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Aplicaciones en Economa y Ciencias Sociales con Stata

Book January 2013

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1 author:

Alfonso Mendoza V.
Centro de Investigacin e Inteligencia Econmica (CIIE) UPAEP
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 LIGA DE ACCESO AL LIBRO y EDITORIAL:
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con-stata/
Aplicaciones en Economa
y Ciencias Sociales con Stata

Alfonso Mendoza Velazquez, editor de la coleccion

Centro de Investigacion e Inteligencia Economica CIIE-UPAEP

Una Publicacion de Stata Press

StataCorp LP
College Station, Texas

Derechos de autor !c 2013 StataCorp LP
Todos los derechos reservados. Primera Edicion 2013

Publicado por Stata Press, 4905 Lakeway Drive, College Station, Texas 77845
Composicion tipografica en LATEX 2
Impreso en los Estados Unidos de America
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ISBN-10: 1-59718-134-X
ISBN-13: 978-1-59718-134-1

Numero de Control de la Librera del Congreso: 2013933553

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Indice general
Indice de cuadros XV

Indice de graficas XVII

Prefacio XIX

Agradecimientos XXIII

Notacion y otras convenciones XXV

I. Pobreza, desigualdad y valoracion contingente 1

1. iop - Estimar desigualdad de oportunidades cuando el indicador es
binario 3
1.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Metodologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1. Descomposicion en fuentes de desigualdad . . . . . . . . . . 5
1.2.2. Descomposicion al estilo Oaxaca-Blinder . . . . . . . . . . . 5
1.3. Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. El comando iop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.1. Sintaxis de iop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.2. Ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.1. Descomposicion en fuentes de desigualdad . . . . . . . . . . 10
1.5.2. Descomposicion al estilo Oaxaca-Blinder . . . . . . . . . . . 10
1.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.7. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.8. Apendice. Estimaciones probit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
vi Indice general

2. Un modelo de valla doble para datos de conteo y su aplicacion en

el estudio de la fecundidad en Mexico 15
2.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2. Datos y definicion de las variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3. Aspectos econometricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.1. Un modelo de valla doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.2. Heterogeneidad no observada . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.3. Relacion con la literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4. Sintaxis de los comandos empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.5.1. Modelo de valla simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.5.2. Resultados de modelos de valla doble . . . . . . . . . . . . . 35
Ventajas del modelo de valla doble . . . . . . . . . . . . . . 39
Efecto de las variables explicativas . . . . . . . . . . . . . . 43
2.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.7. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3. Inflacion y pobreza en Mexico (1993-2009) 47
3.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2. Revision de la literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3. Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3.1. Medicion de la pobreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3.2. Homologacion de la ENEU y de la ENOE . . . . . . . . . . 52
3.3.3. Analisis descriptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4. Modelo econometrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.5. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.7. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.8. Apendice. Descripcion de do-files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4. Introduccion a la valoracion contingente utilizando Stata 75
4.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Indice general vii

4.2. Valoracion contingente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.2.1. Valoracion contingente utilizando preguntas dicotomicas . . 77
4.2.2. Estimacion econometrica del modelo dicotomico . . . . . . . 79
4.2.3. Ejemplo del modelo dicotomico utilizando Stata . . . . . . . 81
4.2.4. Valoracion contingente utilizando preguntas dicotomicas
con seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.2.5. Modelo econometrico de datos por intervalos . . . . . . . . . 86
4.2.6. Ejemplo del modelo dicotomico con seguimiento utilizan-
do Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.3. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

II. Modelacion macroeconomica 93

5. Choques transitorios y de largo plazo en el PIB mexicano: un
modelo de vectores autorregresivos estructurales con Stata 95
5.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.2. Vector autorregresivo estandar bivariado (VAR) . . . . . . . . . . . . 97
5.3. Identificacion del modelo VAR: descomposicion de Choleski . . . . . 99
5.3.1. Funciones de impulso-respuesta . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.4. La descomposicion de Blanchard y Quah . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.5. Aplicacion en Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.5.1. Estacionariedad de las series y pruebas de races unitarias . 105
5.5.2. Vectores autorregresivos (VAR) . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Funciones de impulso-respuesta . . . . . . . . . . . . . . . . 115
El comando IRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
El impacto de la crisis: los multiplicadores dinamicos . . . . 122
5.5.3. Vectores autorregresivos estructurales (VARS) . . . . . . . . 125
Restricciones de corto plazo: descomposicion de Choleski . . 126
Metodo de Blanchard y Quah (identificacion de largo plazo) 130
Descomposicion de varianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.7. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
viii Indice general

6. Prospectos para la economa: Una aplicacion con modelos VAR

cointegrados y proyecciones probabilsticas 137
6.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.2. Economas y modelacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.2.1. Uruguay y Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.2.2. Modelacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.3. Modelo econometrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Identificacion de las relaciones de largo plazo . . . . . . . . 147
Estimacion de los parametros de corto plazo . . . . . . . . . 148
Proyecciones probabilsticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Enfoque parametrico para las simulaciones . . . . . . . . . . 149
Enfoque no parametrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.4. Estimaciones para Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.4.1. Seleccion del numero de rezagos y tests de cointegracion . . 150
6.4.2. Modelo VAR cointegrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.4.3. Proyecciones probabilsticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Simulaciones no parametricas . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Escenario inercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Escenario de impacto moderado . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6.5. Estimaciones para Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Grado de integracion de las variables . . . . . . . . . . . . . 159
6.5.1. Seleccion del numero de rezagos y tests de cointegracion . . 160
6.5.2. Modelo VAR cointegrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.5.3. Proyecciones probabilsticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Escenario inercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Escenario de impacto extremo . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
6.7. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Indice general ix

III. Analisis electorales 173

7. Analisis de la eleccion presidencial de 2006 en Mexico utilizando
Stata 175
7.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
7.2. Breve panorama de la eleccion de 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
7.3. El problema analizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7.3.1. Los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7.4. Analisis de las preferencias en la eleccion de 2006 . . . . . . . . . . . 177
7.4.1. La volatilidad de los electores . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
7.4.2. De la primera a la segunda ronda . . . . . . . . . . . . . . . 181
7.4.3. De la segunda a la tercera ronda . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.5. Factores que motivaron el cambio de preferencias . . . . . . . . . . . 185
7.5.1. Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Preferencias de la segunda ronda (variables dependientes) . 186
Aspectos socioeconomicos, ideologicos y de entorno (va-
riables independientes) . . . . . . . . . . . . . . . . 187
7.5.2. Estadstica descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
7.5.3. El modelo logit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
7.5.4. Analisis inferencial de la eleccion en 2006 en Mexico . . . . 194
Estimacion de con el modelo de probabilidad lineal . . . . 195
Estimacion del vector con el modelo logit . . . . . . . . . 197
Efectos marginales de las variables independientes para
un modelo logit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Bondad de ajuste para un modelo logit . . . . . . . . . . . . 203
Matriz de clasificacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
7.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
7.7. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
8. Modelos estadsticos para sistemas electorales multipartidistas en
Stata 209
8.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
x Indice general

8.2. Estimacion de modelos estadsticos con datos multipartidistas . . . . 211

8.2.1. Mnimos cuadrados ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
8.2.2. Datos composicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
8.2.3. SURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
8.3. Cantidades de interes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
8.4. Medidas de incertidumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
8.4.1. Simulacion postestimacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
8.4.2. Medidas de incertidumbre asociadas a los sistemas electorales 228
8.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
9. Metodos de imputacion multiple para predecir resultados electora-
les 235
9.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
9.2. Marco teorico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
9.2.1. Teora de la identificacion partidaria . . . . . . . . . . . . . 237
9.2.2. Teora del votante racional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
9.2.3. Teora socio-estructural del voto . . . . . . . . . . . . . . . . 240
9.3. Datos y metodologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
9.3.1. Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
9.3.2. Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
9.3.3. Metodos muestrales de estimacion . . . . . . . . . . . . . . . 247
9.3.4. Modelos de imputacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
9.3.5. Evaluacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
9.4. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
9.4.1. Capacidad predictiva de la imputacion . . . . . . . . . . . . 252
9.4.2. Los determinantes del voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
9.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
9.6. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
9.7. Apendice A. Diagnosticos de la imputacion . . . . . . . . . . . . . . 260
9.8. Apendice B. Imputacion multiple con Stata . . . . . . . . . . . . . . 263
Indice general xi

IV. Anexos 275

A. Introduccion al manejo de bases de datos con Stata 277
A.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
A.1.1. Inicio en Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
A.1.2. El lenguaje de Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
A.1.3. Presentacion de resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
A.1.4. Mensajes de error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
A.1.5. Ayuda sobre comandos y recursos de Internet . . . . . . . . 280
A.1.6. Estimaciones con calificadores o restricciones en la muestra 281
A.1.7. Rutinas en Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
A.2. Lectura, importacion y exportacion de bases de datos . . . . . . . . 284
A.2.1. Bases de datos en Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
A.2.2. Importacion de bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
A.2.3. Guardar una base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
A.2.4. Exportacion de bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
A.2.5. Revision y edicion de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
A.3. Manipulacion de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
A.3.1. Escalas de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
A.3.2. Informacion detallada de una variable . . . . . . . . . . . . 287
A.3.3. Cambiar formato de variables numericas . . . . . . . . . . . 289
A.3.4. Cambiar el formato de una variable de fecha . . . . . . . . . 289
A.3.5. Eliminar y renombrar variables . . . . . . . . . . . . . . . . 290
A.3.6. Etiquetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Etiquetas de bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Etiquetas de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Etiquetas de valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
A.3.7. Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
A.3.8. Modificacion y creacion de variables . . . . . . . . . . . . . 294
A.3.9. Acciones repetidas para manipular variables . . . . . . . . . 295
A.3.10. Colapsar variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
xii Indice general

A.3.11. Generacion de variables dicotomicas . . . . . . . . . . . . . 296

A.3.12. Datos faltantes y valores atpicos . . . . . . . . . . . . . . . 298
A.3.13. Trabajo con datos faltantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
A.3.14. Revisar datos faltantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
A.3.15. Revisar datos atpicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
A.4. Tipos de bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
A.4.1. Utilizacion de series de tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
A.4.2. Rezagos y diferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
A.4.3. Trabajo con datos panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Cambio de forma de una base de datos panel . . . . . . . . 307
A.4.4. Combinar bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
A.5. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
B. Metodos basicos de inferencia estadstica y analisis de regresion 315
B.1. Prueba de hipotesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
B.1.1. El estadstico de prueba vs. el valor crtico . . . . . . . . . . 317
Propiedades de los estimadores . . . . . . . . . . . . . . . . 317
B.1.2. Estadsticos de prueba y valores crticos . . . . . . . . . . . 318
B.1.3. Pruebas de hipotesis en Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Nivel de significacion emprico (p-value) . . . . . . . . . . . 325
Valores crticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Pruebas de hipotesis con varianza desconocida . . . . . . . . 327
Proporciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Diferencia de medias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Diferencia de dos proporciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Hipotesis sobre varianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Coeficiente de correlacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
B.2. Intervalos de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
B.2.1. Intervalos de confianza y prueba de hipotesis . . . . . . . . . 340
B.2.2. Tamano de la muestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Indice general xiii

B.3. Analisis de regresion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

B.3.1. Supuestos del modelo de regresion lineal clasico . . . . . . . 342
B.3.2. Estimacion del modelo de regresion lineal . . . . . . . . . . 343
B.3.3. Ajuste del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
B.3.4. Analisis de varianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
B.3.5. Inferencia sobre los parametros de regresion . . . . . . . . . 347
B.3.6. Intervalos de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
B.3.7. Regresion simple usando Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Analisis de varianza y ajuste del modelo . . . . . . . . . . . 352
Estimadores de mnimos cuadrados . . . . . . . . . . . . . . 352
Significancia estadstica de los estimadores MCO . . . . . . 353
Intervalos de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
B.4. Comentarios finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
B.5. Preguntas y ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Referencias 357
Indice de autores 371
Indice tematico 377
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Prefacio
Este libro integra aportes academicos de investigadores experimentados de la economa
y las ciencias sociales. Es el primer libro publicado por Stata Press con un enfoque
iberoamericano, y permitira a los lectores en espanol conocer un conjunto de tecnicas y
desarrollos novedosos en su propio idioma. La obra tiene dos objetivos: primero, mostrar
resultados de investigacion originales en las ciencias sociales, y segundo, que el lector
comprenda y aplique las tecnicas de Stata 12.0. Cada captulo ilustra un problema
economico o social particular y demuestra como analizarlo y resolverlo gradualmente
empleando menus y comandos. Esta es una obra que sirve de apoyo al lector interesado
en conocer mas sobre temas economicos y sociales, pero que tambien busca aplicar el
analisis teorico-estadstico que aqu se propone a su propio contexto. El libro mantiene
as un equilibrio entre la teora, el modelaje tecnico, la programacion y el analisis de
datos.
La obra reune nueve captulos de investigacion originales que contribuyen a la li-
teratura academica en tres areas: 1) pobreza, desigualdad y valuacion contingente; 2)
modelaje macroeconomico, y 3) analisis electoral. En cada una de estas areas se descri-
ben y emplean diversas funciones estadsticas, comandos, macros y rutinas disponibles
en el propio programa, pero tambien se presentan codigos de usuario originales, creados
especialmente por los autores para este libro. Cada autor desarrolla formalmente un te-
ma concreto en el area de su especialidad y concluye con una serie de ejercicios con el fin
de reforzar la comprension teorica y practica. La serie de contribuciones de investigacion
concluye con dos captulos adicionales, en forma de anexos, que buscan familiarizar a
los usuarios con las tecnicas de Stata y son un repaso de conceptos estadsticos basicos.
Por lo tanto, esta obra constituye una fuente de referencia muy util para el estudio de
temas teoricos concretos, pero tambien de diversos comandos y rutinas en el ambiente
Stata 12.0.
El libro surge de la necesidad de brindar a investigadores y estudiantes de licencia-
tura y posgrado una referencia formal pero al mismo tiempo accesible. Esta dirigido
a investigadores y estudiantes de economa, ciencia poltica, relaciones internacionales,
ciencias de la salud y, en general, estudiantes que requieran elaborar una tesis con un
soporte cuantitativo y marco de referencia adecuados. Los captulos se distinguen por
ilustrar, no solo el uso y aplicabilidad de los comandos de Stata 12.0, sino mostrar como
se usan de manera sistematica y logica para resolver un problema de investigacion con-
creto. Debido a esto, la obra puede emplearse incluso como libro de texto en cursos
avanzados de econometra aplicada y como referencia en cursos de metodologa de la
investigacion, para ilustrar la aplicacion a distintos temas de interes actual.

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xxii Prefacio

Suponemos que el estudiante interesado ha llevado cursos introductorios de metodos

cuantitativos en las ciencias sociales (algebra basica, estadstica descriptiva e inferencia
y, de manera deseable, calculo diferencial y econometra), as como un manejo basico de
programas de estadstica. Sin embargo, con el fin de repasar algunos de estos requeri-
mientos, ademas de los captulos de investigacion el libro hace una revision amplia de las
caractersticas del programa Stata 12.0 y tambien un repaso breve de algunos conceptos
estadsticos fundamentales. Asimismo, en cada captulo los autores parten de conceptos
basicos hasta alcanzar niveles intermedios, incluso avanzados, y proveen referencias que
permiten a los lectores interesados profundizar mas en los temas.
El libro esta dividido en tres apartados. El primero, denominado Pobreza, desigual-
dad y valoracion contingente, es iniciado por la contribucion de Isidro Soloaga y Florian
Wendelspiess Chavez, quienes resaltan el uso del comando iop para la estimacion de
la desigualdad de oportunidades cuando el indicador es binario. Este comando, desa-
rrollado por los autores, se utiliza para evaluar el programa gubernamental mexicano
Oportunidades. Se examina el impacto del programa sobre la igualacion de oportuni-
dades, el rol de las circunstancias personales y el acceso a niveles de bienestar. En el
segundo captulo, Alfonso Miranda propone un innovador modelo de valla doble de con-
teo de Poisson, con una aplicacion al estudio de los determinantes de la fecundidad en
Mexico. Utilizando la Encuesta Nacional de Dinamica Demografica (Enadid) de 1997,
el autor pone especial acento en el estudio del impacto de la religion y el grupo etnico
sobre la probabilidad de transicion de conteos bajos a conteos altos. Para llevar a cabo
la estimacion, desarrolla varias piezas de codigo en Stata y describe su implementacion
en este estudio. Los resultados indican que la educacion y el catolicismo estan asociados
a la reduccion de la probabilidad de transicion de una familia con cuatro ninos a conteos
de orden superior. En contraste, hablar una lengua indgena aumenta la probabilidad de
tener una familia numerosa. En el tercer captulo, utilizando un modelo de efectos fijos,
Carlo Alcaraz y Carlos Nakashima examinan el impacto de la inflacion sobre la pobreza
en Mexico de 1993 a 2009 y presentan evidencia respecto a la asociacion entre pobreza y
empleo informal. Tambien muestran didacticamente como obtener informacion detalla-
da de ingresos laborales a partir de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y
la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE). En el cuarto captulo, Alejandro
Lopez-Feldman muestra el uso de los comandos singleb y doubleb desarrollados por
el mismo para la estimacion de la disposicion a pagar, particularmente cuando la varia-
ble dependiente es dicotomica; ilustra la aplicacion de estos comandos tomando como
ejemplo el Parque Natural Alentejo, de Portugal, e ilustra las alternativas de valuacion
tradicionales usando modelos Probit.
El segundo apartado trata problemas de modelacion macroeconomica. En el quinto
captulo, Alfonso Mendoza y Peter N. Smith ilustran el uso de Stata 12.0 para el exa-
men de la relacion entre el crecimiento del PIB y la inflacion en Mexico. Estudian la
respuesta del crecimiento del PIB y los precios a choques de oferta y demanda, as como
el impacto de corto y de largo plazo de los choques durante la Crisis del Tequila, la
crisis asiatica y la crisis hipotecaria. Los comandos para el analisis de series de tiempo
ayudan a determinar en este estudio las propiedades de estacionariedad, las funciones
de impulso-respuesta, el analisis de varianza y, finalmente, la estimacion de vectores au-

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Prefacio xxiii

torregresivos estructurales. Los autores emplean como metodo de extraccion de choques

el enfoque de Blanchard y Quah (1989). En el sexto captulo, combinando las herra-
mientas de vectores autorregresivos cointegrados y proyecciones probabilsticas, Gustavo
Sanchez y Harold Zarvace exploran la utilizacion de Stata para producir prospectos de
desarrollo en las economas venezolana y uruguaya. La aplicacion tiene relevancia para
los sectores publico y privado debido al interes general que siempre despierta la proyec-
cion a futuro del PIB y la inflacion, y tambien como insumos para valorar los riesgos y
las oportunidades en la toma de decisiones.
El analisis de fenomenos electorales se presenta en el tercer apartado de la obra.
El septimo captulo examina la eleccion presidencial de 2006 en Mexico, empleando
herramientas de estadstica descriptiva e inferencia para el analisis de acontecimientos
polticos. Ignacio Ibarra emplea un modelo de probabilidad lineal y un modelo logit para
investigar como cambiaron las preferencias de los electores a lo largo de esa campana.
El autor determina la importancia de los diversos factores que motivaron ese cambio
en las preferencias, por ejemplo, los escandalos polticos. Entre las conclusiones destaca
que la eleccion de 2006 en Mexico no parece haber cambiado el statu quo, sino mas bien
fue una eleccion que permitio preservarlo. Enseguida, en el captulo 8, Javier Marquez
y Javier Aparicio proponen modelos estadsticos para el analisis de sistemas electora-
les multipartidistas, adecuados para regmenes polticos como los de America Latina,
con caractersticas comunes, tales como la separacion de poderes (Ejecutivo y Legisla-
tivo), la eleccion por representacion proporcional y la existencia de mas de dos partidos
polticos relevantes (sistemas multipartidistas). Los autores resaltan la utilidad de los
modelos estadsticos para explicar o predecir la conformacion de la asamblea en siste-
mas multipartidistas; con este objetivo, desarrollan el modulo camaradip en Stata 12.0,
el cual incorpora tecnicas utiles para adecuar los modelos estadsticos convencionales
al estudio de sistemas electorales multipartidistas. El captulo muestra paso a paso los
componentes del modelo estadstico, tomando como caso de estudio la eleccion de dipu-
tados federales de 2006 en Mexico. En el ultimo captulo de esta obra, Modesto Escobar
y Antonio M. Jaime continuan el analisis de los procesos electorales, pero ahora utilizan-
do tecnicas de imputacion de datos, las cuales permiten extender el pronostico electoral
a individuos acerca de los cuales no se dispone de informacion completa. Se aprovecha la
literatura sobre el tratamiento de datos incompletos con Stata para obtener predicciones
de las decisiones electorales individuales, cuando la no respuesta sesga sistematicamen-
te los pronosticos. Por el lado teorico se retoman los micro-fundamentos de la decision
electoral para la obtencion de pronosticos a nivel agregado. La capacidad predictiva de
estas tecnicas se evalua con las elecciones generales de 2011 en Espana, utilizando las
encuestas electorales del Centro de Investigaciones Sociologicas.

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