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X Y 5788150000,
i 1
i i SY2 897771.69474
20
SYY (Yi Y )2 (n 1) SY2 19 897771.69474 17057662.2
i 1
Yˆ i
3. Considere el modelo de regresión lineal simple. Verifique que Yˆ i 1
Y
n
4. Considere el modelo de regresión lineal simple Yt 1 2 X t t . Muestre que:
n
a) TSS (Yt Y )2 ESS RSS
t 1
b) Sabemos que la suma de cuadrados explicada se define como
n
ESS (Yˆt Y )2
t 1
Muestre que en este modelo el se verifica que:
n n
ESS (Yˆt Yˆ )2 b22 ( X t X )2 b22 S XX
t 1 t 1
1
2
n
ii. w X
i 1
t t 1
n
iii. d
t 1
t 1
n
iv. d X
t 1
t t 0
n
1
v. w
t 1
2
t
S XX
n
n X i2
vi.
i 1
di2
nS XX
i 1
b) var( ˆ2 )
2
S XX
n
Xt 2
c) var(ˆ1 ) 2
t 1
nS XX
8. Considere el modelo de regresión lineal simple bajo los supuestos clásicos. Verifique
que
ˆ1 1 (ˆ2 2 )X ˆ1 1 (ˆ2 2 )X
Donde
n
t
t 1
n
Verifique también que E ( 2 ) 2 / n , donde 2 var(t )
3
9. Considere el modelo de regresión lineal bajo los supuestos clásicos. Verifique que
n
i
E (ˆ2 2 ) 0, con t 1
n
10. Usando los dos resultados anteriores y la definición de covarianza muestre que
2X
cov( ˆ1 , ˆ2 )
S XX
Modelo 1 estimado
¿Cuál es la relación entre los estimadores de OLS de los parámetros de los dos
modelos?
16. Considere los siguientes modelos de regresión para las variables X e Y.
Modelo 1: Yt 1 2 X t t
Modelo 2: Yt 1' 2' ( Xt X ) t
a) Encuentre los estimadores OLS para 1 y 1' . ¿Son idénticos? ¿son iguales
sus varianzas?
b) Encuentre los estimadores OLS para 2 y 2' . ¿Son idénticos? ¿son iguales
sus varianzas?
c) Usando el resultado del apartado (a) pruebe que RSS TSS b2 SXX
d) Probar que Yˆ Y b( X X )
i i
e) Usando los apartados c) y d) verifique que TSS = ESS + RSS
n n
f) Usando el apartado a) pruebe que ei ( X i X ) ei xi 0
i 1 i 1
19. Basado en una muestra de 10 observaciones, se obtuvieron los siguientes
resultados:
10 10 10
X i 1700,
i 1
Yi 1110,
i 1
X Y 205500
i 1
i i
10 10
X i2 322000,
i 1
Y
i 1
i
2
132100
r 0.9758
6
Al verificar por segunda vez éstos cálculo, se encontró que se habían registrados dos
pares de observaciones me manera errónea, así:
Y X Y X
90 120 En lugar de 80 110
140 220 150 210
¿Cuál será el efecto de este error en r? Obtenga el valor correcto para r = coeficiente
de correlación muestral entre X e Y.
Yn Y1
ˆ2*
X n X1
a) Interprete el estimador
b) Muestre que este estimador es lineal e insesgado para 2
c) Encuentre la varianza de este estimador y compárela con var(b2 ) , ¿es consistente
el resultado con la teoría? Explique
23. Suponga que se ajustan los siguientes modelos de regresión por OLS:
Yt 1 YX X t t y X t 1 XY Yt t . Sean bYX y bXY los coeficientes
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