk . Como
" n "
!
Fn dµ = fk dµ,
k=1
al tomar lı́mites se tiene probado el siguiente:

,∞
Teorema 41 (Beppo-Levi) La suma f := n=1 fn de una serie de funciones medibles f n : Ω −→ [0, +∞] es
medible y se verifica
" !∞ "
f dµ = fn dµ
n=1
.
Definición 25 Diremos que una funci ón medible positiva es integrable cuando su integral sea un n úmero finito.
Ejemplo 15 Si Σ = P(Ω) y µ es la medida “cardinal”(µ(E) = card(E) si E es finito, y µ(E) = +∞ si E es

infinito), Una funci ón positiva f : Ω −→ [0, +∞] es integrable si, y s ólo si, la suma
!
f (ω) < +∞.
ω∈Ω
'
Además esta suma coincide con la integral f dµ.
En particular si Ω = , N, una sucesión f (n) de números positivos es integrable con respecto a la medida del cardinal,
+∞
si, y sólo si, la serie n=1 f (n) es convergente, y la integral coincide con la suma de la serie.
En este caso el teorema de Beppo-Levi se puede leer como un teorema de permutabilidad de lı́mites en series
dobles.
Proposición 42 Si an,m es una sucesión doble de n úmeros positivos, entonces

+∞ !
! +∞ +∞ !
! +∞
am,n = am,n .
n=1 m=1 m=1 n=1
Toda sucesión de funciones positivas f n tiene lı́mite inferior:
lı́m inf fn (x) = sup{inf{fm (x) : m ≥ n} : n ∈ N}.

n→+∞
Para estos lı́mites el teorema de la convergencia monótona proporciona el siguiente resultado:
Lema 3.2.1 (Fatou) Si f n : Ω −→ [0, +∞] es una sucesión de funciones medibles su lı́mite inferior f (ω) :=
lı́m inf n fn (ω), es medible y " "
f dµ ≤ lı́m inf fn dµ.
n
Demostración. Sean gn = inf{fm (x) : m ≥ n}, en la Proposición 32 veı́amos que estas funciones definen una
sucesión creciente de funciones medibles convergente hacia f .
Por la monotonı́a de la integral, y del Teorema de la convergencia monótona aplicado a g n resulta que:
" "
f dµ = sup{ gn dµ : n ∈ N}
4 4" 5 5
≤ sup inf fm dµ : m ≥ n : n ∈ N
"
= lı́m inf fn dµ.
n→+∞
El Teorema de la convergencia monótona también prueba que la integral indefinida asociada a una función
medible positiva es una medida positiva:
Teorema'43 Si g : Ω −→ [0, +∞] es una funci ón medible, la funci ón de conjunto ν : Σ −→ [0, +∞] definida por
ν(E) := E gdµ es una medida y para cada funci ón medible f : Ω −→ [0, +∞] se verifica
" "
f dν = f gdµ.
Demostración. ,
Como para cada sucesión de conjuntos dos a dos disjuntos A n ∈ Σ se cumple: gχ* An = n gχAn el Teorema
de Beppo-Levi
, nos dice que ν es una medida.
Si s = m i=1 ai χAi es una función simple
" m
! "
s dν = ai χAi g dµ
i=1
" ! m "
= ( ai χAi )g dµ = sg dµ.
i=1
Tomando una sucesión creciente de funciones simples s n ≤ f que converge hacia f , s n g ≤ f g también es creciente
y converge hacia f g. Al tomar limites en la última igualdad se completa la prueba.
A la vista de este resultado se suele utilizar la notación dν = gdµ para denotar a la integral indefinida ν. Más
adelante caracterizaremos las medidas que son integrales indefinidas.
3.2.2. Funciones Integrables

Para funciones medibles con valores en toda la recta ampliada se extiende la integral, integrando separadamente
la parte positiva y la parte negativa de la función, después se restan las integrales evitando la indeterminación ∞−∞.
Para funciones complejas se integran la parte real y la parte imaginaria por separado.
Directamente, una forma de evitar las posibles indeterminaciones consiste en establecer la siguiente definición:
'
Definición 26 Una funci ón medible f : Ω −→ C se dice que es integrable si |f |dµ < +∞.
Si f = u + iv donde u, v son funciones reales, es claro que f es integrable si y s ólo si u y v son integrables, lo
que ocurre si y sólo si son finitas las integrales de las cuatro funciones ( u + = máx{u, 0}, u− = − mı́n{u, 0},. . . ):
" " " "
u+ dµ, u− dµ, v + dµ, v − dµ.
Además se cumple que u + ≤ |u| ≤ |f |, y lo mismo sucede con las otras tres funciones. En este caso se define:
" " " " " "
udµ := u+ dµ − u− dµ, vdµ := v + dµ − v − dµ
" " "
f dµ := udµ + i vdµ
NOTA Una' función 'medible f : Ω −→ [−∞, +∞] también se dice que es integrable cuando son finitas las dos
integrales f + dµ, f − dµ y se define
" " "
f dµ := f + dµ − f − dµ
'
. Si f no es integrable pero una de las dos integrales
' + anteriores
' − es finita se suele decir que existe la integral f dµ,
a la que se le asigna el valor de la diferencia f dµ − f dµ ∈ [−∞, +∞] usando los convenios naturales de la
aritmética en [−∞, +∞].
El conjunto formado por las funciones integrables f : Ω −→ C se denota por L 1 (Ω, Σ, µ). Cuando conviene
destacar una de las componentes de la terna (Ω, Σ, µ) y se sobrentienden las restantes se usan las notaciones más
breves L1 (µ), L1 (Σ), L1 (Ω). El subconjunto de L 1 (µ) formado por las funciones reales se denotará L 1R (µ). La
propia definición de función integrable asegura que
f ∈ L1 (µ) ⇔ |f | ∈ L1 (µ)
'Proposición 44 L (µ) (resp. LR (µ)) es un espacio vectorial

1 1
complejo (resp. real) sobre el cual la integral f −→
f dµ es una aplicaci ón lineal tal que para cada f ∈ L 1 (µ) se cumple la desigualdad triangular:
/" / "
/ /
/ f dµ/ ≤ |f |dµ
/ /
Demostración. Sean f, g ∈ L1 (µ) y sea a ∈ C (resp. R). Como af + g es medible y |af + g| ≤ |a||f | + |g| resulta
que af + g ∈ L1 (µ) porque
" " "
|af + g| dµ ≤ |a| |f | dµ + |g| dµ < +∞.
Para probar la linealidad de la integral bastará considerar funciones reales y coeficientes reales pues
" " "
i (u + iv) dµ = i u dµ + i2 vdµ =
" "
(−v + iu) dµ = i(u + iv) dµ.
Supongamos que u, v ∈ L 1R (µ) y a ∈ R, si h = u + v = h+ − h− se cumple
h+ − h− = (u+ + v + ) − (u− + v − ),
y en consecuencia se tiene la siguiente igualdad donde sólo hay sumas de funciones medibles positivas:
h+ + (u− + v − ) = (u+ + v + ) + h− .
Integrando en esta igualdad y teniendo en cuenta la aditividad de la integral de funciones positivas (proposición 40)
se tiene
" " "
h+ dµ + u− dµ + v − dµ =
" " "
= u dµ + v dµ + h− dµ,
+ +
y agrupando estas integrales se tiene

" " "
h = h dµ − h− dµ =
+
" " " "

= u+ dµ − u− dµ + v + dµ − v − dµ =
" "
= u dµ + v dµ.
Por otra parte si a ≥ 0, entonces (au) + = au+ y (au− ) = au− , con lo que se tiene
" " " "
au dµ = a u+ dµ − a u− dµ = a u dµ.
Si a < 0, entonces (au)+ = (−a)u− y (au− ) = (−a)u+ , y también se tiene

" " " "
au dµ = (−a) u− dµ − (−a) u+ dµ = a u dµ.
Una
' vez probada la linealidad
/' de la ' vamos a probar la desigualdad triangular. Consideremos a =
/ integral
sign( f dµ) ∈ C, |a| = 1 y / f dµ/ = a f dµ. Como |Real(z)| ≤ |z| para cada número complejo z tene-
mos
|Real(af )| ≤ |af | = |f |,
Integrando en los miembros de esta desigualdad tenemos
/" / " " " "
/ /
/ f dµ/ = a f dµ = af dµ = Real(af ) dµ ≤ |f | dµ.
/ /
' medible f : Ω −→ C se dice que es integrable sobre E ∈ Σ si f χ E ∈ L (µ). En ese

1
Definición 27 'Una funci ón
caso se define E f dµ = χE f dµ. Más generalmente, si f : E −→ C es una funci ón medible definida en E ∈ Σ
˜ ˜
' E si su 'extensi ón canónica f : Ω −→ C, definida por f (x) = 0 si x '∈ E, es
se dice que f es integrable sobre
integrable y entonces se define E f dµ = f˜dµ.
Si E ∈ Σ y se considera el espacio de medida inducido (E, Σ E , µE ), donde ΣE := {A ∈ Σ : A ⊂ E} y µE

es la restricción de µ a Σ E , se comprueba fácilmente que la condición de que f sea µ-integrable sobre E equivale a
que f |E sea µE -integrable, e.d. f | E ∈ L1 (µE ).
3.2.3. La integral y los conjuntos de medida nula

' Si f : Ω −→
' C es una función medible que se anula en casi todo punto entonces por la desigualdad triangular
| E f dµ| = E |f |dµ = 0, para cada conjunto E ∈ Σ. Por otra parte, la desigualdad de Tchevichev (Proposición
38) nos asegura que para cualquier función integrable f : Ω −→ C y para cualquier t > 0 se cumple
"
1
µ{ω : |f (ω)| > t} ≤ |f | dµ,
t
'
' se puede concluir que si |f |dµ = 0 entonces f se anula en casi todo punto.
de donde
Si E f dµ = 0 para cada E ∈ Σ, se cumple que en particular
" 6" 7
(Real(f )) dµ = Real
+
f dµ = 0,
{Real(f )≥0}
por lo que (Real(f )) + = 0 en casi todo punto. Lo mismo sucede con (Real(f )) − , y con las partes positivas y
negativas de Imag(f ). Por consiguiente podemos afirmar que f = 0 en casi todo punto. En resumen, tenemos
probado la proposición siguiente:
Proposición 45
'
1. Sea f : Ω −→ C una funci ón medible definida en E ∈ Σ. f es integrable sobre E y A
f dµ = 0 para cada
A ⊂ E, A ∈ Σ si, y sólo si, f (ω) = 0 para casi todo ω ∈ E.
2. Si f, g : E −→' C son funciones
' medibles iguales en casi todo punto y f es integrable sobre E entonces g
también lo es y E f dµ = E gdµ.
La proposición anterior permite extender de modo natural la noción de integral para el caso de funciones de-
finidas en casi todo punto, sin necesidad de hacer explı́citos los dominios de las funciones: Si f : D(f ) −→ C
está definida en D(f ) donde Ω \ D(f ) es µ-nulo, dados A, B ∈ Σ, A, B ⊂ D(f' ) con µ(Ω'\ A) = µ(Ω \ B) = 0
se verifica que f es integrable sobre A si y sólo si lo es sobre B y en ese caso A f dµ = B f dµ. Cuando' ocurre
esto se dice que la función f es integrable y que su integral es el valor común de todas las integrales A f dµ donde
A ∈ Σ, A ⊂ D(f ) y µ(Ω \ A) = 0.
Cuando se trabaja con funciones reales integrables aparecen frecuentemente funciones, con valores en la recta
real ampliada, que son finitas en casi todo punto. En esta situación se puede considerar que las funciones sólo toman
valores finitos a costa de trabajar con funciones definidas en casi todo punto.
Por otra parte, la proposición anterior pone de manifiesto como es imposible distinguir funciones que son iguales
en casi todo punto.
Si en L1 (µ) se considera la relación de equivalencia dada por la igualdad en casi todo punto y se considera el
espacio cociente L 1 (µ). Este espacio es un espacio vectorial normado con la norma
"
5[f ]5 = |f | dµ
' '
y sobre él podemos considerar definida la integral [f ] dµ = f dµ.
En adelante, salvo que digamos lo contrario, nos referiremos al espacio L 1 (µ) como el espacio de las funciones
integrables con respecto a la medida µ, identificando las funciones con sus clases de equivalencia.
Otra consideración importante, es el hecho de que si (Ω, Σ µ , µ) es la complección de (Ω, Σ, µ) entonces L 1 (µ) =
L (µ) ya que cada función medible con respecto a la medida completada Σ µ coincide en casi todo punto con una
1
función Σ-medible.
3.3. Paso al lı́mite bajo el signo integral

Al construir la integral de funciones positivas en la sección 3.2.1 estudiamos el Teorema de la convergencı́a
monótona de Lebesgue. Este teorema se puede reescribir para funciones definidas en casi todo punto:
Teorema 46 (Convergencia mon ótona de Lebesgue)

Sea fn : Ω −→ [0, ' +∞) una sucesión de funciones integrables que es creciente en casi todo punto. Si la sucesi ón
de sus integrales fn dµ está acotada, entonces para casi todo punto ω ∈ Ω existe el lı́mite f (ω) = lı́mn fn (ω) y
es finito. Además, la función f definida en casi todo punto es integrable y
" "
lı́m f dµ = f dµ.
n−→+∞
En términos parecidos se pueden enunciar el Lema de Fatou y el Teorema de Beppo-Levi.
Para funciones complejas y medidas finitas, un primer resultado de paso al lı́mite bajo la integral nos lo propor-
ciona la desigualdad triangular y la convergencia uniforme:
Proposición 47 Si (Ω, Σ, µ) es un espacio de medida finito y f n una sucesión de funciones

' medibles
' acotadas que
converge uniformemente hacia una funci ón medible f entonces f es integrable y lı́m n fn dµ = f dµ.
¿Se obtiene la misma conclusión si la medida no es finita?.
En general, para funciones complejas se tiene el siguiente resultado:
Teorema 48 (Convergencia dominada) Sea f n : Ω −→ C una sucesión de funciones integrables que converge en
casi todo punto. Si existe una funci ón integrable g tal que |f n | ≤ g para todo n ∈ N entonces la funci ón lı́mite
f (ω) := lı́m fn (ω),

n
definida en casi todo punto, es integrable y se verifica

" " "
lı́m |fn − f |dµ = 0 y en particular lı́m fn dµ = f dµ
n n
Demostración. Por la desigualdad triangular se tiene que |f − f n | ≤ 2g. Aplicando el lema de Fatou a la sucesión
de funciones medibles positivas 2g − |f − f n | se tiene
" "
2g dµ = lı́m inf 2g − |f − fn | dµ
n
"
≤ lı́m inf 2g − |f − fn | dµ
n
" "
= 2g dµ − lı́m sup |f − fn |.
n
'
Restando en los dos miembros de esta desigualdad la cantidad finita 2 g dµ, resulta que
" "
0 ≤ lı́m inf |f − fn | dµ ≤ lı́m sup |f − fn | dµ ≤ 0,
n n
'
De donde resulta que lı́m n |f − fn | = 0. Y ahora, como ' |f | ≤ |f n | +'|f − fn |, se sigue que f es integrable, y de
la desigualdad triangular para la integral se obtiene que f dµ = lı́mn fn dµ.
Obsérvese que para la validez del teorema anterior basta que se cumpla la condición de dominación |f n | ≤ g,
desde un valor de n en adelante y en casi todo punto.
El teorema de Beppo-Levi se puede reescribir para funciones complejas en base al anterior resultado de conver-
gencia dominada como sigue:
, '
Teorema 49 Si f n : Ω −→ C es una sucesión de funciones integrables y ∞
, n=1,∞|fn |dµ < +∞ entonces la serie
∞
n=1 fn (ω) converge absolutamente en casi todo punto. Su suma f (ω) := n=1 fn (ω), definida en casi todo
punto, es integrable y se verifica
" !∞ "
f dµ = fn dµ
n=1
,
Demostración. El Teorema de la convergencia
, monótona prueba que la función G = n |fn | converge en casi todo
punto y es integrable. La serie S = f
n n también converge en casi todo punto y define una función integrable.
Como para cualquier suma parcial g m se cumple
/ /
/!m /
/ /
|gm | = / fn / ≤ G,
/ /
n=0
podemos aplicar el Teorema de la Convergencia dominada para concluir la prueba.
N OTA En el teorema anterior se puede suponer que las funciones f n están definidas en casi todo punto.
Definición 28 Se dice que una sucesi ón [fn ] ∈ L1 (µ) es convergente hacia [f ] ∈ L 1 (µ) (resp. es de Cauchy) en
L1 (µ) cuando es convergente (resp. de Cauchy) para su norma, e.d.
"
lı́m 5[fn − f ]5 = lı́m |fn − f | dµ = 0,
n n
'
(resp. lı́mn,m 5[fn − fm ]5 = lı́mn,m |fn − fm | dµ = 0.)
Utilizando el teorema 49 y la caracterización de la completitud mediante series tenemos el siguiente:
Teorema 50 El espacio normado (L 1 (µ), 5 5) es completo, e. d. L 1 (µ), 5 5) es un espacio de Banach.
Demostración. Si fn ∈ L1 (µ) es una sucesión de Cauchy en L 1 , podemos extraer una subsucesión f nk tal que
"
1
5fnk+1 − fnk 5 = |fnk+1 − fnk | dµ ≤ k .
2
,
Aplicando el teorema 49 tenemos que la serie telescópica k (fnk+1 − fnk ) es absolutamente convergente en casi
todo punto, y en consecuencia la subsucesión f nk converge en casi todo punto hacia una función integrable f − f n1 .
,+∞
El teorema de la convergencia dominada aplicado a la sucesión |f − f nk | mayorada por k=1 |fnk+1 − fnk |, da la
convergencia de la subsucesión f nk hacia f en L1 (µ).
La convergencia de f n hacia f se obtiene de la condición de Cauchy y de la desigualdad triangular como de
costumbre:
5f − fn 5 ≤ 5f − fnk 5 + 5fnk − fn 5.
Otra aplicación del teorema de la convergencia dominada nos da la densidad de las funciones simples en L 1 :
Teorema 51 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida y
S0 = {s : s es una función simple con µ({ω : s(ω) > 0} < +∞}.
Entonces S0 es denso en L1 (µ), e.d. cada funci ón integrable es el lı́mite en L1 de una sucesión de funciones simples.
Demostración Basta con recordar que por el Corolario 33.1 si f ∈ L1 (µ) entonces existe una sucesión de funciones
simples sn tal que |sn | ≤ |f | y sn converge hacia f en todo punto.
Ejemplo 16 Si Σ = P(Ω) y µ es la medida “cardinal”(µ(E) = card(E) si E es finito, y µ(E) = +∞ si E es

infinito), el espacio L 1 (µ) de las funciones f : Ω → C integrables est á formado por las funciones absolutamente
sumables, se denota por 2 1 (Ω) y en este caso la norma coincide con la suma
!
5f 5 = |f (ω)|.
ω∈Ω
En particular si Ω = , N, una sucesión f (n) de números positivos es integrable con respecto a la medida del cardinal,
si, y sólo si, la serie +∞
n=1 f (n) es absolutamente convergente, en este caso se denota 2 = 2 (N).
1 1
3.3.1. La integral de Lebesgue en Rn

Cuando se considera la medida de Lebesgue en R n al espacio L1 (λn ) = L1 (Rn ) se le llama el espacio de las
funciones integrables Lebesgue.
La integral de Riemann y la Integral de Lebesgue

En el primer capı́tulo estudiamos el teorema de caracterización de las funciones integrables Riemann en un
intervalo como las funciones acotadas cuyo conjunto de puntos de discontinuidad tiene medida de Lebesgue nula
(Teorema 1).
Si f : [a, b] → R es una función acotada e integrable Riemann, y
Pn = {a = t0 (n) < t1 (n) < · · · < tm(n) (n)}
es una sucesión de particiones con |P n | → 0. Entonces la sucesión de funciones simples

m(n)
!
sn (t) = inf{f (x) : x ∈ [tk−1 , tk ]}χ[tk−1 ,tk )
k=1
esta mayorada por la función constante M = sup{|f (x)| : x ∈ [a, b]} y converge hacia f en todos sus puntos
de continuidad (en casi todo punto). Entonces por el teorema de la convergencia dominada ( 48) tenemos que f es
integrable Lebesgue en [a, b] y que
" " b
f dλ = f (x) dx.
[a,b] a
Para la integral de Riemann en R el resultado es análogo lo vamos a enunciar sin dar su prueba, en los siguientes
n
términos:
Teorema 52 : Sea f : I −→ R una funci ón acotada definida en un intervalo n-dimensional cerrado y acotado
I ⊂ Rn . Entonces f es integrable Riemann si, y s ólo si, Si
λn ({x ∈ I : f es discontinua en x}) = 0.

' '
Si f es integrable Riemann entonces es integrable Lebesgue las integrales coinciden: I
f dλn = I
f (x)dx.
Una función f : S −→ R, definida en un intervalo n-dimensional S ⊂ R n (que no se supone compacto) se dice

que es localmente integrable Riemann cuando'es integrable Riemann sobre cada intervalo compacto I ⊂ S. En este
caso se puede considerar la integral impropia S f (x)dx como lı́mite (si existe) de sus integrales sobre los intervalos
compactos I ⊂ S (que forman una familia filtrante creciente). Cuando existe el lı́mite
"
lı́m f (x)dx = L
I+S I
se dice que la integral impropia converge y se adopta L como valor de la misma.

Para funciones positivas este lı́mite se puede caracterizar como el supremo de las integrales sobre los intervalos
compactos. '
La integral impropia S f (x)dx se dice que es absolutamente convergente cuando
" "
|f (x)|dx = sup |f (x)|dx < +∞.
S I⊂S I
Las integrales impropias absolutamente convergentes son convergentes y se tiene

" " "
lı́m f (x)dx = sup f (x)dx − sup f − (x)dx.
+
I+S I I⊂S I I⊂S I
Después del teorema 52, los teoremas de la convergencia monótona y dominada nos proporcionan la siguiente
proposición:
Proposición 53 Si f : S −→ R es una funci ón localmente integrable 'Riemann definida sobre un intervalo n-
dimensional S ⊂ Rn (que no se supone compacto)
' y la integral
' impropia S f (x)dx es absolutamente convergente
entonces f es integrable Lebesgue sobre S y S f dλn = S f (x)dx.
Tenemos probado que la integral de Lebesgue es una extensión de la integral de Riemann y de las integrales de
Riemann impropias absolutamente convergentes. Por lo que vamos a seguir utilizando la notación habitual
" "
f (x)dx = f (x1 , x2 , · · · , xn )dx1 dx2 · · · dxn
E E
'
para denotar la integral de Lebesgue E
f dλn . En el caso de funciones de una variable real se seguirá empleando el
convenio usual:
" b " " b "
f (x)dx := f (x)dx si a ≤ b; f (x)dx := − f (x)dx si b < a
a [a,b] a [b,a]
N OTA Hay integrales de Riemann impropias (llamadas' +∞ sensemiconvergentes) que son convergentes pero no son abso-
x
lutamente convergentes. Un ejemplo clásico es 0 x dx. Como la integrabilidad Lebesgue de una función f
lleva consigo la integrabilidad de |f |, resulta que este tipo de integrales impropias no son integrales de Lebesgue.
Esto abre la posibilidad de considerar integrales impropias de Lebesgue. Sólo las que sean convergentes pero no
absolutamente convergentes serán las genuinas integrales impropias de Lebesgue.
La integral de Lebesgue y las funciones continuas

Vamos a utilizar la regularidad de la medida de Lebesgue para ver como las funciones continuas con soporte
compacto, que son funciones integrables, son densas en L 1 (Rn ).
Teorema 54 Sea C 0 (Rn ) el espacio de las funciones continuas g : R n −→ C con soporte sop(g) = {x : g(x) '= 0}
compacto. Entonces C 0 (Rn ) es un subconjunto denso de L 1 (Rn ), e. d. cada funci ón integrable Lebesgue es el lı́mite
en L1 de una sucesión de funciones continuas con soporte compacto
Demostración. Como las funciones simples son densas en L 1 (Rn ) basta con probar que la función caracterı́stica
de cualquier conjunto medible Lebesgue con medida finita E se puede aproximar por una sucesión de funciones
continuas con soporte compacto con valores en [0, 1]. Para ello dado ε > 0 si K ⊂ E ⊂ A con K compacto, A
abierto y λ(A \ K) < ε2 , y si f es una función continua con soporte compacto contenido en A, con K ⊂ sop(f ) y
χK ≤ f ≤ 1 entonces se cumple que |f − χ E | ≤ 2χA\K y 5f − χE 5 ≤ 2λ(A \ K) < ε.
La existencia de esta función f se puede obtener utilizando la estructura topológica de R n como espacio local-
mente compacto y el Lema de Uryshon (véase la sección 2.12 del libro de Rudin). Otra posibilidad es utilizar la
estructura de Rn como espacio métrico, tal y como vamos a ver a continuación:
Para cada subconjunto cerrado F ⊂ R n la función
d(x, F ) = inf{5x − y5 : y ∈ F }
es continua.
Sea δ = mı́n{d(x, K) : x '∈ A} > 0, entonces A0 = {x : d(x, K) < 2δ } es un abierto acotado tal que
K ⊂ A0 ⊂ A0 ⊂ A.
Tomando el conjunto cerrado F 0 = Rn \ A0 = {x : d(x, K) ≥ δ2 }, podemos definir la función continua
1 d(y, F0 )
f0 (y) = 1 − = .
1 + d(y, F0 ) 1 + d(y, F0 )
Esta función cumple: 0 ≤ f 0 (y) ≤ 1 para todo y ∈ R n ; f0 (x) = 0 para todo x ∈ R n \ A ⊂ F0 ; y para cada y ∈ K
δ
se cumple d(y, F0 ) ≥ δ
2 y en consecuencia f 0 (y) ≥ k0 = 2
1+ δ2
. La función continua f (x) = mı́n{1, k0 f0 (x)}
1
tiene
soporte compacto contenido en A 0 ⊂ A y cumple que χ K ≤ f ≤ 1.
3.3.2. Integrales dependientes de un parámetro

Una aplicación de los teoremas de convergencia bajo el signo integral para la integral asociada a una medida
es la consecución de continuidad y derivabilidad en las integrales dependientes de un parámetro bajo hipótesis más
cómodas y flexibles que las que requiere la integral de Riemann.
Teorema 55 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida y (T, d) un espacio m étrico. Si f : T × Ω −→ C es una funci ón
que cumple:
a) Para casi todo ω ∈ Ω la funci ón parcial f ω (t) = f (t, ω) es continua;
b) Para cada t ∈ T la funci ón parcial ft (ω) = f (t, ω) es medible;
c) Existe una funci ón integrable g : Ω −→ [0, +∞) tal que para cada t ∈ T la desigualdad |f (t, ω)| ≤ g(ω) se
cumple en casi todo ω ∈ Ω;
Entonces f es integrable para cada t ∈ T y la integral
"
F (t) := f (t, ω)dµ(ω)
define una funci ón continua sobre T .
Demostración. Como (T, d) es un espacio métrico la continuidad de las funciones definidas en T se puede caracte-
rizar mediante sucesiones. En consecuencia, sólo tenemos que probar que para cualquier t ∈ T si t n ∈ T converge
hacia t entonces F (tn ) converge hacia F (t).
Sea N con µ(N ) = 0 tal que (a) se cumple en todos los puntos ω '∈ N . En particular se tiene que g n (ω) =
f (tn , ω) converge hacia f (t, ω) en casi todos los puntos. Sean
* A n con µ(An ) = 0 tales que |f (tn , ω)| ≤ g(ω)
en todos los puntos ω '∈ A n . Entonces el conjunto N ∪ ( n An ) tiene medida nula ' y fuera de él se cumplen
las hipótesis
' del teorema de la convergencia dominada, en consecuencia F (t n ) = gn (ω)dµ(ω) converge hacia
F (t) = f (t, ω) dµ(ω).
Para la derivada tenemos el siguiente resultado donde la mayoración de los cocientes incrementales se realiza
utilizando la fórmula de los incrementos finitos:
Teorema 56 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida y T ⊂ R un intervalo. Si f : T × Ω −→ C es una funci ón que
cumple:
a) Para casi todo ω ∈ Ω la funci ón parcial f ω (t) = f (t, ω) es derivable;
b) Para cada t ∈ T la funci ón parcial ft (ω) = f (t, ω) es medible y es integrable para alg ún t0 ∈ T ;
c) Existe una funci ón integrable g : Ω −→ [0, +∞) tal que la desigualdad |D 1 f (t, ω)| ≤ g(ω) se cumple en
casi todo ω ∈ Ω para cada t ∈ T .
entonces ft es integrable para cada t ∈ T , la integral
"
F (t) := f (t, ω)dµ(ω)
define una funci ón derivable en y para cada t ∈ T se tiene: y

"
F " (t) = D1 f (t, ω)dµ(ω)
Demostración. Sea A con µ(A) = 0 tales que |D 1 f (s, ω)| ≤ g(ω) en todos los puntos ω '∈ A y para todo s ∈ S.
La fórmula de los incrementos finitos aplicada a los subintervalos de S con extremos en t y en t 0 prueba que
/ /
/ f (t, ω) − f (t0 , ω) /
/ / = |D1 f (ξ, ω)| ≤ g(ω)
/ t − t0 /
para cada ω '∈ A, donde ξ es un número comprendido entre t y t 0 y que también depende del punto ω. De aquı́ se
deduce que f t es integrable para cualquier t ∈ S.
Al igual que en el teorema anterior la derivabilidad de la función F definida en T se puede caracterizar mediante
sucesiones: Sólo tenemos que probar que para cualquier t ∈ T si t n ∈ T converge hacia t entonces existe el lı́mite
F (t) − F (tn )
F " (t) = lı́m .
n t − tn
Sea N con µ(N ) = 0 tal que (a) se cumple en todos los puntos ω '∈ N . En particular se tiene que h n (ω) =
f (t,ω)−f (tn ,ω)
t−tn converge hacia D 1 f (t, ω) en todos los puntos ω '∈ N .
Entonces el conjunto N ∪ A tiene medida nula y fuera de él la sucesión
/ /
/ f (t, ω) − f (tn , ω) /
|hn (ω)| = / / / = |D1 f (ξ, ω)| ≤ g(ω).
t − tn /
Entonces se cumplen las hipótesis del teorema de la convergencia dominada, y en consecuencia

" "
F (t) − F (tn )
= hn (ω)dµ(ω) → F (t) = D1 f (t, ω) dµ(ω).
"
t − tn
2
Ejemplo 17 Las funciones f (a, x) = e −x cos(ax) están mayoradas en valor absoluto por la funci ón χ[0,1] + e−x ,
' +∞ 2
y en consecuencia son integrables Lebesgue en [0, +∞) para todo a ∈ R. I(a) = 0 e−x cos(ax)dx es finita
para todo y define una funci ón derivable en todo punto.
Las derivadas 2
D1 f (a, x) = −xe−x sen(ax)
2
están mayoradas en valor absoluto para cada a ∈ R, por la funci ón integrable xe −x .
Como se cumplen las hip ótesis del teorema 56, tenemos que
" +∞ "
2 a +∞ −x2 a
I " (a) = −xe−x sen(ax) dx = − e cos(ax) dx = − I(a).
0 2 0 2
Resolviendo esa ecuaci ón diferencial con la condici ón inicial
" +∞ √
2 π
I(0) = e−x dx =
0 2
se obtiene que √
π − a2
I(a) = e 4.
2
(Podéis encontrar los detalles en el libro de Bombal, Marin y Vera, pág. 253, prob.41)
Ejercicios:
,que una condici ón necesaria y suficiente para que una funci ón medible f : Ω −→ [0, +∞]
Ejercicio 45 Pruébese
sea integrable es que n∈Z 2n µ(En ) < ∞ donde En := {ω ∈ Ω : 2n−1 ≤ f (ω) < 2n }.
' √
Ejercicio 46 Pruébese que si f : Ω −→ [0, +∞) es integrable la sucesi ón n f dµ converge hacia µ(P ) donde
P = {ω ∈ Ω : f (ω) > 0}. Muéstrese con un ejemplo que el resultado es falso si f no se supone integrable.
'
Ejercicio 47 Pruébese que si f : Ω −→ [0, +∞) es integrable y f dµ = c > 0 y α es una constante real, entonces

" +∞ si 0 < α < 1,

lı́m n log(1 + (f /n) )dµ = c
α
si α = 1,
n−→+∞ 

0 si α > 1(∗ )
Indicación: Si α < 1 puede utilizarse el lema de Fatou. Si α = 1 se puede utilizar el T.C.Monótona.

(∗ )En el caso α > 1 los integrandos se pueden mayorar por αf y aplicar el Teorema de la convergencia dominada.
Ejercicio 48 Pruébese que si f : R → C es integrable Lebesgue entonces se cumple:

a) Para todo a > 0 la sucesi ón f (nx)/na converge hacia cero en casi todo x ∈ R.
,
b) La serie n≥0 f (n + x) es absolutamente convergente para casi todo x ∈ R.
, 49 Pruébese que las funciones f n (x) = e − 2e−2nx son integrables Lebesgue sobre (0, +∞), que la
−nx
Ejercicio
serie f (x) converge en todo x > 0 y su suma define una funci ón integrable f : (0, +∞) −→ R. Calc úlese
' +∞ n n , ' +∞
0
f (x)dx, y n≥1 0 fn (x)dx y explı́quese el resultado.
sen x
Ejercicio 50 Discútase, según los valores de α, la integrabilidad sobre la semirrecta (0, +∞) de la funci ón .
ex xα
Ejercicio 51 Obténganse los valores de α para los que la funci ón xα−1 e−x es integrable en (0, +∞).
Estúdiese la continuidad y la derivabilidad de la funci ón que definen sus integrales
" +∞
Γ(α) = xα−1 e−x dx.
0
Pruébese que Γ(α + 1) = αΓ(α) y ded úzcase que sobre los n úmeros naturales Γ(n + 1) = n!.
Ejercicio 52
1. Sea a > 0; ¿Para qu é valores de α ∈ R es integrable la funci ón xα e−ax en la semirrecta (0, +∞)?
Calcular el valor de la integral de la funci ón anterior en términos de la funci ón Γ
tα−1
2. Pruébese que si α > 1 la funci ón es integrable sobre (0, +∞) y
et − 1
" +∞ α−1 ! 1
t
dt = Γ(α)
0 et − 1 nα
n≥1
Ejercicio 53 Pruébese que la integral

" +∞
log(1 + a2 x2 )
I(a) = dx
0 b2 + x2
es finita para todo a ∈ R y define una funci ón continua del par ámetro a que es derivable en cada a '= 0. Calc úlese
la derivada y ded úzcase que el valor de la integral es πa log(1 + |a|b).
Ejercicio 54 Derivando con respecto al par ámetro a, calcúlense las integrales

" +∞
2 2 a2
I(a) = e−c (x + x2 ) dx.
0
Ejercicio 55 Sea f ∈ L 1 (µ) una 'función integrable. Probar que para cada n úmero positivo ε > 0 es posible
encontrar un n úmero δ > 0 tal que E |f | dµ < ε si µ(E) < δ.
Ejercicio 56
1. Pruébese que si f : Rn −→ R es integrable Lebesgue se verifica:

a) lı́mt−→+∞ tλ({x : |f (x)| > t}) = 0.
'
b) Si K ⊂ Rn es compacto lı́m-x-−→+∞ x+K |f (t)|dt = 0
2. Pruébese que si f : Rn −→ R es uniformemente continua y |f | p es integrable Lebesgue para alg ún p > 0
entonces lı́m-x-−→+∞ f (x) = 0
Ejercicio 57 Pruébese que la sucesión sen(nx) no posee subsucesiones puntualmente convergentes sobre [0, 2π].
Ejercicio 58
1. Pruébese que las siguientes sucesiones son convergentes y calc úlense sus lı́mites:
'1
a) lı́mn 0 log(n+x) nex
cos x
;
' 1 nx log x
b) lı́mn 0 1+n2 x2 ;
' 1 n3/2
c) lı́mn 0 1+n 2 x2 ;
' 1 np xr log r
d) lı́mn 0 1+n2 x2 ; donde r > 0 y 0 < p < min{2, 1 + r};
' +∞ n2 xe−n2 x2
e) lı́mn 0 1+x2 dx donde a ≥ 0;
' +∞
f) lı́mn→+∞ 0 dx
x n √
(1+ n ) nx
= 1.
' +∞
g) lı́mn 0 (1 + x/n)−n sen(x/n)dx;
' +∞ n+x n −x/2
h) lı́mn 0 ( n+2x ) e dx;
2. Establézcanse las siguientes igualdades, probando en cada caso la existencia de las integrales consideradas.
'1 ,
a) 0 x−x dx = +∞ n=1 n
−n
;
'1 ,+∞ (−1)n
b) 0 sen x log xdx = n=1 2n(2n)! ;
' +∞ √ ,+∞ n
c) 0 e−x cos xdx = n=0 (−1) n!
(2n)! ;
' +∞ √ ,
π +∞ (−1)n
2 =
dx
d) 0 x
e +e2 −x 2 n=0 2n+1 ;
√
'1 ,+∞ 1
e) 0 log x
1−x dx = − n=1 n2 ;
' 1 (x log x)2 ,+∞ n+1
f) 0 1+x2 dx = 2 n=1 (−1) (2n+1)3 ;
Ejercicio 59 Para f ∈ L 1 (Rn ) y h ∈ Rn se define fh (x) = f (x − h), la función trasladada. Pruébense las
afirmaciones siguientes:
1. fh ∈ L1 (Rn ), 5fh 51 = 5f 51 y para cada conjunto medible E ⊂ R n se cumple
" "
f (x)dx = fh (x)dx.
E h+E
Indicación: Considérese primero el caso f = χ A con λ(A) < +∞.

2. lı́mh→0 5fh − f 51 = 0.
Indicación: Considérese primero f continua con soporte compacto.
3.4. Un primer cambio de variable para medidas imágenes

La definición de función medible entre dos espacios medibles permite levantar cualquier medida definida en el
espacio de partida al espacio de llegada, en concreto:
" "
Definición 29 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida, (Ω , Σ" ) un espacio medible y g : Ω −→ Ω una función
" "
medible. Si para cada A ∈ Σ se define ν(A) := µ(g −1 (A)) se obtiene una medida ν : Σ −→ [0, +∞], que se
llama medida imagen de µ a trav és de g y se denota por µg −1 .
Si A ∈ Σ" se cumple
χg−1 (A) (x) = χA (g(x)) = χA ◦ g(x),
para cada x ∈ Ω. con la definición de la medida imagen ν se tiene que
"
χA (y) dν(y) = ν(A) = µ(g −1 (A))
Ω "
" "
= χg−1 (A) (x) dµ(x) = χA ◦ g(x) dµ(x).
Ω Ω
Para funciones f Σ " -simples se cumple que f es ν-integrable (e.d. ν({y : f (y) '= 0}) < +∞) si, y sólo si, f ◦ g
es µ-integrable y además " "
f dν = f ◦ g dµ.
En general como cualquier función medible h positiva se puede poner como el lı́mite de una sucesión monótona
creciente de funciones simples el Teorema de la convergencia monótona proporciona el resultado anterior para
funciones medibles positivas. Por último, el Teorema de la convergencia dominada prueba la proposición en el caso
general:
" "
Proposición 57 En las condiciones de la definici ón anterior, si f : Ω −→ C es Σ medible son equivalentes:
a) f es ν-integrable; e.d. µg −1 -integrable
b) f ◦ g es µ-integrable;
Si f es ν-integrable o si f ≥ 0 se cumple " "
f dν = f ◦ gdµ
Ejercicio 60 Si f ∈ L 1 (Rn ) y r > 0, pruébese que

" "
f (x)dλn (x) = r n
f (rx)dλn (x),
rE E
donde rE = {rx : x ∈ E} y E ⊂ Rn es medible.
3.5. La integral asociada a una medida y la integral de Riemann-Stieltjes

Sea α : [a, b] −→ R una función creciente continua por la derecha y µ α la medida de Lebesgue-Stieltjes que
construimos en 2.4, esta medida cumple que µ α ((a, b]) = α(b)− α(a). Si se razona de forma análoga a como hemos
hecho con el teorema 52 se obtiene una caracterización similar:
Teorema 58 Sea α : [a, b] −→ R una funci ón creciente continua por la derecha, µ α la medida de Borel inducida
en [a, b]. Sean f : [a, b] −→ R es una funci ón acotada y D(f ) := {x ∈ [a, b] : f es discontinua en x}, entonces f
es integrable Riemann-Stieltjes con respecto a α en el intervalo [a, b] si, y s ólo si, D(f ) es µα -nulo;
Si f es integrable Riemann-Stieltjes con respecto a α en el intervalo [a, b], entonces f es µ α -integrable y
' 'b
[a,b]
f dµα = a f dα.
N OTA Si µα es una medida de Lebesgue-Stieltjes y f : [a, b] −→ C es una función µ α -integrable, no se puede

asegurar que tengan el mismo valor las cuatro integrales siguientes
" " " "
f dµα , f dµα , f dµα , f dµα
[a,b] [a,b) (a,b] (a,b)
'b
por lo que no se debe usar la notación a f dµα ya que no se hace explı́cito cual de los cuatro valores anteriores es el
que se considera. Sólo cuando α sea continua en a y en b se puede usar sin problemas esta notación ya que entonces
µα ({a}) = µα ({b}) = 0 y las cuatro integrales anteriores tienen el mismo valor.
Si recordamos que cualquier medida definida en la σ-álgebra de Borel de R se puede identificar con una medida
de Lebesgue-Stieltjes (véase la página 33), y volvemos a visitar el cambio de variable del apartado 3.4 podemos
identificar cualquier integral de una función real con una integral de Riemann-Stieltjes:
Supongamos en primer lugar que (Ω, Σ, µ) es un espacio de medida finito (o más concretamente un espacio de
probabilidad). En Teorı́a de la probabilidad se suelen llamar variables aleatorias a las funciones medibles.
Si f : Ω −→ (−∞, +∞) es una función medible, su medida imagen µf −1 es una medida finita en R, y según
la proposición 57 la función f ◦ Id es µ-integrable si, y sólo si la identidad Id(x) = x es µf −1 integrable.
Denotamos por F (x) = µ{ω : f (ω) ≤ x} = µf −1 ((−∞, x]), F es la función de distribución de la medida
imagen µf −1 . Por otra parte, también se suele llamar función distribución de la variable aleatoria f a la función
monótona decreciente continua por la derecha ϕ(x) = µ{ω : f (ω) > x} = µ(Ω) − F (x).
La identidad es continua y por lo tanto, es integrable Riemann-Stieltjes con respecto a F (también respecto de
ϕ) sobre cualquier intervalo compacto de la recta real. Como
F (y) − F (x) = −(ϕ(y) − ϕ(x)),
al escribir las correspondientes sumas de Riemann-Stieltjes y tomar limites se tiene que

" b " b
x dF (x) = − x dϕ(x).
a a
Por el teorema 58 la identidad es µf −1 -integrable y

" " b " b
xdµf −1
(x) = xdF (x) = − xdϕ(x).
[a,b] a a
Ası́ tenemos probado la siguiente proposición:
Proposición 59 Si f es una funci ón medible acotada con f (ω) ∈ (a, b] para todo ω ∈ Ω, entonces f es integrable
y
" " b " b
f dµ = x dF (x) = − x dϕ(x).
a a
Si f no esta acotada, la proposición anterior se puede aplicar sobre los conjuntos E a,b = {ω : a < f (ω) ≤ b}
para cada par de números reales a < b. Como si se define F̃ (x) = µ({ω : f (ω) ≤ x} ∩ Ea,b ) se tiene que
F̃ (x) = F (x) − F (a) para cada x ∈ [a, b], entonces
" " b " b " b
f dµ = x dF̃ (x) = x dF (x) = − x dϕ(x).
Ea,b a a a
En la proposición anterior las integrales de f se pueden extender sobre todos los conjuntos en los que f esté aco-
tada. Está restricción se puede suprimir, para ello se define
" +∞ " b
x dϕ(x) = lı́m x dϕ(x)
−∞ a→−∞ a
b→+∞
cuando el lı́mite existe.

Si f fuese integrable se cumple
" "
f dµ = lı́m f dµ.
Ω a→−∞ Ea,b
b→+∞
Si existe este último lı́mite se tiene en particular que

" "
f + dµ = lı́m f dµ < +∞,
Ω 0→−∞ E0,b
b→+∞
y " "
f dµ = − lı́m
−
f dµ < +∞,
Ω 0→−∞ E0,b
b→+∞
por lo que se tiene que f es µ-integrable.
Proposición 60 Si f es medible, son equivalentes:

1. f ∈ L1 (Ω, Σ, µ), y
' +∞
2. la integral −∞ x dϕ(x) es finita.
' ' +∞
Además, se cumple Ω
f dµ = − −∞
x dϕ(x).
En teorı́a de la probabilidad se llama esperanza de una variable aleatoria integrable, a su integral y se suele
denotar "
E(f ) := f dµ.
Ω
Dos funciones medibles ( variables aleatorias ) f y g, se dicen equidistribuidas, cuando tienen la misma función
de distribución. La proposición anterior nos proporciona el siguiente:
Corolario 60.1 Si f y g son dos variables aleatorias equidistribuidas, y f es integrable entonces g tambi én es
integrable y " "
E(f ) = f dµ = g dµ = E(g).
Ω Ω
La relación entre la integrales de Riemann-Stieltjes de la identidad y la integral de f con respecto a 'la medida
µ puede extenderse a representaciones de integrales de Riemann-Stieltjes de integrales de la forma φ(f ) dµ,
reemplazando en las pruebas de los resultados anteriores la función identidad x por φ(x).
Proposición 61 1. Si f es medible y acotada con f (ω) ∈ [a, b] y si φ es una funci ón continua definida en [a, b],
entonces φ(f ) es integrable y
" " b
φ(f ) dµ = − φ(x) dϕ(x),
Ω a
2. Si φ es continua y positiva en toda la recta entonces

" " +∞
φ(f ) dµ = − φ(x) dϕ(x),
Ω −∞
independientemente de si f est á acotada o no.

3. Si φ es continua en toda la recta, y si φ(f ) es integrable, entonces tambi én se cumple la igualdad
" " +∞
φ(f ) dµ = − φ(x) dϕ(x),
Ω −∞
Un caso particular que requiere un poco más de atención es el de la función φ(x) = |x| p donde p > 0, para el
que se tiene la igualdad
" " +∞
|f | dµ = −
p
|x|p dϕ|f | (x),
Ω −∞
para cualquier función medible f . Si además, f es positiva se tiene

" " +∞
f dµ = −
p
xp dϕ(x).
Ω 0
Por lo que, para cualquier f medible, se tiene

" " +∞
|f |p dµ = − xp dϕ|f | (x)
Ω 0
Usualmente se denota por L φ (µ) al conjunto de las funciones medibles f tales que φ(f ) es integrable. En
particular para φ(x) = |x| p , con 0 < p < +∞, se denota
"
Lp (µ) = {f : f es medible y |f |p dµ < +∞},
y por Lp (µ) al conjunto de las clases de equivalencia que se obtiene al identificar funciones iguales en casi todo pun-
to. Finalizaremos observando el comportamiento de las funciones de distribución correspondientes a sus elementos.
Una primera observación que podemos hacer es la versión L p de la desigualdad de Tchevichev:
"
1
ϕ|f | (r) = µ{ω : |f (ω)| > r} = µ{ω : |f (ω)|p > rp } ≤ p |f |p dµ.
r {|f |>r}
De esta desigualdad se sigue fácilmente:

Proposición 62 Si f ∈ Lp (µ) entonces ϕ|f | (x) = o( x1p ), es decir
lı́m xp ϕ|f | (x) = 0.

x→+∞
Supongamos que f es positiva y continuemos con la hipótesis de que µ es finita. En base a la proposición anterior
y a la fórmula de integración por partes se obtiene el siguiente teorema:
Teorema 63 Si f es una funci ón medible positiva y f ∈ L p (µ), entonces

" " +∞ " +∞
f p dµ = − xp dϕ(x) = p xp−1 ϕ(x) dx.
Ω 0 0
N OTA : Aunque la medida µ no sea finita, si f ∈ L p (µ) con 0 < p < +∞, la función ϕ(x) es finita para cada x > 0,
y además cumple que
lı́m+ xp ϕ(x) = 0
x→0
' +∞
Reinterpretando la integral 0 xp dϕ(x) como
" +∞ " b
xp dϕ(x) = lı́m x dϕ(x)
0 a→0+ a
b→+∞
y haciendo integración por partes en estas integrales antes de tomar lı́mites, se tiene la validez del teorema también
en el caso de que µ no sea finita.
Ejercicio 61 Encuentre un ejemplo de una funci ón continua y acotada f : (0, +∞) → R con lı́m x→+∞ f (x) = 0
y tal que f '∈ Lp (0, +∞) para todo p > 0.
Ejercicio 62 Sea f ≥ 0 una funci ón medible positiva tal que su funci ón de distribución φf cumple
c
φf (x) ≤ ,
(1 + x)p
para cada x > 0 con p > 0. Probar que f ∈ L r para 0 < r < p.
En relación con las integral de Riemann-Stieltjes con respecto a una función que es la integral indefinida de una
función integrable Lebesgue, el teorema de la convergencia dominada nos proporciona los siguientes resultados:
'x
Proposición 64 Si f ∈ L1 ([a, b]) es una función integrable, a ≤ x0 ≤ b y F (x) = x0 f (t)dt, entonces F es una
función continua que es diferencia de dos funciones mon ótonas continuas, y para cada funci ón g : [a, b] → R que
sea continua se cumple
" b " b
g(x)dF (x) = g(x)f (x)dx.
a a
'x 'x
Demostración. Poniendo F (x) = x0 f (t)dt− x0 f (t)dt tendremos escrita F como diferencia de dos funciones
+ −
monótonas crecientes.
Cualquier función continua es integrable en el sentido de Riemann-Stieltjes con respecto a cualquier función
monótona. Por lo tanto, si g es una función continua, g es integrable con respecto a F y su integral viene dada por
el lı́mite de las sumas de Riemann-Stieltjes
" b !n
g(x)dF (x) = lı́m g(ξi )(F (ti ) − F (ti−1 )),
a |P |→0
i=1
· · · < tn = b}.
con P = {a = t0 < t1 <,
n
Definiendo hP (x) = i=1 g(ξi )χ[ti−1 ,ti ) , se tiene que
n
! " b
g(ξi )(F (ti ) − F (ti−1 )) = hP (x)f (x)dx.
i=1 a
De la continuidad de g podemos concluir que h P (x) → g(x) en cada punto x ∈ [a, b) cuando |P | → 0. Como
|hP (x)f (x)| ≤ Cf (x), donde C es cualquier cota superior de |g|, el teorema de la convergencia dominada nos
permite afirmar
" b !n " b
g(x)f (x)dx = lı́m g(ξi )(F (ti ) − F (ti−1 )) = g(x)dF (x)
a |P |→0 a
i=1
'Proposición 65 (Fórmula
' de integración por partes) Si f y g son dos funciones integrables en [a, b], F (x) =
x
x0 f (t)dt y G(x) = x1 xg(t)dt, donde x 0 y x1 son puntos de [a, b], entonces
" b " b
F (x)g(x)dx = F (b)G(b) − F (a)G(a) − G(x)f (x)dx.
a a
Demostración. Basta con utilizar la fórmula de integración por partes (Proposición 7) y la proposición anterior
" b " b
F (x)g(x)dx = F (x)dG(x)
a a
" b
= F (b)G(b) − F (a)G(a) − G(x)dF (x)
a
" b
= F (b)G(b) − F (a)G(a) − G(x)f (x)d(x).
a
3.6. Convergencia en medida

Hemos visto como la convergencia en casi todo punto de una sucesión de funciones puede trasladarse, en muchos
casos, a la convergencia de sus integrales. Si observamos la implicación recı́proca vemos con el siguiente ejemplo
que 5fn 51 → 0 sin que fn → 0 en casi todo punto:
Ejemplo 18 La sucesión f2k +p = χ[ p
, p+1 , definida en [0, 1] para p = 0, 1, . . . 2 k − 1, converge a 0 en 5 51
2k 2k ]
pero no converge en ning ún punto de [0, 1] pues lı́m sup n fn (x) = 1 en cada punto.
Teniendo en mente la desigualdad de Tchebichev (Proposición 38),
1
µ{x : |fn (x) − f (x)| > s} ≤ 5fn − f 51
s
vamos a considerar la noción de convergencia que se define a continuación:
Definición 30 Dado un espacio de medida (Ω, Σ, µ), se dice que una sucesi ón de funciones medibles f n converge
a f en medida si para cada s > 0
lı́m µ{x : |fn (x) − f (x)| > s} = 0.
n
Y se dice que fn es de Cauchy en medida si para cada s > 0 y cada ε > 0, existe n s tal que para n > m ≥ n s
se cumple
µ{x : |fn (x) − fm (x)| > s} < ε
Obsérvese que en la definición de Cauchy en medida se puede tomar s = ε.

Por la desigualdad de Tchevichev, la convergencia de una sucesión en la norma de L 1 (µ), 5fn − f 51 → 0,
implica la convergencia f n → f en medida.
El siguiente resultado relaciona la convergencia en medida con la convergencia en casi todo punto:
Teorema 66 Sea f n una sucesión de funciones medibles que es de Cauchy en medida. Entonces existen f medible,
y una subsucesión fnk de fn , tales que fnk converge a f en casi todo punto de Ω.
Demostración Tomando sucesivamente ε = 1

2k
podemos encontrar una sucesión creciente de números naturales n k
tales que
1 1
µ{x : |fnk (x) − fnk+1 (x)| > } < k.
2k 2
Consideremos
* las sucesiones de conjuntos de la σ-álgebra definidos por B k = {x : |fnk (x) − fnk+1 (x)| > 1
2k } y
Cm = k≥m Bk . Entonces
! ! 1 1
µ(Cm ) ≤ µ(Bk ) < = m−1 ,
2k 2
k≥m k≥m
! ! 1 1
y para cada x ∈
/ Cm |fnk (x) − fnk+1 (x)| ≤ = m−1 .
2 k 2
k≥m k≥m
,+∞
Tenemos probado que la serie telescópica k=1 (fnk (x) − fnk+1 (x)) converge uniformemente en cada conjunto
Ω \ Cm . Como la convergencia de la serie telescópica equivale a la convergencia de la subsucesión f nk , tenemos
probado que esta subsucesión converge uniformemente en cada Ω \ C m hacia
+∞
! 8 9
f = fn1 − fnk (x) − fnk+1 (x) .
k=1
. .
f está definida en Ω \ m Gm , y como µ( m Gm ) = 0 f está definida en casi todo punto, es medible por ser lı́mite
en casi todo punto de la sucesión de funciones medibles f nk .
De la desigualdad triangular tenemos que

s + s
{x : |f (x) − fn (x)| > s} ⊂ {x : |f (x) − fnk (x)| > } {x : |fnk (x) − fn (x)| > }.
2 2
Observando esta inclusión y utilizando la definición de sucesión de Cauchy en medida y el teorema anterior tenemos
el siguiente corolario sobre la convergencia de las sucesiones de Cauchy en medida.
Corolario 66.1 Sea f n una sucesión de funciones medibles que es de Cauchy en medida. Entonces existe f medible,
tal que fn converge a f en medida.
En el ejercicio 64 vemos como, para espacios de medida finitos, la convergencia en medida se puede carac-
terizar en términos de convergencia asociada a una métrica completa dada por una integral. En estos espacios la
convergencia en casi todo punto implica convergencia en medida por el teorema de la convergencia dominada.
Proposición 67 Si (Ω, Σ, µ) es un espacio de medida finito, y f n : Ω → C es una sucesión de funciones medibles

que converge en casi todo punto hacia la funci ón f , entonces f n converge en medida hacia f .
Este resultado también es consecuencia del Teorema de Egorov (véase el ejercicio 63).
Hemos dicho que la convergencia de una sucesión en L 1 implica la convergencia en medida. La mayoración de
los módulos de los términos de la sucesión con una función integrable y positiva es una condición suficiente para
que se cumpla el recı́proco. En efecto, el teorema de la convergencia dominada, ası́ como el resto de los teoremas de
convergencia bajo el signo integral, se pueden reescribir reemplazando la convergencia en casi todo punto por con-
vergencia en medida. Basta con observar que para que una sucesión de números reales o complejos, sea convergente
es necesario y suficiente el que cualquier subsucesión posea una subsucesión convergente. Concretamente se tiene:
Teorema 68 Sea f n : Ω −→ C una sucesión de funciones integrables que converge en medida hacia una funci ón
f . Si existe una funci ón integrable g tal que |f n | ≤ g para todo n ∈ N entonces la funci ón lı́mite f , es integrable y
se verifica " " "
lı́m |fn − f |dµ = 0 y en particular lı́m fn dµ = f dµ.
n n
Ejercicios
Ejercicio 63 Pruébese el siguiente Teorema (Egorov):
Sean E un conjunto de medida finita, y f n una sucesión de funciones reales medibles que converge en casi todo
punto de E a una funci ón f . Entonces, para cada ε > 0 existe un conjunto F ∈ Σ tal que F ⊂ E, µ(E \ F ) < ε y
fn converge hacia f uniformemente en F .
Ejercicio 64 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida finita. Se define

"
d(f, g) = mı́n{|f − g|, 1} dµ.
Pruébese que:
1. d(fn , f ) → 0 si, y sólo si, fn → f en medida.
2. d define una distancia en el espacio de las funciones medibles (identificando funciones iguales en casi todo
punto).
Ejercicio 65 Pruébese el teorema 68.
Ejercicio 66 Sean f n y gn dos sucesiones de funciones reales medibles que convergen en medida hacia f y g,
respectivamente. Pruébese que las sucesiones f n + gn converge en medida hacia f + g, y que f n gn converge en
medida hacia f g si f y g est án acotadas.
Ejercicio 67 Pruébese el siguiente Teorema (Lieb):

Sea fn ∈ L1 (µ) una sucesión de funciones integrables tal que sup{5f n51 } < +∞ y fn → f en casi todo punto
(respectivamente, en medida). Entonces
lı́m |5fn 51 − 5f 51 − 5fn − f 51 | dµ =

n→+∞
"
lı́m ||fn | − |f | − |fn − f || dµ = 0.
n→+∞
En particular si 5fn 51 → 5f 51, entonces 5fn − f 51 → 0.
Ejercicio 68 Un subconjunto de funciones integrables

:' K ⊂ L 1 (µ) se dice que
; es uniformemente integrable si para
cada ε > 0 existe una constante R tal que sup {x:|f (x)|>R} |f |dµ : f ∈ K ≤ ε.
<' =
1. Pruébese que si sup |f |1+δ dµ : f ∈ K < +∞ con δ > 0, entonces K es uniformemente integrable.
2. Pruébese que para una sucesi ón fn ∈ L1 (µ) y 5fn −f 51 → 0, entonces K = {fn : n ∈ N} es uniformemente
integrable y fn → f en medida. Pruébese también que si adem ás µ(Ω) < +∞, entonces el recı́proco también
es cierto.
3. Póngase un ejemplo de una sucesi ón acotada en L 1 (µ), que no sea uniformemente integrable (esta serı́a un
contraejemplo a la primera afirmaci ón para δ = 0).
4. Pruébese que si K es uniformemente integrable entonces se cumple que para cada ε > 0 existe un δ > 0 tal
que 4" 5
sup |f |dµ : f ∈ K y µ(E) < δ <ε
E
(se dice que los conjuntos de funciones con esta propiedad son uniformemente absolutamente continuos).
Pruébese también que el recı́proco es cierto con la hip ótesis adicional de que sup{5f 5 1 : f ∈ K} < +∞.
3.7. El Teorema de Diferenciación de Lebesgue

Trabajando con funciones reales, el Teorema Fundamental del Cálculo relaciona la integral con el cálculo de
primitivas o antiderivadas, y lo conocemos en los siguientes términos: “Si f : R → R es integrable sobre los
intervalos cerrados y acotados centrados en x 0 , y es continua en x 0 entonces:
'x ' x0 +r
f (t) dt f (t) dt
f (x0 ) = lı́m x0
= lı́m x0 −r .”
x→x0 x − x0 r→0 2r
La prueba de está igualdad se encuentra en la continuidad de f y en las propiedades más elementales de la
integral. De hecho, si nos planteamos la posibilidad de extender este resultado a funciones definidas en R n , f :
Rn → R integrables sobre cualquier cubo centrado en x 0 , y consideramos los cocientes
'
Q f dλ
λ(Q)
donde Q varia entre los cubos con centro en x 0 , podemos estudiar el lı́mite cuando Q se contrae hacia x 0 (e.d.
hacemos que el lado de Q converja a 0), y observar que si f es continua en x 0 se sigue cumpliendo
'
Q
f dλ
f (x0 ) = lı́m ,
Q/x λ(Q)
para ello basta con escribir
/ ' / /' ' /

/ f (x) dλ(x) // // Q f (x0 ) dλ(x) − Q f (x) dλ(x) //
/ Q
/f (x0 ) − /=/ /≤
/ λ(Q) / / λ(Q) /
'
Q
|f (x0 ) − f (x)| dλ(x)
≤ ≤ sup{|f (x0 ) − f (x)| : x ∈ Q} → 0.
λ(Q)
'
Si λf (A) = A
f dλ es la integral indefinida asociada a una función integrable f , y si existe el lı́mite
λf (Q)
l = lı́m
Q/x λ(Q)
se dice que la integral indefinida es derivable en x con derivada l.

Si f se cambia en los puntos de un conjunto de medida nula, la integral indefinida permanece invariable. Por con-
siguiente el mejor resultado de derivabilidad de la integral indefinida que podemos esperar es que λ f sea derivable
en casi todo punto x con derivada f (x). Este es realmente el caso:
Teorema 69 (Teorema de Diferenciaci ón de Lebesgue) Si f ∈ L1 (Rn ) es una función integrable, entonces su
integral indefinida es derivable en casi todo punto x con derivada f (x), e.d.
'
Q f dλ
f (x) = lı́m λ.c.t.p. x.
Q/x λ(Q)
La estrategia de la prueba consiste en utilizar la aproximación, en la norma de L 1 , de cualquier función integrable

por funciones continuas con soporte compacto (véase el Teorema 54). '
Q
|f −g| dλ
El problema que se plantea es establecer un control local para los cocientes incrementales λ(Q) en términos
'
del control global que supone la norma de L 1 , 5f − g5 = |f − g| dλ.
Una idea para resolver este problema es considerar y estudiar la siguiente función de control para cada función
integrable sobre cubos f : '
Q |f | dλ
f ∗ (x) = sup x
λ(Qx )
donde el supremo se toma entre todos los cubos Q x con centro en x.
A esta función 'f ∗ se le llama la función maximal de Hardy-Littlewood de f y viene a medir el tamaño de los
|f | dλ
promedios de |f |, Q
λ(Q) , alrededor del punto x. A continuación vamos a enumerar algunas de sus propiedades:
1. 0 ≤ f ∗ (x) ≤ +∞,
2. (f + g)∗ (x) ≤ f ∗ (x) + g ∗ (x),
3. Si |f (t)| ≤ |g(t)| en casi todo punto, entonces f ∗ (x) ≤ g ∗ (x) para todo x.
4. (cf )∗ (x) = |c|f ∗ (x),
5. Si f ∗ (x0 ) > a para algún x 0 ∈ Rn . Por la continuidad de la integral indefinida (ejercicio 55) se tiene
que f ∗ (x) > a para todo x que esté suficientemente próximo a x 0 . En consecuencia, f ∗ es una función
semicontinua inferiormente, y en particular, es una función medible.
'
En efecto, si f ∗ (x0 ) > a, existirá un cubo Q 0 centrado en x0 y ε > 0 tales que Q0 |f |dλ > aλ(Q0 ) + ε.
Si x está suficientemente próximo a x 0 y Qx es el cubo centrado en x con el mismo
' lado que Q 0 , se puede
asegurar que la medida de D = Q 0 \ Qx es lo suficientemente pequeña para que D |f |dλ < ε y entonces:
" " " "
|f |dλ ≥ |f |dλ = |f |dλ − |f |dλ > aλ(Q0 ) + ε − ε = aλ(Qx ).
Qx Q0 ∩Qx Q0 D
6. Si E es un conjunto medible y acotado entonces para cada x con 5x5 suficientemente grande se pueden estimar
los lados de los cubos centrados en x que cortan a E. En efecto, si K = sup{5y5 : y ∈ E} y 5x5 > K,
entonces E ⊂ Qx si el lado de Qx es 45x5 y en consecuencia se tiene que
1 λ(E)
≤ χ∗E (x).
4n 5x5n
Si suponemos que 5x5 > 2K Q x ∩ E '= ∅ sólo si el lado de Q x es mayor que 5x5, por lo que se tiene
λ(E)
χ∗E (x) ≤ .
5x5n
En particular si λ(E) > 0, la función χ ∗E (x) no es integrable. Es más, utilizando este caso particular se puede
probar que f ∗ no es integrable salvo si f es nula en casi todo punto.
Aunque f ∗ no sea nunca integrable es posible establecer estimaciones del tamaño de f ∗ en términos análogos a
los de la desigualdad de Tchevichev (Proposición 38). Recordemos que si f es integrable entonces para cada α > 0
se cumple "
1
λ{x : |f (x)| > α} ≤ |f |dλ
α
Se dice que una función medible g (integrable o no) está en el espacio débil-L 1 cuando existe una constante k tal
que para cualquier α > 0 se cumple
1
λ{x : |f (x)| > α} ≤ k.
α
1
Todas las funciones de L 1 están en el espacio débil-L 1, y la función -x- n (que hemos utilizado para ver la no
∗
integrabilidad de f ) resulta un ejemplo sencillo de una función que no es integrable pero que está en el espacio
débil-L1.
El siguiente Lema Maximal de Hardy-Littlewood nos servirá para la prueba del Teorema de Diferenciación.
Lema 3.7.1 (Hardy-Littlewood) Existe una constante c que depende s ólo de n tal que para cada funci ón integrable
f ∈ L1 (Rn ) y cada α > 0 se cumple
"
c
λ{x : f ∗ (x) > α} ≤ |f |dλ.
α
En particular f ∗ está en el espacio débil-L1 para cada f integrable.
Para su prueba vamos a utilizar el siguiente Lema de Cubrimiento en la lı́nea de un clásico Teorema de cubri-
miento de Vitali:
Lema 3.7.2 Sea W la uni ón de una colecci ón finita de cubos B(x i , ri ) con 1 ≤ i ≤ N . Entonces existe un
subconjunto S ⊂ {1, . . . , N } tal que
1. los cubos B(xi , ri ) con i ∈ S son disjuntos dos a dos,
+
2. W ⊂ B(xi , 3ri ) y
i∈S
!
3. λn (W ) ≤ 3n λn (B(xi , ri ))
i∈S
Demostración. Reordenando los cubos si es preciso, podemos considerar que sus lados van decreciendo, e.d. r 1 ≥
r2 ≥ · · · ≥ rN .
Observamos que en este caso si 1 ≤ i < j ≤ N y z ∈ B(x i , ri ) ∩ B(xj , rj ) '= ∅, se tiene que B(xj , rj ) ⊂
B(xi , 3ri ) pues
5y − xi 5 ≤ 5y − xj 5 + 5xj − z5 + 5z − xi 5 ≤ 2rj + ri ≤ 3ri
si y ∈ B(xj , rj ).
Para definir S se considera i 1 = 1; si B(xj , rj ) ∩ B(xi1 , ri1 ) '= ∅ para 2 ≤ j ≤ N se toma S = {i1 }, en
otro caso se define i 2 = mı́n{j : B(xj , rj ) ∩ B(x1 , r1 ) = ∅}; si B(xj , rj ) ∩ B(xik , rik ) '= ∅ (k = 1 o 2) para
i2 < j ≤ N se toma S = {i1 , i2 }, en otro caso se define i 3 = mı́n{j : B(xj , rj ) ∩ B(xik , rik ) = ∅k = 1, 2}; si
B(xj , rj ) ∩ B(xik , rik ) '= ∅ (k = 1, 2 o 3) para i 3 < j ≤ N se toma S = {i1 , i2 , i3 }, en otro caso se va repitiendo
este procedimiento que se parará antes de N iteraciones.
Tendremos S = {i 1 , i2 , . . . , ip } de forma que B(x ik , rik ) son disjuntas dos a dos, y para cada 1 ≤ j ≤ N existe
k tal que B(xj , rj ) ∩ B(xik , rik ) '= ∅, en consecuencia
N
+ p
+
W = B(xj , rj ) ⊂ B(xik , 3rik ), y
j=1 i=1
p
! p
!
λn (W ) ≤ λn (B(xik , 3rik ) = 3n λn (B(xik , rik ).
i=1 i=1
Demostración del Lema 3.7.1. Sea K un conjunto

' compacto, K ⊂ {x : f ∗ (x) > α}. Consideremos el cubrimiento
|f | dλ '
de K determinado por cubos Q x tales que Qλ(Qx
x)
> α, o lo que es equivalente: Qx |f | dλ > αλ(Qx ). Pasando
a un subrecubrimiento finito y haciendo uso del Lema 3.7.2 podemos encontrar x 1 , . . . , xk ∈ K tales que los cubos
,
Qxj son disjuntos dos a dos, y λ(K) < 3 n kj=1 λ(Qxj ) lo que junto a la construcción de estos cubos nos da:
k
! k " "
3n ! 3n
λ(K) < 3 n
λ(Qxj ) < |f |dλ ≤ |f |dλ.
j=1
α j=1 Qxj α Rn
Tomando supremos en las medidas de los compactos K ⊂ {x : |f ∗ (x)| > α} se tiene la desigualdad buscada:
"
3n
λ({x : f (x) > α}) ≤
∗
|f |dλ.
α Rn
Demostración del Teorema de Diferenciación. Como'anunciábamos, dado ε > 0 vamos a aproximar f por una
función continua con soporte compacto g de forma que |f − g|dλ < ε.
Por la continuidad de g, y tal como hacı́amos al inicio de esta sección podemos afirmar que
/ ' /
/ g(y)dλ(y) //
/ Q
lı́m /g(x) − / = 0.
Q/x / λ(Q) /
Ahora utilizamos la aproximación a f :

/ ' /
/ /
/ Q f (y)dλ(y) /
lı́m sup /f (x) − /
Q/x / λ(Q) /
/ ' ' /
/ /
/ Q f (y) − g(y)dλ(y) Q g(y)dλ(y) /
= lı́m sup /f (x) − g(x) − + g(x) − /
Q/x / λ(Q) λ(Q) /
≤ (g − f )∗ (x) + |f (x) − g(x)|.
/ ' /
/ f (y)dλ(y) /
Sea Eα = {x : lı́m supQ/x /f (x) − Q
λ(Q) / > α}, de la desigualdad anterior podemos deducir que
α + α
Eα ⊂ {x : (g − f )∗ (x) > } {x : |f (x) − g(x)| > }.
2 2
Aplicando ahora el Lema de Hardy-Littlewood y la desigualdad de Tchevichev tenemos que
"
2(c + 1) 2(c + 1)
λ(Eα ) ≤ |f − g|dλ < ε.
α α
Haciendo ahora ε → 0 se tiene que λ(E α ) = 0 para*cualquier α > 0.

Para cada x que no pertenezca al conjunto nulo k E k1 , es decir para casi todos los x se cumple
/ ' /
/ /
/ Q f (y)dλ(y) /
lı́m sup /f (x) − / = 0.
Q/x / λ(Q) /
El Teorema de diferenciación sigue siendo cierto para funciones que son localmente integrable, es decir, funcio-
nes que son integrables sobre cualquier cubo de R n .
Un caso particular de función localmente integrable lo da cualquier función caracterı́stica χ E (x) de un conjunto
medible arbitrario E. Ası́ se tiene que .
λ(E Q)
lı́m = χE (x)
Q/x λ(Q)
para casi todo punto. Un punto donde el lı́mite anterior vale 1 se dice que es un punto
. de densidad.de E y un punto
donde el lı́mite vale 0 se dice que es un punto de dispersi ón. Como λ(Q) = λ(E Q) + λ(E c Q), cada punto
de densidad de E es un punto de dispersión de E c , y viceversa.
Teorema 70 Dado un conjunto medible E ⊂ R n , casi todo punto de E es un punto de densidad de E
El Teorema de Diferenciación de Lebesgue prueba que

'
Q
(f (t) − f (x))dλ(t)
lı́m =0
Q/x λ(Q)
para casi todo punto x.

Un punto x para el que se cumple la condición más fuerte
'
Q
|f (t) − f (x)|dλ(t)
lı́m =0
Q/x λ(Q)
se dice que es un punto de Lebesgue de f .
Teorema 71 Si f es una funci ón localmente integrable. Entonces casi todo punto x ∈ R n es un punto de Lebesgue
de f .
Demostración. La aplicación reiterada del teorema de Diferenciación de Lebesgue a las funciones |f (t) − r| donde
r varia en un conjunto numerable denso de R, o C, nos proporciona una sucesión de conjuntos nulos E r tales que
'
Q |f (t) − r|dλ(t)
lı́m = |f (x) − r|
Q/x λ(Q)
*
para cada x '∈ Er . Sea E = r Er , E es un conjunto de medida nula y para cada x '∈ E y cada ε > 0 podemos
elegir r de forma que |f (x) − r| < 2ε , entonces
'
Q |f (t) − f (x)|dλ(t)
lı́m sup ≤
Q/x λ(Q)
'
Q (|f (t) − r| + |f (x) − r|dλ(t)
lı́m sup ≤
Q/x λ(Q)
'
Q
|f (t) − r|dλ(t)
lı́m sup + |f (x) − r| = 2|f (x) − r| < ε.
Q/x λ(Q)
Como podemos hacer ε → 0, tenemos que todo punto x '∈ E es un punto de Lebesgue.
Por último, cabe preguntarse si el Teorema de diferenciación sigue siendo cierto cuando en lugar de considerar
cubos que se contraen hacia x se consideran otras familias de conjuntos. En este sentido se dice que una familia
de conjuntos medibles y acotados {S} se contrae bien (shrink well) hacia x supuesto que se cumplen las dos
propiedades que siguen:
i) Los diámetros de los conjuntos S convergen hacia 0, y
ii) existe una constante k tal que para cualquier conjunto S de la familia, si Q S es el menor cubo cerrado, centrado
en x, y que contiene a S, entonces
λ(QS ) ≤ kλ(S)
Obsérvese que los conjuntos S de la familia no tienen porque contener al punto x. Ejemplos de familias que
se contraen bien a x en R son los intervalos [x, x + h], o (x − h, x), con h > 0. Las bolas de centro x y radio h
asociadas a una norma de R n también son familias que se contraen bien a x.
Teorema 72 Si f es una funci ón localmente integrable en R n . Entonces en cada punto de Lebesgue, x, de f (en
particular en casi todo punto) y para cada familia S que se contrae bien a x, se cumple
'
|f (t) − f (x)|dλ(t)
lı́m S =0
S/x λ(S)
'
f (t)dλ(t)
lı́m S = f (x)
S/x λ(S)
Demostración. Consideremos la siguiente cadena de desigualdades:
' '
S |f (t) − f (x)|dλ(t) Q
|f (t) − f (x)|dλ(t)
≤ S
λ(S) λ(S)
'
Q
|f (t) − f (x)|dλ(t)
≤ S .
kλ(QS )
Es fácil observar que el lado de Q S es menor que el doble del diámetro de S. Ası́, si los diámetros de S convergen
hacia 0 lo mismo le sucede a los lados de Q S . En consecuencia, el primer lı́mite del enunciado del teorema se anula
en todos los puntos de Lebesgue de f . El segundo lı́mite se deduce fácilmente del primero.
En particular para funciones de una variable localmente integrables se tiene la siguiente extensión del Teorema
Fundamental del Cálculo: ' x+h
f (t)dt
f (x) = lı́m x
h→0 h
para casi todo punto x.
Ejercicios
Ejercicio 69
1. Probar que si f : R n → [0, +∞) es una función medible que no se anula en un conjunto de medida positiva,
entonces existe una constante c tal que
c
f ∗ (x) ≥ para cada x ∈ R n con 5x52 ≥ 1.
5x5n2
Indicación: suponer primero el caso f = χ E con E un conjunto acotado con medida de Lebesgue estricta-
mente positiva.
2. Deducir de lo anterior que f ∗ sólo es integrable en el caso f (x) = 0 en casi todo punto.
3. Deducir también que si f no se anula en casi todo punto entonces es posible encontrar una constante c " tal
que para cada α > 0 suficientemente peque ño,
c"
λn ({x : f ∗ (x) > α}) > .
α
Por lo que la acotaci ón dada en Lema 3.7.1 es esencialmente la mejor posible.
Ejercicio 70 Considerando la funci ón real positiva F (x) = log

−1
x χ(0, e ) (x) y su derivada f (x) = F (x), com-
1
"
'
pruébese que f ∈ L (R) y que (0,r) f (x)dx = +∞ para cualquier r > 0.
1 ∗
Ejercicio 71 Si f : Rn → R es una función localmente integrable que es continua en un punto x, probar que x es
un punto de Lebesgue de la funci ón f .
Ejercicio 72 Si E es un subconjunto de Borel en R n se define la densidad D E (x) de E en x como
.
λn (E B(x, r))
DE (x) = lı́m+
r→0 λn (B(x, r))
supuesto que este lı́mite existe.
Pónganse ejemplos de conjuntos E y puntos x tales que D E (x) = α con α ∈ (0, 1), o tales que D E (x) no
existe.
Ejercicio 73 Con este ejercicio se pretende hacer la observaci ón de que en los puntos de Lebesgue x de f ∈ L 1 (R),
f (x)'también es el lı́mite
' de "otros promedios de f . En concreto: Sea K ∈ L (R) una función de clase C (R) tal
1 1
que R K(t)dt = 1, R |tK (t)|dt < +∞ y lı́m|t|→+∞ K(t) = lı́m|t|→+∞ tK(t) = 0. Para cada ε > 0, sea
K(ε, t) = 1ε K( εt ) y " "
fε (x) = K(ε, x − t)f (t)dt = K(ε, t)f (x − t)dt.
Pruébese que lı́m fε (x) = f (x) en cada punto de Lebesgue x de f , siguiendo el siguiente esquema
ε→0
1. Compruébese que " "

+∞ +∞
fε (x) = K(t)f (x − εt)dt + K(−t)f (x + εt)dt.
0 0
2. Utilizando la fórmula de integraci ón por partes (Proposici ón 65), compruébense las igualdades
" +∞ " +∞ ( " 0 )
1
K(t)f (x − εt)dt = −tK (t)
"
f (x + s)ds dt,
0 0 εt −εt
" +∞ " +∞ ( " εt )
1
K(−t)f (x + εt)dt = tK " (−t) f (x + s)ds dt,
0 0 εt 0
3. Reuniendo las igualdades anteriores, pru ébese que si x es un punto de Lebesgue de f entonces
" +∞
lı́m fε (x) = −f (x) tK " (t)dt = f (x).
ε→0 −∞
Capı́tulo 4
Producto de Medidas. Teorema de Fubini
Sean (Ω1 , Σ1 ), (Ω2 , Σ2 ) dos espacios medibles y µ 1 , µ2 dos medidas definidas sobre estos espacios. Vamos a
estudiar la construcción de una medida µ en el producto cartesiano Ω 1 × Ω2 de forma que µ(A × B) = µ 1 (A)µ2 (B)
si A ∈ Σ1 y B ∈ Σ2 . En el caso particular de que µ 1 y µ2 sean la medida de Lebesgue en la recta real, µ será la
medida de Lebesgue en el plano. El resultado principal de este capı́tulo es el Teorema de Fubini que permite evaluar
las integrales múltiples como integrales reiteradas.
4.1. Medida producto

Definición 31 Si (Ω1 , Σ1 ), (Ω2 , Σ2 ) son dos espacios medibles, en el producto cartesiano Ω := Ω 1 × Ω2 se llama
rectángulo medible a todo producto A × B donde A ∈ Σ 1 y B ∈ Σ2 .
Se define la σ- álgebra producto Σ := Σ 1 ×Σ2 de partes de Ω, como la engendrada por los rect ángulos medibles.
es decir Σ := σ(R) donde R := {A × B : A ∈ Σ1 , B ∈ Σ2 }
Para utilizar el método de Carathéodory de construcción de medidas vamos a describir los conjuntos que forman
el álgebra generada por los rectángulos medibles. Consideremos la familia E ⊂ Σ 1 × Σ2 formada por las uniones
finitas de rectángulos medibles disjuntos dos a dos. A los conjuntos de esta familia se les acostumbra a llamar
conjuntos elementales. Es inmediato que la familia de los rectángulos medibles es estable frente a intersecciones
finitas y es fácil ver que la diferencia de dos rectángulos medibles es un conjunto elemental
(A × B) \ (C × D) = [(A \ C) × B] ∪ [(A ∩ C) × (B \ D)]
Se sigue de esto que la familia de los conjuntos elementales es estable frente a intersecciones finitas y diferencias:
P, Q ∈ E ⇒ P ∩ Q ∈ E, P \ Q ∈ E
Como E es estable frente a uniones finitas disjuntas y diferencias también es estable frente a uniones finitas arbitrarias
y por lo tanto E es el álgebra de conjuntos generada por los rectángulos medibles.
El Teorema de la Convergencia Monótona proporciona una prueba sencilla de la siguiente propiedad:
Lema 4.1.1 Sean (Ω 1 , Σ1 , µ1 ) y (Ω2 , Σ2 , µ2 ) dos espacios de medida.

Si A, A1 , A2 , . . . , An , . . . son elementos de Σ1 y B, B1 , B2 , . . . , Bn , . . . son elementos de Σ2 tales que los
conjuntos de la sucesi ón An × Bn son disjuntos dos a dos y
+
A×B = An × Bn ,
n
entonces !
µ1 (A)µ2 (B) = µ1 (An )µ2 (Bn ).
n
Demostración. Para cada par de puntos x ∈ Ω 1 e y ∈ Ω2 se cumple

+∞
!
χA (x)χB (y) = χAn (x)χBn (y).
n=1
70
CAPITULO 4. PRODUCTO DE MEDIDAS. TEOREMA DE FUBINI 71
El teorema de la convergencia monótona nos permite afirmar que al integrar en esta identidad con respecto a µ 1 (x)
se obtiene
+∞
!
µ1 (A)χB (y) = µ(An )χBn (y),
n=1
y si integramos ahora con respecto a µ 2 (y) podemos concluir que

+∞
!
µ1 (A)µ2 (B) = µ(An )µ(Bn ).
n=1
,n
Este lema nos permite asegurar que la función π : E → [0, +∞] definida por π(E) = k=1 µ1 (Ak )µ2 (Bk )
donde E es la unión finita disjunta de los rectángulos medibles A k × Bk , está bien definida (e.d. no depende de la
representación de E como unión disjunta de rectángulos medibles) y es una premedida sobre el álgebra E. Ahora el
teorema de Caratheodory (teorema 18) proporciona la medida producto:
Teorema 73 Dados dos espacios de medida (Ω i , Σi , µi ), i = 1, 2, entonces existe una medida µ (µ = π ∗ ) definida
en Σ1 × Σ2 tal que µ(A × B) = µ1 (A)µ2 (B) para cada rect ángulo medible A × B. Si adem ás, los espacios de
medida (Ωi , Σi , µi ), i = 1, 2 son σ-finitos entonces µ es la única medida definida en Σ 1 × Σ2 tal que µ(A × B) =
µ1 (A)µ2 (B) para cada rect ángulo medible A × B.
Si (Ωi , Σi , µi ), i = 1, 2 son espacios de medida σ-finitos, la medida µ que proporciona el teorema anterior se
llama medida producto de µ 1 y µ2 , y se designa por
µ = µ1 × µ2 .
El espacio de medida (Ω, Σ, µ), donde Ω := Ω 1 × Ω2 , Σ := Σ1 × Σ2 y µ := µ1 × µ2 se llama espacio producto.
En lo que sigue, dado E ⊂ Ω, denotaremos por E x , E y las secciones de E producidas por (x, y) ∈ Ω
Ex := {y ∈ Ω2 : (x, y) ∈ E}; E y := {x ∈ Ω1 : (x, y) ∈ E};
Para una función f : E −→ C se denotarán por f x , f y las funciones parciales definidas respectivamente en E x ,
E por fx (y) := f (x, y), f y (x) := f (x, y).
y
Proposición 74 Si E ∈ Σ1 × Σ2 , y f : E −→ C es Σ1 × Σ2 -medible entonces para cada x ∈ Ω 1 y cada y ∈ Ω2

se cumple
Ex ∈ Σ2 , E y ∈ Σ1 , fx es Σ2 -medible y f y es Σ1 -medible
Demostración. Sea F ⊂ Σ1 × Σ2 la familia de los conjuntos de la σ-álgebra producto que verifican la tesis de la
proposición. Si E = A × B es un rectángulo medible E x = B ∈ Σ2 si x ∈ A, o bien, Ex = ∅ ∈ Σ2 si x '∈ A;
y E y = A ∈ Σ1 , o bien, E y = ∅ ∈ Σ1 según que y ∈ B o y '∈ B. Ası́, F contiene a los rectángulos medibles.
Es muy sencillo comprobar que F es estable por uniones numerables de conjuntos y por paso al complementario (
(E c )x = (Ex )c , y (E c )y = (E y )c ). Por lo tanto F coincide con la σ-álgebra producto.
Para las funciones bastará con señalar que
fx−1 (A) = (f −1 (A))x y (f y )−1 (A) = (f −1 (A))y ,
para afirmar que si f es medible también lo son las secciones f x y f y pues por la primera parte de la prueba
fx−1 (A) ∈ Σ2 y (f y )−1 (A) ∈ Σ1 para cada conjunto A ∈ B(C), cada x y cada y.
Vamos a continuar dando una fórmula integral para evaluar la medida producto. Para simplificar la prueba, vamos
a recurrir a un lema técnico en relación con la noción de clase mon ótona : M ⊂ P(Ω) es una clase mon ótona si
es estable por uniones de sucesiones crecientes y por intersecciones de sucesiones decrecientes. Toda σ-álgebra es
una clase monótona, y dada una familia E de subconjuntos de Ω la intersección de todas las clases monótonas que
contienen a E es la mı́nima clase monótona que contiene a E, se le llama la clase monótona engendrada por E y se
denota m(E).
Lema 4.1.2 Si E es un álgebra de conjuntos entonces la σ- álgebra engendrada σ(E) coincide con la clase mon ó-
tona engendrada m(E).
Demostración. Evidentemente m(E) ⊂ σ(E). Para probar la inclusión recı́proca bastará con probar que si E es un
álgebra de conjuntos entonces m(E) es una σ-álgebra. Para obtener esto, bastará con probar que m(E) es estable por
paso al complementario y para uniones finitas, e.d. es un álgebra, puesto que en ese caso cualquier unión numerable
se puede expresar como una unión de una sucesión creciente.
Sea M = {A ∈ m(E) : Ac ∈ m(E)}, evidentemente M es una clase monótona puesto que cerrada por
uniones de sucesiones crecientes e intersecciones de sucesiones decrecientes. Como además E ⊂ M se tiene que
M = m(E). Equivalentemente, m(E) es estable por paso al complementario.
Sea A ∈ E fijo y consideremos M A = {B ∈ m(E) : A ∪ B ∈ m(E)}. EvidentementeM A es una clase
monótona puesto que cerrada por uniones de sucesiones crecientes e intersecciones de sucesiones decrecientes.
Como E es un álgebra E ⊂ M y se tiene que M A = m(E).
Sea ahora B ∈ m(E) fijo y consideremos M "B = {A ∈ m(E) : A ∪ B ∈ m(E)}.M"B es una clase monótona
puesto que cerrada por uniones de sucesiones crecientes e intersecciones de sucesiones decrecientes. Como M A =
m(E) para cada A ∈ E, se tiene que E ⊂ M "B y por lo tanto M "B = m(E). Con lo que tenemos probado que m(E)
es estable por uniones finitas.
En virtud de este lema tenemos que la σ-álgebra producto Σ 1 × Σ2 es la mı́nima clase monótona que contiene a
la familia E de los conjuntos elementales .
Teorema 75 Si los espacios de medida (Ω i , Σi , µi ), i = 1, 2 son σ-finitos y E ∈ Σ 1 × Σ2 entonces la funci ón x :→

µ2 (Ex ) es Σ1 -medible, y la funci ón y :→ µ1 (E y ) es Σ2 -medible. También se cumple que para cada E ∈ Σ 1 × Σ2
la medida producto viene dada por
" "
µ1 × µ2 (E) = µ1 (E )dµ2 (y) = µ2 (Ex )dµ1 (x)
y
(75)
Demostración.
Supongamos primero que tanto µ 1 como µ2 son medidas finitas. Sea F la familia de los conjuntos E de la
σ-álgebra producto para los que se cumple la afirmación del teorema.
Si E = A × B es un rectángulo medible la función f (x) = µ 2 (Ex ) = µ2 (B)χA (x) es medible y se cumple que
"
µ1 × µ2 (A × B) = µ1 (A)µ2 (B) = µ2 (Ex ) dµ1 (x).
El resultado análogo para las secciones E y también se cumple por lo que podemos afirmar que F contiene a los
rectángulos medibles.
Es muy sencillo probar que F es cerrado por uniones disjuntas. Por lo que F contiene al álgebra E de los
conjuntos elementales.
Ahora por el teorema de la convergencia monótona si E n ∈ F es una sucesión creciente entonces
+ +
µ2 (( En )x ) = µ2 ( (En )x ) = lı́m µ2 (En )x
n
n n
+
µ1 × µ2 ( En ) = lı́m µ1 × µ2 (En )
n
n
" " +
= lı́m µ2 ((En )x ) dµ1 (x) = µ2 (( En )x ) dµ1 (x).
n
n
Ası́, F es estable por uniones de sucesiones crecientes. Como las medidas se suponen finitas, para sucesiones
decrecientes podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada en lugar del de la convergencia monótona,
obteniendo que F también es estable para las intersecciones de sucesiones decrecientes. Por lo tanto, F es una clase
monótona y en virtud del lema anterior, F = Σ 1 × Σ2 . *
Si las medidas µ1 y µ2 se suponen sólo σ-finitas Se puede escribir Ω 1 × Ω2 = n An × Bn , donde An ∈ Σ1 y
Bn ∈ Σ2 son dos sucesiones crecientes.
La primera parte de la prueba implica que para cada conjunto E ∈ Σ 1 × Σ2 y cada n se cumple
"
µ1 × µ2 (E ∩ (An × Bn )) = µ2 (Ex ∩ Bn )χAn (x) dµ1 (x).
El teorema de la convergencia monótona permite tomar lı́mites con respecto a n en esta última igualdad y concluir
la veracidad de la ecuación (75).
4.2. Integración reiterada

A la vista del último teorema no es difı́cil imaginar como realizar la integral de las funciones simples con
respecto a la medida producto, y por aproximaciones como hacer la integral de cualquier función medible:
Teorema 76 (Fubini) Sean (Ω i , Σi , µi ), i = 1, 2 espacios de medida σ-finitos y (Ω 1 × Ω2 , Σ1 × Σ2 , µ1 × µ2 ) el

espacio producto.
'
a) Si f : Ω1 × Ω2 '−→ [0, +∞] es Σ1 × Σ2 -medible entonces la funci ón x :→ f (x, y)dµ2 (y) es Σ1 -medible,
la función y :→ f (x, y)dµ1 (x) es Σ2 -medible y se cumple
" " (" ) " (" )
f dµ1 × µ2 = f (x, y)dµ2 (y) dµ1 (x) = f (x, y)dµ1 (x) dµ2 (y).
b) Si f : Ω1 × Ω2 −→ C es medible y una de las dos integrales iteradas

" (" ) " (" )
|f (x, y)|dµ2 (y) dµ1 (x), |f (x, y)|dµ1 (x) dµ2 (y)
es finita entonces f es µ1 × µ2 -integrable.

c) Si f : Ω1 × Ω2 −→ C es µ1 × µ2 -integrable entonces 'f x es µ2 -integrable para casi todo x ∈ Ω 1 , f y es
µ1 -integrable para casi todo y ∈ 'Ω 2 , la función x :→ f (x, y)dµ2 (y) (definida para casi todo x ∈ Ω 1 )
es µ1 -integrable, la funci ón y :→ f (x, y)dµ1 (x) (definida para casi todo y ∈ Ω 2 ) es µ2 -integrable, y se
verifica
" " (" ) " (" )
f dµ1 × µ2 = f (x, y)dµ2 (y) dµ1 (x) = f (x, y)dµ1 (x) dµ2 (y).
Demostración.
(a) El teorema 75 prueba esta afirmación para las funciones caracterı́sticas, y por la linealidad de la integral ésta
también se cumple para las funciones simples.
Si f es Σ1 × Σ2 -medible y positiva se puede expresar como el lı́mite de una sucesión creciente de funciones
simples sn . El teorema de la convergencia monótona prueba que las funciones
" "
ϕ(x) = f (x, y)dµ2 (y) = lı́m sn (x, y)dµ2 (y), y
n
" "
ψ(y) = f (x, y)dµ1 (x) = lı́m sn (x, y)dµ1 (x),
n
son limites de funciones medibles y por lo tanto son Σ 1 y Σ2 -medibles respectivamente.

Otra vez el teorema de la convergencia monótona al integrar en las expresiones anteriores nos da
" "
f dµ1 × µ2 = lı́m sn dµ1 × µ2
n
" (" )
= lı́m sn (x, y)dµ2 (y) dµ1 (x)
n
" ( " )
= lı́m sn (x, y)dµ2 (y) dµ1 (x)
n
"
= ϕ(x)dµ1 (x)
" (" )
= f (x, y)dµ2 (y) dµ1 (x)
" (" )
··· = f (x, y)dµ1 (x) dµ2 (y).
(b) resulta de aplicar el apartado (a) a la función positiva |f |.

(c) Siempre existe una sucesión de funciones simples s n que converge puntualmente hacia f y tal que |s n | ≤ |f |
para todo n. Si f es integrable podemos repetir los lı́mites del apartado (a) utilizando el Teorema de la convergencia
dominada en el lugar del Teorema de la convergencia monótona.
N OTA El apartado b) del teorema anterior proporciona un criterio muy útil para probar que f es integrable respecto
a la medida producto. No es preciso calcular explı́citamente las integrales iteradas de la función f , pues basta con
acotarlas considerando una función medible g ≥ |f | para la que sea fácil comprobar que una de sus integrales
iteradas es finita.
4.3. Las medidas de Lebesgue como producto de medidas.

Seguidamente veremos los aspectos particulares de la medida producto y de la integración reiterada relativos a
la medida de Lebesgue. Se pondrá de manifiesto que, en general, el producto de dos espacios de medida completos
puede ser un espacio de medida no completo. Esto plantea la conveniencia de considerar la complección del espacio
producto.
Para enunciar con claridad lo que ocurre cuando se considera la medida de Lebesgue conviene usar notaciones
distintas para la medida de Lebesgue sobre la σ-álgebra de Borel B(R n ) y para la medida de Lebesgue completa
sobre la σ-álgebra M(λ n ) de los conjuntos medibles Lebesgue.
La primera será denotada por λ n y la segunda, que es su complección, por λ̄n .
Proposición 77 Si p, q ∈ N consideremos el producto cartesiano R p × Rq identificado con R n , donde n = p + q.

Se verifica:
B(Rn ) = B(Rp ) × B(Rq ), λn = λp × λq , M(λp ) × M(λq ) ⊂ M(λn )
donde la inclusi ón es estricta (Axioma de Elecci ón). Adem ás λ̄p × λ̄q es la restricción de λ̄n a la σ-álgebra producto
M(λp ) × M(λq )
Demostración
Los intervalos n-dimensionales coinciden con los productos cartesianos de un intervalo p-dimensional por uno
q-dimensional:
1n p
1 q
1
[aj , bj ) = ( [aj , bj )) × ( [ap+k , bp+k )).
j=1 j=1 k=1
Como la σ-álgebra B(R ) de está generada por los intervalos n-dimensionales, obtenemos la inclusión B(R n ) ⊂
n
B(Rp ) × B(Rq ).
Dado un intervalo p-dimensional I la familia F = {B ∈ B(R q ) : I × B ∈ B(Rn )} es una σ-álgebra que
contiene a los intervalos q-dimensionales, por lo tanto F = B(R q ). Fijando ahora B ∈ B(R q ) la familia F " =
{A ∈ B(Rp ) : A × B ∈ B(Rn )} también es una σ-álgebra que contiene a todos los intervalos p-dimensionales y
por lo tanto F " = B(Rp ). Tenemos probado que B(R n ) contiene a los rectángulos medibles y en consecuencia que
B(Rp ) × B(Rq ) ⊂ B(Rn ).
La unicidad de la medida de Lebesgue nos da la igualdad λ n = λp × λq puesto que esta medida producto asigna
a cada intervalo su volumen.
Sean A" ∈ M(λp ) y B " ∈ M(λq ). Escribimos A" = A ∪ N , donde A ∈ B(Rp ) y λ̄p (N ) = 0. Análogamente,
B = B ∪ M , donde B ∈ B(Rq ) y λ̄q (M ) = 0. Si probamos que tanto N × R q como Rp × M son conjuntos
"
λn -nulos, tendremos que A " × B " es un conjunto medible Lebesgue pues A " × B " = A × B ∪ (N × B " ∪ A" × M )
es unión del conjunto de Borel A × B y de un conjunto de medida nula. Además
λ̄n (A" × B " ) = λn (A × B) = λp (A)λq (B) = λ̄p (A" )λ̄q (B " ).
Sea C ∈ B(Rp ) tal que N ⊂ C y λp (C) = 0, entonces C × Rq ⊂ Rn es un conjunto de Borel y λ n (C × Rq ) =

λp (C)λq (Rq ) = 0. Consecuentemente, N × R q es un conjunto de medida nula.
Tenemos probada la inclusión:
M(λp ) × M(λq ) ⊂ M(λn ).
Por último, el hecho de que las secciones de un conjunto de la σ-álgebra producto estén en la σ-álgebra co-
rrespondiente, pone de manifiesto el que la σ-álgebra de los conjuntos medibles Lebesgue de R p+q y la σ-álgebra
producto de la de los conjuntos medibles Lebesgue de R p por la de los de R q son dos σ-álgebras distintas, ya
que podemos considerar conjuntos de la forma {x} × E que tienen medida nula en R p+q (son conjuntos medibles
Lebesgue) pero donde la sección E ⊂ R q no sea un conjunto medible (Axioma de Elección).
Puesto que M(λp ) × M(λq ) es una σ-álgebra intermedia entre B(R n ) y M(λn ) se sigue que la complección
del espacio producto
(Rp × Rq , M(λp ) × M(λq ), λ̄p × λ̄q )
es (Rn , M(λn ), λ̄n ).

Se pone ası́ de manifiesto que el producto de dos espacios de medida completos, en general, no es completo lo
que motiva la consideración de su complección, obteniéndose la siguiente versión del teorema de Fubini:
Teorema 78 Sean (Ω i , Σi , µi ), i = 1, 2 espacios de medida completos y σ-finitos y (Ω, Σ µ , µ̄) la complección
del espacio producto (Ω 1 × Ω2 , Σ1 × Σ2 , µ1 × µ2 ). Entonces se verifican las conclusiones del teorema 76 con
la siguiente diferencia: La Σ 2 -medibilidad de f x y'la Σ1 -medibilidad de 'f y sólo se puede asegurar en casi todo
x ∈ Ω1 y en casi todo y ∈ Ω 2 , y las funciones x :→ f (x, y)dµ2 (y), y :→ f (x, y)dµ1 (x) del apartado a) s ólo se
pueden considerar definidas en casi todo punto.
La prueba de este teorema es muy simple si recordamos que las funciones medibles con respecto a la σ-álgebra
completada son las que coinciden en casi todo punto con funciones medibles con respecto a la σ-álgebra producto,
pues bastará con aplicar el teorema de Fubini a estas últimas junto con la observación de que las secciones N x de
un conjunto de medida nula N son conjuntos de medida nula para casi todo x.
4.4. Aplicaciones del Teorema de Fubini

El Teorema de Fubini permite evaluar las integrales múltiples de funciones positivas como integrales reiteradas,
y da un criterio de integrabilidad para las funciones de varias variables, como en el siguiente ejemplo:
2
+y 2 )
Ejemplo 19 Consideremos las funciones continuas definidas en R 2 , f (x, y) = e−(x sen(x2 + y 2 ) y g(x, y) =
2 2
e−(x +y ) > 0. Entonces (" +∞ )2
"
2 2 2
e−(x +y ) dx dy = e−x dx .
R2 −∞
2
Como e −x
≤e −|x|
si |x| > 1 resulta que
" +∞ " +∞ " 1 " +∞
2 2 2
e−x dx = 2 e−x dx < 2 e−x dx + 2 e−x dx < +∞,
−∞ 0 0 1
y consecuentemente, g es integrable en R 2 .
Por último, como g ≥ |f | en todo punto tambi én se obtiene que f es integrable.
Vamos a ver la clásica interpretación geométrica de la integral como una aplicación del teorema de Fubini:
Proposición 79 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida σ-finito y E ∈ Σ. Dada una funci ón f : E −→ [0, +∞) sea
R(E, f ) := {(ω, t) : ω ∈ E, 0 ≤ t ≤ f (ω)} su recinto de ordenadas y G(f ) := {(ω, t) : ω ∈ E, t = f (ω)} su
gráfica. Entonces f es Σ-medible si y s ólo si R(E, f ) pertenece a la σ- álgebra producto Σ × B(R). En este caso
G(f ) ∈ Σ × B(R) y se verifica
"
(µ × λ)(R(E, f )) = f dµ, (µ × λ)(G(f )) = 0.
E
Demostración. Las secciones del recinto de ordenadas R(E, f ) := {(ω, t) : ω ∈ E, 0 ≤ t ≤ f (ω)} son, respecti-
vamente, R(E, f )ω = [0, f (ω)] y R(E, f )t = {ω : f (ω) > t}. Si el recinto de ordenadas es medible entonces la
función f (ω) = λ(R(E, f )ω ) también es medible y
"
(µ × λ)(R(E, f )) = f dµ.
E
Si f es Σ-medible existe una sucesión creciente de funciones simples s n que converge hacia f en todo punto. Los
conjuntos Rn− = {(ω, t) : sn (ω) ≤ t} y los conjuntos R a,n +
= {(ω, t) : sn (ω) + a ≥ t} son uniones finitas de
rectángulos medibles y están en la σ-álgebra producto. Como se cumplen las igualdades
R(E, f ) = {(ω, t) : f (ω) ≤ t}
6 7
0
= {(ω, t) : sn (ω) ≤ t} , y
n
G(f ) = {(ω, t) : f (ω) = t}
6 7 6 7
0 0 0+ 1
= {(ω, t) : sn (ω) ≤ t} {(ω, t) : sn (ω) + ≥ t} ,
n m
k
k
y Rn−1 y Rn−1
S1 (A) A
.... s Iy ..... s Jy
.... (t, y) ..... my
.... .....
....
.... ! .....
.....
. ..
s" ..... Iy " s" ......." " Jy "
my " (t , y )
t t
(0, 0) R (0, 0) R
Figura 4.1: Simetrización de Steiner.
se tiene que tanto el subgrafo como el grafo de f están en la σ-álgebra producto.

Como las secciones G(f )ω se reducen al punto {f (ω)}, que tiene medida nula, resulta que µ × λ(G(f )) = 0.
Cambiando el orden de integración sobre el recinto de ordenadas, se obtiene otra prueba de la siguiente afirma-
ción que ya realizamos en el teorema 63 (con p = 1):
Proposición 80 Si (Ω, Σ, µ) es un espacio de medida σ-finito y f : E −→ [0, +∞) una funci ón Σ-medible definida
en E ∈ Σ entonces su funci ón de distribución ϕ(t) := µ({ω ∈ E : f (ω) > t}) es decreciente, continua por la
derecha y verifica " " +∞
f dµ = ϕ(t)dt
E 0
Otra aplicación es un clásico lema de simetrización de Steiner que proporciona una acotación del volumen de
un solido en función de su diámetro.
Proposición 81 Si A ⊂ Rn es un subconjunto medible y acotado y ρ = diam A es su di ámetro, entonces la medida

de Lebesgue de A est á acotada por la medida de la Bola Euclidea de di ámetro ρ.
En particular existe una constante c(n) que s ólo depende de n tal que
λ(A) ≤ c(n)( diam (A))n
para cada conjunto medible y acotado A ⊂ R n .
Demostración. Representando cada punto de R n = R × Rn−1 como (t, y), las secciones Ay = {t : (t, y) ∈ A}
son subconjuntos acotados de la recta real para los puntos y de un conjunto acotado y son el conjunto vacı́o en el
resto. Las secciones Ay son medibles y la aplicación y :→ λ(A y ) es medible.
y
) λ(Ay )
Consideremos para cada y el intervalo centrado en el origen I y = [− λ(A2 , 2 ].
Definimos el conjunto
λ(Ay )
S1 (A) = {(t, y) : t ∈ Iy } = {(t, y) : |t| < }.
2
y
S1 (A) se puede descomponer como la unión del subgrafo de la función medible λ(A 2
)
que es un conjunto medible
y de su simétrico con respecto al hiperplano {t = 0}, por lo que S 1 (A) es medible.
Como λ(S1 (A)y ) = λ(Ay ) El Teorema de Fubini nos da la igualdad
λn (A) = λn (S1 (A)).
El conjunto S 1 (A) es simétrico con respecto al hiperplano {x 1 = 0} (donde por t = x 1 denota la primera
coordenada) y conserva el volumen de A.
Vamos a probar que el diámetro de S 1 (A) es menor que el diámetro de A. Para cada y ∈ R n−1 si Ay '= ∅,
consideramos m y ∈ R el punto medio del intervalo J y determinado por los extremos de A y cuya longitud es superior
a λ(Ay ). Consideremos dos puntos (s, y) y (s " , y " ) de S1 (A) y supongamos que m y ≤ my" y que s ≤ 0 ≤ s" (esta
suposición no es restrictiva ya que se pueden intercambiar (s, y) por (s " , y " ) en el caso de que m y > m"y ,o bien s
o s" por sus opuestos porque S 1 (A) es simétrico). Entonces es posible encontrar (t, y) y (t " , y " ) en A de forma que
t < my + s ≤ my y my" ≤ my" + s" < t" . Como
|s" − s| = s" − s < (t" − my" ) + (my − t) ≤ t" − t = |t" − t|,
para las distancias euclı́deas se tiene la desigualdad
5(s, y) − (s" , y " )52 = |s" − s|2 + 5y − y " 52 ≤ |t" − t|2 + 5y − y " 52 = 5(t, y) − (t" , y " )52 .
Al tomar supremos en estas desigualdades resulta que el diámetro de S 1 (A) es menor que el de A.
Sean Sk los operadores de simetrización con respecto a los hiperplanos {x k = 0} que se pueden construir de la
misma forma que para k = 1. Definimos el conjunto
B = Sn . . . S3 S2 S1 (A)
. B es medible con la misma medida que A. Es simétrico con respecto a todos los hiperplanos {x k = 0}, y por lo
tanto es simétrico con respecto al origen de coordenadas. Está contenido en la bola euclı́dea de su mismo diámetro.
Y este diámetro es menor que ρ el del conjunto A, por lo que se tiene:
ρ ρn
λn (A) ≤ λn (B(0, ) = n λn (B(0, 1)) = c(n)ρn ,
2 2
λn (B(0,1))
donde c(n) = 2 .
Ejercicios:
Ejercicio 74 Sean (Ω i , Σi , µi ) con i = 1, 2, 3, tres espacios de medida σ-finitos. Establecer las igualdades
Σ1 × (Σ2 × Σ3 ) = (Σ1 × Σ2 ) × Σ3
µ1 × (µ2 × µ3 ) = (µ1 × µ2 ) × µ3 .
Ejercicio 75 Estúdiese si son integrables en R 2 las funciones

xy
sen(x2 + y 2 )
(x2 + y 2 )2
Ejercicio 76 Para cada una de las funciones indicadas abajo est údiese la existencia de las siguientes integrales:
" 1 (" 1 ) " 1 (" 1 ) "
f (x, y)dy dx, f (x, y)dx dy, f (x, y)dxdy
0 0 0 0 Q
donde Q := [0, 1] × [0, 1]

x2 −y 2
1. f (x, y) = (x2 +y 2 )2
x−y
2. f (x, y) = (x2 +y 2 )3/2
3. f (x, y) = (x − 1/2)−3 si 0 < y < |x − 1/2|, f (x, y) = 0 en el resto.
Ejercicio 77 Considerando la integral de e −y sen(2xy) sobre un conjunto adecuado calc úlese la integral
" +∞
sen2 x −x
e dx
0 x
Ejercicio 78 Aplicando el teorema de Fubini a la funci ón e−xy sen x calcúlese el valor de la integral impropia
" +∞
sen x
dx
0 x
Ejercicio 79 Calcúlense las siguientes integrales aplicando el teorema de Fubini a las integrales m últiples que se
indican:
' 1 b −xa ' y
1. 0 xlog x dx, A x dxdy; A = [0, 1] × [a, b]
' +∞ log x
'
2. 0 x2 −1 dx,
1
A (1+y)(1+yx2 ) dxdy, A = (0, +∞) × (0, +∞)
' +∞ 8 arctan z 92 ' dxdydz
3. 0 z dz, A (1+x2 y 2 )(1+y 2 z 2 )
, A = [0, 1] × [0, +∞] × [0, 1]
Ejercicio 80 Sea f : [0, 1] −→ R una funci ón medible tal que la funci ón de dos variables F (x, y) = f (x) − f (y)
es integrable sobre [0, 1] × [0, 1]. Pruébese que f es integrable sobre [0, 1].
'x
Ejercicio 81 Si f : [0 + ∞) −→ R es integrable y α > 0 pru ébese que la funci ón gα (x) := 0 (x − t)α−1 f (t)dt,
'y
está definida para todo x > 0 y cumple g α+1 (y) = α 0 gα (x)dx, (y > 0).
'a f (t)
Ejercicio 82 Si f : [0, a] −→ R es integrable y 0 ≤ x ≤ a se define g(x) := t dt. Pruébese que g es
'a 'a x
integrable en [0, a] y 0 g(x)dx = 0 f (x)dx.
Capı́tulo 5
Cambio de Variable en Rn.
La Proposición 57 proporciona un primer Teorema de cambio de variable para evaluar integrales abstractas. En
este caso, si g : (Ω, Σ) → (Ω" , Σ" ) es una función medible, µ una medida definida en Σ y µg −1 es la medida imagen
definida sobre Σ " , entonces se cumple " "
f dµg −1 = f ◦ g dµ.
Ω" Ω
En este capı́tulo vamos a abordar cambios de variable dados por aplicaciones diferenciables entre abiertos de R n
con la medida de Lebesgue λ n .
Comenzaremos considerando aplicaciones lineales para después dar un teorema de cambio de variable para
aplicaciones que son C 1 difeomorfismos. Veremos un clásico Teorema de Sard que permiten extender el cambio de
variable para aplicaciones inyectivas de clase C 1 , y terminaremos con ejemplos de cambios de variable analizando
el cambio de variable a coordenadas polares en R n .
5.1. Cambio de Variable para transformaciones lineales.

Dada una aplicación lineal T : R n → Rn utilizaremos la notación y las propiedades que siguen:
Si (ei )i=1,...,n es la base canónica de R n y Tij = (T (ej )·ei ), entonces (Tij )i,j es la matriz asociada a la aplicación
T y a la base canónica.
Denotaremos por det(T ) = |T ij | al determinante de la matriz (T ij ). Este número det(T ) es independiente de la
base elegida y cumple det(T ◦ S) = det(T )det(S).
La aplicación T es inversible si, y sólo si, es inyectiva; si, y sólo si Ker(T ) = {0}; si, y sólo si, det(T ) '= 0.
Cualquier aplicación lineal inversible se puede factorizar como la composición de una cantidad finita de aplicacio-
nes de los tipos definidos a continuación en términos de la base canónica (e i ):
1. T1 (e1 ) = ce1 con c '= 0, y T1 (ei ) = ei si i '= 1.
2. T2 (e1 ) = ek , T2 (ek ) = e1 , y T2 (ei ) = ei si i '= 1 e i '= k.
3. T3 (e1 ) = e1 + e2 , y T3 (ei ) = ei si i '= 1.
Para cada una de estas transformaciones se observa fácilmente que la medida de Lebesgue de la imagen del
cubo unidad coincide con el valor absoluto del determinante de T i :
λn (Ti ([0, 1]n )) = |det(Ti )|.
En consecuencia, lo mismo sucede para cualquier transformación lineal inversible T .
En Rn vamos a considerar la norma del supremo
5(x1 , . . . , xn )5 = 5(x1 , . . . , xn )5∞ = sup{|x1 |, . . . , |xn |}.
79
CAPITULO 5. CAMBIO DE VARIABLE EN R . 80
La bolas para esta norma son cubos de aristas paralelas a los ejes coordenados
n
1
B(x, r) = [xi − r, xi + r] con x = (x1 , . . . , xn ).
i=1
Si T es una aplicación lineal entonces

n
!
5T 5 = sup{5T (x)5 : 5x5 ≤ 1} = máx |Ti,j | < ∞
1≤i≤n
j=1
y se cumple 5T (x)5 ≤ 5T 55x5 para todo x ∈ R n .
Si T es lineal e inversible T −1 también lo es y las dos aplicaciones son continuas por lo que transforman
conjuntos de Borel en conjuntos de Borel.
Toda aplicación lineal es Lipschitziana y por lo tanto transforma conjuntos medibles Lebesgue en conjuntos
medibles Lebesgue(Ejercicio 31).
La medida µ(E) = λn (T (E)) es invariante por traslaciones y por lo tanto cumple
λn (T (E)) = λn (T ([0, 1]n ))λn (E) = |det(T )|λn (E).
con lo que se tiene probado el siguiente:
Teorema 82 Sea T : R n → Rn una aplicaci ón lineal inversible. Entonces para cada A ∈ B(R n ) (resp. medible
Lebesgue en Rn )
λn (T (A)) = |det(T )|λn (A).
Si consideramos la medida µ(E) = λ n (T (E)) = |det(T )|λn (E), la medida de Lebesgue λ n (E) = µT −1 (E)
es la medida imagen de µ por la función medible T , si aplicamos la Proposición 57 obtenemos el siguiente corolario
Corolario 82.1 Sea T : R n → Rn una aplicaci ón lineal inversible. Entonces para cada funci ón medible Borel
(resp. medible Lebesgue) positiva o integrable f : R n → R o C se cumple
" "
f dλn = f ◦ T |det(T )| dλn .
T (Rn )
Se puede realizar otra prueba aproximando la función f por una sucesión de funciones simples y utilizando
el Teorema de la Convergencia Monótona o el Teorema de la Convergencia Dominada según que f sea positiva o
integrable.
Si T no es inversible det(T ) = 0 y la imagen T (R n ) esta contenida es un subespacio vectorial de dimensión

menor que n por lo que tiene medida de Lebesgue nula. Ası́, en este caso las igualdades del Teorema y del Corolario
anteriores siguen siendo ciertas aunque se reducen al cero.
Una rotación en R n es una transformación lineal T tal que T ◦ T ∗ = Id, donde T ∗ es su transpuesta e Id es la
identidad. En este caso como det(T ) = det(T ∗ ) se tiene que |det(T )| = 1 y en consecuencia:
Corolario 82.2 La medida de Lebesgue λ n en Rn es invariante por rotaciones.
A continuación vamos a utilizar estos resultados y el Teorema de Fubini en el siguiente ejemplo:
Ejemplo 20 Aplicando el cambio de variable u = x + y y v = x − y a la integral

"
e−(x+y) xp−1 y q−1 dxdy
{(x,y):x>0,y>0}
vamos a deducir la igualdad

Γ(p)Γ(q)
B(p, q) =
Γ(p + q)
'1
siendo B(p, q) = 0 tp−1 (1 − t)q−1 dt, (p > 0, q > 0).
Si T (u, v) = (x, y), se cumple x = u+v

2 e y = 2 , |det(T )| = 2 , y {(x, y) : x > 0, y > 0} = T ({(u, v) :
u−v 1
u > 0, −u < v < u}) el Teorema 82 y el Teorema de Fubini nos dan la igualdad
"
e−(x+y) xp−1 y q−1 dx dy
{(x,y):x>0,y>0}
"
= e−u ( u+v
2 ) ( 2 )
p−1 u−v q−1 1
2 du dv
{(u,v):u>0,−u<v<u}
" " u
+∞
1+
v
1−
v
1
= e−u ( 2 u )p−1 ( 2 u )q−1 up+q−2 dv du
0 −u 2
" +∞ " 1
= e−u p+q−1
u du p−1
s q−1
(1 − s) ds
0 0
= Γ(p + q)B(p, q)
1+ v
haciendo s = 2 u y ds = 2dv u .
Por otra parte separando variables y utilizando el Teorema de Fubini se tiene
"
e−(x+y) xp−1 y q−1 dx dy
{(x,y):x>0,y>0}
" +∞ " +∞
= e−x xp−1 dx e−y y q−1 dy
0 0
= Γ(p)Γ(q)
de donde resulta la igualdad.
5.2. Cambio de variable para difeomorfismos de clase C 1

Vamos a trabajar ahora con aplicaciones diferenciables que son las que se aproximan bien por aplicaciones
lineales.
Recordaremos que dados un conjunto abierto U ⊂ R n y una aplicación T : U → R n cuyas componentes tienen
derivadas parciales continuas, se dice que T es una aplicación > diferenciable
? de clase C 1 .
∂Ti (x)
Si T = (T1 , T2 , . . . , Tn ), entonces la matriz Jacobiana ∂xj es la matriz asociada a la diferencial de T en
el punto x. Denotaremos por D x T a esa diferencial.
Si T : U → V es una biyección tal que tanto T como T −1 son aplicaciones diferenciables de clase T 1 entonces
se dice que T es un C 1 -difeomorfismo. En este caso el Teorema de la función inversa asegura que la diferencial
Dx T es una aplicación lineal inversible y que (D x T )−1 = DT (x) T −1 .
Recordaremos también que el Teorema de los Incrementos Finitos asegura que
Lema 5.2.1 Toda aplicaci ón diferenciable de clase C 1 , T es localmente Lipschitziana.
Demostración. Sea B(x, r) una bola cerrada contenida en el abierto U ⊂ R n donde está definida la aplicación U
Si T = (T1 , . . . , Tn ) con Ti : U → R entonces para cada punto y ∈ B(x, r) la fórmula de los incrementos finitos
aplicada a la función real f (t) = T i (tx + (1 − t)y) definida en el intervalo [0, 1] nos da:
|f (0) − f (1)| = |Ti (x) − Ti (y)|

|f " (θ)| = |([Dθx+(1−θ)y Ti ] · [x − y])|
≤ 5Dθx+(1−θ)y T 55x − y5
≤ sup{5Dz T 5 : z ∈ B(x, r)5}5x − y5
Consecuentemente, toda aplicación diferenciable T de clase C 1 transforma conjuntos medibles Lebesgue en

conjuntos medibles Lebesgue. Si además T es un C 1 -difeomorfismo, T −1 también transforma conjuntos medibles
Lebesgue en conjuntos medibles Lebesgue. Pasando a funciones se tiene que si f : V → R es medible Lebesgue,
entonces f ◦ T también es medible Lebesgue en U .
Teorema del Cambio de Variable

Teorema 83 Sean U y V dos abiertos de R n y T : U → V un C 1 -difeomorfismo. Entonces:
1. Para cada A ⊂ U medible Borel (resp. medible Lebesgue)
"
λn (T (A)) = | det Dx T | dλn (x).
A
2. Para cada funci ón f : V → R o C medible Borel (resp. Lebesgue) positiva o integrable
" "
f dλn = f ◦ T (x)| det Dx T | dλn (x).
V U
Demostración.
1a. ETAPA : Vamos a probar que para cada intervalo n-dimensional cerrado y acotado C ⊂ U se cumple
"
λn (T (C)) ≤ | det Dx T | dλn (x).
C
Utilizando la compacidad de C y que la inversa de la diferencial (D x T )−1 es uniformemente continua, tenemos

de una parte que
1
= sup{5(Dx T )−1 5 : x ∈ C} < +∞,
M
y por otra parte dado ε > 0, se puede descomponer C = ∪C k como una unión finita de cubos C k = B(xk , rk ) tales
que rk < ε y
5Dx T − Dxk T 5 < M ε
para cada x ∈ Ck , y por la fórmula de los incrementos finitos tenemos que
5(Dxk T )−1 T (x) − (Dxk T )−1 T (xk )5

≤ 5((Dxk T )−1 T (x) − x) − ((Dxk T )−1 T (xk ) − xk )5 + 5x − xk 5
≤ sup {5(Dxk T )−1 Dy T − I5}5x − xk 5 + 5(x − xk )5
y∈Ck
( )
≤ 1 + 5(Dxk T )−1 5 sup {5Dy T − Dxk T 5} 5x − xk 5
y∈Ck
< (1 + 5(Dxk T )−1 5M ε)rk ≤ (1 + ε)rk .
De esta desigualdad tenemos que el conjunto (D xk T )−1 T (Ck ) esta contenido en el cubo B((D xk T )−1 T (xk ), (1 +
ε)rk ), y por los resultados del apartado anterior para transformaciones lineales tenemos
λn (T (Ck )) = | det Dxk T |λn ((Dxk T )−1 T (Ck )) ≤ | det Dxk T |(1 + ε)n λn (Ck ).
Sumando estas desigualdades para los distintos valores de k se obtiene

!
λn (T (C)) ≤ (1 + ε)n | det Dxk T |λn (Ck ),
k
donde el último sumatorio se puede interpretar como una suma de Riemann de la función continua | det D x T | con
respecto a la partición dada por los C k , haciendo ε → 0 se tiene la desigualdad buscada
" "
λn (T (C)) ≤ | det Dx T | dx = | det Dx T | dλn (x).
C C
2a. ETAPA : Expresando cada abierto A de U como una unión disjunta de una sucesión de intervalos n-dimensionales
acotados con cierres contenidos en U , se tiene que
"
λn (T (A)) ≤ | det Dx T | dλn (x).
A
Utilizando el que todas las medidas de Borel son regulares y que T transforma conjuntos de medida de nula en
conjuntos de medida nula por ser localmente Lipschitziana, se tiene la misma desigualdad
"
λn (T (B)) ≤ | det Dx T | dλn (x)
B
para cualquier conjunto B medible Lebesgue.

3a. ETAPA : Si f es una función simple positiva, la desigualdad anterior se traduce en que
" "
f (y) dλn (y) ≤ f (T (x))| det Dx T | dλn (x).
V U
El Teorema de la convergencia monótona da validez a esta desigualdad para cualquier función medible positiva.
4a. ETAPA : Para completar la prueba debemos obtener las inversas de las desigualdades que tenemos probadas.
Si consideramos la aplicación T −1 : V → U en el lugar de T y la función positiva g(x) = f (T (x))| det D x T |
en el lugar de la función positiva f tenemos probado que
" "
f (T (x))| det Dx T | dλn (x) = g(x) dλn (x)
U U
"
≤ g(T −1 (y))| det Dy (T −1 )|dλn (y)
V
"
= f (y)| det DT −1 (y) T || det Dy (T −1 )|dλn (y)
"V
= f (y)dλn (y).
V
Con esta desigualdad tenemos la prueba del primer apartado (f = χ T (A) ) y del segundo apartado para funciones
medibles positivas.
Para el caso de funciones integrables bastará con aproximarlas por funciones simples (que satisfacen la igualdad)
y utilizar el teorema de la convergencia dominada para pasar al lı́mite en las integrales correspondientes.
Teorema de Sard
En la primera sección resaltábamos el hecho de que las aplicaciones lineales no inyectivas tenı́an como imagen
un subespacio vectorial de medida nula. El clásico Teorema de Sard, muestra como para aplicaciones diferenciables
de clase C 1 sucede lo mismo con la imagen del conjunto de puntos donde la diferencial no es inyectiva. La prueba
elegida se basa en un Lema de cubrimiento de tipo Vitali y en argumentos de compacidad.
Teorema 84 (Teorema de Sard) Sea U ⊂ R n un conjunto abierto y T : U → R n una aplicaci ón diferenciable de
clase C 1 . Si U0 = {x ∈ U : | det Dx T | = 0} entonces λn (T (U0 )) = 0.
Demostración Como U0 es σ-compacto no es restrictivo suponer que U 0 es compacto y λn (U0 ) < +∞, por la
regularidad de la medida de Lebesgue podemos encontrar un abierto V tal que U 0 ⊂ V y λn (V ) < +∞.
Para cada x ∈ U0 , como Dx T no es inyectiva, A x = Dx T (B(0, 1)) es un conjunto de medida nula, por lo que,
dado ε > 0, podemos encontrar un abierto V x que contiene a ese conjunto con medida λ n (Vx ) < ε y sea δ > 0 tal
que
{y : dist(y, Ax ) < δ} ⊂ Vx .
Como la diferencial D x T es continua, existe rx > 0 tal que 5Dx T − Dz T 5 ≤ δ para cada z ∈ B(x, rx ), ahora
la fórmula de los incrementos finitos asegura que
5T (x) − T (z) − Dx T (x − z)5 ≤ δ5x − z5 ≤ δrx
para cada z ∈ B(x, rx ), como 5 x−z

rx 5 < 1 y
1 x−z
5 (T (x) − T (z)) − Dx T ( )5 < δ
rx rx
rx (T (x) − T (z)) ∈ Vx , y por la invariancia por traslaciones de la medida de Lebesgue

1
se cumple que
λn (T (B(x, rx ))) ≤ λn (rx Vx ) = rxn λn (Vx )

1
< rxn ε = n ελn (B(x, rx )).
2
Suponemos también que r x es suficientemente pequeño como para que las bolas B(x, r x ) esten contenidas en V , el
abierto prefijado al comienzo de la prueba.
Por la compacidad supuesta de U 0 y por el lema 3.7.2 podemos encontrar cubos B(x j , 13 rxj ) (1 ≤ j ≤ M )
centrados en puntos de U 0 , dos a dos disjuntos y tales que B(x j , rxj ) (1 ≤ j ≤ M ) cubren U0 .
Ahora tenemos que
M
!
λn (T (U0 )) ≤ λn (T (B(xj , rxj )))
j=1
n
1 !
≤ ε λn ((B(xj , rxj )))
2n j=1
n
3n ! 1
= ε λn ((B(xj , rxj )))
2 j=1
n 3
3n
≤ ελn (V ).
2n
Finalmente, haciendo ε → 0 obtenemos que λ n (T (U0 )) = 0.
Como consecuencia se pueden suavizar las hipótesis del Teorema del cambio de variable 83.
Corolario 84.1 Sea U ⊂ R n un abierto y T : U → Rn una aplicaci ón de clase C 1 que es inyectiva restringida
al abierto U " = {x ∈ U : | det Dx T | '= 0}. Entonces para cada conjunto medible A ⊂ U y para cada funci ón
medible positiva o integrable f definida en T (U ) se cumple:
" "
f dλn = f ◦ T (x)| det Dx T | dλn (x).
T (A) A
5.3. Algunos cambios de variable. Coordenadas polares en Rn

√
Si x = (xi ) ∈ Rn denotamos por 5x5 2 = x21 + · · · + x2n a su norma euclı́dea.
Ejemplo 21 (Cambio a coordenadas polares en el plano) El cambio a coordenadas en el plano viene dado por
la transformación de clase C 1
T (r, θ) = (r cos θ, r sen θ)
que es un C 1 -difeomorfismo entre (0, +∞) × (0, 2π) y R 2 \ {(x, 0) : x ≥ 0} con | det D(r,θ) T | = r. Con este
cambio tenemos
(" +∞ )2 "
2 2 2
e−x dx = e−(x +y ) dx dy
−∞ R2
" 2π " +∞
2
= e−r r dr dθ
0 0
" 2π " +∞
1
= e−s ds dθ = π.
0 2 0
' +∞ 2 √
De esta igualdad deducimos que −∞
e−x dx = π y el teorema de Fubini nos da la igualdad
" (" +∞ )n
2 2 √
e−-x-2 dλn (x) = e−x dx = ( π)n .
Rn −∞
(r cos θ, r sen θ, z)
r y
θ
x
Figura 5.1: Coordenadas Cilı́ndricas.
Ejemplo 22 (Coordenadas cilı́ndricas en R 3 ) El cambio a coordenadas cilı́ndricas viene dado por la transforma-
ción de clase C 1
T (r, θ, z) = (r cos θ, r sen θ, z)
que define un C 1 -difeomorfismo entre (0, +∞) × (0, 2π) × R y R 3 \ {(x, 0, z) : x ≥ 0} con | det D(r,θ,z)T | = r.
Sea E = {(x, y, z) : x2 +y 2 +(z −1)2 ≤ 1, 4z 2 ≥ 3(x2 +y 2 )} = T ({(r, θ, z) : |z −1| ≤ 1, r2 ≤ mı́n{1−(z −
1) , 3 z }}), como mı́n{1 − (z − 1)2, 43 z 2 } = 43 z 2 si 0 ≤ z ≤ 67 y mı́n{1 − (z − 1)2, 43 z 2 } = 1 − (z − 1)2 = 2z − z 2
2 4 2
si 67 ≤ z
" " 6
6" 2 " 7
7
√
3
z 2π
x dx dy dz =
2
r cos θ dθ dr
3 2
dz
E 0 0 0
" 6" √ 7
2 2z−z 2 " 2π
+ r cos θ dθ dr
3 2
dz
6
7 0 0
6" 6 " 7
7 4 4 2
1
=π z dz + (2z − z 2 )2 dz
0 9 6
7
4
27 35 23 23 23 35 34 4 23 9
= π( + −4+ − 5 + 4 − 3 )
7 5
5 5 3 7 5 7 7
Ejemplo 23 (Coordenadas polares en R 3 ) El cambio a coordenadas polares viene dado por la transformaci ón de
clase C 1
T (r, θ, α) = (r cos θ cos α, r sen θ cos α, r sen α)
que define un C 1 -difeomorfismo entre (0, +∞)×(0, 2π)×(− π2 , π2 ) y R3 \{(x, 0, z) : x ≥ 0} con | det D(r,θ,α) T | =
r2 cos α. 2
Sea F el cono F = {(x, y, z) : x2 + y 2 ≤ z ≤ 3} = T (E) donde
√
2 3 π π 3
E = {(r, θ, α) : ≤ sen α, 0 ≤ r ≤ } = {(r, θ, α) : ≤ α ≤ , 0 ≤ r ≤ }.
2 sen α 4 2 sen α
" 2 " π
2
" 3
sen α
" 2π
x2 + y 2 + z 2 dx dy dz = r3 cos α dθ dr dα
π
F 4 0 0
" π
π 34 2
= cos α dα
π
4
2 sen4 α
3 @ π2
27π √ 27
= − = (2 2 − 1) π.
2 sen α π
3 2
4
(r cos θ cos α, r sen θ cos α, r sen α)
α
y
θ
x
Figura 5.2: Coordenadas Polares.
Vamos a finalizar analizando el cambio a coordenadas polares en R n .
Denotaremos por S n−1 = {x : 5x52 = 1} a la esfera unidad en R n .

Observando los cambios de variables a coordenadas polares en el plano y en R 3 , vemos como la medida de
Lebesgue en R n (n = 2, 3) es la medida imagen de una medida producto ρ × σ n−1 donde ρ está definida en la
semirrecta (0, +∞) con dρ = r n−1 dr, σn−1 esta definida en la esfera unidad S n−1 (σ1 es la medida generada por
las longitudes de los arcos en la circunferencia, y σ 2 es la medida imagen de la que tiene por densidad | cos θ 2 | al
considerar la parametrización de S 2 dada por (cos θ 1 cos θ2 , sen θ1 cos θ2 , sen θ2 )), y Rn \ {0} se identifica con el
producto (0, +∞) × S n−1 mediante la biyección Φ(x) = (5x5 2 , -x- x
2
).
Podrı́amos describir el cambio a coordenadas polares para cualquier n ≥ 3 observando como la afirmación
hecha en el párrafo anterior sigue siendo cierta (por ejemplo, véase el Teorema 6.4.1 del libro de Guzmán y Rubio
para la descripción de σ n−1 ). El siguiente Teorema nos muestra que para realizar esa afirmación no es necesario
hacer la descripción detallada del cambio de variable:
Teorema 85 Existe una

' única medida de Borel σ n−1 definida en S n−1 tal que si ρ es la medida de Borel en (0, +∞)
definida por ρ(E) = E r n−1
dr, entonces λn = σn−1 × ρ y
" " +∞ "
f (x) dλn (x) = ( f (ry)rn−1 dσn−1 (y)) dr.
Rn 0 S n−1
para cada funci ón medible Borel positiva o integrable f : R n → R.
La ecuación que aparece en el Teorema sigue siendo cierta para funciones medibles Lebesgue considerando la
complección de la medida σ n−1 .
Demostración.
Sobre la σ-álgebra de Borel B = B((0, +∞) × S n−1 ) consideramos la medida imagen m = λ n Φ−1 .
Sea ρ la medida con densidad r n−1 , definida en B((0, +∞)) por
"
ρ(E) = rn−1 dr.
E
Supongamos que tuviésemos definida la medida σ n−1 de forma que se cumple el teorema. Dados a > 0 y
E ∈ B(Sn−1 )
m((0, a] × E) = λn (Φ−1 ((0, a] × E))

" a"
= χE (y)rn−1 dσn−1 (y) dr
0 Sn−1
an
= σn−1 (E)
n
En particular, se tendrı́a σ n−1 (E) = nm((0, 1] × E). Utilizaremos esta expresión para definir la medida σ n−1
en B(Sn−1 ).
Como la aplicación E → (0, 1] × E lleva conjuntos de Borel de la esfera unidad a conjuntos de Borel en
(0, 1] × Sn−1 , y es estable por uniones intersecciones y complementarios, la función de conjunto
σn−1 (E) := nm((0, 1] × E)
define una medida en B(S n−1 ).

No es difı́cil observar que B coincide con la σ-álgebra producto de B((0, +∞)) por B(S n−1 ), y está generada
por los rectángulos de la forma (a, b] × E con 0 < a < b < +∞ y E ∈ B(S n−1 ). Para estos rectángulos se cumple
m((a, b] × E) = m((0, b] × E) − m((0, a] × E)

= λn (bΦ−1((0, 1] × E)) − λn (aΦ−1((0, 1] × E))
b n − an
= σn−1 (E)
n
= ρ((a, b])σn−1 (E) = ρ × σn−1 ((a, b] × E).
Como las uniones finitas de intervalos de la forma (a, b] × E y sus complementarios forman un álgebra que genera
la σ-álgebra producto. La unicidad de la extensión de las medidas σ-finitas definidas en el álgebra, proporciona la
igualdad m = ρ × σn−1 , la medida producto.
Ahora el teorema de Fubini y el cambio de variable nos dan la identidad
" "
f (x) dλn (x) = f (ry) dm(r, y)
Rn (0,+∞)×Sn−1
"
= f (ry) d(ρ × σn−1 )(r, y)
(0,+∞)×Sn−1
" " +∞
= f (ry)rn−1 dr dσn−1 (y).
Sn−1 0
Corolario 85.1 Si f es una funci ón medible en R n , positiva o integrable, tal que f (x) = g(5x5 2 ) para alguna
función g definida en R, entonces
" " +∞
f (x)dλn (x) = σn−1 (S n−1 ) g(r)rn−1 dr.
0
El criterio de comparación con las potencias t α para la convergencia de integrales impropias nos proporcionan
el siguiente criterio de integrabilidad:
Corolario 85.2 Sea B = {x : 5x5 2 ≤ 1} y sea f una funci ón medible en R n ,

1. Si |f (x)| ≤ C5x5−α para todo x ∈ B para alguna constante C y α < n, entonces f ∈ L 1 (B)
2. Si |f (x)| ≥ C5x5−α para todo x ∈ B para alguna constante C y α ≥ n, entonces f '∈ L 1 (B)
3. Si |f (x)| ≤ C5x5−β para todo x ∈ R n \ B para alguna constante C y β > n, entonces f ∈ L 1 (Rn \ B)
4. Si |f (x)| ≥ C5x5−β para todo x ∈ R n \ B para alguna constante C y β ≤ n, entonces f '∈ L 1 (Rn \ B)
Volviendo a visitar la integral calculada en el ejemplo 21, se tiene:
Corolario 85.3 √
2( π)n
σn−1 (S )=
n−1
Γ( n2 )
√
( π)n
λn ({x : 5x52 ≤ 1}) =
Γ( n2 + 1)
Demostración.
Recordar que en el ejemplo 21 establecı́amos la primera de las identidades que siguen, mientras que la segunda
es el cambio a coordenadas polares:
"
√
( π)n = e−-x-2 dλn (x)
Rn
" +∞ "
2
= e−r rn−1 dσn−1 dr
0 Sn−1
" +∞
1 n−2 −s 1 n
= σn−1 (Sn−1 ) s 2 e ds = σn−1 (Sn−1 )Γ( )
0 2 2 2
Ahora, si calculamos el volumen de la bola unidad tendremos
1
λn ({x : 5x52 ≤ 1}) = m((0, 1] × Sn−1 ) = σn−1 (Sn−1 )
√ √ n
( π)n ( π)n
= n n = .
2 Γ( 2 ) Γ( n2 + 1)
Ejercicios
Ejercicio 83 Sea M ⊂ R 3 el conjunto acotado limitado por los planos
x = 0, y = 0, z = 0, x + z = 1, y = 1.
Calcula el volumen de g(M ) donde
g(x, y, z) = (e2z + e2y , e2x − e2z , x − y)
Ejercicio 84 Sea R la regi ón del cuadrante x ≥ 0, y ≥ 0 limitada por las curvas:
x − y = 0, y 2 − x2 = 1, xy = a, xy = b (0 ≤ a ≤ b).
Calcula "
(y 2 − x2 )xy (x2 + y 2 ) dx dy.
R
Ejercicio 85 Calcula la integral "

3x
2 dx dy,
E 1 + (x + y)3
donde E es el triángulo definido por
x + y < a, 0 < x, 0<y (a > 0).
Ejercicio 86 Sea T es el tetraedro definido por
x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0, x + y + z ≤ 1.
Calcula la integral "

xyz(1 − x − y − z) dx dy dz.
T
Ejercicio 87 Sea E(a) el subconjunto de R n definido por las desigualdades
x1 > 0, x2 > 0, . . . , xn > 0, x1 + · · · + xn < a.
Calcula la integral "

I(a) = x1 x2 · · · xn dx1 dx2 · · · dxn .
E(a)
Ejercicio 88 Calcular "

dx dy dz
[0,π]×[0,π]×[0,π] 1 − cos x cos y cos z
Ejercicio 89 Determinar los valores α, β, γ para los que es finita la integral

"
dx dy dz
.
{(x,y,z):x>0,y>0,z>0} 1 + xα + yβ + z γ
Calcular esta integral.
Ejercicio 90 Si E es un subconjunto de R n medible Lebesgue con medida finita mayor que cero, se define el
baricentro de E como el punto b = (b i ) de coordenadas
"
1
bi = xi dx1 dx2 . . . dxn .
λn (E) E
Prueba que si E tiene un centro de simetrı́a c entonces b = c, y que si E es simétrico con respecto a un hiperplano
afı́n H entonces b ∈ H
Ejercicio 91 Sea M ∗ = {(x, y, 0) : (x, y) ∈ M } donde M es un subconjunto medible en el plano, con área finita,
contenido en el semiplano y ≥ 0. Sea E el subconjunto de R 3 engendrado por M ∗ al girar alrededor del eje OX.
Prueba que E es medible en R 3 y que
λ3 (E) = 2πRλ2 (M )
donde R es el radio de la circunferencia descrita por el baricentro de M .
Ejercicio 92 Sea f : [α, β] → [0, +∞) una funci ón medible, donde β − α ≤ 2π. Prueba que el conjunto
A = {(r cos θ, r sen θ) : α ≤ θ ≤ β, 0 ≤ r ≤ f (θ)}
es medible Lebesgue en R 2 y determina su área en términos de la funci ón f .

Como aplicación calcula las áreas de las figuras planas limitadas por las curvas dadas en coordenadas polares
por las ecuaciones:
1. ρ2 = a2 cos 2θ,
2. ρ = a cos 3θ,
3. ρ = 1 + sen θ.
Ejercicio 93 Demuestra que la medida σ n−1 definida sobre S n−1 es invariante por rotaciones.
A
n
Ejercicio 94 Sea f (x) = xpi i con x = (x1 , . . . , xn ) un polinomio en R n . Probar que
i=1
'
 S n−1 f (x) dσ(x) = 0 si algun pi es impar
A
n
' 2 Γ(βi )
pi +1
S n−1 f (x) dσ(x) = i=1
Γ(β1 +...+βn ) con βi = 2 , si todos los pi son pares.
Capı́tulo 6
Espacios de Lebesgue. Espacios Lp
Los espacios de funciones L p fueron introducidos por F.Riesz en 1910 como una generalización de los espacios
de Hilbert.
Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida y 0 < p < +∞, se definen
4 " 5
L (µ) = f : Ω → C : f es µ-medible y
p
|f | dµ < +∞
p
y Lp (µ) es el espacio cociente que resulta al identificar las funciones de L p (µ) que coinciden en casi todo punto.
Nosotros ya hemos hablado de estas funciones en la sección 3.5. Allı́ analizamos el comportamiento de las
funciones de distribución (ϕ |f | (x) = o( x1p ) para cada f ∈ L p (µ)), y la relación con la integral de Riemann-Stieltjes.
" " +∞ " +∞
|f |p dµ = − xp dϕ|f | (x) = p xp−1 ϕ|f | (x) dx.
0 0
Si 1 ≤ p < +∞ la función real x p es convexa en la semirrecta positiva, lo que junto a la desigualdad triangular
nos da la desigualdad para cada par de números a y b:
|a + b|p ≤ 2p−1 (|a|p + |b|p ). (DT1)
Mientras que para 0 < p < 1 se tiene que
|a + b|p ≤ |a|p + |b|p . (DT2)
De las desigualdades anteriores se puede concluir que los conjuntos L p (µ) y Lp (µ) son espacios vectoriales
sobre C o R.
Para cada f ∈ Lp (µ) se define
(" ) p1
5f 5p = p
|f | dµ .
Con esta definición resulta evidente que 5αf 5 p = |α|5f 5p para cada α ∈ C y f ∈ L p . Para probar que 5 5 p es
una norma sólo necesitamos probar la desigualdad triangular. Esta última sólo ocurre para valores 1 ≤ p < +∞.
Para probarla utilizaremos algunos resultados previos.
6.1. Desigualdades básicas

Lema 6.1.1 (Desigualdad de Young) Sea ϕ : [0, +∞) → [0, +∞) una funci ón continua y estrictamente creciente
con ϕ(0) = 0, y sea Φ su inversa, entonces para cada a ∈ [0, +∞) y b ∈ ϕ([0, +∞)) se cumple
" a " b
ab ≤ ϕ(x) dx + Φ(y) dy.
0 0
Además, la igualdad s ólo sucede si b = ϕ(a).
90
CAPITULO 6. ESPACIOS DE LEBESGUE. ESPACIOS L 91
Demostración Bastará con observar que el área sobreada es justamente el segundo miembro de la desigualdad y es
estrictamente mayor que el área del rectángulo definido por el punto (a, b) salvo en el caso b = ϕ(a).
En particular si ϕ(x) = xα con α > 0 se tiene:

aα+1 α 1
ab ≤ + b α +1 .
α+1 α+1
si p = α + 1 y q = 1
α + 1 se tiene
Lema 6.1.2 Si a > 0, b > 0, p > 1 y q > 1, y se cumple 1
p + 1
q = 1 entonces
1 p 1 q
ab ≤ a + b .
p q
Además la igualdad s ólo se da si ap = bq .
Si p > 1 y q > 1, y se cumple 1
p + 1
q = 1, se dice que p y q son conjugados.
Teorema 86 (Desigualdad de Holder)
Sean p > 1 y q > 1 conjugados ( 1p + 1
q = 1). Si f ∈ Lp (µ) y g ∈ Lq (µ) entonces f g ∈ L1 (µ) y se cumple
" (" ) p1 (" ) 1q
|f g| dµ ≤ p
|f | dµ q
|g| dµ = 5f 5p 5g5q .
En el caso especial p = q = 2 se obtiene la desigualdad de Cauchy-Schwartz

"
|f g| dµ ≤ 5f 525g52 .
Demostración Bastará Integrar en la desigualdad dada por el lema anterior con

f g
a= ' yb= ' q
( |f |p dµ)(1/p) ( |g| dµ)(1/q)
De la desigualdad de Holder se deduce la desigualdad triangular para la norma 5 5 p . También nos proporciona
funcionales lineales acotados sobre L p (µ).
Teorema 87 (Desigualdad de Minkowsky) Si 1 ≤ p < +∞, para cada par de funciones f y g de L p (µ) se cumple
la desigualdad triangular.
5f + g5p ≤ 5f 5p + 5g5p .
Demostración
Escribiendo
" "
|f + g|p dµ = |f + g||f + g|p−1 dµ ≤
" "
≤ |f ||f + g| dµ + |g||f + g|p−1 dµ
p−1
p
Como |f + g|p−1 ∈ Lq (µ) pues q = p−1 , podemos aplicar la desigualdad de Holder a cada uno de los dos
sumandos de la última parte de la desigualdad anterior obteniendo
" (" ) p−1
p
|f + g|p dµ ≤ (5f 5p + 5g5p ) |f + g|p dµ ,
y de aquı́ se sigue
5f + g5p ≤ 5f 5p + 5g5p .
Para el caso 0 < p < 1 si existen A, B ∈ Σ disjuntos con 0 < µ(A) < +∞ y 0 < µ(B) < +∞, las funciones
f = χA 1 y g = χB 1 cumplen
µ(A) p µ(B) p
1
5f + g5p = 2 p > 2 = 5f 5p + 5g5p .
En consecuencia 5 5 p no es una norma en L p (µ) para p < 1. Aunque de la desigualdad (DT2) se sigue que en este
caso podemos definir una distancia en L p (µ) mediante la expresión
"
dp (f, g) = |f − g|p dµ.
6.2. Espacios Lp
Las desigualdades anteriores prueban que para p ≥ 1 los espacios (L p (µ), 5 5p ) son espacios normados. Con
estas normas son espacios de Banach tal y como se establece en el siguiente resultado:
Teorema 88 (Riesz-Fisher) Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida. Si 1 ≤ p < +∞ el espacio L p (µ) con la norma
5 5p es completo. e.d. es un espacio de Banach. Y si 0 < p < 1 el espacio L p (µ) con la distancia d p es un espacio
métrico completo.
Para probar la completitud se utilizan las mismas ideas que en la prueba de la completitud de L 1 , donde ex-
presábamos el lı́mite de una sucesión de Cauchy como la suma de una serie absolutamente convergente y utilizába-
mos el Teorema de la Convergencia Dominada para asegurar la convergencia de la serie. Este teorema podemos
reformularlo para espacios L p (µ) como sigue, dejando la prueba del mismo propuesta como un ejercicio:
Proposición 89 Sea 0 < p < +∞ y sean f n ∈ Lp (µ) y g ∈ Lp (µ) tales que |fn (t)| ≤ |g(t)| para todo n y para
casi todo punto t. Si f es una funci ón medible tal que f n (t) converge hacia f (t) para casi todo punto t, entonces
f ∈ Lp (µ) y "
lı́m |fn − f |p dµ = 0.
n→+∞
Como cualquier función medible f se puede poner como lı́mite puntual de una sucesión de funciones simples
sn que cumplen |s n (t)| ≤ |f (t)| para todo t, resulta que cualquier función de L p (µ) se puede poner como el lı́mite
de una sucesión de funciones simples de L p (µ):
Proposición 90 Para cada 0 < p < +∞ el subespacio de las funciones simples g con soporte de medida finita
µ{t : g(t) '= 0} < +∞, es denso en L p (µ).
La pruebas las podéis encontrar en el libro de Wheeden-Zigmund sec.8.2; de forma parecida las tenéis en el de Folland sec. 6.1;
Cohn sec. 3.3 y 3.4; y Rudin Capı́tulo 3.
A tı́tulo de ejercicio podemos comprobar como sobre la esfera unidad de L p (µ), {f : 5f 5p = 1}, la convergencia
en casi todo punto implica la convergencia en norma. En términos equivalentes:
Ejercicio 95 Sean 1 ≤ p < +∞, f ∈ L p (µ) y fn ∈ Lp (µ) tales que fn converge en casi todo punto hacia f y
5fn 5p converge hacia 5f 5 p . Pruébese que entonces, 5f n − f 5p → 0.
Al igual que en L 1 la convergencia de una sucesión en la norma de L p implica convergencia en medida, y en
consecuencia, la existencia de una subsucesión que converge en casi todo punto. Por lo tanto del ejercicio anterior
podemos concluir que sobre la esfera unidad de L p , para 1 ≤ p < +∞, coinciden la convergencia en medida y la
convergencia en norma.
Para completar el esquema de los espacios L p se introduce el correspondiente a p = +∞.

Si f : Ω → C es una función medible se define el supremo esencial de |f | como
5f 5∞ = inf{M > 0 : µ{x : |f (x)| > M } = 0},
con la convención inf ∅ = +∞.

Si 5f 5+∞ < +∞, se tiene la igualdad
+∞
+ 1
{x : |f (x)| > 5f 5∞} = {x : |f (x)| > (1 + )5f 5∞ },
n=1
n
y en consecuencia resulta que el infimo que define 5f 5 ∞ es un mı́nimo:
µ{x : |f (x)| > 5f 5∞} = 0.
Se define L∞ (µ) = {f : 5f 5∞ < +∞}.

5f − g5∞ = 0 si, y sólo si, f y g coinciden en casi todo punto. Por lo tanto, se define L ∞ (µ) como el
cociente de L∞ (µ) al identificar funciones iguales en casi todo punto. Obsérvese que en cada clase de equivalencia
de este espacio se puede encontrar una función medible acotada. En la siguiente proposición resumimos algunas
propiedades de L ∞ en relación con las propiedades que hemos estudiado de los espacios L p .
Si utilizamos la convención ∞1
= 0 podemos decir que p = 1 y q = ∞ son conjugados ( p1 + 1q = 1).
Proposición 91
1. (Desigualdad de Holder). Si f ∈ L 1 (µ) y g ∈ L∞ (µ) entonces f g ∈ L1 (µ) y
5f g51 ≤ 5f 51 5g5∞ .
2. 5 5∞ es una norma en L ∞ .
3. 5fn − f 5∞ → 0 si, y sólo si fn converge a f uniformemente sobre un conjunto E con µ(E c ) = 0.
4. L∞ es un espacio de Banach.
5. Las funciones simples son densas en L ∞ .
Para medidas de Borel regulares µ definidas en B(R n ) o más generalmente en espacios localmente compactos
Hausdorff las funciones de L p (µ) con 0 < p < +∞ se pueden aproximar por funciones continuas con soporte
compacto:
Proposición 92 Si µ es una medida de Borel regular definida en B(R n ), entonces el espacio C 0 (Rn ) de las fun-
ciones continuas con soporte compacto es denso en L p (µ) para cualquier 0 < p < +∞. Es decir: para cualquier
ε > 0 y cualquier f ∈ Lp (µ) existe g ∈ C0 (Rn ) tal que 5f − g5p < ε.
La prueba coincide con la del Teorema 54 que probamos en el capı́tulo 3.
Un espacio de Banach, o más generalmente, un espacio métrico se dice separable cuando posee un subconjunto
numerable denso.
Proposición 93 Si (Ω, Σ, µ) es un espacio de medida σ-finito y Σ es una σ- álgebra numerablemente generada,

entonces los espacios L p (µ) son separables para cualquier 0 < p < +∞.
Para probar está*propiedad, se puede comenzar observando la existencia de un álgebra numerable A 0 tal que
Σ = σ(A0 ) y Ω = An con An ∈ A0 y µ(An ) < +∞. Después se puede continuar aproximando en la norma de
Lp las funciones caracterı́sticas de conjuntos de medida finita:
Lema 6.2.1 Si Σ = σ(A0 ) y µ es una medida finita definida en Σ entonces para cualquier ε > 0 y cualquier E ∈ Σ
es posible encontrar un conjunto A ∈ A 0 tal que
5χE − χA 5pp = µ(E / A) < ε.

El caso de la medida σ-finita se puede hacer esta misma aproximación cuando µ(E) < +∞, utilizando la
medida µ restringida a cada A n ∈ A0 .
La prueba de la proposición se completa utilizando la densidad de las funciones simples y aproximando cualquier
función simple de L p por funciones del conjunto numerable
-m B
!
S= ai χBi : ai ∈ Q, Bi ∈ A0 .
i=1
.
Para p = +∞ el espacio L∞ (µ) casi nunca es separable (sólo si L ∞ es de dimensión finita). Más concretamente:
Si existe una sucesión infinita de conjuntos A n ∈ Σ que son disjuntos dos a dos, con µ(A n ) > 0 para todo n ∈ N,
entonces L∞ no es separable.
* con observar la aplicación ϕ : {0, 1} → L definida por ϕ((a n )n ) =
n ∞
, Para probar esta última afirmación basta
an χAn = χB(an ) , donde B(an ) = an =1 An . Esta aplicación cumple que 5ϕ((a n )n ) − ϕ((bn )n )5 = 1 si las
sucesiones (an )n y (bn )n son distintas.Si S fuese denso en L ∞ y si aproximamos la imagen ϕ((a n )n ) de cada
sucesión (an )n por un elemento de S a una distancia menor que 13 se tiene una aplicación inyectiva de {0, 1} N en
S, y en consecuencia, que S no es numerable.
6.2.1. Comparación entre espacios Lp .Espacios de sucesiones.

En general si p1 > p2 > 0, no tiene porqué existir ninguna relación de inclusión entre los espacios L pq y Lp2 .
Por ejemplo:
1
f (x) = 1 ∈ Lp1 ([0, +∞)) \ Lp2 ([0, +∞)),
(1 + x) p2
mientras que
1
f (x) = 1 χ(0,1) ∈ L
p2
([0, +∞)) \ Lp1 ([0, +∞)).
x p1
Vamos a estudiar un par de casos en los que si existen esas relaciones de inclusión.
Proposición 94 Si µ(Ω) < +∞ y ∞ ≥ p1 > p2 > 0, entonces Lp1 (µ) ⊂ Lp2 (µ) y la inclusión es continua.
Si además µ es una medida de probabilidad, e.d. µ(Ω) = 1 entonces 5f 5 p2 ≤ 5f 5p1 para cada f ∈ L p1 .
Para probar la primera inclusión basta con considerar la descomposición
f = f χ{|f |≤1} + f χ{|f |>1} ≤ χ{|f |≤1} + f χ{|f |>1} ;
Para probar la continuidad de la inclusión, nos podemos reducir al caso µ(Ω) = 1 y aplicar la siguiente desi-
p1
gualdad teniendo en cuenta la convexidad de la función t p2 :
Lema 6.2.2 (Desigualdad de Jensen) Sea Φ : R → [0, +∞) una funci ón convexa positiva, µ una medida de
probabilidad, y f ∈ L 1 (µ) una función integrable. Entonces se cumple que
" "
Φ( f dµ) ≤ Φ(f ) dµ.
Demostración. Recordando que cualquier función convexa es la envolvente superior de una familia de rectas
Φ(x) = sup{m(x − y) + n : m = Φ"i (y) o m = Φ"d (y), n = Φ(y)}

' ' ' '
entonces
' Φ( f dµ) = sup{m( f dµ − y) + n} = sup{ m(f − y) + n dµ} ≤ sup{m(f − y) + n}dµ =
Φ(f ) dµ.
Ejercicio 96 Probar que si µ(Ω) < +∞ y f ∈ L ∞ (µ) entonces
5f 5∞ = lı́m 5f 5p .
p→+∞
En el caso general podemos establecer las siguientes inclusiones cuyas pruebas proponemos como ejercicio:
Proposición 95 Sean 0 < p < q < r ≤ +∞, y (Ω, Σ, µ) un espacio de medida. Entonces
1. Lq (µ) ⊂ Lp (µ) + Lr (µ), es decir para cada f ∈ L q (µ) existen g ∈ Lp (µ) (g = f χ{|f |>1} ) y h ∈ Lr (µ)
(h = f χ{|f |≤1} ), tales que f = g + h.
. .
2. Lp (µ) Lr (µ) ⊂ Lq (µ), y además para cada f ∈ L p (µ) Lr (µ). y
5f 5q ≤ 5f 5λp 5f 51−λ
r ,
donde 1
q = λ
p + 1−λ
r .
Como corolario se obtiene la siguiente propiedad de continuidad

Corolario 95.1 Sea f : Ω → C una funci ón medible, y sea If = {p : f ∈ Lp (µ)}. Entonces If es un intervalo y la
aplicación ϕ(f ) = 5f 5p es continua en los espacios I f .
El otro caso particular al que nos referı́amos son los espacios de sucesiones: Si Ω = N, Σ = P(N),y µ es la
medida del cardinal, entonces los,espacios L p (N) son los espacios de sucesiones L p = 2p (N) = {(an ) : |an |p <
+∞} con la norma 5(a n )5p = ( |an |p ) p1 para 1 ≤ p < ∞, mientras L ∞ = 2∞ = {(an ) : sup |(an )| < ∞} con
la norma del supremo.
Proposición 96 Si 0 < p < q ≤ +∞, entonces 2 p (N) ⊂ 2q (N) y además
5(an )5q ≤ 5(an )5p .
En particular, si x1 , . . . , xm ∈ C y si 0 < p < q < +∞ se cumple

! 1 ! 1
( |xk |q ) q ≤ ( |xk |p ) p .
, 1
Si en Rn consideramos las normas 5(x 1 , . . . , xn )5p = ( |xk |p ) p , entonces se tiene la siguiente cadena de
inclusiones entre las correspondientes bolas de radio 1: B - -1 (0, 1) ⊂ B- -p (0, 1) ⊂ B- -q (0, 1) ⊂ B- -∞ (0, 1), si
1 ≤ p ≤ q ≤ ∞.
O 1
6.2.2. Duales de los espacios Lp

Recordemos que el espacio dual de un espacio de Banach es el espacio vectorial de los funcionales lineales
acotados con la norma correspondiente. En concreto el dual L p (µ)∗ de Lp (µ) es el espacio de los funcionales
lineales
T : Lp → C,
con la norma 5T 5 = sup{|T (f )| : 5f 5 p ≤ 1}.
La desigualdad de Holder nos proporciona una inyección continua

' Φ de L q (µ) en Lp (µ)∗ asociando a cada
g ∈ L (µ) el funcional lineal Φ(g) = T g , definido por T g (f ) = f.g dµ. En efecto, de la desigualdad
q
"
|Tg (f )| = | f.g dµ| ≤ 5g5q 5f 5p
para cada f ∈ L p (µ), resulta que 5T g 5 ≤ 5g5q , de donde se deduce que T g está acotado y que la aplicación Φ es
inyectiva.
Si medimos la norma 5T g 5 nos encontramos con que la inyección Φ es una isometrı́a:
Proposición 97 Sea g ∈ L q (µ) y sea p ≥ 1 el conjugado de q. Si 1 ≤ q < +∞ (1 < p ≤ ∞), entonces
5Tg 5 = 5g5q . Si además µ es σ-finita1 entonces la igualdad anterior tambi én se cumple para q = ∞ (p = 1).
Demostración. Siempre se tiene la desigualdad 5T g 5 ≤ 5g5q en virtud de la desigualdad de Holder.
En el caso 1 ≤ q < +∞ la norma 5T g 5 = 5g5q se alcanza en la función f ∈ L p definida por
|g|q−1 sign(g)
f= .
5g5q−1
q
En el caso q = ∞ (p = 1) si µ es σ-finita y 5g5∞ = M , para cada ε > 0 se puede encontrar un conjunto A ∈ Σ tal
que |g(x)| > M − ε para cada x ∈ A y 0 < µ(A) < +∞. Considerando ahora, f (x) = µ(A) 1
sign(g(x))χA (x), se
tiene 5f 51 = 1 y "
1
5Tg 5 ≥ |Tg (f )| = |g|dµ ≥ M − ε,
µ(A) A
y haciendo ε → 0 podemos concluir que 5T g 5 = 5g5∞ .
La siguiente cuestión que nos podemos plantear de manera natural es si la inyección Φ es sobreyectiva, en cuyo
caso podemos hacer la identificación L p (µ)∗ = Lq (µ).
En el siguiente capı́tulo vamos a probar con la ayuda del Teorema de Radon-Nikodym que la respuesta es
afirmativa en el caso 1 ≤ p < ∞.
Para representar los funcionales lineales acotados sobre L p mediante funciones de L q partimos de la desigualdad
de Holder que establece el que el producto de una función de L q por cualquier función de L p es integrable. En
el sentido recı́proco, podemos establecer la siguiente proposición que nos proporciona una caracterización de las
funciones de L q .
Proposición 98 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida σ-finito y 1 ≤ p < ∞. Si g es una funci ón medible en Ω tal
que f g ∈ L1 (µ) para cada funci ón f ∈ Lp , entonces g ∈ Lq (µ) ( p1 + 1q = 1), y
"
5g5q = sup{| f g dµ :, 5f 5p ≤ 1}.
,
En particular si (bn )n es una sucesión de números complejos tal que la serie an bn es convergente para cada
sucesión (an )n ∈ 2p (N) entonces (bn )n ∈ 2q (N) y
! 1 ! !
( |bn |q ) q = sup{| an b n | : |an |p ≤ 1}.
'
Demostración. Se supone que g ≥ 0. Entonces el operador T (f ) = f g dµ es positivo en el sentido de que
T (f ) ≥ 0 para cada f ≥ 0 de L p . De esta propiedad vamos a concluir que T está acotado en L p . En efecto, si no
fuese ası́, podrı́amos encontrar una sucesión de funciones positivas f n en Lp tales que 5fn 5p ≤ 1 y T (fn ) ≥ n, ahora
, f π2
'
podemos considerar la función positiva g = p
n2 , que está en L (5g5p ≤ 6 ), pero que cumple f g dµ = +∞
en contradicción con la hipótesis.
Después, se pone g como el supremo de una sucesión creciente de funciones simples soportadas en conjuntos de
medida finita sn para escribir " " "
1
sqn dµ ≤ sq−1
n g dµ ≤ 5T 5( sqn dµ) p ,
'
y despejando sqn dµ el teorema de la convergencia monótona nos da la acotación 5g5 q ≤ 5T 5 < +∞.
1 El mismo resultado se obtiene en caso de que µ tenga la propiedad de que cada conjunto de medida estrictamente positiva posee un
subconjunto con medida estrictamente positiva y finita. A estas medidas se les llama medidas semi-finitas.
Para el caso p = ∞ la situación es completamente distinta: La inclusión L 1 (µ) ⊂ L∞ (µ)∗ es estricta casi
siempre. La definición de funcionales lineales acotados sobre L ∞ que no estén en L 1 (µ) se puede realizar cada vez
que L∞ no es separable, aunque ésta requiere del Teorema de Hahn-Banach de extensión de funcionales lineales
acotados definidos en subespacios cerrados. Este teorema no es constructivo en cierto sentido, pues descansa en un
axioma un poco más débil que el Axioma de Elección.
6.2.3. Versión integral de la desigualdad de Minkowski

Finalizaremos esta sección con una versión integral de la desigualdad de Minkowski:
Proposición 99 Sean (Ω 1 , Σ1 , µ1 ) y (Ω2 , Σ2 , µ2 ) dos espacios de medida σ-finitos, y sea f (x, y) una funci ón Σ1 ×
Σ2 -medible:
1. si f es positiva entonces para 1 ≤ p < ∞ se cumple

(" (" )p ) p1 " (" ) p1
f (x, y) dµ2 (y) dµ1 (x) ≤ f (x, y) dµ1 (x)
p
dµ2 (y)
2. si 1 ≤ p < ∞ y f cumple que f (., y) ∈ L p (µ1 ) para casi todo y ∈ Ω 2 y la aplicación

φ(y) = 5f (., y)5Lp(µ1 ) ∈ L1 (µ2 ), entonces f (x, .) ∈ L1 (µ2 ) para casi todo x ∈ Ω 1 y la función Ψ(x) =
5f (x, .)51 ∈ Lp (µ1 ) con
C" C "
C C
C f (.y)dµ2 (y)C ≤ 5f (., y)5Lp(µ1 ) dµ2 (y).
C C
Lp (µ1 )
'
La prueba queda propuesta como ejercicio, ' recuérdese que 5F 5 p = sup{ F g : 5g5q = 1} y
' como indicación
utilı́cese el teorema de Fubini en la integral F g con F (x) = f (x, y) dµ2 (y).
6.3. Convolución y Aproximaciones de la identidad

En esta sección vamos a describir el producto de convolución de funciones y sus propiedades, con el fin de
establecer resultados de regularización y aproximación de funciones medibles mediante funciones con buenas pro-
piedades de continuidad y diferenciabilidad.
6.3.1. Producto de convolución

En (Rn , +) consideramos la medida de Lebesgue λ que es invariante por traslaciones
Definición 32 Si f y g son dos funciones reales o complejas, medibles, definidas en R n , se define el producto de
convolución como la funci ón "
f 4 g(x) = f (x − t)g(t)dλ(t)
Rn
supuesto que esa integral existe.
Con un simple cambio de variable se tiene que si f 4 g(x) está definida entonces g 4 f (x) también esta definido
y " "
f 4 g(x) = f (x − t)g(t)dλ(t) = f (s)g(x − s)dλ(s) = g 4 f (x).
Rn Rn
Diremos que un conjunto C 1 es soporte de la función f cuando f (x) = 0 para cada punto x '∈ C 1 .
Si C1 es un conjunto de Borel que soporta a f , y si C 2 es un conjunto soporte de g, resulta que f (x − y)g(y) = 0
si y '∈ C2 , o si x '∈ (y + C1 ), o lo que es lo mismo f (x − y)g(y) '= 0 solo en puntos x ∈ C 1 + C2 . Integrando se
obtiene que f 4 g está soportado por el conjunto C 1 + C2 .
Como consecuencia del Teorema de Fubini y la invariancia por traslaciones de la medida λ tenemos la siguiente
proposición:
Proposición 100 Si f y g ∈ L 1 (Rn ), entonces f 4 g(x) está definido en casi todo punto x ∈ R n , además f 4 g ∈
L1 (Rn ) y se cumplen
5f 4 g51 ≤ 5f 515g51
" " "
f 4 g dλ = f dλ g dλ
Rn Rn Rn
Demostración. Como la aplicaciòn (x, t) → x − t es continua, la aplicación F (x, t) = f (x − t)g(t) es medible en

Rn × Rn .
Por el teorema de Fubini aplicado a la función medible positiva |F (x, t)| tenemos que
" " ( " )
|F (x, t)| dλ × λ = |g(t)| |f (x − t)| dλ(x) dλ(t)
Rn ×Rn Rn Rn
" (" )
= |g(t)| |f (x)| dλ(x) dλ(t)
Rn
)R("
n
(" )
= |f | dλ |g| dλ < +∞
Rn Rn
Una vez establecida la integrabilidad de F (x, t) aplicamos el teorema de Fubini a esta función y obtenemos que
para casi todo x la función F x (t) = f (x − t)g(t) es integrable y sus integrales
"
f 4 g(x) = f (x − t)g(t) dλ(t)
Rn
definen una función integrable con

" " " "
f 4 g(x) dλ = F (x, t) dλ × λ = f dλ g dλ.
Rn Rn ×Rn Rn Rn
Si f y g son positivas se cumple que 5f 4 g5 1 = 5f 51 5g51 . Y en general la desigualdad triangular nos dice que
|f 4 g(x)| ≤ |f | 4 |g|(x) y al integrar resulta 5f 4 g5 1 ≤ 5f 51 5g51
La desigualdad de Holder nos proporciona el siguiente resultado:

Proposición 101 Sea 1 ≤ p ≤ ∞. Si f ∈ L p (Rn ) y g ∈ L1 (Rn ), entonces f 4 g(x) está definido en casi todo punto
x ∈ Rn , además f 4 g ∈ Lp (Rn ) y se cumple
5f 4 g5p ≤ 5f 5p 5g51
Demostración. El caso p = 1 está probado en la proposición anterior. Supongamos que 1 < p < +∞, y que
p + q = 1.
1 1
1 1
La desigualdad de Holder aplicada a (|f (x − t)||g(t)| p ) ∈ Lp (Rn ) y a (|g(t)| q ) ∈ Lq (Rn ) nos da la existencia
del producto de convolución y la acotación siguiente:
"
|f 4 g(x)| ≤ |f (x − t)||g(t)|dλ(t)
"R
n
1 1
= (|f (x − t)||g(t)| p )(|g(t)| q )
Rn
(" ) p1 (" ) 1q
≤ |f (x − t)| |g(t)|dλ(t)
p
|g(t)|dλ(t)
Rn Rn
(" ) 1q
1
= (|f |p 4 |g|(x)) p |g(t)|dλ(t) < +∞.
Rn
Elevando a p en los extremos de la cadena de la desigualdad anterior e integrando resulta que

" " (" ) pq
|f 4 g(x)| dλ(x) ≤ =
p p
|f | 4 |g|(x)dλ(x) |g(t)|dλ(t)
Rn Rn Rn
" " (" ) pq
p
≤ |f | dλ |g|dλ |g(t)|dλ(t) .
Rn Rn Rn
Al tomar raı́ces p-ésimas concluimos que
5f 4 g5p ≤ 5f 5p 5g51 .
En el caso p = ∞ se obtiene acotación uniforme en todos los puntos en lugar de en casi todo punto y tambı́en
se tiene que f 4 g es uniformemente continua como veremos en el teorema 103.
Se puede afirmar un poco más para f ∈ L p (Rn ) y g ∈ Lq (Rn ):

Teorema 102 (Young) Sean p, q ≤ 1 tales que 1p + 1q = 1 + 1r para r > 0. Si f ∈ Lp (Rn ) y g ∈ Lq (Rn ) entonces
f 4 g ∈ Lr (Rn ) y se cumple
5f 4 g5r ≤ 5f 5p 5g5q .
Ejercicio 97 Pruébese el teorema 102.

I NDICACI ÓN : Considérese p11 = p1 − 1r y q11 = 1q − 1r , que cumplen 1
r + 1
p1 + 1
q1 . Y apliquése la desigualdad de
Holder generalizada (Ejercicio 100) a las funciones
p q p q
|f (x − y)| r |g(y)| r ∈ Lr (G), |f (x − y)|1− r ∈ Lp1 y |g(y)|1− r ∈ Lq1 .
Los resultados anteriores muestran como el producto de convolución conserva propiedades de la integrabilidad
de cada uno de sus factores. Para estudiar la continuidad de la función producto usaremos la siguiente propiedad de
las traslaciones:
La desigualdad de Holder y la propiedad de continuidad de las traslaciones en L p (1 ≤ p < +∞) (véase el
ejercicio 59 que está enunciado para p = 1, aunque también se cumple para 1 ≤ p < +∞ )nos permiten establecer
el siguiente
Teorema 103 Sean 1 ≤ p, q ≤ ∞ dos exponentes conjugados ( 1p + 1q = 1). Si f ∈ Lp (Rn ) y g ∈ Lq (Rn ) entonces
f 4 g es una función uniformemente continua y acotada en R n , con |f 4 g(x)| ≤ 5f 5p 5g5q en todo punto x ∈ R n .
En el caso 1 < p < +∞ se puede afirmar que f 4 g ∈ C 0 ((R)n ).
Demostración. Supongamos que 1 ≤ p < +∞.

Denotando por f x (t) = f (x − t), si f ∈ Lp (Rn ) entonces f x ∈ Lp , 5f x 5p = 5f 5p , y por la continuidad de las
traslaciones en Lp (Rn ) se tiene que dado ε > 0
5f x − f y 5p = 5f x−y − f 0 5p < ε
si x e y están suficientemente próximos.

La desigualdad de Holder proporciona la existencia de f 4 g(x) para todo x y además
" "
(
|f 4 g(x)| ≤ |f (x − t)||g(t)|dλ(t) = |f x t)||g(t)|dλ(t)
Rn Rn
≤ 5f x 5p 5g5q = 5f 5p 5g5q < +∞.
Además
"
|f 4 g(x) − f 4 g(y)| ≤ |f (x − t) − f (y − t)||g(t)|dλ(t)
"R
n
= |f x (t) − f y (t)||g(t)|dλ(t)
Rn
≤ 5f x − f y 5p 5g5q < ε5g5q .
si x e y están suficientemente próximos en R n . Con lo que tenemos probada la continuidad uniforme de f 4 g.

El caso p = +∞ se corresponde con el caso q = 1 y ahora se puede escribir
"
|f 4 g(x) − f 4 g(y)| ≤ |g(x − t) − g(y − t)||f (t)|dλ(t)
"R
n
= |g (x t) − g y (t)||f (t)|dλ(t)
Rn
≤ 5gx − gy 51 5f 5∞ .
Por último si 1 < p < +∞, las funciones continuas con soporte compacto son densas tanto en L p (Rn ) como
en Lq (Rn ). Como el producto de convolución de dos funciones con soporte compacto está soportado por la suma
de los soportes, también tiene soporte compacto. Ası́ si f n y gn son sucesiones de funciones continuas con soporte
compacto tales que 5f − f n 5p → 0 y 5g − gn 5q → 0, es fácil comprobar que f n 4 gn es una sucesión de funciones
continuas con soporte compacto que converge hacia f 4 g uniformemente en R n , de donde se tiene que F 4 g ∈ C 0 .
Podemos utilizar la fórmula de los incrementos finitos y la continuidad de la aplicación h → f h para trasladar
al producto de convolución las propiedades de diferenciabilidad que puedan tener cualquiera de sus factores:
Denotaremos por C m (Rn ) al espacio de las funciones continuas con derivadas parciales hasta las de orden m
existen y son continuas y por K m (Rn ) al subespacio de C m Rn ) formado por las funciones con soporte compac-
to. De forma análoga se definen C ∞ (Rn ) y K∞ (Rn ) a los correspondientes espacios de funciones infinitamente
diferenciables.
Sean m ∈ Z+ {0, 1, 2, · · · } y α ∈ (Z+ )n , α = (α1 , . . . , αn ) con |α| = α1 + · · · + αn = m. Denotaremos
( α1 )
∂ . . . ∂ αn
(Dα f ) (x) = f (x).
∂xα 1
1 . . . ∂xn
αn
Teorema 104 Sean 1 ≤ p ≤ ∞, f ∈ L p (Rn ) y g ∈ Km (Rn ), entonces f 4 g ∈ C m (Rn ) y
(Dα f 4 g) (x) = f 4 (Dα g)(x),
donde |α| = m.
Si además f también tiene soporte compacto, entonces f 4 g ∈ K m (G).
Como aplicación de estas propiedades de regularidad podemos podemos separar compactos de R n con funciones
continuas de clase infinito:1 '
−
Sea ϕ(x) = Ae (1−x2 )2A χ[−1,1] ∈ K∞ (R) tal que ϕ(x)dx = 1. '
Sea Ψ((x1 , . . . , xn ) = ϕ(xi ) ∈ K∞ (Rn ) que también cumple Ψ dλ = 1.
Sean G1 ⊂ G2 son dos abiertos acotados tales que G 1 ⊂ G2 , denotemos por δ = mı́n{5x − y5 : x ∈ G 1 , y '∈
G2 }. Sea r = 6√δ n , la función Ψ r (x) = r1n Ψ( xr ) es de clase infinito, tiene integral igual a 1 y está soportada por el
rectángulo [−r, r] n ⊂ B(0, 3δ ). Si C1 = {x : d(x, Gc2 ) > δ3 }, consideramos la función de clase infinito y soporte
compacto contenido en C 1 + B(0, 3δ ) dada por
H(x) = χC1 4 Ψr (x) ∈ K∞ (Rn ),
que cumple H(x) = 1 si x ∈ G1 y H(x) = 0 si x '∈ G2 .
6.3.2. Aproximaciones de la identidad

En este apartado vamos a considerar familias de funciones K ε (ε > 0), dando condiciones que permitan recupe-
rar cualquier función f como el lı́mite cuando ε → 0 de la familia f 4 K ε .
Dada una función K ∈ L 1 (Rn ) y ε > 0 vamos a denotar

1 x
Kε (x) = K( ).
εn ε
La familia Kε tiene las siguientes propiedades:
Lema 6.3.1 Si K ∈ L 1 (Rn ) entonces

' '
1. Rn Kε (x) dx = Rn K(x) dx.
2. 5Kε 51 = 5K51
'
3. lı́mε→0 x:-x->δ |Kε |(x) dx = 0 para cualquier δ > 0 fijo.
La tercera propiedad viene a significar que la integral de K ε se concentra sobre entornos pequeños del origen
cuando ε es pequeño. Ası́ en la fórmula
"
f 4 Kε (x) = f (x − y)Kε (y) dy
los valores de f que intervienen en la integral se corresponden con los valores de f en puntos muy próximos a x.
Ası́, cabe esperar, que para puntos de continuidad x de f , los valores de f 4 K ε (x) se aproximen a f (x) (módulo el
valor de la integral de K).
A las familias de funciones K ε tales que f 4 Kε → f en algún sentido (en L p o tan sólo en casi todo punto)
se les llama aproximaciones de la identidad. En 'el siguiente teorema estableceremos como la familia K ε es una
aproximación de la identidad en L p supuesto que K dλ = 1:
'
Teorema 105 Sean 1 ≤ p < ∞, f ∈ L p (Rn ) y K ∈ L1 (Rn ) con K(x) dx = 1. Entonces
lı́m 5f 4 Kε − f 5p = 0.
ε→0
Demostración. Comenzamos escribiendo

"
f 4 Kε (x) − f (x) = (f (x − t) − f (x))Kε (t)dt,
razonando como en la prueba de la proposición 101 podemos concluir y por último integrando con respecto a x y
escribiendo f t (x) = f (x − t) tenemos
"
|f 4 Kε (x) − f (x)|p dx ≤
" "
|f (x − t) − f (x)|p Kε (t)dt
"
= (Fubini) 5ft − f 5pp Kε (t)dtdx
" "
= 5ft − f 5pp Kε (t)dt + 2p 5f 5pp Kε (t)dt.
{t:-t-<δ} {t:-t-≥δ}
p
η
Para cada η > 0 es posible elegir δ tal que 5f t − f 5pp < -K- 1
, llevando esta desigualdad a la ecuación anterior y
haciendo el lı́mite cuando ε → 0 se tiene que lı́m sup 5f 4 K ε − f 5p ≤ η y al hacer η → 0 se concluye la prueba
del teorema.
En particular si K(x) = Ψ(x) es la función considerada al final del apartado anterior podemos concluir
Corolario 105.1 K ∞ (Rn ) es denso en Lp (Rn ) para cualquier 1 ≤ p < ∞.
Para el caso p = ∞ podemos establecer el siguiente resultado de aproximaciones en los puntos de continuidad
cuya prueba proponemos como ejercicio:
'
Teorema 106 Sean f ∈ L ∞ (Rn ) y K ∈ L1 (Rn ) con K(x) dx = 1. Entonces f 4 Kε (x) converge hacia f (x)
cuando ε → 0 en cada punto de continuidad x de f . Si adem ás f es continua en R n entonces la convergencia es
uniforme en cualquier compacto, y si f es uniformemente continua en R n , entonces la convergencia es uniforme en
todo Rn
En el ejercicio 73 ponı́amos condiciones a la aproximación de la identidad K para que f 4 g(x) converja a f (x)
en los puntos de Lebesgue, y en consecuencia en casi todo punto.
Otras condiciones bajo las que se puede establecer la convergencia puntual aparecen en los dos próximos teore-
mas cuyas pruebas referenciamos al libro de Wheeden-Zigmund:
En orden a obtener resultados de aproximaciones en casi todo punto recordemos que K(x) = o( -x- 1
m ) cuando
5x5 → ∞ si
lı́m 5x5m K(x) = 0.
-x-→∞
. '
Teorema 107 Sean 1 ≤ p < ∞, f ∈ L p (Rn ) y K ∈ L1 (Rn ) L∞ (Rn ) con K dλ = 1 y K(x) = o( -x-
1
n ),
Entonces
lı́m f 4 Kε (x) = f (x)
ε→0
en cada punto de continuidad x de f .
En caso de que K(x) = o( -x-
1
m ) con m > n se obtiene convergencia en casi todo punto como se establece en
el siguiente
C
Teorema 108 Supongamos que K(x) est á acotada y que existe una constante C tal que |K(x)| ≤ 1+-x-m para
'
todo x, donde m > n y que K dλ = 1. Si 1 ≤ p ≤ ∞ y f ∈ Lp (Rn ), entonces
lı́m f 4 Kε (x) = f (x)
ε→0
en cada punto de Lebesgue x de f .

Ejemplos y aplicaciones de algunas aproximaciones de la Identidad:
1. Núcleo de Poisson.- Sea P (x) = π1 1+x
1
2 definida en R.
' .
a) 1 > P (x) > 0; P (x) dx = 1; P ∈ L1 (R) L∞ (R).
b) P (x) = o( x1,5
1
) cuando |x| → ∞.
c) Si escribimos ε = y > 0 y denotamos
1 y −1
P (x, y) = Py (x) = = Imag( ),
π x2 + y 2 π(x + iy)
2 2
P (x, y) es una función armónica (satisface la ecuacion de Laplace ( ∂x
∂
2 + ∂y 2 )P = 0) en el semiplano.
∂
{(x, y) : y > 0}
Para cada f ∈ Lp (R) (1 ≤ p ≤ ∞) se cumple
"
∂2 ∂2 ∂2 ∂2
( + )(f 4 Py )(x) = f (t)( + )P ((x − t), y) dt = 0,
∂x2 ∂y 2 ∂x2 ∂y 2
y en consecuencia f (x, y) = f 4 P y (x) es una función armónica en el semiplano {(x, y) : y > 0} que es
solución de la ecuación de Laplace con condiciones inciales f (x, 0) = f (x) en el sentido de cumplir el que
fy (x) = f (x, y) converge hacia f (x) en cada punto de Lebesgue y en cada punto de continuidad de f (y
también en la norma de L p (R) para 1 ≤ p < ∞).
2
2. Núcleo de Gauss-Weierstrass.- Sea K(x) = √1π e−x definida en R.
' .
a) 1 > K(x) > 0; K(x) dx = 1; K ∈ L1 (R) L∞ (R).
b) K(x) = o( |x|1m ) cuando |x| → ∞ para todo m ∈ N.
√
c) Si escribimos ε = y para y > 0 y denotamos
1 x2
W (x, y) = K√y (x) = √ e− y ,
πy
2
W (x, y) es solución de la ecuacion del calor ( ∂x
∂
2 − 4 ∂y )W = 0 en el semiplano. {(x, y) : y > 0}
∂
Para cada f ∈ Lp (R) (1 ≤ p ≤ ∞) se cumple

"
∂2 ∂ ∂2 ∂
( 2
− 4 )(f 4 K√y )(x) = f (t)( 2
− 4 )W ((x − t), y) dt = 0,
∂x ∂y ∂x ∂y
y en consecuencia f (x, y) = f 4 K √y (x) es una solución de la ecuación del calor en el semiplano {(x, y) :
y > 0} con condiciones inciales f (x, 0) = f (x), en el sentido de cumplir el que f y (x) = f (x, y) converge
hacia f (x) en cada punto de Lebesgue y en cada punto de continuidad de f (y también en la norma de L p (R)
para 1 ≤ p < ∞).
Ejercicio 98 Pruebese para cada f ∈ L p (R) con 1 ≤ p ≤ ∞, la afirmaci ón que hemos realizado en t érminos de
la integral de Poisson:
"
∂2 ∂2 ∂2 ∂2
( 2 + 2 )(f 4 Py )(x) = f (t)( 2 + 2 )P ((x − t), y) dt = 0.
∂x ∂y ∂x ∂y
Ejercicios
Ejercicio 99 Para cada 1 ≤ p ≤ ∞, descrı́base un subespacio E p ⊂ Lp ([0, 1]) que sea isométricamente isomorfo
al espacio de sucesiones 2 p (N).
Ejercicio 100 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida y p, q y r tres n úmeros reales tales que
1 1 1
p, q, y r ∈ [1, +∞] y + + =1
p q r
Probar que si f ∈ Lp , g ∈ Lq , y h ∈ Lr entonces
"
|f g h| dµ ≤ 5f 5p 5g5q 5h5r .
Ejercicio 101 Sean f y g dos funciones medibles positivas definidas en el espacio de probabilidad (Ω, Σ, µ). Probar
que si f (x)g(x) ≥ 1 para casi todo x ∈ Ω, entonces
" "
f dµ g dµ ≥ 1.
Ω Ω
Ejercicio
' 102 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de probabilidad y h una funci ón medible positiva definida en Ω. Sea A =
h dµ. Demuestre que " 2
2
1+A ≤ 2 1 + h2 dµ ≤ 1 + A.
Ω
Las desigualdades anteriores tienen una interpretaci ón geométrica sencilla en el caso Ω = [0, 1] y h = f "
(la derivada de una funci ón creciente). A partir de esta interpretaci ón conjeture (para Ω arbitrario) para que
condiciones se da la igualdad en alguna de las dos desigualdades, demuestre despu és la conjetura realizada.
Ejercicio 103 Sea .1 ≤ p < r ≤ +∞. .

Pruebe que L p Lr es un espacio de Banach con la norma 5f 5 = 5f 5 p + 5f 5r y que la inlusión de Lp Lr
en Lq es continua para p < q < r.
Pruebe también que Lp + Lr es un espacio de Banach con la norma
5f 5 = inf{5g5p + 5h5r : f = g + h},
y que la inclusión de Lq en Lp + Lr es continua para p < q < r.

' 1
Ejercicio 104 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de probabilidad (µ(Ω) = 1). Si p > 0 denotamos 5f 5 p = ( |f |p dµ) p y
por Lp al espacio vectorial de las funciones f con 5f 5 p < +∞. Si f ∈ Lp entonces f ∈ Lq para 0 < q < p.
Probar las afirmaciones:
'
1. log 5f 5q ≥ log |f |dµ. Ind: Aplicar la desigualdad de Jensen con la función exponencial.
' '
|f |q dµ − 1 |f |q dµ − 1 '
2. ≥ log 5f 5q y → log |f | cuando q → 0.
q q
'
3. lı́m 5f 5q = exp( log |f |dµ).
q→0
Ejercicio 105 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de probabilidad y f ∈ L 1 (µ) una función positiva tal que existe M > 0
con f (x) ≥ M para casi todo punto. Pruebe que log f ∈ L 1 (µ) y que
" "
log f dµ ≤ log( f dµ).
Ejercicio 106 Sean (Ω, Σ, µ) un espacio de probabilidad, f una funci ón medible y µf (t) = µ({x : |f (x)| > t}) la
función de distribución de |f |. Si 0 < p < +∞ y existe una constante c tal que µ f (t) ≤ tcp para cada t > 0, se dice
que f está en el espacio débil-L p (µ). Pruebe que si f está en débil-L p (µ), entonces f ∈ Lq (µ) para cada q < p.
En general, (aunque µ no sea una medida finita), si f est á en débil-L p (µ) y f ∈ L∞ (µ), entonces f ∈ Lr (µ)
para cada r > p.
Ejercicio 107 Sea f ∈ L p ((0, +∞)) con 1 < p < ∞.

'x
1. Pruebe que F (x) = x1 0 f (t) dt, está bien definida para todo x ∈ (0, +∞.
2. Demuestre la desigualdad de Hardy:
p
5F 5p ≤ 5f 5p .
p−1
' +∞ ' +∞
Indicación: Escribe F (x) = 0 K(x, t)f (t) dt = 0 K(u, 1)fu (x) du, donde fu (x) = f (ux); evalúe #fu #p y
aplique la desigualdad integral de Minkowski en la integral #F #p .
p
3. Pruebe que la constante p−1 no puede reemplazarse por ninguna menor. Pruebe tambi én que para p = 1
1 1
existe f ∈ L tal que F '∈ L .
Ejercicio 108 Sea 1 ≤ p < +∞. Se dice que una sucesi ón fn ∈ Lp converge débilmente hacia f ∈ L p cuando
para cada g ∈ L q ( p1 + 1q = 1) se cumple
" "
fn g dµ → f g dµ.
Probar que si sup{5fn 5p : n ∈ N} < +∞ , fn → f en casi todo punto, y 1 < p < +∞ entonces f n → f
débilmente en Lp .
Probar que el resultado anterior es falso para p = 1 poniendo contraejemplos en L 1 (R) y en 21 .
Capı́tulo 7
Descomposición y diferenciación de
medidas
En este capı́tulo vamos a estudiar la diferenciación de una medida con respecto a otra, estando definidas en la
misma σ-álgebra. Vamos a empezar trabajando con medidas abstractas, para terminar analizando con más detalle el
caso en el que derivemos con respecto a la medida de Lebesgue.
Vamos a comenzar permitiendo que las medidas tomen valores reales negativos e incluso complejos, con la
finalidad de estudiar y caracterizar las medidas definidas como integrales indefinidas.
7.1. Medidas complejas. Teorema de Radon-Nikodym.

Denotaremos R = [−∞, +∞]. La integral indefinida como función definida sobre la σ-álgebra de conjuntos
medibles, se comporta como una medida porque es σ-aditiva, y va a ser el primer ejemplo de medida con valores en
R o en C.
Ejemplo 24 Si f : (Ω, Σ, µ) → R o C es una' funci ón medible positiva o una funci ón integrable, entonces la
aplicación ν : Σ → R o C definida por ν(A) = A f dµ *∞cumple la siguiente
,∞ condici ón de σ-aditividad: para cada
sucesión de conjuntos disjuntos dos a dos A n ∈ Σ, ν( n=1 An ) = n=1 ν(An ).
7.1.1. Medidas signadas y complejas

Dado un espacio medible (Ω, Σ) y una aplicación ν : Σ → R o C
*k ,k
se dice que ν es finitamente aditiva si ν( n=1 An ) = n=1 ν(An ) para cada colección de conjuntos disjuntos
dos a dos A1 , . . . , Ak ∈ Σ.
*∞ ,∞
se dice que ν es numerablemente aditiva si ν( n=1 An ) = n=1 ν(An ) para cada sucesión de conjuntos
disjuntos dos a dos An ∈ Σ.
Para que las sumas anteriores tengan sentido no deben aparecer sumandos infinitos con distinto signo. Ası́,
Definición 33
Se llama medida signada a toda aplicaci ón numerablemente aditiva definida en un espacio medible con valores
en (−∞, +∞] o en [−∞, +∞); y
se llama medida compleja a toda aplicaci ón numerablemente aditiva definida en un espacio medible con valores
en C.
Observaciones
(a) Si ν es una medida compleja entonces Real(ν) y Im(ν) son medidas signadas, y ν = Real(ν) + i Im(ν). Por
esto, parte del análisis de las medidas complejas se puede hacer desde el estudio de las medidas signadas que
toman valores finitos.
105
CAPITULO 7. DIFERENCIACION DE MEDIDAS 106
(b) La convergencia de las series que aparecen en la condición de aditividad numerable es incondicional, es decir,
no depende de la enumeración de los conjuntos A n .
(c) Si ν es una medida signada y A ∈ Σ con ν(A) finito, entonces ν(B) también es finito para cada B ∈ Σ, B ⊂ A.
(d) Si ν es una medida signada o compleja y B n ∈ Σ es una sucesión creciente entonces
+
ν( Bn ) = lı́m ν(Bn ).
n→∞
n
.
Si Cn ∈ Σ es una sucesión decreciente y ν(C 1 ) es finito entonces ν( n Cn ) = lı́mn→∞ ν(Cn ).
A continuación vamos a ver como cualquier medida signada se puede describir como la diferencia de dos medi-
das positivas. En consecuencia, el estudio de las medidas signadas o complejas se puede realizar a partir del de las
medidas positivas.
En el caso concreto de la integral indefinida asociada a una función integrable tenemos:
'
Ejemplo 25 Sea f : (Ω, Σ, µ) → R una funci ón integrable y ν : Σ → R definida por ν(A) = A f dµ.
Sabemos que f = f + − f − , donde f + = máx{f, 0} y f − = − mı́n{f, 0}, y podemos descomponer el espacio
Ω considerando Ω + = {ω * : −f (ω)+≥.0}−y Ω = {ω : f (ω) < 0}. +
−
. '
. − Ω' = Ω Ω ,Ω Ω = ∅ y si se definen: ν (E) := ν(E Ω+ ) = E f + dµ, y ν − (E) :=
+
Entonces
ν(E Ω ) = E f − dµ, tanto ν + como ν − son dos medidas positivas y ν = ν + − ν − .
Para hacer algo análogo con cualquier medida signada utilizaremos las nociones que aparecen en la siguiente
definición:
Definición 34 Sea ν : Σ → [−∞, +∞] una medida signada y A ∈ Σ:

1. Se dice que A es positivo cuando ν(B) ≥ 0 para cada B ∈ Σ B ⊂ A.
2. Se dice que A es negativo cuando ν(B) ≤ 0 para cada B ∈ Σ B ⊂ A.
3. Se dice que A es nulo cuando ν(B) = 0 para cada B ∈ Σ B ⊂ A.
Es fácil comprobar que los subconjuntos de un conjunto positivo (resp. negativo, o nulo) son positivos (resp.
negativos,
* o nulos) y que si P n ∈ Σ es una sucesión de conjuntos positivos (resp. negativos, o nulos), entonces
n Pn también es un conjunto positivo (resp. negativo, o nulo).
Teorema 109 (Teorema de Descomposici ón de Hahn) Sea (Ω,. Σ) un espacio medible*y ν : Σ → [−∞, +∞] una
medida signada, entonces existen Ω + y Ω− ∈ Σ tales que Ω+ Ω− = ∅, Ω = Ω+ Ω* −
, Ω+ es positivo y Ω−
es negativo. Adem ás, la descomposici ón anterior es única en el sentido de que si Ω = P N con P y N ∈ Σ, P
positivo y N negativo entonces Ω + / P y Ω− / N son nulos.
Demostración. Para la prueba vamos a suponer que ν no toma el valor −∞.

Denotemos por K = inf{ν(B) : B ∈ Σ}. Si K = 0 tomamos Ω + = Ω y Ω− = ∅. En otro caso K < 0,
elegiremos una sucesión A n ∈ Σ, tal que ν(An ) converge hacia K.
Ahora vamos a hacer uso de la siguiente afirmación que probaremos al final:
“Sea A ∈ Σ tal que −∞ < ν(A) < 0, entonces existe un conjunto negativo B ∈ Σ, tal que B ⊂ A y
ν(B) ≤ ν(A)”. *
Ası́, elegimos Bn ⊂ An , negativos con K ≤ ν(B n ) ≤ ν(An ). Si Cn = nk=1 Bk , Cn son negativos, forman
*+∞
una sucesión creciente y K ≤ ν(C n ) ≤ ν(An ). Si consideramos el conjunto negativo Ω − = n=1 Cn , se cumple
que ν(Ω− ) = K > −∞, y el conjunto Ω + = Ω \ Ω− es positivo, pues en otro caso contendrı́a un subconjunto B
con ν(B) < 0, y ν(Ω− ∪ B) = K + ν(B) < K, en contradicción con la definición de K.
Si Ω = P ∪ N con P positivo y N negativo, se tiene que los conjuntos P ∩ Ω − y N ∩ Ω+ son conjuntos nulos
y lo mismo sucede con los extremos de la cadena:
Ω+ / P ⊂ (P ∩ Ω− ) ∪ (Ω+ ∩ N ) ⊃ N / Ω− .
Finalizaremos probando la afirmación que quedaba pendiente. Sea A ∈ Σ tal que −∞ < ν(A) < 0, vamos a
proceder con la siguiente inducción:
Sea B0 = A, y supongamos que hemos definido hasta B n−1 ⊂ A que cumple ν(B n−1 ) ≤ ν(A). Si Bn−1 es
negativo entonces hacemos B = B n−1 y se termina. En otro caso denotamos δ n = sup{ν(E) : E ⊂ Bn−1 } > 0,
elegimos Dn ⊂ Bn−1 tal que ν(Dn ) > 12 mı́n{δn , 1}, y hacemos Bn = Bn−1 \ Dn . Es claro que ν(B*n ) ≤ ν(A).
,inducción, o bien algún B n es negativo, o tenemos una sucesión disjunta D n , con C = n Dn ⊂ A,
Con esta
y ν(C) = n ν(Dn ) una serie de términos positivos que converge ya que ν(C) es finito por serlo ν(A). Entonces,
podemos afirmar que ν(A n ) y.en consecuencia δ n convergen a 0.
Tomando B = A \ C = n Bn se cumple que B es negativo, pues si E ⊂ B ⊂ B n para todo n, se cumple
ν(E) ≤ δn para todo n, y por lo tanto ν(E) ≤ 0. Además, ν(B) = ν(A) − ν(C) < ν(A).
.
Con.la notación del enunciado anterior las medidas positivas definidas por ν + (E) = ν(E Ω+ ) y ν − (E) =
−ν(E Ω ) cumplen ν = ν − ν y están soportadas por conjuntos disjuntos en el sentido de la siguiente
− + −
definición:
Definición 35 Dos medidas ν y η definidas en el espacio medible (Ω, Σ) se dicen mutuamente

* singulares
. (o se dice
que η es singular con respecto a ν y viceversa) cuando existen E, F ∈ Σ tales que Ω = E F , E F = ∅, E es
nulo para ν y F es nulo para η. Se suele denotar ν ⊥ η.
Corolario 109.1 (Teorema de descomposici ón de Jordan) Si ν es una medida signada, entonces existen dos úni-
cas medidas positivas ν + y ν − mutuamente singulares y tales que ν = ν + − ν − .
A las medidas ν + y ν − se les llama respectivamente, la parte positiva y negativa de la medida ν. Además, alguna
de las dos es finita.
Observaciones:
1. ν + (A) = sup{ν(B) : B ∈ Σ, B ⊂ A}.
2. ν − (A) = − inf{ν(B) : B ∈ Σ, B ⊂ A}.
3. Si µ : Σ → [0, +∞] es una medida positiva tal que ν(A) ≤ µ(A) para cada conjunto A ∈ Σ, entonces
ν + (A) ≤ µ(A) para cada A ∈ Σ.
4. Si ν = µ1 − µ2 , donde µ1 y µ2 son medidas positivas, entonces ν + (A) ≤ µ1 (A) y ν − (A) ≤ µ2 (A) para
todo A ∈ Σ.
En el conjunto de las medidas signadas definidas en la σ-álgebra Σ consideraremos la siguiente relación de
orden:
Definición 36 Dadas dos medidas signadas ν y η definidas sobre la σ- álgebra Σ, se dice que ν < η cuando
ν(A) ≤ η(A) para cada A ∈ Σ. Si ν y η son finitas equivale a decir que η − ν es una medida positiva.
Releyendo la observación anterior en términos de esta relación de orden se tiene que ν + = sup2 {ν, 0} y
ν = − inf 2 {ν, 0}.
−
De forma análoga a como se define el valor absoluto de un número real, se define la variaci ón total de una
medida signada ν como la medida positiva dada por la igualdad
|ν| = ν + + ν − = sup{ν, −ν}

2
Cuando |ν|(Ω) < +∞ se dice que la medida signada es de variaci ón acotada o que es finita (pues esto ocurre
si, y sólo si, ν toma valores finitos). Análogamente, si |ν| es una medida σ-finita, se dice que ν es una medida de
variación σ-finita.
El significado de la terminológia “variación total” quedará más claro cuando al final de este capı́tulo represente-
mos las medidas signadas sobre los conjuntos de Borel de R mediante sus funciones de distribución. De momento
podemos empezar a observarlo señalando que:
- n n
B
! + 0
|ν|(A) = sup |ν(Ak )| : Ak ∈ Σ, A = Ak , Ai Ak = ∅ si i '= k .
k=1 k=1
Esta última fórmula también tiene sentido para medidas complejas:

Teorema 110 Si ν : Σ → C es una medida compleja se define su variaci ón total |ν| como
- n n
B
! + 0
|ν|(A) = sup |ν(Ak )| : Ak ∈ Σ, A = Ak , Ai Ak = ∅ si i '= k
k=1 k=1
para cada A ∈ Σ.
La variación total |ν| de la medida compleja ν es una medida positiva y finita (e.d. toda medida compleja es
una medida de variaci ón acotada).
Demostración. En primer lugar se observa que |ν| es finitamente aditiva: Sean A, B ∈ Σ dos conjuntos disjuntos.
Si Cn ∈ Σ es una sucesión de conjuntos disjuntos dos a dos, cuya unión es A ∪ B. Denotando A n = Cn ∩ A y
Bn = Cn ∩ B se tiene que
! ! !
|ν(Cn )| ≤ |ν(An )| + |ν(Bn )| ≤ |ν|(A) + |ν|(B).
n n n
Al tomar supremos entre las descomposiciones C n de A ∪ B se tiene la desigualdad |ν|(A ∪ B) ≤ |ν|(A) + |ν|(B).
Para obtener la desigualdad inversa, basta con observar que si A n y Bn son dos sucesiones de conjuntos disjuntos
dos a dos cuyas uniones son A y B respectivamente, entonces la sucesión C 2k−1 = Ak y C2k = Bk está formada
por conjuntos disjuntos dos a dos, y su unión es A ∪ B. Ahora tenemos que
! ! !
|ν(An )| + |ν(Bn )| = |ν(Cj )| ≤ |ν|(A ∪ B).
n n j
Al tomar supremos en las descomposiciones A n y Bn de A y de B, se tiene |ν|(A) + |ν|(B) ≤ |ν|(A ∪ B).

Una vez probado que |ν| es finitamente aditiva, vamos a observar que es finita y continua para sucesiones
decrecientes al vacı́o, para concluir que |ν| es una medida σ-aditiva.
Es fácil observar que para cada A ∈ Σ,
|ν|(A) ≤ η(A) := |Real(ν)|(A) + |Imag(ν)|(A).
. que η es finita y σ-aditiva, resulta que |ν| también es finita, y que para cada sucesión decreciente A n ∈ Σ con
De
n An = ∅, se cumple
0 ≤ |ν|(An ) ≤ η(An ) → 0.
La variación total de las integrales indefinidas también son integrales indefinidas:

'
' 111 Sean µ una medida positiva, f ∈ L (µ, C) y ν(A) = A f dµ su integral indefinida. Entonces
1
Proposición
|ν|(A) = A |f | dµ para cada A ∈ Σ.
' '
Demostración. Como |ν(A)| = | A f dµ| ≤ A |f | dµ, resulta que
"
|ν|(A) ≤ |f | dµ,
A
para cada A ∈ Σ. '

Si probamos que |ν|(Ω) = Ω |f |dµ, tendremos que también se cumple la igualdad para cada A ∈ Σ, puesto
que: " "
|ν|(A) ≤ |f | dµ = |ν|(Ω) − |f | dµ ≤ |ν|(Ω) − |ν|(Ac ) = |ν|(A),
A Ac
f
Sea g = |f | = signo(f ),
g es medible y |g(x)| = 1 para cada x ∈ Ω. Denotamos por B k,n = g −1 ({eiθ : θ ∈
,n
[ 2π(k−1)
i2πk
n n )}) ∈ Σ, con k
, 2πk = 1, . . . , n, y g n = k=1 e n χBk,n . Entonces se cumple que |g n f | = |f | y que
gn f converge hacia gf = |f |, aplicando el teorema de la convergencia dominada se tiene que
" /" / n
!
/ /
|ν|(Ω) ≤ |f | dµ = lı́m // gn f dµ// ≤ lı́m |ν(Bk,n )| ≤ |ν|(Ω).
Ω n n n
k=1
Nota.
Si denotamos por cav(Σ, R) (resp. ca(Σ, C)) al conjunto de las medidas signadas de variación acotada (resp.
medidas complejas) definidas en Σ, la suma y el producto escalar habitual, (ν 1 + ν2 )(A) = ν1 (A) + ν2 (A) y
(tν)(A) = t(ν(A)), proporcionan una estructura de espacio vectorial real (resp. complejo) al conjunto cav(Σ, R)
(resp. ca(Σ, C)). Se puede probar que este espacio con la aplicación 5ν5 = |ν|(Ω) es un espacio de Banach (e.d. un
espacio normado y completo). Ası́, La proposición anterior permite identificar al espacio de las funciones integrables
L1 (Ω, Σ, µ) con un subespacio cerrado de cav(Σ).
7.1.2. Continuidad Absoluta. Teorema de Radon-Nikodym

La integral indefinida asociada a una función integrable ha sido el ejemplo de medida de signada o compleja
utilizado en la sección anterior. En esta sección vamos a estudiar cuando una medida signada o compleja se puede
representar como una integral indefinida. Comenzamos recordando una simple propiedad de la integral
'
Si f ∈ L1 (µ) es una función integrable, entonces N f dµ = 0 para cada conjunto N ∈ Σ µ-nulo (µ(N ) = 0).
Definición 37 Dadas dos medidas signadas o complejas ν y η definidas en Σ, se dice ν es absolutamente continua
con respecto a η y se denota ν = η, cuando |ν|(A) = 0 (e.d. A es ν-nulo) para cada subconjunto A ∈ Σ que es
η-nulo (e.d. |η|(A) = 0).
La terminologı́a de continuidad usada en esta definición puede entenderse a la vista de la siguiente caracteriza-
ción:
Proposición 112 Si ν y η son dos medidas signadas o complejas de variaci ón acotada definidas en Σ, entonces son
equivalentes:
1. ν es absolutamente continua con respecto a η.
2. Para cada ε > 0 es posible encontrar un n úmero δ tal que |ν|(A) < ε cuando A ∈ Σ y |η|(A) < δ.
En el ejercicio 55 habı́amos comprobado esta propiedad para la integral indefinida asociada a cualquier función
integrable f ∈ L 1 (µ) donde µ es una medida positiva.
Demostración. La implicación 2 ⇒ 1 es muy sencilla pues si η(A) = 0 < δ para cada δ > 0, por lo tanto
|ν|(A) < ε para todo ε > 0, y en consecuencia |ν|(A) = 0.
Para la implicación 1 ⇒ 2, supondremos que la afirmación 2 no se cumple para llegar a una contradicción
* con 1.
En este caso podemos encontrar ε > 0 y A n ∈ Σ tal que η(An ) < 2n+1 1
y |ν|(An ) > ε. Haciendo Bk = n≥k An
*
se tiene una sucesión decreciente de conjuntos de Σ tales que η(B k ) ≤ 21k y |ν|(Bk ) > ε. Si B = k Bk , como
η y |ν| son medidas finitas, se cumple η(B) = lı́m k η(Bk ) = 0 mientras que |ν|(B) = lı́mk |ν|(Bk ) ≥ ε > 0, en
contradicción con la afirmación 1.
El siguiente teorema de descomposición de Lebesgue, muestra como dadas dos medidas de variación total σ-
finita, siempre es posible descomponer una de ellas en dos partes que son respectivamente, absolutamente continua
y mutuamente singular con respecto a la otra medida:
Teorema 113 (Teorema de Descomposici ón de Lebesgue) Sean ν y η dos medidas signadas o complejas de va-
riación σ-finita definidas en el espacio medible (Ω, Σ). Entonces, existen dos medidas signadas o complejas, ν 1 y
ν2 definidas en Σ, tales que
1. ν = ν1 + ν2 .
2. ν1 es absolutamente continua con respecto a η, e.d. ν 1 = η.
3. ν2 y η son mutuamente singulares, e.d. ν 2 ⊥ η.
Además esta descomposición es única.
Demostración. Supongamos que ν es finita. Si ν = η entonces hacemos ν 1 = ν y ν2 = 0. En otro caso se elige

cualquier sucesión B n ∈ Σ tal que η(Bn ) = 0 y
|ν|(Bn ) → K = sup{|ν|(E) : E ∈ Σ, η(E) = 0}.

*
Sea N = n (Bn ), entonces se cumple que η(N ) = 0 y K ≥ |ν|(N ) ≥ sup |ν|(B n ) = K. Sea E = Ω\N , entonces
si A ⊂ E y η(A) = 0, también se cumple que |ν|(A) = 0 pues K = |ν|(N ) ≥ |ν|(N ∪ A) = |ν|(N ) + |ν|(A).
Sean ν1 las medidas definidas por ν 1 (A) = ν(A ∩ E) y ν2 (A) = ν(A ∩ N ). Es claro que ν1 (A) = η y como
η(N ) = 0 y |ν2 |(E) = |ν|(E ∩ N ) = |ν|(∅) = 0, también tenemos probado que ν 2 ⊥ η.
Para probar la unicidad basta con observar que si ν = µ 1 + µ2 es otra descomposición con µ 1 = η y µ2 ⊥ η,
entonces µ = ν1 − µ1 = µ2 − ν2 es una medida signada que es simultáneamente absolutamente continua y singular
con respecto a η, de donde se concluye que µ = 0, ν 1 = µ1 y ν2 = µ2 .
En el caso de medidas σ-finitas, basta con describir el espacio como una unión numerable disjunta de conjuntos
de medida finita, y hacer la descomposición de ν en cada uno de estos conjuntos.
Trabajando ahora con medidas absolutamente continuas, vamos a abordar el Teorema de Radon-Nikodym
Teorema 114 (Teorema de Radon-Nikodym) Sean ν una medida signada o compleja de variaci ón acotada y µ
una medida positiva σ-finita tales que ν es absolutamente continua con respecto a µ. Entonces existe una funci ón
f ∈ L1 (µ) tal que ν es la integral indefinida de f respecto de µ, e.d. para cada conjunto A ∈ Σ se cumple
"
ν(A) = f dµ.
A
La función f es única (salvo conjuntos de medida nula). Se suele decir que f es la derivada de Radon-Nikodym de
ν con respecto a µ y se denota dν = f dµ o f = dµ dν
.
Nota. Antes de hacer la prueba, vamos a resaltar el hecho de que en el caso discreto, cuando*Σ es un álgebra finita,
m
existe una partición A 0 , . . . , Am de conjuntos de Σ disjuntos dos a dos, tales que Ω = k=0 Ak , µ(A0 ) = 0,
µ(Ak ) > 0 para k '= 0, y cualquier conjunto de Σ se puede escribir como una unión finita de átomos A k y un
conjunto ν-nulo.
Entonces la derivada de Radon-Nikodym de ν con respecto a µ viene dada por la fórmula
m
! ν(Ak )
dν
= χA .
dµ µ(Ak ) k
k=1
Demostración. Supongamos en primer lugar' que ν es finita y positiva y que µ es finita.

Denotamos F = {h ∈ L1 (µ) : h ≥ 0, A h dµ ≤ ν(A)∀A ∈ Σ}. Como 0 ∈ F, F '= ∅.
Para cada par de funciones h 1 , h2 ∈ F y cada A ∈ Σ se cumple
" " "
sup{h1 , h2 }dµ = h1 dµ + h2 dµ
A A∩{h1 ≥h2 } A∩{h1 <h2 }
≤ ν(A ∩ {h1 ≥ h2 }) + ν(A ∩ {h1 < h2 }) = ν(A).
Ası́, tenemos que sup{h ' 1 , h2 } ∈ F. '

Sea K = sup{ Ω h dµ : h ∈ F } ≤ ν(Ω), y sean hn ∈ F tales que Ω hn dµ converge hacia K. Como g n =
sup{h1 , . . . ', hn } ∈ F es creciente, el Teorema de la Convergencia Monótona nos asegura que f = sup n {gn } ∈ F
y que K = Ω f dµ.
Si probamos que K = ν(Ω) también tendremos que para cada A ∈ Σ
" "
ν(A) = ν(Ω) − ν(Ω \ A) ≤ K − f dµ = f dµ,
Ω\A A
'
y por lo tanto, ν(A) = A f dµ para cada A ∈ Σ. Con esto terminarı́amos la prueba en el caso ν finita y positiva.
En este caso, podemos afirmar que f ≥ 0 en casi todo punto.
'
Consideremos la medida positiva ν 0 (A) = ν(A) − A f dµ. Si K < ν(Ω), debe de existir un ε > 0 tal que
ν0 (Ω) > εµ(Ω) (aquı́ usamos el que µ es finita). Sea η = ν 0 − εµ y Ω = Ω+ ∪ Ω− su descomposición de Hahn,
entonces η + (Ω) = η(Ω+ ) > 0. Como η = µ se debe de cumplir que µ(Ω + ) > 0.
Sea h = f + εχΩ+ , entonces para cada A ∈ Σ se cumple

" "
h dµ = f dµ + εµ(A ∪ Ω+ )
A
"A
= f dµ + ν0 (A ∪ Ω+ ) − η + (A)
A
"
≤ f dµ + ν0 (A) = ν(A),
A
y por lo tanto, h ∈ F. Pero' esto está 'en contradicción con la definición de K puesto que llegamos a la siguiente
desigualdad absurda: K ≥ Ω h dµ = Ω f dµ*+ εµ(Ω+ ) > K.
Si µ sólo es σ-finita, escribiremos Ω = n Bn , donde Bn ∈ Σ forman una sucesión de conjuntos disjuntos
dos a dos, y µ(Bn ) < +∞ para cada n. Restringiéndonos ' a cada conjunto B n podemos encontrar una , sucesión de
funciones medibles positivas f n tales que ν(A ∩ Bn ) = A f χBn dµ para cada A ∈ Σ. Definiendo f = n fn χBn ,
el Teorema de Beppo-Levi nos asegura que
! !" "
ν(A) = ν(A ∩ Bn ) = fn χBn dµ = f dµ,
n n A A
para cada A ∈ Σ.
dν + −
Si ν es una medida signada bastará con considerar f = dµ − dν
dµ . Y si ν fuese una medida compleja, conside-
d Real(ν)
rarı́amos f = dµ + i d Imag(ν)
dµ .
Si en el enunciado anterior ponemos ν una medida positiva σ-finita, se obtiene el mismo resultado cambiando f
integrable por f medible
* y positiva.
En efecto, si Ω = n An , donde An ∈ Σ es una sucesión de,conjuntos dos a dos disjuntos, con ν(A n ) < +∞
para cada n, y denotamos ν n (A) = ν(A ∩ An ), entonces f = n dν dµ χAn es medible positiva y cumple ν(A) =
n
'
A
f dµ para cada A ∈ Σ.
Las fórmulas que puede sugerir la notación diferencial utilizada suelen ser correctas. Por ejemplo, la unicidad
de la derivada de Radon-Nikodym proporciona directamente las igualdades d(ν1dµ +ν2 )
= dν d(tν)
dµ + dµ y dµ = t dµ .
1 dν2 dν
También se cumple la regla de la cadena:
Lema 7.1.1 Supongamos que ν y µ son dos medidas positivas σ-finitas, que ν es absolutamente continua con
respecto a µ y que f = dµ
dν
es su derivada de Radon-Nikodym. Entonces para cada funci ón ϕ ∈ L1 (ν) se tiene que
ϕf ∈ L (µ) y que
1
" "
ϕ dν = ϕf dµ.
Supongamos que η es una tercera medida positiva σ-finita y absolutamente continua con respecto a ν. Entonces
η también es absolutamente continua con respecto a µ y se cumple
dη dη dν
=
dµ dν dµ
,
Demostración. Si s = ai χAi es una función simple, el teorema de Radon-Nikodym da la identidad
" ! ! " "
s dν = ai νAi = ai f dµ = sf dµ.
Ai
Si g es medible y positiva, entonces es el lı́mite de una sucesión creciente de funciones simples s n . Como f ≥ 0 en
casi todo punto s n f es creciente en casi todo punto, y converge en casi todo punto hacia gf . Ahora, el Teorema de
la Convergencia Monótona da la igualdad
" " "
g dν = lı́m sn dν = lı́m sn f dµ = gf dµ.
n n
Si ϕ ∈ L1 (ν) es una función integrable, entonces la igualdad anterior aplicada a g = |ϕ| nos da la integrabilidad
de ϕf con respecto a µ. Una vez probado esto podemos poner ϕ como limite de una sucesión de funciones simples
sn , con |sn | ≤ g y aplicar el Teorema de la Convergencia Dominada a esta sucesión y a la sucesión s n f que cumple
|sn f | ≤ gf , para obtener:
" " "
ϕ dν = lı́m sn dν = lı́m sn f dµ = ϕf dµ.
n n
Para establecer la segunda afirmación bastará con considerar para cada A ∈ Σ la función medible positiva
ϕ = dη
dν χA . para obtener " "
dν
η(A) = ϕdν = ϕ dµ.
A A dµ
Se pueden integrar funciones con respecto a medidas signadas o complejas con las siguientes definiciones:
Si ν es una medida signada sobre (Ω, Σ) se define
0
L1 (ν) = L1 (ν + ) L1 (ν − ), y
" " "
f dν = f dν + − f dν − .
Es fácil probar que esta integral es lineal en L 1 (ν) y que se verifican las propiedades:
1. L1 (ν) = L1 (|ν|).
' '
2. si f ∈ L1 (ν), se cumple | f dν| ≤
|f | d|ν|.
'
3. Para cada conjunto E ∈ Σ |ν|(E) = sup{| E f dν| : |f | ≤ 1}.
Si ν = ν1 + iν2 es una medida compleja sobre (Ω, Σ) con partes real e imaginaria ν 1 y ν2 , se define
0
L1 (ν) = L1 (ν1 ) L1 (ν2 ), y
" " "
f dν = f dν1 + i f dν2 .
Si |ν| es su variación total, se tiene que ν = |ν| y en consecuencia existe una única función g = d|ν|
dν
tal que
'
ν(A) = A g d|ν|. Además, aplicando la proposición 111 se tiene que |g(ω)| = 1 en casi todo punto. Trabajando
con esta derivada se obtienen fácilmente las siguientes propiedades:
1. L1 (ν) = L1 (|ν|).
' '
2. si f ∈ L1 (ν), se cumple | f dν| ≤
|f | d|ν|.
'
3. Para cada conjunto E ∈ Σ |ν|(E) = sup{| E f dν| : |f | ≤ 1}.
Utilizando esta noción de integral con respecto a una medida signada o compleja podemos reformular el Teorema
de Radon-Nikodym en los siguientes términos, dejando la prueba como ejercicio:
Teorema 115 Sean ν 1 y ν2 dos medidas complejas tales que ν 1 = ν2 , entonces existe una única función f ∈ L1 (ν2 )
tal que "
ν1 (A) = f dν2 ∀A ∈ Σ.
A
Ejercicios.
Ejercicio 109 Sean µ 1 y µ2 dos medidas signadas finitas definidas en el espacio medible (Ω, Σ). Denotamos µ 1 ∨
µ2 = máx2 {µ1 , µ2 } y µ1 ∧ µ2 = mı́n2 {µ1 , µ2 }.
1. Pruebe las siguientes igualdades:
(µ1 + µ2 ) + |µ1 − µ2 |
µ1 ∨ µ2 = = µ1 + (µ2 − µ1 )+
2
(µ1 + µ2 ) − |µ1 − µ2 |
µ1 ∧ µ2 = = µ1 − (µ1 − µ2 )+
2
2. Si µ1 y µ2 son absolutamente continuas con respecto a una tercera medida µ, pruebe que µ 1 ∨ µ2 y µ1 ∧ µ2
también son absolutamente continuas con respecto a µ.
∂µ1 ∨ µ2 ∂µ1 ∧ µ2
3. Siguiendo con el caso anterior, obtenga las derivadas de Radon-Nikodym y en función
∂µ ∂µ
∂µ1 ∂µ2
de las derivadas y .
∂µ ∂µ
4. Demuestre la cadena de equivalencias:
µ1 ⊥ µ2 ⇐⇒ |µ1 | ∧ |µ2 | = 0 ⇐⇒ |µ1 | ∨ |µ2 | = |µ1 | + |µ2 |.
Ejercicio 110 Sea µ una medida positiva. Un subconjunto de funciones integrable A ⊂ L 1 (µ) se dice uniforme-
mente integrable cuando para cada ε > 0 existe un δ > 0 tal que
"
| f dµ| < ε para cada conjunto E con µ(E) < δ y cada f ∈ A.
E
1. Probar que cada conjunto finito de funciones integrables es uniformemente integrable.

2. Probar que cada sucesi ón de funciones integrables que converge en la norma de L 1 (µ) es uniformemente
integrable.
3. Suponiendo adem ás que µ es finita, probar que si f n es una sucesión de funciones uniformemente integrable
que converge en casi todo punto hacia una funci ón f entonces f n converge en la norma de L 1 (µ) hacia f .
(Teorema de Vitali)
Ejercicio 111 Sea (Ω, Σ, µ) un espacio de medida finito y Σ 0 ⊂ Σ una sub-σ- álgebra de Σ. Denotemos por µ 0 a
la medida µ restringida a Σ 0 . Utilizando el teorema de Radon-Nikodym probar que para cada funci ón f ∈ L1 (µ)
existe una única función E(f |Σ0 ) ∈ L1 (µ0 ) tal que
" "
f dµ = E(f |Σ0 )dµ0 para cada A ∈ Σ 0 .
A A
A la función E(f |Σ0 ) se le llama esperanza condicional de f con respecto a la sub-σ- álgebra Σ0 .
¿Qué se puede asegurar en el caso de que f sea medible y positiva?
Ejercicio 112 Sean ν 1 y µ1 dos medidas finitas y positivas, definidas sobre el espacio medible (Ω 1 , Σ1 ), y ν2 y µ2
dos medidas finitas y positivas, definidas sobre (Ω 2 , Σ2 ). Supongamos que ν 1 = µ1 y que ν2 = µ2 Probar que la
medida producto ν 1 × ν2 es absolutamente continua con respecto a la medida producto µ 1 × µ2 y que las derivadas
de Radon-Nikodym cumplen:
∂(ν1 × ν2 ) ∂ν1 ∂ν2
= .
∂(µ1 × µ2 ) ∂µ1 ∂µ2
Ejercicio 113
1. Sea µn una sucesión de medidas finitas positivas o signadas, o complejas, definidas sobre un espacio medible
(Ω, Σ). Encontrar una medida finita positiva µ en (Ω, Σ) tal que cada µ n es absolutamente continua con
respecto a µ.
2. Si (Ω, Σ, µ) es un espacio de medida σ-finito, encontrar una medida finita y positiva ν tal que ν = µ y
µ = ν.
3. Probar que dos medidas σ-finitas positivas ν y µ tienen los mismos 'conjuntos de de medida nula si y s ólo si
existe una función medible estrictamente positiva f tal que ν(E) = E f dµ para cada E ∈ Σ.
Ejercicio 114 Sea µ una medida finita, positiva y completa definida sobre la σ- álgebra Σ, y sean ν n una sucesión
de medidas finitas signadas o complejas, tales que ν n = µ para cada n.
Supongamos adem ás que para cada A ∈ Σ existe el lı́mite ν(A) = lı́mn νn (A). Entonces probar
1. Para cada ε > 0 existe un n úmero δ > 0 tal que si µ(A) < δ entonces |ν n |(A) < ε para todo n.
2. La función de conjunto dada por el lı́mite, ν, es una medida finita absolutamente continua con respecto a µ.
I NDICACI ÓN : Considerar en Σ la distancia
d(A, B) = µ(A / B) = 5χA − χB 5
identificando conjuntos A, B con µ(A / B) = 5χ A − χB 5 = 0. Entonces (Σ, d) es un espacio métrico completo

y cada νn es una función continua en Σ. Para cada ε > 0 considerar la sucesi ón de cerrados C k = {A ∈ Σ :
|νn (A) − νm (A)| ≤ 3ε si n, m ≥ k}. Utilizando el Teorema de la Categorı́a de Baire deducir la existencia de un
Ck con interior no vacı́o. Con esto último probar el primer apartado. El segundo apartado se obtiene a partir del
primero.
N OTA : El ejercicio 113 permite eliminar de la hip ótesis la continuidad absoluta con respecto a µ. En general se
tiene: Si νn es una sucesión de medidas finitas tal que existe ν(A) = lı́m n νn (A) para cada A ∈ Σ. Entonces ν es
una medida finita.(Teorema de Vitali–Hahn-Saks).
Ejercicio 115 En cada uno de los casos

' 1
(a) ν(E) = E |x| dx y µ(E) la medida de Lebesgue de E definidas en los conjuntos de Borel de [0, 1].
! 1
(b) ν(E) = cardinal(E) y µ(E) = definidas en los subconjuntos de N.
2n
n∈E
Probar que ν es absolutamente continua con respecto a µ pero que dado ε > 0 no existe δ > 0 tal que µ(E) < δ
implica ν(E) < ε.
Observar que en los dos casos anteriores se cumple el teorema de Radon-Nikodym, es decir, ν es la integral
indefinida de una funci ón medible positiva con respecto a µ. Dar un ejemplo de dos medidas ν y µ tales que ν es
absolutamente continua con respecto a µ pero ν no se puede expresar como la integral indefinida de una funci ón
con respecto a µ.
7.2. Diferenciación de medidas

En la sección 3.7, con el Teorema de Diferenciación de Lebesgue, analizamos la derivada de las medidas signadas
o complejas, µ, definidas como integrales indefinidas en el sentido de estudiar la existencia de los lı́mites de la forma
µ(Q)
lı́m . (7.1)
Q/x λ(Q)
En este apartado vamos a abordar la existencia de estos lı́mites para cualquier medida signada o compleja, µ,
definida sobre los conjuntos de Borel de R n que es finita sobre los conjuntos acotados.
El Teorema de descomposición de Lebesgue (Teorema 113) y el Teorema de Radon-Nikodym nos dicen que
estas medidas se pueden expresar como suma de una integral indefinida asociada a una función f y de una medida
µs mutuamente singular con respecto a la medida de Lebesgue (µ s ⊥ λ):
"
µ(A) = f dλ + µs (A) para todo A ∈ B(R n ).
A
Como el Teorema de Diferenciación de Lebesgue nos dice lo que ocurre con la parte absolutamente continua,
para calcular el lı́mite de la ecuación (7.1) bastará con calcularlo en el caso de medidas µ s singulares con respecto a
la medida de Lebesgue. El hecho de que estas medidas están soportadas en conjuntos de medida de Lebesgue cero
nos puede hacer intuir que ese lı́mite va a ser cero. En efecto:
Teorema 116 Sea µ s una medida definida en los conjuntos de Borel de R n que es singular con respecto a la medida
de Lebesgue de R n y es finita sobre los conjuntos acotados. Entonces (λ)-para casi todo punto x ∈ R n se cumple
|µs |(Q)
lı́m = 0.
Q/x λ(Q)
Demostración. Describiremos el conjunto de puntos donde el lı́mite no es cero como la unión numerable de los
conjuntos de Borel
1
Fk = {x : ∀t > 0 ∃Qx centrado en x con diam(Q x ) < t y |µs |(Qx ) > λ(Qx )}.
k
Para probar el teorema
* bastará.con probar que cada uno de estos conjuntos tiene medida de Lebesgue nula.
Sea Rn = N M con N M = ∅, λ(M ) = 0 y |µs |(N ) = 0. .
Dado ε > 0, por la regularidad de |µ s | existe un abierto A ε ⊃ N , con |µs |(Aε ) < ε. Sea K ⊂ Fk N , un
subconjunto compacto. Para cada x ∈ K existe un cubo Q x centrado en x, Q x ⊂ Aε , tal que |µs |(Qx ) > k1 λ(Qx ).
Pasando a un recubrimiento finito y utilizando el Lema de cubrimiento 3.7.2 se encuentran x1 , . . . , xp en K de
forma que los cubos Q xj son disjuntos dos a dos, y
p
! p
!
λ(K) ≤ 3n λ(Qxj ) ≤ 3n k |µs |(Qxj )
j=1 j=1
p
+
= 3n k|µs |( Qxj ) ≤ 3n k|µs |(Aε )
j=1
< 3 kε.
n
. ahora ε → 0 se tiene que λ(K) = 0 y por la regularidad de la medida de Lebesgue, que λ(F k ) =
Haciendo
λ(Fk N ) = 0, por la regularidad de la medida de Lebesgue.
Teorema 117 Si µ es una medida signada o compleja definida sobre la σ- álgebra de Borel de R n que es finita sobre
los conjuntos acotados, entonces (λ) para casi todo punto x ∈ R n y para cada familia S que se contrae bien a x
existe el lı́mite
µ(S)
f (x) = lı́m .
S/x λ(S)
Además la función f definida por este lı́mite coincide con la derivada de Radon-Nikodym de la parte absolutamente
continua de µ con respecto a la medida de Lebesgue λ, e.d.
dµ = f dλ + dµs ,
donde µs es una medida mutuamente singular con respecto a λ.
7.2.1. Funciones de variación acotada. Diferenciación de funciones monótonas.

En la sección 2.4 pusimos en biyección el conjunto de las medidas de Borel positivas, finitas sobre intervalos
acotados con las funciones monótonas crecientes continuas por la derecha que se anulan en 0 (para medidas positivas
acotadas, se podı́an considerar funciones crecientes continuas por la derecha con lı́mite 0 en −∞). Esta biyección se
establecı́a asociando a cada función F la medida de Lebesgue-Stieltjes µ F correspondiente, definida por la condición
µF ((a, b]) = F (b) − F (a).
Aplicando los teoremas de la sección anterior a estas medidas de Lebesgue-Stieltjes se obtiene el siguiente
Teorema de Diferenciación de Lebesgue para funciones monótonas. Este teorema es uno de los resultados que se
encuentra en el origen de la Teorı́a de la Medida. Se pueden encontrar otras pruebas que no pasan por esa biyección
entre funciones y medidas. De entre estas, recomendamos la lectura de la que se realiza con un lema de cubrimiento
del mismo tipo que el lema 3.7.2 que puede verse en el libro de Wheeden-Zygmund, y la más clásica que usa el
lema del Sol poniente que puede encontrarse en el libro de VanRooij-Schikhof entre otros muchos.
En toda esta sección “en casi todo punto” se referirá siempre a la medida de Lebesgue de R.
Teorema 118 Sea F : R → R una funci ón mónotona creciente y sea G(x) = F (x + ) = lı́m+ F (x). Entonces
t→x
1. G es mónotona creciente, continua por la derecha y coincide con F en todos los puntos de continuidad de
esta última (todos los puntos de la recta excepto a lo m ás los de un subconjunto numerable).
2. F y G son derivables en casi todo punto y F " = G" .
3. F " es integrable y se cumple
" b "
G (x) dx =
"
G" (x) dx ≤ µG ((a, b)) = G(b− ) − G(a) = F (b− ) − F (a+ ).
a (a,b)
El teorema de descomposición de Hahn establecı́a que el espacio vectorial de las medidas de variación acotada
es el espacio vectorial generado por las medidas positivas. Pensando en términos de las funciones de distribución
¿Cual es el espacio vectorial generado por las funciones monótonas crecientes?
Definición 38
Sea F : [a, b] → C una funci ón definida en el intervalo compacto [a, b], se define la variaci ón total de F en
[a, b] como
n
!
V ar(F, [a, b]) = sup{ |F (ti ) − F (ti−1 )| : a = t0 < t1 < · · · < tn = b}.
i=1
Cuando V ar(F, [a, b]) < +∞ se dice que F es de variaci ón acotada en [a, b].
Si F : R → C, se dice que F es de variaci ón acotada cuando F es de variaci ón acotada en todo intervalo
compacto y
V ar(F ) : = sup{V ar(F, [a, b]) : −∞ < a < b < +∞}

n
!
= sup{ |F (ti ) − F (ti−1 )| : −∞ < t0 < t1 < · · · < tn < +∞} < +∞.
i=1
O BSERVACIONES Y P ROPIEDADES :
Si F es una función definida en [a, b] y se extiende a toda la recta haciendo F (x) = F (a) si x < a y
F (x) = F (b) si x > b, entonces F es de variación acotada en [a, b] si, y sólo si, F es de variación acotada en
toda la recta. Además, V ar(F ) = V ar(F, [a, b]).
Si F es una función de variación acotada en R (resp. en [a, b]) entonces F está acotada en R (resp. en [a, b]).
Las funciones constantes son funciones de variación acotada con variación total nula. Las combinaciones
lineales de funciones de variación acotada también son funciones de variación acotada. El producto de dos
funciones de variación acotada es una función de variación acotada. El cociente F/G de dos funciones de va-
riación acotada es una función de variación acotada supuesto que existe una constante c > 0 tal que |G(x)| > c
para todo x.
En resumen, el conjunto BV (R) (resp. BV ([a, b])) de las funciones de variación acotada en R (resp. en
[a, b]) tiene estructura de álgebra, e.d. es un espacio vectorial en el que hay definido un producto que tiene la
propiedad distributiva con respecto a la suma.
Sea a < c < b, F es una función de variación acotada en [a, b] si, y sólo si, F es de variación acotada en [a, c]
y en [c, b]. Además
V ar(F, [a, b]) = V ar(F, [a, c]) + V ar(F, [c, b]).
Si F es una función con valores en C, entonces F es de variación acotada si, y sólo si, las funciones rea-
les Real(F ) e Im(F ) son de variación acotada. En consecuencia para estudiar este tipo de funciones nos
podemos limitar al estudio de funciones reales.
Una función real F definida en [a, b] es de variación acotada en [a, b] si, y sólo si, su gráfica {(x, F (x)) : x ∈
[a, b]} tiene longitud finita.
Si F es una función mónotona creciente, entonces V ar(F, [a, b]) = F (b) − F (a). Si además F está de-
finida en todo R y está acotada, entonces F es de variación acotada y V ar(F ) = F (+∞) − F (−∞) =
lı́mx→+∞ F (x) − lı́my→−∞ F (y).
Si F es una función derivable con derivada acotada entonces F es de variación acotada en cada intervalo [a, b].
En particular si F es de clase C 1 entonces
" b
V ar(F, [a, b]) = |F " (x)| dx.
a
La función F (x) = sen x es una función de clase C 1 que no es de variación acotada en R. La función
G(x) = x sen( x1 ) (G(0) = 0) es una función continua que no tiene variación acotada en ningún intervalo
[a, b] que contenga al 0.
Sea F una función real de variación acotada en R (resp. en [a, b]). Definimos
VF (x) : = sup{V ar(F, [a, x]) : −∞ < a < x}

n
!
= sup{ |F (ti ) − F (ti−1 )| : −∞ < t0 < t1 < · · · < tn = x}.
i=1
( resp. VF (x) := V ar(F, [a, x])).

Si x < y entonces
VF (y) = VF (x) + V ar(F, [x, y]) ≥ VF (x),
lo que prueba el crecimiento de V F . De la primera identidad de esta ecuación,como V ar(F, [x, y]) ≥ F (x) −
F (y) y V ar(F, [x, y]) ≥ F (y) − F (x) tambı́en resulta que las funciones V F + F y VF − F son crecientes.
El espacio de las funciones de variación acotada contiene a las funciones monótonas acotadas. La última propie-
dad señalada de estas funciones nos proporciona la descomposición de cualquier función real de variación acotada
como diferencia de funciones monótonas crecientes.
Teorema 119 (Teorema de descomposici ón de Jordan) Si F es una funci ón real entonces F es de variaci ón aco-
tada si, y sólo si, F es diferencia de dos funciones mon ótonas crecientes acotadas. (Si F es de variaci ón acotada
estas funciones pueden ser 12 (VF (x) + F (x)) y 12 (VF (x) − F (x))).
A la vista de las propiedades de continuidad y derivabilidad de las funciones monótonas, tenemos el siguiente
corolario:
Corolario 119.1 Si F es una funci ón de variación acotada, entonces

1. F tiene lı́mites laterales en todos los puntos y adem ás existen
F (+∞) = lı́m F (x) y F (−∞) = lı́m F (x).

x→+∞ x→−∞
2. F es continua excepto a lo m ás en un subconjunto numerable de puntos.

3. Si G(x) = F (x+ ), F y G son derivables en casi todo punto y F " (x) = G" (x) c.t.p. x.
Si denotamos x+ = máx{x, 0} = 12 (|x| + x) y x− = − mı́n{x, 0} = 12 (|x| − x), entonces

1
P (x) = (VF (x) + F (x) − F (−∞)) =
2
!n
= sup{ (F (ti ) − F (ti−1 ))+ : −∞ < t0 < t1 < · · · < tn = x} ≥ 0
i=1
1
N (x) = (VF (x) − F (x) + F (−∞)) =
2
n
!
= sup{ (F (ti ) − F (ti−1 ))− : −∞ < t0 < t1 < · · · < tn = x} ≥ 0
i=1
A estas dos funciones monótonas crecientes y positivas se les llama las variaciones positiva y negativa, respectiva-
mente, de F .
Buscando normalizar las funciones de variación acotada para identificarlas con las medidas de Borel de variación
acotada, veamos el siguiente lema:
Lema 7.2.1 Si F es una funci ón de variación acotada, entonces V F (−∞) = 0. Si además, F es continua por la
derecha, entonces V F , P y N también son continuas por la derecha.
Demostración. Sean −∞ < a < b < +∞, entonces se tiene que
0 ≤ VF (a) = VF (b) − V ar(F, [a, b]).
Haciendo a → −∞ se tiene que V F (−∞) = VF (b) − VF (b) = 0. Con lo que tenemos probada la primera
afirmación.
Vamos a ver que si F es continua por la derecha en x, lo mismo sucede con V F . Sea VF (x+ ) = lı́my→x+ VF (y).
De la definición de este lı́mite lateral y de la continuidad lateral de F dado ε > 0 podemos elegir δ > 0 tal que para
x < t < x + δ se cumplen:
ε ε
|F (t) − F (x)| < y VF (t) − VF (x+ ) < .
3 3
Sea x < y < x + δ y sea x = t0 < · · · < tp = y, entonces
p
!
|F (tj ) − F (tj−1 )| ≤ |F (t1 ) − F (t0 )| + V ar(F, [t1 , y])
j=1
= |F (t1 ) − F (t0 )| + (VF (y) − VF (x+ )) + (VF (x+ ) − VF (t1 ))

ε ε ε
< + + = ε.
3 3 3
Tomando supremos en las particiones de [x, y] tenemos que
VF (y) − VF (x) = V ar(F, [x, y]) ≤ ε.
Haciendo ahora y → x + y ε → 0, se tiene que VF (x+ ) = VF (x), o lo que es lo mismo, que V F es continua por la
derecha en x.
Teorema 120 Si µ es una medida de Borel compleja definida sobre R entonces F (x) = µ((−∞, x]) es una funci ón
de variación acotada continua por la derecha y que se anula en −∞.
Recı́procamente, si F es una funci ón de variación acotada continua por la derecha que se anula en −∞,
entonces existe una única medida de Borel compleja µ F tal que F (x) = µF ((−∞, x]).
A µF se le denomina la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a F y adem ás cumple |µF | = µVF
Demostración. De las propiedades de continuidad de las medidas resulta que F (x) = µ((−∞, x]) es continua por
la derecha y que F (−∞) = 0. La acotación de la variación resulta de la siguiente desigualdad:
p
! p
!
|F (tj ) − F (tj−1 )| = |µ((tj−1 , tj ])|
1 1
p
!
≤ |µ|((tj−1 , tj ]) = |µ|((t0 , tp ])
1
< |ν|(R) < +∞
Recı́procamente si F es una función real de variación acotada continua por la derecha con F (−∞) = 0, lo
mismo le sucede las variaciones positiva P y negativa N de F . Asociamos estas funciones crecientes y continuas
por la derecha con las medidas finitas y positivas de Lebesgue-Stieltjes µ P y µN dadas por µP ((a, b]) = P (b)−P (a)
y µN ((a, b]) = N (b) − N (a). Entonces µF = µP − νN es una medida de variación acotada que cumple F (x) =
µF ((−∞, x]) para cada x y µ F ((a, b]) = F (b) − F (a) para cada intervalo. La unicidad de µ F resulta de que
cualquier par de medidas signadas de variación acotada que coinciden sobre los intervalos semiabiertos también lo
hacen en los abiertos, pues cualquier abierto es unión numerable de una sucesión de intervalos disjuntos. Lo mismo
sucede en cualquier conjunto de Borel porque las medidas finitas son regulares.
Por último, sea G(x) = |µF |((−∞, x]) la función monótona asociada a la medida positiva |µ F |.
Para cada intervalo (a, b] se cumple |µ F ((a, b])| ≤ G(b) − G(a), de donde resulta fácil deducir que
VF (x) ≤ G(x) para cada x.

Por otra parte, también es fácil deducir que |µ F (I)| ≤ µVF (I), para cada intervalo I, de aquı́, y por la regularidad
de las medidas podemos afirmar |µ F (B)| ≤ µVF (B) para cada conjunto de Borel B, de donde resulta la desigualdad
G(x) = |µF |((−∞, x]) ≤ µVF ((−∞, x]) = VF (x).
De donde resulta la identidad buscada |µ F | = µG = µVF .
' A la integral
' asociada a las medida µ F se le llama la integral de Lebesgue-Stieltjes asociada a F y se denota
g dF = g dµF .
El Teorema de Fubini aplicado al producto µ F × µG proporciona la siguiente fórmula de integración por partes:
Proposición 121 (Integraci ón por partes) Si F y G son dos funciones de variaci ón acotada continuas por la de-
recha que se anulan en −∞, y una de las dos funciones es continua, entonces para −∞ < a < b < +∞ se
cumple " "
F dG + G dF = F (b)G(b) − F (a)G(a)
(a,b] (a,b]
Demostración. Como F y G son diferencias de funciones crecientes acotadas, es suficiente estudiar el caso en
que F y G son monótonas crecientes y una de ellas es continua. Supongamos que G es continua entonces si ∆ =
{(x, y) : a < x ≤ y ≤ b} el Teorema de Fubini nos da la identidad:
" "
µF × µG (∆) = dF (x) dG(y) =
(a,b] (a,y]
"
= (F (y) − F (a)) dG(y)
(a,b]
"
= F (y) dG(y) − F (a)(G(b) − G(a)) (*)
(a,b]
Como G(x) = G(x− ) para cada x también se tiene:
" "
µF × µG (∆) = dG(y) dF (x) =
(a,b] [x,b]
"
= (G(b) − G(x)) dF (x) =
(a,b]
"
= (F (b) − F (a))G(b) − G(x) dF (x) (*)
(a,b]
Restando las dos expresiones señaladas con (*), se tiene la fórmula buscada.
Para finalizar vamos a responder a la cuestión: ¿Cuales son las funciones de variación acotada cuyas medidas
asociadas son absolutamente continuas o mutuamente singulares con respecto a la medida de Lebesgue?
Si F es una función de variación acotada, continua por la derecha, entonces su derivada
F (y) − F (x) µF ((x, y]) dµF

F " (x) = lı́m = lı́m = ,
y→x y−x y→x+ λ((x, y]) dλ
coincide en casi todo punto con la derivada de la medida µ F con respecto a la medida de Lebesgue. Por consiguiente
F " es una función integrable y es la derivada de Radon-Nikodym de la parte absolutamente continua de µ F con
respecto a la medida de Lebesgue. 'x
Ası́, decir que µF = λ equivale a decir que F (x) − F (−∞) = −∞ F " (t) dt.. Y decir que µF ⊥ λ equivale a
decir que F " (x) = 0 en casi todo punto.
La siguiente definición va ha expresar directamente la condición µ F = λ, en términos de la función F tal y

como probaremos en la Proposición 122.
Definición 39 Se dice que la funci ón F : R → C es una funci ón absolutamente continua cuando para cualquier
ε > 0 es posible encontrar un δ > 0 tal que para cualquier sucesi ón de intervalos dos a dos disjuntos, (a n , bn ),
+∞
! +∞
!
|F (bn ) − F (an )| < ε siempre que (bn − an ) < δ.
n=1 n=1
En general, si F está definida en [a, b] se dice que F es absolutamente continua en [a, b] si en la definici ón se
consideran las intersecciones de los intervalos (a n , bn ) con [a, b].
Resulta evidente que toda función absolutamente continua es uniformemente continua.
Cualquier función derivable con derivada acotada es absolutamente continua.
Proposición 122 Si F es una funci ón de variación acotada continua por la derecha con F (−∞) = 0, entonces F
es absolutamente continua si, y s ólo si, µF = λ.
Demostración.
Si µF = λ entonces para cada ε > 0 existe un δ > 0 tal que si λ(A) < δ entonces |µ F |(A) < ε. Para cualquier
sucesión de intervalos dos a dos disjuntos, (a n , bn ),
+∞
! ! +
|F (bn ) − F (an )| ≤ n = 1+∞ |µF |((an , bn )) = |µF |( (an , bn )) < ε
n=1 n
* ,+∞
siempre que λ( n (an , bn )) = n=1 (bn − an ) < δ. Con lo que tenemos probada la continuidad absoluta de F .
Supongamos ahora que F es absolutamente continua y que para cada ε > 0 encontramos un δ > 0 como en la
definición. Si I = [α, β] es un intervalo con longitud β − α < δ. Por el Teorema 120 y la definición de V F se tiene
que !
|µF |(I) = V ar(F, [α, β]) = sup{ |F (tj ) − F (tj−1 )| : α = t0 < · · · < tn = β} < ε,
,
ya que para todas las particiones de I se cumple (tj − tj−1 ) = β − α < δ.
Lo mismo es cierto si I es un intervalo abierto, una unión finita de intervalos abiertos dos a dos, disjuntos, o un
abierto arbitrario (una unión numerable de intervalos abiertos disjuntos), con medida de Lebesgue menor que δ.
Sea B un conjunto nulo, λ(B) = 0. Para cada δ > 0 se puede encontrar un abierto A tal que B ⊂ A y λ(A) < δ.
Entonces |µF |(B) ≤ |µ|(A) < ε. Haciendo ε → 0 se concluye que |µ F |(B) = 0, con lo que tenemos que µ F = λ.
Volviendo a los comentarios realizados antes de la definición 39, estos se pueden reescribir en los términos del
corolario siguiente:
'x
Corolario 122.1 Si f ∈ L 1 (R), entonces F (x) = −∞ f (t) dt es una función de variación acotada, absolutamente
continua, y f (x) = F " (x) en casi todo 'punto. Recı́procamente si F es de variaci ón acotada y absolutamente
x
continua entonces F " ∈ L1 (R) y F (x) = −∞ F " (t) dt.
Al trabajar con funciones definidas en intervalos acotados se tiene que la continuidad absoluta implica la acota-
ción de la variación:
Lema 7.2.2 Si F es absolutamente continua en [a, b] entonces F es de variaci ón acotada en [a, b]
Demostración. Supongamos que F es absolutamente continua y que para ε = 1 > 0 tenemos elegido δ > 0 como
en la definición 39.
Sea P = {t0 = a < · · · < tn = b} una partición arbitraria de [a, b] y Q = {s 0 = a < · · · < sm = b} la
partición que se obtiene al añadir puntos a P de manera que |Q| = máx{|s j − sj−1 |} < 2δ . Ahora, se hacen grupos
con los intervalos (s j−1 , sj ) de forma que la suma de las longitudes de los intervalos de cada grupo sea menor
que δ y mayor que 2δ . Ası́ se pueden obtener N grupos disjuntos, quedando a lo más un grupo de intervalos cuyas
longitudes suman menos que δ2 . Entonces se cumple que
m
δ !
N ≤ (sj − sj−1 ) = b − a,
2 j=1
y por lo tanto N ≤ 2(b−a)

δ . De la continuidad absoluta de F se sigue que la suma de las diferencias |F (s j )−F (sj−1 )|
correspondientes a los extremos de los intervalos de cada uno de estos grupos es menor que ε = 1.
Ahora, sumando y restando el valor de F en los puntos de Q comprendidos entre los de la partición P se tiene
que
!n !m
2(b − a)
|F (ti ) − F (ti−1 )| ≤ |F (sj ) − F (sj−1 )| ≤ (N + 1).ε ≤ + 1.
i=1 j=1
δ
2(b−a)
Al tomar supremos se tiene que V ar(F, [a, b]) < δ + 1 < +∞.
Reescribiendo la proposición y el corolario anterior se tiene

Teorema 123 (Teorema Fundamental del C álculo)
Sea F : [a, b] → C. Son equivalentes:
1. F es absolutamente continua en [a, b].
'x
2. F (x) − F (a) = a f (t) dt para alguna funci ón f ∈ L1 ([a, b]).
'x
3. F es derivable en casi todo punto de [a, b], F " ∈ L1 ([a, b]) y F (x) − F (a) = a
F " (t) dt
Para terminar un breve comentario sobre descomposiciones de medidas y funciones de variación acotada:
Una medida compleja µ definida en la σ-álgebra de Borel se dice que es una medida singular si µ ⊥ λ. De entre
estas medidas podemos destacar a las “medidas
, discretas” que , son las medidas generadas por las delta de Dirac
δx (A) = χA (x), e. d. son las medidas µ = n cn δxn donde n |cn | < +∞. En contraposición, se dice que µ es
una medida continua cuando µ({x}) = 0 para cada x ∈ R.
Cualquier medida µ se puede descomponer en la forma . µ = µ d + µc donde µd es discreta y µc es continua.
Basta considerar E = {x : µ({x}) '= 0} y µd (A) = µ(A E), µc (A) = µ(A \ E). Además esta descomposición
es única.
Pensando ahora en funciónes de variación acotada, cualquier función F de variación acotada, continua por la
derecha y nula en −∞ se puede descomponer de forma única como
F = Fa + Fs + Fd ,
donde Fa , Fs y Fd son funciones de variación acotada nulas en −∞, F a es absolutamente continua, F s es una
función continua y singular (e.d. con F " (x) ,
= 0 para casi todo punto), ,y F d es una “función de salto”, e.d. existe
unas sucesiones xn ∈ R y cn ∈ C tales que n |cn | < +∞ y Fd (x) = xn ≤x cn .
Recordar que en el ejemplo 4 construimos la función singular de Cantor como ejemplo de una función monótona
creciente y continua con derivada nula en casi todo punto. En la relación de ejercicios que sigue se propone la
construcción de una función singular, continua y estrictamente creciente.
Ejercicios
Ejercicio 116
1. Probar que si F es una funci ón Lipschitziana en [a, b] entonces F es absolutamente continua, y en conse-
cuencia, es derivable en casi todo punto de [a, b].
2. Probar que el producto de dos funciones F, G absolutamente continuas es una funci ón absolutamente conti-
nua y
" b
(F G" + F " G)(x) dx = F (b)G(b) − F (a)G(a).
a
Ejercicio 117 (Un teorema de Fubini) ,

Sea fn una sucesión de funciones crecientes definidas en el intervalo [a, b], tales que la serie s(x) = n fn (x)
converge en casi todo punto. Probar las siguientes afirmaciones:
,
1. la serie s(x) = n fn (x) converge uniformemente en [a, b].
,
2. s" (x) = n fn" (x) en casi todo punto x ∈ [a, b]. En particular lı́m n fn" (x) = 0 en casi todo punto.
3. aunque
, " s(x) y todas las funciones f n fuesen derivables en todo punto, no se puede afirmar que s " (x) =
n fn (x) en todo punto. (Poe ejemplo, f n (x) = n arctan nx − n+1 arctan(n + 1)x con x ∈ [−1, +1].
1 1
Ejercicio 118 Utilizando el ejercicio anterior construir una funci ón f : [a, b] → R estrictamente creciente con
f " (x) = 0 en casi todo punto.
Ejercicio 119 Probar que si F es una funci ón absolutamente continua en [a, b] entonces
" b
V ar(F, [a, b]) = |F " (t)| dt.
a
7.3. Más sobre los duales de los espacios Lp

En la sección 6.2.2, y para 1 ≤ p < ∞ y 1p + 1q = 1, identificamos los espacios L q (µ) como subconjuntos de
los espacios duales Lp (µ)∗ de Lp (µ) de los funcionales lineales
T : Lp → C,
con la norma 5T 5 = sup{|T (f )| : 5f 5 p ≤ 1}. Allı́, dejamos pendiente el establecer la igualdad L p (µ)∗ = Lq (µ)
utilizando el Teorema de Radon-Nikodym.
Teorema 124 Sea 1 ≤ p < +∞ y q su conjugado ( p1 + 1q = 1). Si 1 < p < +∞ entonces la inyecci ón Φ(g) = Tg
define un isomorfismo isométrico entre Lq (µ) y el espacio dual L p (µ)∗ . Si además suponemos que µ es σ-finita
también se tiene el mismo resultado para p = 1.
Demostración. En el caso µ(Ω) < +∞, si T : Lp → C, un funcional lineal acotado con la norma 5T 5 =
sup{|T (f )| : 5f 5p ≤ 1}.
T define una medida compleja haciendo m(A) = T'(χ A ) que es absolutamente continua con respecto a µ. Su
derivada de Radon-Nikodym g, cumple que T (f ) = f (x)g(x)dµ(x) para cada función simple f . Además el
supremo "
sup{ f (x)g(x)dµ(x) : f es simple , 5f 5p ≤ 1} ≤ 5T 5 < +∞.
Aproximando g por funciones simples, y razonando como en el final de la prueba de la proposición 98 se sigue que
g ∈ Lq .
Las prueba completa puede encontrarse en el libro de Rudin 6.15-6.16; en el de Cohn 4.5; o en el de Folland sec.6.2
Cualquier espacio de Banach X se puede identificar con un subespacio cerrado de su bidual X ∗∗ := (X ∗ )∗

haciendo corresponder a cada elemento x ∈ X el funcional lineal i(x) : X ∗ → C definido por i(x)(T ) := T (x).
Un espacio de Banach X se dice que es un espacio reflexivo cuando i(X) = X ∗∗ .
Corolario 124.1 Los espacios L p con 1 < p < ∞, son espacios reflexivos.
Por contra, el espacio L 1 (µ) no es casi nunca reflexivo.

Capı́tulo 8
Espacios de funciones continuas. Teorema

de Riesz
En este tema denotaremos por X a un espacio topológico localmente compacto Hausdorff, y por K(X) al espacio
de las funciones reales continuas f : X → R con soporte sop{f } = {x : f (x) '= 0} compacto.
Un funcional lineal T : K(X) → R se dice que es un funcional positivo cuando T (f ) ≥ 0 para cada función
f ≥ 0, f ∈ K(X).
Como cada función continua es medible con respecto a la σ-álgebra de Borel B(X), las funciones f ∈ K(X)
son integrables con respecto a cualquier medida de Borel positiva µ que sea finita sobre los conjuntos compactos de
X, además el operador integral "
T (f ) = f dµ
X
es un funcional lineal positivo.
El objetivo de este tema es, en primer lugar, representar los funcionales lineales positivos definidos en K(X)
como operadores integrales (Teorema de Representación de Riesz) asociados a medidas positivas. Después si en este
espacio de funciones se considera la norma del supremo representaremos los funcionales lineales reales o complejos
continuos como operadores lineales asociados a medidas signadas o complejas.
Comenzaremos recordando algunos resultados de separación en espacios localmente compactos. En el capı́tulo
3 ya los usábamos para aproximar funciones medibles por funciones continuas.
Separación de conjuntos y Particiones de la Unidad.
Recordemos que un espacio localmente compacto X es un espacio topológico en el que cada punto posee un
entorno compacto. Como ejemplos podemos considerar a los espacios compactos, o al espacio R n con la topologı́a
asociada a cualquier norma (todas son equivalentes), o cualquier conjunto con la topologı́a discreta.
Lema 8.0.1 (Separaci ón por abiertos) Sean X un espacio localmente compacto Hausdorff, V ⊂ X un subcon-
junto abierto y K ⊂ V un subconjunto compacto. Entonces, existe un subconjunto abierto W con clausura W
compacta tal que
K ⊂ W ⊂ W ⊂ V.
Lema 8.0.2 (tipo Urysohn) Sea X un espacio localmente compacto Hausdorff, V ⊂ X un subconjunto abierto y
K ⊂ V un subconjunto compacto. Entonces, existe una funci ón f ∈ K(X) tal que f (X) ⊂ [0, 1], f (x) = 1 para
cada x ∈ K y sop{f } ⊂ V .
Si f es una función en las condiciones del lema anterior denotaremos
K ≺ f ≺ V.
*n K ⊂ X un subcon-
Lema 8.0.3 (Particiones de la unidad) Sean X un espacio localmente compacto Hausdorff,
junto compacto y V 1 , . . . , Vn una familia finita de abiertos que recubre a K, K ⊂ i=1 Vi . Entonces, existen
funciones continuas con soporte compacto f i ∈ K(X) tales que:
1. 0 ≤ fi (x) ≤ 1 para todo x ∈ X y todo 1 ≤ i ≤ n.
123
CAPITULO 8. ESPACIOS DE FUNCIONES CONTINUAS 124
2. sop{fi } = {x : fi (x) '= 0} ⊂ Vi para todo 1 ≤ i ≤ n.

,n
3. i=1 fi (x) = 1 para todo x ∈ K
El tı́tulo de particiones de la unidad dado a este lema se refiere a la partición de la función constante e igual
a 1(función unidad) definida en cualquier compacto, como suma de funciones continuas positivas con soportes en
cada uno de los abiertos que forman un recubrimiento finito de K.
Las pruebas las podéis encontrar indistintamente en los libros: Cohn (Measure Theory) secci ón 7.1; Rudin (An álisis
Real y Complejo) sección 2.12; Folland (Real Analysis) secciones 4.2 y4.5.
8.1. Representación de Riesz

En la definición 18 llamábamos medida de Borel regular a cualquier medida µ definida en la σ-álgebra de Borel
B(X) tal que
µ(K) < +∞ para cada compacto K ⊂ X.
µ(E) = inf{µ(G) : E ⊂ G, G abierto } para cada E ∈ B(X).
µ(G) = sup{µ(K) : K ⊂ G, K compacto } para cada abierto G ⊂ X.
También se dice que µ es una medida de Radon en X.
Los lemas de la sección anterior nos van a proporcionar el camino a seguir para obtener la medida representante
'
de un funcional lineal positivo T , es decir, la medida µ tal que T es el operador integral asociado a µ: T (f ) = f dµ
para cada f ∈ K(X).
Supongamos que µ es una medida de Borel regular representante del funcional positivo T . Para cada compacto
K ⊂ X y cada abierto V ⊂ X tal que K ⊂ X, si f ∈ K(X) cumple
K≺f ≺V
debe de cumplirse que

µ(K) ≤ T (f ) ≤ µ(V ).
Ahora, por la regularidad de µ debe de ocurrir que para cada compacto K y cada abierto V
µ(K) = inf{T (f ) : K ≺ f } (8.1)

µ(V ) = sup{T (f ) : f ≺ V }. (8.2)
Utilizaremos estas dos expresiones para definir la medida representante de un operador.
Teorema 125 Si T : K(X) → R es un funcional lineal positivo, entonces existe una única medida de Borel regular
µ en X que representa a T , "
T (f ) = f dµ para toda f ∈ K(X).
Además, µ está caracterizada por las ecuaciones (8.1) y (8.2) anteriores.
A continuación señalaremos distintas etapas a cubrir para llegar a la prueba

unicidad La unicidad de la medida representante se sigue de las ecuaciones ( 8.1) y (8.2) y de la regularidad de las
medidas.
1a etapa Sean µ(V ) = sup{T (f ) : f ≺ V } y µ ∗ (B) = inf{µ(V ) : B ⊂ V }. Entonces µ∗ es una medida exterior en
X.
*
2a etapa Para cada compacto K µ ∗ (K) < +∞. Si K1 y K2 son dos compactos disjuntos, µ ∗ (K1 K2 ) = µ∗ (K1 ) +
µ∗ (K2 ).
3a etapa Cada abierto V es µ ∗ -medible y, en consecuencia, todos los subconjuntos de Borel de X son medibles. La
medida µ definida al restringir µ ∗ a los borelianos es una medida regular.
4a etapa µ es la medida de Borel regular que representa a T .
La prueba completa la pod éis encontrar indistintamente en: Cohn (Measure Theory) secci ón 7.2; Rudin (An álisis
Real y Complejo) sección 2.14; Folland (Real Analysis) secci ón 7.1.
En el teorema 26 veı́amos como en espacios localmente compactos con abiertos σ-compactos todas las medidas
de Borel finitas sobre compactos son regulares por lo que en estos casos la unicidad de la representación de Riesz se
da entre todas las medidas de Borel.
8.2. Representación de Funcionales continuos. El Dual de CO (X)

Para espacios localmente compactos no compactos el espacio K(X) con la norma del supremo
5f 5∞ = sup{|f (x)| : x ∈ X},
es un espacio normado que no es completo. Su complección es el espacio de Banach C 0 (X) formado por las funcio-
nes continuas acotadas f : X → R ó C que se anulan en el infinito, es decir :
“ para cualquier ε > 0 el conjunto K ε = {x : |f (x)| ≥ ε} es compacto”,
dotado de la norma del supremo.
Por ejemplo si consideramos X = N con la topologı́a discreta, K(N) son las sucesiones a n tales que el conjunto
{n : an '= 0} es finito, y C0 (N) = c0 (N) son las sucesiones que convergen a cero.
Un funcional lineal T : K(X) → R ó C es continuo si, y sólo si, está acotado, es decir: existe una constante M
tal que
|T (f )| ≤ M 5f 5∞ para cada f ∈ K(X).
Cualquier funcional lineal continuo T : K(X) → R ó C se extiende de forma única a un funcional lineal continuo
T : C0 (X) → R ó C y se cumple
5T 5 : = sup{|T (f )| : 5f 5∞ ≤ 1, f ∈ K(X)}
= sup{|T (f )| : 5f 5∞ < 1, f ∈ K(X)}
= sup{|T (f )| : 5f 5∞ < 1, f ∈ C0 (X)}
= sup{|T (f )| : 5f 5∞ ≤ 1, f ∈ C0 (X)}
Al espacio vectorial de los funcionales lineales acotados sobre C 0 (X) se le denota por C 0 (X)∗ . Se le denomina
el espacio dual de C 0 (X) y con la norma de operadores 5T 5 definida anteriormente tiene estructura de espacio de
Banach (espacio normado y completo). La prueba de esto último se deja como ejercicio (podéis leer Cohn (Measure
Theory) 3.5.1; Rudin (Análisis Real y Complejo) ejercicio 5.8.(a); Folland (Real Analysis) sección 5.1).
En la sección anterior hemos llegado a identificar los funcionales lineales positivos con los operadores integra-
les asociados a las medidas de Borel regulares y positivas. Partiendo de las medidas positivas hemos descrito los
espacios de las medidas signadas o complejas de variación acotada. Ahora vamos a proceder de manera similar
para describir todos los funcionales lineales continuos definidos en C 0 (X). La existencia de una descomposici ón de
Jordan para los funcionales lineales es la llave de ese procedimiento.
Lema 8.2.1 (Descomposici ón de Jordan) Sea T : C 0 (X) → R un funcional lineal continuo (acotado), entonces
existen dos funcionales lineales positivos y continuos (acotados) T + y T − , tales que T = T + − T − .
Si denotamos por C 0 (X, C) denotamos al espacio de las funciones continuas definidas en X con valores comple-
jos que se anulan en el infinito, C 0 (X, C) es un espacio vectorial sobre C y con la norma del supremo es un espacio
de Banach complejo (5z.f 5 = |z|5f 5 para cada z ∈ C). Un funcional lineal T : C 0 (X, C) es continuo si, y sólo si
es acotado en el sentido de la definición anterior y se define la norma de T por
|T (f )| ≤ M 5f 5∞ para cada f ∈ C0 (X, C).
Se denomina espacio dual al espacio vectorial sobre C y se denota por C 0 (XC)∗ . Este es un espacio de Banach
complejo con la norma de operadores.
Por otra parte, cada funcional T ∈ C 0 (XC)∗ está unı́vocamente determinado por su restricción al espacio
vectorial real C0 (X) ⊂ C0 (X, C) por la descomposición f = Real(f ) + iIm(f ) de cada función continua. Estas
restricciones se pueden descomponer en la forma T = Real(T ) + iIm(T ) como combinación lineal de funcionales
lineales reales acotados. El lema anterior aplicado a cada uno de estos dos funcionales lineales reales nos da el
camino a seguir para llegar a representar cualquier funcional lineal continuo sobre C 0 (X) (resp. C0 (X, C)) como un
operador integral asociado a una combinación de medidas de Borel regulares y positivas.
Se dice que una medida signada ν definida en los subconjuntos de Borel B(X) es una medida de Borel regular
(o de Radon), cuando sus partes positiva y negativa ν + y ν − son medidas de Borel regulares. Y se dice que una
medida compleja definida sobre los subconjuntos de Borel de X es una medida regular (o de Radon) cuando sus
partes real e imaginaria son regulares.
Ejercicio 120 Probar que si ν : B(X) → C es una medida signada compleja, entonces ν es una medida de Borel
regular si, y sólo si, su variación |ν| es una medida de Borel regular.
Denotaremos por M(X) (resp. M(X, C)) a los espacios de las medidas de Borel regulares que son signadas
y de variación acotada (resp. medidas de Borel regulares complejas). Estos espacios con la norma de la variación
5ν5 = |ν|(X) son espacios de Banach (la prueba de esto último se deja como ejercicio complementario al Ejercicio
120.
Teorema 126 (Representaci ón de Riesz) Sea X un espacio topol ógico localmente compacto Hausdorff. Entonces
la aplicación 6 7
M(X) → C0 (X)∗ M(X, C) → C0 (X, C)∗
resp.
ν → Iν ν → Iν
'
definida por I ν (f ) = f dν, es un isomorfismo isométrico entre M(X) (resp. M(X, C)) y C0 (X)∗ (resp. C0 (X, C)∗ ),
e.d. 5ν5 = 5Tν 5 para cada medida de Borel regular ν.
Para probar la biyección se usa la descomposición de los funcionales lineales como combinación lineal de
funcionales lineales positivos, y el teorema de Riesz de representación de funcionales lineales positivos. Para la
isometrı́a se utiliza el teorema de Radon-Nikodym para expresar 5ν5 como la integral de una función acotada con
respecto a ν y el teorema de Lusin (ver Teorema ??) para aproximar esa integral por la integral de una función
continua con soporte compacto.
La prueba la podéis encontrar en Cohn (Measure Theory) 7.3.5; Rudin (An álisis Real y Complejo) 6.19; Folland
(Real Analysis) sección 7.3.
La topologı́a débil ∗ en M(X)

' = C0'(X)∗ se define como la topologı́a de la convergencia puntual (ν n converge
a ν en la topologı́a débil si f dνn → f dν para cada f ∈ C0 (X)). En probabilidad se le llama topologı́a vaga y
∗
algunos llegan a llamarla topologı́a débil, aunque esta terminologı́a puede entrar en conflicto con la empleada en el
contexto de los espacios de Banach. Para medidas de Borel en R se tiene el siguiente criterio de convergencia vaga:
Ejercicio 121 Probar la siguiente afirmaci ón:
Proposición 127 Sean µ n y µ ∈ M(R) medidas de Borel regulares, y F n (x) = µn ((−∞, x]) y F (x) = µ((−∞, x])
sus funciones de distribuci ón.
Si sup 5νn 5 < +∞ y Fn (x) → F (x) en cada punto x en el que F es continua, entonces ν n converge hacia ν
en la topologı́a vaga.
Si νn son medidas positivas el recı́proco también es cierto.
Ejercicios
Ejercicio 122 Determina la medida de Borel regular sobre el intervalo [−1, 1] correspondiente a cada uno de los
funcionales lineales acotados definidos en C([−1, 1]) por las expresiones siguientes, calculando sus normas:
1. T (f ) = f (0),
'1
2. T (f ) = −1 f (x) dx − 2f (0),
'1
3. T (f ) = 0 xf (x) dx,
'0 '1
4. T (f ) = −1 f (x) dx − 2 0 f (x) dx,
,+∞ (−1)n
5. T (f ) = n=1 2n f ( n ).
1
Ejercicio 123 Sea X un espacio compacto y µ una medida de probabilidad de Borel definida en B(X). Sea {x n }
una sucesión de puntos de K que tiene la propiedad siguiente:
n "
1!
lı́m f (xi ) = f dµ (H)
n→+∞ n
i=1
para cada funci ón continua f ∈ C(X).

o
Sea A ∈ B(X) un conjunto medible con frontera ∂(A) = A\ A µ-nula y N (A, n) el número de ı́ndices k ≤ n
tales que xk ∈ A. Probar que
N (A, n)
lı́m = µ(A). (T)
n→+∞ n
N OTA : Las sucesiones {xn } que cumplen la condición (T) para cada conjunto con frontera µ-nula se llaman suce-
siones equidistribuidas (µ).
El resultado del ejercicio sigue siendo cierto si se pide la hipótesis (H) sólo para las funciones de un subespacio
denso de (C(K), 5 5+∞ ).
Ejercicio 124 Un espacio de Banach B se dice reflexivo cuando para cada funcional lineal acotado Φ : B ∗ → R
existe un elemento x ∈ B tal que Φ(T ) = T (x) para cada funcional lineal acotado T ∈ B ∗ definido sobre B.
Por ejemplo los espacios de Banach de dimensi ón finita son reflexivos. Para los espacios de funciones continuas
está propiedad raramente se cumple:
1. Sea X un espacio localmente compacto Hausdorff tal que existe una medida de Borel regular ν no nula
, e.d. tal que ν({x}) = 0 para cada x ∈ X. Y sea Φ el funcional definido en M(X) como
y continua,
Φ(µ) = µ({x}).
x∈X
a) Prueba que Φ esta bien definido y es un funcional lineal acotado sobre M(X) = C 0 (X)∗ .
'
b) Prueba que no existe ninguna funci ón continua f ∈ C 0 (X) tal que Φ(µ) = f dµ para cada µ ∈
M(X). En particular se tendr á que C0 (X) no es reflexivo.
2. En el otro extremo, supongamos que X = N con , la topolog ı́a discreta, entonces las medidas M(N) se pueden
identificar con las sucesiones (a n ) tales que |an | < +∞ haciendo a n = µ({n}), M(N) = 21 (N). Probar
que C0 (N) = c0 (N) no es reflexivo.
Ejercicio 125 Sea M(R n ) el espacio de las medidas de Borel complejas en R n . Para cada par de medidas ν y µ y
para cada funci ón f ∈ C0 (Rn ) probar que existe la integral
" "
f (x + y) dν(x) dµ(y)
Rn Rn
y define un funcional lineal acotado en C 0 (Rn ). A la medida asociada a este funcional se le llama producto de
convolución de ν por µ y se le denota por ν ∗ µ. Probar tambi én que la convoluci ón es una operaci ón conmutativa,
asociativa, con elemento unidad, que es distributiva con respecto a la suma y cumple 5ν ∗ µ5 ≤ 5ν55µ5. (M(R n )
con el producto de convoluci ón es un álgebra normada)
Si para cada f ∈ L 1 (Rn ) λf representa a su integral indefinida, probar que para cada ν ∈ M(R n ) existe
g ∈ L1 (Rn ) tal que ν ∗ λf = λg . (Las medidas que son absolutamente continuas con respecto a la medida de
Lebesgue forman un ideal del álgebra M(Rn )).

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UNIVERSIDAD

Notas de clase para el curso 1998-1999

Horario (primer cuatrimestre): Clases:De Lunes a Jueves de 09 a 10h

1. Integral anterior a Lebesgue 3

4. Producto de Medidas. Teorema de Fubini 70

6. Espacios de Lebesgue. Espacios Lp 90

7. Diferenciación de medidas 105

8. Espacios de funciones continuas 123

La Teorı́a de la Integral anterior a

Razones para el desarrollo de la integral.

donde F es una primitiva de f .

donde los coeficientes se expresan en términos de su suma f por las fórmulas

La función f es integrable en el cuadrado [0, 1] × [0, 1] con integral

1.1. La integral de Riemann

eligiendo de forma arbitraria cualquier punto ξ i ∈ [ti−1 , ti ].

s(f, P ) ≤ s(f, P " ) ≤ S(f, P " ) ≤ S(f, P ).

En general para dos particiones cualesquiera P y Q de [a, b] se verifica que

s(f, P ) ≤ S(f, Q).

Utilizando esta caracterización junto con la observación

Mi − mi = sup{|f (x) − f (y)| : x, y ∈ [ti − ti−1 ]},

Conjuntos de medida nula

λ([a, b]) = λ((a, b)) = b − a.

Demostración Véase pag.177-179 del libro de J.Ortega “Introducción al Análisis Matemático”.

De forma más concreta:

Supuesto construido C k−1 como unión de los 2 k intervalos compactos de longitud 1

Para cada α ∈ {0, 1}k definimos

Utilizando este conjunto vamos a describir un par de ejemplos significativos

f[x_,n_]:= 0.5 f[3 x,n-1] /; 1 > 3 x ;

Figura 1.4: Función singular de Cantor

y la gráfica de f se parece a la figura 1.4.

1.2. La integral de Riemann-Stieltjes

|R(f, ϕ, P ) − R(f, ϕ, Q)| < ε

Demostración. Como de costumbre la condición necesaria se obtiene de la definición hecha de lı́mite y de la

|R(f, ϕ, P ) − I| ≤ |R(f, ϕ, P ) − R(f, ϕ, Pk )| + |R(f, ϕ, Pk ) − I|.

donde χ∗j = χi si [tj−1 , tj ] ⊂ [xi−1 , xi ] y ηj∗ = ηk si [tj−1 , tj ] ⊂ [yk−1 , yk ].

'b 'b 'b

La propiedad de aditividad del intervalo de integración sólo se verifica en una dirección:

|R(f, ϕ, P ) − R(f, ϕ, Q)| < ε

para cualquier par de particiones P y Q de [a, b] con |P | < δ y |Q| < δ.

Si P1 y Q1 son dos particiones de [a, c] con |P 1 | < δ y*

Mi = sup{f (x) : x ∈ [ti−1 , ti ]} y mi = inf{f (x) : x ∈ [ti−1 , ti ]},

s(f, ϕ, P ) ≤ R(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, P ). (1.1)

s(f, ϕ, P ) ≤ s(f, ϕ, P " ) ≤ S(f, ϕ, P " ) ≤ S(f, ϕ, P ).

En general para dos particiones cualesquiera P y Q de [a, b] se verifica que

s(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, Q).

Ahora lo natural es preguntarse si esta definición es equivalente a la definición de Riemann-Stieltjes.

Sin embargo, se pueden establecer las siguientes respuestas positivas

Demostración. Para la prueba bastará con observar la existencia de los lı́mites

En particular, si f es integrable con respecto a ϕ en el intervalo [a, b] en el sentido de Darboux-Stieltjes, entonces

I ≤ S(f, ϕ, P ) < I + ε si |P | < δ.

Por la definición de I, fijamos una partición

P1 = {a = x0 < x1 < · · · < xn = b}

para |x − y| < δ. Donde M = sup{f (x) : x ∈ [a, b]}.

Sea P = {a = t0 < t1 < · · · < tm = b} una partición arbitraria con |P | < δ.

Haciendo la diferencia de las dos expresiones se tiene la siguiente acotación

+( sup {f (t)} − sup {f (t)})(ϕ(tj ) − ϕ(xi )))

S(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, P ) y S(f, ϕ, P ) ≤ S(f, ϕ, P1 ).

Reuniendo todas las desigualdades se tiene

' +∞ y acotada definida en R, y f una funci ón continua y acotada en R.

Construcción de Medidas. La Medida de

2.1. Álgebras y σ-álgebras

a) {∅, Ω} es una σ- álgebra trivial; es la mı́nima σ-álgebra de partes de Ω.

Proposición 10 Si.{Σα : α ∈ A} es una colección no vacı́a de σ-álgebras (resp. álgebras) de partes de Ω, su

H ⊂ Hσ ⊂ Hσδ ⊂ Hσδσ · · · H ⊂ Hδ ⊂ Hδσ ⊂ Hδσδ · · ·