EXAMEN DE ECONOMETRIA I

Programa Economía

Alumno: ______________________________________________ Fecha: ____________

El examen es de selección múltiple con única respuesta. Justifique su elección en cada caso.

1. Indica la afirmación correcta:

a) Bajo autocorrelación, los estimadores obtenidos por MCO de son lineales, insesgados
y óptimos.
b) Los contrastes de Durbin-Watson y Ljung-Box son métodos gráficos de detección de la
autocorrelación.
c) El gráfico de dispersión de los residuos, , frente a algún retardo suyo, , , es
un método gráfico para la detección de la autocorrelación.
d) El contraste de Durbin-Watson se basa en suponer que la perturbación aleatoria viene
definida por un proceso autorregresivo de segundo orden.

2. Al estimar, a partir de 6 observaciones, el modelo en el que la variable endógena es el

consumo público y la exógena el PIB, se ha obtenido:

Entonces:
a) Si se aplica el contraste de Durbin-Watson se tiene que _este no es concluyente (habría
que buscar otra opción para estudiar si hay o no autocorrelación).
b) Si se aplica el contraste de Durbin-Watson se tiene que éste no es concluyente, por lo
que hay autocorrelación en el modelo.
c) Puesto que el contraste de Durbin-Watson no es concluyente, se aplica el contraste de
Ljung-Box concluyendo claramente que existe heteroscedasticidad en el modelo.
d) Ninguna de las opciones anteriores es cierta.

3. Se ha estimado por MCO las ventas de un producto, , en función de su precio, ,

durante 12 años, obteniéndose:

̂ ,

Entonces:
a) Aplicando el contraste de Ljung-Box hay autocorrelación en el modelo.
b) Aplicando el contraste h de Durbin hay autocorrelación en el modelo.
c) Aplicando el contraste de Durbin-Watson no hay autocorrelación en el modelo.
d) Aplicando el contraste de Durbin-Watson hay autocorrelación en el modelo.

4. Al estimar por MCO un modelo lineal sobre el reparto de dividendos en 22 empresas a

partir de sus beneficios se obtuvo:

Entonces:
a) Aplicando el contraste de Ljung-Box hay autocorrelación en el modelo.
b) Aplicando el contraste de Durbin hay autocorrelación en el modelo.
c) Aplicando el contraste de Durbin-Watson no hay autocorrelación en el modelo.
d) Aplicando el contraste de Durbin-Watson hay autocorrelación en el modelo.

5. Indica la afirmación incorrecta:

a) El problema de la autocorrelación se presenta especialmente cuando se disponen de datos
de series temporales.
b) Hay autocorrelación en el modelo si [ ] , .
c) Hay autocorrelación en el modelo si ( ) , .
d) La omisión de variables relevantes o la especificación errónea de la relación funcional
son posibles causas de que exista autocorrelación en el modelo.