Suavizamiento Exponencial Simple

Pronóstico de Demanda con Alisamiento Exponencial para distintos valores de Alfa se detalla la
aplicación de este método simulando su comportamiento y ajuste a los datos de la demanda real
para distintos valores del parámetro de suavización alfa (α).

El pronóstico del período t (F_{t}) será igual al pronóstico del período anterior, es decir, del
período t-1 (F_{t-1}) más alfa (α) por el error del período anterior (A_{t-1}-F_{t-1}), según se
muestra en la fórmula a continuación:

At-1 Corresponde al real del periodo anterior al que se intenta sacar el pronostico

Ejercicio N°1: Una empresa de consumo masivo lleva registro de la demanda mensual de uno de
sus productos emblemáticos para un período de un año. Dicha información se presenta en la
columna etiquetada Demanda en la imagen a continuación. Se requiere utilizar el método de
suavizamiento exponencial simple considerando tres valores para el parámetro de suavizamiento
alfa: 0,1; 0,5 y 0,9. Obtener el pronóstico del período 13 (mes de enero del año siguiente) y
evaluar el ajuste del método para cada uno de los valores de alfa propuestos.
Pronostico periodo = Pronostico anterior + (alfa *(valor ventas real anterior – pronostico anterior)

Recordar que el suavizado exponencial simple requiere de un primer pronóstico para su

aplicación. En este caso hemos decidido generar un pronóstico a contar del segundo período (mes
de febrero) y asumir que dicho valor corresponde a la demanda real del mes anterior (mes de
enero o período 1). Este criterio por cierto es arbitrario y se podría seleccionar otro punto de
partida, por ejemplo, un promedio para la demanda real de los 12 meses.

Adicionalmente en las columnas E, F y G de la imagen anterior se observa los pronósticos para alfa
0,1, 0,5 y 0,9, respectivamente. En particular se puede corroborar la fórmula utilizada para
obtener el pronóstico del mes de febrero utilizando α=0,1 (celda E5), donde los resultados han
sido aproximados al entero más cercano.
Ejercicio N°2: Considerando la información del Ejercicio N°1 ¿Cuál de los 3 métodos tiene asociado
una menor Desviación Absoluta Media (MAD)?

Para obtener el MAD (Mean Absolute Deviation) o Desviación Absoluta Media, aplicamos el
procedimiento descrito en el artículo Calculo del MAD y la Señal de Rastreo para un Pronóstico de
Demanda. En la planilla interactiva a continuación puedes simular tanto los pronósticos como el
comportamiento del MAD para distintos valores de alfa. Para ello basta con editar las celdas en
color amarillo.

0.1 0.5 0.9

ALFA ALFA ALFA MAD MAD MAD
MES PERIODO DEMANDA
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
ENE 1 2,000
1 FEB 2 1,350 2,000 2,000 2,000 650.0 650.0 650.0
2 MAR 3 1,950 1,935 1,675 1,415 332.5 462.5 592.5
3 ABR 4 1,975 1,937 1,813 1,897 234.3 362.3 421.0
4 MAY 5 3,100 1,941 1,894 1,967 465.5 573.3 599.0
5 JUN 6 1,750 2,057 2,497 2,987 433.8 608.0 726.6
6 JUL 7 1,550 2,026 2,124 1,874 440.8 602.3 659.5
7 AGO 8 1,300 1,978 1,837 1,582 474.7 593.0 605.6
8 SEP 9 2,200 1,910 1,569 1,328 451.6 597.8 638.9
9 OCT 10 2,770 1,939 1,885 2,113 493.8 629.7 640.9
10 NOV 11 2,350 2,022 2,328 2,704 477.2 568.9 612.2
11 DIC 12 2,230 2,055 2,339 2,385 449.7 527.1 570.6
ENE 13 2,073 2,285 2,246
Conclusión: El alfa que provee el menor MAD al período 12 entre las 3 alternativas evaluadas (0,1,
0,5 y 0,9) es α=0,1 (MAD de 449,7).
Ejercicio N°3: Asuma nuevamente la información del Ejercicio N°1 ¿Cuál de los 3 métodos tiene
asociado un menor Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE)?.

A continuación, se presentan los resultados del cálculo del MAPE donde en particular se puede
observar que la fórmula de cálculo es simplemente el promedio de los errores absolutos en
términos porcentuales. Luego se concluye que al igual que en el Ejercicio N°2 el parámetro alfa
que tiene mejor desempeño en relación al MAPE es α=0,1.

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Suavizamiento exponencial doble o modelo de holt

Necesitamos dos constantes de suavización, el pronóstico anterior, la demanda real del periodo de
pronóstico y la tendencia suavizada.

Un ejemplo con plantilla de suavización exponencial doble para comprender el método:

IngR es una empresa productora de alimento para peces y requiere calcular el pronóstico de
demanda con el método de suavizado exponencial con corrección por tendencia para los próximos
meses.

El pronóstico de demanda del período 1 fue de 1500, pero las ventas reales fueron de 1132 y la
tendencia en ese momento fue de 150. La compañía asigna un α=0,10. Prevén una tendencia
alcista en próximos meses, por lo que definen δ=0,30.

Vamos por la solución:

El primer paso es determinar el pronóstico suavizado para el período 2:

Alfa -> Constante otorgada

A1 -> ventas reales periodo 1

F1 -> pronóstico de demanda periodo 1

T1 -> Tendencia periodo 1

Con el pronóstico suavizado, calculamos la tendencia para el período 2:

Por último, determinamos nuestro pronóstico con ajuste a la tendencia, que es simplemente una
suma:

Para el período 2, la compañía pronostica una demanda de 1732,66 unidades de alimento para
peces.

Con el mismo procedimiento, logramos calcular el pronóstico de demanda para los próximos
meses:

Eso, graficando la demanda y nuestro pronóstico ajustado con tendencia (segunda y última
columna) se ve así: