MA175 Estadística para Economistas

UNIDAD 2: Inferencia Estadística

Semana 6 – Sesión 1

Inferencia Estadística
Estimador Eficiente
La eficiencia relativa

Un estimador es eficiente cuando verifica:

 Es insesgado
 Posee varianza mínima, esta condición se puede evaluar utilizando la Cota de Cramer-Rao

Ejercicio 1:
Sean X1, X2, …, Xn y Y1, Y2, …, Ym dos muestras aleatorias independientes extraídas de una
población Normal con parámetros  y 2 , con medias muestrales 𝑋̅ 𝑦 𝑌̅ respectivamente. Se pretende
estimar la media poblacional  y se propone como estimadores las siguientes dos alternativas:
1 𝑛 𝑋̅ +𝑚 𝑌̅
𝜇̂ 1 = [𝑋̅ + 𝑌̅] y 𝜇̂ 2 =
2 𝑛+𝑚

Asumiendo que ambos estimadores 𝜇̂ 1 y 𝜇̂ 2 son estimadores insesgados de la media poblacional,

determine para qué condición de n y m, ninguno es más eficiente que el otro.

Cota de Cramer-Rao (CCR)

Bajo condiciones muy generales, dada una muestra aleatoria de tamaño n procedente de una distribución con
función de densidad f (x, θ), la varianza de cualquier estimador insesgado ˆ de  cumplirá:

 
Var ˆ 
1
2
 CCR
  
n E Ln f  X /   
  

Definición: Si 𝜃̂ es insesgado, 𝜃̂ es eficiente si Var (𝜃̂) = CCR

Ejercicio 2:
Suponga que se tiene una muestra aleatoria de tamaño 2, de una población distribuida exponencialmente
según:
1 − (𝑥 )
𝑓(𝑥; 𝜃) = {𝜃 𝑒 ; 𝑠𝑖 𝑥 > 0 ; 𝜃 > 0
𝜃

0 ; 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
𝑋1 +𝑋2
Si 𝑇 = 2
es un estimador del parámetro , demuestre que T es un estimador eficiente para .

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Ejercicio 3:

En una distribución normal N(, 2) se estima la media  mediante 𝑋̅ de una muestra (𝑋1, X2 … , 𝑋𝑛).
Se sabe que el estimador de la media  es insesgado, demuestre que es un estimador eficiente.

(𝑋−𝜇)2
1 −
Donde la función de densidad es: 𝑓(𝑥, 𝜇) = 𝑒 2𝜎2 -< x<+
𝜎 √2𝜋

Ejercicio 4:

Sea (X1, X2, …, Xn) una muestra aleatoria de tamaño n extraída de una población Poisson, donde 𝑋̅ es el
estimador insesgado de . Demuestre que el estimador de , es un estimador eficiente.

e− x
Donde la función de probabilidad es: 𝑓(𝑥, ) = 𝑥 = 0, 1, 2, … …
𝑥!

Ejercicio 5:

Sea una población con media µ y varianza 2. Considere como estimadores insesgados de µ a 𝜃̂1 = 𝑥̅ y
1
𝜃̂2 = 𝑛+1 ∑𝑛+1 ̂ ̂
𝑖=1 𝑥𝑖 . ¿Será correcto afirmar que el estimador 𝜃1 es más eficiente que 𝜃2 ? Justifique.

Ejercicio 6:

Sea X1, X2, …, Xn una muestra aleatoria extraída de una población con función de densidad de probabilidad:

𝒙
( 𝟐) ; 𝟎 < 𝒙 < 𝟐𝜷 ; 𝜷>𝟎
𝒇(𝒙, 𝜷) = { 𝟐𝜷
𝟎 ; 𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐

̂=𝟑 𝒙
Si 𝜷 ̂ un estimador eficiente?
̅ es un estimador de 𝜷, ¿será 𝜷
𝟒

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