Gestión de Riesgos S2

3.
Análisis de los Riesgos

INCONVENIENTES DEL USO DE MATRICES DE RIESGOS
En la gestión de riesgos, la Matriz de Riesgos es una
de las herramientas más descrita en diferentes
estándares y utilizada en la industria para identificar,
clasificar y priorizar los posibles riesgos y sus
resultados con el fin que los recursos se inviertan en el
control de aquellos más críticos.
Sin embargo algunos documentos1 señalan errores
que pueden cometerse durante su elaboración y
utilización; errores que llevan a una sub valoración y
equivocada priorización de los riesgos y efectos para
un proyecto.
1. Fuente: The Risk of Using Risk Matrices, Thomas Phillip et. al. SPE Economics & Management, 2014
Especialización en Gerencia de Proyectos Ing. Sergio Rojas A. MBA - PMP® | 2020 65
65
3. Análisis de los Riesgos

1. Inconsistencia en la aceptación del riesgo: La Matriz debe categorizar de manera
confiable los posibles resultados en regiones Verde, Amarilla y Roja. Su diseño
debe garantizar que el valor del riesgo en la región verde sea consistentemente
menor que en la región roja. En algunos casos, un valor en la región Amarilla, es
mayor a uno presente en la región Roja o menor a uno de la región Verde.
(Probabilidad, Impacto, Valor del Riesgo)%
Fuente: The Risk of Using Risk Matrices, Thomas Phillip et. al. SPE Economics & Management, 2014
66
2. Compresión de los rangos: La Matriz puede asignar calificaciones idénticas a
riesgos cuantitativamente muy diferentes. Esto es inevitable cuando se asignan
puntajes a probabilidades e impactos; la distancia entre riesgos en la matriz no
refleja la distancia real entre riesgos especialmente en el posible impacto o
pérdida esperada).
Una Explosión (Blowout) puede tener un impacto varios niveles de magnitud mayor que una
pérdida de control (Well Control), sin embargo la matriz no resalta este hecho
67

3. Sesgo de centrado: Tendencia de las personas a evitar valores o manifestaciones
extremas cuando se les presentan opciones. Por ejemplo, si un rango de puntaje
es de 1 a 5, la mayoría de las personas seleccionarán un valor de 2 a 4, haciendo
que en el caso de las matrices de riesgo los rangos sean más cerrados.
• 83% de los puntajes de Probabilidad

estaban “Centrados”
• 52% de los puntajes de Impacto estaban
“Centrados”
68
4. Sesgo en la definición de categorías: La interpretación de frases que definen una
probabilidad o un impacto depende del contexto y las preferencias personales
(como la percepción del valor del impacto). Palabras relacionadas a las
probabilidades o consecuencias (Frecuente, Ocasional, Catastrófico, Severo, etc.)
pueden generar confusión y una evaluación inexacta del riesgo, más aún cuando
existen variaciones en las definiciones en documentos de una misma industria.
ÍNDICE DESCRIPCIÓN MEDIDA
Frecuente Varias veces al año en un mismo lugar Ocurrencia < 1/año
Frecuente Se espera que ocurra varias veces durante la vida útil de una unidad Ocurrencia < 1/año
Frecuente Sucede varias veces al año en la misma ubicación u operación Ocurrencia < 0.1/año
Frecuente Ha ocurrido en la organización en los últimos 12 meses. ---
Frecuente Posibilidad de incidentes repetidos. ---
69

5. Clasificación arbitraria: Existen dos métodos comunes para clasificar: puntajes
ascendentes o puntajes descendentes. En el primero, un puntaje más alto indica
una probabilidad más alta o una consecuencia más grave. En el segundo, un
puntaje más bajo indica una probabilidad más alta o una consecuencia más grave.
Para la mitigación de riesgos,

utilizando puntajes ascendentes
se priorizarán las Pérdidas graves
(Severe Losses).
Con el uso de los puntajes
descendentes, se priorizará la
Explosión (Blowout)
70
6. Inestabilidad de categorías: Las Matrices de Riesgo clasifican los valores de
probabilidad e impacto en diferentes categorías sin existir una regla establecida
para hacer esto. Con el fin de examinar la sensibilidad de la clasificación y
priorización de los riesgos según las categorías definidas para probabilidad e
impacto, se introduce un multiplicador “n” para establecerlas.
n= 2 n= 3 n= 2 n= 3
Ecuación Valor
Probabilidad (%) Probabilidad (%) Ecuación Valor
0.16 1.0 0.81 1.0 Impacto (MUSD) Impacto (MUSD)
4
0.01*n < p ≤ 1 6 <p≤ <p≤
16.0% 100.0% 81.0% 100.0% 4
6 1.6 < Imp. 8.1 < Imp.
100*n < Imp.
3 4 0.08 0.16 0.27 0.81
0.01*n < p ≤ 0.01*n 5 <p≤ <p≤
8.0% 16.0% 27.0% 81.0% 3
100*n < Imp. ≤ 100*n
4
5 0.8 < Imp. ≤ 1.6 2.7 < Imp. ≤ 8.1
2 3 0.04 0.08 0.09 0.27
0.01*n < p ≤ 0.01*n 4 <p≤ <p≤ 2 3
4.0% 8.0% 9.0% 27.0% 100*n < Imp. ≤ 100*n 4 0.4 < Imp. ≤ 0.8 0.9 < Imp. ≤ 2.7
2 0.02 0.04 0.03 0.09
0.01*n < p ≤ 0.01*n 3 <p≤ <p≤ 2
2.0% 4.0% 3.0% 9.0% 100*n < Imp. ≤ 100*n 3 0.2 < Imp. ≤ 0.4 0.3 < Imp. ≤ 0.9
0.01 0.02 0.01 0.03
0.01 < p ≤ 0.01*n 2 <p≤ <p≤ 100 < Imp. ≤ 100*n 2 0.1 < Imp. ≤ 0.2 0.1 < Imp. ≤ 0.3
1.0% 2.0% 1.0% 3.0%
0.01 0.01
p ≤ 0.01 1 p≤ p≤ Imp. ≤ 100 1 Imp. ≤ 0.1 Imp. ≤ 0.1
1.0% 1.0%
71

6. Inestabilidad de categorías:
Valor del riesgo según "n"
MUSD VALOR PROB. 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60
Pérdidas Severas 3 4 40% 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20
Pérdida de Control 12.5 5 10% 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Explosión 50 6 5% 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18
Análisis de sensibilidad - Categorías de Probabilidad

La clasificación de los riesgos depende de las 3
categorías definidas para la Probabilidad y el

Prioridad
Impacto. 2
Con el ejercicio, se observa que el riesgo de

explosión, puede tener prioridad 1, 2 o 3 1
dependiendo de las categorías de Probabilidad

definidas para su clasificación Valor de "n"
Pérdidas Severas Pérdida de Control Explosión
72
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS1
Proceso de analizar numéricamente el efecto
combinado de los riesgos individuales identificados y
otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos
generales del proyecto.
Utiliza datos sobre los riesgos del proyecto que han sido
evaluados por el Análisis Cualitativo y que indican un
potencial significativo para afectar los objetivos del
proyecto.
Para realizar el análisis, se requieren suficientes datos
(con alto grado de certeza). Por lo anterior, el director
del proyecto debe determinar si es necesario y práctico
llevarlo a cabo o no.
1. Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK, 6ª. Ed. Project Management Institute, 2017
73

Identificación • Identificación y análisis cualitativo previos:
y análisis
cualitativo Al tener como referencia una lista priorizada
previos de los riesgos identificados, se asegura que el
Interrelaciones
entre los riesgos Modelo proceso Realizar análisis cuantitativo de
en el análisis apropiado de
cuantitativo de proyecto riesgos considerará todos los riesgos
riesgos Factores
Críticos para significativos para analizar cuantitativamente
el análisis sus efectos.
cuantitativo
Riesgo general de riesgos1 • Modelo apropiado del proyecto:
del proyecto
derivado de
Compromiso de
recopilar datos
cronograma del proyecto (para tiempo),
riesgos
individuales
de alta calidad estimados de costos de cada ítem (para
costo), árbol de decisiones (para decisiones
Datos
Imparciales frente incertidumbres), entre otros modelos.
1. Fuente: Practice standard for Project risk management. Project Management Institute, 2009
74
Identificación • Compromiso de recopilar datos de alta
y análisis
cualitativo
calidad: Con frecuencia, los datos de calidad
previos sobre los riesgos no están disponibles en
Interrelaciones
entre los riesgos Modelo
históricos y deben recopilarse. Esta
en el análisis apropiado de recopilación de datos de riesgo requiere
cuantitativo de proyecto
riesgos Factores recursos y tiempo, así como el apoyo de la
Críticos para gerencia.
el análisis
cuantitativo
• Datos Imparciales: Se requiere la capacidad
Riesgo general de riesgos de reconocer cuándo se producen sesgos
del proyecto
derivado de
Compromiso de
recopilar datos
para combatirlos o, buscar otras fuentes
riesgos
individuales
de alta calidad imparciales de los datos. El sesgo en los datos
de riesgos puede ocurrir por muchas razones,
Datos pero dos fuentes comunes son el sesgo
Imparciales
cognitivo y el sesgo motivacional
75

Identificación • Riesgo general del proyecto derivado de
y análisis
cualitativo
riesgos individuales: Los riesgos se
previos especifican al nivel de las tareas o
Interrelaciones
entre los riesgos Modelo
entregables detallados y se incorporan al
en el análisis apropiado de modelo para calcular los efectos sobre los
cuantitativo de proyecto
riesgos Factores objetivos como el cronograma o el costo de
Críticos para todo el proyecto.
el análisis
cuantitativo
• Interrelaciones entre los riesgos en el
Riesgo general de riesgos análisis cuantitativo de riesgos: Existe la
del proyecto
derivado de
Compromiso de
recopilar datos
posibilidad que los riesgos individuales en el
riesgos
individuales
de alta calidad modelo estén relacionados entre sí. Por
ejemplo, varios riesgos pueden tener una
Datos causa raíz común y por lo tanto, es probable
Imparciales
que ocurran juntos.
76
PRIORIZACIÓN
(Análisis Cualitativo)
PROCESO DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE RIESGOS1
INTERRELACIÓN
Entre Riesgos
ANALISIS CUANTITATIVO RESULTADOS

RECOLECCIÓN • Árbol de decisión • Probabilidad de éxito?
Datos de alta calidad • Simulación Montecarlo • Cuánta contingencia?
• Otros • Riesgos alta prioridad
MODELO PROYECTO
Cronograma, Costos
1. Fuente: Practice standard for Project risk management. Project Management Institute, 2009
77

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS – Objetivos
1. Obtener una estimación numérica del efecto
general de los riesgos sobre los objetivos del
proyecto, con base en los planes y la
información actuales.
2. Evaluar según los resultados, la probabilidad
de éxito y estimar las reservas de contingencia
apropiadas para tiempo y costo del proyecto.
3. Ayudar a identificar los proyectos en los
cuales los riesgos cuantificados amenazan los
objetivos más allá de la tolerancia de las
partes interesadas.
78
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS – Resultados
1.¿Cuál es la probabilidad de cumplir los objetivos
del proyecto?
2.¿Cuáles son las partes del proyecto que
contribuyen con mayor riesgo, cuando todos los
riesgos se consideran simultáneamente?
3.¿Qué riesgo individual contribuye más al riesgo
general del proyecto?
4.¿Cuánta reserva de contingencia (en tiempo y
COSTOS DEL PROYECTO costo) se necesita para proporcionar a la
organización el nivel de certeza que requiere en
función de su tolerancia al riesgo?
79

PROBABILIDAD1
• Posibilidad relativa de que ocurra un evento, expresada como la relación entre el
número de sucesos reales y el número total de sucesos posibles.
• Frecuencia relativa con la que ocurre o es posible que ocurra un evento.
MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE VALORES DE PROBABILIDAD
Clásico Empírico Subjetivo
Se asigna un valor según la relación Se recopilan, analizan y distribuyen
entre las veces que puede ocurrir un datos reales. Se asigna un valor según Simplemente se adivina. La asignación
evento y el número total de posibles la clasificación de los resultados por del valor se basa en el instinto
resultados. eventos → Método estadístico
Obtener un 5 al lanzar Cantidad de piezas Asignación de probabilidad

un dado: defectuosas en una según experiencia o
1/6 = 16.67% línea de producción conocimiento de un tema
1. Fuente: Zuppinger, W. Assessing risk: is it a black swan? Paper presented at PMI® Global Congress 2012
80
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS - Análisis de valor monetario esperado [EMV]
Exploración estadística que calcula un resultado promedio, de diferentes escenarios
que pueden o no presentarse (probables).
Ejercicio 3.1: Se debe tomar una decisión entre tres opciones (O1, O2, O3), las
cuales pueden tener tres posibles resultados cada una (R1, R2, R3). ¿Cuál
Seleccionar?
1. Decisión Segura: D1 (no hay pérdidas)
Resultado 2. Decisión más arriesgada: D3 (se encuentran la
R1 R2 R3 máxima posible ganancia y pérdida)
O1 $ 60 $ 40 $ 50 3. Al tomar una decisión, la misma debe ser
Opción
O2 $ 100 -$ 90 $ 250 racional, basada en la información disponible

O3 $ 90 -$ 240 $ 600 al momento de tomarla
81

Ejercicio 3.2: Lanzar una moneda 10 veces, para obtener las siguientes ganancias o
pérdidas:
• Cara: Gana $10,000

• Sello: Pierde $5,000
Después de los 10 lanzamientos,

cuanto ganó o perdió?.
82
VME = $10,000 * 0.5 + (-$5,000 * 0.5) ⇨ VME = $2,500. Nunca se obtienen $2,500.
Pero en varias repeticiones, en promedio se obtendrán $2,500
Realizar el Ejercicio 1 con las probabilidades presentadas en el siguiente cuadro:
• El valor monetario esperado EMV, analiza las
probabilidades junto con los posibles resultados
40% 40% 20% de cada opción y calcula ponderadamente un
Resultado valor numérico de cada una.
R1 R2 R3 • Se selecciona la decisión con el EMV mayor.
O1 $ 60 $ 40 $ 50 $ 50 • Igual que con la moneda, nunca se obtendrán
Opción
O2 $ 100 -$ 90 $ 250 $ 54
$50, $54 o $60. Estos resultados son el
O3 $ 90 -$ 240 $ 600 $ 60
promedio de varias repeticiones.
83

Costos asociados a Riesgos (Controles – Reservas)
1. Costos para controles: Relacionados a la acción
definida para gestionar el riesgo con el fin de disminuir
la probabilidad de ocurrencia o su impacto. Se conoce
el valor y pasa a ser parte de las líneas base de alcance,
tiempo y costo
• Capacitaciones, Estudios • Procedimientos
• Contrataciones (Expertos) • Compra de equipos
• Búsqueda de Información • Pólizas, Otros
2. Reservas de Contingencia: Se estima un valor del

posible impacto en caso de materializarse un riesgo (en
tiempo y costo). Se reserva un monto con base en este
valor y la probabilidad de que se presente, en las líneas
base de tiempo y costo para las actividades o
entregables con riesgo
84
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS – EMV Reserva de Contingencia
IMPACTO RESERVA
ID DESCRIPCIÓN PROB.
COSTO TIEMPO (d) COSTO TIEMPO (d)
El cliente puede introducir cambios importantes en los requerimientos
T-01 20% $ 11,000 20 $ 2,200 4.0
durante el proyecto, causando atraso o mayores costos
Nueva tecnología puede surgir durante el proyecto, haciendo el
T-02 15% $ 15,000 35 $ 2,250 5.3
producto obsoleto o modificando su diseño
Se pueden presentar demoras en las decisiones de la compañía,
O-01 30% $ 7,000 20 $ 2,100 6.0
generando atrasos al proyecto
No existen históricos de la compañía, ocasionando que los estimativos
O-02 25% $ 17,000 15 $ 4,250 3.8
tengan un alto grado de incertidumbre
Legislaciones locales pueden obligar a cambios importantes en los
E-01 5% $ 20,000 40 $ 1,000 2.0
diseños, ocasionando sobre costos
Factores climáticos pueden obligar al paro de las actividades del
E-02 20% $ 12,000 30 $ 2,400 6.0
proyecto, generando atrasos
Los proveedores pueden presentar demoras en la entrega de
G-01 40% $ 13,000 18 $ 5,200 7.2
información clave para el proyecto, generando atrasos en los diseños
Las expectativas de las partes interesadas pueden cambiar durante el
G-02 10% $ 21,000 20 $ 2,100 2.0
desarrollo del proyecto ocasionando rechazo hacia el proyecto
TOTAL: $ 21,500 37
85

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS – Árbol de decisión
• Diagrama de los posibles resultados de una serie de opciones relacionadas
• Permite en un proyecto u organización comparar posibles acciones y resultados
entre sí, según sus costos, probabilidades y beneficios
• Se pueden usar para un intercambio de ideas informal o realizar un cálculo que
anticipe matemáticamente la mejor opción
• Inicia con un único nodo y luego se ramifica en resultados posibles. Cada uno de
esos resultados crea nodos adicionales, que se ramifican en otras posibilidades
75%
Nodo de Decisión Nodo de Probabilidad
25%
36%
Alternativas, Ramas Nodo Terminal
64% Alternativa Rechazada
86
Pasos para elaborar un Árbol de Decisión
1. Definir el objetivo: Maximizar el valor (Utilidad,
Ganancia, VPN, etc.) o Minimizar el costo (Costos de
Inversión, gastos, etc.)
2. Identificar la decisión inicial y desarrollar una rama a
la vez. Se debe tener claro el orden temporal de los
eventos
3. Los nodos de decisión se trazan como cuadrados, los
de incertidumbre (probabilidad) como círculos y los
de resultados finales como triángulos. Los eventos se
unen con líneas o ramas del árbol
4. Se estiman o calculan las probabilidades de
ocurrencia de los eventos inciertos y se registran en la
rama correspondiente a ese evento
87

5. Los costos o beneficios asociados a una decisión o
evento se apuntan en la rama correspondiente para
aplicarlos en el cálculo al final de esta
6. Se calcula el resultado final de cada rama del árbol y se
registra junto al triangulo correspondiente, incluyendo
costos asociados a la rama
7. Se deben estimar los valores correspondientes para
cada ramal (unión de varias ramas) del árbol. Valor
Nodo de Probabilidad: EMV → Multiplicar el valor de
cada alternativa por su probabilidad. Valor Nodo de
Decisión: Mayor o menor valor (según objetivo) de cada
rama. La solución debe realizarse hacia atrás
88
Ejercicio 3.3: En una obra, existe un 20% de probabilidad de lluvia. Para realizar los
trabajos en sitio, se plantea:
Construir una bodega con un costo de $13,500 o adecuar una cubierta provisional
con un costo de $7,500.
Cuál opción seleccionar si:
• Bodega: En caso de lluvia permitirá continuar con los trabajos.
Si no llueve, servirá como almacén, ahorrando al proyecto $5,000.
• Cubierta: En caso de lluvia, mitigará el impacto, sin embargo pueden existir
pérdidas para el proyecto de $6,000.
Si no llueve, servirá como acopio de materiales, ahorrando al proyecto $1,000.
89

DEFINICIÓN DE LA OPCIONES PARA ESCENARIOS, CÁLCULO
DECISIÓN DECISIÓN PROBABILIDADES Y COSTOS DE RAMAL
20% LLUVIA $ 0 X 20%

$0 $0
BODEGA
C.I.: $ 13,500
NO LLUVIA $ 5,000 X 80%
$ -13,500 + $ 4,000 (ŧ) 80% $ 5,000 $ 4,000
BODEGA O $ - 9,500
CUBIERTA
PROVISIONAL ?
20% LLUVIA $ - 6,000 X 20%
$ - 6,000 $ - 1,200
CUBIERTA
PROV.
J Nodo de decisión
C.I.: $ 7,500 NO LLUVIA $ 1,000 X 80%
I Nodo de Probabilidad
$ - 7,500 + [$ - 400 (ŧ)] 80% $ 1,000 $ 800
$ - 7,900
L Fin de Ramal
(ŧ) - VME
90
Ejercicio 3.4: Un grupo de emprendedores ha tenido
mucho éxito con su empresa en su ciudad de origen y
después de 2 años de operación deben decidir entre
construir una instalación pequeña o grande en otra
ciudad. Si disponen de los siguientes datos, ¿Cuál opción
deben seleccionar?:
1. La demanda en la nueva ciudad puede ser baja
(probabilidad de 35%) o alta (probabilidad de 65%)
2. Si la nueva instalación es pequeña y la demanda es
alta, pueden decidir no expandirse obteniendo una
ganancia de $300 o expandirse obteniendo una
ganancia de $500
91

3. Si la nueva instalación es pequeña y la demanda es baja,
no se necesitaría expansión y la ganancia estimada sería
de $200
4. Si la nueva instalación es grande y la demanda es baja, la
opción que tienen es no hacer nada y obtener una
ganancia de $100 o realizar una campaña publicitaria
para promocionar la empresa localmente.
5. La respuesta a la campaña puede ser moderada
(probabilidad de 30%) con una ganancia de $50 o muy
positiva (probabilidad de 70%) con lo cual la ganancia
aumenta a $250
6. Finalmente, si la nueva instalación es grande y la
demanda es alta, la ganancia estimada es de $600.
92
Árbol de decisión - Solución Demanda Baja 35%
$ 200
$ 200
Instalación Pequeña Expandir
$ 500
$ 395
Demanda Alta 65%
$ 500
No Expandir
$ 300
Decisión de Expansión
$ 457 Hacer Nada
$ 100
Demanda Baja 35% Rta. Moderada 30%

$ 50
$ 190
Instalación Grande Publicidad
$ 457 $ 190
Demanda Alta 65% Rta. Positiva 70%
$ 600 $ 250
$ 600
Los empresarios deben tomar la decisión de construir la Instalación Grande, pues el valor monetario
esperado es $457, superior a los $395 de la Instalación Pequeña. Esta es la única decisión que se toma
inicialmente, las otras dependerán de la demanda (Baja o Alta) en la nueva ciudad
93

Valor esperado de la Información Perfecta - VIP
La información perfecta se presenta cuando el
tomador de una decisión conoce anticipadamente la
Relevante Precisa
ocurrencia o no de eventos con incertidumbre, es
decir, se tiene certeza de los estados que pueden
afectar esa decisión.
INFORMACIÓN
El valor de la información, depende del beneficio PERFECTA
adicional que se puede generar, respecto al que se
obtiene cuando no se dispone de esta.
VIP = VML - VME Entendible Completa
VML Valor Medio Límite: Valor Promedio Esperado si
se tiene con anticipación la Información Perfecta I.P.
VME Valor Medio Esperado: Valor calculado sin I.P.
94
Valor esperado de la Información
Demanda Baja 35%
$ 200
Perfecta
Instalación Pequeña
$ 395 Para el caso del ejercicio 3.4, si los
Demanda Alta 65% empresarios tuvieran acceso a la
$ 500
Información Perfecta, el Valor Medio
Límite sería $460.
Decisión de Expansión
$ 457 Esto significa que el máximo valor de
Demanda Baja 35% esa información (lo que se debería
Instalación Grande
$ 190 pagar por ella, con el fin de tener
$ 457 certeza sobre las variables con
Demanda Alta 65%
$ 600
incertidumbre) es $3, que
corresponde a la diferencia entre el
• VML = ($200 * 35% + $600 * 65%) = $460
VML y el VME
• VIP = $460 - $457 = $3
95

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS - Simulación de Montecarlo
Método numérico que permite resolver problemas
físicos y matemáticos de difícil solución por métodos
analíticos o numéricos, debido a que las variables de
los mismos no son ciertas, sino que pueden tomar
diferentes valores.
El procedimiento consiste en la simulación de estas
variables aleatorias. La exactitud del mismo depende
del número de pruebas que se realicen (a mayor
número de iteraciones, mayor el grado de precisión).
Su nombre se debe al casino del principado de
Mónaco, donde la ruleta es ejemplo de un mecanismo
para obtener números aleatorios.
96
 Se utilizan aplicaciones informáticas para iterar el
modelo de análisis cuantitativo varias miles de veces
 Los valores de entrada (estimaciones de Costos o de
Tiempos) son elegidos al azar para cada iteración
 Las salidas representan el rango de posibles
resultados para el proyecto como fecha de
finalización o costo del proyecto a la terminación y
pueden incluir:
• Histograma que presenta el número de iteraciones
donde se produjo un resultado de la simulación
• Distribución de probabilidad acumulada (curva S)
que representa la probabilidad de lograr cualquier
resultado en particular Fuente: PMBOK 6ª Ed.
97

El método depende de:
• Obtención de los datos de entrada (variables) en una cantidad
y calidad adecuados para la simulación
• Análisis conveniente de los resultados para la toma de
decisiones, pues no siempre establece un punto sino un rango
La simulación depende de:
• Un modelo que calcule los posibles resultados (salidas) que se
desean pronosticar (P. Ejm. Costos o Duración en un proyecto)
• La generación de números aleatorios bajo una determinada
distribución de probabilidad que describa las variables
(entradas) que tienen incertidumbre
98
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS – Simulación de Montecarlo
Ejercicio 3.5: Utilizando la simulación de Montecarlo, hallar el área bajo la curva de
la función f(x) = 1 – x2, entre los puntos x = 0 y x = 1.
Resolviendo el problema de manera analítica, el

área exacta bajo la curva es 0.667
99

1. Empleando una hoja de cálculo, en dos columnas se generan valores aleatorios
(3,000 para este ejemplo) entre 0 y 1 para x y y.
2. En otra columna se calculan valores de y para cada x generado, según la
ecuación y = 1 – x2
3. A través de un condicional, se verifican cuáles de los valores de y generados en
el punto 1 son menores (bajo la curva) que el resultado del punto 2.
4. Teniendo en cuenta que el área total entre (0,0) y (1,1) es 1, El porcentaje de
puntos con valores de y menores al resultado de la ecuación, representarían una
aproximación al área bajo la curva.
100
1 2 3-4
Resolviendo el problema a través de una
Cant. Bajo
Proporc. Error simulación, el área (aproximada) bajo la curva es
Ptos. Curva
0.671, lo que representa un error de 0.70%.
3,000 2,014 0.671 0.70%
Estos valores cambian con cada iteración.
101

Pasos para realizar un análisis de Montecarlo
1. Identificar las variables clave de riesgo:
Identificar los parámetros críticos para el éxito
del proyecto. Una ligera variación en estos,
puede tener un alto impacto
2. Definir los límites para las variable clave:
Determinar los valores máximo y mínimo de
cada una de las variables identificadas
3. Especificar las probabilidades para los rangos
definidos: Es necesario definir la probabilidad
de ocurrencia y su distribución para cada
variable, dentro de los rangos establecidos
102
4. Establecer la correlación entre las variables:
Debido a que la simulación utiliza valores aleatorios,
debe definirse la correlación entre dos o más
variables, para determinar cómo la modificación en
una induce al cambio en otra
5. Correr la simulación: Usualmente, con el uso de
software se realiza la simulación con un número
significativo (1,000 – 10,000) de posibles escenarios
6. Realizar el análisis estadístico de los resultados: Se
traza una distribución de la simulación para
determinar las probabilidades de los resultados del
proyecto. Esta distribución de probabilidad
acumulativa se puede usar para evaluar el riesgo del
proyecto
103

Simulación de Montecarlo – Algunos tipos de Distribución
1. Distribución Uniforme: Se definen el mínimo y
el máximo valor dentro de un rango. Todos los
valores dentro de ese rango tienen la misma
probabilidad de producirse.
2. Distribución Discreta: Se definen el mínimo y Pa
el máximo valor dentro de un rango, así como Pb
una cantidad finita de valores que pueden Pn
presentarse dentro del mismo y la

probabilidad de cada uno. a b
104
Simulación de Montecarlo – Algunos tipos de Distribución
3. Distribución Triangular: Se definen los valores
mínimo, máximo y más probable (moda). Los
valores situados alrededor del valor más
probable tienen más probabilidades de
a c b
producirse. Se utiliza cuando sólo se cuenta con
una cantidad limitada de datos
4. Distribución Normal: Se define la media o valor
esperado y una desviación estándar para
describir la variación con respecto a esta. La
variable puede tomar cualquier valor real y
aquellos cercanos a la media tienen mayor
probabilidad de producirse.
105

Simulación de Montecarlo – Principio
VARIABLE Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 RESULTADO
TIPO 3 Puntos Uniforme Discreta 3 Puntos Normal
Op Min Min Op Min Min
Iteración 01
Iteración 02 Mp
Iteración 03 Mp
Iteración N..
Pe Max Max Pe Max Max
La simulación realiza repetidas iteraciones tomando diferentes valores de cada una de las variables para
obtener diferentes resultados
106
Simulación de Montecarlo
Ejercicio 3.6: Para un proyecto de manejo de aguas, por cada X metros de línea se
requiere el siguiente conjunto de accesorios prefabricados en concreto:
Accesorio 1 (Entrada): 1 Unidad Accesorio 2 (Tee): 2 Unidades Accesorio 3 (Caja): 1 Unidad
El director del proyecto desea saber cuál es el riesgo de incumplimiento de las

entregas mensuales (10 o 15 conjuntos, según avance de obra), si para el contrato
de fabricación el proveedor entrega la siguiente información:
107

a. Para aprovechar la materia prima y los equipos de su planta, el proveedor
fabrica en series de 5 accesorios (5 Entradas, 5 Tee´s o 5 Cajas).
b. Las labores de fabricación de los componentes se realizarán 30 días al mes.
c. Los tiempos (En días. Optimista, Más probable y Pesimista) para la fabricación y
envío de los componentes, así como las probabilidades de cumplirlos son:
Acc. 1 (5 Pzs) Acc. 2 (5 Pzs) Acc. 3 (5 Pzs) Envío (5 Conj.)
Optimista 1 10% 1 20% 2 15% 0.5 10%
Más Probable 1.5 70% 2.5 65% 3 70% 1 75%
Pesimista 2.5 20% 3.5 15% 4 15% 2 15%
Con los datos suministrados, calcular cuál es la probabilidad de cumplimiento para la
entrega de los 10 o 15 conjuntos de accesorios al mes
108
Clase Frecuencia % acumulado 600 120.00%
12 4 0.20%
13 41 2.25%
14 46 4.55% 500 100.00%
15 147 11.90%
16 18 12.80% 400 80.00%
17 99 17.75%
± 80% de probabilidad de
Frecuencia
18 20 18.75% entregar en 23 días o menos
19 136 25.55% 300 60.00%
20 143 32.70%
21 541 59.75%
200 40.00%
22 63 62.90%
23 379 81.85%
24 35 83.60% 100 20.00%
25 205 93.85%
26 17 94.70%
27 81 98.75% 0 0.00%
28 4 98.95%
29 20 99.95% Clase
30 0 99.95% Frecuencia % acumulado
y mayor... 1 100.00%
Después de realizar 2,000 iteraciones con las posibles combinaciones de tiempos, el resultado de la
simulación es que existe una probabilidad de 99.95% de fabricar y entregar 10 conjuntos en 30 días o menos
109

Clase Frecuencia % acumulado
600 120.00%
18 4 0.20%
19 0 0.20%
20 41 2.25%
21 46 4.55% 500 100.00%
22 0 4.55%
23 147 11.90%
24 18 12.80%
25 0 12.80% 400 80.00%
26 99 17.75% ± 80% de probabilidad de
27 20 18.75%
Frecuencia
entregar en 35 días o menos

28 0 18.75%
29 136 25.55% 300 60.00%
30 143 32.70%
31 0 32.70%
32 541 59.75%
200 40.00%
33 63 62.90%
34 0 62.90%
35 379 81.85%
36 35 83.60% 100 20.00%
37 0 83.60%
38 205 93.85%
39 17 94.70%
40 0 94.70% 0 0.00%
41 81 98.75%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
y mayor...
42 4 98.95%
43 0 98.95% Clase
44 20 99.95%
y mayor... 1 100.00% Frecuencia % acumulado
Después de realizar 2,000 iteraciones con las posibles combinaciones de tiempos, el resultado de la
simulación es que existe una probabilidad de 32.7% de fabricar y entregar 15 conjuntos en 30 días o menos
110
Con los resultados obtenidos en la simulación, el director del proyecto puede
concluir que:
1. Si al proveedor sólo se le envían órdenes de 10 conjuntos, puede cumplir con el
tiempo de entrega (30 días) en un 99.95%, sin importar que se presenten
eventos contemplados en los escenarios pesimistas.
2. Si sólo se le envían órdenes de 15 conjuntos, puede cumplir con el tiempo de
entrega en sólo un 32.7% de las ocasiones.
3. Si existe la misma probabilidad (50% - 50%) de enviar órdenes de 10 o 15
conjuntos al mes, la probabilidad que el proveedor cumpla con el contrato es:
(50% * 99.95%) + (50% * 32.7%) = 66.33%
Es decir hay una probabilidad (riesgo) del 33.67% de Incumplimiento.
111

Ejercicio 3.7: Un director ha recogido Duración (Días)
Activ. Pred.
suficiente información sobre la duración Optim. M. Prob. Pesim.
de las actividades de su proyecto, así 01 - 10 23 30
02 01 20 20 20
como las posibles variaciones de las
03 01 4 14 24
mismas (Ver cuadro).
04 01 4 20 24
Ahora, él desea conocer cuál será la 05 02 2 14 30
duración total y la probabilidad de 06 02;03 8 10 20
terminarlo en ese periodo de tiempo, 07 03 8 16 24
con el fin de reunirse con el 08 04 17 17 17
patrocinador del proyecto y 09 04 8 15 28
comprometerse con una fecha de 10 05;06;07 6 16 36
finalización. 11 08;09 4 13 16
12 10;11 7 15 21
112
Solución
Duración (Días) Dur. Estim. Desv. Std.
Activ. Pred. Holgura
Optim. M. Prob. Pesim. Beta PERT s
01 - 10 23 30 22 3.3 0
02 01 20 20 20 20 0.0 0
03 01 4 14 24 14 3.3 5
04 01 4 20 24 18 3.3 6
05 02 2 14 30 15 4.7 0
06 02;03 8 10 20 11 2.0 4
07 03 8 16 24 16 2.7 5
08 04 17 17 17 17 0.0 6
09 04 8 15 28 16 3.3 7
10 05;06;07 6 16 36 18 5.0 0
11 08;09 4 13 16 12 2.0 6
12 10;11 7 15 21 15 2.3 0
113

Posibles Rutas:
R1: 01-02-05-10-12
R2: 01-02-06-10-12
R3: 01-03-06-10-12
R4: 01-03-07-10-12
R5: 01-04-08-11-12
R6: 01-04-09-11-12
Ruta Crítica:
R1: 01-02-05-10-12
Duración 90 días
114
Solución Clase Frec. % Acum.
Clase Frec. % Acum. 92 172 52.3%
67 0 0.0% 93 179 58.3%
68 1 0.0% 94 155 63.4%
69 0 0.0% 95 164 68.9% ± 80% de probabilidad de
70 0 0.0% 96 141 73.6% finalizar en 97.5 días o menos
71 0 0.0% 97 145 78.4%
72 0 0.0% 98 131 82.8%
73 4 0.2% 99 109 86.4%
74 3 0.3% 100 82 89.2%
75 5 0.4% 101 69 91.5%
76 9 0.7% 102 51 93.2%
77 17 1.3% 103 40 94.5%
78 15 1.8% 104 34 95.6%
79 27 2.7% 105 25 96.5%
80 28 3.6% 106 28 97.4%
81 44 5.1% 107 22 98.1%
82 56 7.0% 108 21 98.8%
83 62 9.0% 109 13 99.3%
84 75 11.5% 110 13 99.7%
85 102 14.9% 111 2 99.8%
86 121 19.0% 112 1 99.8% Después de realizar 3,000 iteraciones con las combinaciones de tiempo de las
87 140 23.6% 113 2 99.9%
88 169 29.3% 114 0 99.9%
actividades para cada una de las posibles rutas, se puede concluir que:
89 173 35.0% 115 2 99.9% 1. La probabilidad de cumplir con el tiempo de la Ruta Crítica (90 días) es de 41.1%
90 182 41.1% 116 2 100.0%
91 164 46.6% y mayor... 0 100.0%
2. Para tener un 80% o 100% de probabilidad de cumplir, se necesitan 98 o 116 días
115
4. Respuestas a los Riesgos

Proceso de desarrollar opciones, seleccionar
estrategias y acordar acciones para tratar los
riesgos individuales del proyecto, así como para
abordar la exposición general al riesgo del proyecto.
Se deben desarrollar planes para hacer frente a
cada uno de los riesgos individuales del proyecto
que el equipo del proyecto considere que son
importantes, debido a la amenaza que supone para
los objetivos del proyecto o a la oportunidad que
ofrece.
Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos
pueden reducir al mínimo las amenazas, maximizar
las oportunidades y disminuir la exposición global al
riesgo del proyecto1
1. Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK, 6ª. Ed. Project Management Institute, 2017
116
ESTRATEGIAS PARA RESPONDER A RIESGOS
ESCALAR
OPORTUNIDADES
EVITAR EXPLOTAR
AMENAZAS
TRANSFERIR COMPARTIR
MITIGAR MEJORAR
ACEPTAR
117

ESTRATEGIAS PARA AMENAZAS
Escalar: Cuando una amenaza se encuentra fuera del alcance
del proyecto o la respuesta propuesta excedería la autoridad
del director del proyecto.
La propiedad de la amenaza se eleva al patrocinador u otra
área de la organización.
Evitar: Cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la

amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Puede
implicar el cambio de algún aspecto del plan para la
dirección del proyecto o del objetivo que está en peligro
para eliminar la amenaza del todo.
118
ESTRATEGIAS PARA AMENAZAS
Transferir: Implica el cambio de titularidad de una amenaza
a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el
impacto si se produce la amenaza. Transferir el riesgo a
menudo implica el pago de una prima de riesgo a la parte
que asume la amenaza.
Mitigar: Cuando se toman medidas para reducir la

probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de una amenaza.
Las acciones de mitigación tempranas son a menudo más
efectivas que tratar de reparar el daño después de que se ha
producido la amenaza
119

ESTRATEGIAS PARA OPORTUNIDADES
Escalar: Cuando una oportunidad se encuentra fuera del
alcance del proyecto o la respuesta propuesta excedería la
autoridad del director del proyecto.
La propiedad de la oportunidad se eleva al patrocinador u
otra área de la organización.
Explotar: Cuando existen oportunidades con alta prioridad y

la organización quiere asegurarse que las mismas se hagan
realidad. Busca hacer lo que se requiera para capturar el
beneficio asociado a una oportunidad especial, aumentando
la probabilidad de ocurrencia hasta un 100% (se explota de
manera efectiva).
120
ESTRATEGIAS PARA OPORTUNIDADES
Compartir: Implica la transferencia de la propiedad o la
asignación de una oportunidad a un tercero para que éste
comparta algunos de los beneficios si se produce la misma. La
idea es que el nuevo dueño de la oportunidad compartida sea
el más capacitado para capturarla y beneficiar al proyecto
Mejorar: Cuando se busca aumentar la probabilidad y/o el

impacto de una oportunidad. Las acciones de mejoramiento
tempranas son a menudo más efectivas que tratar de
mejorar el beneficio después de que se ha producido la
oportunidad
121

ESTRATEGIAS PARA AMENAZAS - OPORTUNIDADES
Aceptar: Se reconoce la existencia de una amenaza

(oportunidad), pero no se toman medidas proactivas. Es
apropiada para las amenazas (oportunidades) de baja
prioridad o cuando no es posible o rentable hacer frente a la
misma de manera alguna.
La aceptación puede ser:
• Activa: Establecer una reserva para contingencias en
tiempo, costos o recursos.
• Pasiva: No implica ninguna acción proactiva, sólo la
revisión periódica de la amenaza (oportunidad).
122
RIESGOS – CAUSAS Y CONTROLES
RIESGO CAUSA CONTROL

A. El personal del proyecto no Verificar que los contratistas
cuenta con los elementos de doten a los empleados con E.P.P.
protección personal adecuados adecuados
4.3.1. Durante la ejecución del
Realizar capacitaciones sobre
proyecto pueden ocurrir B. El personal no utiliza los E.P.P. o
cómo utilizar adecuadamente los
accidentes que ocasiones lesiones desconoce cómo utilizarlos
E.P.P. y la importancia de hacerlo
o incluso pérdida de vidas
C. El personal del proyecto se No permitir en sitio de obra
distrae durante la ejecución de las elementos distractores como
labores teléfonos móviles
123

ACTIVADORES DEL RIESGO – “TRIGGERS”
Durante el proceso de identificación de riesgos, se deben
establecer también sus factores desencadenantes o
Activadores (eventos o condiciones que indiquen que el
riesgo está a punto de ocurrir).
Estos Activadores sirven para planear las respuestas y
deben ser rastreados durante el proceso de seguimiento y
control con el fin de reconocer con suficiente anticipación
los síntomas o signos de advertencia y así evitar que uno o
varios riesgos se puedan materializar.
Durante el proceso de seguimiento, si se identifica un
Activador, las estrategias de control pueden ya no ser
efectivas y los planes de contingencia deben ser ejecutados.
124
RIESGOS – PLANEAR RESPUESTA
RIESGO ACTIVADOR PLAN
Aumento en la frecuencia de Plan de Seguridad Industrial en obra donde se

pequeños incidentes sin especifique entre otros:
consecuencias "graves" ● Disposición en el sitio de obra de personal
calificado y elementos de atención de emergencias
4.3.1. Durante la ejecución del
Aumento en condiciones inseguras (Botiquín, Camilla, inmovilizadores, etc.)
proyecto pueden ocurrir
(falta de aseo, desorden, etc.) en el ● Datos de contacto de centros médicos y nivel da
accidentes que ocasiones
área de montaje de la obra atención cercanos al sitio del proyecto
lesiones o incluso pérdida de
● Procedimiento de evacuación de heridos desde el
vidas
Programación de una actividad de sitio al centro de atención más cercano
alto riesgo en la obra (P. ejm. Izaje ● Datos médicos básicos de todo el personal y
de maquinaria pesada) teléfonos de contacto de familiares
● Procedimiento de reporte de accidentes a la ARL
125

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3.

Análisis de los Riesgos

3. Análisis de los Riesgos

3. Análisis de los Riesgos

• 83% de los puntajes de Probabilidad

3. Análisis de los Riesgos

Para la mitigación de riesgos,

Especialización en Gerencia de Proyectos Ing. Sergio Rojas A. MBA - PMP® | 2020 71

3. Análisis de los Riesgos

Análisis de sensibilidad - Categorías de Probabilidad

categorías definidas para la Probabilidad y el

Con el ejercicio, se observa que el riesgo de

dependiendo de las categorías de Probabilidad

Pérdidas Severas Pérdida de Control Explosión

Especialización en Gerencia de Proyectos Ing. Sergio Rojas A. MBA - PMP® | 2020 72

3. Análisis de los Riesgos

Especialización en Gerencia de Proyectos Ing. Sergio Rojas A. MBA - PMP® | 2020 75

3. Análisis de los Riesgos

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ANALISIS CUANTITATIVO RESULTADOS

3. Análisis de los Riesgos

3. Análisis de los Riesgos

Obtener un 5 al lanzar Cantidad de piezas Asignación de probabilidad

O2 $ 100 -$ 90 $ 250 racional, basada en la información disponible

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3. Análisis de los Riesgos

• Cara: Gana $10,000

Después de los 10 lanzamientos,

Especialización en Gerencia de Proyectos Ing. Sergio Rojas A. MBA - PMP® | 2020 82

3. Análisis de los Riesgos

2. Reservas de Contingencia: Se estima un valor del

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3. Análisis de los Riesgos

3. Análisis de los Riesgos

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3. Análisis de los Riesgos

20% LLUVIA $ 0 X 20%

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Especialización en Gerencia de Proyectos Ing. Sergio Rojas A. MBA - PMP® | 2020 91

3. Análisis de los Riesgos

Especialización en Gerencia de Proyectos Ing. Sergio Rojas A. MBA - PMP® | 2020 92

Demanda Baja 35% Rta. Moderada 30%

3. Análisis de los Riesgos

3. Análisis de los Riesgos

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3. Análisis de los Riesgos

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Resolviendo el problema de manera analítica, el

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3. Análisis de los Riesgos

3. Análisis de los Riesgos

3. Análisis de los Riesgos

2. Distribución Discreta: Se definen el mínimo y Pa

el máximo valor dentro de un rango, así como Pb

una cantidad finita de valores que pueden Pn

presentarse dentro del mismo y la

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Accesorio 1 (Entrada): 1 Unidad Accesorio 2 (Tee): 2 Unidades Accesorio 3 (Caja): 1 Unidad

El director del proyecto desea saber cuál es el riesgo de incumplimiento de las

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entregar en 35 días o menos

3. Análisis de los Riesgos