ECONOMETRÍA 2

Mateo Arbeláez
Nicolás Urdaneta
Santiago Paz

1. Horario atención a estudiantes, correos electrónicos y nombres de los profesores

Profesor: Mateo Arbeláez mateoa2@illinois.edu

Horario de atención a estudiantes: miércoles de 11am-12pm
Lugar de atención a estudiantes: Zoom

Profesor complementario: Nicolás Urdaneta

Horario de atención a estudiantes: martes de 2-3pm
Lugar de atención a estudiantes: Zoom

Monitor: Santiago Paz s.paz@uniandes.edu.co

Horario de atención a estudiantes: miércoles de 5-6pm
Lugar de atención a estudiantes: Zoom

2. Introducción y descripción general del curso

Econometría 2 es una clase que busca ofrecer las herramientas estadísticas mínimas para hacer
estudios económicos de forma empírica. El tema del curso está dividido en tres partes: corte
transversal, series de tiempo y datos panel. En la clase magistral se va a cubrir la parte teórica del
curso, y en la clase complementaria estudiarán la implementación de la teoría en Stata. Todas las
semanas habrá un taller que les estudiantes deben resolver en grupos de máximo tres personas. El
taller lo deberán entregar en la clase complementaria.

Las clases se harán de forma remota en utilizando la plataforma Zoom (Como segunda opción
Webex). Las sesiones magistrales serán divididas en bloques de 10-20 minutos en los cuales se
cubrirá de un tema a la vez. Al final de cada bloque les estudiantes tendrán espacios para discutir el
tema estudiado en el bloque.

3. Objetivos de la materia

El objetivo principal de Econometría 2 consiste en enseñarles a les estudiantes las herramientas

básicas que necesitarán cuando vayan a hacer algún análisis empírico. Al finalizar la clase, les
estudiantes podrán hacer estudios econométricos sencillos en cualquier área de la economía.
Específicamente, podrán hacer estudios con datos de corte transversal en los que sabrán lidiar con
los problemas típicos de endogeneidad. En estudios de series de tiempo podrán hacer predicciones
de información que no está disponible al público. Además, podrán incorporar variación temporal en
los análisis microeconómicos y sabrán en qué momento utilizar efectos fijos o efectos aleatorios.

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4. Organización del curso
a. Corte transversal
i. Endogeneidad
ii. Solución al problema de endogeneidad
iii. Modelos de elección binaria
b. Series de tiempo
i. Modelos univariados de predicción.
ii. Modelos de múltiples variables.
c. Panel
i. Efectos fijos y efectos aleatorios

5. Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)

a. Trabajo final: En grupos de 4 personas, deben entregar un trabajo de
investigación. La evaluación será basada la relevancia y claridad de la pregunta; la
elección e implementación del modelo empírico; la interpretación y el uso de los
resultados (es decir, propuesta de política pública, importancia para entender el
futuro, relevancia para una inversión etc.).
El trabajo final tiene 3 etapas. Primero, el grupo deberá entregar una propuesta en
la que plantean la pregunta de investigación. El objetivo de esta entrega consiste
en ayudar a les estudiantes en encontrar preguntas que pueden ser respondidas
econométricamente y que sean relevantes. La segunda etapa consiste en el
documento final que debe tener las siguientes partes: motivación, pregunta
empírica, análisis econométrico, interpretación de resultados y conclusión.
Después de la entrega del trabajo escrito, cada estudiante deberá enviarnos una
nota de sus compañeros para ponderar la nota asignada a cada estudiante. La
tercera etapa consiste en una presentación final frente al equipo de econometría 2.
Esta presentación no puede durar más de 15 minutos y el expositor será escogido
al azar. Al final de la presentación los demás estudiantes deberán responder
preguntas sobre lo expuesto.

El peso del trabajo final en la nota total será dividido en los siguientes rubros:

i. 3% entrega pregunta – junio 30

ii. 7% entrega propuesta – julio 7
iii. 20 % documento trabajo final – Por definir
iv. 10% presentación final

b. Exámenes: En este curso habrá dos exámenes, uno parcial que se realizará el
13 de julio, y un examen final (que cubrirá todo el material visto en clase) que será
realizado el 30 de julio. Cada examen vale el 15% de la materia.
c. Talleres: Cada semana habrá un taller que deberán resolver en grupos de
máximo 4 personas. Éstos tendrán dos partes: una teórica y una práctica. La parte
teórica es opcional y no la deben entregar. Su único objetivo es que practiquen la
teoría como preparación para los qüices y examens. Los talleres deberán ser
entregados en la clase complementaria respectiva, excepto el último que deberán
entregar el día del examen final. El total de los talleres vale el 10% de la nota final.
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 Por facilidad de calificación, el equipo de Econometría 2 sólo va a calificar una
pregunta aleatoria de los talleres, es decir, hagan todo el taller bien. Al final del
curso se eliminará la peor nota de taller.
d. Qüices: Al principio de la clase complementaria les estudiantes deberán presentar
un quiz que cubre lo visto en la clase magistral la semana anterior. La nota de
todos los quices vale el 20%. Al final del curso se eliminará la peor nota de quiz.
e. Participación en clase: con el objetivo de mantener una clase activa y dinámica,
los profesores llamarán estudiantes al azar para que respondan preguntas (Cold
call en inglés). La probabilidad de ser llamade va a ser inversamente proporcional
al número de veces que ha participado. La persona que más respuestas correctas
tenga va a recibir 5 en el 5% de la nota final. Las demás notas serán asignadas
proporcionalmente al número de puntos obtenidos. Note que, con esta nota, el
total suma a 105%. Es decir, si usted no puede participar por razones técnicas, su
nota final no se verá afectada.

Actividad Porcentaje

Talleres 10%
Qüices 20%
Examen parcial 15%
Examen final 15%
Trabajo final 40%
Participación en
5%
clase

6. Sistema de aproximación de notas definitiva

Las notas serán aprobado o reprobado. Para aprobar la materia, deberán obtener más de 3 en una
nota que será calculada de forma tradicional.

7. Bibliografía
Greene, W. H. (2003). Econometric analysis, 5th. Ed.. Upper Saddle River, NJ, 89-140.

Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis (Vol. 2). Princeton: Princeton university press.

Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton. New Jersey, USA: Princeton University.

Rosales, R. P. C. y Urrego, A.(2010), Fundamentos de econometría intermedia: teoría y aplicaciones. CEDE

(Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico), Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.

Wooldridge, J.M. (2011), Introductory Econometrics. South Western.