Examen final de econometría

Nombre: Jerson Javier Tabera Bru

Este examen consta de cinco preguntas de selección múltiple señale la respuesta correcta y enviar
a juancho.meza@gmail.com

1) ¿el sistema de ecuaciones normales que permite hacer?

a) Estimar los parámetros correspondientes de la regresión lineal
b) Estimar las variables a una regresión binaria
c) Estimar los parámetros del modelo AR(p)
d) Estimar los parámetros del modelo AR(1)

2) Los modelos de variables discretas corresponden a:

a) A los modelos ARIMA
b) A los modelos VAR
c) A los modelos MCO
d) A los modelos logit y probit

3) Que condiciones deben tener los modelos de series de tiempo

a) Estacionaridad, media cero y desviación estándar igual al cuadrado de los errores
b) Estacionaridad, media cero y varianza constante
c) Rendimientos constantes, y condiciones de inada
d) Estacionaridad, raíz unitaria, y autocorrelación

4) Los modelos arima de series de tiempo corresponden a:

a) A modelos univariados de orden superior no homegeneos
b) A modelo multivariados integrados
c) A modelos de una sola variable que es explicada por su pasado
d) Ninguna de las anteriores

5) Los modelos logit multinomiales se caracterizan por:

a) La no jerarquía dentro de las categorías
b) Es un modelo de selección multiple
c) Es un modelo de selección alterna
d) Ser un modelo que mide múltiples variables aleatorias