INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Ingeniaría y Arquitectura,

Unidad Zacatenco.

Ejercicios: Aná lisis de decisiones y

PERT, CPM.

MODELOS ESTOCÁSTICOS

Profesor: Medina Cravioto Luis

Grupo: 7CM5

Elaborado por: Boleta:

CISNEROS VITE ANGEL FRANCISCO 2014070281
Análisis de decisiones

3-17. Aunque Ken Brown (del problema 3-16) es el principal propietario de Brown Oil, su hermano
Bob tiene el crédito de haber hecho a la compañía un éxito financiero. Bob es vicepresidente de
finanzas, y atribuye su éxito a su actitud pesimista acerca del negocio y de la industria del
petróleo. Dada la información del problema 3-17, es probable que Bob llegue a una decisión
diferente. ¿Qué criterio de decisión debería emplear Bob y qué alternativa elegirá?

Mercado Mercado
Equipo
favorable ($) desfavorable ($)
Sub 100 300,000 -200,000
Oiler J 250,000 -100,000
Texan 75,000 -18,000

R: El criterio será “Maximin”, por lo tanto, basándonos en la mejor opción según el mercado
desfavorable, elegirá “Texan”.

Ejercicio 3-19

Lubricant es un boletín de noticias energéticas costoso al que muchos gigantes del

petróleo se suscriben, incluyendo a Ken Brown (véase el problema 3-17 por los
detalles). En el último número, el boletín describía la forma en que la demanda de
petróleo y sus derivados sería extremadamente alta. Parece que el consumidor
estadounidense continuará usando productos de petróleo, aun cuando se duplique
el precio. Sin duda uno de los artículos en el Lubricant establece que la posibilidad
de un mercado petrolero favorable es de 70% en tanto que la posibilidad de un
mercado desfavorable es de solo 30%. A Ken le gustaría usar estas
probabilidades para determinar la mejor decisión.

a) ¿Qué modelo de decisión debería usar?

Respuesta:
Toma de decisiones con riesgo, es optimista (máximas) y el método a
utilizar es “maximizar el valor monetario esperado”.

b) ¿Cuál es la decisión óptima?

Respuesta:
 La opción optimista es la primera alternativa “Sub 100”, ya que puede
lograrse el pago más alto de todos ($300,000), mientras que si se elige
cualquier otra alternativa sería imposible lograr este pago tan alto.

Estado de Naturaleza
Alternativa Mercado Mercado Máximo de la
Favorable ($) Desfavorable fila ($)
($)
Sub 100 300,000 -200,000 300,000
Oiler J 250,000 -100,000 250,000
Texan 75,000 -18,000 75,000

Al mismo tiempo, la decisión óptima es “Sub 100”, ya que posee el

valor esperado más grande ($150,000).
VME ( ¿ 100 )=( $ 300 000 ) ( 0.70 ) + (−$ 200 000 ) ( 0.30 )=$ 150,000
VME ( Oiler J )= ( $ 250 000 ) ( 0.70 ) + (−$ 100 000 ) ( 0.30 )=$ 145,000
VME ( Texan )=( $ 75 000 )( 0.70 )+ (−$ 18 000 )( 0.30 ) =$ 47,000

Estado de Naturaleza
Alternativa Mercado Mercado VME ($)
Favorable ($) Desfavorable
($)
Sub 100 300,000 -200,000 150,000
Oiler J 250,000 -100,000 145,000
Texan 75,000 -18,000 47,000
Probabilidades 0.70 0.30

c) Ken piensa que la cifra de $300,000 para el Sub 100 con un mercado
favorable es demasiado alta. ¿Cuánto tendría que disminuir esta cifra para
que Ken cambiara la decisión tomada en el inciso b)?
x (0.70)−200000( 0.30)<145000
0.70 x−60000<145000
0.70 x <145000+60000
205000
x< =292857.14 …
0.70
 Esto quiere decir que el valor del mercado favorable para Sub 100, debe
ser un valor menor que $29,2857.14. Esto es, que el valor del valor de
mercado debería disminuir de la siguiente manera (y):
y=300000−292857.14=7142.86

Estado de Naturaleza
Alternativa Mercado Mercado VME ($)
Favorable ($) Desfavorable
($)
Sub 100 292857.14 -200,000 144999.9980
aprox. aprox.
Oiler J 250,000 -100,000 145,000
Texan 75,000 -18,000 47,000
Probabilidades 0.70 0.30

Respuesta:
Aproximadamente, debería disminuir mínimo $7142.86. Esto permitirá
que el valor del mercado favorable máximo para Sub 100, sea de
$292,857.14. Al mismo tiempo el valor máximo esperado sería el de
Oiler J, en vez de Sub 100.

PERT/CPM