TALLER 1

Con la información que toma el Banco de la República, el DANE y Penn Table, arme una serie de
datos de cualquier aspecto macroeconómico que considere (sin salirse tanto de la teoría
económica). Con ello construya una hipótesis y explique cada uno de los supuestos de MCO,
acorde a sus estadísticas y bases teóricas.

Este documento debe realizarse de forma individual y entregarse en Word (editando las
ecuaciones con editor de ecuaciones) en un máximo de tres páginas.

El siguiente modelo econométrico se fundamentará en la teoría de crecimiento de Lucas y a su

vez la explicación de capital humano de Romer. En los supuestos de ambos se supone que el
crecimiento económico es producto de factores económicos endógenos, uno de ellos como el
más relevante en este caso el Capital humano, que indicaría como el conocimiento en los
individuos pueden generar mayor preparación y habilidad para realizar su trabajo, las inversiones
por parte de los individuos para generar dicha preparación son causa de inversión, ya sea por
parte de sus jefes por medio de Stock de capital para el que se deben preparar, como uso de
nuevas tecnologías y equipos, o por inversión propia.

Adicionalmente, la base de datos para el desarrollo del taller fue tomada de Penn Table, teniendo
en cuenta los datos de Estados Unidos de 1950-2017.

Hipótesis:

El crecimiento del PIB está determinado por el aumento entre la población empleada y el índice
de capital humano y el Stock, suponiendo así mismo que el stock de capital hace parte de su
papel en el aumento en la preparación de población empleada por la innovación
consecuentemente aumentado el índice de capital humano para una consecuencia en la
contribuir en la potencialidad del crecimiento del PIB.

Las variables que se van a usar para el modelo serán:

PIB= Producto interno bruto - Variable Sk= Stock de Capital – Variable explicativa
explicada
Hc= índice de capital humano Variable
Pe= Población empleada – Variable explicativa
explicativa

En la siguiente imagen se va a evidenciar que tan significativas son las variables para explicar al
modelo.
Gracias a lo anterior podemos concluir que, con 68 observaciones, los parámetros tienen un
grado de significancia casi a un 100% de confiabilidad. Por lo tanto, la ecuación del modelo será
así:

PIB=3621530+ 18974 pe +0,33 sk −2109292 hc+ μ

Se podría suponer que a mayor índice de capital humano menor es el PIB debido a que el índice
esta indicado por los grados de preparación de una persona y debido a que en Estados Unidos la
población es muy grande y existen muchas escuelas y universidades públicas mayor es el gasto
si llegase a realizar otro planteamiento. Mientras que efectivamente entre mayor stock de capital
y mayor es la población empleada el PIB crece. La población empleada es la que realiza mayor
aumento en el crecimiento del PIB.

Test de normalidad:

De acuerdo con el test de normalidad de

Shapiro, el P valor está presentando una
cifra mayor a 0,05 por lo tanto se acepta la
hipótesis nula. Diciendo que existe
normalidad.

Con el test de Anderson – Darling se

confirma la hipótesis nula, aceptando que
existe normalidad en el modelo.

Homocedasticidad:
Para confirmar que no exista heterocedasticidad se
comprobó mediante el Test de White, que existe
una Probabilidad mayor al 5% por solamente un 2%
lo que indica que el modelo esta cercano a ser
heterocedastico es decir que la varianza de los
errores no es muy constante.
Autocorrelación:

La autocorrelación se comprobó mediante el

método de rachas.

N1= Errores positivos

N2= Errores negativos

2 N1 N2 2(35)(33)
 E ( R )= donde = 39,11
N 68
2 N 1 N 2 ( 2 N 1 N 2−N ) 2(35)(33)(2 ( 35 ) ( 33 )−68)
 σ 2R = donde = 16,71
N 2 ( N−1 ) ( 68 )2 (68−1)

39,11−( 1,96 ×4,08 ) ≤ 14 ≤ 39,11+ ( 1,96 ×4,08 )

31,12 ≤14 ≤ 47,10
Teniendo en cuenta este método, se confirma que existe autocorrelación y por lo tanto no se cumplen
completamente los supuestos de MCO esto es debido a que es una serie macroeconómica y por lo tanto se
generan errores por la tendencia de los errores y de los datos.

Gracias a la gráfica se confirma que existe una tendencia en el modelo, por lo tanto, esta confirmado que el
modelo carece de no autocorrelación.

Para finalizar se concluye que, aunque sean explicadas la variables y cumplan varios supuestos de MCO aún
tiene problemas en la autocorrelación, es por ello por lo que la hipótesis nula del modelo se rechaza al no
cumplir todos los requisitos exigidos por MCO.