EXAMEN DE APLAZADOS

ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS I

1. En el modelo:

Y i=β 1 X 1 i+ β2 X 2 i + μi
Sabemos que:

X ' X= 10 0
[
0 20 ]
'
X Y= [53]
Determine la estimación de los coeficientes del modelo propuesto si β 1=β 2

2. Se ha estimado el modelo:

Y t =4 +3.8 D 1 t +12 D 2 t −4 D 3 t +0.5 X t + ei

Para el período comprendido entre el primer trimestre de 1980 y el cuarto

trimestre de 2001, donde las variables D it son variables ficticias para recoger el
comportamiento estacional, es decir D it = 1 para el trimestre i-ésimo y 0 para el
resto. Determine el término constante para el primer trimestre de 1995.

3. Se ha estimado el siguiente modelo con 100 observaciones:

Y i=2+7 D1 t + 4.37 X t + ei
( 0.5 ) ( 0.5 ) (1.21)

Donde los valores entre paréntesis son los errores estándar de las
estimaciones de los parámetros y D 1t = 1 para las observaciones 1 ≤ t ≤ 50 y D1t
= 0 para las observaciones 51 ≤ t ≤ 100. Contraste la hipótesis de que los
términos constantes para ambas submuestras (t 1 = 1, 2, ..., 50 y t2 = 51, 52, ...,
100) son iguales.

4. Un alumno estima por error el modelo

Y i=β 1 + β 2 X 2i + μ1 i

Siendo el modelo correcto:

Y i=α 1 +α 2 X 2i +α 3 X 3 i+ μ 2i
¿La estimación de la varianza residual del primer modelo será menor que la del
modelo correcto? ¿Por qué? Demuestre su respuesta.