RAICES UNITARIAS ESTACIONALES Y TEST HEGY

Estadstica III - 3009137, Nelfi Gonzalez A.

1. Definicion
Un proceso ARMA tendra raz unitaria estacional de periodo s si su polinomio AR tiene
como races una o mas races del polinomio 1 xs , donde s es un numero
par (por ejemplo
s = 4, 12). En particular, suponga que Yt es invertible y por tanto tiene una representacion

AR() con polinomio autorregresivo (B). Entonces en esta representacion AR se tiene que



(B)Yt = Et , Et un R.B N (0, 2 ), (B) = 1 j B j con 2j < , (1)
j=1 j=1

y si ck es una raz del polinomio 1 xs , con s par, y tal que (ck ) = 0, es decir, ck tambien es
raz del polinomio (B), por tanto Yt tiene raz unitaria estacional y sera necesario aplicar la
diferencia estacional s = 1 B s sobre Yt .
Consideraremos solo dos casos s = 4 (caso trimestral) y s = 12 (caso mensual).
de las races del polinomio 1 xs , s par, con fenomenos
2. Relacion pe-

riodicos

Todo numero
complejo z = a + bi, a, b R, i = 1, esta asociado a una onda sinusoidal
armonica
o periodica,
pues admite la siguiente representacion:

z = a + bi = |z| (cos + i sin ) = |z| exp (i) , i = 1 (2)
1

2 2
donde = tan (b/a) y |z| = a + b (el modulo de z). En la Figura 1 se ilustra el modulo
de
un numero
complejo z y el fenomeno
ondulatorio asociado.
Amplitud=z

Fcia. angular: tan1b a=2j S

bi abi
2
b
Im

Perodo
2
a

z
tan1b a
a

Re

(a) (b)

Figura 1: (a) Representacion

de un numero
complejo en el plano I R. (b) Onda sinusoidal en frecuencia
angular radianes.

Luego, el numero
complejo z = a + bi esta asociado a una frecuencia angular y a un
numero
de ciclos j por unidad de tiempo, as,
 
1 b 2j
tan == , con s la longitud del perodo de la onda periodica,
(3)
a s
por tanto, el numero
de ciclos por unidad de tiempo se puede expresar como,

j= s (4)
2

1
2.1. Races del polinomio 1 x4 (caso s = 4)
En total son cuatro races que denotaremos por ck , k = 1, 2, 3, 4.
a) c1 = 1. Ver Figura 2(a). Para este numero
en la representacion
a + bi se tiene a = 1 y b = 0,
entonces su frecuencia angular = 0 radianes, y de (4), el numero de ciclos por ano
es j = 0. Por tanto, c1 es una raz unitaria no estacional, tambien llamada raz unitaria
regular, y de frecuencia angular 0.
b) c2 = 1. Ver Figura 2(b). Para este numero
en la representacion
a + bi se tiene a = 1,
b = 0 y = , por tanto, de (4), el numero
de ciclos por ano
es j = 2, y cada ciclo durando
2 trimestres = 1 semestre. Entonces c2 esta asociado a un fenomeno
estacional que dura
1 semestre y y en consecuencia ocurre 2 veces al ano. Esta raz es llamada raz unitaria
estacional semestral o en la frecuencia angular .
c) Par conjugado c3 , c4 : i. Ver Figura 2(c). Estas races estan
asociadas a = /2, por
tanto de (4), el numero
de ciclos por ano es j = 1. Luego c3 , c4 son races unitarias
estacionales anuales (es decir, su perodo es 4 trimestres); tambien son denominadas
races unitarias estacionales en frecuencias angulares /2 .

j 2 ciclos/ao
j 0 ciclos/ao
Im

Im

0 10i 10i

Re Re

(a) (b)

j 1 ciclo/ao
01i
Im

Re

(c)

Figura 2: Races caso s = 4. (a) Raz c1 . (b) Raz c2 . (c) Raz c3 .

2.2. Races del polinomio 1 x12 (caso s = 12)

Son 12 races que tambien denotaremos por ck , k = 1, 2, . . . , 12.
a) c1 = 1. Ver Figura 3(a). Igual que en el caso trimestral, es una raz no estacional o regular,
con = 0 radianes y j = 0 ciclos por ano.

b) c2 = 1. Ver Figura 3(b). Al igual que en el caso trimestral, = , pero el numero
de ciclos
por ano
segun (4) es j = 6 y por tanto cada uno dura 2 meses. Luego, c2 esta asociado a
un fenomeno
estacional de perodo 2 meses y es por tanto una raz unitaria estacional
bimensual o raz unitaria estacional en la frecuencia .
c) Par conjugado c3 , c4 : i. Ver Figura 3(c). tambien como en el caso trimestral, este par
esta asociado a = /2, pero el numero
de ciclos por ano
de acuerdo a (4) es j = 3 y cada
uno dura 4 meses, de donde c3 , c4 son races unitarias cuatrimestrales o en frecuencias
angulares /2 o de 3 ciclos por ano.

2
 j 6 ciclos/ao
j 0 ciclos/ao

Im

Im
0 10i 10i

Re Re

(a) (b)

1 2 3i 2
j 3 ciclos/ao j 4 ciclos/ao
01i
Im

Im
2 2 3

Re Re

(c) (d)

1 2 3i 2

j 5 ciclos/ao
3 2i 2
Im

j 2 ciclos/ao
Im

3 5 6

Re Re

(e) (f)

j 1 ciclo/ao

3 2i 2
Im

Re

(g)

Figura 3: Races caso s = 12. (a) Raz c1 . (b) Raz c2 . (c) Raz c3 . (d) Raz c6 . (e) Raz c7 . (f) Raz c10 . (g) Raz c11

d) Par conjugado c5 , c6 : 12 23 i. Ver Figura 3(d). En este caso = 2
3 y por tanto de (4),
j = 4. Luego, las races c5 , c6 son races unitarias estacionales trimestrales (cada ciclo
dura 3 meses) o en frecuencia angular 2 3 o de 4 ciclos por ano.


e) Par conjugado c7 , c8 : 12 23 i. Ver Figura 3(e). Se tiene en este caso = 3 y de (4), j = 2
ciclos al ano,
luego cada ciclo dura 6 meses, de aqu que c7 , c8 son denominadas races
unitarias estacionales semestrales o en frecuencia angular 3 o de 2 ciclos por ano.

3

f) Par conjugado c9 , c10 : 23 12 i. Ver Figura 3(f). Para este caso encontramos que = 5 6
y de (4), j = 5. Es decir, cada ciclo dura 12/5 meses y por tanto c9 , c10 son races unitarias
estacionales en la frecuencia 5 6 o de 5 ciclos al ano.


g) Par conjugado c11 , c12 : 23 12 i. Ver Figura 3(g). En estas races = 6 y de (4) obtenemos
j = 1, es decir c11 , c12 son races unitarias estacionales anuales o en la frecuencia angular
6 o de 1 ciclo por ano.

3. El test HEGY
Corresponde a un test tipo Dickey Fuller aumentado o ADF, pero aqu se parte de una
de Yt (o de log Yt si fuese el caso multiplicativo) como un AR(), asumiendo
representacion
que el proceso es invertible, como previamente se especifico en la ecuacion
(1). Para deducir
un MRLM como en los tests ADF, se realiza una re-expresion del polinomio AR, (B), en
terminos de una aproximacion denominada la representacion de Lagrange (ver en Captulo 10
de notas de clase, la ecuacion
(10.11) caso s = 4) y luego se construye el MRLM, de la siguiente
manera,
a) Caso s = 4:
p1

4 Yt = 1 X1,t1 +2 X2,t1 +3 X3,t2 +4 X3,t1 + bi 4 Yti +Et , con Et un R.B N (0, 2 ).
i=1
(5)
a) Caso s = 12:

12 Yt =1 X1,t1 + 2 X2,t1 + 3 X3,t1 + 4 X3,t2 + 5 X4,t1 + 6 X4,t2 + 7 X5,t1

p1

+ 8 X5,t2 + 9 X6,t1 + 10 X6,t2 + 11 X7,t1 + 12 X7,t2 + bi 12 Yti + Et ,
i=1
con Et un R.B N (0, 2 ). (6)

En las dos ecuaciones anteriores, p es el grado de un polinomio AR(p) y hay que seleccionar
este orden autorregresivo de acuerdo a un criterio de informacion (AIC o BIC); las variables
Xj,t resultan de aplicar filtros (factores en los que se descompone el polinomio 1 B s ) que
generan un tipo de diferencia y que son construidos de forma tal que los coeficientes de
i en cada modelo, resulten asociados a las races ck descritas previamente, as,
regresion
En el caso trimestral (recuerde que (B) es el polinomio AR() en la representacion
de
la serie como un proceso invertible):
a) 1 esta asociado a la raz c1 y es tal que 1 = 0 (c1 ) = 0.
b) 2 esta asociado a la raz c2 y es tal que 2 = 0 (c2 ) = 0.
c) 3 , 4 estan
asociados al par de races conjugadas (c3 , c4 ) y tales que 3 = 4 = 0
|(ck )| = 0, k = 3, 4, donde |(ck )| es el modulo
del numero
complejo resultante al
evaluar el polinomio (B) en B = ck .
En el caso mensual, adicional a lo especificado en el caso trimestral para los coeficientes
1 , 2 y el par (3 , 4 ) , se tiene lo siguiente:
d) 5 , 6 estan
asociados al par conjugado (c5 , c6 ), tales que 5 = 6 = 0 |(ck )| = 0,
k = 5, 6.
e) 7 , 8 estan
asociados al par conjugado (c7 , c8 ), tales que 7 = 8 = 0 |(ck )| = 0,
k = 7, 8.
f) 9 , 10 estan
asociados al par conjugado (c9 , c10 ), tales que 9 = 10 = 0 |(ck )| =
0, k = 9, 10
g) Finalmente, 11 , 12 estan
asociados al par conjugado (c11 , c12 ), tales que 11 = 12 =
0 |(ck )| = 0, k = 11, 12.
El test HEGY procede entonces formulando las siguientes tres pruebas en el caso trimestral
(s = 4):

4
 Tabla 1: Pruebas en Test HEGY con s = 4

Test
Hipotesis Frecuencia Ciclos/a
no (j)
angular ()
1 H0 : 1 = 0 (Hay raz unitaria regular o no estacional) 0 0
H1 : 1 < 0 (No hay raz unitaria regular o no estacional)
2 H0 : 2 = 0 (Hay raz unitaria estacional semestral) 2
H1 : 2 < 0 (No hay raz unitaria estacional semestral)

3 H0 : 3 = 4 = 0 (Hay raz unitaria estacional anual) 1
2
H1 : 3 < 0 o 4 = 0 (No hay raz unitaria estacional anual)

Para el caso mensual (s = 12) se realizan las siguientes siete pruebas,

Tabla 2: Pruebas en Test HEGY con s = 12

Test
Hipotesis Frecuencia Ciclos/a
no (j)
angular ()
1 H0 : 1 = 0 (Hay raz unitaria regular o no estacional) 0 0
H1 : 1 < 0 (No hay raz unitaria regular o no estacional)
2 H0 : 2 = 0 (Hay raz unitaria estacional bimensual) 6
H1 : 2 < 0 (No hay raz unitaria estacional bimensual)

3 H0 : 3 = 4 = 0 (Hay raz unitaria estacional cuatrimestral) 3
2
H1 : 3 < 0 o 4 = 0 (No hay raz unitaria estacional cuatrimestral)
2
4 H0 : 5 = 6 = 0 (Hay raz unitaria estacional trimestral) 4
3
H1 : 5 < 0 o 6 = 0 (No hay raz unitaria estacional trimestral)

5 H0 : 7 = 8 = 0 (Hay raz unitaria estacional semestral) 2
3
H1 : 7 < 0 o 8 = 0 (No hay raz unitaria estacional semestral)
5
6 H0 : 9 = 10 = 0 (Hay raz unitaria estacional de cinco ciclos al ano)
5
6
H1 : 9 < 0 o 10 = 0 (No hay raz unitaria estacional de cinco ciclos al ano)


7 H0 : 11 = 12 = 0 (Hay raz unitaria estacional anual) 1
6
H1 : 11 < 0 o 12 = 0 (No hay raz unitaria estacional anual)

Estadsticos de prueba: En los tests 1 y 2 (tanto en el caso trimestral como el mensual) el

estadstico de prueba es similar en su forma al estadstico T0 en un test de significancia
individual de un coeficiente de regresion, sin embargo, su distribucion bajo H0 no es
una t-student sino la de un proceso estocastico
mucho mas complejo. En los tests No.3
y en adelante, como cada una de estas hipotesis involucran de a dos parametros,
los
estadsticos de prueba se asemejan a los estadsticos F0 de la prueba de significancia
parcial de dos coeficientes en un modelo de regresion, aunque sus distribuciones no
siguen la de una variable f1 ,2 sino la de un proceso estocastico
tambien complejo.
Criterios de rechazo: En todas las pruebas se usan valores P y por tanto se rechaza H0
si el valor P correspondiente es pequeno.

Conclusiones
1. Si se rechaza H0 en todos los tests (tests 1 a 3 en el caso trimestral y tests 1 a 7 en el
caso mensual) se concluye que el proceso del cual proviene la serie es estacionario
y por tanto no requiere ningun
tipo de filtro diferencia (ni la diferencia regular ni la
diferencia estacional).
2. Si solo
en el test No. 1 no se rechaza H0 , entonces la serie proviene de un proceso
no estacionario por tener raz unitaria regular (pero no tiene races unitarias esta-
cionales) y por tanto, solo
se requiere aplicar sobre la serie la diferencia regular,
= (1 B).

5
 3. Si solo
en uno o mas de los tests 2 en adelante no se rechaza H0 , el proceso del
que proviene la serie es no estacionario por tener races unitarias estacionales (aun-
que no tiene raz unitaria regular) y por tanto solo se requiere aplicar la diferencia
estacional, s = 1 B s , (s = 4 en el caso trimestral y s = 12 en el caso mensual).
4. Si no se rechaza H0 en el test 1 y en uno o mas de los tests 2 en adelante, el proceso
del cual proviene la serie es no estacionario por presentar races unitarias regular y
estacionales y se requiere aplicar el filtro o diferencia mixta s = (1 B)(1 B s )
(s = 4 en el caso trimestral y s = 12 en el caso mensual).
Nota:
1. Antes de aplicar el Test HEGY verifique si Yt es de varianza constante, de lo contrario,
debera transformar la serie con una transformacion
estabilizadora de varianza (en este
curso estamos asumiendo la transformacion logaritmo natural) y sobre los datos trans-
formados realizamos el test como tambien la modelacion
ARIMA estacional o SARIMA.
2. El orden p que aparece en los modelos de regresion
del Test (ecuaciones (5) y (6)) es
seleccionado usando algun
criterio de informacion,
en particular, en la librera R pdR
donde se encuentra implementado este test en la funcion
HEGY.test(), se puede usar
AIC.
3. Ver en ultimo
Taller del monitor y taller de repaso la aplicacion
del Test HEGY.