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7-Metodo Montecarlo PDF
7-Metodo Montecarlo PDF
Estimación de incertidumbre en
las mediciones: GUM y método de
Monte Carlo para principiantes
Agosto 2015
Instructores:
Ana Lilia López Sánchez (alopez@cenam.mx)
Alfredo Elías Juárez (aelias@cenam.mx)
Tel.
Tel. (442) 2 11 05 00 ext. 3599 y 3515
Objetivo
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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1
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El participante identificará,
con base en un modelo de medición,
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Temario
0. Motivación y Referencias clave
GUM: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, lEC, IFCC, ISO, IUPAC, lUPAP, OIML. Equivalente
a la norma NMX-CH-140-IMNC 2002 Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones.
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Instrumentación típica
Procedimiento
práctica
Código,
+ + + + =
Recomen-
norma,
dada, etc.
Bloques Referencia
Unidades de referencia Personal Normativa
Medidores rastreadoras y accesorios calificado
y detectores (transductores) (ej. acoplante)
+ … ? =
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Espesor
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0. Motivación/ ¿incertidumbre en la
evaluación de la conformidad?
Tolerancia Tolerancia
inferior superior
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0. / Referencias clave
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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1. Introducción/
Fuente: Essential Mathematics and Statistics for Science, 2nd Edition, Graham Currell & Antony Dowman,
The University of the West of England, UK, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication
https://archive.org/details/MathematicsAndStatistics
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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1. Introducción/
Fuente: Essential Mathematics and Statistics for Science, 2nd Edition, Graham Currell & Antony Dowman, The University of the West of
England, UK, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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1. Introducción/
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Fuente: Essential Mathematics and Statistics for Science, 2nd Edition, Graham Currell & Antony Dowman, The University of the West of
England, UK, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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1. Introducción/
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Mensurando
Tolerancia
Corrección
(error sistemático)
Valor verdadero
Resultado corregido Incertidumbre
Tolerancia
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n
y = f ( xi ,..., xm )
∑ (x − x)
n
∑ (q )
1 2 1 2
s 2 (q) = j −q
σ2 = i
n −1 j =1
n −1 i =1
∑x
1
x= i
n i =1
∂f ∂f
cl = =
∂xl ∂X l X l = xl K X N = x N
u (xi , x j )
r (xi , x j ) =
u ( xi ) ⋅ u (x j )
uc4 ( y)
ν ef = n n −1 N
∑ ∑∑ u ( y)u ( y)r ( x , x )
N
ui4 ( y)
∑
i =1
νi
u 2 ( y) =
i =1
ui2 ( y ) + 2
i =1 k = i +1
i k i k
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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J. N. Razo Razo,
Estimación “Incertidumbre
de incertidumbre enmediciones:
en las la integración numérica
GUM de curvas
y método de medición”
de Monte Carlo para, principiantes.
mayo 2003
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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C.2.1 probabilidad
número real, entre 0 y 1, asociado a un suceso aleatorio
f(x) = dF(x)/dx
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∙
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μ
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C.2.20 varianza
medida de dispersión, igual a la suma de los cuadrados de las
desviaciones de las observaciones con respecto a su valor medio,
dividido por el número de observaciones menos uno.
s2 : Varianza experimental
Medida de su Dispersión
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C.2.18 distribución de
frecuencia
relación empírica entre los valores de una
característica y sus frecuencias o
frecuencias relativas
NOTA La distribución puede representarse gráficamente como un
histograma (ISO 3534-1:1993, definición 2.17), un diagrama de
Valores barras (ISO 3534-1:1993, definición 2.18),…
Tiempo
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8 10
7 9
8
6
Frecuencia
Frecuencia
7
5 6
4 5
3 4
3
2
2
1 1
0 0
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Clase Clase
¿uniforme? ¿normal?
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f(x)
= Distribución de Laplace-Gauss
= Distribución Gaussiana
x
µ−σ µ µ + σ
1 (x − µ ) 2
f (x ) = ⋅ exp −
σ ⋅ 2π 2 ⋅σ 2
µ = Media
σ = Desviación estándar
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x
µ−
µ−3σ µ µ−
−2σ µ−σ µ µ+σ µ+2σ µ+3σ
Intervalo µ ±σ µ ± 2σ µ ± 3σ
Nivel de Para una distribución normal
confianza 68,3% 95,4% 99,7%
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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U = k ⋅ uc
k 1 2 3
nivel de
confianza 68,3% 95,4% 99,7%
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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NOTA. El parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación típica (o un múltiplo de ella), o el semi
intervalo con un nivel de confianza determinado.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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4) Evaluar las covarianzas asociadas a todas las estimaciones de entrada que estén
correlacionadas.
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Proceso
⋮ de
medición
, , ⋯ ,
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, , ⋯ ,
Ejemplo:
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Ejemplos:
Mensurando Modelo Magnitudes de entrada
Volumen de un cilindro: ,
+
m : Masa .
- ρ : Densidad
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Volumen de un cilindro.
0
.
' ∙0 ∙1
1 4
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Ejemplo:
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Regla.
Corrección = 0 mm.
U = ± 0.1 % de la lectura, k=2.
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Material del
Certificado de
instrumento.
calibración del
instrumento.
Regla.
Corrección = 0 mm.
U = ± 0.1 % de la lectura, k=2.
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Repetibilidad de Normal
E J Evaluación estadística de la
las lecturas (tipo A) repetibilidad proporciona el resultado
J en términos de una desviación
J
estándar; por lo que no es necesario
realizar un procesamiento adicional.
JK
L La repetibilidad del proceso depende
L de factores como: instrumento
utilizado, el método de medición, y en
algunas ocasiones de la persona que
realiza la medición.
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Repetibilidad
Diámetro de
Certificado de calibración del instrumento 8=>?
un cilindro
Repetibilidad
0
Resolución del termómetro ∆Z
Certificado de calibración del termómetro
Bibliografía ∝
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, , ⋯ ,
Covarianza estimada de dos magnitudes de entrada y \ :
Si las observaciones
5 , \ 6 , \ son realmente no
correlacionadas, la
covarianza calculada
será próxima a cero.
=
1
6 , \ \ \
) )1
]
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Diámetro de un cilindro
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Altura de un cilindro
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c
5@ 5 Ley de propagación de incertidumbre
c
magnitudes de entrada independientes
5@ * ∙ 5
≡ 5
c
* ≡
contribución de cada fuente a la incertidumbre
Coeficiente de sensibilidad, es el
impacto de cada fuente sobre el c combinada.
mensurando.
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f
c c c
5@ 5 7 2 5 , \
c c c\
\ e
Ley de propagación de incertidumbre
magnitudes de entrada correlacionadas
f
5@ * 5 7 2 * *\ 5 5 \ , \
\ e
5 , \
Coeficiente de Covarianza estimada
correlación entre y \ . asociada a y \ .
5 5 \
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Diámetro de un cilindro
5@ 0 5ghij 0 7 5klmno,pqr 0
c0 c0
5@ 0 5 0:;< 7 5 8=>?,@Cs
c0:;< c8=>?,@Cs
6 0:;<
t#6 0:;<
c0
5 0:;< 7 *ghij 1
)ghij 12 c0:;<
u@Cs 8=>?,@Cs
c0
5 8=>?,@Cs *klmno,pqr 1
vklmno,pqr c8=>?,@Cs
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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5@ 0 5ghij 0 7 5klmno,pqr 0
5@ 0 *ghij ∙ 5 0:;< 7 *klmno,pqr ∙ 5 8=>?,@Cs
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Intervalo µ ±σ µ ± 2σ µ ± 3σ
Nivel de
confianza 68.3% 95.4% 99.7%
µ−
µ−3σ µ µ−
−2σ µ −σ µ µ+σ µ+2σ µ+3σ
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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u v ∙ 5@
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0Xu
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Resultado: Y Mensurando
y Mejor estimado del mensurando
Y=y±U con k = ? @ x % U Incertidumbre expandida
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. D
Volumen de un cilindro ' ∙0 ∙1
4
h
5@ ' *g ∙ 5 0 7 * ∙ 5 1
5@ ' 5 0 5 1
2∙ 7
' 0 1
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Cable
Unidad
Mensurando:
rastreadora
(transductor) Error de medida ()
Acoplante
Magnitudes de entrada:
Reflexión (eco)
,
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# (:;< (;
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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4
bloque durante la medición.
21.5 °C Al finalizar la medición.
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(@Cs (mm)
2.543
∝ 1.1 x 10-5 (°C-1) (C@ (0 ± 0.005) mm
5.085
7.621
Del certificado de De bibliografía. De estudio realizado.
10.161
calibración del
bloque. 12.702
19.048
25.400
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Repetibilidad
Bibliografía ∝
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(;
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c# c# c# c# c# c#
5@ # 5 (:;< 7 5 (@Cs 7 5 ∝ 7 5 4 7 5 4@Cs 7 5 (C@
c(:;< c(@Cs c∝ c4 c4@Cs c(C@
6 (:;< t#6 (:;<
6 4 t#6 4 u@Cs 4
5 (:;< 7 5 4 7 7
)shij 12 )? 12 v?
u@Cs (@Cs
u@Cs 4@Cs
5 (@Cs 5 4@Cs
vspqr v?pqr
5 ∝ u (C@
5 (@Cs 5 4C@
12 vsqp
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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c# c#
*shij 1 *? (@Cs ∙∝
c(:;< c4
c# c#
*spqr 1 7∝ 4 4@Cs *?pqr (@Cs ∙∝
c(@Cs c4@Cs
c#
c# *sqp 1
*∝ (@Cs 4 4@Cs c(C@
c∝
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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EV R
Espesor Espesor Error de
Medido Referencia medida
(mm) (mm) (mm) (mm)
2.543 2.543 0.000 0.004
5.081 5.085 -0.004 0.006
7.631 7.621 0.010 0.006
10.165 10.161 0.004 0.004
12.705 12.702 0.003 0.005
19.042 19.048 -0.006 0.008
25.401 25.400 0.001 0.005
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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u v ∙ 5@ #
Considerando un factor de cobertura v 2 representa un intervalo con un nivel
de confianza de aproximadamente el 95%
M R
Espesor Espesor Error de
Medido Referencia medida
(mm) (mm) (mm) (mm)
2.543 2.543 0.000 0.008
5.081 5.085 -0.004 0.012
7.631 7.621 0.010 0.012
10.165 10.161 0.004 0.008
12.705 12.702 0.003 0.010
19.042 19.048 -0.006 0.016
25.401 25.400 0.001 0.010
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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con U determinada con un factor de cobertura k = 2, basado en una distribución normal del error de
medida, definiendo un intervalo estimado para tener un nivel de confianza de aproximadamente 95%.
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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4. Estimando la incertidumbre de
medición utilizando el método SMC
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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A
v y
inv(A)
inv(T) T inv(T) T
v_w y_w
¿?
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Graficando vectores
Líneas de código demostrativo
t=0:0.01:2*pi; x = sin(t);
plot (t,x)
title(‘ x = sin(t), con t=0:0.01:2*pi’)
xlabel(‘t’); ylabel(‘x’)
t=0:0.01:4*pi; x = sin(t);
plot (t,x)
xlabel(‘t’); ylabel(‘x’)
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Graficando matrices
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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mean(y)
median(y)
mode(y)
std(y)
hist(y,20) histfit(y,20)
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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mean(y)
median(y)
mode(y)
std(y)
histfit(y,20)
hist(y,20)
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Histograma vs PDF
y=randn(1000000,1);
mean(y), std(y)
median(y), moda(y)
subplot(221)
plot(y)
subplot(222);
hist(y,20)
subplot(223);
histfit(y,20)
subplot(224);
hist(y,20,1)
title('PDF')
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Histograma vs PDF
y=rand(1000000,1);
mean(y), std(y)
median(y), moda(y)
subplot(221)
plot(y)
subplot(222);
hist(y,20)
subplot(223);
histfit(y,20)
subplot(224);
hist(y,20,1)
title('PDF')
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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“Introduction
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Suplemento 1 de la GUM
“This Supplement also provides guidance in situations where the conditions for
the GUM uncertainty framework [GUM:1995 G.6.6] are not fulfilled, or it is
unclear whether they are fulfilled. It can be used when it is difficult to apply the
GUM uncertainty framework, because of the complexity of the model, for
example. …
This Supplement can be used to provide (a representation of) the PDF for the
output quantity from which
a) an estimate of the output quantity,
b) the standard uncertainty associated with this estimate, and
c) a coverage interval for that quantity, corresponding to a specified coverage
probability
can be obtained. …”
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Suplemento 1 de la GUM
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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3.18
GUM uncertainty framework
application of the law of propagation of uncertainty and the characterization of the
output quantity by a Gaussian distribution or a scaled and shifted t-distribution in
order to provide a coverage interval
3.19
Monte Carlo method
method for the propagation of distributions by performing random sampling from
probability distributions”
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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a) Formulation
b) Propagation
c) Summarizing
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Magnitudes de entrada
… … …
Valor medido o Tipo de Incertidumbre
asignado a cada X_i distribución estándar
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Ejemplos GUM
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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MODELO:
# (:;< (@Cs 1 7∝ 4 4@Cs (C@
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
102
51
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MODELO:
# (:;< (@Cs 1 7∝ 4 4@Cs (C@
c
MODELO: l= lmed
cref
Estimación de incertidumbre en las mediciones: GUM y método de Monte Carlo para principiantes.
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MODELO: l= lmed
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¿Cuál es el mensurando? /
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http://www.bipm.org/en/conference-centre/bipm-workshops/measurement-uncertainty/
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