FASTA – SEGBER   

DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SEGURO 
ASPECTOS TÉCNICOS DEL SEGURO  
| Módulo II 
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FICHA AMPLIATORIA Nº 1 

Sistema A Priori o Class Rating 
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El Proceso de Tarificación  
El proceso, tal y como indican [de Wit 1986], [van Eeghen, Greup y Nijssen 1983], sigue los siguientes pasos 
[Boj et al 2004]: 

Determinación de la estructura de tarifa 
Para ello, deberemos seleccionar las variables tarificadoras (determinar los factores de riesgo), y 
subdividirlas para definir las clases de tarifa, obteniéndose así los correspondientes grupos de riesgo lo más 
homogéneos posible. 

Cálculo de un nivel adecuado de prima para cada grupo de tarifa 
Para ello deberemos calcular la siniestralidad esperada asociada con cada clase de tarifa, a la que se suele 
denominar la prima pura. Posteriormente esta prima pura se incrementa con diferentes tipos de recargos 
para gastos. Implementación de la tarifa en un mercado competitivo. Es el proceso de adecuación a la 
práctica de la tarifa obtenida, teniendo presente la competencia del mercado asegurador y los posibles 
clientes a los que se dirige el producto. 

Los factores de riesgo 
Son las posibles variables independientes o explicativas correlacionadas con la siniestralidad y que 
permiten explicarla y predecirla. 

Su conocimiento y cuantificación es un requisito absolutamente esencial para que el proceso de tarificación 
anteriormente descrito resulte satisfactorio. 

En general, el conjunto de factores será una mezcla de variables cuantitativas (discretas o continuas) y 
cualitativas. En ocasiones los factores continuos se encuentran discretizados de antemano, lo que no 
necesariamente es una ventaja, pues puede llevarnos a obtener peores resultados que en el caso de haber 
estado agrupados de otra forma. 

Es frecuente que durante el proceso de tarificación acabemos realizando una discretización de los datos (la 
edad del conductor se suele agrupar en intervalos, por ejemplo) para obtener los grupos de tarifa finales, 
pero no se debe hacer hasta no haber confirmado su relación con la siniestralidad. Por otro lado, el criterio 
que se utilice para efectuar tal agrupación, es de suma importancia, y objeto de análisis por sí mismo. 

Los factores de riesgo podrán hacer referencia tanto a características del objeto asegurado como a otros 
condicionamientos de éste: características del asegurado, del tomador, condiciones socio‐económicas que 
lo rodean, etc. 
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL SEGURO – Módulo 2 – Ficha Ampliatoria nº 1 
 
   
El número de factores de riesgo necesario para una correcta clasificación difiere en según el tipo de 
seguros. Así, mientras que en el de vida es suficiente generalmente con considerar la edad y el sexo de los 
asegurados, en el del automóvil no es así. 

Tradicionalmente se utilizan factores como la edad, el sexo, la provincia de residencia, profesión del 
conductor, antigüedad de su carné de conducir y del vehículo, potencia del motor, etc. Y se recogen 
muchos más, como el color del vehículo, o el estado civil. Pese a todo, estos factores de riesgo están 
escasamente correlacionados con su siniestralidad, y explican sólo una pequeña parte de su varianza. Lo 
ideal sería utilizar factores como la rapidez de reflejos del conductor, sus hábitos, su carácter al volante, si 
consume alcohol u otro tipo de drogas, etc. Pero esto no resulta posible, ya que esos factores no son 
observables, o bien el asegurado no está dispuesto a responder, o incluso atentan contra su 
confidencialidad. 

Puede incluso que algunos de los factores que tradicionalmente se incluían, y que influyen realmente en la 
siniestralidad, no pueda recogerse en un momento dado. Es el caso, por ejemplo, del sexo. Este factor, 
claramente relevante, ha pasado a ser un dato privado sobre el que legalmente no va a estar permitido 
preguntar. 

Todo esto puede llegar a complicar bastante el proceso de tarificación. 

En el seguro del automóvil, y dependiendo de la cobertura, los factores generalmente considerados son: 

• Relativos al vehículo asegurado: valor, antigüedad, categoría, clase, tipo, marca, modelo, potencia, 
peso (o relación potencia‐peso), color, etc. 

• Relativos al conductor: edad, sexo, antigüedad del carnet, estado civil, profesión, número de hijos, 
posibilidad de conductores ocasionales, resultado de la experiencia en el pasado, etc. 

• Relativos a la circulación: zona de circulación, uso del vehículo, Km. anuales, etc. 

 
Técnicas estadísticas más utilizadas para la selección de variables de tarifa  
 
Las técnicas del análisis estadístico multivariante son las que permiten organizar procesos de selección 
teniendo en cuenta simultáneamente el conjunto de factores. Recordemos que el objetivo es obtener un 
conjunto equilibrado de variables de tarifa, aquel que mejor explique la estructura del riesgo. 

Si realizáramos la selección considerando separadamente las variables que una a una están más asociadas 
con el riesgo, es posible que el conjunto de variables seleccionadas resultante contuviera información 
redundante, o lo que es más importante, que no tuviéramos incorporadas variables que de manera 
conjunta con otras resulten significativas. Es por ello que precisamos hacer el estudio teniendo en cuenta a 
la vez todos los factores potenciales de riesgo e "idealmente" todas sus interacciones. 

Un criterio de clasificación de este tipo de técnicas es según las fases del proceso de tarificación a priori que 
nos permiten cubrir [Boj 2003]. En este caso, dividimos las técnicas en predictivas, que en principio cubrirán 
todo el proceso de tarificación, y no predictivas, que abarcarán sólo alguna fase. 

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TÉCNICAS PREDICTIVAS 
Modelos de regresión: los más utilizados son el Modelo Lineal Generalizado y la Regresión basada en las 
Distancias. Se incluyen todos los modelos de credibilidad basados en técnicas de regresión que nos 
permiten realizar una estimación de la siniestralidad a partir de unos grupos homogéneos de riesgo. Ambos 
modelos permitirán cubrir todas las fases del proceso de tarificación hasta la estimación de la prima pura. 
Las técnicas de regresión en general consisten en la estimación de la respuesta a partir de una serie de 
variables explicativas o predictores. 

Para aplicarlo a la selección de variables de tarifa, se escoge un modelo concreto acorde con los datos 
disponibles, y se busca mediante un proceso de selección de predictores la "mejor" combinación de ellos 
para la estimación del riesgo, que pasarán a ser las variables de tarifa. 

Técnicas de segmentación: Cubren todas las fases, aunque su predicción está limitada a las clases ya 
existentes de los factores categóricos seleccionados. Entre ellas, las más conocidas son Chisquared 
Automatic Interaction Detector (CHAID), Theta Automatic Interaction Detector (THAID) y Extended 
Automatic Interaction Detector (XAID). 

TÉCNICAS NO PREDICTIVAS 
Análisis cluster (jerárquico aglomerativo y no jerárquico, jerárquico de Ward) Véase [Boj2003]. 

Análisis Discriminante: Resulta útil para la selección de variables y para la formación de los grupos de tarifa 
que mejor discriminen las poblaciones. Clasifica a los individuos en dos o más poblaciones previamente 
establecidas según los valores de siniestralidad. Posteriormente, con un proceso de selección de 
predictores escogemos aquellos que "mejor" discriminan a las poblaciones. 

Lo normal es distinguir dos poblaciones, la que no conlleva riesgo, y la que sí lo hace, aunque lo podemos 
extrapolar a más de dos poblaciones. Es habitual además, como será nuestro caso, basarse en la 
experiencia del número de siniestros, de modo que la población sin riesgo será la que no tenga siniestros, y 
la de riesgo la que tenga al menos un siniestro. 

Al seleccionar las variables que mejor discriminan las poblaciones, lo que cubrimos es el paso de selección 
de variables de tarifa. 

Fin! 
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