UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

ANÁLISIS DEL RIESGO ECONÓMICO, OPERATIVO Y FINANCIERO

JESSENIA CARRASCO MEJIA – 1211070220

RICARDO ELIAS SERRANO LOZADA – 151102842

INSTITUCIÍN UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
BOGOTÁ – COLOMBIA
SEPTIEMBRE – 2020
 RESUMEN

Este proyecto tiene como finalidad analizar el riesgo del mercado tanto operativo

como de crédito que tiene la entidad ECOPETROL, primera compañía de petróleo

de Colombia; se sitúa como la cuarta petrolera más grande de Latinoamérica y

ocupa la posición 14 de las mejores empresas petroleras del mundo.

Con el fin de realizar un análisis de mercado de esta empresa nos enfocaremos en

datos adquiridos del año 2019, estos serán analizados a través del Valor de

Riesgo (VaR) y realizando un backtesting.

 INTRODUCCIÓN

Con esta actividad se espera ampliar los conocimientos adquiridos en el modulo

de Seminario de finanzas, teniendo un concepto más claro de los diferentes

factores que nos permitirán analizar la efectividad del modelo de medición de

riesgo del mercado; esta actividad colaborativa tiene como objetivo principal

conocer la gestión integral del riesgo de mercado.

Este proyecto consta de tres fases que nos permitirán analizar los principales

conceptos, a continuación, detallamos cada fase:

- Fase 1: Analizaremos el riesgo del mercado donde se relacionan los

factores externos por los cuales se ve afectado, dentro de estos

encontramos principalmente la cotización de acciones, tasa de interés, tipo

de cambio de moneda y tasa de crecimiento.

- Fase 2: Se analizará otro factor importante como es el riesgo de crédito que

determina la probabilidad de pago oportuno de la entidad para no incumplir

con los convenios establecidos.

- Fase 3: Es esta última fase se analizará el riesgo operativo que representa

las fallas que se puedan presentar en los sistemas de información

afectados por factores humanos o imprevistos provocando perdidas.

Como parte del desarrollo de este proyecto recopilaremos información de

diferentes fuentes necesario para culminar los diferentes escenarios planteados en

esta actividad.